Содержание к диссертации
Введение 3
Глава I. Роль рисков в развитии строительной организации 8
1.1. Категория риска в деятельности инвестиционно-строительной организации , 9
1.2. Развивающая роль рисков в деятельности инвестиционно-строительных организаций 22
1.3. Классификация рисков на основе теории самоорганизации 37
Глава 2. Риск-менеджмент в разрезе самоорганизационного развития организации, реализующей инвестиционно-строительные проекты 48
2.1. Сущность и содержание процесса управления рисками 48
2.2. Классические модели оценки рисков и VAR - модели и методы минимизации рисков 62
2.3. Формализация процесса функционирования риск-менеджмента 82
Глава 3. Методические предложения по управлению рисками инвестиционно-строительного проекта на примере строительства завода по производству стекла 97
3.1. Сценарий реализации инвестиционно-строительного проекта строительства завода по выпуску стекла на основе теории самоорганизации 97
3.2. Моделирование и управление рисками инвестиционно-строительного проекта с использованием регрессионного анализа 108
3.3. Методические предложения по управлению рисками инвестиционно-строительного проекта 136
Заключение 170
Библиографический список использованной литературы
Введение к работе
Переход к рыночным отношениям вызвал необходимость комплексного рассмотрения проблем инвестирования капитального строительства, в том числе и проблем риска, являющегося одним из неотъемлемых внутренних качеств рыночной экономики. Очевидно, что аварии, гибель или повреждения имущества, финансовые потери имели, и будут иметь место. Мировой опыт цивилизованных рыночных отношений выработал ряд способов предвидения и минимизации неизбежного риска, однако в нашей стране они еще не получили должного развития и внедрения. Число участников в инвестиционно-строительном процессе велико, что обусловливает высокую степень неопределенности и риска для достижения поставленной задачи. Существует потребность в обеспечении устойчивого финансово-экономического положения организаций строительной сферы путем поиска и внедрения в практику управления инвестиционно-строительными проектами системы риск-менеджмента.
В широком понимании управление проектом охватывает весь период от выбора цели до пробной эксплуатации построенного объекта. В управлении проектом объектом управления является инвестиционный цикл, в ходе осуществления которого интегрируются действия по управлению вложением инвестиций, ходом разработки проектной документации, реализацией её в производственном процессе, закупкой ресурсов, контролем качества и др. Для эффективного управления проектами крайне важно проводить мероприятия риск-менеджмента.
Процесс управления рисками обеспечивает необходимый механизм защиты при усилении нестабильности и непредсказуемости общей экономической и политической обстановки в стране. Главной задачей риск-менеджмента является обеспечение такого положения организации на рынке, чтобы она не оказалась в кризисной ситуации, а смогла преодолеть временные трудности, в том числе и финансовые, посредством использования всех возможностей современного менеджмента, разработки и практической реализации специальной программы, имеющей стратегический характер и позволяющей сохранить устойчивое положение на рынке.
Незрелость и непопулярность идей риск-менеджмента в нашей стране привела к тому, что основным серьезным инструментом, позволяющим минимально контролировать риски, в России стало страхование. Однако организации инвестиционно-строительного комплекса подвержены значительному числу рисков, которые невозможно застраховать или страхование в каких-то случаях является неэффективным. Поэтому для строительного комплекса в целом, и для организаций данной сферы в частности, очевидна необходимость формирования системы риск-менеджмента, обеспечивающей всестороннюю защиту от негативного воздействия рисковых событий и направленную на минимизацию рисков, внедряющуюся на уровне отдельных инвестиционно-строительных проектов.
Таким образом, актуальность темы диссертационной работы обусловлена необходимостью и потребностью в разработке методических предложений по управлению рисками инвестиционно-строительного проекта и методов обеспечения надежного уровня защиты инвестиционно-строительных организаций на российском рынке в условиях неопределенности и риска.
Разработанность темы исследования. Проблемами экономики и управления инвестиционно-строительным комплексом занимались многие ученые: А. Н. Асаул, Ю. Н. Казанский, Ю. П. Панибратов, Р. А. Фалтинский. Вопросы управления риском исследовались такими специалистами, как В. А. Абчук, занимавшийся вопросами выработки решений в системе управления предприятием в условиях неполной информации; А. П. Альгин, рассматривавший различные грани экономического риска и его роль в общественной жизни; И. Т. Балабанов, изучавший риски и риск-менеджмент, М. Г. Лапуста, сферой научных интересов которого были риски в предпринимательской деятельности, Ф. Найт, анализировавший понятия риска и неопределенности; Г. Н. Чернова, составившая программу управления рисками на уровне предприятия. Проблема риска в российской экономике достаточно актуальна, однако сейчас перечень литературы о риске досадно беден, фундаментальных исследований, по существу, нет. Проблема эта не получила должного обоснования и в практической работе руководителей. Анализ экономической литературы, посвященной проблеме риска, показывает, что среди исследователей нет единого мнения относительно определения риска.
Целью данной работы является разработка методических предложений по управлению рисками инвестиционно-строительного проекта.
В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи:
1) выявление сущностных характеристик риска в деятельности организаций инвестиционно-строительного комплекса;
2) исследование влияния риска на развитие организаций, реализующих инвестиционно-строительные проекты;
3) анализ методов оценки и управления рисками инвестиционно-строительных проектов для определения эффективных управляющих воздействий;
4) разработка методических предложений по применению математического аппарата для управления основными параметрами инвестиционно-строительного проекта с учетом рисков;
5) разработка методических предложений по управлению рисками с применением сценарного подхода для конкретного инвестиционно-строительного проекта.
Объектом исследования являются риски инвестиционно-строительного проекта.
Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе реализации инвестиционно-строительного проекта в условиях неопределенности и риска.
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют системный подход, методы экономико-математического моделирования, синер :
гетический подход; труды отечественных и зарубежных специалистов по теории управления, риск-менеджменту, теории самоорганизации, проблемам развития инвестиционно-строительного комплекса, а также практическое исследование специфики работы и проблем организаций.
Обоснованность всех научных положений диссертации характеризуется соответствием логической формуле исследования: постановка проблемы, пути её решения, подтверждение и практическое значение результатов комплексного решения проблемы с организационной, экономической и математической сторон на протяжении всей диссертации. Это обеспечивается: использованием в качестве теоретической и методологической базы исследования научных работ ведущих отечественных и зарубежных ученых по теории самоорганизации, риск-менеджмента, управления проектами; применением в процессе исследования системного и комплексного подходов, общенаучных приемов классификации.
Достоверность полученных положений подтверждается положительными результатами внедрения разработанных методических предложений по управлению рисками при реализации конкретного инвестиционно-строительного проекта. Достоверность научных результатов обусловлена использованием научного инструментария: эмпирических методов исследования, системного подхода, статистического и экономико-математического анализа, графического метода.
Информационной основой исследования послужили материалы открытых средств экономической и научно-технической информации.
Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались на международных и научных конференциях:
1) III Международной научно-практической конференции: «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика» с изданием сборника трудов: СПб, Издательство «Нестор», 2002. 352 с. Тема доклада: « Пути совершенствования страховых программ в строительстве» в соавторстве с Секо Е. В. 2) Всероссийской научно-технической конференции: «Реформирование экономики, социальной сферы и образования России: направления, проблемы, перспективы» (ВК — 70 - 96) с изданием сборника статей; Пенза, июнь 2006г. Тема доклада: «Управление рисками как одно из наиболее актуальных направлений развития строительных предприятий»;
3) V Всероссийской научно-технической конференции: «Социально-экономическое развитие России в XXI веке» (ВК - 90 - 96) с изданием сборника статей; Пенза,, июль 2006. Тема доклада: «Экологические риски - важнейшая социально-экономическая проблема»;
4) VI Международной научно-методической конференции: «Современный Российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие» (МК - 94 - 16) с изданием сборника статей; Пенза, октябрь 2006 г. Тема доклада: «Организация риск-менеджмента в сфере строительства»;
5) VI Международной научно-методической конференции: «Современный Российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие» (МК — 94 - 16) с изданием сборника статей; Пенза, октябрь 2006 г. Тема доклада: «Развитие инвестиционно-строительной организации в условиях риска»
6) IV Международной научно-практической конференции: «Современные проблемы управления персоналом организации» (МК - 85 - 16) с изданием сборника статей; Пенза, октябрь 2006г. Тема доклада: «Рисковая составляющая трудовых ресурсов»;
7) Всероссийской научно-практической конференции: « Проблемы и перспективы социально-экономической политики России» (ВК - 134 - 96) с изданием сборника статей; Пенза, декабрь 2006г. Тема доклада: «Формирование системы риск-менеджмента как основная проблема современного предприятия»;
8) XVIII Международной научно-технической конференции (зимняя сессия): «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» (МК - 130 - 96) с изданием сборника статей; Пенза, декабрь 2006г. Тема доклада: «Моделирование степени риска». По теме диссертации опубликовано 1 научное и учебно-методическое справочное пособие, 15 статей, в том числе 4 статьи в изданиях, публикации в которых учитываются Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки РФ, общим объемом 11 п. л.
Объем диссертации и ее структура Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертационная работа изложена на 181 листах и содержит 14 таблиц, 27 рисунков. Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования и отражает логическую взаимосвязь выполненных разработок.
