Содержание к диссертации
Введение 3
ГЛАВА 1. Антикризисное управление в банковской сфере 10
1.1 Объективный характер, понятие и сущность кризисов в банковской сфере
1.2 Специфические особенности банковских кризисов и необходимость антикризисного управления в банковской сфере 18
1.3 Ретроспектива антикризисного управления в банковской сфере 35
ГЛАВА 2. Анализ современного состояния антикризисного управления в банковской сфере 64
2.1 Особенности антикризисного управления в банковской сфере за рубежом
2.1.1 Управление предкризисными и кризисными ситуациями в зарубежных банках 64
2.1.2 Государственное участие в регулировании и оздоровлении банковского сектора 79
2.1.3 Особенности антикризисного управления в условиях глобального банковского кризиса
2.2 Анализ использования инструментов антикризисного управления в российской банковской сфере 108 115
Глава 3. Пути применения зарубежного опыта антикризисного управления в банковской сфере России 127
3.1 Возможности и направления внедрения зарубежного опыта антикризисного управления в российской банковской сфере 127
3.2 Адаптация методики стрессового тестирования в российских банках 135
3.3 Возможности применения агрегированного стрессового тестирования российской банковской системы 144
Заключение 161
Список литературы 166
Приложения 181
Введение к работе
Актуальность темы. В условиях переходной экономики произошли коренные изменения в деятельности российских предприятий реального и финансового сектора и органов государственного управления разных уровней. Неэффективный менеджмент, ошибочные или умышленные действия, изменения рыночной конъюнктуры внутри страны и на мировых рынках, действия конкурентов, криминогенные факторы выливаются в совокупности в тяжелые кризисы, в результате которых разоряются компании и банки, их сотрудники теряют работу, а кредиторы и контрагенты -вложенные деньги. Для государства в целом это означает ухудшение экономических показателей и инвестиционного климата, стоящий за ними рост числа неимущих, резкое расслоение населения по доходам и, как следствие, возникновение социальной напряженности в обществе. В этой связи особую важность приобретает возможность предотвращения или эффективного разрешения кризисов, которую предоставляет антикризисное управление. Инструменты антикризисного управления призваны обеспечить бесперебойное функционирование предприятия в условиях экономического кризиса, сохранив или улучшив достигнутые ранее результаты. Кроме того, важнейшей задачей антикризисного менеджера является вывод предприятия из состояния кризиса, предотвращение его банкротства либо минимизация убытков кредиторов и собственников в случае ликвидации предприятия.
За годы рыночных преобразований практически все сферы отечественной экономики испытывали кризисные потрясения, в результате которых разорялись небольшие и крупные торговые и промышленные компании, фермеры и сельскохозяйственные кооперативы, градообразующие предприятия, финансовые компании и банки. Несостоятельность последних нередко оказывалась фатальной для предприятий реального сектора и сбережений граждан, размещенных в банковских вкладах. В результате кризисов банков вместе со средствами компаний и населения теряется доверие к банковской системе. Возникает реальная опасность социального взрыва, как случилось в Индонезии и Аргентине. Более того, принимая во внимание процесс глобализации, охвативший мировую экономику, активное взаимодействие национальных банков с зарубежными, международный характер функционирования банков как в развитых, так и в развивающихся странах, становится очевидным, что деятельность банков одной страны может оказывать существенное, а иногда и кардинальное влияние на экономику других стран. Следовательно, кризисные явления в банковской сфере какого-либо государства могут привести к серьезным последствиям не только для экономики этой отдельно взятой страны, но и для соседних государств, региона или мировой экономической системы.
Осознание угроз, которые несут в себе банковские кризисы для экономики, стало стимулом для развития и совершенствования антикризисного управления. Западные банки и регулирующие органы постоянно обновляют существующие инструменты антикризисного управления для эффективного противостояния банковским кризисам, эволюция которых происходит вместе с банковской системой. Предотвращение банковских кризисов является одной из приоритетных задач в управлении коммерческими и центральными банками и международными финансовыми организациями.
Российская банковская система по мере своего развития и становления неоднократно испытывала кризисные потрясения, обусловленные специфическими особенностями отечественной банковской сферы, с одной стороны, и общими трудностями и недостатками, присущими банкам в разных странах, с другой стороны. В настоящее время продолжается интеграция российской экономики в целом и банковской системы в частности в мировую экономику и, соответственно, мировую финансовую систему. Эта тенденция означает, что для российских банков все большее влияние приобретают факторы кризиса, характерные для банковской системы любого государства. Таким образом, оказывается востребован богатый опыт антикризисного управления, накопленный зарубежными банками и регулирующими органами. В этом свете исследование и определение путей совершенствования антикризисного управления в российской банковской сфере с учетом зарубежного опыта является актуальной научной задачей и будет плодотворно для отечественной банковской системы.
Степень разработанности темы. Наступление нового кризиса вызывает всплеск интереса ученых и практиков к природе и предпосылкам их возникновения и методам борьбы с кризисами и их последствиями. Рост интереса западных экономистов к этой проблеме обусловлен волной банковских кризисов девяностых годов прошлого века и особенно финансовым кризисом 1997 года в Юго-Восточной Азии, наглядно показавшим не только уязвимость отдельных экономик и банковских систем, но и возможность перетекания кризиса из одних стран и регионов в другие. Уже во время и после кризиса появилось множество публикаций и исследований, посвященных современным особенностям глобальной и национальных банковских систем, банковским кризисам и методам антикризисного управления. Интерес к этой проблематике проявляют как специализированные исследовательские институты и центры, так и международные финансовые организации, центральные банки и крупные транснациональные финансовые институты. В настоящий момент можно констатировать, что на Западе тема антикризисного управления достаточно глубоко и серьезно проработана, а основные исследования ведутся в области внедрения современных стандартов и инструментов в развивающихся странах и в более узких областях, посвященных, в том числе, и ранней диагностике кризисов.
Проблемы кризисов и антикризисного управления нашли свое отражение и в трудах отечественных экономистов. Интерес к этой тематике был во многом обусловлен тяжелыми последствиями кризиса 1998 года в России. После кризиса появилось большое число публикаций и исследований, посвященных его причинам и последствиям. Ряд исследований посвящен проблемам поддержания стабильности и кризисам банковской системы в переходной экономике (например, докторские диссертации И.В. Ларионовой «Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики» и В.М. Новикова «Банковские кризисы в переходной экономике», кандидатские диссертации Мастепановой Д.А. «Методология управления устойчивостью банковского сектора российский экономики», Домбровского А.П. «Банковский надзор как фактор стабильности банковской системы», Кирсановой Е.В. «Государственное регулирование банковской системы как условие макроэкономической стабилизации»), изучению зарубежного опыта (в частности, работы «Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах» А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, В.М. Новикова и «Международный опыт реструктуризации банковских систем» А.З. Астаповича, Е.В. Беляновой, Е.Б. Мягкова), проблемам совершенствования банковской системы (кандидатские диссертации А.А. Киселева «Банковские слияния в системе реструктуризации кредитных организаций в Российской Федерации», Диянского А. В. «Пути повышения эффективности банковского сектора российской экономики»). Тем не менее, несмотря на большое число исследований отечественных экономистов, посвященных данной проблематике, все еще сохраняется дискуссионность по отдельным аспектам внедрения зарубежного опыта антикризисного управления, в частности, по будущему облику системы страхования депозитов, а ряд направлений и возможностей совершенствования антикризисного управления, в частности в сфере ранней диагностики кризисов, остается, на наш взгляд, недостаточно освещенным.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта антикризисного управления, и на этой основе определение путей и перспектив его совершенствования и адаптации в российской банковской сфере.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1. Проанализировать основные подходы к определению банковского кризиса, выявить сущность, специфические особенности и причины банковских кризисов.
2. Обосновать необходимость внедрения методов антикризисного управления в банковской сфере.
3. Проследить историю развития и формирования антикризисного управления как комплекса инструментов по преодолению и предотвращению кризисов.
4. Дать анализ современного состояния и основных подходов к антикризисному управлению в зарубежных банках, банковских системах отдельных стран и глобальной банковской системе.
5. Оценить состояние и уровень антикризисного управления в российской банковской сфере.
6. Обосновать возможность адаптации и внедрения инструментов антикризисного управления в России.
7. Разработать механизм адаптации методики стрессового тестирования в российских банках и указать возможности применения агрегированного стрессового тестирования в отечественной банковской системе.
Предмет исследования. Предметом исследования являются механизмы и инструменты антикризисного управления.
Объект исследования. В качестве объекта исследования выступают предпринимательские структуры, в частности, банковские системы зарубежных государств и России.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической базой исследования являются труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов и специалистов-практиков, публикации в периодической печати, законодательные акты и нормы в области регулирования банковского дела, данные и материалы, публикуемые Международным валютным фондом, Банком международных расчетов, Мировым банком, Федеральной резервной системой США, Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (США), Офисом контролера денежного обращения (США), Национальным бюро экономических исследований (США), Европейским центральным банком, национальными банками Германии, Великобритании, Австрии. В процессе исследования учтены работы отечественных авторов: А.В. Аникина, Л.П. Белых, А.Г. Грязновой, А.Н. Илларионова, Л.Н. Красавиной, О.И. Лаврушина, И.В. Ларионовой, Г.И. Лунтовского, Ю.С. Масленченкова, В.М. Новикова, Т.В. Парамоновой, В.К. Поспелова, Г.К. Таля, Г.А. Тосуняна, И.А. Трахтенберга, А.В. Тютюнника, Э.А. Уткина, М.А. Федотовой и др.; зарубежных авторов: Г. Гортона, Х.-У. Дерига, Ч. Каломириса, Ч. Киндльбергера, Л.Р. Клейна, Р. Макнайта, К. Маркса, Р. Солоу, Дж. Сороса и др.
При проведении диссертационного исследования применялись экономико-статистические методы сбора и обработки информации, принципы диалектической логики, системного анализа и синтеза, выявления причинно-следственных связей, научной абстракции, моделирования и прогнозирования. Диссертационная работа в значительной степени опирается на зарубежный опыт.
Работа выполнена в соответствии с пунктом 10.26 Паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» и пунктом 9.8 Паспорта специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
Научная новизна исследования состоит в следующем:
1. Разработан подход к антикризисному управлению, особенностью которого является обнаружение, отслеживание, предотвращение и преодоление кризисов на локальном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
2. Определены перспективные направления развития антикризисного управления на основе выявления опережающих признаков проблем и «докризисного» их разрешения.
3. Выявлены особенности антикризисного управления в российской банковской сфере и на этой основе определены возможности и направления внедрения зарубежного опыта антикризисного управления в российских условиях.
4. Разработаны и научно обоснованы рекомендации по созданию в Российской Федерации системы гарантирования вкладов с учетом положительного и негативного опыта функционирования аналогичных систем за рубежом.
5. Адаптированы применительно к российским условиям методики стрессового тестирования российских банков и агрегированного стрессового тестирования отечественной банковской системы, в основе которых лежит возможность «докризисного» разрешения проблем.
Практическая значимость. Основные положения, результаты, разработанные методики и предложенные рекомендации ориентированы на использование при проведении антикризисного управления в коммерческих банках, для повышения эффективности управления рисками и профилактики кризисов, а также в области государственного антикризисного управления в банковской сфере.
Содержание данной работы может использоваться учебными учреждениями при обучении специалистов по данной проблематике и по курсам «Антикризисное управление» и «Банковское дело».
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 8 публикациях автора, были заслушаны на международной научно-методической конференции «Современные образовательные технологии подготовки специалистов-экономистов в вузах России», Финансовая академия при Правительстве РФ, 27-30 марта 2001 г. и международной научно-практической конференции «Стратегическое управление ресурсами предприятия», Южно-Уральский государственный университет, 25-26 апреля 2003 г.
Кроме того, они послужили основой для выработки системы стрессового тестирования в московском филиале коммерческого банка ОАО «УралСиб», что позволило повысить эффективность управления рисками.
Материалы, полученные в ходе исследования, были использованы автором при проведении семинарских занятий по предмету «Антикризисное управление» в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и при подготовке учебно-методического комплекса для студентов Института заочного (дистанционного) обучения Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по дисциплине «Менеджмент».
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 работ, подготовленных индивидуально, общим объемом 2,05 п.л. и 1 работа в соавторстве общим объемом 0,5 п.л., в том числе доля автора 0,25 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 28 приложений, содержит 20 рисунков, 36 таблиц, в списке литературы 226 источников.
В первой главе определяются понятие и сущность банковских кризисов, их специфические особенности, обосновывается необходимость антикризисного управления в банковской сфере, анализируется история формирования и развития комплекса антикризисного управления в банковской сфере.
Во второй главе дается анализ современного состояния антикризисного управления в банковской сфере за рубежом и в России на уровне отдельного банка, государства и в условиях глобального банковского кризиса.
Третья глава посвящена возможным путям применения зарубежного опыта антикризисного управления в российской банковской сфере, предложена адаптированная методика стрессового тестирования в российских банках и указываются пути применения в банковской системе России агрегированного стрессового тестирования.
