Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Анализ и классификация методов и систем корпоративного управления 9
1.1. Анализ методов и систем корпоративного управления 9
1.2. Классификация методов и систем корпоративного управления 17
1.3. Структуры корпоративного управления 27
1.4. Информационное корпоративное управление 29
1.5. Принципы развития корпоративного управления и постановка задачи 37
Выводы 39
Глава II. Модели корпоративного управления на основе информационного подхода 40
2.1. Информационное описание бизнес процессов компании 40
2.2. Оценка информации для управления компанией 49
2.3. Поток информации и принятие решений 53
2.4. Комплексный критерий оценки и выбора системы корпоративного управления 61
2.5. Методы управления сложными проектами на основе энтропийного подхода 71
Выводы 86
Глава III. Модели непрерывного и согласованного корпоративного управления 33
3.1. Точность ведения бизнеса и технология построения непрерывной системы управления 91
3.2. Мощность системы управления и баланс управляемости 94
3.3. Согласованное корпоративное управление 98
3.4. Критерии оценки значимости компаний и их подразделений 104
3.5. Критерии формирования сбытовой сети в задачах развития бизнеса 113
Выводы 131
Глава IV. Модели управления в обменных схемах 132
4.1. Постановка задачи оптимизации в обменных схемах 132
4.2. Построение оптимальных продуктовых схем обмена 136
4.3. Анализ и управление риском в обменных схемах 142
4.4. Теоретико-игровой анализ и практические примеры обменных схем 147
Выводы 154
Глава V. Разработка новых технологий корпоративного управления . 155
5.1. Классификация 155
5.2. Структуры 156
5.3. Технологии управления 157
5.4. Комплексная автоматизация и эффективность использования. Типичная структура комплексной информационной системы и решаемые задачи 160
5.5. Критерий распределения транзакций на основе объема обрабатываемой информации 166
Выводы 177
Глава VI. Технологии внедрения комплексных систем корпоративного управления 178
6.1. Анализ существующих информационных систем корпоративного управления 178
6.2. Постановка задачи и "области" проекта, выбор типа информационной системы 182
6.3. Комплексный анализ и оптимизация бизнес процессов и информационных потоков компании 183
6.4. Технология внедрения информационной системы 194
Выводы 197
Заключение 198
Литература 201
Приложения 207
- Классификация методов и систем корпоративного управления
- Комплексный критерий оценки и выбора системы корпоративного управления
- Критерии формирования сбытовой сети в задачах развития бизнеса
- Теоретико-игровой анализ и практические примеры обменных схем
Введение к работе
Постоянно возрастающая сложность условий ведения бизнеса, динамически изменяющиеся условия рынка, растущий уровень конкуренции - делают крайне важной задачу исследования и разработки новых моделей и механизмов управления корпорацией. Новые условия на рынках ресурсов, гибкий международный рынок капитала, появление такого феномена как международное разделение труда, постоянно ведущаяся борьба за рынки сбыта как внутри страны, так и на международном уровне - заставляют искать более гибкую форму организации управления компанией.
Продолжающаяся концентрация капитала и бурный экономический рост последних десятилетий привели к следующим результатам: резко выросли показатели деловой активности в мире, композитные биржевые индексы ежегодно возрастали приблизительно на 30%, начиная с 80-х г. С 1986г. ежегодно количество слияний и поглощений в мире выросло на 15%о. Доля транснациональных компаний в мировом ВВП за последние тридцать лет увеличилась с 17 до 30%). Например, в 1995г. при общем росте мировой экономики на 2.4%> 500 крупнейших корпораций мира увеличили объем продаж на 11%, а прибыль на 15%». Крупные корпорации развитых стран становятся базисными структурами глобальной экономической системы. По оценкам [30], в 200 крупнейших корпорациях сконцентрирована большая часть экономического и политического потенциала мира.
Число российских корпораций как интегрированных структур, хоть как-то сопоставимых с лидерами мировой экономики, составляет около 15-20 компаний. Например, 3-5 компаний нефтегазового сектора приносят около 30-40% Российского бюджета. Большинство крупных российских компаний являются "преобразованными" министерствами со времен Советского Союза (РАО "Газпром", "Лукойл", РАО "ЕЭС", "Ростелеком"). Они во многом сохранили старую "бюрократическую" структуру управления, с рыночным уклоном.
К особенностям современного развития корпораций можно отнести следующее:
концентрация капитала (слияние, поглощение, создание стратегических альянсов);
глобализация деятельности (распространение товаров и услуг, создание дочерних структур на наиболее привлекательных зарубежных рынках);
интернационализация капитала (рост транснациональных компаний, привлечение наиболее дешевых инвестиций, независимо от страны происхождения);
интеграция промышленного и финансового капитала;
диверсификация форм и направлений деятельности;
секьюритизация активов компаний;
следование требованиям международных стандартов регулирования национальных рынков (капитала, товаров, услуг, труда);
использование новейших информационных технологий для обеспечения связи, управления и создания новых видов расчетно-платежных средств и сред.
Развитие таких форм управления бизнесом как Интернет и новые информационные технологии показывает, что в области систем управления бизнесом назревает новая "информационная революция" [23]. Суть ее кратко состоит в следующем. До настоящего времени, в течение последних пятидесяти лет, развитие компьютерных технологий было сосредоточено на данных: их сборе, хранении, передаче, анализе и представлении. Вопрос следующей информационной революции: "Каков смысл информации, и в чем ее назначение!" Это приведет к переопределению задач, которые должны исполняться с помощью информации, а затем и к переопределению институтов, исполняющих эти задачи.
В центре новой информационной революции оказывается коммерческое предприятие, которое определятся как механизм создания стоимости и благосостояния. Одним из центральных понятий в предприятии является "корпоративное управление", - которое регулирует, для кого коммерческое предприятие создает стоимость и благосостояние. Видимые успехи информационных технологий такие как: системы автоматизированного
проектирования, моделирующее программное обеспечение во многих отраслях от аэрокосмоса до медицины, системы управления производством (ERP, MRP) и других. Однако компьютер и порожденные им информационные технологии до настоящего момента не оказали практически никакого влияния на принятие решений: нужно ли (и для чего) строить новое здание, следует ли оперировать пациента, необходимо ли производителю оборудования осваивать новый рынок, целесообразно ли одному крупному банку поглощать другой. Для задач высшего руководства информационная технология стала поставщиком скорее данных, нежели информации, не говоря уже о новых вопросах и новых стратегиях.
Высшее руководство в своей массе не использует новые технологии потому, что они не дают ему информации, необходимой для исполнения его собственных задач. Требования к составу данных, собираемых в коммерческом предприятии, все еще основаны на аксиоме XIX века о том, что более низкие издержки дифференцируют предприятия и помогают им конкурировать более успешно. Таким образом, современные информационные системы хранят данные о традиционной системе учета. Однако основные задачи системы учета -сохранность активов и управление издержками - это не задачи высшего руководства. Это -операционные задачи среднего управленческого звена.
Успех предприятия основан на создании стоимости и благосостояния. Для этого необходимо принимать рискованные решения относительно теории бизнеса, стратегии бизнеса, отказа от старого и введения нового, баланса между краткосрочным и долгосрочным, между немедленной прибылью и долей рынка. Таковы истинные задачи высшего руководства. Именно поэтому после второй мировой войны появилась новая дисциплина -менеджмент - отличная от того, что называлось экономикой предприятия или микроэкономикой. Таким образом, возникает потребность в информации совершенно иного рода, которая просто отсутствует в традиционных системах учета, переопределении понятия и концепции информации.
Среди новых концепций информации, отличных от традиционного учета и разработанных за последние полвека можно отметить:
учет экономических цепочек (economic chain accounting) или управление обменными схемами - позволяет отслеживать экономические цепочки от заказчика до поставщика. Является основой деятельности компаний General Motors, Marks & Spencer, Toyota, Wal-Mart;
пооперационный учет (activity-based accounting), подраздел управления проектами -направленный не на сокращение затрат, а на увеличение их отдачи. Ключевыми понятиями являются: работа, проект, создание стоимости;
среди множества других концепций: экономическая добавленная стоимость (economic value added) и рейтинговая система оценки руководством результатов деятельности (executive scoreboard).
Среди новых концепций управления отметим технологии электронной коммерции (е-commerce), определяемые как совместное ведение бизнеса в цепочке связанных поставщиков-заказчиков (business-to-business или Ь2Ь) [4]. Это является развитием технологий CALS [36] и использует концепцию "виртуального предприятия".
Можно определить следующую информационную революцию как решение задачи сбора и организации информации о внешнем мире. Перечисленные выше концепции, а также специалисты по финансам и управляемые ими информационные системы обеспечивают руководство только внутренней информацией. Но внутри предприятия находятся лишь издержки. Результаты находятся только снаружи. Единственный центр прибыли - это платежеспособный клиент. Ключевая информация о внешнем мире это: клиенты, и что тоже важно, не клиенты; конкуренты и, что тоже важно, не конкуренты; рынки; технологии, используемые в других отраслях; валюты; экономическое положение стран и т.д. Создание этих данных станет следующим информационным рубежом в течение следующих 10-15 лет.
Предположительно, результаты информационной революции могут быть следующие:
определены новые концепции и понятия информации;
предложены методы и способы измерения количества, качества и ценности информации;
информация окончательно превращается в товар, т.е. ее можно будет купить и продать за определенную цену;
развита индустрия по сбору, преобразованию, обработке и предоставлению информации различных типов;
в корпоративном управлении, управлении проектами и управлении обществом основная роль менеджмента сведется к получению и обработке информации, то есть - принятию решений. Управление окончательно станет информационным управлением [39-40].
Без современного корпоративного управления любые волевые усилия внутри компании и на финансовых рьшках, любые инвестиции в повышение рыночной капитализации могут дать только кратковременный результат, сделают бесплодными усилия по корпоративной и финансовой реструктуризации группы или холдинга.
В условиях, когда разрушена старая командно-административная система управления экономикой, а новая еще не создана, Россия имеет реальный шанс первой в мире перейти на ноосферный путь развития. Она может стать мировым духовным и интеллектуальным лидером такого перехода. Для этого у нее есть все необходимые предпосылки.
В связи с этим возникла острая необходимость разработки методов, механизмов и алгоритмов управления корпорациями на базе новых информационных технологий, с обязательным учетом ценности и разнообразия информации в процессе принятия решений. Два этих фактора позволяют вести речь о развитии и внедрении "информационного корпоративного управления". Это является предметом настоящей работы.
Классификация методов и систем корпоративного управления
Планирование и контроль являются ключевыми инструментами управления компанией (рис. 1.2). Существуют различные определения этих понятий [70]:
1. Планирование. Процесс принятия решения, связанный с будущим, можно рассматривать как планирование. Речь идет о систематической постановке целей и подготовке необходимых для их достижения мероприятий. Планирование представляет собой систематическое формирование будущего предприятия и охватывает процесс составления и принятия планов. Главный смысл планирования состоит в повышении производительности и эффективности работы предприятия посредством: целевой ориентации и координации всех событий; выявления рисков и снижения их уровня; разукрупнения и тем самым упрощения процессов; повышения гибкости, приспособляемости к изменениям. Планирование обусловлено анализом и прогнозом, результаты которых содержат сравнения значимых альтернатив. В стремлении к выявлению лучших альтернатив, целей и способов их достижения проявляется функция оптимизации. Регулирование - это разработка принятого решения в деталях и отдача распоряжений по его выполнению. Поэтому регулирование есть часть процесса планирования.
2. Контроль. Контроль является продолжением планирования и сопровождает процесс реализации. Контроль предполагает определение и документирование фактических показателей и сравнение их с плановыми для определения результатов. Контроль включает также комплекс мероприятий по анализу вероятных отклонений от запланированных показателей. Сравнение и анализ стимулируют новые процессы принятия решений, которые в свою очередь инициируют проведение корректирующих мероприятий.
Главный смысл контроля заключается в создании гарантий выполнения планов и в общем повышении эффективности управленческого процесса.
Совокупность управленческих решений, принимаемых высшим руководством, часто определяют как политику предприятия. К политическим относятся прежде всего решения, связанные с генеральными целями предприятия, выражающими философию предприятия, т.е. общие или согласованные ценностные представления высшего руководства.
Известны четыре системы оперативного планирования материальных потоков. Две из них возникли в США, а две - в Японии. Система MRP (Manufacturing Resource Planning), ранее называвшаяся системой планирования потребности в материальных ресурсах, а позднее трансформировавшаяся (в рамках концепции единой системы управления производством на базе ЭВМ) в систему планирования производственных ресурсов ERP (Enterprise Resource Planning). Вторая система MAP (Material Availability Planning) возникла также в США в качестве альтернативы MRP и представляет собой систему планирования реального обеспечения материальными ресурсами. Третья и четвертая системы возникли в Японии и называются канбан (kanban) и "точно-в-срок" (just-inime) [21].
Основные преимущества, которые дает внедрение системы MRP (ERP) - это снижение издержек производства, сокращение сроков изготовления продукции и их соблюдение, а также всеобъемлющий контроль за финансовыми и другими материальными потоками. Непременным условием функционирования системы MRP является точность исходных данных (в отношении номенклатуры точность должна быть не хуже 98%, по запасам и незавершенному производству - не ниже 95%). Поэтому на многих предприятиях ее внедрению предшествует реорганизация информационных систем. В целом налаживание работы предприятия по этой системе занимает от двух до четырех лет. Очень большое значение имеет при этом подготовка персонала. На рынке предлагаются сотни пакетов программ для целей внедрения MRP II, ERP.
Основу системы MRP составляет прогнозируемый спрос, на основании которого составляются производственные планы, и определяется количество производимых изделий. В ряде случаев система MRP, однако, недостаточно гибкая, поскольку основана на производственных планах с горизонтом планирования не менее 3-х месяцев, и эффективность системы падает (пример в параграфе 2.2). Эти недостатки во многом преодолеваются в системе планирования реального обеспечения материальными ресурсами МАР. В соответствии с этой системой оперативное планирование осуществляется на базе дискретного потока данных относительно фактически поступающих заказов на поставку продукции. В этих условиях процесс определения размеров партий и продуктовой структуры приобретает динамичный характер и определяется величиной затрат и сроков поставок материальных ресурсы, поступающих из внешних источников. Критерием для определения размеров партий является критический уровень вложений в материальные ресурсы.
В отличие от американских, японские системы предполагают намного меньший размер партий ресурсов и ориентацию на последнюю стадию производства, которая определяет потребности предыдущих. Система "точно-в-срок" представляет собой систему планирования материально-технического снабжения, предусматривающую полную синхронизацию с производственным процессом. В рамках этой системы: сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия подаются небольшими партиями непосредственно в нужные точки производственного процесса, минуя складские помещения; готовая продукция также отгружается потребителям непосредственно по мере завершения производства.
Основополагающими условиями успешного внедрения системы "точно-в-срок" является массовое вовлечение персонала (в том числе через образование кружков качества и автономных самоуправляемых бригад), наличие внедренной системы канбан, сокращение числа фирм-поставщиков и установление с ними долгосрочных партнерских отношений.
Комплексный критерий оценки и выбора системы корпоративного управления
Как следует из предыдущего обсуждения, в задачах принятия решения и выбора систем корпоративного управления количество параметров, влияющих на бизнес, может исчисляться сотнями. Параметры системы управления взаимосвязаны: низкое значение одного из них может компенсироваться другим. Причем, эта взаимосвязь не однозначна, а определяется структурой системы управления, видом бизнеса и окружением, то есть можно утверждать - индивидуальна для большинства компаний. Причем, в разных нишах бизнеса разные параметры могут иметь разную значимость (параграфы 1.1, 1.3). Поэтому задача выбора оптимальной системы управления может быть представлена как задача комплексного оценивания. Пусть {Kt}, / = 1,...,п - множество критериев, на основе которых формируется комплексная оценка. Тогда каждый оцениваемый объект описывается вектором оценок К = {К1,...,КП). Обозначим комплексную оценку или функцию полезности Ф(к), Т0ГДа задача выбора параметров системы управления сводится к оптимизации: Формирование функции полезности существенно зависит от постановки задачи и требований, предъявляемых к системе управления. Например, если задача состоит в том, чтобы система управления была не хуже некоторого уровня а = {а1,...,ап), то функция полезности имеет вид: где коэффициенты ai - весовые коэффициенты, характеризующие относительную значимость различных параметров, обычно получаются из различных экспертных оценок.
Приведенный критерий позволяет обнаружить "критические" значения параметров, на улучшении которых необходимо сконцентрировать средства. Если параметры обладают свойством "компенсировать" друг друга, и необходимо добиться улучшения оценки хотя бы по одному критерию, то соответствующий комплексный критерий имеет вид: Если требования носят смешанный характер, то применяется средневзвешенная степенная оценка деятельности: Предыдущие две оценки являются предельными случаями оценки (2.4.1), а именно: Эта оценка отражает свойство взаимного замещения требований, когда недостатки в одной области можно компенсировать достижениями в другой. Такая оценка является достаточно распространенной. Если в полученной линейной оценке к индивидуальным критериям применить логарифмическое преобразование шкалы и такое же преобразование применить ко всей комплексной оценке, то получается мультипликативная свертка: Представленные оценки для комплексного критерия предполагают независимость индивидуальных критериев. Однако, на практике, критерии не просто взаимосвязаны, но и образуют сложную иерархическую структуру взаимных связей. В ряде случаев удается свести систему критериев к более простой бинарной структуре. В этом случае можно решать задачу комплексного оценивания по п критериям путем многошаговой процедуры агрегирования, причем на каждом шаге производится агрегирование оценок по двум критериям. Достоинством бинарной структуры критериев является тот факт, что психологически возможности человека позволяют проводить разбиение множества именно по двум критериям.
Значит, при бинарной структуре возможно наиболее точное отражение управленческой стратегии принятия решений через процедуру свертки. Далее, следуя [72], изложим процесс агрегирования в случае бинарной структуры для двух критериев К1 и К2. Предположим, оценки по каждому критерию принимают дискретные значения: К = { , / = 1,...,п и К = 7 j = 1,...,т. Например, этими дискретными значениями могут быть {1,2,3,4} = {" неудовлетворительно"," удовлетворительно"," хорошо"," отлично"}. Допустим, критерий К1 - это "гибкость и скорость реакции" системы управления (таблица 2.5), а критерий К - это "надежность и контролируемость" (таблица 2.6). Тогда из таблицы 1.2 Главы 1 имеем следующее: В данном примере представлена матрица свертки, которая использует значение первого критерия с корректировкой по второму критерию, другими словами, - приоритетным для данного вида бизнеса считается свойство гибкости системы управления по сравнению с надежностью. Из таблицы 2.7 для комплексного критерия К1+К2 следует, матричная и проектная структуры системы управления лучше отвечают требованиям данной конкретной задачи. Значения матрицы определяет лицо, принимающее решение, на основе своих представлений о решаемой задаче. Разумеется, качество подготовки матрицы С и конкретные значения ее элементов будут определять стратегию принятия управленческих решений.
Критерии формирования сбытовой сети в задачах развития бизнеса
Достаточно широкий круг задач корпоративного управления сводится к проблеме формирования сбытовой сети компании. Среди них: задачи развития бизнеса, увеличения объемов производства, при оценке эффективности инвестиционных проектов, при подписании крупных оптовых контрактов. Успех существования многих фирм напрямую зависит от надежности и эффективности функционирования сбытовых подразделений.
Например, перерабатывающее предприятие получает кредит на год под увеличение оборотных средств, на которые планируется закупать сырье, перерабатывать его и реализо-вывать продукты переработки. При этом ключевым вопросом в оценке эффективности данного проекта будет вопрос: сможет ли предприятие реализовать предполагаемый объем продукции за указанный промежуток времени и возвратить кредит.
В другом примере компания заключает оптовый контракт на год на приобретение большого объема энергоресурса: нефти или газа, достаточный для покрытия потребностей целого региона или группы регионов. При данной сделке принципиальным является вопрос: сможет ли компания продать данный объем ресурса по приемлемой цене, получить за него оплату и расчитаться с поставщиком в требуемый срок.
В третьем примере компания планирует инвестиционный проект по освоению месторождения. Срок реализации проекта - 3-5 лет, за этот период планируется добыть определенный объем ресурса и произвести расчет по кредиту. Вопрос: сможет ли компания в указанный срок реализовать планируемый объем ресурса?
Решение поставленной задачи зависит как минимум от двух факторов. Во-первых, наличие рынка достаточной емкости, дилеров, средне- и мелкооптовых агентов, которые смогут приобрести продукцию в требуемом объеме, по приемлемой цене, а в конечном итоге произвести оплату в установленный срок. Во-вторых, способность персонала компании произвести объем работ по подбору контрагентов, согласованию цен и контрактов, контролю выполнения поставок и расчетов, т.е. мощность сбытового и связанных с ним департаментов.
Постановка задачи и определение основных параметров Рассмотрим постановку задачи формирования сбытовой сети в двух практически важных предельных случаях.
Первый, условно назовем случай "оборотного капитала". Типичным примером в этом случае является закупка компанией за собственные средства сырья на рынке, например, сырой нефти. Затем сырье поставляется на перерабатьшающий завод, как правило, по так называемым давальческим схемам или по более сложным механизмам обмена и замещения [6], где из него производится продукция. Продукция реализуется на рынке за деньги и происходит пополнение оборотного капитала. Затем цикл повторяется.
Второй, условно назовем случай "производящих активов". Характерным примером в этом случае является производство какого-либо вида ресурса, например, добыча нефти. В этом случае коммерческий цикл состоит из собственно фазы производства, затем хранения, транспортировки и реализации потребителю. Отличие от предьщущего случая заключается в том, что средства от реализации продукции идут не на пополнение оборотного капитала, а на покрытие себестоимости работ по добыче и транспортировке ресурса.
Предположим, что до начала проекта сбытовая сеть по данному направлению отсутствует. Это предположение, в действительности, не сужает общность постановки задачи, поскольку даже если сбытовая сеть на предприятии существует, то она в оптимальном случае уже загружена другими задачами. Поэтому, начиная новый проект и определяя рынок сбыта приходится создавать сбытовую сеть в том смысле, в котором это будет описано ниже в настоящей работе, а также соответствующую ей по мощности систему управления. Подробнее о понятиях мощность системы управления, ее стоимость, а также баланс управляемости компании можно прочесть в [50], а также в параграфе 3.2.
Обозначим C(N) - стоимость создания и поддержки системы управления, которая способна заключать и отслеживать N контрактов в единицу времени (месяц). Обозначим 0{N) - срок формирования сбытовой сети и системы управления соответствующей мощности; длительность проекта (срок предоставленного кредита) Т, а объем ресурса (средств) V.
Теоретико-игровой анализ и практические примеры обменных схем
В этом разделе рассмотрим проблемы, связанные с активным поведением участников обменной схемы. В первую очередь, активность участников определяется стремлением занизить величину обменного коэффициента при заключении договора об участии в обменной схеме, то есть в стремлении получить требуемый ресурс в обмен за меньшее количество своего ресурса. Нас будут интересовать механизмы взаимоотношений оператора с потенциальными участниками обменной схемы, которые побуждают их к сообщению достоверной оценки обменного коэффициента или, по крайней мере, уменьшают тенденцию завышения оценок. Рассмотрим сначала случай взаимодействия оператора с одним участником обменной схемы. Поскольку обменные коэффициенты отражают относительную ценность получаемого и отдаваемого ресурсов, то представим интересы оператора и агента в виде линейных целевых функций: где xi - количество ресурса, отдаваемое оператором, х2 - количество ресурса, отдаваемое агентом, с - ценность для оператора ресурса агента относительно своего ресурса, к -ценность для агента своего ресурса относительно ресурса оператора.
Примем, что оператору известна величина с, а относительно к он знает только область [a,b] возможных значений. Представим механизм взаимодействия (переговоров) оператора с агентом следующим образом. Агент сообщает оператору оценку я є [а,б] коэффициента к. Оператор определяет количество ресурса x s), которое он отдает агенту и количество ресурса x2(s), которое он получает от агента. Зависимость [ i( ),x2( )] назовем механизмом обмена. Механизм обмена выбирается оператором и сообщается им агенту до начала переговоров. Основное требование к механизму обмена состоит в том, что он должен обеспечить агенту неотрицательный доход (точнее прибыль), в противном случае он откажется участвовать в обменной схеме. Примем далее, что ресурс оператора ограничен величиной R, а ресурс агента неограничен.
Задача заключается в том, чтобы определить механизм обмена, который гарантированно обеспечит оператору максимизацию некоторой целевой функции. Будем предполагать, что а с. В противном случае, при к = а, складывая р0 и рх, получаем: Po+(P\ =(a-c)xl 0. Учитывая, что должно быть р0 О, (рх 0, получаем противоречие, т.е. обмен не состоится.
Рассмотрим примеры целевых функций. Обозначим относительный доход оператора Q или Q , заметим, что максимальный доход оператора при обменном коэффициенте к
равен рж = (к- c)R . Действительно, из условия кхх - х2 0 получаем, что кхх х2. Поэтому рй - х2 - схх (к- с)х1 и достигает максимума при JCJ = R. Также критерием может являться норма прибыли на весь доступный ресурс или на вложенный ресурс Р или Р .
Одна из центральных теорем теории активных систем гласит, что в системе центр-активный элемент (центра это оператор, определяющий механизм обмена, а активный элемент это агент, сообщающий оценку обменного коэффициента) всегда существует оптимальный механизм обмена, который является механизмом "честной игры" [9]. Механизмы честной игры являются неманипулируемыми механизмами, то есть создают заинтересованность у агентов в сообщении достоверной (истинной) оценки обменного коэффициента к. Для того, чтобы определить механизм честной игры, нужно задать в области возможных значений х = (х1,х2) некоторое множество X. Понятно, что поскольку изменить множество X агент не может, то для максимизации своего дохода ему достаточно сообщить истинное значение обменного коэффициента к. Таким образом, задача определения оптимального механизма обмена свелась к определению оптимального множества X. Заметим, что в случае использования целевых функций вида Q или Q (4.4.3) решение задачи приведено в [6], а в случае функций Р или Р (4.4.4) - решение тривиально (X - прямая без точек излома).
Отметим, что задача поиска оптимального механизма обмена в случае многих участников в настоящее время не решена. Неизвестно даже существует ли оптимальный механизм честной игры. Если икать оптимальный механизм на множестве механизмов честной игры, то эту задачу можно свести к задаче линейного программирования большой размерности. Поэтому задача поиска простых и понятных механизмов обмена требует дальнейших исследований.
В заключение рассмотрим кратко механизм выбора обменных схем, когда их несколько. Считаем, что количество ресурсов у всех участников, кроме оператора не ограничено. Пусть имеется т агентов, каждому из которых нужен ресурс оператора. Таки образом, существует т обменных схем, каждая из которых включает оператора и одного из участников. Обозначим kt - обменный коэффициент z -го агента, ci - доход оператора от единицы ресурса z -го агента. Тогда прибыль оператора на единицу стоимости ресурса, отдаваемого г-му агенту, составит (cjki-\)=pt. Пусть р1 р2 --- рт. Самый простой механизм - это организовать конкурс между агентами на участие в обменной схеме. Естественно, что побеждает агент, предложивший обменный коэффициент sf такой, что величина (с,.?, -1) максимальна. Из теории конкурсных механизмов известно, что в данном случае побеждает первый агент, сообщая оценку s{ такую, что рх = (clsl -1) близка (немного больше) к р2 = (с2к2 -1) [9]. Если рх » р2, то эффективность такого механизма будет невелика.
Рассмотрим более гибкий механизм обмена, в котором ресурс оператора распределяется прямо пропорционально величинам т7 = (с,&, - If, где а »1, то есть
