Содержание к диссертации
Введение 3
ГЛАВА I. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ И МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ Q
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1. Теоретические основы ведения банковских операций в мире 13
2. Совершенствование методов управления коммерческими банками 29
2.1. Управление пассивными операциями 29
2.2. Управление собственными банковскими средствами 47
2.3. Методы управления активами 66
2.4. Методы координированного управления активами и пассивами 83
ГЛАВА II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 98
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ МОНГОЛИИ
1. Макроэкономических анализ экономики Монголии в переходном периоде 99
2. Состояние основных отраслей материального производства 123
ГЛАВА III. МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ j xi
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
1. Общая методология применения экономико-математических методов для управления банками 137
2. Построение кибернетической модели управления коммерческим банком Монголии и некоторые практические результаты 145
Заключение 174
Библиография 186
Введение к работе
Новый этап развития банковского сектора Монголии начался с 1991 года. Несмотря на такой короткий срок, коммерческие банки смогли не только адаптироваться к структурной перестройке экономики, но и радикально обновиться. В Монголии сформировались основы двухуровневой банковской системы. На экономической арене появилась группа частных коммерческих банков, способных работать в национальном масштабе на уровне, близком к международному. Наряду с ней работают коммерческие банки, отделившиеся от Государственного банка, на долю которых приходится 70% активов всех коммерческих банков. В совокупности эти две группы формируют «костяк» нижнего уровня пирамиды, включающего в себя на сегодняшний день 13 банков. Идея центрального банка и регулируемого им нижнего этажа --коммерческих банков -- давно доказала свою жизнеспособность в развитых странах.
Законодательное закрепление двухуровневой структуры банковской системы в Монголии определило общие контуры ее развития и принципы построения.
Эволюцию становления коммерческих банков Монголии можно условно разбить на две стадии. Первая - это обычная коммерческая деятельность, основная цель которой встать на ноги и набрать мощь. Затем «обрастая» фондами и связями, банк переходит на вторую ступень - становится необходимым для общества институтом, выполняющим важнейшую функцию обслуживания денежных расчетов экономических агентов. Большинство монгольских банков уже прошло первую стадию формирования. Но следует отметить, что пока они еще не
участвуют в политической жизни страны. Однако, в недалеком будущем наиболее крупные банки перейдут к следующей стадии развития и несомненно будут обладать заметным политическим весом.
За прошедшие шесть лет коммерческие банки Монголии значительно выросли и в кадровом отношении. В банки стали приходить работники других структур с нестандартным мышлением, люди с творческим запалом, знанием
вычислительной техники, математики, физики, незашоренные грузом старых представлений о деятельности кредитных учреждений. Естественно, не в каждом банке есть сильная команда менеджеров, однако то, что банки подросли в кадровом отношении, это факт, и было бы неверно не учитывать данное обстоятельство. Аппарат ряда коммерческих банков уже сейчас способен решать те экономические проблемы, которые в прошлом решались на самом высоком уровне руководства.
Банки имеют дело с деньгами - наиболее острым оружием рынка. Только с помощью денег, кредита, ссудного процента можно решить проблемы инвестирования, поддержки как отдельных предприятий, так и целых отраслей экономики. Сами по себе банки являются не только неотъемлемой частью рыночной экономики, но и ее ключевым элементом.
Вопросы управления финансовыми средствами
коммерческого банка в переходном периоде от централизованно планируемой к рыночной экономике являются наиболее важной и труднорешаемой проблемой. Сейчас, когда основные отрасли материального производства Монголии пришли в упадок и происходят структурные преобразования всей экономики, и кроме того, страна переживает высокие темпы инфляции, вопросы
нормального функционирования денежно-кредитной системы требуют основательного изучения мировой теории и практики банковского дела, других финансовых институтов, создания подходящей нынешней экономической ситуации модели управления коммерческими банками.
В настоящее время банковская система образно выражаясь представляет собой сердечно сосудистую систему экономики. Поэтому вопросы оптимального управления финансовыми средствами коммерческого банка являются особо актуальными для стабилизации экономики, и переходу к построению основ эффективной рыночной экономики.
Целью данной диссертационной работы является создание научно-обоснованной и практически применяемой оптимальной модели управления финансовыми средствами коммерческого банка на основе системного анализа совокупных факторов, влияющих на деятельность коммерческого банка при переходе к рыночным отношениям. Кроме того диссертант обобщил теорию управления коммерческими банками и опыт Монголии.
В соответствии с целью в диссертационном исследовании проанализированы, даны рекомендации по ряду проблем, которые можно рассматривать как новшества диссертанта:
макроэкономические условия функционирования коммерческих банков, состояние и структура отраслей материального производства и пути вывода их из кризиса;
- существующие в мировой практике теории управления финансовыми средствами коммерческого банка, рекомендации, относящиеся к совершенствованию методов управления активами и пассивами, применение современных методов
координированного управления;
- анализ факторов, влияющих на прибыльность и ликвидность коммерческих банков;
- построение экономико-математической модели управления финансовыми средствами коммерческого банка применительно к Монголии, возможности использования системного анализа и кибернетических методов.
Таким образом, изучение этих проблем дало диссертанту возможность не только определить особенности управления коммерческим банком в условиях формирующегося рынка Монголии, но и смоделировать конкретную систему и кибернетическую модель по оптимизации управления его финансовыми средствами.
Выводы и рекомендации диссертанта могут найти применение в развитии теории управления банками в переходных экономиках.
Предмет исследования - механизм функционирования коммерческих банков и экономические факторы, оказывающие влияние на их деятельность. Причем, основное внимание уделяется особенностям формирования механизма регулирования финансовых средств коммерческого банка, поскольку именно тщательное изучение действия этого механизма позволяет определить возможности его дальнейшего усовершенствования.
Объектом исследования является современная банковская система Монголии, выводы и рекомендации были апробированы в деятельности одного из самых крупных коммерческих банков -Банка технологических инноваций и капиталовложений («ХОТШ» банк).
При написании диссертации автор руководствовался диалектическим методом, предполагающим исследование всех
явлений и процессов в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности.
Теоретической и методологической основой
диссертационного исследования явились труды ведущих зарубежных, в т. ч. российских ученых, посвященные проблемам управления финансовыми средствами экономики в целом и системного анализа кибернетических и математических моделей: А.Маршалла, Дж.М.Кейнса, М.Фридмена, Н.Винера, К.Эрроу, Е.Кане, Э.Рида, Тимоти У.Коха, Джозера Ф.Синки, Л.И.Абалкина, Н.Н.Моисеева, В. A. May, И.Е.Заславского, С.Медведкова, Э.Василишена,.В.Р.Назирова, П.И.Куличина, Р.С.Гринберга. В работе использованы труды монгольских ученых Бамбасурэна, Нарандэлгэра, Лувсандоржа, Жасрая, Чулунбата и ряда других.
Информационным источниками диссертации послужили статистические ежегодники, ежемесячные бюллетени Центрального банка Монголии, инструкции Министерства финансов и Центрального банка Монголии, законодательные акты страны в области денежно-кредитных отношений, статистическая информация Всемирного Банка и МВФ, сообщения периодической печати Монголии, России и США.
Научная новизна диссертационной работы обусловлена тем, что в ней впервые коммерческий банк представлен как комплексная кибернетическая система с входными и выходными данными и впервые построена модель оптимального управления его финансовыми средствами.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования модели оптимального управления финансовыми средствами коммерческого банка в коммерческих банках любого размера и действующих в различных экономических условиях.
Апробация работы. Основные выводы и рекомендации диссертации нашли отражение в опубликованных статьях, монографии общим объемом 9,5 п. л., в научно-преподавательской деятельности в Институте управления народным хозяйством при правительстве Монголии, в многочисленных докладах и выступлениях на встречах банкиров крупнейших стран мира, на международных банковских форумах в США, Англии, Германии, Японии, Австралии. Результаты исследования конкретно апробированы в деятельности ХОТШ-Банка Монголии в 1996-1997 гг., что дало возможность повысить эффективность работы этого банка.
