Введение к работе
Актуальность темы исследования. Проводимые экономические преобразования в Республики Таджикистан предопределили снижение государственного воздействия на развитие процессов производства, материальных благ, и соответственно в сфере услуг. В частности, это относится к страховым услугам, которые при плановой экономике относились к государственному сектору экономики.
Сегодня страховые компании становятся полноправными участниками рынка страховых услуг и существенно влияют на экономическую ситуацию в стране. Основной задачей услуг по страхованию, как экономической категории, заключается в обеспечении социально-экономической гарантии для населения и в силу длительности заключаемых договоров и значительности привлекаемых средств за счет уплачиваемых страхователями страховых премий (взносов), является одним из основных источников финансирования долгосрочных инвестиций, что наиболее важно на современном этапе развития экономики страны.
При этом для решения задач страхования жизни, в первую очередь необходимо разработать научно обоснованные методы расчета страховых тарифов, исходя из сложившейся социально-экономической ситуации в стране. Отсюда следует настоятельная необходимость проведения научного исследования в области развития рынка страхования жизни, имеющего высокий финансовый потенциал, что определяет актуальность темы диссертации.
Степень разработанности проблемы. Основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов, посвященных экономико-математическому моделированию в области актуарных расчетов.
В диссертации использованы научные труды по проблемам страхования жизни и применения актуарных расчетов: В.О. Аркина, В.Н. Баскакова, Ю.С. Бугаева, Д. Бланда, К. Бурроу, А.Е. Васина, Н.Ф. Галагузы, X. Гербера, А.Н. Зубца, Л.В. Иванова, И.А. Корнилова, Э.Т. Кагаловской, Е.В. Коломина, Б.В. Кутукова, В.А. Королькевича, Н.А. Левант, Л.А. Орланюк-Малицкой, А.П. Плешкова, Л.И. Рейтмана, Ю.Б. Рубина, В.И. Рябикина, В.А. Сухова, В.Ш. Трофимовой, К.Е. Турбиной, Г.И. Фалина, Т.А. Федоровой, В.В. Шахова, Р.Т. Юлдашева, Д.Д. Хэмптона и др.
Большой вклад в разработку теоретико-вероятностных и статистических основ актуарных расчетов внесли АЛ.Колмогоров, Б.В.Гнеденко, Е.М.Четыркин, А.Н.Ширяев.
Различные аспекты данной проблемы исследованы в научных работах отечественных ученых: Г.Д. Джурабаева, Ф.М. Мирзоахмедова, Р.К. Раджабова, М.К. Юнуси, и др.
Несмотря на наличие научной литературы по отдельным вопросам страхования жизни, в настоящее время отечественные страховщики не
л '-
пользуют актуарными расчетами. Это вызвано тем, что в них не учтены особенности расчетов страховых тарифов в страховании жизни, что и определило выбор темы диссертации.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего исследования является совершенствование экономико-математических методов расчета страховых тарифов и резервов при страховании жизни в условиях Республики Таджикистан.
В соответствии с поставленной целью исследования, сформулированы следующие задачи:
определение теоретической структуры и назначение страховых тарифов в условиях становления страхового рынка;
анализ проблем, возникающих при расчетах тарифов в области страхования жизни;
исследование динамики демографических процессов в Республики Таджикистан и расчет таблиц смертности;
выявление факторов, влияющих на величину тарифов в страхования жизни и определение процесса формирования тарифа в договорах страховании жизни;
разработка и внедрение методики расчета тарифов по страхованию жизни;
разработка экономико-математической модели и метода определения резерва страховой компании в условиях риска, связанной с недостоверностью информации.
Объект исследования - определения тарифной политики страхования жизни в Республике Таджикистан.
Предмет исследования - рынок страховых услуг Республики Таджикистан.
Теоретической и методологической основой данного исследования является результаты научных исследований представителей различных экономико-математических школ, трудов зарубежных и отечественных ученых. При подготовке диссертации использовались различные литературные источники, методики и научные разработки.
Методы исследования: в процессе исследования были использованы статистические, экономико-демографические, математические модели и методы оптимизации в условиях риска.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:
на основе анализа состояние рынка страхования жизни и реального страхового тарифа выявлена степень влияния страховой системы на экономику страны;
впервые для условий Республики Таджикистан построены таблицы смертности, на основе которых обоснован новый подход к развитию рынка страхования жизни, с учетом разработанных страховых тарифов;
сформулированы предложения по повышению эффективности страховой защиты и обеспечения устойчивого развития рынка страхования жизни при условии высокой инфляции;
разработаны методы проведения актуарных расчетов и их использования по обеспечения для эффективной работы страховой компании на рынке страхования жизни;
разработана экономико-математическую модель и метод определения резерва страховой компании в условиях риска, связанной с недостоверностью информации;
разработана и апробирована программа расчета нетго-ставки для страхования жизни по экономико-математической модели;
разработана стратегия социально-экономического развития страны на долгосрочную перспективу с использованием актуарных расчетов.
Основные результаты исследования. В ходе диссертационного исследования были получены следующие результаты:
определены теоретические структуры и установлены страховые тарифы в условиях страхового рынка;
на основании проведенного анализа решены проблемы, возникающих при расчетах страховых тарифов в области страхования жизни;
выявлены динамика демографических процессов и построены таблицы смертности на разных регионах Республики Таджикистан;
выявлены влияющие факторы на величину страховых тарифов и определен процесс образования тарифа в договорах страховании жизни;
разработана и внедрена методика расчета страховых тарифов по страхованию жизни;
разработана модель и алгоритм определения резерва страховой компании в условиях риска, связанной с недостоверностью информации.
Работа выполнена в соответствии со следующими разделами паспорта специальности ВАК-а 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики»:
1.6. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов.
1.9. Разработка и развитие математических методов и моделей анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов общественной жизни: демографических процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др.
2.1. Развитие теории, методологии и практики компьютерного эксперимента в социально-экономических исследованиях и задачах управления.
Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена самим предметом исследования.
В работе предлагается новый методический подход к изучению целого комплекса проблем, решение которых обеспечит регулирование и развитие рынка страхования жизни посредством разработки методики расчета страховых тарифов и резервов. Отдельные положения диссертации могут быть использованы научно-исследовательскими и организациями, занимающимися выработками решений ряда социально-экономических проблем, связанными со страхованием жизни. Материалы диссертации могут быть также использованы при преподавании предметов по использованию экономико-математических методов в страховании, проведения актуарных расчетов, финансовой математики, микро-макроэкономики и других дисциплин и спецкурсов в высших и средних специальных экономических учебных заведениях.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на различных научно-практических конференциях, семинарах и симпозиумах: международная научно-практическая конференция «Роль моделирования в процессе принятия решений и образовании» (Душанбе, 2008г.); международная научно-практическая конференция «Роль моделирования в процессе принятия решений и образовании» (Душанбе, 2008г.); международная научно-практическая конференция «Прикладные аспекты информатики и математической экономики» (Душанбе, 2008г.) и других научно-практических конференциях и семинарах.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных статей, из них 3 в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для защиты диссертаций общим объемом 3.34 пл. (3,24 пл. лично автором). Материалы диссертационной работы изложены на 4-х международных и одной республиканской конференции.
Объем и структуры работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 3-х таблиц, 64-х рисунков, 3-х приложений общим объемом 140 страниц.
