Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Анализ теоретических концепций и эмпирических исследований механизмов формирования и изменения стратегий предприятия
1.1 Теоретические подходы к определению понятия и содержания стратегии предприятия
1.2 Теоретические подходы к механизмам формирования и изменения стратегий предприятия
1.3 Эволюционная концепция микроинституциональных изменений
1.4 Подходы к формированию интеграционной эволюционной концепции динамики стратегий поведения и поведенческих установок предприятий .
1.5 Результаты эмпирических исследований стратегий российских предприятий
Глава 2. Компьютерное моделирование эволюции стратегических установок в популяции производственных предприятий
2.1 Математические методы моделирования эволюции микроэкономических институтов
2.2 Принципиальная схема и содержание блоков модельного комплекса эволюции стратегических установок в популяции производственных предприятий
2.3 Компьютерная реализация модельного комплекса в среде MathCAD в виде вычислительного комплекса
2.4 Структура информационного обеспечения модельного комплекса и формирование блока информационного обеспечения на основе сочетания реальных и экспертных данных
2.5 Интерактивная процедура исследования модельного комплекса на основе серий вычислительных экспериментов, анализа полученных результатов и модификации модельного комплекса
Глава 3. Анализ результатов исследования молельного комплекса в рамках различных сценариев
3.1 Разработка "матрицы сценариев" и её реализация в виде блока модельного комплекса
3.2 Результаты вычислительных экспериментов, выполненных на основе базового и модифицированного модельного комплекса в рамках "матрицы сценариев"
3.3 Анализ полученных результатов: роль внешней среды и внутренней структуры популяции, действенность эволюционных механизмов
3.4 Оценка эффективности возможных траекторий поведенческой эволюции популяции с позиций интересов различных групп стейкхолдеров её предприятий
Заключение
Библиографический список
- Теоретические подходы к механизмам формирования и изменения стратегий предприятия
- Подходы к формированию интеграционной эволюционной концепции динамики стратегий поведения и поведенческих установок предприятий
- Принципиальная схема и содержание блоков модельного комплекса эволюции стратегических установок в популяции производственных предприятий
- Результаты вычислительных экспериментов, выполненных на основе базового и модифицированного модельного комплекса в рамках "матрицы сценариев"
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Развернувшаяся в России экономическая трансформация с институциональной точки зрения представляет собой процесс последовательной смены норм поведения, охватывающий все уровни и функциональные сферы экономики и протекающий на основе механизмов как рыночного отбора и диффузии, так и внерыночного внедрения институтов. Однако длительность, внутренняя неоднородность и подчас неэффективность отдельных стадий этого процесса неизбежно порождает вопрос об адекватности положенных фундамент микроэкономических концепций, прежде всего - концепций динамики стратегий поведения предприятий. Тем не менее несмотря на неоднократное признание важности эффектов взаимодействия норм и необходимости изучения складывающихся под действием данных эффектов институциональных структур, изучение изменения самих экономических механизмов на микроуровне - уровне норм поведения микроэкономических агентов - ограничивается весьма узким с методологической точки зрения рядом теоретических и эмпирических и опирающихся на них модельных исследований. При этом существенной является проблема соответствия модельных предпосылок и получаемых выводов, с одной стороны, и эмпирически наблюдаемых особенностей поведения предприятий в разных сферах и закономерностей трансформации стратегий поведения - с другой. К примеру, даже широкое признание феномена "бартерной экономики" и множество разнообразных исследований не сформировали целостного описания, позволившего прогнозировать трансформацию данного уклада и динамику его роли. Более того, имеющиеся попытки статистического анализа институциональных процессов имеют принципиальные недостатки, не позволяющие отражать качественные особенности и закономерности данных процессов. При этом существует разнообразие теоретических и практических проектов институционального строительства, которые, детально исследуя материальные, правовые и иные аспекты, не содержат анализа адекватности и влияния предлагаемых новаций на сложившиеся в экономике институциональные структуры или ограничиваются лишенным единой концепции и методологии описанием возможных эффектов; это порождает низкую эффективность подобных планов, ибо невозможно прогнозировать изменение количественных параметров функционирования системы без анализа изменения качественных основ её функционирования, определяемых институтами. Одной из основных причин этого является неадекватная концептуальная основа анализа или полное игнорирование специфики институциональных изменений на микроуровне. Как отмечается во многих исследованиях (см., напр., [Хей, Моррис, 2002 ]), даже в условиях стабильных и институционально устоявшихся экономик наблюдается существенное расхождение между традиционными концепциями фирмы и "реальными действиями многих современных корпораций, которые вместе контролируют значительную часть промышленного производства". По мнению ряда экономистов, оказывавших непосредственное влияние на переходные процессы в России (см., напр., [Стиглиц, 2002], [Франк, 2000]), одной из основных причин провалов институциональных изменений, обусловившим трудности как микро-, так и макроэкономических трансформационных процессов, явилась именно неэффективная структурная реорганизация на уровне предприятий, причиной которой стала неадекватность теории фирмы, которая была положена в основу микроэкономических трансформаций: "Была наивная вера в акционерную теорию. Фактически же модель множества основных агентов представляла лучшую модель фирмы, чем данная". Более того, сложившиеся особенности структуры реальных полномочий принятия решений внутри российских фирм порождают институциональные феномены типа "директорских фирм", демонстрирующие чрезвычайно специфическое поведение, нацеленных на реализацию интересов администрации, для которой увеличение производства позволяет увеличивать контроль за ресурсами (прежде всего - финансовыми потоками) предприятий (см. [Клейнер, 1996]).
Переходная российская экономика характеризуется целым рядом специфических условий функционирования предприятий, которые оказывают существенное влияние на формирования и динамику стратегий предприятий, но остаются за рамками комплексного количественного анализа. Необходимо включение данных факторов в количественный анализ на основе системной методологии. Прежде всего в ходе развития российской экономики в годы реформ во всех сферах сформировалось чрезвычайное качественное разнообразие правил поведения и институтов: отчасти были унаследованы нормы прежней системы, трансформировавшиеся в формы "государственного капитализма"; существенную долю экономического пространства заняли теневые и криминальные сферы; нарождаются рыночные механизмы новой экономической системы. Все сосуществовавшие нормы укоренялись среди агентов в качестве поведенческих ориентиров, обрастали множеством сопутствующих норм, институционализировались в виде законов или общепринятых правил, в результате чего в новейшей истории России можно наблюдать не только разнообразие самих институтов, но и широкий спектр их взаимодействия. Имеющиеся исследования институционального разнообразия на микроуровне носят преимущественно описательный и реже классификационный характер, однако меньше развитие получили работы, направленные на исследования факторов институциональной динамики в переходной экономике и причин возникновения и укоренения институционального разнообразия: в частности, анализу формирования и изменения детерминант поведения предприятий посвящены работы [Долгопятова, 2002],[Бабенко, 2001],[Клейнер, 2001], [Розанова, 1998] и [Тамбовцев, 1998]). Одной из главных особенностей макросреды, определяющих качественной различие условий развития предприятий в России и стабильных экономиках, является формирование на макроэкономическом уровне целого ряда сосуществующих институциональных систем, т.е. целостных систем норм поведения агентов и их взаимодействия, охватывающих все сферы и обеспечивающих свое относительно устойчивое воспроизводство. Однако упорное игнорирование в процессе реформ существенной институциональной неоднородности экономики приводит к существенным провалам реформаторских усилий как на макро-, так и на микроуровне. Реформы на уровне предприятий, не учитывающие интегрированности в определенное институциональное окружение, неизбежно вызывают конфликты интересов и стереотипов поведения, а значит, и отторжение изменений как со стороны реформируемых, так и со стороны новой среды. Игнорирование реальных механизмов функционирования реформируемой системы приводит к тому, что на управляющие воздействия экономика реагирует неожиданными и нежелательными качественными и количественными результатами. Более того, за рамками качественного и количественного анализа остается изменение самих экономических механизмов на микроуровне - уровне норм поведения микроэкономических агентов. Подобный провал теории переходных процессов порождает целый ряд негативных эффектов: укореняются неэффективные нормы на микроуровне (исследование которых можно найти в [Полтерович, 1999]), проекты по замене "сверху" одних институтов другими без учета механизмов их эволюции и взаимодействия приводит не к целенаправленному изменению, а дополнительной деформации институциональной системы (эмпирические подтверждения и попытки теоретического осмысления подобных явлений можно найти в работах [Клейнер, 2001], [Полтерович, 2001] и [Тамбовцев, 1998]). Все это определяет необходимость исследовать закономерности институциональной самоорганизации и пути и последствия воздействия на нее со стороны государства. Однако адекватное понимание закономерностей и направлений процессов эволюции микроинститутов, необходимое для их целенаправленного регулирования, требует разработки моделей институциональной динамики, основанных на синтетических, интеграционных подходах, отличных от моноконцептуальных неоклассического, или эконометрического, или имитационного подходов. Это требует прежде всего интеграции методологических принципов институционально-эволюционного подхода с другими парадигмами, служащими основаниями анализа институциональной динамики, и выработки интеграционной эволюционной теории.
Вышеизложенные факты обусловливают широкую применимость в российских условиях результатов исследований, основанных на микроэкономическом фундаменте и позволяющих анализировать возможные траектории динамики поведенческих установок предприятий в их обусловленности внешней и внутренней средой мезоэкономических систем. Всё вышеизложенное делает актуальным исследование данной темы. Цели и задачи исследования. Целью исследования является разработка имитационного модельного комплекса, позволяющего анализировать функционирование популяции предприятий переменного состава в условиях индивидуальной реакции каждого предприятия на изменение параметров внешней среды популяции и стратегий поведения других её членов. Достижение поставленной цели требует решения комплекса взаимосвязанных теоретических, модельных и прикладных задач, позволяющих последовательно расширять исследование и одновременно - переходить от качественных к количественным измерениям и выводам:
блок теоретических задач, решение которых позволяет развить теоретическую базу исследования:
• обосновать на основе сравнительного анализа классификацию альтернативных концепций формирования и изменения стратегических установок поведения отдельного микроэкономического объекта;
• описать эволюционные механизмы изменения распространённости в рамках популяции промышленных предприятий различных стратегий поведения её членов, и разработать подходы к отражению данных механизмов в рамках единого модельного комплекса.
блок модельных задач, решение которых позволяет создать вычислимый модельный комплекс, отражающий все выделенные уровни эволюционных процессов:
• разработать на основе анализа альтернативных методологий эволюционного моделирования имитационный модельный комплекс, отражающий все выделенные эволюционные механизмы;
• разработать компьютерный программно-алгоритмический пакет, реализующий предложенный модельный комплекс и позволяющий в интерактивном режиме проводить вычислительные эксперименты с модельным комплексом и адаптировать его к условиям различных реальных популяций.
блок прикладных задач, решение которых позволяет сделать проанализировать возможные пути эволюции конкретной популяции предприятий:
• сформировать на основе статистических и экспертных данных информационное обеспечение модели, отражающее ситуацию реальной популяции, а также сценарии возможных изменений внешней и внутрипопуляционной среды.
• на основе анализа результатов серий вычислительных экспериментов, базирующихся на альтернативных вариантах сценариев, выявить возможные характерные режимы протекания эволюции, провести анализ эффективности возможных сценариев эволюции с позиций различных групп лиц, заинтересованных в результатах функционирования (stakeholder ов) популяции и сделать выводы относительно необходимых условий эффективного протекания эволюции конкретной популяции предприятий.
Объектом исследования являются процессы поведенческих и ресурсно-технологических изменений в популяции производственных фирм, действующих на общих для всех фирм рынках конечного продукта, капитала и ресурсов в единых административно-правовых условиях.
Предметом исследования является взаимосвязь между эволюцией поведенческих параметров, реализующих стратегии фирм в данной популяции, и факторами внешней среды и внутренней структуры популяции.
Степень изученности темы исследования. Эволюционная экономическая теория в своем развитии синтезировала положения теории поведения организаций и исследования организационных процессов, теории инновационных процессов, неоинституциональной теории; ее методологическую основу составляют современная теория естественного отбора, разработанная биологическими науками и модифицированная с учетом специфики экономических систем и процессов. Среди родоначальников идей эволюционной экономической теории особо выделяются следующие исследователи: Т.Мальтус, впервые выделивший роль разнообразия форм и их борьбы за ресурсы, Й.А.Шумпетер, выделивший особую роль технологических и институциональных инноваций в процессах развития, Ф.Хайек, выдвинувший идею метаконкцуренции институтов, А.Алчиян, введший в современную экономическую теорию понятие эволюционного отбора. Эволюционный подход до уровня новой единой методологии был обобщен в работах Нельсона и Уинтера [Нельсон, Уинтер,2000], в пионерных работах которых (нач. 80-х гг.) были заложены основы эволюционного моделирования, а в последующих работах этих авторов разработаны основные направления практического использования моделей данного класса. Теоретические и методологические основы исследования составляют работы отечественных и зарубежных авторов в области институционального анализа (Норт Д., Алчиан А., Полтерович В.М., Шаститко А.Е.); анализа механизмов принятия решений организациями и формирования стратегий поведения (Саймон Г., Стиглер Дж., Сайерт Р., Марч Дж., Майминас Е.З.), теории и методологии эволюционного моделирования (Нельсон Р., Уинтер С, Доси Дж., Ходжсон Д., Макаров В.Л., Маевский В.И., Нестеренко А.Н, Сухарев О.С., Тамбовцев В.Л.), а также и теоретические и эмпирические исследования поведения российских предприятий в условиях переходной экономики (Клейнер Г.Б., Авдашева СБ., Долгопятова Т.Г., Розанова Н.М., Аукуционек СП.)., а также в области компьютерных и информационных технологий, применяемых при моделировании функционирования и динамики микроэкономических объектов их рыночных систем (Форрестер Д., Фриман Дж., Хэннан М., Петров А.А., Багриновский К.А., Егорова Н.Е.). При разработке оригинальной модели учитывался опыт имеющихся работ в области моделирования институциональной динамики на микроэкономическом уровне, дополненный отражением ряда факторов, характерных для переходных экономик и оказывающих существенное влияние на процесс и результаты институциональной динамики. Инструментальной основой данного исследования является метод компьютерного моделирования, разработанный в рамках имитационного подхода для многоаспектного анализа систем, состоящих из большого числа взаимодействующих микроагентов, действующих на основе индивидуальных правил и способных к обучению и изменению своих правил поведения. Данный метод получил название эмерджентных вычислений (emergent computations).
Информационно-технологическая база исследования. Информационная база, послужившая основой формирования блока информационного обеспечения разработанного модельного комплекса, основана на данных по реальной совокупности производственных предприятий (предприятий хлебобулочной промышленности г. Москвы) и сформирована на основе двух групп источников. Показатели, характеризующие ресурсно-технологическую составляющую состояния и функционирования предприятий, получены из данных Федеральной службы госстатистики. Микроэкономические данные поведенческого характера основаны на результатах проводившихся Высшей школой экономики, Российским экономическим барометром и Институтом экономических проблем переходного периода социологических исследованиях предприятий в сфере формирования их стратегий поведения, а также экспертных данных специалистов данных организаций. Научная новизна работы заключается в следующем:
1. На основе анализа и классификации существующих концепций выработки предприятиями стратегий предложен подход к интеграционной эволюционной концепции формирования стратегий предприятий. Предложенный подход, в отличие от существующих, ориентирован на комплексное отражение и исследование внутри- и межфирменного уровней накопления опыта, а также различных механизмов формирования и изменения стратегий предприятий в их популяционном окружении и таких ограничений данных процессов, как неоднородность интересов и ограниченность рациональности стейкхолдеров предприятия. Данный подход служит теоретической основой оригинального модельного комплекса популяции предприятий, отражающего совокупность процессов отбора и диффузии поведенческих установок в реальной системе производственных объектов.
2. Предложена методика построения модельного комплекса популяции предприятий, позволяющая настраивать его на ситуацию некоторой реальной системы предприятий и объединить разработку модели функциональной и поведенческой динамики отдельных предприятий и их условно-реальной модельной популяции. Разработанная схема построения модельного комплекса предполагает анализ популяционных процессов на основе моделирования динамики отдельных предприятий, что позволяет отразить в явном виде основные внутри- и межфирменные процессы, определяющие эволюцию поведенческих установок в исследуемой популяции.
3. Разработан модельный комплекс, реализующий предложенную методику на примере конкретной совокупности предприятий г. Москвы, производящих хлеб и хлебобулочные изделия. Модельный комплекс разработан в нескольких структурных модификациях с видоизменёнными отдельными блоками, что позволяет отразить и исследовать качественно различные варианты внутренней структуры популяции и её внешней среды. В отличие от существующих моделей, акцентирующих внимание на действии отдельных эволюционных механизмов и отдельных аспектах среды популяции, построенный модельный комплекс объединяет отражение особенностей макроокружения и внутрипопуляционной среды, связанных с действием механизмов внешнего конкурентного давления на предприятие и распространением информации в популяции.
4. В среде MathCAD создан вычислительный программный пакет, реализующий предложенный в диссертации модельный комплекс. Разработана и реализована в интерактивном режиме итеративная процедура анализа модельного комплекса на основе серий вычислительных экспериментов по различным сценариям, структурной и параметрической модификации базового модельного комплекса на основе анализа результатов исследования.
5. С помощью сочетания статистических и экспертных данных сформирована модельная популяция фирм, отражающая поведенческие и ресурсно-технологические характеристики исследуемой в работе реальной популяции производственных предприятий, а также разработана матрица комплексных сценариев, позволяющая объединить отражение основных возможных вариантов внешних условий функционирования популяции и её внутренней структуры.
6. На основе анализа модельного комплекса выявлены характерные режимы протекания эволюции исследуемой популяции, сделаны выводы о механизмах влияния на режим эволюции популяции характера внешней среды и внутренней структуры. Выявлена возможность неоднозначного воздействия изменения отдельных подсистем среды на действенность различных эволюционных механизмов. Показано, что для ускорения отбора и диффузии наиболее эффективных в данных условиях среды стратегий необходимо действие всех эволюционных механизмов, а также селективное воздействие на предприятия со стороны среды. На основе анализа эффективности возможных траекторий эволюции популяции показана необходимость её информационной прозрачности и открытости для входа для получения наиболее приемлемых результатов, особенно при ограничительных условиях среды.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нём на основе имеющихся исследований механизмов формирования и адаптации стратегий предприятий, а также опыта моделирования функционирования отдельных предприятий и рыночных структур разработан и реапизован модельный комплекс, позволяющий системно исследовать на микро- и мезоэкономическом уровнях различные эволюционные процессы поведенческих изменений в популяции фирм и учитывать конкретную специфику протекания данных процессов. Выполненные исследования позволили выявить возможность качественно различных режимов поведенческой эволюции популяции промышленных предприятий.
Практическая значимость исследования заключается в применимости полученных результатов и выводов для учёта последствий возможных изменений микроинституциональной структуры популяций предприятий при выработке управленческих решений на уровне реформирования отдельных предприятий, а также отраслевых и рыночных систем. Предложенная в исследовании методика анализа институционального развития систем производственных объектов была использована при разработке проекта РФФИ по анализу и моделированию институциональной структуры российских промышленных предприятий. Разработанный модельно-алгоритмический программный комплекс как в целом, так и отдельные его блоки могут использоваться в учебном процессе в интерактивном режиме при преподавании моделирования процессов функционирования и взаимодействия микроэкономических объектов, развития отраслевых структур.
Апробация работы. Основные результаты исследования были представлены автором и одобрены специалистами на научных и научно-практических конференциях "Ломоносов 2003" и "Ломоносовские чтения - 2005" (МГУ), "Актуальные проблемы управления-2002" (ГУУ), "Стратегическое планирование и развитие предприятий-2005" (ЦЭМИ РАН), а также в рамках научного семинара "Динамические модели экономики" Экономического факультета МГУ.
Публикации. Основные положения и результаты работы отражены в 7 публикациях общим объёмом 2.9 п.л. (2.3 п.л. лично).
Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, содержащего наряду с печатными работами также WEB-адреса Интернет-источников, посвященных исследуемым проблемам, а также приложения, включающего описание модельной популяции и программную реализацию разработанного модельного комплекса.
Теоретические подходы к механизмам формирования и изменения стратегий предприятия
Выделенные выше концепции формирования стратегии предприятия акцентируют и подвергают анализу исключительно внутрифирменные процессы и факторы: влияние внешней среды рассматривается как вторичное, опосредованное факторами внутренней структуры предприятия. Данные концепции, сконцентрировавшись на исследовании и моделировании единичного предприятия, не рассматривают внутрифирменные и внешние факторы как равноправные и взаимосвязанные, фактически абстрагируются от того, что формирование, реализация и, возможно, трансформация стратегии фирмы происходит в рамках сложного окружения, состоящего из разнотипных и различных агентов, взаимосвязанных с предприятием как материально-финансовыми, так и информационными отношениями. Эволюционная концепция акцентируется на исследовании взаимосвязей процессов поведенческого выбора в совокупности предприятий, составляющих единую популяцию. Необходимо отметить, что единообразного понимания и критериев выделения популяции не сложилось. Однако анализ применения популяционного подхода к исследованию динамики предприятий и их стратегий, а также имеющихся эволюционных моделей различных популяций (см., напр., [Макаров, 2002], [Тамбовцев, 1997], [England, 1994]) позволяет выделить следующие характерные критерии выделения и определения границ в пространстве предприятий популяции, явно или неявно используемые исследователями:
действие предприятий на общих актуальных для них рынках, что определяет зависимость ресурсно-технологического положения и результатов реализации стратегий отдельного агента от ресурсно-технологического положения и стратегий поведения других агентов, т.е. взаимозависимость условий функционирования, воспроизводства и выбора стратегий агентов популяции;
схожие технологии, организационные структуры и навыки персонала, что определяет возможность обмена опытом относительно эффективности технологий и стратегий поведения и имитации успешных стратегий поведения, т.е. информационную взаимозависимость агентов.
Популяцию предприятий, таким образом, можно рассматривать и определять на двух уровнях:
по отношению к отдельному предприятию - как наиболее в некоторых смыслах актуальную и близкую часть внешней среды, определяющей, с одной стороны, основные конкурентные отношения и материально-финансовые результаты функционирования предприятия, а с другой - источники получения внешнего опыта и обучения предприятия.
по отношению к совокупности всех предприятий некоторой экономической системы (страны, региона и т.д.) - как множество предприятий, однородных в смысле используемых производственно-управленческих способов и взаимосвязанных через общие каналы взаимодействия с другими экономическими агентами и распространения информации и опыта.
Необходимо отметить, что основной сложностью определения конкретной популяции является именно определение "критических уровней" силы выделенных взаимосвязей и взаимозависимости предприятий, определяющих широту и границы популяции. Так, в качестве популяции можно рассматривать узкое множество предприятий, действующих на локальном рынке продукта узкой товарной группы (например, "популяция предприятий г. Москвы, производящих хлеб, хлебобулочные изделия и кондитерские изделия из теста"), можно расширять это множество за счёт ослабления критериев рыночной ("популяция предприятий пищевой промышленности г. Москвы") или территориальной принадлежности ("популяция предприятий Центрального федерального округа, производящих хлеб, хлебобулочные изделия и кондитерские изделия из теста") предприятий.
Определение широты и границ конкретной популяции, подвергаемой модельному анализу, должно основываться на двух группах критериев, которые могут вступать в противоречие:
требуемая степень конкретности и точности результатов моделирования: чем более конкретные и статистически надёжные результаты предполагается получить, тем выше требования методологической определённости, полноты и достоверности к статистической базе, а значит, тем жёстче критерии выделения популяции и уже популяция;
требуемая степень отражения в модели разнообразия внутрипопуляционных процессов и взаимосвязей предприятия с другими: чем более достоверную и сложную картину взаимосвязей предполагается отразить, тем разнообразней, а значит, шире должна быть выделенная популяция.
В настоящей работе популяция рассматривается как множество фирм, которые (а) действуют на общих рынках конечного продукта и капитала в единых условиях налоговой системы и финансового сектора. (b) образуют общую информационную среду, позволяющую фирмам накапливать и использовать при принятии решений опыт относительно стратегий и эффективности функционирования других агентов.
Единого взгляда на структуру популяции как совокупность правил, определяющих внутри- и межфирменные процессы в рамках популяции, также не сложилось. Это связано с тем, что в имеющихся исследованиях используются различные взгляды на само содержание популяции. Однако всякая популяция определяется двумя группами правил: ? индивидуальные для каждого отдельного агента стратегии, являющиеся иерархичными совокупностями операционных, регулятивных и адаптационных норм. ? общепопуляционные правила, определяющие конкурентные и информационные взаимодействия агентов, а также выход из популяции и вход в популяцию потенциальных (латентных) участников. Задание этих правил может происходить двумя путями относительно самой популяции:
экзогенное административно-правовое задание правил на более высоких по отношению к популяции уровнях социально-экономических процессов (гражданское и антимонопольное законодательство, законодательство о банкротстве и т.д.);
эндогенная выработка правил на уровне данной популяции через формирование принятых "деловых обычаев", функционирование саморегулирующих организаций и т.д..
Таким образом, в рамках эволюционного подхода экономика предстает не как одноуровневая совокупность изолированных агентов, решающих однотипные оптимизационные задачи и связанных исключительно ценовыми показателями, а как сложная многоуровневая система, имеющая уникальные общесистемные особенности, в которой каждый участник характеризуется множеством взаимосвязанных норм и тесно связан с другими участниками.
Подходы к формированию интеграционной эволюционной концепции динамики стратегий поведения и поведенческих установок предприятий
Для оценки степени применимости эволюционного подхода ко всем аспектам стратегии предприятия как для модельного анализа динамики стратегий в популяции, так и для выработки рекомендаций в области макроэкономической политики необходимо изучение имеющихся данных "социологии предприятий" относительно реального поведения российских предприятий. Исследование стратегий поведения российских предприятий основывается на двух группах источников: проводимые регулярно и на основе постоянной методологической базы опросы предприятий конъюнктурного финансово-функционального характера: наиболее глубокими и полными исследования данного класса проводятся РЭБ и ИЭПП. Описание методологии подобных исследований можно найти в [Аукуционек, Батяева, 2000]). Основным преимуществом данных источников является сопоставимость получаемых результатов и, соответственно, возможность их совместного анализа как во временном, так и в отраслевом разрезах. Основным недостатком данных источников является их ненаправленность непосредственно на микроинституциональные процессы: выводы относительно стратегических характеристик предприятий можно получить только на основе аналитической обработки результатов опросов, что предполагает их определённую зависимость от аналитика - "посредника". "социологические исследования" предприятий относительно стратегических детерминант их поведения, реализуемых бизнес-стратегий проводимые путём прямых опросов top-managefoe: наиболее глубокими и полными исследования данного класса проводятся ГУ-ВШЭ и ЦЭМИ РАН. Данные исследования, несмотря на "первичность" результатов, не обладают необходимой сопоставимостью.
Таким образом, каждый класс эмпирических источников обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому для получения полных и адекватных выводов необходимо их совместное использование.
Сопоставление результатов проводившихся в разные годы исследований целей деятельности предприятий как основных детерминант их стратегий поведения (см., напр., [Гурков et al, 2005], [Аукуционек, Батяева, 2000]) подтверждает отсутствие единственной абсолютно доминирующей для всех предприятий детерминанты их поведения. Наряду с финансово-экономическими мотивами, отвечающими интересам контролирующих финансовые потоки stakeholder oe ("повышение текущей прибыли, продаж или объема производства"), выдвигаются также иные мотивы, которые отвечают интересам других групп stakeholder ов ("сохранение занятости", "выполнение социальных стандартов") и могут вступать в частичное противоречие с финансово-экономическими. Более того, сопоставление анализа приоритетов в динамике и в отраслевом разрезе показывает, что в нестабильной среде мотив увеличения текущей эффективности вытесняется мотивом поддержания и увеличения стабильности функционирования (реализующимся через мотивы "усиление положения на рынках", "получение преимуществ в издержках").
Разнообразные приоритеты хозяйственной деятельности реализуются через весьма разнообразные стратегии поведения как комплексы поведенческих установок и норм, приоритетных сфер деятельности и направлений приложения усилий. Многие эмпирические исследования поведения российских фирм направлены на выделение определенного типичного, наиболее характерного типа поведения во всей экономике или каком-либо значительном ее секторе. Так, в качестве доминирующего в российской экономике в работе [Бабенко, 2001] рассматривался "пассивно-адаптационный тип", в работе [Клейнер, 1996] -тип "директорских" фирм.
Однако подобное выделение единственного присущего экономике типа поведения при абстрагировании от существенной вариации поведенческих параметров и, более того, от их взаимосвязи и зависимости от внешних параметров противоречит как практическим закономерностям переходных состояний как многоукладных, так и общепринятым теоретическим взглядам на процессы поведенческой и институциональной динамики. Стратегии и поведенческие установки предприятий столь же дифференцированны и многообразны, как и вігутренние и внешние условия их развития. Поскольку эти условия могут существенно различаться даже для фирм одной отрасли в силу как внутренних различий (расклад интересов участников, управленческая структура, существующие позиции на рынке и т.п.), так и различий внешних ограничений на функционирование (включенность в ту или иную интеграционную структуру или институт обусловливают существенное различие в доступе к ресурсам и рынкам сбыта), то и типы поведения фирм существенно различаются даже в рамках одной отрасли. Более того, роль и доля в экономическом пространстве различных стратегий существенно меняется во времени.
Другим направлением классификации стратегий российских предприятий является многокритериальное выделение нескольких различных характерных «стратегических типов», различающихся стратегиями поведения в основных функциональных сферах. Так, в различных работах И.Б. Гуркова на основании четырёх критериев выделяется от шести до двенадцати подобных типов. К основным слабостям данного подхода можно отнести именно неоднозначность выделения и качественной интерпретации характерных поведенческих типов.
Принципиальная схема и содержание блоков модельного комплекса эволюции стратегических установок в популяции производственных предприятий
Математический инструментарий, используемый в рамках институционально-эволюционного направления, разнообразен. Широкий обзор как методов, так и областей применения дан в [Marengo, Willinger, 1997] Спектр методов, применяемых при моделировании динамики поведенческих установок агентов и институтов чрезвычайно широк, при этом каждый подход находит свою нишу при моделировании разных уровней институциональных процессов и различных целях анализа: аппарат дифференциальных уравнений, теоретико-игровой подход, методы вероятностного моделирования, имитационное моделирование.
Более того, к данному моменту разработано и постоянно обновляется множество программных сред, предназначенных для реализации различных методологий эволюционного моделирования и реализованных на базе различных языков программирования. К наиболее разработанным относятся, например, среды SWARM (www.swarm.org) и Cafun, позволяющие на базе технологии генетических алгоритмов разрабатывать модели эволюции сложных систем. Основные принципы данных сред полностью соответствуют основополагающим принципам эволюционного моделирования: система состоит из множества элементов с индивидуальными характеристиками; децентрализованное развитие элементов: свойства и поведение каждого элемента зависят только от его генотипа, локального окружения и собственной истории (т.е. ограниченного объема информации); параллельное функционирование, т.е. моделирование совместного развития множества объектов. При этом каждый элемент характеризуется индивидуальным набором состояний и может развиваться как по общим и универсальным правилам, так и по своим собственным, причем любой элемент способен со временем менять как эти правила (мутация), так и местонахождение в пространстве (диффузия).
Cafun реализована в виде Java-приложения и предоставляет мощные средства имитации и визуализации процессов и результатов эволюции.
Рассмотрим специфику и основные направления применения выделенных выше методологий эволюционного моделирования.
Основанные на теоретико-игровом подходе модели установления институционального равновесия, пионерной среди которых является [Полтерович, 1998], учитывают наличие внешних эффектов, издержек, связанных с функционированием и трансформацией стратегий отдельных агентов и институтов их взаимодействия, а также неполной информированности агентов относительно будущего и нацелены на выявление всех возможных равновесных по Нэшу комбинаций стратегий поведения агентов, оценку Парето-эффективности равновесных структур. В работе [Балацкий, 2003], развивающей модельные построения [Полтерович, 1998], исследована возможность установления во взаимодействующих популяциях равновесных, но неоптимальных комбинаций стратегий поведения, выявлены условия попадания и выхода системы из данного состояния. В работах [Cheng L.K., Dinopoulos Е, 1996],[Corriveau L., 1998] исследованы динамические многосекторные модели общего равновесия, учитывающие различия стратегий агентов в области НИОКР, внедрения технологий и продуктов. Модели данного класса используют также и аппарат эволюционной теории игр, позволяющей учитывать динамический характер формирования поведенческих установок агентов, т.е. отражать наиболее с позиции эволюционной теории процессы: "изменчивость генотипа" (т.е. набора поведенческих установок) фирм и отбор наиболее эффективных стратегий. Обзор, а также многочисленные примеры основанных на эволюционной теории игр моделей содержатся в [Friedman, 1998], [Oechssler, Riedel, 2001].
Методы вероятностного моделирования позволяют учитывать в модели недетерминированный характер взаимовлияния эффективности и распространенности норм поведения, роль случайных событий в динамике норм и их носителей. В разработанных эволюционных моделях данного класса также исследуется преимущественно процесс технологической эволюции в условиях разнообразия технологий, поведенческих установок агентов и конкуренции. Так, в работе [Saviotti P.P., Mani, G.S, 1995] на основе модели генетических алгоритмов, учитывающей разнообразие стратегических установок фирм в отношении НИОКР и недетерминированный характер результатов НИОКР, исследуется технологическая траектория модельной популяции. В работах [Васин А.А., 1989], [Поспелов И.Г., 1990] предложены модели эволюции во времени распределения агентов в некоторых популяциях по стратегиям поведения, аналитически исследован характер стационарных распределений и влияющие на него факторы. В работе [Hashemi F, 2000] предложена аналитическая модель, отражающая влияние как индивидуальных стратегий, так и случайных возмущений в эффективности НИОКР и капитала на распределение по размерам фирм в популяции.
Отдельным и весьма широко используемым методом эволюционного моделирования является метод генетических алгоритмов, который в настоящее время проникает и в другие подходы разработки эволюционных моделей. Использование метода генетических алгоритмов (ГА), впервые описанного в [Holland, 1975], развивается в двух направлениях: как альтернативная методология оптимизации функций дискретных переменных. По сравнению с традиционными оптимизационными методами генетические алгоритмы используют различные методы "мутации" (локальные рекомбинации, групповые рекомбинации и т.д.) уже найденных хороших решений, задаваемые на основе некоторой случайной процедуры с учётом качества найденных решений. По мнению многих исследователей, ГА дают эффект в неопределенных ситуациях, где существует несколько достаточно хороших, хотя и неочевидных решений, а другие методы поиска ответов оказываются непригодны или малоэффективны. Основным преимуществом подобного подхода является параллельный поиск лучших решений, что позволяет эффективно осуществлять оптимизацию многомерных и плохо определённых функций: так, эволюционные алгоритмы используются для оптимизации распределения инструментов в металлообрабатывающих цехах, оптимизации работы нефтяных трубопроводов, решения задач комбинаторной оптимизации (например, задачи о коммивояжёре) и т.д (см. [Букатова, 1979]).
Результаты вычислительных экспериментов, выполненных на основе базового и модифицированного модельного комплекса в рамках "матрицы сценариев"
Определение вида и параметризация экзогенных функций, описывающих среду и технологии, и их параметризация основаны на критериях двух групп:
Собственно статистические: статистическая обоснованность и надёжность отражения реальности. В частности, в настоящей работе для параметризации функций издержек и технологии был проведён статистический анализ имеющихся данных по производственным издержкам фирм, срокам службы и производительности основных фондов предприятий исследуемой совокупности.
Сохранение структурной простоты модели и интерпретируемости результатов. В частности, в модели был использован непрерывный вид функции, отражающей зависимость производительности от объёма инвестиций, хотя с позиций содержательных соображений более адекватным является ненепрерывный вид, отражающий дискретность перехода фирмы на новые технологические уровни.
Отражение различий влияния подсистем среды на различные «стратегические типы» предприятий.
Однако при моделировании эволюции степень статистической согласованности отдельных соотношений модели с соответствующими статистическим данными не может являться единственным критерием выбора структурной формы как отдельных соотношений, так и модели в целом. Данное обстоятельство вызвано тем, что в силу сложных нелинейных взаимосвязей эволюционных процессов существенное влияние на большинство процессов и результат эволюции оказывают лишь отдельные, причём априори неизвестные факторы, которые и должны отражаться в модели наиболее адекватно структурно и надёжно параметрически. В то же время остальные факторы оказывают более простое влияние, т.е. затрагивают ограниченный круг процессов и их связь с результатами носит более явный и постоянный ("линейный") характер, что снижает требования к точности отражения данных факторов, при этом наряду с требованием адекватности актуальными становятся задачи сохранения структурной простоты модели и интерпретируемости результатов, а также задания таких условий, которые позволили бы получить наиболее характерные результаты. Поэтому этап определения структурной формы неразрывно связан с этапом анализа чувствительности модели, который позволяет выявить круг наиболее существенных факторов. Также в силу "контринтуитивности" динамики популяции интегральная оценка надёжности модельного комплекса данной популяции позволяет сделать более точные выводы об адекватности получаемых результатов, чем оценка надёжности каждого уравнения в отдельности. В настоящей работе в качестве критериев интегральной оценки качества модельного комплекса используются показатели точности воспроизведения динамики ряда функциональных переменных в исходной реальной популяции.
Ниже определены функции и параметры, отражающие доступные фирмам производственные способы. Вид функций удельных издержек, инновации и реновации приведён на графиках 1 -2. Функция реновации (Fr) отражает зависимость среднего срока службы единицы активных основных фондов фирмы от удельных затрат на поддержание производственных фондов: "Сдвиг" вправо функции реновации может отражать инфляцию издержек в части изменения затрат на обслуживание фондов. Функция инновации , (Fn) ,г и функция издержек (с) отражают зависимость производительности единицы основных фондов фирмы (относительно начальной производительности) и удельных затрат на единицу выпуска в ценах базового периода от затрат фирмы на освоение новых продуктов и технологий:
При этом параметризация всех приведённых выше функций проводилась таким образом, что фирмы функционируют до точек насыщения кривых (т.е. имеется отдача от инвестиций).
Ниже определены сценарные условия подсистем внешней среды и значения экзогенных параметров модели, характеризующие возможные варианты сценариев. Набор экзогенных параметров, характеризующих подсистемы внешней среды, влияние которых исследовалось на основе разработанной модели, определён в табл. 6:
При этом блок «Рынок капитала», определяемый через функцию предложения капитала, исследовался в единственном базовом сценарии, т.к. получение на основе экспертных данных надёжных оценок возможных сценариев данной подсистемы является затруднительным. Функция предложения капитана ASC задаёт изменение цены единицы фондов (т.е. капитальных затрат на единицу производственных мощностей) и построена на основе оценок эластичности цены единицы производственных мощностей по совокупному спросу популяции: A%PK(t) = с А% ADC(t) где с = єо = 1 -20
1. Сценарии блока "экономическая политика".
В настоящей работе рассматриваются три элемента экономической политики, оказывающих, по данным опросов предприятий нетяжёлых отраслей промышленности, наибольшее влияние на функционирование предприятий данных отраслей: развитие рыночной инфраструктуры, определяющее условия доступа различных по размерам предприятий на рынки конечного продукта. Данный аспект может быть отражён в блоке "рынок конечного продукта" развитие финансовой инфраструктуры, определяющее улучшение условий кредитования предприятий. Данный аспект может быть отражен в блоке "финансовый рынок" налоговая система. Поскольку детальное исследование влияния на популяцию налогообложения не является целью работы, в модели отражены налоги, составляющие основную массу налоговой нагрузки на предприятия: налоги на прибыль, имущество предприятий и единый социальный.
