Введение к работе
Актуальность темы исследования.
В современной экономике одним из главных факторов развития организаций является формирование Инвестиционной стратегии, которая определяет функционирование организаций в долгосрочной перспективе и является залогом ее успешного развития. Процесс формирования Инвестиционной стратегии является одной из составляющих стратегического управления и представляет собой сложный итерационный процесс, в котором присутствует высокая степень неопределенности внешней среды, слабая формализация методов управления, широкое использование экспертных знаний. Основным документом, отражающим Инвестиционную стратегию, является Инвестиционная программа.
Сложность формирования Инвестиционной стратегии состоит так же в том, что в настоящее время не существует методических материалов, охватывающих все составляющие элементы Инвестиционной деятельности организации (до сих пор используются методики 1999 года). Основные существующие методические материалы явно указывают на использование экспертных знаний для задачи2 формирования Инвестиционной программы. Большое количество участников Инвестиционного процесса, преследующих разные интересы, и широкое использование экспертных знаний зачастую проводит к тому, что процесс формирования Инвестиционной стратегии является непрозрачным для высшего руководства организации. Это обуславливает необходимость формализации экспертных знаний, что позволит повысить прозрачность принимаемых решений и, соответственно, уменьшить количество управленческих ошибок.
Формирование информационного окружения большинства отечественных организаций началось в 1990-х гг. В то время автоматизация носила «лоскутный» характер: программные продукты приобретались по мере осознания острой необходимости в них для решения конкретных задач. Такой подход породил разнородное информационное пространство, состоящее из приложений со множеством локальных баз данных разного формата. Практика показывает, что эффективность такой
Под термином «Инвестиционная деятельность» в данной работе понимаются инвестиции только в капитальное строительство.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утв. Госстроем России, Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом России 31 марта 1994 г. № 7-12/47). Авторы: Смоляк С.А., Лившиц В.Н.
«автоматизации» невысока, так как получаемая на выходе информация оказывается неполной, противоречивой и консолидация этой информации является трудоемкой задачей. Это отразилось на процессе формирования Инвестиционных программ отрицательно - решения принимаются на основе неполной и недостоверной информации, а зачастую, при полном отсутствии необходимой информации.
Все вышесказанное обуславливает необходимость применения современных информационно-аналитических методов для обработки циркулирующей в организации информации, формализации знаний и опыта экспертов, оценки влияния подготовленных вариантов Инвестиционной программы на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, что позволит уменьшить вероятность управленческих ошибок при формировании Инвестиционной программы.
Степень разработанности проблемы. Анализ особенностей Инвестиционной деятельности организации проведен в трудах С.А. Смоляка, В.Н Лившица, А.Ю. Андрианова, Л.С. Васильевой, В.В. Бочарова, М.И. Риммера и др. Вопросы стратегического управления широко раскрыты в трудах зарубежных авторов: И. Ансоффа, М. Портера, Э. Спирли и др., а также российских ученых: В.В. Глушенко, А.И. Ильина и др. Управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, использования, развития и разрушения информационных систем организаций рассмотрены в работах В.В. Година. Вопросы развития организации производства на основе использования современных технологий приведены в работах Н.А. Саломатина. Необходимость создания динамических моделей для стратегического управления предприятием показывалась в работах А.С. Акопова, Дж. Форрестера, Н.Н. Лычкиной, Д. Стермана.
Цели исследования. Целью диссертационного исследования является разработка научно-обоснованных рекомендаций для развития методов формирования Инвестиционных программ коммерческих организаций на основе учета качественных характеристик инвестиционных предложений.
Для достижения цели в работе определены следующие задачи:
анализ существующих методов формирования Инвестиционных программ и выделение их особенностей, в том числе соответствующих методических материалов;
сравнение и оценка существующих методов интеллектуального анализа данных и применения их для формализации знаний экспертов в рамках процесса формирования Инвестиционной программы и разработка методики по формализации знаний экспертов (ключевым составляющим данной методики
является виртуальный перечень Инвестиционных проектов), формирующих варианты Инвестиционной программы;
создание прототипа системно-динамической модели для оценки влияния различных вариантов Инвестиционной программы на финансово-хозяйственную деятельность организации в долгосрочной перспективе и разработка прототипа Системы стратегических показателей как инструмента оценки и выбора наиболее предпочтительного варианта Инвестиционной программы;
разработка методики формирования сценарных параметров для системно-динамической модели, формируемых на основе модели экспертных знаний, полученной с использованием экспертных оценок виртуального перечня Инвестиционных предложений;
подготовка методики формирования Инвестиционных программ коммерческих организаций, на основе методов формализации знаний экспертов и системно-динамического моделирования, в том числе и рекомендации по совершенствованию существующих инструментальных средств для поддержки данного процесса.
Объектом диссертационного исследования являются процессы стратегического и тактического управления организации-инвестора в части формирования Инвестиционной программы.
Предметом исследования являются методы, модели, алгоритмы и инструментальные средства, обеспечивающие формирование и оценку Инвестиционной программы на коммерческой организации.
Методами исследования, применяемыми в работе, являются логико-математическое и имитационное моделирование (системная динамика), сценарный анализ и прогнозирование, методы экспертного оценивания и методологии анализа бизнес-процессов. Широко использовались компьютерные программы: аналитический платформа Deductor, AnyLogic в качестве инструмента имитационного моделирования, инструмент автоматизированного проектирования MS Visio.
Теоретической и методологической основой работы являются труды по
стратегическому управлению И. Ансоффа, М. Портера, А.А. Томпсона-мл., А.Дж.
Стрикленда, Р.А. Фахтутдинова, С.А. Попова; по исследованию управленческих
отношений, возникающих на всех стадиях жизненного цикла информационных систем
В.В. Година; научные исследования в области инвестиционной деятельности трудах
С.А. Смоляка, В.Н Лившица, А.Ю. Андрианова, Л.С. Васильевой; основные методические
документы в строительстве «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утв. Госстроем России, Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом России 31 марта 1994 г. № 7-12/47)», федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ, Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 и др.
Информационной базой исследования являются данные Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, а так же данные, свободно публикуемые на официальных сайтах ключевых российских организаций ОАО «Газпром», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Работа проведена в рамках следующих пунктов паспорта специальности 08.00.13 -Математические и инструментальные методы экономики:
- 2.2. Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных комплексов и разработка моделей экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социально-экономических систем и определения эффективных направлений развития социально-экономической и финансовой сфер;
- 2.8 Развитие методов и средств аккумуляции знаний о развитии экономической
системы и использование искусственного интеллекта при выработке
управленческих решений.
Научная новизна работы состоит в том, что предложена методика формирования инвестиционных программ в коммерческих организациях, отличительной особенностью которой является использования синтеза виртуального перечня инвестиционных проектов, модели экспертных знаний и имитационного моделирования.
Наиболее существенные результаты, имеющие научную новизну и полученные лично автором:
- исследованы особенности существующего процесса формирования
Инвестиционных программ и выявлены проблемы связанные с
недостаточностью существующих критериев для комплексного учета
качественных (социально-политические, экологических и др.) и
количественных (ЧДД, ВНД и др.) характеристик инвестиционных
предложений;
разработана модель экспертных знаний в форме классификатора (Дерево Решений) для отбора перспективных проектов и включения их в варианты Инвестиционной программы;
разработан прототип комплекса системно-динамических и математических моделей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, моделирующий влияние сформированных вариантов Инвестиционной программы на финансово-хозяйственную деятельность организации в долгосрочной перспективе и предложена система показателей Инвестиционной программы для представления результатов моделирования;
сформирована методика формирования сценарных параметров для системно-динамической модели, формируемые на основе модели экспертных знаний, полученной с использованием экспертных оценок виртуального перечня Инвестиционных предложений;
разработана концепция развития методов сквозной компьютерной поддержки принятия решений в Инвестиционном планировании, состоящая в сочетании методов формализации экспертных знаний, имитационного моделирования и Системы Сбалансированных показателей и сформулированы предложения по модернизации компонент ВРМ-систем, которые позволят использовать системы данного класса для использования разработанной концепции на современных российских организациях. Рекомендации по использованию разработанной концепции выражены в виде методики.
Теоретическое значение исследования заключается в развитии теоретических аспектов управления современной организацией (в части решения слабоструктурированных стратегических задач) в контексте использования экспертных знаний, полученных с применением информационно-аналитических методов и инструментальных решений.
Практическое значение исследования заключается в том, что часть его результатов используется в деятельности Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, а так же в ГК «Олимстрой» и ОАО «РусГидро». Полученные научные результаты могут быть использованы в организациях, сталкивающихся с задачами формирования Инвестиционной программы и оценки ее влияния на их деятельность в долгосрочной перспективе.
Апробация результатов исследования. Основные положения работы
представлялись и докладывались на 25 и 26 конференциях молодых ученых «Проблемы
управления» (Москва, май 2010 г. и май 2011 г.).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано в открытой печати 7 работ общим объемом 2,1 п.л. в т.ч, входящих в перечень ВАК - 5, объемом - 1,86 п.л., в т.ч. принадлежит лично автору - 1,7 п.л.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Структура диссертации отражает цели и задачи исследования, подчеркивает ее внутреннее единство.
