Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Проблемы оценки экономических рисков на автомобильном транспорте в современных условиях 12
1.1. Исследование состояния и динамики развития автотранспортных организаций в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры 12
1.2. Риски: понятие, сущность, классификация. Роль экономических рисков в управлении автотранспортной организацией 42
1.3. Анализа методов оценки экономических рисков при принятии управленческих решений о развитии автотранспортных организаций 63
ГЛАВА 2. Разработка инструментария анализа и оценки экономических рисков автотранспортных организаций 78
2.1. Разработка методики стратегического анализа факторов, формирующих профиль экономических рисков автотранспортной организации 78
2.2. Разработка методики оценки производственных рисков автотранспортных организаций 102
2.3. Разработка алгоритма моделирования рисков несоответствия спроса и предложения на транспортные услуги автотранспортной организации 119
ГЛАВА 3. Формирование стратегии развития автотранспортной организации на основе оценки ее потенциала в условиях риска и неопределенности 131
3.1. Разработка методического подхода к определению интегрированной оценки экономического риска в деятельности автотранспортной организации 131
3.2. Определение уровня совокупного потенциала автотранспортной организации как основы формирования ее стратегии в конкурентной среде 148
3.3. Выбор стратегии развития автотранспортной организации в условиях риска 159
Заключение 167
Список используемой литературы 169
Приложения 187
- Исследование состояния и динамики развития автотранспортных организаций в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры
- Риски: понятие, сущность, классификация. Роль экономических рисков в управлении автотранспортной организацией
- Разработка методики стратегического анализа факторов, формирующих профиль экономических рисков автотранспортной организации
- Разработка методического подхода к определению интегрированной оценки экономического риска в деятельности автотранспортной организации
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Возрастающая сложность и стохастическая природа современной социально-экономической среды, в которой функционируют организации автомобильного транспорта, конкуренция, быстро меняющаяся конъюнктура рынка, несовпадение интересов участников рынка -потребителей транспортных услуг - порождают риск и требуют особого внимания к проблемам, с ним связанным.
Предупреждение рисков, которым подвергается автотранспортная организация, позволяет не только сократить возможные экономические потери, но и принять стратегические решения, которые снижают риск в долгосрочной перспективе. На современном этапе оптимальное управление деятельностью автотранспортных организаций требует углубленного исследования экономических рисков, присущих отрасли, выявления их сущности и роли, совершенствования методов их анализа и оценки.
Недостаточность научно обоснованных подходов к формированию стратегии автотранспортных организаций с учетом оценки экономических рисков существенно ограничивает возможности их развития, снижает конкурентоспособность организаций по сравнению с другими субъектами рынка, оказывает негативное влияние на выполнение автомобильным транспортом своей миссии.
Возникает необходимость в совершенствовании инструментария анализа и оценки экономических рисков на автомобильном транспорте, разработке новых методических подходов к стратегическому управлению автотранспортной opia-низацией (АТО), которые базируются на интегрированной оценке экономического риска деятельности организации и определении ее потенциала.
Проблемы анализа и оценки экономических рисков исследовались многими отечественными и зарубежными учеными, в числе которых: В. А. Абчук, А.П. Альгин, М.И. Баканов, ИХ Балабанов, К.В. Балдии, И.А. Бланк, Л. Берн-стайн, В. Бивер, Т. Бочкаи, В.В. Боков, С.Н. Воробьев, В.В. Глущенко, ІХГ. Гра-
бовый, BJVL Гранатуров, Дж. Гэлбрейт, В.В. Ковалев, Б.А. Лагоша, М.Г.Лапуста, Т.Н. Первозванская, А.А Первозванский, Б.А. Райзберг, ЛІ1 Рейтман, Л.Н. Тэп-май, С, Уильяме, В.А. Чернов, А,С. Шапкин, АД Шеремет, И. Шумпетгер и др.
Различным аспектам проблемы совершенствования управления на автомобильном транспорте посвящены труды отечественных ученых и специалистов: 3-Й. Аксеновой, Л.Л. Афанасьева, Л.А. Бронштейна, Д.П. Брунштейна, Е,В. Будриной, ДЛ. Великанова, Б.Л. Геронимуса, Н.Я. Говорущенко, Н.Н. Громова, Е.И. Зайцева, ПА. Кононовой, В.Н. Клочкова, Е.С. Кузнецова, B.C. Лукинского, Л.Б. Миротина, В .И. Сергеева, В.А. Персианова, МЛ. Улицкого, Е,Ф, Тихомирова, В.В. Циганова и др.
Признавая значимость выполненных исследований и наличие несомненных достижений в данной области, необходимо отметить, что до настоящего времени отсутствует целостность в подходах к сущности и анализу экономических рисков автотранспортных организаций, выборе инструментария их оценки и прогнозирования для формирования стратегии развития АТО. Такое положение является следствием многоаспектное данного явления, практически полным игнорированием его отечественным хозяйственным законодательством и экономической практикой. Большинство научных разработок касается отдельных видов рисков без учета их взаимосвязи. Практически отсутствуют научные рекомендации по выбору стратегии развития автотранспортной организации на основе оценки ее потенциала в условиях экономического риска.
Дискуссионность проблематики, недостаточная разработанность методических подходов и особая значимость практических рекомендаций по формированию стратегии развития автотранспортной организации в условиях риска и неопределенности обусловили выбор темы исследования, постановку его цели и формулировку задач.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является развитие методов и моделей оценки экономических рисков при формиро-
вании стратегии автотранспортной организации на основе применения аппарата нечеткой логики.
Для достижения цели исследования в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:
проведено исследование проблем развития автотранспортных организаций в условиях экономического риска и неопределенности рыночной конъюнктуры;
выявлены сущность, роль и особенности экономических рисков в деятельности автотранспортных организаций;
сформулированы принципы и проведена классификация экономических рисков на автомобильном транспорте по уровню иерархии с выделением групп рисков и факторов, на них влияющих;
разработана методика стратегического анализа факторов, формирующих профиль экономических рисков автотранспортной организации;
предложена методика оценки производственных рисков в условиях размытой информационной среды автотранспортных организаций;
разработан алгоритм моделирования риска несоответствия спроса и предложения транспортных услуг автотранспортной организации с использованием метода Монте-Карло;
разработан методический подход к определению интегрированной оценки экономического риска в деятельности автотранспортной организации;
предложена методика оценки уровня совокупного потенциала автотранспортной организации в конкурентной среде;
разработаны методические рекомендации по выбору стратегии развития автотранспортной организации на основе оценки ее потенциала в условиях риска и неопределенности.
Предметом исследования являются объективные экономические процессы и факторы, определяющие риски автотранспортных организаций, методические подходы к анализу и оценке экономических рисков, а также теоретические
и практические аспекты разработки стратегий развития автотранспортных организаций в условиях риска и неопределенности.
В качестве объекта исследования выбраны автотранспортные организации Российской Федерации и, в частности, Ставропольского края различных форм собственности и организационно-правовых форм.
Область исследования. Тема и содержание диссертационной работы соответствуют области исследования п. 15-79 Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) - развитие методологии и экономической теории транспорта.
Теоретико-методологическую основу исследования составили отдельные положения экономической теории, экономики транспорта, методы анализа, прогнозирования и моделирования экономических процессов. В ходе исследования изучены законодательные и нормативные акты РФ, постановления Правительства РФ по вопросам, связанным с функционированием автомобильного транспорта, труды отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме, обзоры периодических изданий.
В качестве инструмента исследования использовались различные методы экономико-статистического анализа, методы математической статистики, аппарат теории игр, теории нечетких множеств, имитационное моделирование, методы экспертных оценок, программные средства общего и специального назначения MS EXCEL, STATISTICA (версия 6.0).
Информационной основой исследования послужили материалы Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, статистическая и бухгалтерская отчетность автотранспортных организаций и предприятий Ставропольского края, а также результаты выборочных статистических обследований автомобильного транспорта Ставропольского края, выполненные автором в процессе исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем решена научная проблема создания методического инструментария оценки экономических
рисков автотранспортной организации для разработки стратегии ее развития с использованием аппарата нечеткой логики, обеспечивающего учет размытости исходной информации при принятии управленческих решений.
При этом получены следующие наиболее существенные научные результаты:
предложена классификация экономических рисков на автомобильном транспорте по уровню иерархии, выделены группы рисков и выявлены факторы, на них влияющие;
выявлены особенности экономических рисков на автомобильном транспорте, обусловленные спецификой производственного процесса, а также современным состоянием и динамикой развития автотранспортных организаций;
разработана методика стратегического анализа факторов, формирующих профиль экономических рисков автотранспортной организации с использованием теории нечетких множеств и применением экспертных оценок, позволяющая учитывать размытость исходной информации;
предложена методика оценки производственных рисков автотранспортных организаций, базирующаяся на авторской классификации простых экономических рисков;
разработан и апробирован алгоритм моделирования риска несоответствия спроса и предложения транспортных услуг автотранспортной организации построенный на основе использования метода Монте-Карло;
разработан методический подход к определению интегрированной оценки экономического риска деятельности автотранспортной организации, который объединяет три вида риска организации (производственный, финансовый и коммерческий) и базируется на применении аппарата нечетких множеств и экспертных оценок, что обеспечивает учет неопределенности и размытости информационной среды;
разработана методика оценки уровня совокупного потенциала автотранспортной организации, включающего восемь видов потенциала, в частности: рыночный; ресурсный; организационно-управленческий; производственно-технологический; инвестиционный; инновационный и другие, основанная на применении теории нечетких множеств и многокритериальных методов оптимизации;
разработаны методические основы формирования стратегии развития автотранспортной организации на основе оценки уровня ее совокупного потенциала в условиях риска и неопределенности рыночной среды организации.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что выполненные автором обобщения и разработанные методические подходы к оценке производственных рисков на основе аппарата теории нечетких множеств позволяют повысить эффективность деятельности автотранспортных организаций в условиях неопределенности и быстроменяющейся социально-экономической среды.
Предлагаемые методические подходы к определению интегрированной оценки экономического риска и оценке уровня совокупного потенциала автотранспортной организации являются методической основой для разработки и принятия эффективных стратегий развития автотранспортной организации.
Разработанные основы оценки экономических рисков могут быть использованы на предприятиях различных видов транспорта Российской Федерации-Апробации и внедрение результатов исследования. Содержащиеся в диссертации рекомендации по совершенствованию методических основ оценки экономических рисков в стратегическом управлении развитием автотранспортной организации использованы в Министерстве промышленности и транспорта Ставропольского края при разработке концепции развития транспортного комплекса (акт о внедрении от 11 мая 2006 года).
Материалы диссертационного исследования приняты к практическому использованию в ОАО «Ставропольавтотранс» (акт о внедрении от 12 апреля 2006 года).
Результаты исследования используются в учебном процессе Северо-Кавказского государственного технического университета (акт внедрения от 15 марта 2006 г.).
Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и получили одобрение на IV Международной научно-практической конференции (г. Киев, 2006 г.), V Международной научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 20-21 апреля 2006 г.), Международной конференции «Современные тенденции развития российской и зарубежной теории и практики управления и учета» (г. Ставрополь, 2006 г,)
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ общим объемом 9,935 пл. (авторских 3,7 пл.).
Структура диссертации обусловлена целью и задачами, поставленными и решенными в ходе исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения; содержит 51 таблицу, 24 рисунка, библиографический список включает 224 наименования, 18 приложений.
Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность, сформулированы цель и задачи работы, указан объект исследования, отражены научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.
В первой главе «Проблемы оценки экономических рисков на автомобильном транспорте в современных условиях» проводится анализ состояния и динамики развития автотранспортных организаций в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры в России. Рассматриваются проблемы анализа и оценки экономических рисков деятельности автотранспортных организаций при принятии управленческих решений. Уточнены понятие и сущность рисков на автомобильном транспорте, определены особенности экономических рисков, предложена их систематизация по иерархическому принципу, выделены группы рисков на каждом уровне иерархии и выявлены факторы, их определяющие. Изучены и классифицированы методы анализа и оценки рисков.
Во второй главе «Разработка инструментария анализа и оценки экономических рисков автотранспортных организаций» разработана методика анализа факторов, формирующих профиль экономических рисков автотранспортной организации; предложена авторская методика оценки производственных рисков автотранспортной организации, основанная на использовании экспертных методов; разработан и апробирован алгоритм моделирования риска несоответствия спроса и предложения на транспортные услуги автотранспортной организации.
В третьей главе «Формирование стратегии развития автотранспортной организации на основе оценки ее потенциала в условиях риска и неопределенности» разработан методический подход к определению интегрированной оценки экономического риска, объединяющей три вида риска (производственный, финансовый и коммерческий), который основан на применении аппарата нечетких множеств и экспертных оценок; предложена авторская методика оценки уровня совокупного потенциала автотранспортной организации, основанная на применении теории нечетких множеств и многокритериальных методов оптимизации; разработаны методические основы формирования стратегии экономического развития автотранспортной организации на основе оценки уровня совокупного потенциала автотранспортной организации в условиях риска и неопределенности,
В заключении обобщены и сформулированы основные выводы и предложения, полученные в результате исследования.
Исследование состояния и динамики развития автотранспортных организаций в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры
Транспорт является важнейшим элементом производственно-социальной инфраструктуры любого государства, любого региона. Поэтому транспорт, как часть инфраструктуры общественного производства, создающая условия для его функционирования, имеет исключительное значение для интеграционных процессов в экономике. Автомобильный транспорт обеспечивает наряду с другими видами транспорта рациональное производство и обращение продукции промышленное и сельского хозяйства, удовлетворяет потребности населения в перевозках.
При этом автомобильный транспорт можно считать не только одним из основных видов транспорта, но и выражением интегрирующих, «связующих» функций последнего, так как он в наибольшей степени обладает способностью непосредственно связывать производителя с потребителем.
Ведущее место, которое занимает автотранспорт на транспортном рынке страны, определено его специфическими особенностями и преимуществами, которые заключаются в следующем: высокая маневренность и подвижность, позволяющие быстро сосредоточить транспортные средства в необходимом количестве и в нужном месте; способность обеспечить доставку «от двери до двери» в прямых бесперегрузочньгх сообщениях; высокая скорость доставки и обеспечение сохранности грузов, особенно при перевозках на короткие расстояния; широкая сфера применения по видам грузов; сложность взаимосвязей с различными отраслями производства и наличие большого числа направлений перевозок и др.
Наличие оптимального механизма своевременной, надежной и качественной доставки rpyja но назначению имеет особенно важное значение для развития малого и среднего бизнеса, составлякнцего основной элемент функционирования современной рыночной экономики. Следует также отметить, что развитие рынков товаров и услуг, мелкого и среднего бизнеса, расширение сферы розничной торговли, рост фермерства в агрокомплексе, наличие значительного количества предприятий (до 80% от общего их числа), не имеющих других подъездных путей, кроме автомобильных, объективно увеличивают «нишу» безальтернативного применения грузового автомобильного транспорта. Одновременно в тех сегментах рынка, где автомобильный транспорт конкурирует с другими видами транспорта, его технологическая и коммерческая гибкость, скорость и надежность дают ему дополнительные рыночные преимущества.
Развитие транспорта и, в частности, автомобильного транспорта, в значительной степени зависит от состояния и динамики развития экономики страны» а также находится под воздействием политических, экономических и социальных реформ, проводимых в Российской Федераций. Формирование новой экономической системы, изменяющиеся положения хозяйственного права, постоянная инфляция, существенные изменения объемов производства различных видов продукции, нестабильность внутрироссийских и международных экономических связей делают внешнюю среду серьезным источником экономических рисков функционирования автомобильного транспорта и, в частности, отдельных автотранспортных организаций.
На современном этапе развития экономики Российской Федерации автомобильный транспорт играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и социального развития государства,
В 2004 г, транспортная система России в целом удовлетворяла потребности населения и отраслей экономики в перевозках, однако доля транспорта в валовом внутреннем продукте уменьшилась с 7,0% в 2003 г. до 6,6% в 2004 г. [178].
В настоящее время в России перевозки грузов и пассажиров осуществляют около 450 тыс. предприятий и организаций различных отраслей экономики и индивидуальных предпринимателей.
На автомобильном транспорте, по данным Российской транспортной инспекции (РТИ), в 2001 г. насчитывалось 484,6 тыс, хозяйствующих субъектов, что составляло 98,3% хозяйствующих субъектов всех видов транспорта (кроме трубопроводного) [32], Из них в сфере перевозок грузов автомобильным транспортом в настоящее время действуют свыше 350 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 2553 автотранспортных организаций общего пользования (1%), около 180 тыс. перевозчиков, чья автотранспортная деятельность не относится к основной (52%), и свыше 160 тыс. индивидуальных предпринимателей-автотранспортников (47%). До проведения реформы в отрасли существовали два типа хозяйствующих субъектов; предприятия транспорта общего пользования (22%); предприятия транспорта необщего пользования и транспортные структурные подразделения нетранспортных организаций (78%) [32].
Рыночные преобразования в экономике России вызвали изменения в работе транспорта.
Риски: понятие, сущность, классификация. Роль экономических рисков в управлении автотранспортной организацией
На фоне динамичного развития экономики в России, продолжающегося экономического роста, меняется инфраструктура рынка, активно развивается бизнес и совершенствуются методы управления им. Идет накопление опыта, его переосмысление, сравнение с опытом партнеров и конкурентов.
Успешное функционирование организаций автомобильного транспорта в современных условиях требует эффективного использования всех имеющихся ресурсов, и тесно связано с разными экономическими рисками, присущими предпринимательской деятельности в условиях рынка (например, риском отсутствия или избытка спроса на транспортные услуги, риском отклонения ог ожидаемых значений уровня доходности средств, вложенных в активы автотранспортной организации и т. д,). Необходимость анализа, оценки и элиминирования экономических рисков - обязательное явление для любой организации, которое желает быть конкурентоспособным. Предупреждение рисков, которым подвергается организация, позволяет не только сократить возможные потери, но и принять стратегические решения, которые снижают риск в долгосрочной перспективе. На современном этапе, оптим&чьное управление экономической деятельностью автотранспортных предприятия и организаций требует углубленного исследования экономических рисков, присущих отрасли, методов предупреждения рисков, а также методов их оценки.
Риск в предпринимательской деятельности, бизнесе имеет вполне самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная категория теории и практики управления, особенно, если учесть малоизученность этой проблемы. На сегодня нет единого мнения экономистов в отношении понятия и сущности риска. Такое положение является следствием многоаспектное данного явления, практически полным игнорированием его отечественным хозяйственным законодательством и экономической практикой.
Проблема экономических рисков на автомобильном транспорте, также изучена недостаточно глубоко, имеет место разрозненность научных представлений о методах управления экономическими рисками автотранспортных организаций, существующий инструментарий не позволяет полностью охватить проблему управления экономическими рисками. Оптимальное управление экономической деятельностью автотранспортных организаций с эффективным использованием рыночных и внутрихозяйственных возможностей требует углубленного исследования эконолшческих рисков на автомобильном транспорте и разработки современных методов управления ими.
В виду сложности проблемы и в соответствии с целями и задачами исследования логика диссертационной работы требует начать с рассмотрения понятий риска, выявления его сущности, изучения отраслевых особенностей экономических рисков на автомобильном транспорте, подходов к классификации экономических рисков, методов измерения рисков и принципов управления ими.
В экономической науке сложились две основные теории риска: классическая и неоклассическая. Создание классической теории связано с такими экономистами, как Дж. С, Милль и Н. Сениор и др. Они выделяли в структуре дохода две составляющие: 1) процент как долго на вложенный капитал (или заработную плату капиталиста); 2) плату за риск как возмещение возможного риска в предпринимательской деятельности.
Экономический риск можно рассматривать либо как возмещение возможного дохода вследствие принятого решения, либо как получение убытков (наступления неблагоприятных последствий) вследствие реализации неудачного решения. Экономисты классического направления понимали экономический риск только как возможный ущерб вследствии экономического действия. С математической точки зрения риск в данной теории есть не что иное, как математическое ожидание потерь. Именно ориентация экономистов данной школы на одностороннее понимание экономического риска вызывала критику ее положений и явилась причиной создания иной теории предпринимательских рисков, получившей название неоклассической. Ее разработка связана с именами экономистов Маршалла, Пигу, а также экономистов скандинавской школы (Маг-нуссен и др.).
Разработка методики стратегического анализа факторов, формирующих профиль экономических рисков автотранспортной организации
Экономические риски автотранспортной организации имеют объективную и субъективную основы.
Объективная основа риска обусловлена неопределенностью и стохастическим характером среды функционирования. Анализ среды обычно считается исходным этапом процесса оценки рисков производственно-хозяйственной деятельности автотранспортной организации, так как он обеспечивает базу для анализа источников экономических рисков и выработки стратегий управления величиной риска. Анализ среды автотранспортной организации (АТО) предполагает изучение трех ее частей: макроокружения, микроокружения, внутренней среды.
Анализ факторов среды организации предопределяет выбор возможных вариантов стратегии управления экономическими рисками, так как позволяет учитывать факторы, влияющие на экономику организации- Поэтому анализ среды организации - это процесс определения узловых, важных элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на экономические внутрихозяйственные риски автотранспортной организации.
Анализ полученной информации позволяет объективно оценить возможность риска производственно-хозяйственной деятельности организации, определить степень восприимчивости хозяйственного риска к внешним и внутренним факторам и выработать эффективную стратегию управления рисками.
Исходя из изложенного, можно выделить основные принципы построения стратегической оценки факторов, влияющих на экономические риски организаций:
1. Принцип объективности оценки требует при ее построении обеспечения сопоставимости данных. Это может быть достигнуто разными способами: дезагрегацией показателя или соединением динамик частных характеристик в динамику сводного и обобщающего показателя.
2. Принцип своевременности выражается в необходимости получения оценки до изменения характеристик внешней среды, для того, чтобы управляющая система АТО имела возможность принять корректирующие меры еще до наступления такого воздействия,
3. Приоритет экстремума параметров системы в целом над экстремумом ее частей, заключающийся в необходимости иерархического построепия процедуры оценки.
Рассмотрев общий подход к процессу анализа факторов можно перейти к разработке частных методик, использование которых, как представляется, должно существенно усилить рыночные позиции автотранспортной организации.
Для того чтобы верно оценить уровень внутрихозяйственного риска автотранспортной организации и выработать стратегию по управлению риском, необходим тщательный многоаспектный анализ всех факторов среды организации и их соответствующая оценка.
На деятельность автотранспортной организации постоянно воздействует множество факторов внешней среды (макросреды и микросреды). Многообразное окружение организации не может быть сведено к набору отдельных не связанных друг с другом переменных. Одни факторы влияют на другие и наоборот. Вместе с тем, в экономической литературе устоялось представление о внешних неконтролируемых факторах макросреды организации.
При разработке инструментов анализа перед нами стояла следующая задача: опираясь на накопленный опыт в сфере стратегического анализа, на новые разработки исследователей в этой области и на собственный опыт и знания, определить такую систему характеристик (параметров) условий и факторов среды, которые сделали бы анализ более глубоким и достоверным, и по которым можно отслеживать вероятность наступления события и степень его влияния на формирование профиля внутрихозяйственных рисков автотранспортной организации.
В ходе исследования факторов риска макросреды были сгруппированы в четыре блока; А-1 - экономические; А-2 - политико-правовые; А-3 - социально-культурные; А-4-технологические (рис, 2.1),
В блоке А-1 рисунка 2.1 представлены качественные характеристики (параметры) факторов экономической ситуации как внешнего условия риска производственно-хозяйственной деятельности автотранспортной организации. Это уровень государственного регулирования; уровень инфляции; состояние финансовой системы; уровень цен на энергоносители; процентная ставка, валютный курс. Данные факторы определяют степень благоприятности экономической ситуации для стабильной безрисковой деятельности автотранспортной организации.
Блок А-2 рисунка 2.1 включает оценочные факторы политико-правовой ситуации, это факторы воздействия государства на экономику и общество, которое осуществляется как путем прямого влияния (за счет законодательства), так и косвенного (государственного регулирования, например, за счет осуществления гибкой кредитно-денежной политики).
К числу таких факторов по-нашему мнению, относится; политическая и правительственная стабильность; налоговая политика государства; степень совершенства законодательной базы; ответственность за нарушение договорных обязательств; законы об охране природной среды.
Разработка методического подхода к определению интегрированной оценки экономического риска в деятельности автотранспортной организации
В рыночной экономике процесс принятия решений на всех уровнях управления происходит в условиях неопределенности, когда неизвестен конечный результат деятельности. В этих условиях возникает неясность и неуверенность, а, следовательно, возрастает риск, то есть опасность неудачи, непредвиденных потерь.
Важнейшей задачей автотранспортных предприятий и организаций является осуществление выбора стратегии развития. Очевидно, что формирование стратегии развития организации, во-первых, должно быть ориентировано на более эффективное использование его производственного потенциала, во-вторых, не может быть осуществлено без учета экономического риска.
Необходимость анализа и оценки экономических рисков при стратегическом планировании обусловлена рядом обстоятельств: достаточно длительным периодом реализации стратегических планов; большим числом участников, реализующих стратегию; динамизмом изменения факторов внешней и внутренней деловой среды автотранспортных организаций и др.
С пашей точки зрения, анализ рисков вначале должен быть произведен для стратегических зон хозяйствования, а затем следует выполнить интегрированную оценку экономического риска деятельности автотранспортной организации на внутрихозяйственном уровне. С этой целью в диссертации разработана методика интегрированной оценки экономического риска в деятельности автотранспортной организации, построенная на теории нечетких множеств.
Таким образом, в условиях рыночных отношений проблема оценки риска внутрихозяйственной деятельности организаций приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления.
Стратегическое планирование финансово-хозяйственной деятельность, неразрывно связано с оценкой уровня риска и определением его допустимого значения.
Анализ любых видов риска далек от точности» Очень трудно разработать абсолютный показатель риска. Практика оценки любых видов риска показывает, что многие современные задачи управления просто не могут быть решены классическими методами из-за очень большой сложности математических моделей, их описывающих. Поэтому обычно определяют относительный риск и сравнивают его со средним для организации. В большинстве случаев методики оценки рисков основаны на использовании экспертных методов. В последнее время появились методы, основанные на достижениях современной математики, которые позволяют учесть неполноту и искаженность информации при оценке риска, а также вероятностную природу получаемых заключений. К ним, в частности, относятся нечетко-множественный и л огико-вероятностный методы. Данные методы позволили оценивать решения проблем, в которых субъективное суждение или оценка играют существенную роль при оценке факта неясности и неопределенности.
Преимущество подхода нечеткой логики перед классическим подходом при использовании их в описании систем управления заключается в том, что при нечетком подходе аналитическое описание процесса может не делаться. Во многих случаях достаточно только профессионального описания того, как процессом управляет опытный оператор, в то время как при классическом подходе необходимо как аналитическое описание самого процесса, так и системы управления им.
Нечеткая логика, предложенная в 1965 г. Заде [38], это первая точка зрения, оперирующая с неточными и даже не вполне ясными понятиями, С тех пор по нечеткой логике появилось огромное число работ.
Нечеткая логика, как следует из ее названия, предполагает неточные, приблизительные, примерные оценки. Она предполагает, что в большинстве случаев ситуации оцениваются приблизительно, а не точно.
Необходимость появления такого подхода вызвана тем, что по мере роста СІЮЖНОСТИ систем постепенно падает наша способность делать точные и в то же время значащие утверждения относительно ее поведения, пока не будет достигнут порог, за которым точность и значимость становятся почти взаимоисключающими характеристиками. Было предложено ввести специальные обозначения (метки), определяющие более или менее нечеткие понятия, и использовать эти метки в последующих рассуждениях [29].
