Введение к работе
Как показывает практика, взаимодействие рисков в сложных производственных системах может оказаться существенным фактором, предопределяющим эффективность производства. Однако методический аппарат для оценки рисков на промышленных предприятиях с учетом их взаимодействия в настоящее время в достаточной степени не проработан. Инструментом изучения взаимодействия и комплексного влияния рисков на деятельность промышленных предприятий выступает системный анализ. Оценка рисков с использованием различных математических методов позволяет определять степень их негативного воздействия на функционирование субъекта в целом, делать прогнозы развития предприятия. Информация о проявлении и степени воздействия рисков устраняет неопределенность в правильности выбора механизмов управления рисками, в принятии решений, а также учитывается при разработке бизнес-планов развития предприятия.
Проблеме анализа и оценке рисков посвящены работы многих ученых: Вяткина В.Н., Бадюкова В. Ф., Балабанова И.Т., Балдина К.В., Буянова В.П., Гранатурова В.М., Клейнера Г.Б., Малашихина Н.Н., Лапусты М.Г., Денисенко В.И. и др. Однако в данных работах риски рассматриваются без учета их взаимодействия. Существующие методики оценки рисков, такие как методика на основе построения деревьев решений, метод корректировки нормы дисконта, метод сценарного анализа, метод анализа чувствительности, методика парного сравнения объектов, имитационное моделирование по методу Монте-Карло и др., также не учитывают взаимного влияния рисков. Отсутствует методика комплексной оценки рисков.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена целесообразностью оценки рисков на основе системного подхода с учетом их взаимодействия на всех уровнях производственной системы.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке системы оценки рисков на промышленном предприятии с учетом их взаимодействия для ее использования в качестве информационной поддержки управления предприятием.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
Выявлены основные подходы к определению, классификации, оценке и методам снижения рисков.
Определена система рисков промышленных предприятий.
Разработана классификация видов взаимодействия рисков и факторов риска.
Разработаны методы оценки рисков с учетом их взаимодействия для промышленных предприятий.
Разработаны математические модели оценки основных видов риска.
Разработан алгоритм оценки совокупного риска предприятия.
Исследования, выполненные в работе, базируются на методах системного и статистического анализа, экспертных оценок, теории вероятностей, математического моделирования.
Научная новизна работы заключается в разработке системы оценки рисков с учетом их взаимодействия на основе построения математических моделей, позволяющей определять уровень риска в целом по предприятию, отдельных его подразделений, элементов производства, доминирующих рисков, а также находить экстремальные значения основных финансовых показателей предприятия в зависимости от ограничений, в роли которых выступают риски. Информация о взаимодействии рисков обеспечивает поддержку принятия управленческих решений.
На защиту выносятся:
Система рисков промышленных предприятий, которая разработана на основе идентификации направлений взаимодействия рисков и рискообразующих факторов.
Классификации взаимодействий рисков промышленных предприятий, в которых выделены и упорядочены различные варианты взаимодействий элементов сложной рисковой системы.
Система оценки рисков промышленных предприятий, включающая математические методы и модели оценки рисков (регрессионный и вероятностный анализ, математическое программирование) с учетом взаимодействия рисков и рискообразующих факторов, которая позволяет определять уровень риска в целом по предприятию, отдельных его подразделениях и других элементах производства.
Практическая значимость работы заключается в создании методических основ оценки рисков, включающих три группы математических методов, учитывающих взаимодействие элементов рисковой системы, и алгоритмы расчетов. Получение более точной оценочной информации необходимо при планировании, управлении хозяйственной деятельностью и оценке эффективности производственных процессов.
Разработанные методические основы нашли практическое применение при оценке рисков машиностроительного предприятия по производству электродвигателей.
Результаты работы использованы в учебном процессе кафедры менеджмента Владимирского государственного гуманитарного университета.
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на
международных научно-практических конференциях «Инвестиционная
стратегия региона: состояние, проблемы и перспективы» (Владимир, 2007),
«Социально-экономическое развитие современного государства:
инновационный подход» (Владимир, 2008), «Компетенции инновационного развития» (Владимир, 2008), «Стратегическое управление: сценарии развития региона» (Владимир, 2008), «Региональная экономика: проблемы и перспективы» (Владимир, 2009).
Основные результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 9 работах, 2 из которых входят в перечень изданий, рекомендуемых ВАК.
Диссертационная работа объемом 138 страниц состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения, включает, в том числе, 31 рисунок, 25 таблиц, список использованных литературных источников из 148 наименований.
