Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Описание объекта исследования 8
1. Основные идеи лежащие в основе теории естественной монополии 11
2. Основные положения современной теории естественной монополии 13
3.Обзор основных методов регулирования естественных монополий 18
Глава2. Поведение естественной монополии 27
1. Анализ поведения естественной монополии во взаимодействии с остальной составляющей экономики 27
2. Однопродуктовые модели поведения естественной и остальной составляющей экономики 29
Глава 3. Численное исследование модели 39
1. Разработка инструментария для анализа поведения естественной монополии 39
2. Описание основных характеристик модели 43
3. Анализ результатов численного эксперимента 56
4. Моделирование поведения естественной монополии и остальной составляющей экономики при различных сценариях поведения экономических агентов 82
Заключение 96
Приложение 98
Литература 116
- Основные положения современной теории естественной монополии
- Анализ поведения естественной монополии во взаимодействии с остальной составляющей экономики
- Однопродуктовые модели поведения естественной и остальной составляющей экономики
- Моделирование поведения естественной монополии и остальной составляющей экономики при различных сценариях поведения экономических агентов
Введение к работе
В настоящее время естественные монополии играют доминирующую роль на мировых рынках. В современных условиях свободная конкуренция свойственна исключительно локальным рынкам. Основной же удельный вес в российской и мировой экономике имеют отрасли инфраструктуры, так называемые естественные монополии (нефтегазовая промышленность, электроэнергетика газопроводный и трубопроводный транспорт, железнодорожный транспорт и авиаперевозки).
Значительный удельный вес в российской экономике сырьевых отраслей производства и производственной инфраструктуры обусловил уникальную роль естественных монополий. За последние десять лет экономическая система страны была подвержена резким структурным изменениям.
В настоящее время мы наблюдаем:
• появление новых взаимоотношений хозяйственных субъектов, формирование независимых правил поведения отдельных отраслей экономики, формирование их взаимодействия через рынок спроса;
• государство оказывает воздействие на систему в виде межотраслевого ценового регулирования;
• переходный период характеризуется минимальным уровнем инвестиций в основные фонды;
• по сравнению с более ранним периодом (1985 - 1990гг.) переходный период характеризуется значительным спадом объемов основных фондов и объемов выпуска практически во всех основных отраслях экономики.
Ряд проблем, связанных с деятельностью естественных монополий в условиях переходного периода, например, таких как установление завышенных тарифов, неудовлетворительное обеспечение потребителей продукцией (услугами) ественно-монопольных отраслей, обуславливают необходимость постановки вопроса о поисках эффективного механизма регулирования естественных монополий, изучения их поведения во взаимодействии с другими отраслями экономики. Для оценки эффективности существующих методов регулирования необходимо построение модели поведения естественной монополии, исследование этой модели при различных условиях и различных сценариях поведения всех хозяйствующих субъектов.
Основным предметом изучения данной работы является экономическая система с устоявшимися технологиями и четырьмя экономическими агентами:
• естественная монополия;
• остальная составляющая экономики;
• государство, с его регулирующими функциями;
• обобщенный потребитель.
Методическая база и методология исследования базируется на основных принципах имитационного моделирования многосекторных экономических систем. Используются ранее известные методы построения и исследования динамических моделей. Разрабатываются алгоритмы, описывающие сценарии поведения экономических агентов. В соответствии с этими алгоритмами разрабатываются программы (используется среда C++), позволяющие рассчитать основные производственные характеристики секторов экономики при различных сценариях поведения экономических агентов.
Сложность проводимого исследования заключается в правильной идентификации характеристик, используемых в предлагаемой модели. Во-первых, необходимо собрать и обработать достаточно большой массив исходных статистических данных, имеющих очень сложную структуру. Во-вторых, необходимо решить ряд эконометрических задач. В-третьих, возникает сложность с выделением из ряда агрегированных показателей доли остальной составляющей экономики.
Основным методом исследования выбранного предмета изучения станет имитационное моделирование. Выбор метода, обусловлен необходимостью комплексного, детального исследования поведения естественных монополий в непрерывном времени. Сложность такой системы не позволяет в рамках исключительно аналитических моделей, исследовать поведение рассматриваемых секторов экономики.
Цель исследования. Основной целью проведенного в диссертации исследования являлась разработка методики анализа поведения естественной монополии во взаимодействии с остальной составляющей экономики. Для достижения этой цели, необходимо было задачи:
? построения равновесной динамической модели, описывающей процесс взаимодействия рассматриваемых экономических агентов;
? реализации программы численного решения модели на ЭВМ, проверка адекватности избранного подхода путем проведения численных экспериментов с использованием реальных данных;
? исследовать влияние межотраслевого ценового регулирования на основные производственные характеристики рассматриваемых секторов экономики;
? исследовать поведение естественной монополии и остальной составляющей экономики при различных сценариях их взаимодействия.
Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
построена модель взаимодействия естественной монополии с остальной составляющей экономики и государством, учитывающая различные сценарии их поведения;
? разработан инструментарий для анализа поведения естественной монополии во взаимодействии с остальными отраслями экономики (реализована программа на ЭВМ, обеспечивающая численное решение рассматриваемой модели)
? исследовано влияние межотраслевого ценового регулирования на основные производственные характеристики рассматриваемых секторов экономики;
? определено конечное множество наиболее вероятных сценариев поведения рассматриваемых экономических агентов.
Теоретическая и практическая ценность. Научные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, являются вкладом в методологию анализа поведения естественных монополий во взаимодействии с другими отраслями экономики. Разработанная методика может быть применена государственными регулирующими органами для анализа поведения естественной монополии, оценки эффективности межотраслевого ценового регулирования, анализа влияния технологических факторов на характеристики рассматриваемой системы и т.д.
Апробация работы. Результаты работы обсуждались на семинарах и конференциях: семинар лаборатории экспериментальной экономики ЦЭМИ РАН; семинар "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов" (ЦЭМИ РАН); семинар в Вычислительном Центре; международная конференция (Акопов А. С, Бекларян Л. А., Естественные монополии в условиях переходного периода. Международная конференция "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов". Москва 1999. Тезисы докладов стр. 30).
Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано в двух печатных работах, общим объемом 1,2 п.л.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, приложения, заключения и списка литературы. Содержание работы изложено на 119 страницах машинописного текста. Список литературы насчитывает 44 наименования.
Основные положения современной теории естественной монополии
В соответствии с федеральным законодательством [1] существуют следующие основания установления монопольного режима: 1. юридические основания: Режим естественной монополии является исключительным и представляет собой разновидность государственного регулирования. С экономической точки зрения исключительность означает выведение отдельных сфер хозяйствования из-под влияния сугубо рыночных конкурентных механизмов саморегулирования. 2. экономические основания: Естественная монополия существует тогда, когда эффект масштаба настолько велик, что одна фирма может снабжать весь рынок, имея более низкие издержки на единицу продукции, чем имел бы ряд конкурирующих фирм Для регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий образуются федеральные органы исполнительной власти по регулированию естественных монополий [1]. Органы регулирования естественных монополий для осуществления своих полномочий вправе создавать свои территориальные органы и наделять их полномочиями в пределах своей компетенции. Органами регулирования естественных монополий могут применяться следующие методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий [2]: ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня; неценовое регулирование, т. е. определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей.
В соответствии с Федеральным Законодательством [3] предельный уровень цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий определяется в соответствии с следующим правилом:
Темп прироста иен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий не Оолжен превышать темп прироста цен производителей промышленной продукции в целом по Российской Федерации, определяемого Госкомстатом России за предыдущий месяц.
Очевидно, что для применения вышеперечисленных методов регулирования должны иметься определенные основания. Согласно Федеральному Законодательству [1] орган регулирования естественной монополии принимает решение о применении методов регулирования, предусмотренных Федеральными законами, применительно к конкретному субъекту естественной монополии на основе анализа его деятельности с учетом ее стимулирующей роли в повышении качества производимых (реализуемых) товаров и в удовлетворении спроса на них. При этом оценивается обоснованность затрат и принимаются во внимание: издержки производства (реализации) товаров, в том числе заработная плата, стоимость сырья и материалов, накладные расходы; налоги и другие платежи; стоимость основных производственных средств, потребности в инвестициях, необходимых для их воспроизводства, и амортизационные отчисления; прогнозируемая прибыль от возможной реализации товаров по различным ценам (тарифам); удаленность различных групп потребителей от места производства товаров; соответствие качества производимых (реализуемых) товаров спросу потребителей; государственные дотации и другие меры государственной поддержки. 1. Основные идеи лежащие в основе теории естественной монополии. Подробный анализ современной теории естественной монополии приведен в [4] (Н.И. Белоусова, Е.М. Васильева, и др. Системный анализ естественных монополий: характеристики объектов, модели и методы оценки (1995-1996) СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Методологические проблемы, ежегодник). Теория естественной монополии складывалась под влиянием работ выдающихся экономистов (А. Маршалла, Дж. Кларка, Аверха. и др.). При этом выделяются следующие идеи лежащие в основе теории естественной монополии: 1.1. Идеи, опирающиеся на классическую и австрийскую школы (маржиналистский подход), сформированные, доказанные и получившие развитие в рамках неоклассического направления (прежде всего кембриджской и американской школы [5-6]): ? тип монополии зависит от характера долгосрочных издержек производства продукции в данной отрасли, уровня накладных (условно-постоянных) расходов, соотношения между средними и предельными издержками; ? отрасли со снижающимися при росте объемов работ средними издержками, высоким уровнем накладных расходов, превышением средних издержек над предельными, как правило, монополисты; монополия в этих отраслях с падающей эластичной кривой спроса может быть желательной для общества, так как обеспечивает, по сравнению с конкурентными условиями, более низкий уровень издержек, и, следовательно, относительно низкий уровень цен при более высоком объеме выпуска. 1.2. Идеи, разрабатываемые в рамках теорий общественного благосостояния, экономики общественного пользования [7-8]: ? для потребителей выгодно, когда некоторые виды услуг, обладающие определенным набором характеристик (производство существенной для общества продукции, занимающей заметное место на рынке, невозможность хранения продукции, наличие значительной экономии от масштаба - economies of scale) производятся одной общедоступной фирмой, так как при этом услуги потребителям предоставляются за меньшую цену и им удобнее заключать договор; ? цены в таких отраслях требуется устанавливать в соответствии с общественной полезностью; как правило, цены на соответствующие виды услуг являются субсидируемыми, поддерживаемыми, регулируемыми на определенном уровне государством.
Анализ поведения естественной монополии во взаимодействии с остальной составляющей экономики
Исследование проводиться в рамках двухсекторной модели экономики, в которой выделяются четыре субъекта экономики: естественная монополия, остальная составляющая экономики, обобщенный потребитель и государство с его регулирующими функциями.
Все рассматриваемые экономические субъекты характеризуются определенными правилами поведения: - Мотивацией поведения секторов экономики, является стремление к максимизации собственной прибыли, в условиях складывающегося спроса и при бюджетном ограничении. - Мотивацией поведения обобщенного потребителя является стремление к максимизации целевой функции потребления в условиях бюджетного ограничения. Целевая функция потребления, при этом, характеризует предпочтения обобщенного потребителя по отношению к продукции естественной монополии и остальной составляющей промышленности. - Мотивацией поведения государства является стремление к регулированию цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественной монополии. Секторы экономики, пытаются максимизировать свою собственную прибыль путем реализации определенной ценовой и производственной политики. При этом, управляемыми параметрами являются: - средние цены (тарифы) на продукцию (услуги) секторов экономики; - численность занятого персонала. - доля инвестиций в основной капитал в объеме валовой прибыли. Физический объем основных фондов напрямую не регулируется, в связи с большой инерционностью изменения фондов во времени (время на освоение новых фондов достаточно велико, а списание фондов происходит, как правило, автоматически, по мере их устаревания, т.е. предполагается, что фирмы, управляющие секторами экономики, не могут стремиться к списанию основных фондов в целях максимизации прибыли). В рамках данной модели, учитываются следующие отличия естественной монополии от остальной составляющей экономики: - по отношению к естественной монополии применяется государственное регулирование; - объем выпуска естественной монополии не может превышать спрос обобщенного потребителя на ее продукцию, в отличие от объема выпуска остальной составляющей экономики, который может превысить соответствующий спрос. Обобщенный потребитель, включает в себя как промежуточных потребителей, так и конечных (включая домашние хозяйства). Доход обобщенного потребителя определяется следующими составляющими [35]: - промежуточное потребление; - расходы на конечное потребление; - экспорт товаров и услуг; - валовое накопление; - прочие доходы (например, спекулятивная составляющая, получаемая за счет дополнительной выручки от экспорта); Из этих составляющих только первые две расходуются на потребление. Экспортная составляющая дохода не учитывается, в связи с тем, что в настоящее время доля экспорта в общем объеме производства естественных монополий и остальной составляющей экономики относительно не велика. Государству принадлежит регулирующая функция между секторами. Государство пытается регулировать темпы роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественной монополии. 2. Однопродуктовые модели поведения естественной монополии и остальной составляющей экономики. Исследование поведения естественной монополии проводилось в рамках однопродуктовой двухсекторной модели экономики. Рассматривалась экономическая система с устоявшимися технологиями, в которой выделяются четыре агента: первый сектор - естественная монополия; второй сектор - остальная составляющая экономики; государство; обобщенный потребитель. Предполагается, что рассматриваемая в качестве естественной монополии отрасль экономики, имеет строго субаддитивную функцию затрат (что означает, что с ростом объема производства средние издержки на единицу продукции падают, стр. 14) и по отношению к данной отрасли применяется государственное ценовое регулирование.
Предполагается, что продукт и первого и второго сектора потребляется только на внутреннем рынке (долю экспортной составляющей можно не учитывать, так как она не оказывает существенного влияния на исследуемые характеристики данной модели).
Предполагается, что мотивацией поведения обобщенного потребителя является максимизация ЦФП, в результате чего обобщенным потребителем формируется спрос на продукцию рассматриваемых секторов экономики и определяются соответствующие доли дохода, которые должны быть потрачены на приобретение данной продукции.
Предполагается, что основной мотивацией деятельности естественной монополии является максимизация собственной прибыли, при этом объем ее выпуска не должен превышать соответствующий спрос, так как этот сектор имеет "фиксированных" потребителей на внутреннем рынке и не может рассчитывать на появление новых потребителей за малый промежуток времени (например, за календарный месяц). В том случае если ресурсные ограничения не позволяют естественной монополии выполнить данное условие, то она минимизирует свой выпуск при максимально допустимой цене на свою продукцию, с целью сокращения возможных потерь от перепроизводства. Основной мотивацией деятельности второго сектора также является максимизация прибыли.
Однопродуктовые модели поведения естественной и остальной составляющей экономики
Сравнивая отклонения расчетных значений параметров модели (выпуск, производственные факторы, прибыль) от статистических с соответствующими отклонениями, полученными при отсутствии технологических ограничений (табл. 4.6 Приложения), можно сделать вывод о том, что при технологических ограничениях результаты расчетов более адекватны реальным статистическим данным. Тем не менее, по ряду параметров по-прежнему наблюдаются значительные отклонения от статистики, которые вызваны ежегодными технологическими изменениями. Эти ошибки могут быть уменьшены только за счет ежегодной коррекции технологий.
Из рис. 3.2 -3.13 видно, что при учете технологических ограничений, получаемые отклонения расчетных значений исследуемых характеристик от соответствующих статистических значений значительно меньше, чем в условиях отсутствия технологических ограничений.
Из рис. 3.2 - 3.13 видно, что при технологических ограничениях периодически возникает значительное расхождение между формируемым обобщенным потребителем спросом на продукцию ТЭК и соответствующим выпуском. Такое расхождение объясняется значительной инерционностью производственных факторов ТЭК, которая вызвана «сильными» технологическими ограничениями. Из табл. 3.1 видно, что технологические ограничения для ТЭК значительно более жесткие, чем для остальной составляющей промышленности. Поэтому скорость реакции предложения ТЭК на изменение спроса очень мала. В результате долю ТЭК «проедает» остальная составляющая промышленности, предложение которой значительно ближе к соответствующему спросу (рис.3.3), иначе говоря, увеличение реального дохода обобщенного потребителя приводит к увеличению потребления продукции остальной составляющей промышленности. И такая тенденция сохраняется до 1999г., начиная с которого реальный доход обобщенного потребителя начинает снижаться, что естественно приводит к выравниванию спроса и предложения в ТЭК.
Если бы технологические ограничения для ТЭК были бы сравнимы с технологическими ограничениями остальной составляющей промышленности, то результирующие зависимости были бы иными. В этом случае спрос и предложение ТЭК быстрее стремились бы к равновесию.
Следует отметить, что прибыль ТЭК и остальной составляющей промышленности меняется неравномерно. Такой характер изменения прибыли связан с значительным влиянием «прочих» затрат (затрат не учитываемых в данной модели, но тем не менее присутствующих в реальной экономической системе) на себестоимость продукции. Доля прочих затрат (включающих затраты на амортизацию фондов) в структуре себестоимости продукции составляет порядка 50%. При этом правильно установить связь прочих затрат с другими параметрами данной модели достаточно сложно, так как нельзя утверждать, что прочие затраты однозначно связаны с темпами роста цен. Единственным способом уточнения характера изменения прочих затрат во времени является калибровка темпов их изменения и сравнение расчетных значений прибыли со статистическими значениями.
Итак, в результате проведенного численного эксперимента было установлено, что «жесткие» технологические ограничения, реализуемые в настоящее время, оказывают значительное влияние на исследуемые характеристики (спрос, выпуск, прибыль и т.д.). Учет данных ограничений при проведении расчетов позволяет значительно уменьшить отклонения расчетных значений исследуемых характеристик от соответствующих статистически известных значений. В п. 3.1 настоящей главы были представлены результаты численного эксперимента при отсутствии ежегодной коррекции исходных данных. Полученные результаты хотя и отражают реальную динамику соответствующих характеристик, но имеют по многим параметрам значительные расхождения со статистическими значениями. Эти расхождения растут по времени и это связано с тем, что с течением времени меняются технологии производства, и если в пределах одного года эти технологические изменения не существенны, то при моделировании более длительного периода влияние этих изменений становится значительным. Если осуществлять ежегодную корректировку исходных данных по производственным факторам и технологическим ограничениям, то результирующие характеристики гораздо лучше приближаются к своим статистическим величинам. Результаты расчетов представлены на графиках (рис.3.14 - 3.25) (соответствующий табличный материал - в Приложении).
Моделирование поведения естественной монополии и остальной составляющей экономики при различных сценариях поведения экономических агентов
Из рис. 3.34 - 3.35 видно, что в условиях жестких" технологических ограничений, реализуемых в настоящее время, ценовое регулирование в ТЭК, влияет в первую очередь на ценовые характеристики (рис. 3.35), объем выпуска при этом практически не меняется (рис.3.34).
Таким образом, государственное ценовое межотраслевое регулирование в условиях "жестких" технологических ограничении, реализуемых в иастоягцее время, не оказывает существенного воздействия на рассматриваемую экономическую систему.
В условиях отсутствия "ж-естких" технологических ограничений, что характерно при высокой инвестиционной активности, государственное ценовое регулирование естественной монополии необходимо для предотвращения разбалансировки цен в ТЭК и как следствие этого - спада производства и дефицита энергоресурсов.
Моделирование поведения естественной монополии и остальной составляющей экономики при различных сценариях поведения экономических агентов. В предыдущих параграфах было дано общее описание модели для случая, когда все экономические агенты решают свои собственные задачи одновременно. Однако в реальной экономической системе существует определенная очередность решения собственных задач экономическими агентами. В общем случае можно выдвинуть две гипотезы относительно ценовой политики, фирм, управляющих секторами экономики: поведение экономических агентов характеризуется сценарием, при котором реализация ценовой политики остальной составляющей экономики опережшт по времени реализацию ценовой политики естественной монополии; поведение экономических агентов характеризуется сценарием, при котором реализация цеповой политики естественной монополии опережает по времени реализацию ценовой политики остальной составляющей экономики. Основанием для выдвижения таких гипотез является общий анализ поведения экономических агентов в условиях переходного периода. Как известно, цены (тарифы) на продукцию (услуги) естественных монополий подлежат регулированию. Однако, статистические данные Госкомстата показывают, что в реальной системе ценовой механизм регулирования далеко не всегда срабатывает. Одной из причин этого, является сценарность поведения экономических агентов, т.е. в одни периоды времени реализация ценовой политики остальной составляющей экономики опережает по времени реализацию ценовой политики естественной монополии, а в другие периоды времени нет. Как правило, устойчивость одного типа сценария наблюдается не менее года. Основной задачей является проверка этих гипотез (сценариев) и выявление множества наиболее вероятных сценариев характерных для каждого периода времени (года). В соответствии с первым сценарием естественная монополия решает свою задачу в моменты времени / = 2,4,6,8... (/є {l,T}), а остальная составляющая экономики в моменты времени / = 1,3,5,7...71 (/є {1,7 }) соответственно. Обобщенный потребитель при этом решает свою задачу в каждый момент времени /= 1,2,3,...Т (независимо от сценария). В соответствии со вторым сценарием остальная составляющая экономики решает свою задачу в моменты времени / = 2,4,6,8... (/є {1,7}), а естественная монополия в моменты времени / = 1,3,5,7...(/ є {1,7 }). Под периодом времени t, как и прежде, будем считать 1 календарный месяц. В качестве Т возьмем 72 отсчета, что соответствует периоду 1995-2000г. В течение каждых 12 месяцев, рассматриваемого периода 7 устойчивым является один из возможных сценариев поведения (либо первый, либо второй). В результате наблюдается множество всех возможных сценариев поведения рассматриваемых экономических агентов, т.е., в 1995г., 1996г., ... 2000г. может иметь место первый сценарий, второй сценарий или одновременное решение собственных задач экономическими агентами. В результате расчетов, по каждому из возможных сценариев, в каждый момент времени Г є {1,2,3,...,Т) регистрируется набор определенных характеристик рассматриваемого сектора экономики (объем выпуска, объем основных фондов, объем используемых трудовых ресурсов и т.д.). В результате сравнения полученных расчетным путем характеристик с соответствующими значениями, известными из статистики, определяется конечное множество наиболее вероятных сценариев поведения рассматриваемых экономических агентов.
Был разработан инструментарий (реализована программа численного решения рассматриваемой модели на ЭВМ), позволяющий исследовать поведение естественной монополии и остальной составляющей экономики при различных сценариях их поведения, т.е. при различных последовательностях решения их собственных задач во времени. Блок-схема этого алгоритма для первого сценария показана на рис. 3.36, а для второго сценария на рис.3.37.
