Содержание к диссертации
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ РИСКОВ 10
1.1. Экономическая сущность понятия «риск» 10
1.2. Возникновение рисков, их классификация и виды 17
1.3. Принципы управления рисками в микрологистических системах 38
1.4. Роль и место службы риск-менеджмента в микрологистических системах 44
Выводы по главе 1 56
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В МИКРОЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 58
2.1. Процесс управления рисками в микрологистических системах, его основные этапы 58
2.2. Проблемы организации процесса управления рисками в микрологистических системах 106
Выводы по главе 2 115
3. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ В МИКРОЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 117
3.1. Значимость применения моделирования и ситуационного анализа в управлении рисками в микрологистических системах 117
3.2. Экономико-математическая модель управления рисками в микрологистических системах на основе ситуационного анализа 125
Выводы по главе 3 149
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 151
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 153
Введение к работе
Актуальность исследования
Развиваясь и совершенствуясь, логистические компании достигли признания на российском рынке и на данный момент занимают значимую его долю. Но вместе с тем усложнились процедуры ведения логистического бизнеса и принятия решений. С увеличением спектра предлагаемых услуг в компаниях требуется изучение различного рода факторов, оказывающих влияние на надежность функционирования организации. Среди данных факторов необходимо выявлять риск, а именно неопределенность будущего состояния логистической компании. В связи с пониманием этой проблемы в конце XIX века в отдельную науку выделился риск-менеджмент. Создалась ситуации, когда риск может коренным образом повлиять на стабильную деятельность, поэтому риск-менеджмент начали изучать как отдельное направление и применять системный подход для изучения взаимодействий внутри компании.
Особенную значимость данной науки придает специфика российской экономики, когда высокая степень неопределенности присутствует на каждом этапе развития логистической компании. В результате руководителям приходится пренебрегать долгосрочным планированием и заниматься только текущими задачами. В данном случае неудивительно, что наука управления рисками в нашей стране находится на стадии становления.
По статистическим данным в России почти во всех средних и мелких компаниях должность риск-менеджера отсутствует, и только крупные компании позволяют иметь в организационной структуре отдел управления рисками и риск-менеджеров. Однако по данным рекрутинговых агентств присутствует тенденция увеличения запросов по поиску риск-менеджеров, что говорит о повышении внимания к проблемам риска и его управлении.
Существует большое количество разновидностей рисков, но руководители сталкиваются только с незначительной их частью, стараясь избежать столкновения с ними. Тем не менее нужно учитывать всевозможные риски, своевременно выявлять их источники возникновения, анализировать особенности рисков, определять вероятность наступления какого-либо события, чтобы предварительно провести профилактические мероприятия и в итоге предпринять управленческие воздействия на риски.
Должным образом неразвитая культура управления рисками в России негативно сказывается на стремлении менеджеров организовать комплексную эффективную систему риск-менеджмента на предприятии, которая позволит существенно повысить устойчивость и перспективы компании. Чаще всего глобальной целью является получение максимальной прибыли, причем ориентир ставится на краткосрочный период. Именно поэтому применение существующих западных методов по управлению рисками в России не сможет дать положительный эффект. Следует разрабатывать новые механизмы управления рисками, ориентируясь на российскую специфику и тщательно следить за их внедрением.
Риск имеет много форм проявления, и для того чтобы эффективно управлять им, участники рынка должны анализировать все формы риска в скоординированном и интегрированном виде. Грамотное управление риском позволяет организации определить значимые факторы риска и понять подверженность этим факторам, согласовать его со своими способностями и ограничить его, где необходимо.
Понятие риск представлено в различных науках, которые предлагают отличные друг от друга по содержанию дефиниции риска. На этом основании и изучение риска у каждой науки основывается на собственных методах и подходах. Это обуславливается многогранностью понятия «риск» и его многоаспектностью. Для определенной области деятельности характерны особые значения пороговых уровней риска, а их нарушение может привести к нарушению законодательства.
Изучая современную литературу в сфере логистики, только лишь поверхностное внимание уделяется исследованию процесса управления рисками в логистических системах, а тем более выявлению существующих пробелов в этой области и созданию эффективного механизма управления рисками. Недостаточная степень теоретической разработки моделей и методов управления рисками в логистических системах и послужила предпосылкой для написания диссертации.
Эта тема особенно важна, поскольку в настоящее время наиболее рисковым видом деятельности является логистическая, что объясняется сложностью всего процесса управления материальным и сопутствующими ему потоками от точки возникновения до конечного потребителя. Таким образом, тема диссертационного исследования является актуальной с научной и практической точки зрения.
Цель и задачи исследования
Цель исследования заключается в разработке теоретических положений и методических рекомендаций по совершенствованию процесса управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа и моделирования.
Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи:
исследовать сущность понятия «риск» в теоретическом аспекте с учетом специфики функционирования микрологистических систем;
рассмотреть существующие классификации рисков применительно к использования в микрологистических системах, внести уточнения;
выявить причины структуризации служб риск-менеджмента в организациях, обосновать их роль и место в логистических компаниях;
изучить процесс управления рисками, представить интегрированный подход к моделированию процесса управления рисками в микрологистических системах, выявить проблематику организации данного процесса в логистике;
адаптировать положения ситуационного анализа и моделирования к микрологистическим системам, систематизировать основные варианты воздействия на рисковые ситуации при функционировании микрологистических систем, выявить новые способы страхования рисков;
разработать модель управления рисками в микрологистичсеких системах на основе ситуационного анализа.
Объектом диссертационного исследования являются микрологистические системы.
Предметом данного исследования выступает процесс управления рисками в микрологистических системах.
Теоретической и методологической основой исследования являлись положения и методики фундаментальных и прикладных наук, представленные в работах российских и западных ученых и специалистов в области экономики, логистики, риск-менеджмента, теории управления рисками.
При написании диссертации были использованы исследования и разработки по управлению рисками отечественных и зарубежных ученых: Альгина А.П., Аникина Б.А., Балдина К.В., Бартона Т., Бокова В.В., Бродецкого Г.Л., Грабового П.Г., Дваса Д.В., Канчавели А.Д., Ляпиной С.Ю., Миротина Л.Б., Нагловского С.Н., Омельченко И.Н., Пузановой И.А., Рябинина И. А., Сергеева В.И., Соложенцева Е.Д., Тяпухина А.П., Шаршуковой Л.Г., Шенкира У., Уокера П. и др.
Научно-методический инструментарий диссертационного исследования включает методы экспертных оценок, системного анализа, метод аналогов, экономико-математическое моделирование, ситуационный анализ, страхование.
Информационно-эмпирической базой обеспечения достоверности результатов исследования являются нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность российских компаний, статистические данные Госкомстата РФ, материалы аналитических агентств.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке комплекса теоретико-методических и практических положений по формированию эффективного процесса управления рисками в микрологистических системах.
К научным результатам, обладающим научной новизной, следует отнести следующие:
1. уточнена сущность понятия риска как возможности наступления ожидаемых событий в процессе функционирования микрологистических систем, возможности отклонения фактических величин от их ожидаемых значений с позиции лиц, принимающих решения в области логистики;
2. предложена обобщенная классификация рисков, ориентированная па логистическую деятельность предприятия по критериям: взаимодействия с другими рисками, возможности страхования, видам микрологистических систем с учетом различных подходов к определению рисков по масштабности, природе возникновения, характеру деятельности, роду опасности, по степени допустимости;
3. обобщены существующие принципы организации служб риск-менеджмента в организационных структурах предприятия и предложена типовая структура риск-менеджмента в микрологистических системах, включающая логистический центр, риск-менеджеров, комитет по управлению рисками;
4. разработан алгоритм интегрированного процесса управления рисками в микрологистических системах с учетом различных факторов внутренней и внешней среды и включающий в себя анализ рисков, их идентификацию, ранжирование, выбор методов и моделей управления рисками;
5. адаптировано использование ситуационного анализа и моделирования к управлению рисками в микрологистических системах, выявлены и обобщены варианты воздействия на рисковые ситуации с применением новых методов страхования: страхования потерь от перерыва в производстве, шомаж;
6. разработана экономико-математическая модель управления рисками в микрологистических системах на основе ситуационного анализа, позволяющая определить величину оптимальных затрат на его проведение для обеспечения достижения приемлемого уровня риска микрологистической системы или перенесения его на страховую компанию.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что предложенные выводы и рекомендации ориентированы на широкое применение в практической деятельности в области логистики и риск-менеджмента при организации интегрированного подхода по формированию процесса управления рисками в российских компаниях.
Апробация результатов исследования. Основные идеи и выводы диссертации были представлены в теоретическом и научно-методическом журнале «Вестник Университета» (Москва, ГУУ, 2007, 2008) и докладывались на всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2005, 2006, 2007), на 13-ом Всероссийском научном семинаре «Проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2005), на международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2006, 2007).
Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 10 научных работах объемом 2,13 п.л.
