Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Анализ развития народного хозяйства ПНР, особенностей ее внешней торговли 7
1.1. Хозяйственная политика в послевоенный период 7
1.2. Внешняя торговля ПНР 19
1.3. Политико-экономический аспект ценообразования 32
Выводы 45
ГЛАВА II. Мировой капиталистанеский рынок сырья 48
2.1. Тенденции изменения цен на сырье в 1960-1982 гг. 49
2.2. Мировой рынок угля 55
2.3. Мировой рынок меди 72
Выводы 97
ГЛАВА III. Прогнозирование мировых цен на каменный уголь и рафинированную медь 99
3.1. Анализ методов экономического црогнозирования 99
3.2. Прогнозирование на основе методов компонентного анализа 103
3.3. Прогнозирование на основе адаптивных методов 122
3.4. Обобщение прогнозирующих моделей 152
Выводы 159
Заключение 160
Литература 162
Приложение 170
- Политико-экономический аспект ценообразования
- Тенденции изменения цен на сырье в 1960-1982 гг.
- Прогнозирование на основе методов компонентного анализа
- Обобщение прогнозирующих моделей
Введение к работе
Актуальность. Тяжелое экономическое положение, создавшееся в конце 70-х годов в Польской Народной Республике, и необходимость выхода из экономического кризиса выдвигает определенные требования к увеличению валютных поступлений за счет роста экспорта. "В целях улучшения платежного баланса страны необходимо ускорить развитие эффективного экспортного производства. ...Рост экспорта должен обеспечить урегулирование кредитных обязательств в новые согласованные сроки"[ б,с. 278-279] . Экономические ограничения, наложенные развитыми капиталистическими странами на экспорт промышленных изделий из ПНР, повышают роль экспорта сырья. Основными сырьевыми товарами польского экспорта на капиталистические рынки являются каменный уголь и рафинированная медь.
Сложившаяся практика внешнеторговых отношений предполагает заключение торговых договоров о поставках сырья на длительный срок, при этом соглашения о ценах периодически пересматриваются. Цены на рынке социалистических стран устойчивы, поэтому экспортные доходы от поставок сырья в эти страны гарантированы и могут успешно использоваться в планировании. В расчетах с капиталистическими странами цены часто пересматриваются, испытывают на себе влияние кризиса валютной системы капиталистических стран и подвержены конъюнктурным колебаниям, поэтому мировые экспортные цены на основные сырьевые товары польского экспорта оказывают существенное влияние на гарантированность валютных поступлений и улучшение платежного баланса страны. Следовательно, получение опережающей конъюнктурной информации и прогнозирование мировых экспортных цен на основные товары польского экспорта является весьма актуальной задачей.
Дель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является анализ процессов ценообразования мирового капиталистического рынка сырья, в частности, цен на каменный уголь и рафинированную медь с позиции классиков марксизма-ленинизма и разработка математических моделей для краткосрочного прогнозирования цен на перечисленные сырьевые товары.
В соответствии с целью исследования поставлены следующие основные задачи:
проанализировать развитие польской экономики и роли внешней торговли в исследуемый период;
исследовать структуру внешней торговли ИНР и оценить роль экспорта сырьевых товаров для ее экономики;
определить основные ценообразующие факторы для каменного угля и рафинированной меди;
произвести анализ конъюнктуры мировых рынков сырья (применительно к основным товарам польского экспорта);
осуществить выбор методов краткосрочного прогнозирования применительно к динамическим рядам цен на каменный уголь и рафинированную медь;
разработать методику построения моделей прогнозирования цен на каменный уголь и на рафинированную медь;
построить модели прогнозирования исследуемых показателей и осуществить прогноз.
Объект исследования. Объектом диссертационного исследования является динамика цен на каменный уголь и рафинированную медь на мировом рынке. Выбор объекта исследования обусловлен важной ролью этих товаров для польского экспорта(твердые валютные поступления за счет экспорта этих товаров составляют около 20$ всех поступлений).
Методика исследования. Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились труды классиков марксизма-ленинизма, материалы IX чрезвычайного съезда ПОРП, постановления пленумов ЦК ПОРП и решения Сейма по вопросам совершенствования планирования и управления народным хозяйством.
В диссертации нашли применение экономико-математические методы и приемы исследования: методы корреляционного и регрессионного анализа, методы идентификации и диагностики временных рядов и методы адаптивного прогнозирования.
В процессе работы над диссертацией использовалась экономическая статистика международных организаций ОНИ, ОЕCD, UN С ТА О, специальная экономическая и математическая литература.
Научная новизна работы заключается в том, что
проанализирована конъюнктура мировых рынков каменного угля и меди с учетом рынка субститутов - алюминия и нефти;
выделены основные факторы, влияющие на уровень цен каменного угля и меди;
обоснован выбор периода упреждения для прогнозирования цен меди и угля;
разработаны модели прогнозирования цен каменного угля и меди на основе методов компонентного анализа и адаптивних методов;
построена комплексная модель прогнозирования каменного угля и рафинированной меди.
Практическая значимость работы.Результаты анализа динамики цен каменного угля и рафинированной меди на мировом рынке и математические модели для прогнозирования этих товаров в настоящее время используются в Институте Конъюнктур и цен в Варшаве.
В первой главе диссертации анализируется развитие экономики ПНР в послевоенные годы. Особое внимание уделяется анализу развития в период І97І-І98І гг. Раскрываются основные причины кризиса
и пути выхода из создавшейся кризисной ситуации. Далее рассматривается роль внешней торговли для экономики ПНР. Доказывается необходимость расширения внешнеэкономических связей и анализируются основные особенности польской внешней торговли. Проведенное исследование товарной и географической структуры польского экспорта позволило выделить основные экспортные товары во внешней торговле с капиталистическими странами - каменный уголь и рафинированную медь. Показано, каким образом мировые цены капиталистического рынка сырья влияют на гарантированность валютных поступлений польского экспорта. Исследуются основные закономерности ценообразования на основе марксистской теории трудовой стоимости.
Вторая глава посвящается анализу конъюнктуры мировых рынков угля и меди. На основе проведенного анализа делается вывод, что экспортные цены польского угля соответствуют экспортным ценам бассейна Северного моря, а цены меди соответствуют ценам Лондонской Биржи Металлов. Анализ динамики производства угля и меди в мировом масштабе и для ПНР, а также потребности в этих товарах и возможности замены их субститутами для основных отраслей развития капиталистических стран позволил выделить основные прообразующие факторы.
В третьей главе анализируются методы моделирования динамики и прогнозирования цен и делается вывод, что наиболее целесообразным в данном случае является применение методов компонентного анализа' и адаптивного прогнозирования. На основе комплексного использования этих методов была разработана методика прогнозирования. Разработка
моделей методами компонентного анализа - построение тренд-сезонной модели, не дала положительных результатов как для ряда динамики цен угля, так и для ряда цен меди. Построение моделей адаптивными методами, дало хорошие результаты; были получены удовлетворительные модели по обоим исследуемым показателям. Комплексное использование ~-разработанных моделей основывается на их объединении по принципу "дополнительностип реализуемому модифицированным методом Гренджера.
исследование прогнозирующих свойств полученных комплексных моделей показало, что ошибки ретроспективных прогнозов лежат в допустимых пределах и модели могут быть рекомендованы для практического использования.
Для прогнозирования цен на каменный уголь и рафинированную медь в соответствии с этим методом были построены комплексные модели на основе базовых наборов адаптивных моделей. Полученные модели могут быть рекомендованы к использованию во внешнеторновых организациях.
Публикации. Некоторые аспекты диссертационной работы отражены в статье "Исследование факторов, влияющих на цены меди на мировом рынке", М. - МЭСИ, 1982 г.
Объем и структура работы, диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии, изложенных на 170 страницах машинного текста. Библиография включает НО наименований. В работе приведено 47 таблиц и 6 рисунков. Приложение содержит 10 страниц.
Политико-экономический аспект ценообразования
Внешняя торговля со странами-членами СЭВ осуществляется на базе широких хозяйственных договоров в области науки, техники и экономики, вытекающих из программы социалистической экономической интеграции. Обмен между этими странами осуществляется на клиринговой основе (единицей расчетов служит переводной рубль). Цены на этом рынке относительно независимы от мировых цен, поэтому являются более устойчивыми и могут быть эффективно использованы в планировании внешней торговли ПНР со странами-членами СЭВ.
До 1975 г. устойчивость цен во взаимных оборотах объяснялась их тесной увязкой с пятилетними периодами действия хозяйственных договоров. Однако в первой половине 70-х годов произошел большой разрыв между возросшими ценами на мировом рынке и ценами I хозяйственной зоны. В связи с этим страны-члены СЭВ в 1975 г. приняли решение о чрезвычайной корректировке цен, которая осуществлялась на основе средних мировых цен за трехлетний период (1972-1974 гг.). На 70 заседании Комитета СЭВ было принято решение, согласно которому цены 1976-1980 гг. были установлены на однолетние периоды, причем базисом корректировки являлись средние мировые цены последнего пятилетнего периода. Это означало введение скользящего базиса цен. Сохранение этого способа установления цен было подтверждено на 93 заседании Комитета СЭВ на І98І-І985 гг.
Расчеты во внешней торговле со странами П зоны осуществляются на основе свободно колеблющихся мировых цен (однако с некоторыми из этих стран ПНР все же осуществляет клиринговые расчеты). Поэтому всякое колебание мировых цен отражается на соотношении между импортными и экспортными ценами. Рост цен на импортируемые товары или снижение цен на экспортируемые автоматически приводит к снижению валютных поступлений со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для экономики. Это приводит к необходимости увеличения кредитов или, если это невозможно, к ограничению капиталовложений, уменьшению поставок на рынок, а в результате - снижению уровня жизни народа.
Так как мировые цены, подверженные постоянным колебаниям, оказывают влияние на экономику, необходимо постоянно исследовать динамику цен и факторы, влияющие на их величину. Данные о соотношениях цен на краткосрочную перспективу (прогнозирование цен) необходимы для оперативного управления внешней торговлей, выяснение долговременных тенденций цен необходимо для локализации капитальных вложений, специализации экономики в рамках международного разделения труда.
За последнее время в прогнозировании цен все большую роль играют экономико-математические модели, которые позволяют на основе прошлых данных дать ответ на вопрос о силе воздействия различных факторов на изменение цен. Прежде чем построить экономико-математическую модель, следует выяснить сущность и экономическое содержание цены, основываясь на требованиях марксистско-ленинского анализа, т.е. выяснить ее политэкономический аспект.
Цена как экономическая категория может быть понятна лишь при анализе ее сущности, как денежного выражения овеществленного в товаре труда. Цена "не только определяется стоимостями товаров и соответствует закону стоимости (а не противоречит ему), но, более того, лишь на основе стоимости и ее закона может быть понято само существование издержек производства и цен издержек..." СЗ, с. 79-801. Сущность и взаимосвязь таких категорий, как стоимость и цена, впервые раскрыта К.Марксом и Ф.Энгельсом в теории трудовой стоимости.
Классики марксизма-ленинизма показали, что материальной основой функционирования человеческого общества на всех этапах его развития является труд, производство средств, необходимых для удовлетворения потребностей человека. "Труд как создатель потребительных стоимостей, как полезный труд, - писал К.Маркс, - есть не зависимое от всяких общественных форм условие существования людей, вечная естественная необходимость: без него не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т.е. не была бы возможна сама человеческая жизнь"СI, с. 51] .
В условиях товарного производства общественный характер труда производителей проявляется на рынке через общественное признание произведенных ими продуктов. Анализ товарного производства позволил К.Марксу вскрыть двойственный характер труда, создающего товары. Так как товар "... представляет собой нечто двойственное, а именно: потребительную стоимость и меновую стоимость, так воплощенный в товаре труд должен иметь двойственный характер..." [4, с. 9] .
Конкретный труд, затраченный в определенной, целесообразной полезной форме (труд шахтера, машиностроителя, ткача), создает потребительную стоимость товара. Конкретный труд "... определяется своей целью, характером операции, предметом, средствами и результатами. Труд, полезность которого выражается таким образом в потребительной стоимости его продукта... мы просто назовем полезным трудом. С этой точки зрения труд всегда рассматривается в связи с его полезным эффектом" ГІ» с. 501 .
Если отвлечься от потребительной стоимости товаров, то у них остается лишь одно общее свойство, а именно то, что они продукты труда. Труд, рассматриваемый вне зависимости от его конкретной формы, труд как затрата человеческой рабочей силы есть абстрактный труд. Абстрактный труд образует стоимость товара. С этой точки зрения товары не различаются между собой, а сводятся к одинаковому абстрактному человеческому труду. "Как бы различны ни были отдельные виды полезного труда, или производительной деятельности, с физиологической стороны это - функции человеческого организма, и каждая такая функция, каковы бы ни были ее содержание и ее форма, по существу есть затрата человеческого мозга, нервов, мускулов, органов чувств ит.д."[1, с. 81].
Тенденции изменения цен на сырье в 1960-1982 гг.
В современных условиях, когда производственная и сбытовая деятельность крупных монополий осуществляется на основе детального изучения и прогнозирования спроса, предложения цен, они наиболее гибко реагируют на колебания рыночного механизма. Меняя масштабы загрузки производственных мощностей и маневрируя запасами, монополии стремятся не допустить серьезных нарушений рыночного равновесия. Однако, как показывает практика, фактор монополизации далеко не всегда оказывается надежной гарантией против возникновения существенных диспропорций в рыночном механизме.
Сказанное, в первую очередь, относится к наиболее капиталоемким отраслям, какой является горнодобывающая промышленность, где при снижении добычи того или другого полезного ископаемого весьма существенно возрастают удельные издержки производства. Последнее объясняется более высокой долей постоянного капитала в общих затратах, т.е. высокой степенью механизации и автоматизации добычи сырья и высокой стоимостью орудий труда. I. Плановое развитие народного хозяйства ПНР после второй мировой войны способствовало быстрому восстановлению народного хозяйства страны. Концентрация и мобилизация инвестиционных средств на развитие промышленности позволили ПНР занять определенное место среди индустриальных стран, 2. ПНР - страна, богатая природными ресурсами, имеющая значительный производственный потенциал, высококвалифицированные кадры. Эти факторы составляют могучий резерв, при использовании которого страна может занять одно из важных мест в мировом хозяйстве. 3. Не располагая некоторыми жизненно важными ресурсами (такими как нефть, газ), ПНР вынуждена покрывать потребность в этих ресурсах за счет импорта и активно участвовать в международном разделении труда. 4. Товарную структуру внешней торговли можно характеризовать положительно, поскольку доля промышленных изделий в экспорте составляет около 80$. В то же время ПНР экспортирует значительную долю добываемых сырьевых товаров, прежде всего каменный уголь и медь. Этот экспорт является серьезным источником твердых валютных поступлений, что особенно важно для народного хозяйства ПНР, в создавшейся кризисной ситуации. 5. Текущий хозяйственный кризис ПНР является наиболее сильным за послевоенный период. В выходе из кризисной ситуации очень важную роль играет экспорт сырья, так как экспорт других товаров встречает определенные ограничения со стороны капиталистических стран. 6. В связи с высокой долей экспорта сырья из ПНР в капиталистические страны остро встает вопрос о необходимости и важности изучения коньюктуры мирового капиталистического ранка сырья и прогнозирования мировых цен на сырьевые товары, в частности, на каменный уголь и рафинированную медь, являющиеся основными сырьевыми товарами польского экспорта и дающие до 20$ твердых валютных поступлений. Анализ закономерностей ценообразования на капиталистических рынках сырья следует осуществлять с учетом основных положений марксистско-ленинской теории.
Первой важной методологической предпосылкой анализа коныок-туры сырьевого рынка является учет диалектического единства двух противоположностей; рыночной стихии и целенаправленного регулирования рыночной коныоктуры в условиях высокой степени монополизации»
Второй методологической предпосылкой успешного анализа конь-юктуры сырьевого рынка является изучение конкретной специфики самого товара, условия его производства, потребления, специфики функционирования данной рыночной структуры.
8. Уровень мировых цен особенно в краткосрочном периоде определяет равновесие спроса и предложения. На них воздействует огромное количество факторов количественного и качественного характера (социально-политических и экономических). Последние можно отобразить в виде динамики соответствующих показателей. Это требует глубокого экономического анализа особенностей исследуемого рынка на этапе, предшествующем выбору построения прогнозной модели, выявления сложившихся тенденций и определения степени их устойчивости.
Мировой капиталистический рынок сырья представляет собой сферу обмена, которая характеризуется движением сырьевых товаров и связанных с ними валютных, кредитных и других отношений между отдельными странами, участвующими в международной торговле. Следовательно, масштабы мирового рынка сырья зависят от количества обмениваемых сырьевых товаров, стоимости фрахтовых и кредитных операций, связанных с внешней торговлей, а также величины цен, формирующихся на этом рынке.
Мировой сырьевой рынок не однороден, что объясняется особенностями движения сырья от производителей к потребителям и спецификой отношений, складывающихся между продавцами и покупателями. В частности, существует мировой рынок нефти, каменного угля, природного газа, меди и других видов сырьевых товаров.
Для мировых рынков сырья характерны разные формы торговли. Это могут быть разовые сделки или долгосрочные контракты. Торговля может проводится в рамках региональных группировок, с заключением межправительственных соглашений и т.д. Разные формы торговли предопределяют и различные виды и уровни цен на конкретный вид сырья. В зависимости от характера образования цены мирового капиталистического рынка, их можно разделить на два вида: цены свободного и цены закрытого рынков.
Прогнозирование на основе методов компонентного анализа
Медь является крупной статьей внешней торговли. В 1982 г. на рынок поступило 37% производимого в капиталистическом мире рафинированного металла, 11,4% черновой меди и 21,6% медных руд и концентратов (см. табл. 2.17). Это обусловлено тем, что за исключением США, основные страны-потребители имеют крайне ограниченную сырьевую базу и зависят от импорта. Например, страны Западной Европы, на долю которых приходится около 40% потребления рафинированной меди, добывают ее только 4,7%. В то же время в ряде развивающихся стран производство меди значительно превышает объем потребления.
За 1970-1982 гг. темпы роста внешней торговли меди возросли: среднегодовой темп прироста составил для руд и концентратов 9%, черновой меди - 0,4%, рафинированной меди - 1,3%. Особенно быстрый рост экспорта руд и концентратов начался после 1972 г., когда Папуа-Новая Гвинея, Индонезия, а с 1975 г. Боствана и с 1980 г. Мексика, не имея металлургической промышленности, начали добывать медную руду.
В 80-е годы наиболее крупными экспортерами медных руд и концентратов были: Канада (20$ экспорта), Филиппины (2ВД, Папуа-Новая Гвинея (12%), США (ОД), Мексика (1($), Чили (8$), а импортерами: Япония (64$), ФРГ - (9$), Юяшая Корея - (8$), США - (4%).
Торговля черновой медью (блистор) имеет тенденцию к понижению (см. табл. 2.17), что объясняется организацией металлургической промышленности в странах, ранее экспортировавших черновую медь. Например, если Замбия в 1964 г. экспортировала 160 тыс.т черновой меди, а в 1981 г. только 200 тонн. В 80-е годы крупными экспортерами меди блистор были: Заир, Чили, Перу, которые экспортировали 87$ черновой меди капиталистического мира. Ведущими импортерами меди блистор являлись Бельгия, Япония и США (61$ ввоза).
Подавляющая часть меди поступает на мировой рынок в виде рафинированного металла; годовой объем экспорта в начале 80-х годов составлял 2,6-3,0 млн.т. Основные ее экспортеры - Чили (28,6$),Заибшф Канада (10,0$), Бельгия (10,7$), Перу (7,3$), Заир (5,7$), всего 83,4$ мирового экспорта. Основные импортеры рафинированного металла - это развитые капиталистические страны: Канада, ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Великобритания, Япония (вместе 82,6$ импорта капиталистического мира). Следует подчеркнуть, что США и Бельгия как экспортируют, так и импортируют рафинированную медь в большом количестве, причем нетто-импорт США невелик по сравнению с производством и потреблением.
Структура мировых капиталистических оборотов меди представлена в табл. 2.18. Из нее видно, что в 1964-1982 гг. в торговле медью произошли существенные изменения. Доля руд и концентратов возросла с 9,1 до 30,2$, доля черновой меди снизилась с 28,1 до 14,9$. Экспорт рафинированной меди снижался незначительно с 62,9 до 55$. По-видимому в будущем доля руд и концентратов в общем экспорте будет снижаться в связи со строительством новых металлургических заводов в странах, добывающих медь.
После I960 г. во многих странах происходил процесс национализации медной промышленности, как добывающей, так и металлургической. По оценкам ряда экономистов, если в I960 г. только 2,5$ мировых производительных мощностей добычи меди принадлежало государствам, то в 1970 г. - 40$. После национализации медной промышленности в странах - крупных производителях меди назрела необходимость в организации контроля за объемом ее производства и переработкой, а также выработки единой политики на мировом рынке меди.
В 1966 г. независимая Замбия и Чили вместе с Перу и Конторе шили создать организацию стран в целях управления ценами на медь на мировом рынке. Такая организация была основана в 1967 г. под названием CIPEC .
Однако эта организация не смогла в полной мере выполнить те функции, которые были на нее возложены. Главная причина заключалась в том, что страны-члены СІРЕ С не экспортируют достаточно значительного объема рафинированной меди. Кроме этого, ценовая политика других крупных производителей меди, особенно развивающихся стран, обусловлена разными международными соглашениями и сильно отличается от СІРЕС Экономика этих стран в значительной степени зависит от различных американских и европейских фирм. В добыче и переработке меди они используют финансовую, технологическую и техническую помощь развитых капиталистических государств. Рынками сбыта их меди являются страны Западной Европы, ОНА и Япония, которые расположены в отдалении от места добычи. Только Чили и Перу находятся в другом положении, поскольку располагают собственным оборудованиам и кадрами и имеют условия транспортировки на североамериканские рынки. В такой ситуации странам-экспортерам медной рыду трудно выработать единую политику, например, такую, какую реализует OPEC . Использование основных инструментов воздействия - сокращение добычи, ограничение предложения меди на мировом рынке при падении ее цены. Для таких стран, как Заир и Замбия, госбюджеты которых в основном опираются на дохода от продажи меди, не могут быть эффективно применимы. Однако можно предположить, что этим странам в недалеком будущем удастся добиться принятия международных мер по стабилизации рынка меди, и их действия станут важным конъюнктуро-образующим фактором, тем более, что такие страны как Филиппины, Мексика, Бразилия и другие выразили готовность войти в С1РЕС
Другой международной организацией, регулирующей процессы, происходящие на мировом рынке меди, является международный Совет переработки меди IWCC . Он главным образом занимается вопросами, представляющими интерес для потребителей меди, хотя и считает, что выступает также от имени производителей меди, которых приглашает на свои заседания. Размеры производства и потребления перерабатывающей медной промышленности стран-членов IWCC имеют довольно значительное влияние на мировой рынок этих товаров (в 1978 г. 63,7$ мировой продукции переработанной меди было использовано странами ШСС ),
Обобщение прогнозирующих моделей
В случае тренд-сезонной модели цен на медь, проверка остаточной компоненты на отсутствие тренда дала результаты: количество плюсов 37, минусов 55, Z = 1,86, Табжчное значение критерия при 5%-ош уровне значимости равно 1,96, Случайность остаточного компонента подтверждается. Расчетные отношения К/ ддя тренд-сезонной модели равно 5,22. Табжчное значение при 5#-ом уровне значимости равно: нижняя граница 4,93, верхняя 6,33, Отсюда следует, что ряд случайных остатков удовлетворяет гипотезе о нормальном распределении. Для рассматриваемого случая значение критерия равно 0,103. Табличное значение данного критерия для числа наблюдения 276 отсутствует. Однако учитывая близость значения d к нулю, можно сделать вывод, что автокорреляция в ряду остатков цен на медь присутствует. Следовательно проведенный компонентный анализ динамических рядов цен каменного угля и рафинированной меди не позвожл получить адекватных моделей. Учитывая, как ранее отмечалось лучшие прогнозирующие свойства адаптивных моделей при линейных и параболических формах тренда, дальнейшие исследования рядов цен будут осуществляться методами адаптивного прогно зирования.
В экономическом прогнозировании еще не выработано единого однозначного определения МАП. В научной литературе сейчас можно встретить работы, авторы которых по разному определяют МАП и область их применения [іЗ, 19, 28, 64, 67].
В экономическом прогнозировании термин "адаптация" стали использовать в конце 50-х годов в начале 60-х годов после появления работ Ч.Хольта [91], Р.Брауна [34, 82J, П.Уинтерса [ЮТ], которые были посвящены обоснованию использования схемы экспоненциального сглаживания для краткосрочного прогнозирования. Эти авторы не приводят точного определения термина "адаптивный метод". Однако, исходя из содержания их работ, можно сделать вывод, что адаптивными они считают методы прогнозирования, основанные на использовании экспоненциальной схемы сглаживания. В целом, разделяя эту точку зрения адаптивными будем называть методы, осуществляющие последовательный во времени расчет значения прогнозируемого показателя с учетом сложившейся на момент прогнозирования тенденции и использующие в явном виде некоторые механизмы приспособления модели к новым условиям, которые позволяют учитывать различную информационную ценность уровней временного ряда наблюдений и результат реализации прогноза, сделанного на предыдущем шаге.
Инструментом прогноза в МАП является математическая модель, выступающая ни как аппроксимирующая функция ряда наблюдений, а как прогнозная модель (предиктор), на выходе которой формируются прогнозные оценки. Ададтивные модели и методы используются при прогнозировании одномерных временных рядов для моделирования динамики процесса, обусловленных непрерывностью его развития причем время в них как и при построении кривых роста выступает как условный представитель всей совокупности причинных факторов, т.е. выражает динамику всего комплекса условий протекания процесса. Оценивание коэффициентов адаптивной модели обычно осуществляется на основе рекуррентного метода, который формально отличается от МНК, метода максимального правдоподобия и др., тем, что не требует повторения всего объема вычислений при появлении новых наблюдений и позволяет получить текущее значение параметров на основе их предыдущих значений и текущих уровней временного ряда.
Общая схема построения адаптивных моделей может быть представлена следующим образом. На основе модели, первоначальная оценка параметров, которая обычно осуществляется по некоторой выборке временного ряда наблюдений, получает прогноз на Т шагов вперед. Все уровни ряда составляют обучающую последовательность, т.е. используются для корректировки параметров текущей прогнозной модели. Отклонения прогнозных оценок, получаемых обычно на один шаг вперед, от значений фактических наблюдений расцениваются как ошибка прогнозирования, которая учитывается моделью в соответствии с принятой в ней схемой корректировки параметров. Далее, рассчитывается прогнозная оценка на следующий момент времени, и весь процесс повторяется вновь до исчерпания фактических уровней ряда. Таким образом, модель постоянно "впитывает" новую информацию, приспосабливается к ней, и к концу периода обучения отражает тенденцию развития процесса, существующую в данный момент. Следует отметить, что данная схема, отражающая основные этапы построения адаптивных моделей при реализации конкретных методов адаптивного прогнозирования, может несколько изменяться [23].
Адаптивные модели имеют, как правило, ясную экономическую интерпретацию и простую математическую формировку. Однако при всей их простоте они могут давать более надежные результаты при краткосрочном прогнозировании, чем более сложные, например, многофакторные регрессионные модели. Неоднородность временных рядов и их связей, существенно снижающая эффективность применения многих методов, в адаптивных моделях находит отражение в эволюции их параметров или даже структуры.
Характерными особенностями методов экспоненциального сглаживания является использование полиномов невысоких порядков для отражения тенденций развития процесса, пошаговая корректировка и дискотирование наблюдений временного ряда. В работах [20, 37, 65, 66, 76, 84, 8?] исследованы теоретические и практические аспекты использования МАП в экономическом прогнозировании и сделан вывод о перспективности моделей и методов Хольта-Уинтерса, сомнения, Тейла-Вейржа, эволюции, симплекс-планировании, эволюции, байесовском методе и адаптивной фильтрации [23, 95]. Перечисленные методы позволяют разрабатывать модели,базирующиеся на использовании скользящей средней, авторегрессионной схемы и их комбинации, что обеспечивает потенциальную возможность построения адекватной прогнозной модели для различных процессов. Рассмотрим более подробно перечисленные выше методы и используем их для прогнозирования цен на каменный уголь и на медь.
Похожие диссертации на Краткосрочное прогнозирование цен на мировых рынках сырьевых товаров (применительно к углю и меди)
