Введение к работе
Актуальность темы исследования. В настоящее время для каждого коммерческого банка более чем актуальной является задача выживания в условиях мирового финансового кризиса. Это во многом зависит от качества и оперативности принятия стратегически важных решений топ-менеджментом банка. Причем если менеджером учитывается только текущая ситуация на рынке без прогноза возможных колебаний различных рыночных факторов, то подобная политика управления несомненно приведет к банкротству, а кризис только ускорит его наступление.
Целью деятельности любого традиционного кредитного учреждения является максимизация его прибыли. Работая в высоко конкурентной среде, банки вынуждены постоянно лавировать между альтернативой повышения-понижения учетной ставки с целью сохранения и расширения клиентской базы, и как следствие, увеличением прибыли. Данная задача является многомерной по структуре и динамической по сущности. Ее решение становится возможным при динамическом моделировании основных параметров деятельности банков в зависимости от принимаемых менеджментом управляющих воздействий. Данное обстоятельство позволяет констатировать, что тема диссертационного исследования является актуальной.
Тенденции технологического развития кредитных учреждений, направленные на организационное управление политикой привлечения и размещения средств могут быть различными, и, следовательно, моделирование неоднородных событий должно осуществляться по отдельности. Основным препятствием для практического использования внутренних систем оценки является дефицит статистических данных. По мере того как банки накапливают собственную статистику и анализируют сведения о привлечении и размещении финансовых средств, возможности применения экономико-математических моделей расширяются.
Рациональное решение данной проблемы предоставит менеджменту коммерческих банков надежный инструментарий, позволяющий осуществлять
имитационное моделирование их деятельности в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Как следствие, у менеджмента банков возникают предпосылки для выработки управленческих решений, оптимальных с точки зрения максимизации прибыли и удовлетворения социально-экономических запросов обслуживаемого региона.
Степень разработанности проблемы. Важные теоретико-методологические аспекты моделирование социально-экономических систем отражены в работах отечественных ученых: В. Буркова, В. Волковой, А. Караваева, В. Могилевского, Д. Новикова, А. Петрова1 и других. Большой вклад в разработку концептуальных подходов к исследованию социально-экономических проблем создания систем поддержки принятия решений внесли И. Ансоф, В. Арнольд, С. Баркалов, Г. Клейнер, Л. Матвеева, С. Мирская, И. Прангишвили, В. Сидельников и др.
Широкий спектр подходов по совершенствованию аппарата математического моделирования банковской деятельности представлены в работах М. Андреева, С. Гуриева, Н. Егоровой, А. Петрова, И. Поспелова, А. Смулова, Г. Щербакова3 и других.
1 Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. Модели и методы мультипроектного управления. - М.: (Препринт /
Институт проблем управления). 1997. - 62 с; Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного
анализа. -СПб.: Издательство СПбТТУ, 2005. - 520 с; Караваев АП. Модели и методы управления составом
активных систем. - М.: ИЛУ РАН (научное издание), 2003. - 151 с; Могилевский В.Д. Методология систем. — М.:
«Экономика», 1999., с. 202; Новиков ДА. Механизмы функционирования многоуровневых организационных
систем. - М.: Фонд «Проблемы управления», 1999. - 161 с; Петров А.А. Опыт использования математических
моделей для анализа экономики переходного периода // Вестник РАН. 1997. № 4.
2 Ансофф И. Стратегическое управление. Спб.: Питер, 1999. - 414 с; Арнольд В.И. "Жесткие" и "мягкие" модели /
Математическое моделирование социальных процессов. М.: МГУ, 1998. С. 29 - 51.; Баркалов С.А., Бурков В.Н.
Минимизация упущенной выгоды в задачах управления проектами. М.: ИЛУ РАН, 2001. - 56 с; Клейнер Г.
Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления // Проблемы теории и практики
управления. - 2009. - №1.; Матвеева Л.Г., Шевченко И.К. Использование информационных технологий в процессе
управления сложноструктурированными экономическими системами // Перспективные системы и задачи
управления: Мат-лы 2-ой Всероссийской научно-практической конф. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007.; Мирская
С.Ю., Сидельников М.В. Построение динамической математической модели производственного предприятия. //Изв.
ТРТУ Тематический выпуск - Системный анализ в экономике и управлении, № 17, 2006. - с. 342-346.;
Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. Серия: «Системы и проблемы
управления». - М.: СИНТЕГ, 2000. - 528 с; Сидельников М.В., Мирская СЮ. Об эффективности мероприятий по
реформированию системы управления.Юкономический вестник Ростовского государственного университета, 2007.
-№1.
3 Андреев М.Ю., Пильник Н.П., Поспелов И.Г. Экономическое исследование и модельное описание деятельности
современной российской банковской системы М.: ВЦ РАН, 2008; Гуриев СМ. Некоторые математические модели
формирования инвестиций и сбережений. ВЦ РАН, 1994, дисс. на соиск. уч. ст. к.ф.-м.н.; Егорова H.E., Смулов A.M.
Математические методы финансового анализа банковской деятельности (на примере крупного сберегательного
банка) // Аудит и финансовый анализ, 1998, № 2, с. 75-146; Егорова H.E., Смулов AM. Модели и методы анализа
финансовых инструментов кредитной политики банка и динамики его развития в условиях переходного периода. -
М: Препринт ЦЭМИ РАН, - 1997; Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. От Госплана к неэффективному
рынку: Математический анализ эволюции российских экономических структур N.Y.: The Edwin Mellen Press,
Lewiston - Queenston-Lampeter, 1999; Пильник Н.П., Поспелов И.Г. О естественных терминальных условиях в
моделях межвременного равновесия. //Экономический журнал ВШЭ, 2007, т. 11, №1, с. 1-33; Щербакова Г. H.
Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным
стандартам). - М.: Вершина, 2006. - 464 с.
Отдельные аспекты моделирования технологического обеспечения политики привлечения и размещения финансовых ресурсов традиционного банка рассмотрены в научных трудах зарубежных ученых: А. Бергера, Р. Де Янга, Р. Файер, М. Флорензано, Р. Харрисона, С. Хвана, С. Машикадо, Н. Мерфи, С. Перистиани, Вон Таддена, Г. Уолена4 и др.
Обзор научных публикаций по данной проблематике, представленных в специальной литературе, научных изданиях, периодической печати, позволил выявить наличие ряда дискуссионных вопросов, обусловивших необходимость разработки новых математических моделей технологии управления кредитным учреждением. Переход от концепций и идеологических дискуссий к исследованиям на языке математических моделей является актуальным для глубокого понимания исследуемых экономических процессов и построения эффективной политики привлечения и размещения средств традиционными коммерческими учреждениями, что определяет актуальность темы диссертационной работы и выбор объекта научного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка динамических моделей технологического обеспечения процесса управления кредитным учреждением, позволяющих прогнозировать структуру и динамику привлеченных и размещенных ресурсов под воздействием внешних и внутренних факторов.
Достижение сформулированной цели обеспечивается постановкой и решением следующих задач, отражающих логику и концепцию выполненного исследования:
4 Berger, Allen N, 1995, "The Relationship between Capital and Earnings in Banking," Journal of Money, Credit, and Banking 27, 432-56.; DeYoung, Robert, and Gary Whalen, 1994, "Is a Consolidated Banking Industry a More Efficient Banking Industry?," Office of the Comptroller of the Currency, Quarterly Journal, volume 13, number 3.; Fair R.C. The U.S. Macroeconometric Model. URL: ; Florenzano M., Kanellopoulou S., Vailakis Y. Equilibrium of Incomplete Markets With Money and Intermediate Banking System. Centre d'Economie de la Sorbonne (CES), 2006. URL: ; Harrison R., Nikolov K., Quinn M., Ramsey G. The Bank of England Quarterly Model. URL: ; Kwan, Simon, and Robert Eisenbeis, 1994, "An Analysis of Inefficiencies in Banking: A Stochastic Cost Frontier Approach," working paper; Machicado C.G. Liquidity Shocks and the Dollarization of a Banking System: Development Research Working Paper Series.' 09/2006; Murphy, Neil B. Costs of Banking Activities: Interactions Between Risk and Operating Costs: A comment. - Journal of Money, Credit and Banking, 1972, (August), p. 614-615; Peristiani, Stavros, 1996, "Evaluating the Postmerger X-Efficiency and Scale Efficiency of U.S. Banks," Federal Reserve Bank of New York, working paper.; Von Thadden E.-L. An Incentive Problem in the Dynamic Theory of Banking: Research Paper Series. International Center for Financial Asset Management and Engineering. 2000. Dec; Whalen, Gary, 1991, "A Proportional Hazards Model of Bank Failure: An Examination of Its Usefulness as an Early Warning Tool," Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Review, Quarter 1.
исследовать существующие модели и методы управления инструментарно-технологическим обеспечением политики привлечения и размещения средств традиционного банка для обоснования возможности и перспективности динамического моделирования их поведения на конкурентном рынке;
формализовать внутрисистемные связи в системе финансового оборота традиционного банка в рамках формирования моделей динамики основных финансовых показателей;
разработать математические модели управления инструментарно-технологическим обеспечением политики привлечения и размещения средств традиционного банка на основе систем линейных однородных дифференциальных уравнений;
построить имитационную модель в рамках динамического моделирования политики привлечения и размещения ресурсов коммерческих банков для определения их оптимальной стратегии поведения на конкурентном рынке.
Объект и предмет исследования. Объект исследования - банковские социально-экономические системы, формируемые коммерческими банками и субъектами рынка, участвующие в политике привлечения и размещения финансовых ресурсов традиционного кредитного учреждения. Предмет исследования - социально-экономические процессы и явления, протекающие в банковских системах, математические методы и модели инструментарно-технологического обеспечения финансовых расчетов традиционного кредитного учреждения.
Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.13. -Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки): п. 1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки
предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений; п. 1.8. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на ряде теоретических и методических положений, согласно которым формализация системы денежного оборота традиционных коммерческих банков позволяет разрабатывать динамические модели и осуществлять имитационное моделирование технологии управления политикой привлечения и размещения средств для определения оптимальной стратегии их поведения на конкурентном рынке.
Теоретико-методологической основой выступают фундаментальные положения экономической теории, исследования отечественных и зарубежных авторов в области математического моделирования, теории систем, методы планирования и прогнозирования политики привлечения и размещения средств традиционного банка.
Информационно-эмпирическую базу исследования, обеспечивающую репрезентативность первичных данных, достоверность, надежность и точность выводов, рекомендаций и предложений, составили: данные, изложенные в монографиях и научных статьях; официальные данные Федеральной службы государственной статистики России; данные публичной отчетности ОАО «НОМОС-БАНК». В ходе исследования проблемы использовались законодательные и нормативные документы государственных органов Российской Федерации.
Инструментарно-методический аппарат составляют статистические исследования динамики привлечения и размещения средств традиционных коммерческих банков, методы системного анализа и управления, численные методы. Наряду с аналитическими методами на основе программных продуктов MS Excel и Maple разработаны программные средства имитационной модели, позволяющие выявлять динамику ключевых процессов в сложных социально-экономических системах и оценивать решения поставленных задач.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
-
Особенности функционирования и стратегического развития коммерческих банков как экономических систем, связанные с возрастанием и диверсификацией финансовых потоков, предопределяют существенное повышение роли и значимости моделей и методов в процессе технологического обеспечения политики привлечения и размещения средств для кредитного учреждения, позволяющих комплексно и полно учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на качество принимаемых и реализуемых организационно-управленческих решений.
-
Формализация связей в виде структурных схем взаимодействия элементов банковской системы финансового оборота, позволяет выявлять характер связей в динамических моделях и осуществлять поэтапную количественную оценку зависимости показателей деятельности банков от интенсивности спроса на кредитные ресурсы и издержек на операционную деятельность.
-
Динамические модели, регулирующие сбалансированное сочетание политики привлечения и размещения средств кредитного учреждения, разработанные с учетом депозитного предложения, интенсивности спроса на кредиты, размеров обязательных резервов, позволяют осуществлять комплексный прогноз динамики основных финансовых показателей коммерческих банков в зависимости от принимаемых решений и конъюнктуры рынка.
-
Расчет коэффициентов динамических моделей на основе частных методов решения соответствующих задач позволяет варьировать их значениями с целью увязки параметров модели со значением спроса на кредитные ресурсы, предложением депозитных ресурсов, определения оптимального коридора учетных ставок по депозитам и кредитам, соответствующего текущему спросу на банковские ссуды и учетной политике ЦБ.
-
Имитационная модель инструментарно-технологического обеспечения политики привлечения и размещения финансовых ресурсов с косвенным и
непосредственным учетом прибыли, разработанная на основе количественной оценки основных финансовых показателей, способствует формированию оптимальной стратегии поведения традиционного кредитного учреждения на конкурентном рынке.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании теоретических принципов и практических положений, направленных на развитие математического аппарата поддержки принятия управленческих решений в кредитных учреждениях, включая создание инструментальных средств, позволяющих оценивать динамику привлеченных и размещенных ресурсов традиционных коммерческих учреждений. В ходе проведенного исследования получены следующие результаты, формирующие приращение научного знания:
-
Выявлены направления моделирования инструментарно-технологического обеспечения политики привлечения и размещения средств традиционных коммерческих банков, на основе анализа отечественных (А. Петров, И. Поспелов, Г. Клейнер) и зарубежных (А. Бергер, Р. Де Янг, М. Флорензано, Н. Мерфи, Вон Тадден, Г. Уолен) исследований, обеспечивающие количественное и качественное обоснование процесса принятия решений на основе динамических моделей оценки реакции исследуемых систем на возможные управляющие воздействия, и их комбинации в рамках формирования оптимальной стратегии поведения банков на конкурентном рынке.
-
Построены структурные схемы взаимодействия элементов системы финансового оборота, с учетом интенсивности спроса на финансовые ресурсы, объема привлеченных средств, размеров резервного капитала для комплексной оценки основных финансовых показателей традиционных коммерческих учреждений. В отличие от известных ранее работ А. Бергера, Р. Де Янга, Г. Уолена, процесс привлечения и распределения ресурсов рассматривается как неотъемлемая часть всей системы финансового оборота, что позволяет выявить ключевые элементы системного взаимодействия.
-
Разработаны динамические модели с косвенным и непосредственным учетом прибыли, основанные на методологии, предложенной В. Синельниковым и С. Мирской, регулирующие сбалансированное сочетание политики привлечения и размещения средств кредитного учреждения в зависимости от принимаемых и осуществляемых организационно-управленческих решений.
-
Предложена имитационная модель, позволяющая определять относительные преимущества альтернативных сценариев развития кредитного учреждения на основе количественного анализа показателей политики привлечения и размещения финансовых средств. При этом специфической особенностью, отличающей данный инструментарий от других, разработанных известными учеными Н. Егоровой, А. Смуловым и М. Андреевым, А. Петровым, И. Поспеловым, является возможность комплексной оценки основных бизнес-процессов традиционного коммерческого банка, а также простота его применения, не требующая установки дополнительных программных средств.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования определяется глубиной проработанности поставленных задач, заключается в обосновании и разработке динамических моделей и имитационного моделирования структуры и динамики привлеченных и размещенных ресурсов традиционных коммерческих учреждений. Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что предложенные в работе динамические математические модели могут быть использованы коммерческими банками с целью повышения эффективности процесса управления политикой привлечения и размещения финансовых ресурсов традиционных банков и определения оптимальной стратегии их поведения на рынке. Результаты исследования и имитационная модель применяются в учебных целях при проведении лекционных и практических занятий по курсам: «Математическое моделирование», «Имитационное
моделирование экономических процессов», «Банковское дело», «Управленческие решения».
Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на конференциях, проводившихся в Технологическом институте Южного федерального университета в г. Таганроге, Педагогическом институте Южного федерального университета, международных конференциях в г.г. Воронеже, Санкт-Петербурге, Новочеркасске и др. Результаты исследования применяются в учебных целях в Технологическом институте Южного федерального университета в г. Таганроге, что подтверждается актом об использовании.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 статей общим объемом 4,05 п.л., из них 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Структура и объем диссертационной работы последовательно раскрывает цели и задачи исследования, состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 156 наименований, содержит 10 рисунков и 17 таблиц.
