Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. ИНФЛЯЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
1.1. Современное понятие инфляции и инфляционных процессов 10
1.2. Классификация видов инфляции по причинам ее возникновения и формам проявления
1.3. Социально-экономические последствия инфляции 27
1.4. Информационная база статистики инфляции и инфляционных процессов
ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
2.1. Критический анализ статистических методов изучения инфляции
2.2. Критический отбор и обоснование сфер применения статистических показателей, характеризующих инфляцию
2.3. Методики расчета агрегированного индекса инфляции 68
ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Построение модели инфляции 83
3.2. Анализ взаимосвязи инфляции и кредитного рейтинга страны 95
3.3. Исследование специфики инфляционных ожиданий в Российской Федерации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 117
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 121
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Современное понятие инфляции и инфляционных процессов
- Критический анализ статистических методов изучения инфляции
- Построение модели инфляции
Введение к работе
Актуальность темы исследования. На протяжении последних нескольких лет интерес к изучению и анализу инфляционных процессов, протекающих в нашей стране, постоянно усиливался. В последнее время большинство ученых в долгосрочной перспективе рассматривают инфляцию как негативный процесс, который приводит к снижению покупательной способности национальной денежной единицы, возникновению проблем в сфере государственного регулирования на макроэкономическом уровне, в частности, возникновению устойчивых инфляционных ожиданий у экономических субъектов, осложнениям в ходе проведения структурных преобразований в экономике в целом и в отдельных секторах экономики.
Кроме того, динамика инфляционных процессов в значительной степени определяет восприятие экономической и политической ситуации, складывающейся в стране, российскими и зарубежными экспертными организациями, в том числе международными рейтинговыми агентствами.
Объективные экономические и управленческие реалии приводят к возникновению потребностей в уточнении, совершенствовании и, при необходимости, разработке основных понятий и классификаций, используемых для изучения инфляционных процессов, формировании специфической информационной базы, критическом анализе статистических показателей, применяемых для характеристики инфляции, и совершенствованию методологии их расчета.
Актуальность темы диссертационной работы определяется необходимостью разработки агрегированного показателя, характеризующего ее развитие в национальной экономике, важностью выявления и изучения циклической и сезонной составляющих инфляционных процессов, необходимостью изучения взаимосвязи инфляции с другими социально-экономическими процессами, потребностью в описании механизмов формирования инфляционных ожиданий экономических субъектов.
Некоторые аспекты, касающиеся сущности, значения, видов и роли инфляционных процессов в экономике, отражены в работах российских и зарубежных ученых-экономистов: Ф. Алена, К. Брауна, П.И. Гребенникова, А.И. Добрынина, С.Г. Землянухиной, В.М. Козырева, И.П. Николаевой, В.В. Орлова, Н.Б. Рудыка, Л.С. Тарасевича и др.
В российской статистической науке существенный вклад в развитие теоретических основ статистического изучения инфляции, разработку основных показателей статистики инфляции, совершенствование методики их расчета внесли известные отечественные статистики: И.К. Беляевский, Е.В. Зарова, Ю.Н. Иванов, М.Г. Назаров, А.А. Спирин, Б.Т. Рябушкин, В.М. Рябцев, А.А. Френкель, Г.И. Чудилин, Р.А. Шмойлова и др.
Специфика инфляционных процессов подразумевает применение не только традиционных статистических методов, но и специализированных приемов и методик, таких как непараметрические методы оценки тесноты связи, аппарат рейтинговых оценок, критерии проверки временных рядов на сезонность и цикличность, на развитие теории которых заметно повлияли И.И. Елисеева, В.А. Прокофьев, В.М. Рябцев.
Кроме того, изучение инфляционных процессов предполагает применение методов корреляционно-регрессионного и многомерного статистического анализа, на развитие которых оказали влияние С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян, Н.Н. Райская, Ю.В. Сажин, Я.В. Сергиенко, Л.И. Трошин и др.
На наш взгляд, в настоящий момент проблема статистической оценки инфляции остается недостаточно изученной в современной российской и зарубежной науке и требует повышенного внимания со стороны исследователей.
Цель и задачи исследования. Цель проведенного в диссертации исследования состоит в статистическом измерении и оценке инфляционных процессов в Российской Федерации, совершенствовании системы показателей статистики инфляционных процессов, а также методов их изучения и анализа.
Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач:
- уточнение понятий «инфляция» и «инфляционный процесс»,
определение соотношения этих понятий;
анализ и обоснование целесообразности применения конкретных статистических методов для изучения инфляционных процессов;
выявление основных проблем формирования и совершенствования системы показателей статистики инфляционных процессов и разработка методики расчета обобщающего показателя, характеризующего динамику инфляционных процессов в национальной экономике в целом;
исследование инфляционных процессов, протекающих в российской экономике, на наличие циклической и сезонной составляющих, и построение математической модели, описывающей развитие инфляционных процессов;
выявление взаимосвязи между динамикой инфляционных процессов и изменением среднего суверенного кредитного рейтинга страны (по версии международных рейтинговых агентств);
- разработка модели инфляционных ожиданий для краткосрочного
прогнозирования инфляционных процессов.
Объект исследования. В качестве объекта диссертационного исследования рассматривались инфляционные процессы, протекающие в экономике Российской Федерации.
Предмет исследования. Предметом исследования диссертационной работы является качественно-количественная характеристика и статистический анализ закономерностей и факторов инфляционных процессов, происходящих в российской экономике.
Методологическая и теоретическая основа. Методологической и теоретической базой диссертационной работы послужили:
- методологические положения Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации;
постановления Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и ее территориального органа по Саратовской области;
работы отечественных и зарубежных ученых в области изучения инфляции и инфляционных процессов, раскрывающие сущность и содержание этих понятий, особенности их трактовки в современных условиях, предлагающие различные методы, приемы и показатели для получения адекватной экономико-статистической характеристики инфляции и выявления ее специфических особенностей в Российской Федерации.
Информационной базой диссертационного исследования явились статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов и Центрального банка Российской Федерации.
При решении поставленных задач использовались различные общенаучные и статистические методы: метод сводки и группировки, графический и табличный методы, метод средних величин, индексный метод, корреляционно-регрессионный анализ и непараметрические методы оценки тесноты связи.
Обработка исходных данных осуществлялась с помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel.
Научная новизна диссертации. Научная новизна диссертационной работы состоит в усовершенствовании методологии статистического исследования инфляционных процессов в Российской Федерации, выявлении их количественных закономерностей на основе обобщающей оценки.
В диссертации содержатся следующие положения, содержащие элементы научной новизны:
- уточнено понятие «инфляция», в частности, предложено включить в
систему ее параметров обесценение национальной валюты по отношению к
товарам (услугам), иностранным валютам и золоту; определено соотношение
понятий «инфляция» и «инфляционный процесс»;
- обоснована необходимость совершенствования методики сбора
информации о ценах и тарифах путем проведения дополнительных выборочных
обследований;
- предложена методика расчета обобщающего показателя инфляции -
агрегированного индекса инфляции на основе комбинации методики Н.Н.
Райской, Я.В. Сергиенко, А.А. Френкеля и методики В.М. Рябцева;
- построена математическая модель, описывающая инфляционные
процессы в Российской Федерации, установлено отсутствие циклической и
сезонной компонент во временном ряду агрегированных индексов инфляции;
- разработана шкала соответствия международных кредитных рейтингов;
доказано наличие отрицательной взаимосвязи между динамикой
инфляционных процессов и средним суверенным кредитным рейтингом при
помощи непараметрических показателей оценки тесноты связи;
предложена авторская модель инфляционных ожиданий (модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий), учитывающая точность прогнозов экономических субъектов за определенный период времени, а также характер информационного поля, в котором они функционируют.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что основные выводы и обобщения ориентированы на дальнейшее развитие статистического изучения инфляционных процессов. В работе решены некоторые теоретические проблемы статистического измерения, оценки и анализа инфляционных процессов в Российской Федерации на современном этапе.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в возможности использования предложенных методик и показателей статистики инфляции органами государственной статистики и коммерческими организациями в целях статистического анализа экономической ситуации на государственном и региональном уровне, принятия и обоснования оперативных и стратегических управленческих решений органами исполнительной власти.
Материалы диссертационного исследования использовались в процессе преподавания дисциплин «Статистика» и «Финансовая статистика» в Саратовском государственном социально-экономическом университете.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были представлены на 4 научных конференциях:
Международная научная конференция «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Тольятти. 21-24 апреля 2004 года;
- Научно-практические конференции профессорско-преподавательского состава Саратовского государственного социально-экономического университета по итогам НИР за 2003 и 2004 годы;
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы качественного экономического роста». Саранск. 20-21 октября 2005 года.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.
В первой главе диссертации рассмотрено понятие инфляции и инфляционных процессов, а также определено соотношение этих категорий с учетом фактора времени. Сформулированы и описаны инфляционные и не инфляционные причины повышения цен. Осуществлена классификация видов инфляции по причинам ее возникновения и формам проявления, описаны основные социально-экономические последствия инфляции. Выделены основные источники информации, на основе которых дается экономико-статистическая характеристика инфляционных процессов в Российской Федерации.
Во второй главе осуществлен анализ основных этапов процесса сбора ценовой информации, применяемых органами государственной статистики. Проведен отбор статистических методов, используемых для изучения инфляции. Рассмотрена действующая система показателей статистики инфляции и освещены основные теоретические и практические вопросы совершенствования данной системы показателей, в частности дан критический
анализ нормы инфляции и «правила 70». Разработана методика расчета агрегированного индекса инфляции, базирующаяся на. использовании коэффициентов парной корреляции между отдельными факторами.
В третьей главе доказано существование устойчивой тенденции в развитии инфляционных процессов в нашей стране. При помощи кривых роста построена статистически значимая модель инфляции. Обосновано отсутствие циклической и сезонной составляющих в ряду квартальных агрегированных индексов инфляции. Выявлена взаимосвязь между инфляционными процессами, имеющими место в российской экономике, и изменением среднего суверенного кредитного рейтинга страны. Проведен анализ теоретических моделей инфляционных ожиданий, предложена модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий.
В целом в диссертационной работе проведена комплексная экономико-статистическая оценка инфляционных процессов, характерных для российской экономики, детально рассмотрены статистические методы и показатели, применяемые для их изучения и анализа.
Современное понятие инфляции и инфляционных процессов
Несмотря на то, что проблеме изучения инфляции, ее описания и прогнозирования, посвящены десятки и сотни научных работ, в настоящее время отсутствует единая точка зрения на сущность этого важного социально-экономического феномена, его природу, нередко даже сам термин «инфляция» трактуется различными авторами неоднозначно.
Как экономическое явление инфляция существует достаточно давно: считается, что она появилась с момента возникновения денег как всеобщего менового эквивалента, причем инфляция была присуща как металлистической, так и бумажной системе денежного обращения. В качестве примера можно привести трехкратное увеличение денежной массы в Европе XV-XVI вв. в результате активного ввоза золота и серебра из Перу и Мексики, что стало причиной роста цен на товары и услуги, которые выросли в XV-XVI вв. на 100-200%. Еще одним ярким примером может служить Боливия, в которой в начале 80-х гг. XX в. годовой темп роста цен достигал 25000%.
Сам же термин «инфляция» впервые стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865 гг., он обозначал процесс разбухания бумажно-денежного обращения. Встречается он и в работах немецких и английских экономистов конца XIX в. И все же широкое распространение в экономической литературе это понятие получило лишь после Первой мировой войны в начале XX в.
В нашей стране этот термин вошел в употребление в 20-х гг. XX в., он использовался для обозначения чрезмерного выпуска денежных знаков сверх потребностей экономики; в 40-е гг. под инфляцией стали понимать любое обесценение бумажных денег; после 60-х гг. он трактовался как многофакторное явление, не имеющее однозначного толкования. Сейчас существует несколько определений этого термина, приведем некоторые из них.
В «Современной экономической энциклопедии» под инфляцией понимается процесс обесценивания бумажных денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег [19.С.234].
В финансовом словаре А.А. Благодатина инфляция трактуется как переполнение каналов обращения бумажными деньгами, сопровождающееся их обесценением и ростом цен [14.С.128].
Ученый-статистик И.К. Беляевский предлагает следующую трактовку этого термина: инфляция - это повышение общего уровня цен и обесценение денег, вызванное нарушением равновесия между денежной массой и товарным покрытием [107.С.173].
Другой известный статистик М.Г. Назаров полагает, что инфляция - это сложное многофакторное явление, характеризующее нарушение воспроизводственного процесса, присущее экономике, использующей бумажно-денежное обращение. По его мнению, инфляционный процесс непосредственно связан с обесцениванием денег и проявляется в росте цен на товары и услуги и нарушении денежного обращения [50.С.352].
Экономист В.М. Козырев утверждает, что инфляция - это переполнение канала товарно-денежного обращения излишним количеством неполноценных денег, т. е. нарушение соответствия совокупного спроса и совокупного предложения на национальном товарно-денежном рынке. Он указывает на то, что необходимо различать сущность и форму проявления инфляции. По своей сути инфляция - это обесценение денег, превышение совокупного денежного предложения над совокупным денежным спросом с точки зрения законов денежного обращения. По форме - это рост цен [43.С.304].
Несмотря на различные формулировки, суть всех этих определений остается практически неизменной, однако, по нашему мнению, целесообразно пользоваться определением инфляции, предложенным И.К. Беляевским, т. к. оно наиболее точно отражает сущность этого явления.
Тем не менее, следует уточнить, по отношению к чему именно обесцениваются деньги (национальная валюта) в условиях инфляции. Как правило, речь идет об обесценении по отношению к товарам (реже услугам) и иностранным валютам (прежде всего, это доллар США, евро, швейцарский франк и японская йена). Мы полагаем, что целесообразно добавить к этому перечню еще и золото. В данном случае золото рассматривается не как всеобщий меновой эквивалент, а как некое универсальное средство сбережения. Эмпирическим путем доказано, что в условиях макроэкономической нестабильности (например, эскалации какого-либо локального вооруженного конфликта, существенных изменений в экономической политике стран «большой семерки», крупных террористических актов, религиозных волнений и т. д.) спрос на золото резко возрастает, и, наоборот, в условиях стабильного роста мировой экономики золото начинает дешеветь.
Мы думаем, что необходимо обратить внимание и на такое явление как дефляция, под которой понимается снижение среднего уровня цен в экономике вследствие уменьшения совокупного спроса, снижения стоимости товаров за счет роста производительности труда или сокращения количества денег в обращении. Если инфляция в той или иной степени характерна практически для любой рыночной экономики, то дефляция как экономическое явление встречается достаточно редко. Классическим примером дефляции является падение цен в США во время Великой депрессии 30-х гг. XX в.
Однако проблема дефляции актуальна и в начале XXI в., например, в Японии систематическое снижение цен привело к резкому падению производства (в 2001 г. снижение составило в среднем 7,9%), спроса на товары и услуги (за 2001 г. объемы розничной торговли сократились на 2,2%), снижению активного сальдо платежного баланса, росту безработицы и количества банкротств (в 2001 г. в Японии обанкротилось 19500 корпораций), кризису банковской системы (дошло до того, что для соблюдения соответствующих нормативов банки были вынуждены кредитовать друг друга под отрицательный процент) и политической нестабильности (отставка кабинета министров в полном составе).
В условиях дефляции экономика фактически попадает в замкнутый круг: удешевление товаров вызывает спад производства, что приводит к сокращению рабочих мест, при этом люди под угрозой возрастающей безработицы предпочитают увеличивать сбережения, а значит, ограничивают себя в покупках, что снова вызывает падение цен. Можно сказать, что в условиях дефляции происходит удорожание национальной валюты, сопровождающееся снижением цен.
По нашему мнению, нужно также определить соотношение категорий «инфляция» и «инфляционный процесс». Инфляция означает, что цены и тарифы, пусть и неравномерно, повышаются во всех секторах экономики в течение определенного периода времени (как минимум 1 года), термин же «инфляционный процесс» используется для описания роста цен на более длительных временных интервалах (от 3 лет), кроме того, инфляционные процессы характеризуются большей степенью инерционности (одним из основных признаков инфляционного процесса является формирование у населения устойчивых инфляционных ожиданий). Таким образом, можно сделать следующий вывод: в долгосрочном периоде нельзя использовать эти термины как синонимы, однако на небольших временных интервалах (от 1 года до 3-4 лет) различия между ними не существенны.
Критический анализ статистических методов изучения инфляции
Статистическое исследование инфляционных процессов состоит из трех стадий: статистического наблюдения, первичной обработки результатов наблюдения и анализа полученных сводных материалов.
Все три этапа связаны между собой. Отсутствие одного из них ведет к разрыву целостности статистического исследования. Прохождение каждой стадии исследования связано с использованием специальных методов, объясняемых содержанием выполняемой работы.
Под статистической методологией понимается система приемов, способов и методов, направленных на изучение количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, динамике и взаимосвязи социально-экономических явлений [83.С.156].
При изучении инфляционных процессов применение в статистическом исследовании конкретных методов определяется поставленными задачами и зависит от характера исходной информации и целей исследования.
На стадии сбора первичной статистической информации широко применяется выборочный метод, позволяющий в сжатые сроки и при минимальных затратах получить сведения о ценовых процессах, имеющих место в национальной экономике (при этом непосредственно обследуется от 1% до 25% генеральной совокупности) [120.С.42-44]. Данный метод используется в основном при регистрации цен и тарифов на товары и услуги на потребительском рынке.
Безусловно, применение выборочного метода является экономически и логически обоснованным, однако, по нашему мнению, существующая методика сбора ценовой информации имеет ряд весьма серьезных недостатков.
Согласно методике, применяемой Федеральной службой государственной статистики РФ, сбор ценовой информации о ценах и тарифах на товары и услуги потребительского рынка, используемой в дальнейшем для расчета ряда статистических показателей, в том числе индекса потребительских цен (ИПЦ), включает в себя следующие этапы работы:
1) отбор населенных пунктов;
2) отбор базовых предприятий сферы торговли и сферы услуг;
3) отбор товаров (услуг)-представителей;
4) регистрация цен и тарифов;
5) формирование системы весов для расчета индекса потребительских цен [73.C.9-10].
Проведем критический анализ перечисленных выше этапов сбора ценовой информации.
Начнем с отбора населенных пунктов. В настоящий момент наблюдение за потребительскими ценами проводится на территории всех субъектов РФ. Ценовая информация собирается во всех столицах республик (в составе РФ), центров краев, областей, автономных округов, городах федерального значения и выборочно - в районных центрах, отобранных с учетом их представительности в отражении социально-экономического и географического положения регионов и степени насыщенности потребительского рынка товарами и услугами (всего 350 городов).
Например, с 1 января 2003 года сбор ценовой информации об уровне цен и тарифов на товары и услуги на территории Саратовской области организован в Саратове, Балаково, Балашове и Ртищево [73.С.27].
По нашему мнению, подобная методика не в полной мере учитывает ситуацию на потребительском рынке в регионах, где традиционно высока доля сельского населения (например, в Оренбургской, Тамбовской области). Дело в том, что на регулярной основе цены и тарифы на товары и услуги в сельской местности не регистрируются, исключение составляют лишь специальные единовременные обследования, проводимые крайне редко. Фактически многие показатели, например ИПЦ, рассчитываются только для городского населения, что, в принципе, соответствует международным статистическим нормам, но не учитывает российской специфики. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, удельный вес городского населения в РФ составляла 73,3%, т. е. уровень урбанизации в нашей стране заметно ниже, чем в странах Западной Европы (так, в Германии он составляет порядка 80%, в Великобритании - более 90%).
Если же рассматривать отдельно Приволжский федеральный округ, то в 2002 году удельный вес городского населения, проживающего на данной территории, составляла 70,8%, (уровень урбанизации был ниже среднего по России на 3,4%) [130].
Представленную точку зрения разделяют отнюдь не все ученые. Так, доцент МГУ, Казаринова СЕ. указывает, что «динамика цен на селе практически аналогична динамике цен в городе» [123.С.300].
Построение модели инфляции
В современной статистической практике описание хронологического развития разнообразных экономических процессов производится при помощи временных рядов, которые дают возможность детально изучить особенности протекания того или иного процесса.
По своей экономической сущности инфляционные процессы, имеющие место в национальной экономике, характеризуют изменение во времени цен и тарифов на товары и услуги, потребляемые экономическими субъектами. Таким образом, инфляционные процессы также могут быть представлены в виде временных рядов, где в качестве уровней ряда выступают значения индексов цен.
Статистическая наука постулирует, что любой временной ряд может быть разбит на четыре основные компоненты (трендовая, циклическая, сезонная и случайная компонента).1 На наш взгляд, в настоящий момент практическую ценность представляет выявление, изучение и оценка отдельных компонент инфляционных процессов и построение соответствующей статистической модели, описывающей их развитие в нашей стране.
В качестве исходного временного ряда будем рассматривать квартальные значения агрегированного индекса инфляции, рассчитанного по комбинированной методике.
Проведенные нами исследования показали, что поквартальные значения агрегированного индекса инфляции по сравнению с годовыми или помесячными их уровнями наиболее адекватно отражают инфляционные процессы. Применение годовых агрегированных индексов инфляции приводит к слишком малой длине временного ряда, а месячные данные, по нашему, мнению, подвержены существенному воздействию случайных факторов.
Кроме того, данный временной ряд удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к временным рядам: его уровни являются сопоставимыми; ряд не содержит пропущенных наблюдений и аномальных выбросов; длина ряда позволяет использовать научно обоснованные статистические методы.
Мы полагаем, что в данном случае анализ исходного временного ряда целесообразно начать с его графического представления. Если построенный график не позволит сделать однозначного вывода о наличии либо отсутствии тенденции развития инфляционных процессов в Российской Федерации, то воспользуемся критерием Фостера-Стюарта, а в качестве подтверждающего критерия применим критерий серий, основанный на медиане выборки.
