Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
1.1 Автомобильное страхование в России. 14
1.2 Мировая практика автомобильного страхования. 22
1.3 Актуальность автомобильного страхования и автогражданской ответственности.
1.4 Изменения на страховых рынках и актуальные проблемы. 44
Глава 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, ВЫПЛАТ И ШТРАФОВ.
2.1 Основные понятия и виды автотранспортного страхования. 54
2.2 Система статистических показателей автотранспортного страхования.
2.3 Страхование гражданской ответственности. 67
2.4 Порядок страхования и действия при страховом случае. 75
Глава 3. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧБСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ.
3.1 Прогнозирование параметров и применение компонентного и кластерного анализа.
3.2 Определение и статистическое исследование системы бонус-малус.
3.3 Модели распределения числа страховых случаев. 125
3.4 Построение оптимальной системы бонус-малус. 135
Заключение. 141
Список литературы. 145
Приложения. 153
- Автомобильное страхование в России.
- Основные понятия и виды автотранспортного страхования.
- Прогнозирование параметров и применение компонентного и кластерного анализа.
Введение к работе
Актуальность темы исследования.
Страхование является одним из важнейших социально-экономических институтов, деятельность которого реально сказывается на повышении эффективности общественного развития, способствует сохранению достигнутого уровня благосостояния, а также решению насущных задач государственной и личной безопасности. Большое практическое значение страхования заключается в том, что оно является системой, ориентированной на возмещение убытков, нанесенных имуществу или личности людей случайными опасными событиями.
В Российской Федерации со стороны отдельных общественных институтов наблюдается недооценка роли и места страхования в экономике и социальной жизни страны. Через российский страховой рынок сейчас перераспределяется примерно 2-3% валового национального продукта, что в 4-5 раз меньше чем в США, Японии и государствах Западной Европы. Разработка и осуществление федеральных и региональных программ в области развития и повышения эффективности отечественного страхового бизнеса, несомненно, является перспективным направлением инвестиций и обязательно должны опираться на достоверные и точные оценки параметров действующей совокупности страховых организаций, которые могут быть получены только при помощи всесторонних статистических исследований.
На конец 2003 г. в Российской Федерации 1408 страховых организаций получили лицензии на проведение страховой деятельности. Интересно, что в последние годы более 50% общей суммы поступлений страховых платежей приходится на личное страхование, примерно 20% — на поступления по страхованию имущества юридических и физических лиц, 16% — на обязательное страхование и лишь 5% — на страхование ответственности. Но в настоящее время суммы взносов по личному и автомобильному страхованию
неуклонно растут. Таким образом, на российском страховом рынке происходят изменения в развитии тех или иных видов страхования, что закономерно.
Безусловно, в дальнейшем, по мере становления и укрепления страхового рынка, следует ожидать новых структурных изменений общего страхового портфеля и изменения удельного веса отдельных видов и отраслей страхования. С переходом российской экономики на рыночный характер развития появляются объективные условия для активного развития новых и усовершенствования прежних видов страхования. И это понятно, поскольку страховая защита необходима акционерным предприятиям и коммерческим структурам, а также и многочисленным предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности.
Поэтому резко возрастает общее значение страхования в системе экономических отношений народного хозяйства страны. В этих условиях функция государства в большей мере должна заключаться в создании необходимых условий для успешного развития национального страхового рынка.
Цель и задачи исследования.
Целью диссертационного исследования является анализ системы страхования легкового автомобильного транспорта, действующей в России и за рубежом, выявление тенденций и закономерностей изменений, происходящие в сфере страхового бизнеса, а также моделирование и прогнозирование развития страхования на ближайшую перспективу.
Цель исследования обусловила характер поставленных и решенных задач:
- определены основные характеристики и особенности страхового
бизнеса в Российской Федерации и зарубежных странах;
дополнена и обоснована система показателей для статистического исследования сети страховых организаций;
рассмотрены и систематизированы факторы возможности развития страховых компаний на российском страховом автомобильном рынке;
оценен опыт западных стран в области страхования легкового автомобильного транспорта, который может быть использован в российских страховых компаниях;
выявлены тенденции, оценены параметры моделей и построены краткосрочные прогнозы основных показателей развития субъектов страхового бизнеса;
предложены правила построения систем бонус-малус в автостраховании и приведены актуарные расчеты в рамках данных систем.
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования явилась совокупность страховых организаций Российской Федерации и зарубежных стран, их опыт работы и действующие правила страхования, установленные, как самими компаниями, так и государством в целом.
Предмет исследования.
Предметом исследования послужили количественные и качественные показатели состояния и развития совокупности страховых компаний, а также факторы, определяющие перспективы ее развития в РФ.
Теоретическая и методологическая база исследования.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды российских и зарубежных авторов, посвященные проблемам организации и экономики страхового дела, а также статистики страхования.
В качестве инструментария исследования использовались следующие статистические методы: корреляционный, регрессионный, компонентный и кластерный анализы, методы анализа рядов динамики и прогнозирования, табличные и графические методы представления данных. Для решения поставленных в работе задач были использованы пакеты прикладных программ: Statistica 5.5, SPSS 8, Мезозавр, Олимп, средства Microsoft Office.
Научная новизна исследования.
Научная новизна исследования состоит в анализе зарубежной системы автомобильного страхования для переноса ее опыта в отечественную практику и разработке методики комплексного статистического анализа состояния и развития автомобильного страхования в России.
К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих элементами научной новизны, относятся следующие:
- предложена и апробирована методика индексного факторного анализа
динамики объема уставного капитала страховых организаций в РФ;
проанализирована взаимосвязь показателей развития совокупности субъектов рынка страховых услуг с учетом территориальных различий;
усовершенствована и апробирована методика прогнозирования показателей сети организаций страхового бизнеса;
предложены модели формирования страховых тарифов и дана оценка их эффективности;
обоснована система внедрения схемы бонус-малус, которая широко используется в большинстве экономически развитых странах.
Информационная база исследования.
Информационной базой исследования послужили материалы Государственного комитета Российской Федерации по статистике, данные Департамента страхового надзора МФ РФ, годовая отчетность некоторых страховых компаний, а также материалы, опубликованные в периодической печати и специальных изданиях. Использовались тематические ресурсы, размещенные в Интернете.
Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования его выводов и положений при разработке концепций и целе-
вых программ перспективного развития страхового рынка. Предложенные в диссертации методики могут быть применены в исследованиях научных работников, практической деятельности страховых компаний (фирм), при определении принципов и направлений маркетинговых исследований страхового рынка, а также для преподавания курса «Страхового дела» в высших учебных заведениях. Результаты работы нашли применение при разработке программы страховой защиты населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2002-2007гг.
Апробация работы.
Основные положения и выводы диссертационной работы обсуждались
на заседаниях и семинарах кафедры «Математической статистики и эконометрики» МЭСИ в 2000-2003 гг., а также опубликованы в восьми научных работах общим объемом 3,1 п.л.
Структура работы.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
Основное содержание работы.
Во введении обосновывается актуальность выбранной для диссертационного исследования темы, определяются цель и задачи исследования, характеризуются научная новизна и практическая значимость представленной работы.
В первой главе "Развитие системы страхования легкового автомобильного транспорта в России и за рубежом" рассмотрены особенности развития системы страхования в России с начала XX века.
В параграфе 1.1 приведены базовые тарифы на страхование отечест-
венных автомобилей, отражающие различные уровни процентных ставок по разным страховым компаниям.
Приведены некоторые цифры, объясняющие сборы страховыми организациями страховых премий со страхователей, и суммы выплат населению по страховым случаям, показывающие развитие национальной системы страхования за период с 1995 по 2003 год.
По западным страховым компаниям показано историческое развитие, влияние правительства на порядок и правила страхования, приведены принципы, которыми руководствуются страховщики за рубежом при определении величины страховой премии.
По таким странам как Бельгия, Франция, Великобритания, Голландия, Швеция, Швейцария, Германия показаны действующие системы бонус-малус, как основополагающие для расчета и разработки страховых тарифов. Так как у каждой страны индивидуальны количество классов, начальный класс и переходные правила, то приведены их характеристики, с помощью которых можно сделать вывод о гибкости системы бонус-малус, о возможности ее приспособления и использования в любой стране.
Влияние государства на деятельность страховых компаний в той или иной мере просматривается практически в любой стране.
С 2001 г. в Российской Федерации отмечается ухудшение обстановки с обеспечением безопасности дорожного движения. Среднегодовое количество происшествий за последние 10 лет составило 166,5 тыс. В 2001 г. по сравнению с 1997 г. количество ДТП возросло на 5,1%, а в сравнении со средним значением
за десятилетие — уменьшилось на 1,3%. Из каждых 100 тыс. жителей в 2001
г. пострадал в ДТП 151 человек. Значение этого показателя, характеризую
щего степень риска травмирования населения в ДТП, увеличивалось в 1998,
1999 и
2001 гг.
Также наблюдается увеличение основных показателей аварийности на
территории всех федеральных округов. Наиболее серьезное положение сложилось в Центральном, где количество ДТП возросло на 9%; число погибших - на 2,6% и раненых — на 6,2%. Самым распространённым видом дорожно-транспортных происшествий (44,4% от общего количества) по-прежнему остаётся наезд на пешехода.
В диссертационной работе сказано о конкуренции, повлекшей за собой заметное сокращение числа страховых компаний, и про другую тенденцию большинства европейских стран в последние годы - постоянный рост уровня преступности, как случайной, так и организованной, и о мерах по борьбе с этим явлением. В результате участившихся краж автотранспорта стоимость страхования от угона в странах Западной Европы за последние годы возросла на 150% и достигает 20% покупной цены автомобиля.
Вторая глава "Методы расчета страховых премий, выплат и штрафов" посвящена описанию экономической сущности страховых понятий в области автотранспортного страхования, представлению их в формализованной записи, описанию формул расчета и ограничений.
Так, описывается специфическая терминология, присущая страховому делу как и любым специальным экономическим отношениям, используемая для определения ключевых понятий, обозначений и категорий.
Затронуты главные субъекты автострахования - страховщик и страхователь. Подробно изложены такие базовые понятия, как страховая сумма, страховая премия, страховое возмещение, ущерб и описание их экономической сущности в свете автотранспортного страхования и их расчет.
Приводятся формулы расчета абсолютных, относительных и средних показателей, на основе которых далее описываются статистические модели.
Данные показатели будут использоваться в работе для построения вероятностных моделей распределения числа страховых случаев в портфеле страховой компании, а также для построения оптимальной системы бонус-малус.
Хотя полный перечень транспортных средств, которые могут приниматься на страхование страховыми компаниями, составить достаточно затруднительно из-за многообразия их типов, видов, моделей марок, но в главе приведена классификация легковых автомобилей..
Показаны формы страхования, виды договоров, позволяющие как перестрахование, двойное страхование, так и неполное, приведены примеры расчета страховых тарифов и выплат по каждой из форм страхования. Отдельным пунктом описаны проблемы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и цель, а также задачи страхования гражданской ответственности. Ее актуальность связана с постоянным ростом количества автотранспортных средств и количества ДТП. В скорейшем развитии такого вида страхования заинтересован не только автовладелец, который в случае аварии освобождается от неприятных разбирательств с другими ее участниками, но и государство, для которого этот вид страхования является социально значимым.
Подробно изложены порядок страхования и действия владельца транспортного средства при возникновении страхового случая. Перечислены условия при которых страховщик вправе отказать страхователю в выплате возмещения, при наличии нарушений и несоответствия договору страхования.
В третьей главе «Математико-статистическое моделирование и прогнозирование параметров системы страхования легкового автомобильного транспорта в России» рассматриваются такие факторы, как динамика числа страховых компаний на российском страховом рынке, динамика числа филиалов страховых компаний.
Проводится индексный факторный анализ, показывающий, что расширение размеров филиальной сети страховых организаций в нашей стране в 90-х годах шло исключительно за счет роста количества филиалов, но при некотором сокращении самих компаний. Проводится ранжирование регионов РФ по уровню развития страхового бизнеса (кластерный анализ). Для ранжи-
рования регионов РФ по уровню развития страхового бизнеса был проведен компонентный анализ, в результате которого была получена одна главная компонента (интегрированный показатель), характеризующая уровень развития сети страховых организаций
Для прогнозирования числа страховых организаций и их филиалов используется пакет Statistika 5, что позволило получить по временным рядам предположительный прогноз. Прогнозирование в области страхования призвано охарактеризовать тенденции ожидаемых изменений прогнозируемых показателей и служить инструментом исчисления и планирования тарифных ставок.
С помощью иерархической процедуры кластерного анализа проведена классификация семи округов Российской Федерации за два года - 2002 и 2003.
Зарегистрированы переменные, необходимые для разработки тарифов
и расчета дополнительной страховой премии, рассмотрен портфель страховой компании.
В результате применения алгоритма пошагового регрессионного анализа было получено уравнение регрессии переменной XI со всеми значимыми переменными.
Подготовлены таблицы, наглядно показывающие влияние числа ДТП на средний размер выплат по страховому случаю, влияние возраста водителя, класса СБМ, возраста, мощности и объема двигателя автомашины на среднюю стоимость одного страхового случая.
Отдельный параграф посвящен определению системы бонус-малус. Показаны требования, благодаря которым считается, что страховая компания использует систему бонус-малус.
В третьей главе рассматриваются и предлагаются к использованию четыре различные вероятностные модели, которые представляют распределение числа страховых случаев в страховом портфеле.
Описаны следующие модели - пуассоновская, отрицательная биномиальная, пуассоновская-обратная гауссовская, хорошие риски - плохие риски. Сделаны выводы о соответствии портфеля моделям, и о целесообразности
использовании той или иной модели в различной ситуации. Иллюстрация четырех различных вероятностных моделей, представляющих распределения числа страховых случаев показывает, что пуассоновская модель оказывается адекватной для моделирования распределения страховых случаев для индивидуального страхователя, но не может использоваться для анализа портфелей компании. Выбор обратной биномиальной модели может быть обоснован необходимостью иметь модель, которая учитывает различные риски. Эта модель в основном применяется в статистике несчастных случаев. Пуассонов-ская/обратная гауссовская модель хорошо себя рекомендует благодаря отличной согласованности со статистическими результатами.
В заключении даются выводы о том, что в России необходимо использовать систему бонус-малус, о чем показывает мировой опыт.
Использование системы бонус-малус представляется возможным использовать в России благодаря ее гибкости, настраиваимости и простоте использования. Эта система, как показано в первой главе, используется во многих, если не во всех западных странах и имеет индивидуальные характеристики и правила, присущие конкретно каждой стране.
Автомобильное страхование в России
Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом социально-экономической системы общества.
Страхование предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае непредвиденных природных, техногенных и иных явлений, оказывает позитивное влияние на укрепление финансов государства. Оно не только освобождает бюджет от расходов на возмещение убытков при наступлении страховых случаев, но и является одним из наиболее стабильных источников инвестиций.
Страхование средств автотранспорта получило распространение в мире в конце XIX — начале XX вв. В настоящее время оно широко применяется во всем мире, что объясняется массовостью производства и применения автомобилей разных типов, огромным количеством дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах всего мира и гибнущих в связи с ними людей1.
До 1968 года в России страхование автотранспорта, принадлежащего населению, было объединено со страхованием домашнего имущества (с 1958 года действовали «Правила добровольного страхования домашнего имущества и средств транспорта, принадлежащих гражданам»), но с 12 ноября 1968 года после введения «Правил добровольного страхования средств транспорта, принадлежащих гражданам» оно стало развиваться как самостоятельный вид страхования. С этого времени началось проведение страхования автотранспорта на случай его хищения, гибели или повреждения в связи с угоном.
К концу 70-х годов, одновременно с ростом числа автомобилей на дорогах и с ростом числа ДТП, начала существенно увеличиваться потребность автовладельцев в страховой защите. Так, с 1975 по 1977 гг. количество государственных машин в Москве увеличилось на 2%, а личных — на 11%, и произошло более 5 тыс. ДТП, в основном, по вине водителей. В 1978 г. количество личных автомашин увеличилось на 13%, а число ДТП — на 17%. При этом по вине водителей личного автотранспорта зарегистрировано 1261 ДТП. В целом, по стране на начало 1977 г. было застраховано 11% всех автотранспортных средств, находившихся в личном пользовании, а по Москве число договоров автокаско1 достигало 86,3 тыс., что составило 33%, т.е. в 3 раза превысил общесоюзный показатель [93].
Начиная с 1 января 1978 г., в соответствии с измененными «Правилами добровольного страхования средств транспорта, принадлежащих гражданам», был значительно расширен перечень страховых событий (обильный снегопад, провал под лед, повреждение водопроводной или отопительной системы) и установлено, что договор с органами Госстраха может заключить не только собственник транспортного средства, но и лицо, пользующееся им по доверенности.
С 1 января 1986 г. было введено добровольное комбинированное страхование автомобиля, водителя, пассажиров и багажа, согласно которому считались застрахованными автомобили, багаж, находящийся в них, а также водители и страхователи автомобилей на случай смерти в результате ДТП, в двух вариантах: с полным возмещением ущерба и с собственным участием страхователя в ущербе. Уже тогда в договорах вводились скидки с платежа при наличии непрерывного страхования и безаварийного управления автомобилем в течение двух предыдущих лет — 10%, трех и более лет — 15%. Страховые органы отказывали в выплате страхового возмещения, если ущерб возникал при управлении автомобилем в состоянии опьянения или если водитель не имел водительских прав.
По договорам ущерба автотранспорта в 1987 г. объем страховой ответст венности в системе Госстраха составил 16,4 миллиардов рублей, число заключенных договоров достигло почти 5,8 миллионов, страхованием было охвачено более 35% индивидуальных владельцев автомобилей, около 1 миллиона владельцев средств транспорта получили страховое возмещение на сумму 150 миллионов рублей [28].
«Правила добровольного страхования транспортных средств», введенные в действие с 1 января 1991 г., были первым шагом в демонополизации автомобильного страхования. Они увеличивали диапазон страховых услуг и страховых событий. Транспортное средство можно было застраховать на его рыночную стоимость или на любую страховую сумму в пределах его действительной стоимости, но не менее чем на 1000 рублей. Вводилась пропорциональная ответственность, предусматривающая выплату страхового возмещения в проценте от размера причиненного ущерба. Новые условия страхования транспортных средств не оговаривали величину тарифа, так как право их установления предоставлялось низовым страховым органам.
Основные понятия и виды автотранспортного страхования
Страховому делу как любым специальным экономическим отношениям присуща специфическая терминология, используемая для определения ключевых понятий, обозначений и категорий. Как уже отмечалось ранее, главными субъектами страховых отношений являются страхователь и страховщик.
Страхователь. Под страхователем в широком смысле понимают дееспособное физическое или юридическое лицо, заключившее договор страхования со страховщиком, или обязанное быть таковым в силу закона (в обязательных видах страхования).
Страхователь — юридическое или дееспособное физическое лицо, которое владеет транспортным средством на правах собственности, по договору аренды, финансового лизинга, имущественного найма, по соглашению о совместной деятельности или эксплуатирует его по доверенности. Страхователь должен быть заинтересован в страховой защите транспортного средства от стра-ховьк случаев, т.е. в возмещении убытков от возможных его повреждений, гибели или утраты. При отсутствии заинтересованности в сохранении транспортного средства, основанной на законе, ином правовом акте или договоре, заключенный договор страхования считается недействительным .
Страховщик. Страховщиком выступает юридическое лицо (предприятие) любой организационно-правовой формы, разрешенной действующим законодательством, созданное в целях осуществления страховой деятельности (страховая организация или общество взаимного страхования по законодательству Российской Федерации) и имеющее государственную лицензию на право проведения такой деятельности.
Страховщиком является страховая коммерческая организация — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страхования транспортных средств или Общество взаимного страхования. Последнее является, как правило, некоммерческой организацией, создающейся на условиях добровольного объединения денежных средств в виде вступительных и членских взносов юридическими и/или физическими лицами для целей страхования транспортных и других имущественных рисков членов этого Общества и ведения его дела.
Автострахование является особым видом экономической деятельности, связанным с перераспределением риска нанесения ущерба имущественным интересам среди участников страхования (страхователей), и опосредствованным участием специализированных организаций (страховщиков), обеспечивающих аккумуляцию страховых взносов, образование страховых резервов и осуществление страховых выплат при нанесении ущерба застрахованным имущественным интересам. При этом под перераспределением рисков среди страхователей следует понимать особый процесс, при котором каждый из страхователей становится участником компенсации фактически наступившего ущерба. Ключевым в таких отношениях является уплата страхового взноса страховщику, обеспечивающему организацию перераспределительного процесса.
Сущность автотранспортного страхования состоит в формировании определенного страхового фонда и его распределения с целью возмещения возможного ущерба его участникам при дорожно-транспортных происшествиях, несчастных случаях и обстоятельствах, приводящих к потере материальных и других видов собственности и активов, предусмотренных условиями договора страхования. В страховании участвуют две стороны: страховщик, формирующий страховой фонд, и страхователь, участвующие в создании страхового фонда путем определенной системы страховых взносов - страховых платежей. Между страхователями распределяется сумма по возмещению понесенного ущерба другим страхователем.
Автотранспортное страхование является комплексным видом страхования. Его широкое распространение во всем мире объясняется тем, что из всех видов транспорта самым опасным является автомобиль. По данным ООН на автомобильных дорогах мира ежегодно гибнет более 250 тыс. человек и около 7 млн. получают увечья1. Автотранспортное страхование включает в себя несколько отдельных его видов, отличающихся как объектом страхования, так и формой его проведения, объемом страховой защиты и другими признаками.
Объектом страхования является само транспортное средство - автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотоколяски, катера и моторные лодки и так далее, либо водитель и пассажиры, а также их багаж.
Полный перечень транспортных средств, которые могут приниматься на страхование страховыми организациями, составить достаточно затруднительно из-за многообразия их типов, видов, моделей, марок и функционального назначения. Применительно к существующей классификации видов страхования транспортных средств можно выделить следующие транспортные средства (предметы страхования) по их типам и видам.
Кроме того, объектом страхования является гражданская ответственность владельцев транспортных средств за ущерб, который может быть причинен третьим лицам в период эксплуатации транспортных средств.
Прогнозирование параметров и применение компонентного и кластерного анализа
Прогнозирование в области страхования призвано не только дать общее описание тенденции ожидаемых изменений прогнозируемых показателей, но и служить инструментом исчисления и планирования тарифных ставок, объемных и финансовых показателей.
В страховании автотранспортных происшествий прогнозирование имеет свою особенность, которая заключается в том, что единицей времени, на основе которой рассчитывается страховой взнос, является один год. Это связано с тем, что каждый страховой договор должен перезаключаться ежегодно для обязательного вида страхования, а для добровольного вида перезаключение является условием продолжения действия страхового процесса. В этой связи любое предсказание в страховании автотранспортных происшествий должно быть краткосрочным.
К этому можно добавить, что автомобиль, как главный элемент страхового процесса, является товаром и его цена чувствительна к экономическим условиям и благосостоянию потребителей. Изменение этих условий, особенно в развивающихся странах и странах с нестабильной экономикой, постоянно сопровождается серьезными, неравномерными из года в год инфляционными явлениями. Это, в свою очередь, приводит к нестабильности во времени таких показателей, как страховые суммы, возмещения и резервы. То же можно сказать об изменении факторов, влияющих на вероятность совершения происшествия. К ним относятся: количество автомобилей и автодорожных происшествий по районам, видам автомобилей и возрастам водителей, количество страховых договоров обязательного и добровольного вида, страховые суммы, состояние автодорог. Но случайный характер страховых происшествий, являющихся генератором страховых возмещений, придает вероятностный характер изменениям страховых показателей во времени. Основой всех методов прогнозирования является экстраполяция, связанная с распространением закономерностей, связей и соотношений, действующих в изучаемом периоде, за его пределами, или в более широком смысле слова - это получение представлений о будущем на основе информации, относящейся к прошлому и настоящему [84].
В процессе прогнозирования приходится решать три основных задачи. Первая задача связана с определением периода прогнозирования, то есть количества точек прогноза. Традиционно различают краткосрочное прогнозирование, срок которого до 3-4 лет, среднесрочное прогнозирование - до 5-7 лет, и долгосрочное прогнозирование - до 20 лет и более.
Второй задачей является определение метода прогноза, адекватно отражающего тенденции развития исследуемого явления. Наиболее известны и широко применяются трендовые и адаптивные методы. Среди адаптивных методов можно выделить метод авторегрессии, метод скользящего среднего (Бокса-Дженкинса и адаптивной фильтрации), методы экспоненциального сглаживания (Хольта, Брауна и экспоненциальной средней), методы взвешенной регрессии, гармонических весов и другие [56].
