Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Сеть страховых организаций как объект статистического исследования 8
1.1 Методологические вопросы статистического анализа состояния и развития сети страховых организаций 8
1.2 Система показателей статистики страховых организаций 20
1.3 Современные проблемы статистического анализа состояния и развития сети страховых организаций 33
Глава 2. Статистический анализ состояния и развития сети страховых организаций в Российской Федерации 45
2.1 Характеристика размера, структуры и динамики сети страховых организаций 45
2.2 Анализ территориального размещения сети страховых организаций 60
2.3 Исследование результатов деятельности сети страховых организаций 72
Глава 3. Математико-статистическое моделирование и прогнозирование параметров сети страховых организаций в Российской Федерации 89
3.1 Особенности математико-статистического моделирования и прогнозирования параметров сети страховых организаций 89
3.2 Оценка факторов, оказывающих влияние на размер сети страховых организаций 100
3.3 Прогнозирование основных показателей состояния сети страховых организаций 111
Заключение 119
Список литературы 132
Приложения 145
- Методологические вопросы статистического анализа состояния и развития сети страховых организаций
- Характеристика размера, структуры и динамики сети страховых организаций
- Особенности математико-статистического моделирования и прогнозирования параметров сети страховых организаций
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Страхование является одним из важнейших социально-экономических институтов, деятельность которого реально сказывается на повышении эффективности общественного развития, способствует поддержанию достигнутого уровня благосостояния, а также решению насущных задач государственной и личной безопасности. Большое практическое значение страхования заключается в том, что оно является специфической системой, ориентированной на возмещение убытков, нанесенных имуществу или личности людей случайными опасными событиями.
В настоящее время в Российской Федерации со стороны отдельных общественных институтов наблюдается недооценка роли и места страхования в экономике и социальной жизни страны. Через российский страховой рынок сейчас перераспределяется примерно 2-3% валового национального продукта, что в 4-5 раз меньше чем в США, Японии и государствах Западной Европы. Разработка и осуществление федеральных и региональных программ в области развития и повышения эффективности отечественного страхового бизнеса, несомненно, служит перспективным направлением инвестиций и обязательно должны опираться на достоверные и точные оценки параметров действующей совокупности страховых организаций, которые могут быть получены только при помощи всесторонних статистических исследований.
В этой связи совершенствование методологии статистического исследования состояния и развития сети страховых компаний (фирм) представляется актуальным и имеющим прикладное значение.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является совершенствование методологии комплексной статистической оценки состояния и развития сети страховых организаций, что позволит
выявлять тенденции и закономерности изменений, происходящих в сфере страхового бизнеса, а также моделировать и прогнозировать его результаты на ближайшую перспективу. Цель исследования обусловила характер поставленных и решенных задач:
определены основные характеристики и особенности страхового бизнеса в Российской Федерации;
проведен комплексный экономико-статистический анализ развития сети страховых организаций;
сформирована и обоснована система показателей для статистического исследования сети страховых организаций;
разработана методика многомерной классификации страховых организаций по основным показателям страхового бизнеса;
разработана методика построения регрессионных моделей зависимости основных характеристик совокупности страховых организаций от социально-экономических факторов;
выявлены тенденции, оценены параметры моделей и построены краткосрочные прогнозы основных показателей развития субъектов страхового бизнеса;
разработаны рекомендации по совершенствованию информационной базы и методологии анализа состояния сети страховых организаций Российской Федерации.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования явилась совокупность страховых организаций Российской Федерации.
Предметом исследования послужили количественные и качественные показатели состояния и развития совокупности страховых компании (фирм), а также факторы, определяющие перспективы ее развития в РФ.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды российских и зарубежных авторов, посвященные проблемам
организации и экономики страхового дела, а также статистики страхования. В качестве инструментария исследования использовались следующие статистические методы: корреляционный, регрессионный, компонентный и кластерный анализы, методы анализа рядов динамики и прогнозирования, табличные и графические методы представления данных. Для решения поставленных в работе задач были использованы пакеты прикладных программ: SPSS, Statistica, Мезозавр, Олимп, средства Microsoft Office.
Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа состояния и развития сети страховых организаций. К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих элементами научной новизны, относятся следующие:
усовершенствована система показателей для классификации страховых организаций с целью выявления групп, однородных по финансовому состоянию и параметрам развития;
предложена и апробирована методика индексного факторного анализа динамики объема уставного капитала страховых организаций в Российской Федерации;
усовершенствована методика прогнозирования показателей сети организаций страхового бизнеса, основанная на использовании трендовых и адаптивных моделей;
разработан алгоритм оценки региональной распространенности и дифференциации совокупности страховых организаций в РФ;
проанализирована взаимосвязь показателей развития совокупности субъектов рынка страховых услуг с учетом территориальных различий.
Информационная база исследования. Информационной базой исследования послужили материалы Государственного комитета
Российской Федерации по статистике, данные Департамента страхового надзора МФ РФ, а также материалы, опубликованные в периодической печати и специальных изданиях.
Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования его выводов и положений Департаментом страхового надзора при разработке концепций и целевых программ перспективного развития страхового рынка. Предложенные в диссертации методики могут быть применены в исследованиях Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ, научных работников, практической деятельности страховых компаний (фирм), при определении принципов и направлений маркетинговых исследований страхового рынка, а также для преподавания курса «Страхового дела» в МЭСИ.
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались и получили одобрение на Международной конференции "Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах" (5-6 февраля 2002 года, МЭСИ), обсуждались на заседаниях и семинарах кафедр «Математической статистики и эконометрики» и «Страхового дела» МЭСИ в 2000-2002 гг., а также опубликованы в четырех научных работах общим объемом 0,7 п.л.
Методологические вопросы статистического анализа состояния и развития сети страховых организаций
Статистический анализ состояния и развития любого общественного явления или процесса традиционно основывается на выяснении содержания и особенностей объекта изучения. Поэтому исследование сети страховых организаций изначально предполагает получение по возможности исчерпывающих ответов на следующие принципиальные вопросы:
1) Когда исторически возникли и, соответственно, как долго существуют страховые организации?
2) В чем заключается общественное значение страховых организаций, особенно в рамках действующих экономических отношений?
3) Какие особенности присущи страховым организациям в контексте конкретного (в нашем случае статистического) научного исследования?
При ответе на первый вопрос следует исходить из того, что страхование как область человеческой жизнедеятельности является важнейшим социально-экономическим институтом, который исторически существовал в рамках различных общественных формаций.
Результаты археологических раскопок и исторических исследований свидетельствуют, что исходные прообразы современных страховых организаций уходят своими корнями во времена античности. Например, в Древнем Риме функционировали учреждения-сообщества легионеров, которые оказывали материальную поддержку своим членам в случаях перевода солдат в другой гарнизон, увольнения со службы или смерти (на погребение). В Древней Греции ростки страхования дали еще более яркий цвет, так как смогли вырваться за пределы воинской жизни. Свободные граждане осознанно создавали особые союзы для совместного покрытия убытков и потерь, возникающих при мореплавании и в торговле.
В современном понимании за точку отсчета деятельности страховых организаций чаще всего принимают середину XIV века, связанную с происхождением и быстрым развитием итальянского мореходства, когда банкиры стали официально оформлять договора и брать на себя ответственность за корабль или товары на протяжении определенного времени или в конкретном рейсе.
Развитие и распространение товарных производственных отношений сформировало благоприятную экономическую среду для роста количества и расширения масштабов деятельности страховых организаций. Рынок всегда был сопряжен с известным элементом риска, а поэтому объективно не мог обходиться без определенных страховых гарантий. Развитие капитализма способствовало проникновению страхования в многочисленные географические регионы и страны земного шара. [82]
В России первый опыт страхования жизни относится к 1771 г. (Закон о вдовьей казне). В 1776 г. при учреждении Государственного Заемного Банка ему было предоставлено право страхования каменных домов и фабрик, а в 1797 г. при Государственном Ассигнационном Банке открылась специальная контора для страхования товаров.
В явно выраженном виде мощные страховые организации с развитой региональной сетью появились в нашей стране в 1827 г. (Первое Российское Страховое Общество) и в 1835 г. (Второе Российское Страховое Общество). По направлению своей деятельности они были ориентированы на страхование от огня.
Таким образом, краткий исторический обзор деятельности страховых организаций убедительно доказывает, что они в тех или иных формах существовали в глубокой древности и через средние века успешно развивались до новых и новейших времен, регулярно усиливая собственную роль в системе экономических отношений. Следовательно, страховые компании (фирмы) как предмет научного познания представляют собой исторически сложившийся и практически состоявшийся объект статистического исследования.
К ответу на вопрос об общественном значении страховых организаций лучше всего подойти через выяснение роли страхования в жизни современных государств, опирающихся на рыночные принципы построения экономики. Огромная практическая значимость страхового бизнеса связана с тем, что он служит важнейшим необходимым элементом хозяйственных отношений, ориентированных на возмещение случайных потерь в процессе производства материальных благ и услуг. Основной смысл страховой деятельности заключается в минимизации потерь, убытков при наступлении случайных неблагоприятных обстоятельств.
Характеристика размера, структуры и динамики сети страховых организаций
Общее и количественное представление о размере совокупности объектов, занимающихся страхованием, позволяет получить число учтенных страховых организаций. Этот показатель, обладая низкой информативностью, не охватывает основные качественные характеристики самих компаний (фирм), работающих на рынке страховых услуг (размер уставного капитала, объем страховых взносов и выплат и др.), но разрешает дать первичную оценку масштабности изучаемого общественного явления (рис. 2.1). Как видно из рис. 2.1, изменение количественных размеров отечественной сети страхового бизнеса свидетельствует о сложном и неоднозначном характере развития. 90-е годы XX века в известном смысле распались на два противоположных по направлению этапа динамики. С 1993 по 1995 гг. в нашей стране наблюдался процесс роста числа учтенных страховых компаний (фирм), который затем сменился этапом спада. Подобная вариация масштабов сети отечественных страховых компаний в большинстве научно-прикладных исследований связывается с фактом становления рынка страховых услуг, когда быстрое первоначальное расширение круга участников рассматриваемой экономической деятельности завершается уменьшением системы за счет селекции и естественного отбора ее наиболее жизнеспособных элементов. Со статистической точки зрения данный процесс достаточно наглядно может быть проиллюстрирован при помощи показателей динамики, рассчитанных в табл. 1.2.
Абсолютные и относительные величины динамики говорят о том, что количественные размеры сети страховых компаний в нашей стране вначале росли чрезвычайно быстро. В рассматриваемом временном ряду всего за два года (с 1993 по 1995) число учтенных страховых организаций увеличилось на 683 единицы или 44,5%. Затем последовал чуть более плавный спад, который выразился в сокращении числа объектов страхового бизнеса за пять лет (с 1995 по 2000 гг.) на 1051 единицу или 47,6%. В результате за весь интервал времени с 1993 по 2000 гг. количество организаций, работающих на российском рынке страховых услуг, уменьшилось на 368 единиц или 24,0% , что, на наш взгляд, отражает постепенное поступательное движение в сторону относительной стабилизации объема совокупности участников страхового бизнеса. При этом цепные оценки исходного динамического ряда и характер изменения абсолютного значения 1% прироста (убыли) числа страховых компаний и фирм статистически подтверждают неустойчивость и неравномерность развития исследуемого общественного явления. Для уточнения фактических масштабов страховой сети обязательно требуется обращать внимание на наличие действующих филиалов организаций, занимающихся оказанием страховых услуг. Ведь на практике любая страховая фирма может иметь от одного до нескольких десятков или сотен филиалов, что скрывает подлинные размеры рассматриваемой совокупности. В табл. 2.2 приведены показатели развития филиальной сети страховых организаций в Российской Федерации. Анализ показателей табл. 2.2 позволяет сформулировать целый ряд выводов. Во-первых, по своим количественным параметрам филиальная сеть объектов страхового бизнеса в несколько раз превосходит сеть учтенных страховых организаций, что отражает стремление функционирующих компаний (фирм) к расширению сферы деятельности. Во-вторых, динамика числа филиалов по своим чертам несколько отличается от динамики числа самих страховых организаций. В принципиальном отношении колебания размеров филиальной сети носили более сложный и неустойчивый характер. С одной стороны, если судить по значению коэффициента сравнения базисных темпов роста, они проявились ярче, так как имели более широкий диапазон. С другой стороны, на этапе локально выраженной тенденции к сокращению числа учтенных страховых компаний и фирм с 1995 по 2000 гг.
Особенности математико-статистического моделирования и прогнозирования параметров сети страховых организаций
Статистическое исследование состояния и развития сети страховых организаций нельзя считать комплексным и логически завершенным, если оно не охватывает решения задач моделирования и прогнозирования основных параметров предмета познания. Отсутствие факторных и прогнозных моделей качественно обедняет содержательность анализа характеристик совокупности объектов, работающих на рынке страховых услуг, не позволяет вскрыть причинно-следственные связи и наиболее вероятные направления динамики отечественного страхового бизнеса, то есть предоставляет возможность получить лишь отрывочные, фрагментарные и не всегда надежные оценки изучаемого общественного явления.
Актуальность и практическое значение математико-статистического моделирования и прогнозирования показателей сети страховых компаний (фирм) не вызывают сомнений, так как имеют прямой и непосредственный выход на реализацию широкого спектра прикладных социально-экономических проблем, которые тесно переплетаются с вопросами страховой защиты общества, всех его институтов (социальных, экономических и др.) (рис. 3.1). Математико-статистические модели выступают в качестве инструментария, разрешающего устанавливать и измерять факторы, последствия, интенсивность и перспективы изменений, происходящих в системе российского страхования.
Далеко не полный перечень взаимосвязанных научно-практических задач, приведенных нами на рис. 3.1, свидетельствует об исключительной важности моделирования и прогнозирования для разработки и обоснования мероприятий, направленных на оптимизацию пропорций и повышение эффективности функционирования сети страховых организаций.
Вместе с тем моделирование и прогнозирование характеристик сети объектов страхового бизнеса как один из этапов статистического исследования на практике сталкивается с проблемами информационной базы, существующие в нашей стране в области страхования и уже рассмотренные в третьем параграфе первой главы диссертации. Однако применительно к математико-статистическому моделированию и прогнозированию совокупности страховых компаний (фирм) некоторые из них имеют аналогичное, а некоторые специфичное звучание.
Проблема достоверности статистических данных о количестве, составе и результатах деятельности сети страховых организаций носит общий, единообразный характер. Точность и качество собираемой информации сказываются на ценности показателей как простейших, так и содержательно продвинутых аналитических вычислений, то есть ставят под сомнение все без исключения методы независимо от их сложности и уровня математического обеспечения. Графическое изображение, построенное по приблизительным оценкам параметров страхового бизнеса также недостоверно, как и факторные и прогнозные модели, реализованные по тем же исходным данным.
Говоря о полноте и представительстве динамических рядов, содержащих характеристики состояния и развития страховых организаций, можно отметить, что относительно короткие ряды динамики, включавшие аномальные уровни, переломы направлений развития и т.п., в целом позволяют оперировать методами описательной статистики, акцентируя внимание на осторожном и ограниченном применении полученных результатов, то их же использование в качестве базы для моделирования и прогнозирования параметров сети страховых компаний и фирм заставляет решать вопросы гораздо более высокого и серьезного уровня. В теоретическом аспекте с позиций классической теории статистики короткие временные ряды выступают в роли противопоказания для расчета и интерпретации подавляющего большинства факторных и прогнозных моделей. Следовательно, если строго придерживаться данной концепции, то в настоящее время в Российской Федерации весьма проблематично моделировать и прогнозировать фактически все основные характеристики сети страховых организаций. В сложившейся ситуации потенциально возможны два способа решения проблемы. Первый из них носит пассивный характер и ориентирован на ожидание того времени, когда длина рядов динамики о состоянии и развитии сети организаций страхового бизнеса достигнет традиционно рекомендуемых величин (15-20 уровней).
