Введение к работе
Актуальность темы исследования. Фондовый рынок является важной составной частью и объективным показателем состояния рыночной экономики. Для динамичного развития экономики сегодня необходимо решить такие ключевые проблемы российского фондового рынка, как преодоление негативных внешних факторов (мировой финансовый кризис, политическая и социальная нестабильность, тенденции оттока капитала и т.д.), улучшение качественных характеристик функционирования фондовых бирж, повышение эффективности комплекса информационных услуг, оказываемых биржевыми структурами, расширение связей с фондовыми биржами развитых стран, внедрение достижений научно-технического прогресса и современных биржевых технологий.
Фондовому рынку присущи следующие особенности: масштабность, сложность и многосвязность отношений субъектов рынка, повышенные риски, высокие требования к безопасности участников рынка. Эти особенности обусловливают сложность задач обеспечения эффективной работы основных компонент фондового рынка.
Решение указанных проблем невозможно без совершенствования систем управления фондовыми биржами, применения эффективных методов принятия решений и разработки современных автоматизированных систем поддержки принятия решений. Поэтому разработка моделей для создания компьютеризированных систем поддержки принятия решений для управления фондовой биржей является актуальной задачей.
Широкое развитие в настоящее время получили системы управления фондовыми биржами базирующиеся на таких методах анализа данных, как деревья решений и нейронные сети. Однако при использовании данных методов выявляется ряд недостатков связанных с повышенной сложностью процесса диагностирования систем, а так же с трудностью построения моделей адекватно учитывающих все особенности функционирования реальных систем.
Таким образом, актуальной является задача развития методов и средств управления сложными системами, позволяющих оперативно и с высокой релевантностью диагностировать ситуации, влияющие на функционирование системы и требующие принятия управленческих решений.
Степень разработанности проблемы. Теоретической базой работы послужили исследования таких зарубежных и отечественных специалистов в области управления экономическими системами, как Я.Ф. Аскин, Ч. Башалье, И.И. Блехман, А.Н. Буренин, Э. Брэдли, Г. Вейль, Р. Гильфердинг, Ч. Доу, А.А. Килячков, Г. Марковиц, Ф. Модильяни, М. Миллер, Д. Тобин, Р. Тьюлз, Т. Тьюлз, Д. Уильямс, И. Фишер, Л.А. Чалдаева, И. Шумпетер и др.
Исследованию проблем управления сложными системами посвящены труды А. Гилла, В.М. Глушкова, А.А. Колесникова, Л.И. Мендельштама, А.Ф. Резчикова, В.А. Твердохлебова А.Д. Цвиркуна, К.Э. Шеннона и др.
Практика реформирования российской экономики обусловила повышенный научный интерес к проблемам, возникающим в ходе функционирования фондовых бирж. Большой вклад в исследования в данном направлении внесли такие исследователи, как В.В. Булатов, А.А. Дусенбаев, А.А. Первозванский, А.В. Петракова, Б.М. Ческидов, А.В. Чумаченко, В.В. Янов и др.
Несмотря на значительное количество работ в этом направлении, на данный момент не существует полноценной системы многофакторного анализа поведения фондовой биржи, в которой рассматривались бы разнородные процессы в единый момент времени и проводилась диагностика состояния фондовой биржи с целью повышения обоснованности и оперативности управленческих решений.
Современные подходы к решению данной проблемы связаны с разработкой эффективных автоматизированных методов комплексного диагностирования состояния фондовых бирж. Одним из наиболее перспективных подходов к задачам диагностирования состояния сложных производственных систем является метод, который базируется на механизме причинно-следственных связей. Основным достоинством нового метода диагностирования, по сравнению с известными, является всесторонний комплексный анализ выявляемых факторов (дефектов) и формирование более обоснованных рекомендаций по принятию управленческих решений. Однако моделей, позволяющих применить данный подход к задачам управления фондовой биржей, в настоящее время не разработано.
Указанные обстоятельства определили цель и задачи диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка причинно-следственной модели системы поддержки принятия решений для эффективного администрирования и управления фондовой биржей.
Для достижения названной цели были определены следующие задачи:
– расширение понятия фондовой биржи путем рассмотрения ее как производственной системы с описанием механизма воздействия различных внешних и внутренних факторов на процесс ее функционирования, с целью уточнения сущности фондовой биржи как объекта управления;
– уточнение механизма причинно-следственного взаимодействия элементов модели фондовой биржи для формализации процессов функционирования и взаимосвязи основных элементов фондовой биржи;
– построение причинно-следственной модели функционирования фондовой биржи как системы, объединяющей функциональные элементы причинно-следственного взаимодействия и включающей разнородные процессы, протекающие на фондовой бирже;
– разработка методики диагностирования состояния причинно-следственной модели фондовой биржи на предмет выявления аварийных ситуаций, позволяющей точно идентифицировать аварийный элемент функционирования;
– разработка программной системы поддержки принятия управленческих решений, позволяющей осуществить визуализацию результатов анализа экономических показателей биржи и оперативно диагностировать потенциальные дефекты, приводящие к аварийным ситуациям.
Объектом исследования являются фондовые биржи, функционирующие на российском фондовом рынке.
Предметом исследования в диссертационной работе являются экономические процессы, протекающие на фондовой бирже и причинно-следственные связи, возникающие между ее элементами.
Методологическую основу исследования составляют классические методы, такие как диалектический метод познания и системный подход. В процессе исследования применялись общенаучные методы и приемы: научная абстракция, анализ и синтез, методы группировки, сравнения и др. Наряду с классическими методами в работе использован причинно-следственный подход, позволяющий открыть новые аспекты исследования.
Область исследования. Содержание диссертационного исследования соответствует специальности 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики, п. 2.3. «Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях».
Теоретико-информационную основу исследования составили монографии, научные статьи, журнальные статьи, диссертации, публикации различных авторов в периодической печати, статистические и отчетные материалы специализированных международных агентств, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, статистическая база функционирования ММВБ, научные доклады российских и зарубежных ученых.
Рабочая гипотеза исследования. Эффективность функционирования фондовых бирж определяется уровнем обоснованности управленческих решений, принимаемых администрацией биржи, несущей ответственность за ее стабильную работу. Для повышения качества управления фондовыми биржами необходимо разработать автоматизированную систему многофакторного анализа и диагностики состояния фондовой биржи. Причинно-следственный подход является перспективной методологией построения систем такого типа.
Основные положения исследования, выносимые на защиту:
1. В настоящее время всеобщая информатизация, использование автоматизированных технологий обработки и хранения данных, инновационный характер систем поддержки принятия решений на фондовых биржах привели к внедрению новых технологий и методов управления фондовыми биржами. Это обуславливает необходимость рассмотрения фондовой биржи как сложного объекта управления, обладающего всеми свойствами производственной системы и включающего технологические, информационные, финансовые и энергоресурсные компоненты. Рассмотрение фондовой биржи в виде производственной системы позволяет сформировать полный набор элементов функционирования фондовой биржи и факторов внешней среды.
2. Для фондового рынка характерно наличие множества факторов и взаимосвязей между его компонентами, влияющих на протекающие на нем производственные процессы. Добавление в стандартный причинно-следственный механизм двух дополнительных условий реализации связи позволяет формализовать более сложные виды взаимосвязей и точнее описать процесс причинно-следственного взаимодействия элементов фондовой биржи, а также учесть действие внешних и внутренних факторов, влияющих на производственные процессы фондовой биржи.
3. Процесс функционирования фондовой биржи представляет собой совокупность разнородных подпроцессов в различных областях деятельности: экономической, технической, информационной. Для формализации и адекватного описания разнородных процессов фондовой биржи необходимо построение полной причинно-следственной модели. Модель включает в себя функциональные элементы, представляющие собой звенья причинно-следственного взаимодействия, реализующие определенные функции в заданный момент времени, объединенные в шесть параллельных причинно-следственных цепочек, а также базу данных событий, команд, исполнителей, оборудования, энергоресурсов, дефектов, идентифицированных для каждого функционального элемента. Построенная модель позволяет учесть одновременное протекание разнородных процессов и обеспечивает многофакторный подход к анализу и диагностированию фондовой биржи.
4. В процессе функционирования фондовой биржи могут возникать ситуации, названные в работе аварийными, когда биржа перестает исполнять свои функции в полном объеме. Разработанная методика диагностирования аварийных ситуаций на фондовой бирже, связывающая уникальные наборы наблюдаемых дефектов, которыми считаются выходы некоторых наблюдаемых показателей за установленные границы, с функциональными элементами, вызвавшими аварийную или предаварийную ситуацию, позволяет однозначно установить аварийный элемент причинно-следственной модели.
5. Разработанная программная система, включает следующие модули: ввода исходных данных, построения объектной модели биржи, анализа и визуализации результатов, управления базой данных дефектов, экономических показателей и аварийных ситуаций. Интеграция программы в существующие системы управления фондовыми биржами позволяет с высокой релевантностью диагностировать дефекты элементов фондовой биржи и потенциальные аварийные ситуации на ней, что повышает качество управленческих решений.
Научную новизну содержат следующие результаты исследования:
1) Расширено понятие фондовой биржи, отличием которого от известных определений является рассмотрение биржи как производственной системы, имеющей целью привлечение инвесторов и включающей технологические, информационные, финансовые и энергоресурсные компоненты, а также потребляемые ресурсы и конечную продукцию, что позволило уточнить сущность фондовой биржи как объекта управления и более точно описать механизм воздействия различных внешних и внутренних факторов на процесс ее функционирования.
2) Уточнен механизм причинно-следственного взаимодействия элементов модели фондовой биржи, в каждом звене которого, в отличие от известных подходов, причинно-следственная связь, реализованная в виде причины, следствия и функционального ядра связи, дополнена двумя условиями до- и после- ее реализации, в качестве которых могут выступать латентные факторы и факторы внешней среды, что позволяет формализовать процессы функционирования основных элементов фондовой биржи.
3) Построена причинно-следственная модель фондовой биржи, состоящая из элементов функционирования фондовой биржи и причинно-следственных взаимосвязей, дополненная, в отличие от известных моделей, формализованным описанием всей совокупности элементов причинно-следственной схемы и их взаимосвязей, а также базой данных событий, команд, исполнителей, оборудования, энергоресурсов, дефектов для каждого элемента функционирования фондовой биржи, что позволило объединить разнородные процессы, протекающие на фондовой бирже в параллельные причинно-следственные цепочки элементов модели, действующие во времени в тактовом режиме и адекватно описать процесс функционирования фондовой биржи.
4) Предложена методика диагностирования аварийных ситуаций на фондовой бирже, основанная на авторском алгоритме идентификации дефектного элемента, включающем задание коридоров аварийных и предаварийных значений экономических показателей фондовой биржи, анализ матрицы взаимосвязей экономических показателей с факторами (дефектами) и процедуру распознавания дефектного элемента фондовой биржи, требующего управленческого воздействия, позволяющая точно идентифицировать аварийный элемент функционирования.
5) Разработана программная система поддержки принятия управленческих решений, основанная на построенной причинно-следственной модели фондовой биржи, реализующая разработанную методику диагностирования аварийных ситуаций и включающая базу данных дефектов, экономических показателей и аварийных ситуаций, интегрируемая в существующие системы управления фондовыми биржами, позволяющая осуществить визуализацию результатов анализа экономических показателей биржи и оперативно диагностировать потенциальные дефекты, приводящие к аварийным ситуациям.
Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость результатов, полученных в ходе проведенного диссертационного исследования, заключается в развитии методологии причинно-следственного подхода применительно к системам управления фондовыми биржами, что является существенным вкладом в теорию управления экономическими системами.
Практическая значимость исследования. Предлагаемые автором практические рекомендации по применению результатов диагностирования состояния фондовой биржи для минимизации случаев возникновения аварийных ситуаций нашли применение в деятельности ООО «Доходный дом инвестора» (410012, г. Саратов, ул. Вольская, 70). Выполненные научные разработки также используются в учебном процессе кафедрой Информационных систем в экономике СГСЭУ при преподавании учебных курсов «Имитационное моделирование экономических процессов», «Теория экономических информационных систем» для студентов, обучающихся по специальности 080801.65– Прикладная информатика (в экономике).
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждены и получили апробацию в тезисах, статьях и выступлениях на научных конференциях, проходивших в 2008 – 2010 годах в Поволжском отделении Академии военных наук РФ и в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского, г. Харьков (Украина).
По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ общим объемом 9,3 п. л., в том числе авторский текст – 6,3 п. л. Три статьи общим объемом 1,1 п. л. (авторский объем 1,1 п. л.) опубликованы в журналах перечня ВАК.
Объем и структура диссертации. Цель и задачи исследования определили структуру диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Исследование изложено на 173 страницах, иллюстрировано 5 таблицами и 13 рисунками, имеет 4 приложения. Список литературы включает 144 наименования.
Содержание работы
