Содержание к диссертации
Введение
Раздел 1. Идентификация отраслей естественной монополии как процесс моделирования оценок эффективности их деятельности 15
Глава 1. Краткая характеристика теоретических подходов к современному отраслевому анализу 17
Глава 2. Идентификация естественно-монопольных производственных систем 24
2.1. Содержательное определение естественной монополии и эволюция представлений о ее идентификации 24
2.2. Формальное определение естественной монополии и теоретические модели идентификации 32
Раздел 2. Методологические и методические подходы к формированию количественных оценок деятельности отраслей естественной монополии стационарной и нестационарной экономики (эмпирический и экспериментальный аспекты) 61
Глава 3. Опыт прикладного анализа отраслей естественной монополии с использованием моделей функций издержек 61
3.1. Сферы применения отраслевого «затратного» анализа в оценках эффективности деятельности инфраструктурных подсистем 61
3.2. Обзор и классификация прикладных моделей с использованием отраслевых многопродуктовых функций издержек 71
3.3. Постановка эксперимента по анализу управленческих задач реформирования с использованием функций издержек (примеры моделей для оценки эффективности деятельности железнодорожного транспорта РФ) 106
Глава 4. Методические подходы к количественному анализу характеристик естественных монополий с использованием оценок динамики 113
4.1. Идентификация естественной монополии как задача оценки динамики отраслевых технологических детерминант 113
4.2. Моделирование обобщенных оценок экономической динамики естественных монополий с использованием локальных и траекторных индексных методов 119
Раздел 3. Методологические и методические подходы к формированию характеристик эффективности деятельности отечественных естественных монополий в задачах анализа и управления издержками .. 133
Глава 5. Формирование агрегированной оценки эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем с использованием технологических детерминант 133
Глава 6. Методические подходы к учету факторов нестационарности при моделировании динамики характеристик деятельности естественной монополии 145
6.1. Способы учета инфляции в расчетах агрегированных затратных характеристик 145
6.2. Моделирование структурных сдвигов в расчетах динамики агрегированных затратных характеристик 166
Раздел 4. Методологические подходы к решению задачи синтеза нелинейных сетевых инфраструктурных подсистем с учетом их естественно-монопольной природы 186
Глава 7. О проблеме формирования априорных оценок эффективности сетевых инфраструктурных подсистем 186
7.1. Структуризация проблемы и методологических подходов к оценке эффективности сетевых инвестиционных проектов для условий нестационарной экономики 186
7.2. Теоретическая схема построения априорных оценок эффективности мероприятий по развитию сетевых инфраструктурных подсистем 189
7.3. Общая характеристика информационной технологии синтеза магистральных транспортных сетей для условий нестационарной экономики 192
Глава 8. Методологические подходы к оценке эффективности развития сетевых подсистем в рамках разработки информационной технологии синтеза магистральных транспортных сетей для условий нестационарной экономики 197
8.1. Постановка задачи оптимизации развития сети и хронология ее исследований в России и мире 197
8.2. Важнейшие принципы оптимизации развития сети 209
8.3. Направления модификации базовых моделей и алгоритмов для оптимизации развития сетевых нормативно-дескриптивных подсистем 216
Глава 9. Учет естественно-монопольной природы при формировании оценок эффективности развития нелинейных сетевых подсистем 221
9.1. Методологические подходы к анализу естественно--монопольной природы проектируемой транспортной сети 221
9.2. Процедуры согласования сетевых затратных характеристик различных иерархических уровней 229
Заключение
Литература
- Содержательное определение естественной монополии и эволюция представлений о ее идентификации
- Сферы применения отраслевого «затратного» анализа в оценках эффективности деятельности инфраструктурных подсистем
- Способы учета инфляции в расчетах агрегированных затратных характеристик
- Постановка задачи оптимизации развития сети и хронология ее исследований в России и мире
Введение к работе
1 . Актуальность темы исследования. Эффективность деятельности производственной инфраструктуры, прежде всего, сетевых подсистем транспорта, электроэнергетики, телекоммуникаций и связи и др., с которыми обычно и связывают представления о естественных монополиях, во многом определяет эффективность развития российской экономики в целом. От качества инфраструктурных услуг в значительной степени зависит производительность обслуживаемых секторов, возможности их технического обновления и подъема производства, масштабы и динамика осуществления преобразований в экономике, прогрессивные изменения в уровне жизни населения. Именно поэтому проблематика оценки эффективности деятельности рассматриваемых объектов продолжает оставаться важным предметом теоретических и прикладных исследований в данной области.
Анализ процессов реформирования и инновационного развития отечественных естественных монополий зачастую указывает на неэффективность проводимых мероприятий с позиций интересов общества, их недостаточную обоснованность, выявляет необходимость создания современного методологического и методического обеспечения оценок, требуемых при решении многих управленческих задач. В их числе и такие задачи, как определение направлений ресурсосбережения при производстве услуг, адаптация инструментария оценки условиям переходной российской экономики, учет технологических особенностей производственной инфраструктуры (таких, как высокая ресур-соемкость, специфичность или уникальность активов, сетевой характер производства услуг, значительная инерционность режимов функционирования и освоения инвестиций в отдельных подсистемах).
Переход к рыночным отношениям открывает новые возможности поиска направлений ресурсосбережения в инфраструктурных подсистемах, связанные с диверсификацией организационных форм и способов производства услуг. Так, представление инфраструктурных секторов экономики как естественно-монопольных производственных систем позволяет выявлять дополнительные источники экономии издержек, присущие естественным монополиям. Организация производства услуг в рамках естественной монополии как единой фирмы с минимальными (по числу фирм) издержками может обеспечивать наличие синергического эффекта - снижения издержек производства по сравнению с теми или иными формами расщепления отраслевого конгломерата. Это свойство заложено в само определение естественной монополии современной экономической теорией. Напротив искусственное (экономически не обоснованное, административное, исторически сложившееся и т.п.) связывание различных производственных подразделений в рамках единой естественно-монопольной системы, лишь часть которой может быть естественной монополией, способно приводить к расточительному для общества использованию ресурсов. Таким образом, возникают новые для реформируемой российской экономики задачи анализа и управления издержками в инфраструктурных секторах как потенциальных естественных монополиях. И рассмотрение вопросов оценки эффектив-
ности деятельности рассматриваемых экономических объектов в указанном ракурсе, которому посвящена настоящая работа, а также разработка необходимых методологических подходов, моделей и методов оценки с учетом естественно-монопольной природы инфраструктурных подсистем, представляется весьма актуальной темой исследования.
Подходы к моделированию оценок эффективности деятельности отраслей естественной монополии в странах развитого рынка и преимущественно для условий стационарной экономики активно разрабатываются, особенно начиная со второй половины XX века. Соответствующие модели и методы широко применяются при анализе и принятии различных управленческих решений в рассматриваемой области. В постсоветскую отечественную экономическую науку и хозяйственную практику сам термин «естественная монополия» легально введен относительно недавно - в 1995 году, в начале рыночных преобразований в нашей стране. За период реформ, вследствие значимости отраслей естественной монополии в российской экономике, этот термин стал весьма распространенным и даже привычным. Тем не менее, он не всегда употребляется корректно, причем зачастую в контексте негативного влияния монопольной власти на общественное благосостояние, связанного с возможным (но необязательным) превращением естественной монополии в просто - монополию при отсутствии эффективных мер государственного регулирования.
Исследования по моделированию характеристик деятельности отечественных естественных монополий, как показывает обзор научных теоретических и прикладных работ, активизировались в последние несколько лет. Но при этом многие вопросы методологии и инструментария оценок эффективности, требуемых в процессе проведения реформ (даже элементы понятийного аппарата современной теории естественной монополии), остаются до настоящего времени не вполне освоенными. Так, изучение существующих подходов к анализу процессов реформирования в отдельных естественно-монопольных производственных системах, например, на железнодорожном транспорте, позволяет утверждать, что в используемых методах оценки эффективности намечаемых и проводимых мероприятий (проектируемых и/или реализованных), в большинстве случаев не предусматривается возможность учета естественно-монопольной природы отрасли. Имеется в виду учет технологических особенностей, определяющих особый характер зависимости издержек от объемов производимой продукции, масштабов расходуемых ресурсов и цен на них, что согласно теории естественной монополии содержательно и означает наличие эффекта синергии в виде экономии издержек (а формально выражается через свойство субаддитивности функции издержек). Однако в российской управленческой практике подобный подход к оценкам эффективности деятельности инфраструктурных подсистем отсутствует.
Представляется, что с методологических позиций целесообразно синтезировать накопленный в нашей стране опыт моделирования экономических характеристик инфраструктурных подсистем, в том числе, оптимизации сетевых технологий, и зарубежный опыт формирования теоретических и эмпирических оценок естественно-монопольных отраслей. Речь идет о том, чтобы в це-
лях повышения обоснованности управленческих решений в рассматриваемой сфере развить возможности использования инструментария современного отраслевого анализа с учетом реалий российской экономики, а также специфики отечественных отраслей естественной монополии. Все это позволяет сформулировать цель настоящей работы в следующем виде: развитие методологии моделирования оценок эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие основные задачи.
сформулировать постановку задачи идентификации естественно-монопольных производственных систем в терминах оценок эффективности их деятельности; исследовать систему экономических показателей (которые в западной теории принято называть технологическими детерминантами) и существующие теоретические модели идентификации,
проанализировать спектр характеристик эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем, предоставляемых официальной российской статистикой, и обосновать целесообразность его дополнения набором технологических детерминант, специально моделируемых для оценки деятельности соответствующих субъектов хозяйствования при реформировании естественных монополий;
разработать классификацию прикладных моделей, используемых в управленческой практике для анализа технологий и оценки эффективности инфраструктурных подсистем развитого рынка (в том числе, процедур тестирования функций издержек на субаддитивность); выявить возможности (и ограничения) адаптации к российским условиям методов определения технологических детерминант при решении прикладных задач идентификации с использованием функций издержек;
сформировать представление идентификации естественной монополии как задачи оценки динамики технологических детерминант для отыскания способов, расширяющих возможности решения прикладных задач идентификации;
разработать теоретическую схему формирования агрегированной (на уровне отрасли) оценки эффективности деятельности естественной монополии с использованием технологических детерминант; сформировать набор взаимосвязанных направлений моделирования технологических детерминант (или их дискретных аналогов);
обосновать возможности и ограничения локальных и траекторных индексных методов при моделировании оценки динамики показателей эффективности, в том числе технологических детерминант (или их дискретных аналогов);
разработать на основе предлагаемых методологических и методических подходов примеры теоретических и расчетных моделей определения ряда дискретных аналогов технологических детерминант с учетом инфляции и структурных сдвигов;
- развить методологию синтеза нелинейных сетевых
инфраструктурных подсистем в направлении учета их естественно-монопольной природы, включая методологические и методические подходы к моделированию оценок эффективности инфраструктурных подсистем в рамках информационной технологии синтеза сложных сетевых структур.
Объект изучения - естественно-монопольные производственные системы реформируемой российской экономики
Предмет исследования - процессы формирования оценок эффективности деятельности российских естественных монополий на уровне отрасли в целом и ее сетевой подсистемы - с использованием информационной технологии синтеза сложных сетевых структур
Теоретическая и методологическая основа - методология системного анализа, позволяющая объединить подходы, разработанные в рамках:
теории и методов оценки эффективности использования ресурсов, в том числе, в отраслях производственной инфраструктуры (М.Ю.Афанасьев, П.Л.Виленский, А.Г.Витин, Т.Г.Зотова, Л.В.Канторович, В.Н.Лившиц, А.Л.Лурье, Д.С.Львов, В.П.Орешин, С.А.Смоляк, Н.С.Соловьев, С.А.Хейнман, D.Caves, L.Christensen, A.Friedlander и др.);
современной теории естественной монополии, экономики и организации отраслевых рынков, прежде всего, с позиций анализа и управления издержками хозяйствующих субъектов (А.П.Абрамов, С.Б.Авдашева, А.И.Журавель, Б.М.Лапидус, Л.А.Мазо, О.Ф.Мирошниченко, И.Б.Руссман, W.Baumol, Panzar J., Willig R. и др.);
методов оценки динамики обобщенной ресурсоемкости деятельности отраслевых подсистем (А.Я.Ванинский, В.А.Бессонов, Э.Б.Ершов, В.Н.Лившиц, В.Г.Меерович, Н.В.Суворов, А.А. Френкель, C.Hulten и др.);
методов моделирования сложных экономических систем (М.Г.Завельский, Л.В.Канторович, Г.Б.Клейнер, В.Л.Макаров, А.В.Мищенко, И.Б. Новик и др.), в т.ч. методов моделирования сетевых инфраструктурных подсистем (М.К.Гавурин, Б.С.Козин, И.Т.Козлов, В.Н.Лившиц, Б.Ю.Левит, Э.И.Позамантир, D.Braess, A.Nagurnay, P.Nijkamp, P.Steenbrink, и др.).
Степень разработанности проблемы.
Применительно к анализу деятельности инфраструктурных отраслей имеется вполне ощутимый разрыв между используемыми для обоснований российских реформ подходами к выбору управленческих решений в рассматриваемой области и методическими возможностями формирования оценки эффективности подсистем данного сектора, развиваемыми в рамках современной экономической теории. В части разработок по созданию методологии и методики оценки эффективности инвестиций (имеющих непосредственное отношение и к развитию инфраструктурных отраслей в целом, и их сетевых подсистем) к настоящему времени уже накоплен значительный опыт построения оценок с учетом факторов нестационарности. Вместе с тем, методология и мето-
1 Наиболее полно теоретические положения по оценке эффективности инвестиций представлены в книге: Ви-ленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практи-
ды учета естественно-монопольных свойств отечественных
инфраструктурных отраслей разработаны далеко не в полной мере. Соответственно, и в практике обоснования управленческих решений отсутствует инструментарий анализа и оценки эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем.
Методы исследования - методы современного прикладного системного анализа, включая моделирование оценок эффективности деятельности производственных систем в целом и оптимизацию их сетевых подсистем с нелинейными характеристиками.
Информационное обеспечение - данные официальной статистики, содержащиеся в базе данных Росстата; справочно-статистические и аналитические материалы ряда федеральных министерств и ведомств - Росстата, Минэкономразвития РФ, Минфина РФ, Минтранса РФ, Бюро экономического анализа при Президенте РФ, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ; материалы Института проблем естественных монополий, открытые аналитические материалы естественно-монопольных корпоративных структур; материалы законодательной базы РФ в сфере естественной монополии (Федеральные законы, Постановления Правительства и др.).
Научная новизна результатов работы. В ходе диссертационного исследования получены следующие выносимые на защиту результаты, отвечающие требованиям научной новизны.
-
Предложено расширение набора показателей, используемого в отечественной практике анализа и управления деятельностью естественно-монопольных производственных систем за счет включения моделей технологических детерминант как оценок эффективности. Целесообразность данного расширения для высоко затратных инфраструктурных производств следует из рассмотренных в работе особенностей подобных характеристик, которые обеспечивают следующие преимущества: ориентацию на минимизацию издержек; возможность анализа затрат одно-, и многопродуктового производства услуг; соизмерение затрат и результатов не только в обычных, но и в логарифмических шкалах (в терминах затратных эластичностей), что позволяет переходить к сопоставлению величин в динамике; выявление дополнительных источников экономии отраслевых затрат, прежде всего, эффектов синергии, присущих естественной монополии и выражаемых через свойство субаддитивности ее издержек.
-
Показаны - на основе выполненного в работе анализа теоретических моделей идентификации - возможности применения системы технологических детерминант для решения таких управленческих задач, как оценка эффективности способов организации производства инфраструктурных услуг, выбор оптимальной структуры отрасли (по количеству фирм и степени их специализа-
ка. - М., Дело, 2008 (4-е издание). Также разработаны (и официально утверждены) Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция. Официальное издание. - Утверждено Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, №ВК 477 от 21.06.1999. Рук. авт. коллектива. - Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М., ОАО «НПО Изд-во «Экономика», 2000).
ции), выделение естественно- монопольных сегментов рынка, исходя
из свойств отраслевых издержек, обладающих той или иной степенью нелинейности (в зависимости от объемов выпуска), соотношением условно-постоянных и переменных затрат, наличием экономии от структуры.
3. Построена - по результатам проведенного автором анализа эмпирических
исследований деятельности инфраструктурных отраслей стационарной эконо
мики более, чем за тридцатилетний период - классификация прикладных мо
делей и методов, использующих одно- и многопродуктовые функции издержек
для оценки эффективности деятельности подсистем на транспорте, в электро
энергетике, отрасли телекоммуникации и связи и т.п. Также на основе выпол
ненного в работе анализа теоретических моделей идентификации естественной
монополии предложена классификация тестов на субаддитивность одно- и
многопродуктовых функций издержек. Выявлен спектр методов и приемов
моделирования таких характеристик, как экономия от масштаба и экономия от
структуры, полной системы технологических детерминант для решения при
кладных задач идентификации естественно-монопольных производственных
систем; определены возможности (и ограничения) адаптации применяемого
инструментария к условиям нестационарной российской экономики.
-
Разработана новая теоретическая схема отраслевого уровня, позволяющая - с использованием технологических детерминант - формировать агрегированные оценки эффективности, в том числе, показатели обобщенной ресурсоемкое, и проводить анализ отраслевых затрат естественно-монопольных производственных систем в процессе реформ с позиций оптимизации издержек. Сформировано представление идентификации естественной монополии как задачи оценки динамики технологических детерминант, позволяющее расширить спектр инструментария оценки эффективности. Наряду с применением - с учетом адаптации к условиям нестационарной экономики - моделей функций издержек и процедур их тестирования на субаддитивность, предложено моделировать технологические детерминанты (или их дискретные аналоги) - с использованием локальных и траекторных индексных методов.
-
Предложен - для реализации указанной теоретической схемы - набор взаимосвязанных направлений моделирования технологических детерминант как агрегированных оценок эффективности деятельности инфраструктурных отраслей. Построены - с использованием обобщенных индексных методов, допускающих учет структурных сдвигов в издержках - экспериментальные модели количественной оценки динамики средних издержек (аналога технологического детерминанта, указанного в Федеральном Законе 1995г. "О естественных монополиях"). Полученные на основе предложенного подхода оценки эффективности для железнодорожного транспорта РФ в 1992-2002гг. (до создания ОАО РЖД) - в виде расчетных средних издержек и аналога экономии от масштаба - показывают немонотонный (в отличие от распространенных представлений) характер их динамики, что может свидетельствовать об отсутствии свойств естественной монополии, оснований для повышения тарифов на перевозки, неэффективности проведения реформ.
-
Разработаны методические подходы к учету факторов нестационарности
(инфляции и структурных сдвигов) при моделировании динамики ряда характеристик эффективности деятельности естественной монополии, построены их теоретические и расчетные модели. Расчеты дискретного аналога средних издержек (обобщенной ресурсоемкости) и экономии от масштаба, выполненные применительно к отечественному железнодорожному транспорту в 1992 - 2002гг., также подтверждают выводы о немонотонном характере динамики указанных показателей.
-
Предложены - на основе обобщения ранее разработанных (с участием автора) моделей развития нелинейных транспортных сетей - методологические подходы к построению информационной технологии синтеза сложных сетевых структур, ориентированной на учет особенностей российских инвестиционных проектов и предусматривающей учет синергических эффектов, которыми могут обладать инфраструктурные подсистемы.
-
Разработаны - в рамках информационной технологии синтеза сложных сетевых структур - методологические и методические подходы к моделированию оценок эффективности развития инерционно изменяющихся инфраструктурных подсистем с учетом их естественно-монопольной природы. Предложен способ построения приближенной функции издержек для сети путем моделирования общесетевой агрегированной функции издержек в виде суммарных по звеньям сети объектных функций; обоснованы процедуры возможной корректировки их параметров при нарушении свойства субаддитивности агрегированной общесетевой функции издержек. Показано, что применительно к сетевым подсистемам нарушение свойства субаддитивности издержек полезно интерпретировать как характеристику перегруженности сети, ее отдельных направлений или элементов.
9.Предложены - применительно к условиям неполноты существующей статистической базы расчетов оценок эффективности и неопределенности исходной информации - методические подходы к формированию данных для моделирования функции издержек естественно-монопольной производственной системы с использованием компьютерного эксперимента - путем вариации параметров в системе моделей информационной технологии синтеза сложных сетевых структур с нелинейными характеристиками
Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности использования полученных результатов при оценке эффективности деятельности конкретных естественно-монопольных производственных систем, а также при дальнейшем развитии методологии оценки эффективности деятельности сетевых инфраструктурных подсистем. Отдельные результаты были использованы при разработке в 2004-2005гг. методологии оценки конкурентоспособности естественно-монопольных отраслевых структур, формировании системы индикаторов (в том числе, технологических детерминант) конъюнктуры различных сегментов многопродуктового отраслевого рынка, субъектом которого является ОАО «РЖД». Ряд методологических и методических положений был использован при разработке по заказу Росавтодора в 2002-2004гг. методики оптимизации развития сети магистральных автомобильных дорог России.
Предложенные в работе модели и методы также могут быть использованы в системе государственного регулирования РФ при подготовке и обосновании управленческих решений в естественно-монопольных производственных системах, оценке эффективности мероприятий по их реформированию в целом и на уровне сетевых подсистем.
Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе высшей школы и включены в программы курсов: "Отраслевая экономика" - Московский институт экономики, политики и права (МИЭПП) и "Экономика отраслевых рынков" - Московский физико-технический институт (МФТИ).
Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы диссертации, а также ее практические рекомендации неоднократно на протяжении ряда лет представлялись автором на российских и международных конференциях, симпозиумах, семинарах, «круглых столах» и других публичных научно-практических мероприятиях. В частности, на Международных школах-семинарах им. акад. С.С.Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов» (Воронеж, 2008; Руза, сентябрь 2007; Воронеж, октябрь 2006; Н.Новгород, октябрь 2005; Орел, октябрь 2004; Королев, май 2002; Воронеж, май 2001; Дивноморск, июнь 2000; Старый Оскол, июнь 1999; Воронеж, май 1998); на ежегодных Всероссийских симпозиумах «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (М., ЦЭМИ РАН, апрель 2004 -2009гг.); на Международных научных конференциях «Производственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике» (Дубна, сентябрь 2008; Санкт-Петербург, сентябрь 2003, Московская обл., сентябрь 2000); на Международной научно-практической конференции «Стратегии динамического развития России: единство самоорганизации и управления» (М., РАГС при Президенте РФ, июнь 2004); на Международном конгрессе по математическому моделированию (Н.Новгород, сентябрь 2004); на Международных конференциях «Системный анализ и информационные технологии» (САИТ-1, Пе-реславль-Залесский, сентябрь 2005; САИТ-2, Обнинск, сентябрь 2007).
Публикации. Основные теоретические и прикладные результаты диссертации опубликованы в монографии автором лично, и в соавторстве - в разделах 9 монографий, в 70 статьях и научных периодических изданиях, в том числе, в 13 изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем работ, опубликованных по теме диссертации автором лично - более 65 п.л.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 9 глав, объединенных в четыре раздела (включая 1 рисунок, 4 схемы и 2таблицы), заключения и списка использованной литературы, содержащего 236 наименований. Объем работы - 260 стр.
Содержательное определение естественной монополии и эволюция представлений о ее идентификации
Методы исследования — методы современного прикладного системного анализа, включая моделирование оценок эффективности деятельности производственных систем в целом и оптимизацию их сетевых подсистем с нелинейными характеристиками.
Информационное обеспечение — данные официальной статистики, содержащиеся в базе данных Росстата; справочно-статистические и аналитические материалы ряда федеральных министерств и ведомств - Росстата, Минэкономразвития РФ, Минфина РФ, Минтранса РФ, Бюро экономического анализа при Президенте РФ, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ; материалы Института проблем естественных монополий, открытые аналитические материалы естественно-монопольных корпоративных структур; материалы законодательной базы РФ в сфере естественной монополии (Федеральные законы, Постановления Правительства и др.).
Научная новизна результатов работы. В ходе диссертационного исследования получены следующие выносимые на защиту результаты, отвечающие требованиям научной новизны.
Предложено расширение набора показателей, используемого в отечественной практике анализа и управления деятельностью естественно-монопольных производственных систем за счет включения моделей технологических детерминант как оценок эффективности. Целесообразность данного расширения для высоко затратных инфраструктурных производств следует из рассмотренных в работе особенностей подобных характеристик, которые обеспечивают следующие преимущества: ориентацию на минимизацию издержек; возможность анализа затрат одно- и многопродуктового производства услуг; соизмерение затрат и результатов не только в обычных, но и в логарифмических шкалах (в терминах затратных эластичностей), что позволяет переходить к сопоставлению величин в динамике; выявление дополнительных источников экономии отраслевых затрат, прежде всего, эффектов синергии, присущих естественной монополии и выражаемых через свойство субаддитивности ее издержек.
Показаны - на основе выполненного в работе анализа теоретических моделей идентификации - возможности применения системы технологических детерминант для решения таких управленческих задач, как оценка эффективности способов организации производства инфраструктурных услуг, выбор оптимальной структуры отрасли (по количеству фирм и степени их специализации), выделение естественно-монопольных сегментов рынка, исходя из свойств отраслевых издержек, обладающих той или иной степенью нелинейности (в зависимости от объемов выпуска), соотношением условно-постоянных и переменных затрат, наличием экономии от структуры.
Построена - по результатам проведенного автором анализа эмпирических исследований деятельности инфраструктурных отраслей стационарной экономики более, чем за тридцатилетний период - классификация прикладных моделей и методов, использующих одно- и многопродуктовые функции издержек для оценки эффективности деятельности подсистем на транспорте, в электроэнергетике, отрасли телекоммуникации и связи и т.п. Также на основе выполненного в работе анализа теоретических моделей идентификации естественной монополии предложена классификация тестов на субаддитивность одно- и многопродуктовых функций издержек. Выявлен спектр методов и приемов моделирования таких характеристик, как экономия от масштаба и экономия от структуры, полной системы технологических детерминант для решения прикладных задач идентификации естественно-монопольных производственных систем; определены возможности (и огра 12 ничения) адаптации применяемого инструментария к условиям нестационарной российской экономики. 4. Разработана новая теоретическая схема отраслевого уровня, позволяющая - с использованием технологических детерминант - формировать агрегированные оценки эффективности, в том числе, показатели обобщенной ресурсоемкости, и проводить анализ отраслевых затрат естественно-монопольных производственных систем в процессе реформ с позиций оптимизации издержек. Сформировано представление идентификации естественной монополии как задачи оценки динамики технологических детерминант, позволяющее расширить спектр инструментария оценки эффективности. Наряду с применением — с учетом адаптации к условиям нестационарной экономики - моделей функций издержек и процедур их тестирования на субаддитивность, предложено моделировать технологические детерминанты (или их дискретные аналоги) - с использованием локальных и траекторных индексных методов. 5. Предложен - для реализации указанной теоретической схемы -набор взаимосвязанных направлений моделирования технологических детерминант как агрегированных оценок эффективности деятельности инфраструктурных отраслей. Построены - с использованием обобщенных индексных методов, допускающих учет структурных сдвигов в издержках -экспериментальные модели количественной оценки динамики средних издержек (аналога технологического детерминанта, указанного в Федеральном Законе 1995г. "О естественных монополиях"). Полученные на основе предложенного подхода оценки эффективности для железнодорожного транспорта РФ в 1992-2002гг. (до создания ОАО РЖД) - в виде расчетных средних издержек и аналога экономии от масштаба - показывают немонотонный (в отличие от распространенных представлений) характер их динамики, что может свидетельствовать об отсутствии свойств естественной монополии, оснований для повышения тарифов на перевозки, неэффективности проведения реформ. 6. Разработаны методические подходы к учету факторов нестацио нарности (инфляции и структурных сдвигов) при моделировании динамики ряда характеристик эффективности деятельности естественной монополии, построены их теоретические и расчетные модели. Расчеты дискретного ана лога средних издержек (обобщенной ресурсоемкости) и экономии от мас штаба, выполненные применительно к отечественному железнодорожному транспорту в 1992 - 2002гг.} также подтверждают выводы о немонотонном характере динамики указанных показателей. 7. Предложены - на основе обобщения ранее разработанных (с участи ем автора) моделей развития нелинейных транспортных сетей - методологи ческие подходы к построению информационной технологии синтеза слож ных сетевых структур, ориентированной на учет особенностей российских инвестиционных проектов и предусматривающей учет синергических эф фектов, которыми могут обладать инфраструктурные подсистемы. 8. Разработаны - в рамках информационной технологии синтеза слож ных сетевых структур - методологические и методические подходы к моде лированию оценок эффективности развития инерционно изменяющихся ин фраструктурных подсистем с учетом их естественно-монопольной природы. Предложен способ построения приближенной функции издержек для сети путем моделирования общесетевой агрегированной функции издержек в виде суммарных по звеньям сети объектных функций; обоснованы процедуры возможной корректировки их параметров при нарушении свойства субадди тивности агрегированной общесетевой функции издержек. Показано, что применительно к сетевым подсистемам нарушение свойства субаддитивно сти издержек полезно интерпретировать как характеристику перегруженно сти сети, ее отдельных направлений или элементов. 9.Предложены - применительно к условиям неполноты существующей статистической базы расчетов оценок эффективности и неопределенности исходной информации - методические подходы к формированию дан-ных для моделирования Функции издержек естественн -монопольнсжjrpojgn 14 водственной системы с использованием компьютерного эксперимента - путем вариации параметров в системе моделей информационной технологии синтеза сложных сетевых структур с нелинейными характеристиками.
Сферы применения отраслевого «затратного» анализа в оценках эффективности деятельности инфраструктурных подсистем
Вопросы эмпирической оценки деятельности различных инфраструктурных подсистем, объединяемых в рамках настоящей работы понятием естественно-монопольных производственных систем, имеют значение для прогнозирования и управления не только на уровне соответствующих фирм и корпораций, но, прежде всего, в рамках государственного управления, так как объектами анализа являются - даже и в хорошо развитой и отлаженной рыночной системе - по сути квазирыночные отрасли. Особому статусу «квазирыночных», квазиконкурентных (если не вводить в рассмотрение специальные конкурентные среды, совместимые с естественной монополией) инфраструктурные подсистемы обязаны, прежде всего, таким свойствам, как: сетевой характер производства продукции и услуг, жесткая технологическая связность по вертикальным цепочкам; наличие значительных экстерналий; доступность для каждого члена общества определенного уровня обеспечения услугами отрасли; публичность потребления благ данного типа, пониженная ценовая эластичность спроса; значительная ресурсоемкость относительно ресурсов длительного пользования. Исходя из особенностей функционирования и развития инфраструктурных подсистем, строится, как будет показано далее, целый ряд исходных гипотез, определяющих подходы к моделированию квазирыночных отраслей для целей прикладного анализа. Речь идет о том разделе прикладной микро- и мезоэкономики, которая основывается на достаточно детальном изучении экономических аспектов технологии производства, а, следовательно, прежде всего на исследовании отраслевой функции издержек, отражающей взаимосвязи выпускаемых продуктов и услуг с затратами и характером использования всех видов производственных ресурсов при условии определенной их оптимизации. Рассматриваемые в таких терминах вопросы экономики и организации отраслевых рынков часто для краткости называются «затратным» анализом (иногда, в англоязычной литературе по рассматриваемой проблематике этот круг вопросов носит название «Production and Cost Analyses ").
За рубежом накоплен значительный опыт прикладного анализа и оценки деятельности отраслей с использованием функций издержек. Опыт «затратного» анализа по протяженности во времени охватывает примерно 50 лет (особенно интенсивно — почти всю вторую половину XX века) и распространяется на самые разные отрасли в экономике. Побудительными мотивами подобных прикладных исследований можно считать как потребность лиц, принимающих решения, в оценке последствий проводимых мероприятий по регулированию и дерегулированию отраслевых рынков, так и расширение возможностей самого инструментария. Развитие теоретических исследований в области организации производства и эволюция соответствующих методов микроэкономического и мезоэкономического анализа предоставляли экономистам возможность расширять постановки прикладных задач по изучению свойств различных отраслевых рынков на основе соответствующих функций издержек, причем зависимость интенсивности выполнения этих работ от достижений в развитии самого инструментария прослеживается вполне отчетливо.
Схематично эволюция «затратного» анализа может быть описана следующим образом. В начале - анализ на уровне любых затратных характеристик и изучения экономии от масштаба производства и от структуры отрасли, т.е. количества фирм в ней, через снижение средних издержек, причем в простейшем однопродуктовом представлении. Затем — с использованием результатов теории двойственности и, соответственно, более сложных моделей функций издержек. Далее - с применением многопродуктовых подходов, системой технологических детерминант и ее различными модификациями при нарушении предпосылок. Затем - собственно задачи идентификации отраслей и групп предприятий, выявления их границ, сегментации отраслевых рынков. И снова, различные оценки границы производственных возможностей, аппроксимация их для многопродуктовых технологий и развитие техники DEA (Data Envelopment Analyses), многообразие понятий эффективности производства и способов ее определения, синтез технологических и экономических характеристик.
В области анализа инфраструктурных отраслей эти исследования являются весьма обширными. Для естественно-монопольных производственных систем, относительно которых в силу их специфики, прежде всего, общественного характера потребления продукции и услуг, а также пониженной ценовой эластичности спроса, объемные показатели выпусков с наибольшим основанием можно относить к экзогенным (для рассматриваемой отрасли) переменным. Это обстоятельство в сочетании с объективными трудностями измерения результатов деятельности отраслей такого типа повышает обоснованность выбора затратных моделей в качестве инструментария анализа и оценки.
Заметим, что отраслевые функции затрат довольно интенсивно исследовались отечественными экономистами в 60-х - 80-х годах XX века, прежде всего, в связи с решением задач оптимального планирования функционирования и развития отраслей в рамках централизованно управляемой системы. Правда, под функциями затрат - по самому их определению - понималась не идеальная, теоретическая конструкция моделирования оптимальной технологии, причем моделирования в сугубо экономических терминах - как описание зависимости издержек расходуемых ресурсов (при оптимальных чески максимально достижимых. В централизованно управляемой экономике, при устанавливаемых на фиксированных уровнях ценах и планируемых объемах требуемой продукции, под функциями затрат скорее понимались прикладные модели стоимостной оценки затрачиваемых ресурсов в виде параметрических (или многофакторных) зависимостей издержек (полных или средних) с учетом заданных технических и технико-эксплуатационных характеристик. При заданной нормативной базе такое технологическое описание оценок (в стоимостном выражении) затрачиваемых ресурсов на производство и развитие, которое является достаточно адекватным реальным процессам, но предназначается, напротив, для поиска оптимальной технологии, конечно, не вполне отвечает неоклассическому определению микро- и мезо-экономической функции издержек, хотя в многих случаях и предполагает субоптимизацию. Тем не менее, использование подобных прикладных моделей затрат для оптимизации отраслевой технологии, может рассматриваться как определенное приближение к функциям минимальных издержек на различных уровнях описания отраслевых подсистем.
Способы учета инфляции в расчетах агрегированных затратных характеристик
Интересно подчеркнуть, что в рамках принципиально иной методологии моделирования отраслевых издержек это же опровержение результатов Эванса и Хекмана было получено и опубликовано уже в 1988 году [Charnes, Cooper, Sueyoshi, 1988]. Впоследствии, в середине 90-х г.г., Т. Sueyoshi воспользовался накопленным опытом по идентификации естественной монополии, применяя одновременно совершенно разные методические подходы к анализу и определению эффективной отраслевой структуры для аналогичной АТТ компании в отрасли связи -японской NTT (см. [Sueyoshi, 1997].
В заключении комментария по SC22 укажем, что иногда для определения статуса естественной монополии может быть использовано несколько иное понятие субаддитивности, введенное в 1988г. Berg S.V. и J. Tschirhart (см. [Koh, et al, 1996]), которое представляет собой частный случай определения, данного в [Baumol, et al, 1982].
Приведем характеристику прикладных моделей классов С32 и С42, разработанных в рамках рассматриваемой методологии "non-frontier" и используемых непосредственно для получения оценок эффективности деятельности отрасли.
Примеры прикладных моделей формирования агрегированных оценок эффективности (класс С3г) можно найти в работах по анализу следующих отраслей: железнодорожный транспорт [Caves, et al, 1981; De Borger, 1992]; грузовой автомобильный транспорт [Daughety, Nelson, 1988] и автодорожные сети [Seitz, 1993]; электроэнергетика [Thompson, 1997]; инфраструктура в целом [Morrison, Schwartz, 1996]. Основные проблемы, рассматриваемые в классе С32 - оценка производительности, прибыльности отрасли или ее вклада в эффективность национальной экономики. Для получения подобных оценок используется одна и та же основа - модели классов Ci2 и С22 , но сами характеристики эффективности (производительности), рассчитываемые на базе моделей функций издержек (минимальных затрат) могут быть различными. Большинство конструируемых показателей эффективности — это модификации детерминанта экономии от масштаба, содержащие различные сочетания характеристик затратных эластичностей. Подчеркнем еще раз, что и сам по себе технологический детерминант экономии от масштаба также допускает интерпретацию как показатель эффективности, т.к. соизмеряет рост выпуска и рост затрат. Примеры прикладных моделей формирования детализированных оценок эффективности деятельности отрасли, проведение их факторного анализа (класс С42) можно найти в работах по железнодорожному транспорту США [Harris, Winston, 1983] и европейских стран [De Borger, 1992]. Перейдем к рассмотрению следующей части классификационной таблицы, в которой представлены прикладные модели анализа деятельности инфраструктурных отраслей, разработанные в рамках методологии "frontier". Эта часть полностью занимает столбцы Вз - Bg в классификационной таблице. Напомним, что рассматриваемые способы моделирования типа "frontier" разделены на классы следующим образом. «Дескриптивный параметрический» подход: Вз - детерминированный; В4 — стохастический; «Нормативный непараметрический»: В5 - классический граничный подход; Вб - DEA; "Mixed" - смешанный подход: В7 - классический граничный с элементами параметризации; Bg - DEA с элементами параметризации. Заметим, что, судя по потоку прикладных работ, базирующихся на методологии "frontier", можно говорить о преимущественном развитии техники DEA (Data Envelopment Analysis), которая довольно интенсивно использовалась в задачах отраслевого анализа уже в 80-е годы (наряду с классическим граничным подходом), а к 90-м годам стала практически доминирующим инструментарием, хотя и применяемым не всегда в чистом виде. Так, обзор по применению техники DEA на уровне ее разработок, достигнутом к 1994 году, представлен в работе [Seiford, 1994]; из более поздних работ, содержащих обзор по использованию данного инструментария можно указать [Uri, 2001а]. По своей сути, методология "frontier", в основе которой лежит гипотеза об отклонении технологии по тем или иным причинам от оптимальной в смысле минимизации издержек и, соответственно, допущение о возможных нарушениях эффективных режимов функционирования отрасли, ориентирована на моделирование способов измерения масштабов этих отклонений, т.е. на определение оценок эффективности (неэффективности) деятельности рассматриваемых систем. Поэтому хронологически первые модели, разработанные в рамках рассматриваемой методологии относятся к задачам формирования оценок эффективности функционирования отраслей (классы А3 и АД причем преимущественно агрегированных (класс Аз). Многочисленные примеры прикладных работ в разных отраслях пока зывают, что для определения оценок эффективности используются все три выделенные выше группы подходов к моделированию: и дескриптивный, и нормативный, и "mixed". И хотя первые научные результаты по измерению эффективности принято_связывать_с_работой-[Рагге11, .1957],.дескриптивно (эконометрическое) направление, как отмечено в [Kumbhakar, 1991], можно считать открытым лишь с 1977 года, начиная с работы [Aigner, et al, 1977]. Обзор по эконометрическим моделям для получения граничных оценок можно найти в работе [Bauer , 1990]. Примерно с этого же времени (второй половины 70-х гг.) отмечается развитие техники DEA для построения оценок эффективности (см., например, [Charnes, 1978]). Примеры прикладных моделей для определения оценок эффективности на основе методологии "frontier" можно найти в работах, относимых к следующим классам - Сзз, С34, С35, Сзб, С37, а также к классам — С43, С44, С48-Приведем перечень этих примеров. В рамках дескриптивного параметрического (эконометрического) подхода -это примеры моделей: класса С3з (детерминированный способ), предложенных для анализа эффективности таких отраслей, как железнодорожный транспорт [Cowie, ... ,1996] и авиаперевозки [Kumbhakar, 1991]; класса С43 (детерминированный способ), позволяющих проводить детальный анализ факторов, влияющих на эффективность авиаперевозок [Kumbhakar, 1991] и энергетики [Koh, et al, 1996]; класса С34 (стохастический способ), также направленных на анализ оценок эффективности на железнодорожном транспорте [Cowie, Riddingon, 1996] и грузовом автомобильном [Bruning, 1992].
Постановка задачи оптимизации развития сети и хронология ее исследований в России и мире
При формировании как априорных, так и апостериорных оценок эффективности (т.е. намечаемых и осуществляемых мероприятий по структурной реформе отечественных естественных монополий) особое внимание уделяется разработке моделей на основе инструментария современного отраслевого анализа, исследованию возможностей его адаптации для учета важнейших факторов нестационарности экономики России. С этих позиций предлагаемый подход заключается в построении системы теоретических и расчетных моделей, синтезирующих следующие направления: моделирование агрегированных оценок эффективности реформ естественно-монопольных отраслевых структур как отраслевых детерминант одно- и многопродуктовых технологий в терминах затратных эластично-стей (маржинальных характеристик изменений экономии от масштаба и т.п.); сопоставление скоростей изменений во времени совокупных затрат и продукции в процессе реформ (в однопродуктовом случае - средних и предельных издержек); исследование значений индикатора роста экономии от масштаба S при агрегированной его оценке - как величины, обратной к величине затратной эластичности по выпуску в однопродуктовом случае (или - к сумме величин затратных эластичностей по выпускам различных видов продукции в многопродуктовом случае). При этом необходимо иметь в виду, что хотя рост экономии от масштаба не является определяющим свойством для наличия или отсутствия естественной монополии (даже в случае одно-продуктового представления отрасли), можно считать, что условие S 1 идентифицирует неэффективность хода реформ в отрасли за тот или иной период времени во вполне определенном смысле: оно означает отставание роста продукции от роста связанных с этим выпуском издержек. Вместе с тем, можно показать, что из условия S ] - и на этапе трансформационного спада, и на этапе подъема экономики (и, в частности, роста отраслевого выпуска) — для естественно-монопольной отраслевой структуры однозначно не следует, что целесообразно осуществлять шаги по расщеплению отрасли (вертикальному или горизонтальному). Для того, чтобы в процессе поиска эффективных управленческих решений по реформированию обосновать необходимость расщепления (например, шагов по выделению естественно-монопольного ядра) требуется включение в оценку и других технологических детерминант -прежде всего, экономии от структуры;
согласование с нормативным аспектом современной теории естественной монополии при проверке сущностного свойства анализируемой технологии — субаддитивности отраслевой функции издержек. Соответственно, должны выполняться ограничения (в том числе, эконометрического плана) на класс моделируемых функций затрат (по которым следует рассчитывать отраслевые детерминанты, в том числе и S), связанные с требуемой гибкостью функций затрат для обеспечения априорной непредсказуемости результатов тестирования. При однопродуктовом представлении отрасли для тестирования функции издержек на субаддитивность и обоснования эффективности (неэффективности) шагов по расщеплению отраслевого конгломерата достаточно моделирования оценки экономии от структуры. В общем же, многопродуктовом случае для тестировании отраслевой многопродуктовой функции издержек на субаддитивность (и принятия эффективных решений относительно продолжения или прекращения шагов по расщеплению), кроме положительной оценки экономии от структуры, требуются дополнительные процедуры оценки целого набора технологических детерминант (в соответствии с принимаемой системой необходимых и достаточных условий) и т.п.; - согласование с поведенческим аспектом современной теории естественной монополии в части обеспечения общественной „эффективности 135 деятельности (прежде всего, создания условий для ограничения роста цен, тарифов) рассматриваемой отрасли путем введения (и развития) специальных типов конкуренции, совместимых с естественной монополией. Речь идет, прежде всего, о конкуренции на рынках типа "contestable" и моделировании возможности повышения конкурентоспособности отрасли за счет снижения невозвратных издержек ("sunk costs"), образующих барьеры входа-выхода на данный рынок. Соответственно, целесообразно исследовать эффективность шагов по структурной реформе, моделируя постепенное снижение в структуре затрат уровня условно-постоянных издержек (в которые и могут быть включены "sunk costs"), приближение к оптимальной величине и структуре издержек - в данной ситуации за счет исключения из них оценок избыточных и устаревших мощностей. При этом существенным моментом — с позиций оценки эффективности реформ — является интенсивность проводимых мероприятий, выражаемая в темпах снижения (роста) как условно-постоянных издержек, так и условно-переменных (в зависимости от характера мероприятия); применение аппарата обобщенных индексных методов, позво ляющего наиболее адекватно учитывать не только структурные сдвиги в отрасли при ее реформировании, но и инфляцию, изменения во времени цен (в том числе, на различные виды используемых в отрасли ресурсов). Появляет ся возможность получать оценки динамики сложных стоимостных агрегатов в зависимости от изменений их отдельных компонент (как фиксируемых в виде данных отраслевой статистики, так и специально моделируемых), при чем с использованием наиболее надежных, натуральных измерителей (в виде изменений физических объемов продукции и ресурсов). Применение обоб щенных индексных методов к оценке динамики отраслевых затратных харак теристик, в том числе, технологических детерминант, позволяет учитывать изменения в структуре затрат (продукции), получать оценки динамики обоб щенной ресурсоемкости на основе частных характеристик эффективности (таких, как энерго-, труд о-, фондо-, капиталоемкость), также моделировать 136 ограничения (например, на такие параметры реформ, как масштаб мероприятий по расщеплению вертикально-интегрированных отраслей естественной монополии, интенсивность проведения мероприятий и т.п.). Модели, формируемые по указанным выше направлениям, согласуются по целому ряду используемых в них параметров и позволяют (в рамках принятых в данных моделях гипотез и присущих им ограничений) выявлять эффективные направления намечаемых преобразований и давать обобщенную оценку уже осуществленных мероприятий.
![Моделирование оценки экономической эффективности информационных проектов : [ҐЄбв]](/i/i/4715/465759.png "Моделирование оценки экономической эффективности информационных проектов : [ҐЄбв] Мамаева, Галина Александровна")
