Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Коммерческий банк как система управления финансовыми ресурсами . 10
1.1. Современное состояние коммерческого банка в качестве финансово-кредитного института государства. 10-18
1. 2. Сущность проблемы управления ресурсами банка . 19-22
1.2.1. Особенности краткосрочного управления ресурсами банка. 23-28
1.2.2. Особенности среднесрочного управления ресурсами банка. 29-31
1.2.3. Проблемы формирования стратегии деятельности банка по управлению финансовыми ресурсами. 32-34
1.3. Обзор основных научных исследований в области экономико-математического моделирования банковской деятельности. 35-46
1.4. Проблемы совершенствования технологии управления ресурсами банка на основе экономико -математических методов. 47-54
Глава 2. Методология построения двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка . 54
2.1. Постановка задачи построения двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка. 54-60
2.2. Первый этап: базовая оптимизационная модель управления ресурсами банка . 60-66
2.2.1. Переменные и параметры оптимизационной модели. 66-71
2.2.2. Ограничения оптимизационной модели. 71-83
2.2.3. Целевая функция оптимизационной модели. 83-91
2.2.4. Оператор оптимизационной модели. 91-92
2.3. Второй этап: процедуры формирования весовых коэффициентов целевой функции оптимизационной модели на основе метода анализа иерархий . 93-96
2.3.1. Сравнительный анализ метода анализа иерархий с другими методами оценивания вариантов решений ЛПР. 97-98
2.3.2. Математическая формализация метода анализа иерархий. 99-101
2.3.3. Шкала отношений метода анализа иерархий. 102-103
2.3.4. Процесс построения иерархии целепологания процесса управления ресурсами банка. 104-109
2.3.5. Процесс построения сценария развития системы управления ресурсами банка. 110-113
Глава 3. Практическая реализация проекта двухступенчатой оптимизационной модели управления финансовыми ресурсами банка . 114
3.1. Реализация первого этапа оптимизационной модели управления ресурсами банка. 114-126
3.2. Реализация второго этапа оптимизационной модели управления ресурсами банка . 127-137
Заключение. 138-147
Список литературы. 140-146
Приложение 147-162
- Сущность проблемы управления ресурсами банка
- Первый этап: базовая оптимизационная модель управления ресурсами банка
- Второй этап: процедуры формирования весовых коэффициентов целевой функции оптимизационной модели на основе метода анализа иерархий
- Реализация второго этапа оптимизационной модели управления ресурсами банка
Введение к работе
Коммерческий банк является одним из самых активных и
необходимых элементов экономики народного хозяйства,
кровеносной системой финансово-кредитного организма.
Коммерческие банки России и банковская система имеют очень непростую, но, вместе с тем, интересную историю своего развития. Прежде всего, надо отдать должное тому прогрессу, которого достигли многие российские коммерческие банки в своем развитии за период становления отечественной банковской системы. С 1985 года увеличилось не только количество банков, но и качественный уровень проведения банковских операций, осуществилось внедрение российских банков в мировое финансовое пространство.
Фактически долгое время банковская система в России развивалась в условиях высокой инфляции, больших объемов финансирования из Центрального банка, постоянно растущего курса доллара. Все это порождало спекулятивный стереотип на рынке с ориентацией на высокие прибыли и быструю оборачиваемость капитала. Финансовый кризис межбанковского кредитного рынка в августе 1995 года показал, по сути, еще недостаточную зрелость коммерческих банков, их неподготовленность к постоянно изменяющимся условиям и отсутствие, в большинстве случаев, целенаправленных финансово-экономических стратегий.
Финансовый кризис 1998 года нанес еще более ощутимый удар по относительно молодой, еще хрупкой банковской системе России, что выразилось в снижении банковского капитала и возникновении дефицита ликвидности. Деятельность банков в ближайшее время будет проходить в условиях ограниченности как собственных, так и привлеченных источников формирования ресурсной базы и значительного снижения доверия к отечественной банковской системе.
Сложные экономические условия предъявляют к банкам новые качественные требования, в основе которых лежит устойчивость работы банка. Без комплексного учета многих факторов, без целенаправленной финансово-экономической стратегии трудно рассчитывать на выживаемость коммерческого банка в постоянно изменяющихся условиях.
Сложная экономическая ситуация в стране, возрастающая конкуренция в банковской сфере требуют от руководителей кредитных институтов повышения качества управленческих решений. Невозможно принять грамотное решение, не распологая разносторонней информацией о явных и скрытых экономических процессах, происходящих в банке и во внешней среде. В настоящее время для банков является необходимым переход к систематизации управления и анализу финансово-экономической деятельности с помощью достойных инструментов и методов.
Несмотря на то, что исследования в данной области ведутся, проблема остается нерешенной и реально работающих общих моделей для управления ресурсами банка практически не существует. Большинство банковских организаций ведут аналитическую деятельность, основываясь на текущей информации, постфактум отражающей итоги ежедневных операций. Основной недостаток такой схемы управления состоит в том, что действия руководства не опережают события, а , напротив, следует за ними. В настоящее время банковские специалисты осознают необходимость создания и внедрения таких автоматизированных банковских систем, которые способны прогнозировать финансово-экономическую деятельность банка и способствовать принятию оптимальных решений по вопросам управления ресурсами банка. Несмотря на проводимые исследования в данной области, реально работающих моделей для управления ресурсами банка практически не существует. Банковские специалисты опасаются применять имеющиеся модели управления банковской
деятельностью для принятия оперативных и стратегических решений по двум главным причинам:
нестабильность внешней экономической ситуации;
несовершенство существующих моделей банковской деятельности.
Назрела необходимость создания такой модели управления ресурсами банка, которая стала бы действительно мощным оружием и средством для осуществления эффективной деятельности банков, удобной в применении и адекватной реальной деятельности банков.
Целью исследования является создание системы управления ресурсами банка и структурой баланса на основе методов экономико-математического моделирования. Двухступенчатая оптимизационная модель управления финансовыми ресурсами способна обеспечивать принятие оптимальных среднесрочных и стратегических решений по управлению активами и пассивами коммерческого банка.
Для реализации поставленной цели, необходим комплексный подход к исследованию банка как сложной системы с привлечением соответствующих принципов системного анализа.
В процессе диссертационного исследования были определены и решены следующие задачи:
1) изучение основополагающих принципов деятельности банковских
организаций, законодательных актов, регулирующих деятельность
коммерческих банков;
2) выделение особенностей технологии краткосрочного,
среднесрочного и стратегического управления ресурсами банка;
3) проведение анализа научных исследований в области экономико-
- математического моделирования банка как экономической системы,
методов поддержки принятия решений с целью выбора наиболее подходящих инструментов для построения модели управления ресурсами банка;
4) разработка концепции двухступенчатой оптимизационной модели
управления финансовыми ресурсами банка;
5) формализация первого и второго этапов двухступенчатой
оптимизационной модели управления ресурсами банка;
разработка процедур принятия решений в процессе управления ресурсами банка на основе двухступенчатой оптимизационной модели;
внедрение модели и банковскую практику и получение результатов работы модели.
Данная диссертационная работа в качестве объекта исследования рассматривает коммерческий банк как сложную экономическую систему, обладающую рядом специфических свойств. В работе дается детальная структуризация ресурсов по видам и классам срочности с формализованным представлением процессов управления. Предметом исследования является совершенствование системы управления финансовыми ресурсами коммерческого банка.
Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили труды по теории оптимального планирования, теории вероятности и математической статистики, теории принятия решений, а также публикации по проблемам моделирования процессов управления ресурсами банка различных авторов, а именно: К.Коэна-Ф.Хаммера, Дж.Тобина, М.Кирспела, У.Гроша, М.Клейна, Р.Портера, У.Беазера, Н. Сандерленда., Тагирбекова К.Р., Ширинской Е..Б., Монаховой Н.Ю., Екушова А., Гуриева СМ., Поспелова И.Г., Цисаря И.и Лукьянова А.,Чистова В., Гришанова Г. и др.
Изучены существующе частные и общие модели управления ресурсами банка, выявлены преимущества и недостатки этих моделей и на базе опыта предшественников предложен альтернативный вариант - модели управления ресурсами банка.
Научная новизна данного диссертационного исследования состоит в достижении следующих результатов:
1) разработана многокритериальная оптимизационная модель управления ресурсами банка;
2) создана процедура формирования оптимального решения на основе
интегрированного сочетания метода оптимизации и метода анализа
иерархий;
3) сформирована комплексная система управления финансовыми
ресурсами банка, обеспечивающая:
оптимизацию распределения ресурсов по видам и классам срочности;
учет ценностных предпочтений руководства банка в выборе приоритетов развития системы управления ресурсами банка и формировании стратегии управления в среднесрочном и долгосрочном периодах;
поддержку решений специалистов банка в области прогнозирования финансового состояния банка и управления ресурсами с целью принятия оптимальных управленческих решений.
Предлагаемая в диссертационной работе двухступенчатая
оптимизационная процедура выработки базового варианта
деятельности банка позволяет наиболее эффективным способом учесть
влияние как объективных факторов, связанных с финансово-
экономической деятельностью банка, так и субъективных факторов, отражающих ценностные ориентации и интересы высшего руководства банка, принимающего на себя ответственность за выполнение решений.
Конструируемая модель в основном ориентирована на деятельность среднего коммерческого банка. В модели учитываются специфические особенности деятельности конкретного коммерческого банка, что позволяет облегчить внедрение данной модели в банковскую практику. Адекватность построенной экономико-математической модели проверена на базе стандартных прикладных программ.
Практическая ценность диссертационной работы заключается в прикладном характере двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка. С помощью модели можно выявлять
оптимальную структуру баланса банка и стратегию управления ресурсами банка в среднесрочном и долгосрочном периодах. Модель управления ресурсами банка легко встраивается в действующую автоматизированную банковскую систему и обеспечивает эффективную и качественную поддержку решений специалистов банка по управлению финансовыми ресурсами. Апробация модели подтвердила состоятельность двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка. Научные и практические результаты диссертационной работы нашли применение в работе акционерного коммерческого банка.
Сущность проблемы управления ресурсами банка
Глобальная цель управления ресурсами банка заключается в обеспечении устойчивости банка в процессе деятельности, т.е. поддержания необходимого, с точки зрения руководства, уровня ликвидности банка, рентабельности и надежности проводимых операций. Цель финансовой политики банка определяет основные задачи, которые требуют решения для достижения поставленной цели, а именно : стратегическое и среднесрочное финансовое планирование; краткосрочное управление активами и пассивами; формирование лимитной политики банка; создание единого информационно-аналитического пространства банка. Управление ресурсами банка должно способствовать последовательной реализации классических компонентов управленческого процесса: анализу, планированию, формированию регулирующих воздействий, учету и контролю. Кроме того, обязательным условием успешного управления ресурсами банка является ориентация на специфику особенностей объекта управления. [21] Необходимость грамотного управления активами и пассивами банка общепризнана в экономически развитых странах, что нашло отражение, например, в переведенных на русский язык трудах Джозефа Ф. Синки [64] и Питера С. Роуза. [57] По мнению Дж. Синки, цель управления активами и пассивами - свести к минимуму кратко- и долгосрочные последствия процентного риска. Управление активами и пассивами он рассматривает через призму управления процентным риском банка. П. Роуз считает, что суть управления активами и пассивами заключается в формировании стратегии и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса банка в соответствие с его стратегическими программами.
И добавляет: "Обычно основная цель управления активами и пассивами состоит в максимизации или, по меньшей мере, в стабилизации величины маржи банка (разности между процентными поступлениями и процентными издержками) при приемлемом уровне риска". Среди всех видов рисков, с которыми сталкиваются банки, по мнению П. Роуза, не найдется другого, анализу и контролю которого уделяется столько внимания в последние годы, как риск процентных ставок, поскольку изменение их уровня может негативно воздействовать на доходы и стоимость банковских активов, пассивов и капитала. Названные авторы подробно излагают вопросы управления ликвидностью, активами, депозитами, собственным капиталом банка и вне рамок управления активами и пассивами, что свидетельствует о своеобразии концепции совместного управления активами и пассивами (УАП). Исчерпывающее определение управления активами и пассивами дает Чарльз Вельфель.[97] Управление активами и пассивами по Вельфелю - это процесс планирования, связанный со всеми изменениями в активах/іі пассивах финансово-кредитного учреждения с точки зрения сумм, процентных ставок и сроков привлечения и размещения. Его цель - измерение степени риска и управление им. Основное внимание уделяется управлению риском снижения чистого процентного дохода и падения рентабельности. УАП непосредственно воздействует на объемы, структуру, срочность, качество и ликвидность банковских активов и пассивов и их чувствительность к изменению процентных ставок. Оно предполагает проведение комплексной политики в области финансового менеджмента. Особая роль отводится управлению кредитным и инвестиционным портфелями банка в целях обеспечения их максимальной гибкости и доходности. Теоретически это означает, что если банк привлекает ресурсы по определенной процентной ставке, то размещать их он должен по более высокой ставке в привязке к соответствующему сроку. Для обеспечения большей прибыльности менеджеры должны поддерживать большую маржу между ставками привлечения и размещения с учетом сроков использования этих ресурсов. Частью УАП являются планирование и управление несовпадением срочности проценточувствительных активов и пассивов. Например, если банк получает ресурсы по фиксированной процентной ставке, а размещает их по плавающей, то в случае роста процентных ставок на рынке он получает дополнительный доход. Типичные риски, находящиеся в сфере УАП, - это риск нарушения адекватности капитала, потери ликвидности, процентной ликвидности, кредитный риск, валютный риск, риск нерациональных капитальных вложений, сервисный риск (по величине комиссионных, по трастовым операциям). УАП нацелено на достижение приемлемого для банка соотношения между риском и доходностью.
Усиление конкурентной борьбы, инфляционного давления на прибыль, неустойчивости процентных ставок и дерегулирование вызывают повышение интереса к УАП. Конкретные методы зависят от оценки активов и пассивов в программах УАП. Управление финансами банка есть управление рисками, которые имеют временные характеристики. Различные временные диапазоны действия рисков требуют различных подходов и методов их анализа и прогноза. Все риски банка можно классифицировать по трем временным интервалам.[63] Данная классификация представлена в ниже следующей таблице. Только действительно качественная система управления ресурсами банка позволяет достичь высококоординорованного и формализованного процесса принятия решений, способного обеспечить финансово устойчивое функционирование банка в соответствии с политикой руководства.
Первый этап: базовая оптимизационная модель управления ресурсами банка
Базовая оптимизационная модель управления ресурсами банка является динамической и стохастической в том смысле, что используемые в модели переменные и параметры относятся к различным моментам времени, а некоторые переменные являются случайными величинами.
Учет динамических характеристик модели осуществляется в целевой функции путем использования суммарных за весь прогнозный период значений соответствующих показателей и в ограничениях с помощью межпериодных ограничений, связывающих переменные, относящиеся к различным интервалам времени.
Стохастические свойства модели учитываются посредством перехода от стохастических критериев и ограничений к их детерминированным аналогам, образованным на основе моментов (математического ожидания, дисперсии, ковариации) соответствующих случайных величин. Целевая функция оптимизационной задачи, решаемой в процессе моделирования, включает в свой состав несколько скалярных частных критериев, т.е. данная задача является задачей многокритериальной оптимизации.
Для решения таких задач имеются соответствующие методы, из которых наиболее подходящими для настоящей модели являются методы свертки векторного критерия, составленного из всех частных критериев, и оптимизации одного основного частного критерия с наложением дополнительных ограничений на остальные частные критерии, позволяющие перейти от векторной к скалярной целевой функции.
Среди переменных и параметров модели основными являются величины объемов финансовых ресурсов и соответствующих процентных ставок (норм доходов и расходов). Показатели объемов финансовых ресурсов используются в качестве управляемых переменных, а ставки (точнее, их математические ожидания) как коэффициенты целевой функции. Вместо значений показателей объемов финансовых ресурсов на конец t-ro интервала времени можно использовать аналогичные средние за тот же интервал значения. Это позволит несколько упростить вид целевой функции, но потребует некоторой корректировки используемых ограничений.
Классификация ресурсов по видам осуществляется пользователем модели исходя из целей моделирования и сложившейся практики направлений использования финансовых и других ресурсов, (см. Таблица N 1 " Классификация основных переменных модели по видам ресурсов ", стр. 62 )
Используемое в настоящей модели понятие класс срочности является обобщением таких понятий как краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные финансовые ресурсы (кредиты, вклады, ценные, бумаги и т.д.)
Это понятие основано на введении будущего времени т, которое отсчитывается вперед от текущего прогнозного времени 9. Время т используется для обозначения продолжительности сохранения у некоторого ресурса Ximt тех же индексов і с течением времени 9 при отсутствии новых поступлений данного ресурса из/во внешнюю среду. Иными словами, если в . некоторый момент времени 9 имеется финансовый ресурс І-ГО вида объемом Xit, то при отсутствии новых ресурсов аналогичного вида с течением времени 9 (при увеличении номера интервала прогнозного времени t) оставшаяся величина ресурса Xit, будет, очевидно, уменьшаться, т.е. Xit Xit при t t (9 9 ), при чем величина уменьшения исходного ресурса (ХІТ - Xit) .будет расти по мере увеличения t или (в - 0 ) (удаления от момента 0 ). Именно эта разность (0 - 0 ) и отображается величиной т.
Если на временной оси (О, 0) указать некоторые моменты времени х-1, Т2,..лт, так, что Xjt =0 ПРИ 9 6 + %і , то, очевидно, вся имевшаяся в момент времени 0 величина ресурса Xit покинет банк в течение М интервалов времени [ О, т-], [т-і, г]і—»[tm-ii Tml" Такой интервал [xm.i, тт] будем называть т-м классом срочности. Его протяженность : Ахт = хт - хт .1 , а средняя удаленность от текущего момента прогнозного времени : ср =( Xm+Xm-i)/2,
Что касается процентных ставок {р imi } и других входных экзогенных переменных, фигурирующих в составе целевой функции и ограничений модели, то оценочные значения моментов этих случайных величин, относящиеся к соответствующим временным интервалам в рамках прогнозного периода, определяются автономно от модели банка с помощью известных эконометрических и экспертных методов. Для этого может использоваться отдельный модельный блок генерации исходных данных либо использоваться готовые оценки, полученные экспертным путем на основе мнений специалистов банка. Не исключается возможность применения специальных компьютерных программ для технического анализа финансовых рынков. Наиболее известные и используемые для этих целей следующие программы: " Оптимум 1.0", "Оптимум 2.0", Система Оптимум-UNI", "Аналит", "FOREX-94".[24]
После решения основной оптимизационной задачи, т.е. нахождения оптимальных значений управляемых переменных {Xjmt , полученные оптимальные значения {Xjmt} можно подставить в уравнение оператора модели, связывающее входные и выходные переменные.
Второй этап: процедуры формирования весовых коэффициентов целевой функции оптимизационной модели на основе метода анализа иерархий
При моделировании социально-экономических процессов и объектов необходимо учитывать, что аналитические способности человека и его субъективные предпочтения в процессе принятия решений играют очень важную роль. Без учета субъективных пожеланий и мнений экспертов модель скорее всего будет неадекватной описываемой системе. Именно поэтому так важен второй этап модели, где осуществляется оценка возможных решений в соответствии с предпочтениями руководства банка. [73] Необходимость второго этапа объясняется следующими моментами : 1) решение оптимизационной модели непосредственно зависит от коэффициентов целевой функции, управленческих параметров и значений ограничений оптимизационной модели; 2) выбор соотношений между частными критериями целевой функции явлется отражением предпочтений руководителя в формировании политики развития банка; 3) формирование весовых коэффициентов частных критериев максимизируемого скалярного аддитивного суперкритерия требует использования специальных методов для решения проблемы; Наиболее обоснованным путем решения многокритериальной задачи в сложной обстановке с иерархической структурой, включающей как "осязаемые", так и "неосязаемые" факторы, является метод анализа иерархий.[65] Теория метода анализа иерархий отражает то, что представляется естественным ходом человеческого мышления. Сталкиваясь с множеством контролируемых или неконтролируемых элементов, отражающих сложную ситуацию, разум объединяет из в группы в соответствии с распределением некоторых свойств между элементами. Наша модель позволяет повторять данный процесс таким образом, что группы, или, скорее, определяющие их общие свойства, рассматриваются в качестве элементов следующего уровня системы.
Эти элементы, в свою очередь, могут быть сгруппированы в соответствии с другим набором свойств, создавая элементы еще одного, более высокого уровня, и так до тех пор, пока не будет достигнут единственный элемент - вершина, которую зачастую можно отождествить с целью процесса принятия решений. Иерархия представляет собой систему наслаиваемых уровней, каждый из которых состоит из многих элементов или факторов. Центральным вопросом иерархии является следующий: насколько сильно влияют отдельные факторы самого низкого уровня иерархии на вершину - общую цель? Неравномерность влияния по всем факторам приводит к необходимости определения интенсивности влияния, а именно приоритетов факторов. Определение приоритетов факторов низшего уровня относительно цели может быть сведено к последовательности попарных сравнений.
Сравнения являются основными составляюющими теории метода анализа иерархий, даже в случае если исходная задача осложнена условиями обратной связи между различными уровнями или факторами. Практика принятия решений связана с взвешиванием альтернатив, каждая из которых удовлетворяет некоторому набору желаемых целей. Задача заключается в выборе той альтернативы, которая наиболее полно удовлетворяет весь набор целей. Нас будет интересовать получение числовых весов для альтернатив относительно подцелей и для подцелей относительно целей более высокого порядка. Следовательно, в результате нашего процесса взвешивания нужно получить веса или приоритеты, которые являются оценками в основной шкале отношений. Почему является необходимым использование метода анализа иерархий при построении модели управления ресурсами банка? Основной мотив заключен в желании создать наиболее реалистичную модель, включающую в себя все важные осязаемые и неосязаемые, количественные и качественные факторы и позволяющую измерять их. Это как раз то, что так изящно и легко делается в методе анализа иерархий (МАИ), при котором также допускаются различия во мнениях лиц, участвующих в процессе принятия решений. Иерархии являются основным способом, с помощью которого человек подразделяет реальность на кластеры и подкластеры. Красноречевым подтверждением этой точки зрения служит следующая цитата: "Очевидна огромная сфера приложений иерархической классификации. Это наиболее мощный метод классификации, используемый человеком для приведения в порядок опыта, наблюдений и информации. Хотя нейрофизиологией и психологией определенно это еще не установлено, однако иерархическая классификация , возможно, воспроизводит первичную форму координации или организации: 1) корковых процессов; 2) их психических соотносительных понятий и 3) их выражения в символах и языках. Использование иерархического упорядочивания, по-видимому, так же старо, как и человеческое мышление, сознательное и бессознательное."[65]
Можно выделить следующие наиболее важные преимущества построения и использования иерархий в процессе моделирования : 1. Иерархическое представление системы можно использовать для описания того, как влияют изменения приоритетов на верхних уровнях на приоритеты элементов нижних уровней. 2. Естественные системы, составленные иерархически, т.е. посредством модульного построения и затем сборки модулей, строятся намного эффективнее, чем системы, собранные в целом. 3. Иерархии устойчивы и гибки; они устойчивы в том смысле, что малые изменения вызывают малый эффект, а гибкие в том смысле, что добавления к хорошо структурированной иерархии не разрушают ее характеристик.
Реализация второго этапа оптимизационной модели управления ресурсами банка
Решение, полученное от реализации оптимизационной модели является оптимальным в рамках сформированного вектора управленческих параметров модели, а именно: коэффициентов целевой функции и коэффициентов в ограничениях модели. То есть данное решение является оптимальным для определенной выбранной стратегии развития банка.
Для формирования вектора весовых коэффициентов максимизируемого скалярного аддитивного суперкритерия, отражающего ценностные ориентиры руководства банка, будем использовать метод анализа иерархий.
Определение приоритетов факторов низшего уровня относительно цели сводится к последовательности попарных сравнений факторов. Сравнения являются основными составляющими теории метода анализа иерархий.
На основе иерархической структуры "Иерархия целеполагание процесса управления ресурсами банка" (см. стр.108 ) формируются матрицы попарных сравнений факторов низших уровней по отношениям к элементам высшего уровня. Это способствует оцениванию и сопоставлению всех факторов, влияющих на принятие решение и выработке наиболее предпочтительного альтернативного решения. Лицу или лицам, вырабатывающим стратегию развития банка необходимо определить весовые коэффициенты: 1) Частного максимизируемого критерия величины суммарной величины акционерного капитала банка; 2) Частного максимизируемого критерия величины чистой процентной прибыли банка; 3) Частного минимизируемого критерия дисперсии прибыли (меры риска) банка.
Задача определения приоритетности частных критериев, по существу, является задачей определения стратегии развития банка по отношению к трем контрастным направлениям развития системы управления ресурсами банка, а именно: 1. Стратегия качественного роста банка, предполагающая капитализацию, стремление к увеличению нераспределенной прибыли банка для пополнения акционерного банка. 2. Стратегия азарта, подразумевающая деятельность банка, направленную на получение сиюминутной прибыли, не заботясь о последствиях и возможном банкротсве в результате высокорискованной политики. Для такой стретегии характерно чистую прибыль банка использовать для потребления, т.е. для выплаты дивидендов по акциям или паям банка. 3. Стратегия надежности характеризуется прежде всего заботой о надежности проводимых операций в ущерб прибыльности. Понятно, что в реальной банковской практике, как правило, происходит синтез этих контрастных стратегий с учетом предпочтений руководства банка и лиц заинтересованых в его функционировании. Поэтому необходимо создать процедуры, способствующие правильной оценке всех факторов, оказывающих влияние на этот выбор, и приоритетности направлений деятельности с помощью научно обоснованного метода. Лицу, принимающему решение, предлагается сформировать матрицы суждений. ЛПР должен определить значения всех элементов матрицы, отвечая на вопросы типа: "Насколько предпочтительнее фактор Bi , чем Вг по отношению к фактору А " Значения элементов матриц попарных сравнений могу принимать значения от 1 до 9. Именно такая шкала сравнений способна обеспечить наибольший эффект и оставаться при этом удобной и простой в практической реализации. [65] Для каждой матрицы попарных сравнений рассчитывается значение главного собственного вектора, который после нормализации становится вектором приоритетов матрицы. Матрицы суждений для оптимизационной модели управления ресурсами банка выглядят следующим образом: Далее формируются матрицы, состоящие из собственных векторов для каждого уровня иерархии. Заключительный составной вектор влияния на развитие банка, определяется в результате перемножения этих матриц. Окончательно получаем значения вектора приоритетов для самого последнего уровня иерархии. Для данного примера значения этого вектора следующие: (0,35; 0,55; 0,1). Данный результат можно интерпретировать следующим образом: руководство банка определило приоритеты развития банка, отдав предпочтение стратегии "азарта "(прибыль ради прибыли) - 0,55. На втором месте приоритет качественного развития банка (имеется ввиду увеличение акционерного капитала банка) - 0,35; и на третьем месте стратегия надежности - 0,1.
