Введение к работе
Актуальность темы исследования.
Важнейшим условием и предпосылкой устойчивого развития Российской Федерации как основы сбалансированного решения социально-экономических задач является обеспечение экономической безопасности государственных предприятий и отраслей промышленности России Экономическая безопасность органически включена в систему национальной безопасности страны вместе с такими ее слагаемыми, как обеспечение надежной обороноспособности страны, подержание социального мира в обществе, защита от экологических бедствий
Важной составляющей экономической безопасности является инвестиционная безопасность Проблема инвестиционной безопасности постоянно находится в центре внимания руководства страны, отраслей и регионов Объясняется это тем, что инвестиции имеют решающее значение для осуществления экономических процессов в стране от оптимального их использования зависит производственный потенциал страны, его эффективность, отраслевая и воспроизводственная структура общественного производства
Для нынешнего периода развития российской экономики характерна предельно либеральная макроэкономическая политика государства - в Россию, наконец, пришли инвестиционные ресурсы, соответствующие ее масштабам Так, инвестиции за прошлый (2007) год в Российскую экономику составили свыше 120 млрд долларов (для сравнения, в 2006 - только 54) В 2008 году ожидается прирост не менее чем на 14% Больше половины инвестируется в госсектор, что выдвигает на первый план вопросы инвестиционной безопасности, под которой в исследовании понимается состояние защищенности инвестиций от внешних и внутренних угроз
На практике существует очень большое количество различных проявлений рисков возникновения и реализации той или иной угрозы В отечественной и зарубежной литературе насчитывается свыше 40 различных критериев классификации и более 200 видов экономических и инвестиционных рисков В общем случае риски классифицируются по масштабу своего проявления на риски для макро-, мезо- и микроуровней
Риски на мезоуровне имеют отраслевую и региональную природу Например, внутренними отраслевыми рисками являются нарушение технологии производства и коррупция федеральных чиновников, а внешними - плавающие ставки рефинансирования Внутренними региональными рисками являются социальная напряженность, криминогенность и загрязненность окружающей среды, а внешними - конфликт федеральных законов и региональных законодательных норм
Для снижения инвестиционного риска разработан и применяется целый арсенал
механизмов технологических, правовых, экономических, организационных и др
Однако, несмотря на значительное внимание, уделяемое проблеме снижения инве
стиционных рисков, в российской экономике она далека от разрешения - многие
механизмы работают крайне неэффективно Об этом свидетельствуют как состояние
экономики, так и количество публикаций, дискуссий по этой проблематике, под^
тверждающих остроту современной ситуации t
Инвесторам и гарантам инвестиций, в качестве которых часто выступают отраслевые министерства федерального правительства или региональные администрации, необходимо предложить реальные механизмы снижения инвестиционных рисков
В условиях сложившегося экономического положения многих российских государственных предприятий, в частности предприятий оборонно-промышленного комплекса, маловероятно, что угроза инвестиционной безопасности заставит их тратить деньги на снижение инвестиционного риска Это подтверждается и существующей практикой Поэтому необходимы механизмы прямого воздействия уровня инвестиционной безопасности (инвестиционного риска) на экономику госпредприятия таким образом, чтобы снижение инвестиционного риска обеспечивало предприятию экономический эффект в рассматриваемом периоде так же, как и мероприятия, связанные с повышением эффективности производства К таким механизмам и относятся экономические механизмы обеспечения инвестиционной безопасности
Анализ отечественного и зарубежного опыта в области разработки и применения механизмов управления инвестиционными рисками показал, что одни из них эффективны в одной социально-экономической ситуации, другие - в другой, а некоторые дополняют друг друга, образуя целую систему
Если система механизмов выбрана неудачно, то действия госпредприятий приведут либо к нарушению установленных норм и квот, превышению негативных воздействий и уменьшению уровня инвестиционной безопасности, либо к обеспечению требуемого уровня, но слишком дорогой ценой Метод проб и ошибок, все еще широко применяющийся при управлении в социальных и экономических системах, слишком дорого обходится как нашей экономике, так и обществу
В связи с этим, особое значение приобретает количественно обоснованный выбор рациональной системы экономических механизмов управления рисками в интересах инвестиционной безопасности госпредприятий и отрасли в целом, что и определяет актуальность темы настоящего исследования
Цель исследования - количественное обоснование выбора рациональной системы экономических механизмов управления рисками государственных предприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона)
Объект исследования - система обеспечения инвестиционной безопасности на базе экономических механизмов
Предмет исследования - модели и методика количественной оценки влияния линейных экономических механизмов управления рисками на уровень инвестиционной безопасности
Задачи исследования:
Анализ необходимости и возможности обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона) на основе рациональной систем экономических механизмов управления рисками государственных предприятий
Имитационное моделирование линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками
3 Оценка эффективности линейных экономических механизмов управлении
рисками государственных предприятий в интересах обеспечения инвестиционной
безопасности отрасли (региона)
Методы исследования: системный и ретроспективный анализ, причинно-следственный и сравнительный анализ, структурно-функциональный синтез, формализация, алгоритмизация, имитационное моделирование, машинный эксперимент, метод деловых имитационных игр
Теоретическая основа и методологическая база исследования: труды отечественных и зарубежных ученых в области методологии инвестирования, общей теории рисков, в том числе и экономических, методологии управления рисками, а также математических методов анализа рисков
Основные научные результаты, выносимые на защиту
Комплекс имитационных моделей оценки эффективности линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками
Алгоритм количественной оценки эффективности линейных экономических механизмов управления рисками
Основные рекомендации по применению линейных экономических механизмов управления рисками госпредприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона)
Новизна основных научных результатов состоит в том, что
впервые для всех линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками разработаны имитационные модели в единой нотации, которые скомплексированы в интересах решения задачи обеспечения инвестиционной безопасности,
по-новому решается задача обоснования выбора рациональной системы экономических механизмов (в части линейных механизмов) как количественная оценки их эффективности по специально разработанному алгоритму, который может использоваться как для выявления свойств и закономерностей линейных экономических механизмов, так и для решения конкретных практических задач,
впервые получены количественно обоснованные рекомендации по применению линейных экономических механизмов управления рисками госпредприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона)
Достоверность основных научных результатов обеспечивается применением хорошо зарекомендовавшего себя в кибернетической экономике математического аппарата деловых имитационных игр, а также корректностью допущений и ограничений, и подтверждается непротиворечивостью результатов имитационных машинных экспериментов результатам аналитического моделирования и сложившейся практики
Теоретическая значимость основных научных результатов обусловлена вкладом в методологию управления рисками и состоит в «кибернетической» постановке задачи обеспечения инвестиционной безопасности
Практическая значимость основных научных результатов обусловлена прикладным характером разработанных имитационных моделей, методики и рекомендаций, и состоит в количественном обосновании принимаемых решений по вопросам обеспечения инвестиционной безопасности
Реализация основных научных результатов
комплекс имитационных моделей оценки эффективности линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками - в учебном процессе СПбГПУ,
алгоритм количественной оценки эффективности и количественно обоснованные рекомендации по применению линейных экономических механизмов управления рисками госпредприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона) - в практике работы ФЭУ ГУ ГОиЧС по СПб
Реализация основных научных результатов подтверждается актами внедрения СПбГПУ и ФЭУ ГУ ГОиЧС по СПб
Апробация основных научных результатов
Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «XXXIII неделя науки СПбГПУ», 29 ноября - 4 декабря 2004 г, Санкт-Петербург,
XVII межвузовская научно-техническая конференция «Военная радиоэлектроника опыт использования и проблемы подготовки специалистов», 10-12 апреля 2007 г, Петродворец, ВМИРЭ,
XI Всероссийская конференция по проблемам науки и высшей школы «Фундаментальные исследования и инновации в технических университетах», 18-19 мая 2007 г, Санкт-Петербург,
межвузовская научая конференция «XXXVI неделя науки СПбГПУ», 20-25 ноября 2007 г , Санкт-Петербург
Публикация основных научных результатов
тексты и тезисы докладов - 7,
статьи в журналах из перечня ВАК - 1
Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения и списка использованных источников Общий объем диссертации - 143 с, из которых основного текста - 132 с , библиографии - 11 с (120 наименований)
Похожие диссертации на Обеспечение инвестиционной безопасности на основе линейных механизмов управления рисками
