Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ, 4
1. ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕЙТИНГОВОГО АНАЛИЗА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ 11
1.2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ 16
Выводы по ГЛАВЕ 49
2. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕЙТИНГОВОГО
ОЦЕНИВАНИЯ ФИЛИАЛОВ 51
2.1. ФИЛИАЛ- ЧАСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР - ФИЛИАЛЫ» 51
2.2 ВЫБОР И СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 63
2.2.1 Потенциал действующей филиальной сети 65
2.2.2 Прогноз увеличения потенциала филиальной сети 67
2.2.3 Инвестиционная привлекательность и инвестиционные риски регионов, охваченных филиальной сетью 69
2.3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 76
2.4 ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА SPSS ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО АНАЛИЗА ФИЛИАЛОВ. ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАКЕТА 77
2.4.1 Характеристики пакета 80
2.4.2 Структура пакета 31
2.5 СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННАЯ НА СТАТИСТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ 85
Выводы по ГЛАВЕ 86
3. ПОЛУЧЕНИЕ АГРЕГИРОВАННЫХ ИНТЕРПРЕТИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
3.1 ПРЕДПОСЫЛКИ для СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ 89
3.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ В SPSS, ОСНОВАННЫХ НА КОРРЕЛЯЦИОННОМ АНАЛИЗЕ 90
3.3 КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ исходных ДАННЫХ 98
3.4 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ В SPSS 105
3.5 ЧЕЛОВЕКО - КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОЦЕДУРА АГРЕГИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЛИАЛОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 108
3.6 ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ АГРЕГИРОВАНИЯ 127
Выводы по ГЛАВЕ 128
4. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
4.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 132
4.2 НОРМАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АГРЕГИРОВАНИЯ 135
4.3 КЛАСТЕРИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА К-СРЕДНИХ 139
4.4 КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ ТРЕХ УРОВНЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 144
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 152
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 154
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 159
ПРИЛОЖЕНИЯ
Введение к работе
В 1995 году, начиная работу в одном из крупных банков, перед которым стояла задача осуществить комплекс мероприятий по организации и развитию собственной филиальной сети с подключением максимального количества промышленно развитых регионов России, я впервые задумался над серьезной проблемой - как выработать объективные критерии принятия решения по эффективному инвестированию выделенных на развитие филиалов средств. Через два года, став руководителем Аналитического Управления данного банка и получив посредством его объединения с другими крупными и средними банками, находящимися в разных уголках страны, развитую филиальную сеть, насчитывающую около 70 филиалов и дочерних региональных банков, а также 1200 расчетно-кассовых отделений при них, я осознал необходимость научного изучения данной проблемы, поскольку каждая коммерческая организация, не относящаяся к спектру моей деятельности, а именно производственные предприятия, страховые, аудиторские фирмы, расчетные центры и другие представители сферы услуг, но имеющая развитую филиальную сеть в регионах, сталкивается с этой же задачей. Решению этой проблемы, имеющей глубокие корни и возникшей из практических потребностей реальных организаций и меня лично, и посвящена моя диссертация. Региональные филиальные сети крупных коммерческих организаций (далее организаций), к которым относятся все структуры, ведущие коммерческую деятельность, за последние годы приобрели широкое распространение в России в связи с развитием и укрупнением, а также вследствие слияния с более мелкими и необходимостью осуществления своего влияния в производственно-сбытовой деятельности в других регионах страны, зачастую находящихся на значительном расстоянии от Головного Центра. Головной Центр - структура внутри организации, осуществляющая управление деятельностью филиалов {иногда одновременно обслуживающая крупных клиентов).
Филиал - нижестоящая структура организации, размещенная в одном из основных экономически активных районах страны и оказывающая полный комплекс услуг, характерных для специфики деятельности всей организации. В своей деятельности филиал подчиняется Головному Центру и после выхода на расчетную мощность вносит вклад в деятельность всей филиальной сети.
Отличие филиала от обособленной бизнес-единицы заключается в его тесной связи и плотном взаимодействии с Головным Центром (как правило, размещаемой в областных центрах наиболее развитых регионов; часто в Москве и Санкт-Петербурге). Филиал не имеет полной самостоятельности, не может принимать решения по развитию, но одновременно не может обанкротиться без согласования Головного Центра. Такая специфика позволяет последнему прежде всего регулировать свои финансовые и производственные потоки между филиалами, не допуская кризисов, а кроме того сводит к минимуму политический риск в связи с тем, что филиал менее тесно увязан с местной региональной администрацией, не позволяя себе идти на поводу политических интересов.
Наиболее важным вопросом, который решает Головной Центр, является распределение инвестиций на развитие своей филиальной сети с целью оптимизации прибыли всей организации. Наиболее крупные из организаций, число филиалов которых уже достаточно велико, чтобы непосредственно определять объекты инвестирования, сталкиваются с проблемой анализа филиальной сети с позиций, где именно развиваться, кому и сколько выделять средств. Для решения данной задачи наиболее эффективно использовать систему рейтингового оценивания.
В мировой, да и в российской экономике существует уже немало методик рейтингового анализа организаций, о которых, в частности, пойдет речь в первой главе. Это и рейтинги крупнейших банков, предприятий, риэлторских и аудиторских фирм, а также инвестиционной привлекательности регионов. В чем особенность филиального рейтинга?
Прежде всего в том, что это направленный рейтинг, где изначально формулируется цель - инвестиции в развитие. Так как в рейтинге представлены филиалы одной организации, то в данном случае можно говорить об образовании однородной структуры, что в сочетании с большим количеством филиалов позволяет использовать статистические методы анализа, максимально уходя от субъективных (обычно параметрических) методов. Цель использования статистических методов - сравнить филиалы между собой и кластеризовать их по группам. При этом актуален выбор анализируемых параметров, т.к. эти параметры должны отражать направленность рейтинга, с одной стороны, а, с другой стороны, позволять рассматривать филиалы, как многомерную статистическую выборку.
Если рассмотреть разные используемые в настоящее время методики рейтинговых агентств, то можно обратить внимание, что в эти методики косвенно заложены сравнения анализируемых объектов с неким «идеалом» или «номинальным» вариантом. Возможно, это может оказаться весьма полезным в определенных сферах деятельности, однако, при сравнении филиалов именно такого подхода хотелось бы избежать. Применяемый в данной диссертации статистический подход позволяет непосредственно сравнивать объекты между собой и на основании этого сравнения принимать грамотные решения по инвестированию филиалов.
Кроме того, Головной Центр может требовать от всех филиалов предоставления всей нужной информации, что позволяет уйти при анализе от фальсификации данных, чем могут страдать используемые рейтинги.
В диссертационной работе для ранжирования (рейтингового оценивания) филиалов предлагается статистический подход, важнейшими этапами которого являются:
• Выбор параметров, характеризующих филиалы с позиций направленности итогового рейтинга, позволяющих рассматривать исследуемые филиалы, как статистическую выборку и, кроме того, это должны быть данные, которым можно полностью доверять. В этом случае каждый филиал характеризуется набором параметров, определяющих размерность вектора характеристик филиала. Как правило, и размерности этих векторов велики, и число филиалов не мало, что приводит к необходимости использования статистических процедур, реализованных на компьютерах. Эффективным оказывается использование профессиональных статистических пакетов.
• Выбор статистического пакета, а также подходящих процедур из него, обоснование этого выбора.
• Проведение корреляционного анализа исходной информации с целью выявления групп параметров с сильной корреляцией внутри групп и слабой между группами для последующего агрегирования параметров.
• Использование метода главных компонент для снижения размерности внутри групп и получения обобщенных показателей по группам.
• Кластеризация объектов (филиалов) в пространстве агрегированных параметров, упорядочивание внутри кластеров.
• Выработка рекомендаций по принятию управленческих решений.
• Апробация предложенной методологии на реальных данных. Диссертация состоит из четырех глав и приложений.
Первая глава диссертации посвящена анализу ряда существующих и наиболее распространенных методик ранжирования организаций с акцентом на их особенности, достоинства и недостатки. Оцениваются различия между отечественными и зарубежными методиками.
Вторая глава формализует проблему рейтингового оценивания, раскрывает особенности системы «Головной Центр - Филиалы». В ней осуществляется выбор и описание используемых параметров, анализируются исходные данные для расчетов, где в качестве примера взят один из типов коммерческих организаций - коммерческий банк, имеющий развитую филиальную сеть в 63 регионах страны. Кроме того, в данной главе проводится обзор статистического пакета SPSS, как наиболее привлекательного для проведения рейтингового оценивания, представлена его структура и возможности.
Третья глава решает проблему агрегирования, т.е. уменьшения размерности используемых параметров рассматриваемых объектов (филиалов). В ней представлена модель, алгоритм и методы проведения анализа, выявлена связь решений, полученных различными способами. Проведена с использованием метода главных компонент оценка значений представленных факторов.
Четвертая глава диссертации посвящена дальнейшему анализу полученных факторов - разбиению на классы объектов исследования по агрегированным параметрам. Представлена модель кластерного анализа. В заключении проведена кластеризация для нашего примера с применением метода к-средних для получения конечного рейтинга филиалов и даны рекомендации по принятию управленческих решений на основе полученных данных.
Итогом работы являются рекомендации по результатам ранжирования агрегированных параметров о необходимости открытия разных типов отделений (городские, сельские), расширению количества операционно-кассовых мест в действующих отделениях, а также рекомендации по оптимизации существующей сети (сокращение количества ОКМ, отделений).
