Содержание к диссертации
стр.
Введение з
Глава 1.
Неопределенность как структурообразующий элемент
управленческого решения 17
1.1. Природа и экономическое содержание понятий
"неопределенность" и "риск" 17
«І
1.2. Применение экономико-математических методов и моделей как
способ снятия неопределенности 34
Универсальная модель снятия неопределенности в управленческих решениях ' .^. *#*;'.; 52
Информационно-логическая \їодель управления процессами в агропромышленном производстве 57
Выводы по главе 1 70
Глава 2.
Неопределенность как характеристика инвестиционного процесса
предприятия 72
2.1. Инвестиционный процесс: сущность и функции 72
Щ 2.2. Факторы неопределенности и риска, определяющие сущность и
функции инвестиционного процесса 94
Выводы по главе 2 120
Глава 3.
Совершенствование методов управления как способ оптимизации
инвестиционного процесса в условиях неопределенности 121
Инвестиционная политика как основа стратегии развития производства 121
Организация государственного регулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае 130
^
*l
Г'
ё і!
і* І
3.3. организация инвестиционных процессов на предприятии 140
Выводы по главе 3 145
Заключение 146
Библиографический список 149
^
Введение к работе
Актуальность исследования. Хозяйственная жизнь общества протекает
под воздействием многочисленных факторов, независимых друг от друга и
взаимосвязанных, действующих часто непредсказуемо. Неопределенность
является одним из этих факторов, влияющих на принятие и осуществление
хозяйственных решений. Объем информации, и, следовательно, количество
взаимосвязей параметров в экономических системах также постоянно
' возрастает, что в свою очередь способствует усилению неопределенности в
развивающейся рыночной экономике. Особенно значимым оказывается
воздействие неопределенности на подготовку и реализацию инвестиционных
проектов. Это обусловлено тем, что инвестиционные проекты являются
і * комплексными, многоступенчатыми, требующими учета значительного
: количества показателей и величин. На практике неопределенность выступает в
I виде риска и реализуется в возникающих рисковых ситуациях.
А^ Инвестиционная динамика принадлежит к числу важнейших
макроэкономических индикаторов, характеризующих развитие экономики. Для
экономики, находящейся в состоянии кризиса, инвестиции служат
' архимедовым рычагом подъема и выхода ее из кризиса. Основная проблема
I* состоит в следующем. С одной стороны, вследствие разрушения
централизованной системы финансирования и ужесточения требований
' потенциальных инвесторов (как государственных, так и частных) произошло
\ нарушение процесса капиталообразования. Отсутствие средств у
Г государственных и частных фирм сдерживает процесс структурной
j перестройки экономики, с другой стороны, у инвестиционных институтов,
і таких как коммерческие банки, инвестиционные фонды и финансовые
компании аккумулируются значительные денежные средства. Поэтому одной
из наиболее актуальных задач на современном этапе развития России является
іА. преодоление углубляющегося в стране инвестиционного кризиса.
I .
Выход российской экономики из кризиса возможен при оживлении инвестиционной активности субъектов рыночных отношений и притока инвестиционных ресурсов в экономику. При этом необходимо использование всех источников финансирования инвестиционной деятельности. Но использование механизмов активизации инвестиционной деятельности, присущих дореформенной экономике, в рыночных условиях невозможно. Сегодня назрела насущная потребность поддержания высокого уровня инвестиционной активности качественным научно-методическим обеспечением., которое смогло бы способствовать правильному и оптимаїьному принятию управленческих решений в данной жизненно важной для предприятий области.
Осуществление государством макроэкономических реформ создало условия для повышения активности всех субъектов рыночной экономики путем изменения политики цен, стимулирования банковской деятельности, развития рынка ценных бумаг и т.п. На первый план выдвигаются проблемы разработки новых концепций управления, регулирования, планирования, решение которых невозможно без гибкого развития предприятия.
Однако за последние годы в связи с неуклонным ростом номенклатуры продукции и темпов ее обновления характер промышленного предприятия изменился. Управление предприятием стало невозмооюно без эффективного планирования его деятельности и контроля реализации планов. Ускорение организации выпуска новой продукции в современных экономических условиях выступает в качестве важнейшего инструмента удовлетворения запросов потребителей. Ограниченность финансовых ресурсов усиливает роль правильного выбора приоритетов экономической политики. В связи с этим для предприятий становится важным производство различных видов изделий при постоянном освоении сфер деятельности, и естественно, что планирование в условиях рынка приобретает новое значение. Оно призвано обеспечить процесс производства конкурентоспособной продукции при условии оптимального использования всех ресурсов, то есть обеспечить гибкое развитие предприятия.
5 Современные условия функционирования экономики России, тенденции
ее развития, выраженные в усложнении финансовой, коммерческой работы на
предприятиях, усилении конкуренции, нарастании неопределенности ситуации,
выдвигают сегодня в число задач необходимость не просто предвидения
будущих проблем, но и разработку стратегий решения проблем предприятий с
учетом открывающихся возможностей.
С развитием рыноч'ных отношений значительно возрастает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а следовательно, возрастает риск. Возникает необходимость создания соответствующих методов оценки и средств предупреждения или снижения возможных потерь предприятий от различных типов риска в деятельности предприятий.
Главным в решении этой проблемы является совершенствование методик оценки рисков, их классификации и разработка методов управления процессом предвидения с учетом стратегии развития предприятий.
Аграрный сектор — жизненно важное звено в социально-экономической структуре общества. Его особая роль в общественном развитии определяется производством продуктов питания как основы жизнедеятельности людей.
Кризисная ситуация в аграрном секторе экономики с нарастающими за последний период тенденциями ее углубления, спадом производства обусловила остроту проблемы продовольственной безопасности страны, а значит и особую важность совершенствования управления сельскохозяйственным производством. Обеспечение этой безопасности даже на минимальном уровне приобретает сейчас огромное экономическое, социальное и политическое значение.
На фоне глобальных проблем стабилизации отраслей агропромышленного комплекса (далее АПК — Д.Б.) при переходе к рыночной экономике в управлении сельскохозяйственным производством возникают проблемы экономического риска и устойчивости производства. Сельское хозяйство относится к числу отраслей, наиболее подверженных риску, связанному не только со стихийными бедствиями, но и колебаниями погодных
«
условий. Становление рыночных отношений породило еш;е и экономический риск, связанный с колебаниями цен, спроса и предложения, ставками процентов за кредит и другое. Если в основе административной экономики был заложен постулат о том, что в социалистическом плановом производстве риска просто не существует, то в рыночной/7мс;с объективно становится частью стратегии и тактики предприятия.
Вступление российского общества в новый исторический этап развития выдвигает перед наукой и практикой новые, более сложные задачи преобразования всех сторон и сфер материального производства на основе ' разработки новЫх идей и подходов. Особую актуальность приобретает проблема совершенствования управления в АПК как важнейшего направления экономической политики государства.
В сельскохозяйственном производстве многие управленческие решения реализуются в условиях неопределенности, носят вероятностный характер. Для повышения их эффективности важна выработка рекомендаций по специфике принятия решений в условиях неопределенности и риска. Актуальность проблем риска и устойчивости связана о поиском оптимальных форм управления, прогнозирования и планирования в рыночных условиях.
Эффективность деятельности предприятий все в большей степени предопределяется прогнозированием, анализом и оценкой конечного результата.
В последнее время в периодической печати, в работах ученых проблемам риска в деятельности предприятий уделяется большое внимание. Но теоретические положения о риске, методы оценки различных его видов, способы его прогнозирования, классификация рисковых ситуаций, а также способы их снижения носят разрозненный характер и нуждаются в систематизации и дальнейшей теоретической разработке.
7 Исследование инвестиционного процесса предприятия в переходной
аграрной экономике имеет большое теоретическое и практическое значение. В
основе определения путей оздоровления экономики и активизации
деятельности в инвестиционной сфере лежит понимание сущности
инвестиционного процесса как экономического явления и как экономического
процесса, имеющего свой собственный механизм осуществления, активно
воздействующего на все воспроизводство предприятия в целом.
в настоящее время, когда любое управленческое решение принимается в условиях частичной неопределенности, возникла потребность в разработке новых методологических подходов к обоснованию и повышению эффективности инвестиционных управленческих решений. Сложность перехода усугубляется тем, что требует изменения сознания самих людей. А это, в свою очередь, основывается на овладении новым знанием, претворенным в практику.
При этом возникает необходимость научного исследования системы рисков производственной деятельности предприятий и их оценки с прогнозированием возможных результатов деятельности предприятия в различных рисковых ситуациях с учетом отраслевых и региональных особенностей.
Актуальность темы диссертационного исследования и ее значимость для аграрной экономики определили выбор темы и основные направления исследования.
Степень разработанности проблемы. Категория риска как одного из факторов формирования прибыли является важнейшей в современных экономических условиях. Проблема риска всегда привлекала внимание ученых. Можно назвать имена зарубежных исследователей различных областей знаний, изучающих проблемы риска: В. Лоуренс, П. Мур, В. Рауве, Я. Купер, Р. Чаретт, Р. Баззел, Д. Кокс, М. Лифсон и др.
Здесь и далее рвссматривается инвестиционный процесс предприятия-производителя, привлекающего средства предприятия-инвестора.
#
8 В России проблемами риска в экономической, социальной и других
сферах общественной жизни начали серьезно заниматься ближе во второй
половине XX века. Наиболее значительных результатов в исследовании данной
проблемы достигли: А.П, Альгин, М.С. Гринберг, С.Н. Кошеленко, А.А.
Дагаев, Е.Н. Князева, Б.А. Райзберг, А.Н. Хорин, Е.С. Стоянова и др.
Проблема инвестирования, инвестиционной активности всегда находилась в центре внимания российских и зарубежных ученых-экономистов. К. Маркс глубоко проанализировал социально-экономические основы процесса накопления в капиталистической системе. Фундаментальный экономико- теоретический анализ инвестиционного процесса в условиях современного рынка проводится в трудах Д^. М. Кейнса, И. Фишера, Л, Койка, Д. Йоргенсона, В. Мита, Л.Т. Гайгера, В. Крелле. Я. Корнай анализирует факторы инвестиционной активности в условиях плановой экономики. Теоретический анализ развития инвестиционного процесса в условиях трансформации хозяйственной системы проведен в работах А.И. Колганова, А.В. Бузгалина, С.Л. Ионнесяна, Я.М. Уринсона. Проблемы инвестирования непосредственно в аграрной сфере переходной экономики анализируются в статьях В.Я. Узуна, В. Корнеева, А.Н. Борисенко.
Заметный вклад в разработку теории инвестирования на предприятии был положен учеными научной школы Хачатурова-Красовского. В рамках этой школы исследовались различные проблемы инвестиционной деятельности предприятия. Так в работах Б. Вайнштейна, В.П. Красовского, И. Николаевского, Н. Поляка, В. Фальцмана, Т.С. Хачатурова, В.П. Лебедева, М.З. Бора, получили свое раскрытие проблемы организации инвестирования на предприятии и в народном хозяйстве в целом, мобилизации потоков наличности и инноваций, определения эффективности инвестиций. [60, 65, 117]
Большой вклад в развитие методологии и методов анализа инвестиционных процессов в аграрной сфере в рыночных условиях внесли ученые: О.С. Белокрылова, А.В. Беляев, В.М. Бирюков, А.Н. Борисенко, К.И. Воронов, М.А. Газеев, В.В. Гарькавый, В.А. Добрынин, А.С. Иванов, Ю.М.
9
^ Кулаков, В. Кухаренко, И.А. Никонов, М. Рымалова, В.П. Силин, И.А. Хаит,
А.Н. Хрычев и многие другие.
Среди работ по экономической оптимизации продовольственных
комплексов и автоматизации расчетов и анализа инвестиционных проектов
можно назвать работы ВТ. Виноградова, КМ. Воронова, А.И. Заверюхи, А.Н.
Ильченко, Б.А. Ирикова, В.А. Кардаша, В.А. Кукшева и некоторых других.
*' Однако, несмотря на обилие исследований и результатов в данной области, все
еще остаются проблемы, связанные с реализацией общих подходов и принципов в конкретных сферах экономики с учетом специфики процессов ' инвестирования.
Для предприятий пищевой промышленности важнейшей особенностью является их исключительная социальная значимость, особенно в современных условиях перехода к рыночным отношениям. Рыночный механизм не может
^ сам вырабатывать комплексный критерий отбора инвестиционных проектов,
учитывающий социальную его значимость. Здесь необходимо государственное регулирование процессов развития и функционирования таких социально значимых предприятий, как перерабатывающие предприятия АПК, и этот факт должен найти отражение в методах оценки и сравнения инвестиционных проектов.
Перерабатывающие предприятия тесно связаны с сельскохозяйственной
«I сырьевой базой, особенностью функционирования которой является
зависимость от погодных условий. Поэтому показатель окупаемости инвестиций в строительство и реконструкцию перерабатывающих предприятий сильно зависит от погодных ситуаций.
* Сезонность поступления сырья также накладывает свой отпечаток на
методы и приемы оценки эффективности того или иного варианта мощностей предприятия, учитывая возможности повышения их сезонной загрузки.
Высоко оценивая теоретический и методологический вклад отечественных и зарубежных ученых в разработку данной проблемы, следует
отметить, что не все вопросы освещаются достаточно полно. Решаемые в
диссертационной работе задачи, остаются, по-прежнему актуальны.
Актуальность и недостаточная проработанность темы определили цель и задачи диссертационного исследования.
Цель — разработка методологических подходов учета влияния неопределенности при реализации инвестиционного процесса. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:
выявление причин неопределенности и риска в хозяйственной
деятельности;
изучение теоретических подходов к проблемам неопределенности и риска
и классификация видов неопределенности и риска;
анализ отличительных особенностей принятия управленческих решений в
условиях определенности и в условиях неопределенности и риска;
систематизация экономико-математического понятийного аппарата в
области принятия решений в условиях неопределенности и риска;
на основе проведенного анализа обоснование критериев формирования
общей модели принятия управленческих решений в условиях
неопределенности и риска;
проведение систематизированного анализа проблемы организации
инвестиционного процесса предприятия через выявление его функций и
обоснование противоречий, возникающих при реализации функций
инвестиционного процесса;
выявление и классификация факторов неопределенности и риска,
определяющих сущность и функции инвестиционного процесса;
обоснование основных принципов формирования антикризисной
инвестиционной программы перерабатывающего предприятия молочной
промышленности;
разработка основных направлений снятия неопределенности при
реализации инвестиционного процесса предприятия.
Объектом диссертационного исследования являются показатели экономической деятельности перерабатывающих предприятий молочной промышленности агропромышленного комплекса Алтайского края.
Предметом исследования данной работы является специфика управленческой деятельности, определяемая структурой и сущностью инвестиционного процесса указанной отрасли за период с 1990 по 1999 гг.
Теоретическую и методологическую базу диссертационного исследования составляют фундаментальные концепции и гипотезы ученых-экономистов, представленные в классических и современных произведениях об ' условиях осуществления инвестиционного процесса и факторах инвестиционной активности, о сущности современных общемировых и российских трансформационных процессов, о развитии производственных отношений в аграрной сфере.
В рамках диалектического и системного подхода использовались такие общенаучные методы как логический, сравнительного анализа, историко-генетический, структурно-функциональный, а также конкретно экономические методы и приемы: статистического анализа, экономико-математический, графический. В качестве математического аппарата исследования использовался аппарат стохастического моделирования в комплексе с моделью линейного программирования.
Общая методология базируется на диалектическом системно-структурном подходе, рассматриваюш.ем все общественно-экономические явления общества в их взаимосвязи, в развитии и взаимообусловленности. Методологическая концепция диссертационного исследования основана на рассмотрении объекта как сложной иерархической системы. С учетом принципов системного подхода к оценке проблемы в начале работы проводится анализ, а в завершающей ее части — синтез факторов неопределенности и риска инвестиционного процесса предприятия.
Информационной базой диссертации послужили данные Алтайского краевого комитета государственной статистики, данные отечественных
12 статистических исследований, научной литературы, периодической печати, а
также данные конкретных предприятий АПК.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые для перерабатывающих предприятий молочной промышленности проведены теоретические исследования, позволившие разработать методологические рекомендации и направления учета и уменьшения влияния факторов неопределенности при осуществлении инвестиционного процесса.
Для определения уровня новизны предложенных разработок использована следующая система оценок и условных обозначений:
впервые (В) сделаны выводы, разработки и предложения в теории (Т) и практике (П) — ВТ, ВП;
выполнены оригинальные (О) решения по сравнению с уже имеющимися в теории и практике — ОТ, ОП;
развиваются (Р) известные в теории и практике идеи и решения — РТ, РП;
произведено дополнительное (Д) обоснование ранее известных в теории и практике решений — РТД, РПД;
произведено углубление (У), детализация и улучшение ранее известных в теории и практике решений — РТУ, РПУ;
распространяются (Р) ранее известные в теории и практике решения на другие сферы применения — РТР, РПР (табл. 1)'.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в возможности их использования при выработке направлений макро-, мезо- и микроэкономической политики в области оптимизации инвестиционного процесса перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса.
' Веселков Ф., Гага В. Методика комплексной оценки результатов социально-экономической деятельности. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1986. — 23 с.
Таблица 1
Определение уровня новизны предложенных разработок
Результаты диссертационного исследования использованы при формировании инвестиционной политики, проводимой ОАО "Новосибирский масложировой комбинат" и ОАО "Алтай-Холод".
14 На защиту выносятся следующие положения'.
В современной экономике принятие любого решения осуществляется в условиях неопределенности, которая становится одним из существенных и необходимых компонентов системы управления деятельностью предприятий. Доминирующее положение неопределенности детерминируется отсутствием необходимой и достоверной информации о внешней и внутренней среде управляемого объекта.
Сущность инвестиционного процесса на предприятиях перерабатывающей промышленности выявляется через противоречия,
= возникающие при реализации его функций и различных этапов. На защиту выносятся также:
Модель, отражающая принципиальные особенности формирования управленческих решений на перерабатывающих предприятиях молочной промышленности.
Разработанные экономико-математические модели снятия информационной неопределенности.
Антикризисная инвестиционная программа на перерабатывающих предприятиях молочной промыпыенности.
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на международной конференции "Глобализация в экономике и образовании" (Барнаул, 1998 г.), всероссийской межвузовской научно-практической конференции "Глобальные и региональные аспекты экономики" (Барнаул, 1999 г.), международной научно-практической конференции "Проблемы эффективности использования специалистов выпускников государственной программы подготовки управленческих кадров" (Барнаул, 2000 г.).
Основные положения, обобщения и выводы диссертации опубликованы в следующих работах:
1. Иностранные инвестиции в экономике России // Ползуновский Альманах / АГТУ — Барнаул, 2000. - № 2. — 0,8 п.л.
2. Специфика ПИИ в России // Глобальные и региональные аспекты
экономики: Тез. докл. Всероссийской межвузовской научно-практической конференции. — Барнаул, 2000. — 0,5 п.л.
Роль и место: иностранных инвестиций в экономике Сибирского региона России // Ползуновский Альманах / АГТУ. — Барнаул, 2000. - № 2. — 0,3 П.Л.
О формировании профессиональной коммуникативной компетенции специалиста // Проблемы эффективного использования специалистов-выпускников государственной программы подготовки кадров:
' Тез. докл. Международной научно-практической конференции. — Барнаул, 2000. — 0,2 П.Л.
Основные тенденции инвестиционного процесса в России в период рыночных преобразований // Проблемы эффективного использования специалистов-выпускников государственной программы подготовки кадров: Тез. докл. Международной научно-практической конференции. — Барнаул, 2000. — 0,3 п.л.
Некоторые аспекты учета неопределенности при принятии управленческих решений в аграрном секторе экономики // Ползуновский Альманах / АГТУ. — Барнаул, 2000. - № 4. — 1,0 п.л. (в соавторстве)
Совершенствование методов управления как способ оптимизации инвестиционного процесса в условиях неопределенности // Ползуновский Альманах / АГТУ. — 1,0 п.л. ( в печати).
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, основной части, заключения, библиографического списка. Работа содержит 15S' страниц основного текста, 15 таблиц, 19 рисунков, приложение, библиографический список из 132 наименований.
Основная часть работы состоит из трех глав, включающих 9 параграфов.
В первой главе "Неопределенность как структурообразующий элемент управленческого решения" обобщены теоретические знания по проблемам неопределенности и риска и дана их классификация; рассмотрены экономике-
математические методы учета неопределенности; дана классификация моделей и методов решения стохастических задач; обоснованы принципиальные особенности агропромышленного производства и предложена схема движения информационных и материальных потоков при его осуществлении; разработаны модели минимизации информационного риска управленческого решения путем минимизации информационно-технологических потерь агропромышленного производства.
Во второй главе "Неопределенность как характеристика
инвестиционного процесса предприятия" рассмотрены различные подходы к
определению понятий инвестиций, инвестирования, инвестиционного процесса;
дана классификация функций инвестиционного процесса с точки зрения смены
капитальной формы в процессе инвестирования; исследованы объективные
противоречия инвестиционного процесса с позиций выполняемых им функций,
и противоречия, возникающие на каждом этапе реализации инвестиционного
процесса; на основе анализа инвестиционной деятельности перерабатывающих
предприятий молочной промышленности Алтайского края за период с 1990 по
1999 гг. выявлены и классифицированы факторы неопределенности и риска,
определяющие сущность и функции инвестиционного процесса предприятия;
разработана базовая антикризисная программа осуществления
инвестиционного процесса и направления снижения влияния факторов неопределенности и, как следствие, уменьшения величины риска.
Третья глава " Совершенствование методов управления как способ оптимизации инвестиционного процесса в условиях неопределенности" предложены принципы формирования антикризисной инвестиционной программы для перерабатывающих предприятий молочной промышленности Алтайского края; разработаны основные направления по уменьшению влияния факторов неопределенности; обозначены основные пути дальнейшего развития отрасли.
