Методология статистического исследования инвестиционных процессов в регионах Сивелькин Виталий Алексеевич

Содержание к диссертации

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты статистического анализа инвестиционных процессов в регионах России 14

1.1. Инвестиционная привлекательность региона, как объект статистического исследования 14

1.2. Проблемы анализа структуры инвестиционных процессов на региональном уровне 27

1.3. Особенности развития Оренбургской области, как приграничной зоны России 38

Глава 2. Проблемы построения системы показателей региональных инвестиций 51

2.1. Основные концепции формирования априорной информации для статистического исследования 51

2.2. Формирование иерархической системы сравнительных показателей инвестиционного климата 67

2.3. Создание подсистемы показателей устойчивости экономического развития региона 81

2.4. Методология статистического построения обобщающего индикатора эффективности региональных инвестиций 94

Глава 3. Статистический анализ структуры инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации 109

3.1. Методические аспекты анализа структуры инвестиций 109

3.2. Статистический анализ структурных сдвигов в инвестициях. 120

3.3. Статистический анализ различий региональных структур инвестиций от общероссийской структуры 132

3.4. Структурный анализ динамики инвестиций Оренбургской области 144

Глава 4. Методология статистического анализа инвестиционного климата в регионе 160

4.1. Построение интегральных показателей инвестиционного климата региона 160

4.2. Межрегиональные сопоставления инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации 176

4.3. Статистический анализ инвестиционной активности регионов Приволжского федерального округа 196

Глава 5. Эконометрическое моделирование инвестиционных процессов на региональном уровне 206

5.1. Статистическое исследование экономических факторов, обеспечивающих рост объемов производства региона 206

5.2. Методологические подходы к классификации регионов России по уровню развития инвестиционного потенциала 214

5.3. Статистическое моделирование финансовой устойчивости и платежеспособности промышленного производства, как факторов инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации 232

5.4. Эконометрическое моделирование инвестиционных процессов на межрегиональном уровне 245

Глава 6. Анализ динамики и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов 261

6.1. Особенности задачи и методика статистического анализа динамики и прогнозирования инвестиций на региональном уровне 261

6.2. Анализ динамики инвестиций субъектов Приволжского федерального округа 278

6.3. Прогнозирование инвестиций в основной капитал Оренбургской области 291

Заключение 303

Список литературы 311

Приложения 332

• Инвестиционная привлекательность региона, как объект статистического исследования
• Основные концепции формирования априорной информации для статистического исследования
• Методические аспекты анализа структуры инвестиций

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Эффективное экономическое развитие как регионов, так и России в целом во многом определяется научно-обоснованной государственной инвестиционной политикой, направленной на модернизацию экономики. Инвестиционная политика позволяет урегулировать вопросы повышения технического уровня производственных сфер, ускорения темпов экономического роста, преодоления диспропорций, структурно-технической несбалансированности, обеспечения качественно новой структуры экономики, создания высокотехнологического инвестиционного комплекса.

Существующая многоаспектность и взаимозависимость происходящих процессов, например, таких как привлечение инвестиций в реальный сектор экономики при существенной неравномерности инвестиционной активности регионов, определяют потребность в разработке статистической модели, характеризующей инвестиционный климат наблюдаемых объектов. Для проведения межрегионального анализа в статике и динамике возникает необходимость создания иерархической статистической системы интегральных, обобщающих и частных показателей инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, отвечающих требованиям сопоставимости.

С целью обоснования приоритетных направлений развития регионов, повышения адекватности принимаемых законодательных решений, выбора вариантов процедуры структурных реорганизаций для увеличения инвестиционной активности и привлекательности регионов необходима комплексная информация, характеризующая общую экономическую ситуацию, тенденции их экономического развития. Проблема заключается в оценке устойчивости экономического развития такой сложной системы, как регионы России. Одним из условий обеспечения устойчивости экономического развития региона является его инвестиционная активность и привлекательность.

Адекватное принятие решений в сфере приоритетного инвестирования деловой активности предполагает необходимость разработки системы оценочных показателей результатов региональной инвестиционной политики, критериев эффективности инвестиционных вложений. Это обуславливает актуальность разработки методологии статистического исследования эффективности региональной инвестиционной деятельности.

В экономике эффективность проводимой инвестиционной политики в регионе определяется выработкой определенной стратегии инвестирования и их освоения предприятиями реального сектора экономики региона. На момент исследования недостаточно разработаны методические рекомендации оценки экономической эффективности региональных инвестиций и их межтерриториальных сопоставлений. Региональные особенности, проявляющиеся при построении статистической оценки эффективности инвестиций, заключаются в существенной изменчивости факторов, определяющих своеобразное развитие экономики, трудового и ресурсного потенциалов регионов.

Инвестиционным проектам в части оценки их эффективности, рисков и доходности на микроуровне посвящено достаточно много работ отечественных и зарубежных ученых. Однако рассмотрению особенностей региональных инвестиций в современных условиях не уделено достаточного внимания. Это, прежде всего, относится к вопросам структуры инвестиций, инвестиционной привлекательности и эффективности, инвестиционного потенциала, оценки инвестиционного климата в регионе.

Теоретические аспекты анализа инвестиционной привлекательности региона определяют необходимость установления факторов, наиболее качественно отображающих исследуемый процесс, концепции формирования априорной информации, статистические подходы к построению интегральных характеристик, краткосрочному и среднесрочному прогнозированию инвестиций в основной капитал.

Приведенное выше свидетельствует об актуальности разработки методологии статистического исследования инвестиционного процесса в регионах.

Цель и задачи моделирования. Целью диссертационной работы является разработка методологии статистического исследования инвестиционного климата в регионах, его количественная оценка и прогнозирование.

В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи теоретического и прикладного характера:

? систематизированы и обобщены результаты исследования об инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;

? разработана методология статистического анализа региональных инвестиционных процессов;

? предложены концептуальные основы понятия и оценки инвестиционного климата в регионе;

? разработаны методические принципы построения системы показателей, характеризующих состояние экономики, и предложена концептуальная статистическая модель устойчивости экономического развития регионов;

? разработана и апробирована методика построения и анализа обобщающего индикатора эффективности региональных инвестиций;

? предложена методология анализа структуры инвестиционных процессов на региональном уровне;

? для оценки инвестиционного климата региона разработаны и апробированы методологические подходы к построению интегральных характеристик;

? разработана методика сравнительного анализа инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;

? разработаны методологические подходы к исследованию причинно-следственных связей между экономическими показателями и ростом объемов инвестиций в регионе;

? усовершенствована методика дифференциации регионов по инвестиционному потенциалу;

? предложена методика статистического анализа динамики и прогнозирования региональных инвестиций;

? разработана методология краткосрочного и среднесрочного прогнозирования объемов инвестиций в основной капитал для субъектов Российской Федерации.

Объектом исследования являются региональные инвестиционные процессы.

Предмет исследования - методология статистического анализа инвестиционных процессов на региональном уровне.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по статистике, экономической теории, инвестициям, эконометрики, финансовому и экономическому анализу.

При исследовании методологии статистического анализа инвестиционного процесса использовались труды таких известных российских экономистов как А.Н. Асаула, Ю.В. Богатина, А. Бандурина, B.C. Барда, М.К. Беляева, А.С. Булатова, Б.И. Вайсблат, А.И. Гладышевского, Н.Б. Григорьевой, И.В. Гришиной, Т.Н. Даниловой, О.А. Дорошевич, Д.А. Ендовицкого, И.Б. Закс, В.Е. Лихтенштейна, В.А. Швандара и др.

Автор в диссертационной работе руководствовался научными трудами широко известных специалистов в сфере прикладной статистики, и эконометрического анализа Т.Н. Агаповой, С.А. Айвазяна, В.Н. Афанасьева, О.Э. Башиной, И.К. Беляевского, Г.Л. Громыко, A.M. Дуброва, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, С.Д. Ильенковой, М.В. Карманова, И.А. Корнилова, Г.Д. Кулагиной, В.И. Кузнецова, Ю.П. Лукашина, B.C. Мхитаряна, М.Г. Назарова, А.В. Прокофьева, Б.Т. Рябушкина, Ю.В. Сажина, А.Н. Устинова, А.А. Френкеля, М.М. Юзбашева и др.

Использовались также работы зарубежных авторов Р. Анжел, Е. Беркович, М. Бромвих, К. Гренджер, К. Доугерти, Б. Карсберг, Дж. Кендалл, Б. Кох, Дж. Куралл, Я. Магнус, Дж. Хамильтон, П. Холмес, М. Шефер, Й. Шумпетер, Р. Энгл и др.

В качестве исследовательского инструментария применялись многомерные статистические методы корреляционного, регрессионного, факторного и кластерного анализа, методы анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования.

Обработка исходной информации проводилась с использованием пакетов прикладных программ статистического и эконометрического анализа: Statistica, SPSS, Statgrapch, Мезозавр, MS Excel.

Информационную базу исследования составили официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики, а также информация, опубликованная в периодической печати и в научно-информационных изданиях, размещенная на официальных сайтах сети Internet и в электронных средствах массовой информации.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней дано решение научной проблемы, которая имеет важное государственное значение для выработки региональной инвестиционной политики в экономике.

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих научной новизной, относятся следующие:

? обобщены теоретические положения статистики по инвестиционной привлекательности регионов;

? сформулирована и обоснована концепция формирования системы показателей, характеризующих инвестиционный процесс в субъектах Российской Федерации;

? предложен алгоритм разработки системы показателей инвестиционного климата в регионах;

? разработана методика построения обобщающих характеристик устойчивости экономического развития региона и шкала интерпретации частных показателей устойчивости;

? разработана методология анализа эффективности региональных инвестиций;

? предложен методологический подход к статистическому анализу структурных сдвигов инвестиций субъектов Российской Федерации;

? создана методология статистического анализа инвестиционной привлекательности и активности регионов;

? разработана и апробирована методология классификации регионов России по уровню инвестиционного потенциала;

? предложена и апробирована методика построения модели зависимости финансовой устойчивости промышленного производства регионов от их экономических показателей;

? построена эконометрическая модель инвестиционной активности промышленного производства региона, получены оценки влияния факторов на процесс ее формирования;

предложена методология статистического анализа динамики показателей инвестиционной деятельности на региональном уровне;

разработана и апробирована методология построения модели среднесрочного прогнозирования региональных инвестиций в основной капитал.

Практическая значимость результатов исследования. Разработанная методология комплексного статистического анализа инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации использована администрацией Оренбургской области при реализации отраслевой инвестиционной программы «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2001 - 2003 годах», утвержденной законом Оренбургской области от 20 июня 2001 года № 267/298-П-ОЗ, Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при выработке мер по регулированию региональных инвестиционных потоков, что подтверждается справками о внедрении.

Предложенная методология межрегиональной оценки инвестиционного климата может представлять интерес для Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики для научно-обоснованного принятия решений по управлению инвестиционными процессами на мезоуровне, а также при формировании бюджета, как механизма государственной поддержки инвестиций, федеральных целевых и региональных программ, регулирующих инвестиционную деятельность.

Основные положения и результаты научных исследований использовались в учебном процессе при чтении лекций по курсам «Статистика», «Теория статистики», «Социальная статистика», «Социально-экономическая статистика» в Оренбургском государственном университете (справки о внедрении имеются).

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования доложены и получили одобрение на 40 международных и всероссийских научно-практических конференциях, симпозиумах и семинарах, в их числе:

? «Региональная экономика: современное состояние и перспективы развития» (Воронеж, 2002 г.)

? «Отражая прошлое и настоящее: К 200-летию российской государственной статистики» (Новосибирск, 2002 г.)

? «Социально-экономические и правовые проблемы российских реформ» (Москва, 2002 г.)

? «Теория и практика становления региональной статистики» (Ростов-на-Дону, 2002 г.)

? «Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах» (Сочи, 2003 г.)

? «Региональная статистика. Опыт, проблемы и перспективы развития» (Челябинск, 2003 г.)

? «Обеспечение устойчивого экономического и социального развития России» (Москва, 2003 г.)

? «Глобальные тенденции в статистике и математических методах: наука, практика и образование» (Санкт-Петербург, 2004 г.)

? «Россия как трансформирующееся общество: экономика, культура, управление (региональный аспект)» (Оренбург, 2004 г.)

? «Социально-экономические проблемы региона» (Иркутск, 2004 г.)

«Проблемы качества экономического роста» (Самара, 2004 г.) Публикации. Результаты исследования опубликованы в 74 работах общим объемом 101,74 п.л. (авторских 66,31 п.л.), в том числе, в двух монографиях объемом 18,2 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав и заключения. Объем основного текста составляет 310 страниц, содержит 71 таблицу и 67 рисунков. Список использованной литературы включает 231 наименование.

Инвестиционная привлекательность региона, как объект статистического исследования

В результате формирования нового экономического и геополитического пространства России в ходе распада СССР, закрепления в нашей стране федеративной модели государственного устройства, рыночной трансформации экономики, открытия экономики для внешнего рынка исследование региональных аспектов развития асимметричности, дифференциации, территориальных диспропорций, неравномерности различных сфер деятельности становится актуальным. В качестве объекта исследования выдвигается регион (субъект Российской Федерации).

Неравенство уровней развития субъектов Федерации, обусловленное историческими, этническими, географическими и другими сложившимися условиями их функционирования, предполагает более содержательный анализ регионов. Рассмотрим более подробно причины пространственных (региональных) различий [206,220]:

резкие различия природно-климатических условий жизни и предпринимательства в отдельных регионах страны;

масштабы, качество и направление использования природных ресурсов, определяющих продуктивность регионов (фактор, оказывающий существенное влияние на размещение промышленного производства и уровень жизни населения); ? периферийное или глубинное положение региона, вследствие чего повышаются цены на коммуникационные связи и транспортные расходы;

физические факторы размещения производственной инфраструктуры (гаваней, аэропортов, транспортных систем, промышленных площадок, обеспеченность телекоммуникационными системами и др.);

стадия технологического развития, оказывающая влияние на те или иные виды производства товаров (сырьевые ресурсы, промежуточные продукты, товары конечного потребления, услуги и т.д.);

политические условия, формы общей и региональной политики; институциональные факторы (степень региональной автономии, история развития и др.);

социально-культурные факторы (степень урбанизации, образованность населения, наличие научных центров и пр.);

агломерационные преимущества (большое пересечение в регионе межотраслевых связей) и агломерационные недостатки (перенаселение);

большой внешний контроль над фирмами или малый удельный вес фирм, основанных местными предпринимателями;

другие.

Кроме перечисленных причин неравенства в социально-экономическом состоянии можно отметить еще различия, присущие регионам Российской Федерации. Это резкая интенсивность проведения в пространстве и во времени коренных экономических преобразований; недоучет региональных последствий проведения федеральной экономической макрополитики; распад единого экономического пространства СССР (РСФСР), формирование на территории Федерации локальных рынков товаров и услуг; бессистемное (слабо обоснованное) предоставление отдельным субъектам Российской Федерации льгот и преференций от федерального правительства для социальной поддержки населения и пр. [80].

Усиление неоднородности экономического пространства России представлено коллективом авторов под редакцией А.Г. Гранберга в научном издании «Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза», в котором акценты в основном сделаны на макропоказатели [126]. Этой проблеме посвящен ряд работ и других отечественных [7, 9, 11, 25, 39, 46] и зарубежных [198, 201, 215, 218, 221] авторов. Однако, учитывая приоритетность и актуальность комплексного анализа инвестиционных проблем, следует отметить недостаточность рассмотрения в них вопросов региональной инвестиционной привлекательности.

При рассмотрении постсоветского периода развития экономики России его можно разделить на этапы реформы, перехода к рыночной экономике, адаптации, устойчивого развития. Радикальные реформирования экономики России, начавшиеся в 1992 г., определяли необходимость отображения адаптационных процессов для инвестиций в российской экономике, которые нашли отображение в исследованиях российских ученых А.И. Гладышевского, А.Н. Асаула, С.Н. Иванова, B.C. Барда и др. [7,9,25].

Основные концепции формирования априорной информации для статистического исследования

Кардинальные преобразования в экономике России, произошедшие за последнее десятилетие XX века, повлекли существенные изменения в части теоретических, методических и методологических основ организации, сбора, обработки статистической информации. В современных условиях динамичность и флуктуация процессов в экономике обуславливают необходимость новых подходов к определению набора показателей, характеризующих в частности региональные инвестиции.

Приведем эволюцию формирования состава статистических показателей с 1990 по 2003 гг. Система индикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие региона и России в целом, претерпела существенные изменения. Построению принципиальной трехуровневой системы статистики (федеральный, региональный, муниципальный), определяющей и соответственно для каждого уровня необходимость разработки общих принципов формирования системы статистических показателей, посвящен ряд научных публикаций.

Авторским коллективом Б.Т. Рябушкиным, Н.С. Апариным, Л.С. Мымриковой, Е.С. Завариной рассмотрены принципы системного подхода к объекту анализа - это целостность, структурность, иерархичность, взаимосвязь элементов системы [5]. Целостность определяется ими как «принципиальная несводимость свойств объекта к сумме свойств составляющих элементов, обусловленность поведения каждого элемента его местом в объекте - сложной системе как выражение функций целого». Структурность характеризуется «возможностью описания системы через установление структуры объекта, обусловленность поведения объекта- не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойством его структуры». Иерархичность представляется как «ранжированность и соподчиненность элементов, последовательность исследования объекта, структурных составляющих и их характеристик». Взаимосвязь элементов системы означает «изменение свойств, характеристик, значений одного или группы элементов (факторов), приводит к изменениям в других элементах системы (результата)» [5, с. 44]. В соответствии с разработанной логической структурой модели развития экономики сформирована структура статистических показателей для системного анализа социально-экономического развития России и ее регионов.

Открыты новые возможности для углубления анализа социально-экономического развития страны, региона, усиления внимания к анализу экономической конъюнктуры на основе рассмотрения двух блоков показателей. Первый блок - это показатели, характеризующие результаты, второй - показатели, отражающие средства (факторы), использованные для достижения результатов, как более четко выраженные причинно-следственные связи социально-экономических процессов.

Информационно-методологические рекомендации по совершенствованию статистической информации и усилению ее интегрированности приводятся в работах В.И. Дибирдеева, Т.И. Котляревской, А.Б. Луппова, С.А. Мишутиной, В.Г. Садкова, Н.А. Шибаевой, В.Д. Молоткова, Н.Е. Дмитриевой, В.В. Трейера [44, 74, 134, 137] и других отечественных экономистов-статистиков.

Принципы системного исследования, базирующегося на концепциях системного статистического анализа экономики, определяются необходимостью целостного представления об экономике и отображения механизма причинно-следственных связей ее отдельных элементов [6, 74, 158].

С целью исключения повторяемости и однозначного определения показателей возникает необходимость формирования перечня наименований показателей, которые наиболее качественно, объективно и адекватно отражают функционирование экономики, представленных и систематизированных в Каталоге статистических показателей (КСП) [157, 158]. Эти показатели используются в статистической практике первичных показателей форм федерального государственного статистического наблюдения, утвержденных Госкомстатом России, включая показатели нецентрализованной в органах государственной статистики отчетности, а также показателей, имеющихся в комплексах электронной обработки данных, ЦБСД, отраслевых базах данных, аналитических расчетах и выходных статистических материалах и публикациях [152, 166-168]. КСП представляет собой систему метаинформации и является основой для формирования и использования интегрированных информационных ресурсов Госкомстата России. Для оптимального обеспечения информационной совместимости статистических ресурсов во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 1.11.99 г. № 1212 определение призначной части в КСП осуществлялось на основе утвержденных общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, удовлетворяющих требованиям гармонизации с международными классификациями и стандартами [65].

Методические аспекты анализа структуры инвестиций

Флуктуация условий рынка приводит к изменению структуры экономики. Основными показателями структуры, отражающими глубину, сложность изменений в производстве, сферах распределения, потребления и социальных взаимоотношений в обществе, являются макроэкономические показатели, а также индикаторы отраслевой и региональной статистики в рыночных условиях хозяйствования и статистики институциональных изменений.

Содержание отраслевых структурных сдвигов, форм собственности обычно объясняется перераспределением экономических ресурсов между секторами и отраслями экономики, непосредственно определяется процессами, которые происходят в реальном секторе экономики, и опосредованно - процессами в других секторах.

И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев [53] при рассмотрении статистических методов структуры совокупности и ее изменений останавливаются на аспектах определения показателей простой (одномерной) структуры, иерархической «древовидной», балансовой, многомерной структуры с пересекающимися признаками, а также показателей концентрации, специализации, монополизации. Они приводят рекомендации выполнения сравнительного анализа структур, расчета абсолютных и относительных, ранговых и инновационных показателей изменения структур. В целом ими рассмотрены методические вопросы проведения статистического анализа структур следующих систем: экономической, финансовой, социальной, инновационной.

В.М. Рябцев, Г.И. Чудилин и другие в работе [124] останавливаются на разработках адекватной методологии и оценки мобильности хозяйственных структур, представленной определением показателей структурно-динамического анализа и анализа структурных различий региональной экономики, приводят апробацию методики на примере структур инвестиционных процессов, социальной сферы Самарской области.

Многообразие и сложность инвестиционных процессов, рассматриваемых как часть экономической системы, предполагает необходимость комплексного представления информации об оценке структур региональных инвестиций. Учитывая различные подходы к количественной оценке, определения показателей структуры и методики их построения, отберем среди них наиболее качественно и всесторонне отображающие разнообразные структуры инвестиций как в динамике (структурные сдвиги), так и в территориальном разрезе (структурные различия).

Рассмотрим методические аспекты анализа структуры (от лат. structura)- «строение, расположение, порядок. Это совокупность устойчивых связей и отношений объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях» [163, с. 1248]. Один из простейших видов структуры - это простая одномерная структура.

Структурным показателем является показатель, состоящий из суммы элементов и выраженный в относительных величинах (обычно в процентах).