Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Либерализация газовых рынков как общемировая тенденция 12
1.1. Общемировые тенденции развития и либерализации газовых рынков 12
1.2. Газовый рынок РФ: история развития, современное состояние и предпосылки его либерализации 37
Глава 2. Модели прогнозирования эффективности экспорта российского газа в условиях либерализации 58
2.1. Современные модели и методы анализа эффективности экспорта российского газа в условиях либерализации газовых рынков 58
2.2. Математическая модель диверсификации цен и поставщиков природного газа с учетом риска прерывания поставок 73
Глава 3. Построение количественных оценок влияния либерализации внешнего и внутреннего газовых рынков на эффективность экспорта российского газа 91
3.1. Количественный анализ влияния либерализации европейского рынка газа на эффективность экспорта российского газа в Европу 91
3.2. Количественный анализ влияния демонополизации внутреннего газового рынка РФ на эффективность экспорта российского газа в Европу 115
Заключение 134
Список использованной литературы 139
Приложение 154
- Газовый рынок РФ: история развития, современное состояние и предпосылки его либерализации
- Современные модели и методы анализа эффективности экспорта российского газа в условиях либерализации газовых рынков
- Математическая модель диверсификации цен и поставщиков природного газа с учетом риска прерывания поставок
- Количественный анализ влияния либерализации европейского рынка газа на эффективность экспорта российского газа в Европу
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В настоящее время газ потребляется во всех странах ЕС, причем большинство из них являются нетто-импортерами этого ресурса. Основной и самый крупный поставщик природного газа в Европу - Российская Федерация. Истощение запасов Северного моря и развитие экономик европейских стран приводит к росту энергозависимости этих стран от поставок «голубого топлива» из России. Противодействие такой зависимости - один из мотивов проводимой политики либерализации Европейским Союзом собственных рынков газа.
Как показывает зарубежный опыт регулирования газовых рынков, либерализация является объективной тенденцией их развития и, не смотря на то, что на сегодняшний день не осуществляется широкомасштабная либерализация газового рынка РФ, современными авторами активно обсуждаются процессы демонополизации внутреннего рынка газа.
Газовая отрасль России обеспечивает около 8% ВВП, а доля этой отрасли в доходах от общего российского экспорта составляет примерно 20%. Современные проблемы совершенствования экспортной стратегии РФ исследовались многими авторами, однако, такой важный вопрос, как влияние риска прерывания поставок российского газа на доходность его экспорта в условиях либерализации газовых рынков, до настоящего времени в должной мере изучен не был.
Надежность поставок газа, являясь важной составляющей потребительской ценности этого энергоносителя, приобретает все большую значимость, как для европейских, так и для российских потребителей, особенно в условиях российско-украинских газовых кризисов в январе 2006, 2009 годов, и может отражаться в договорной цене поставки.
Либерализация газовых рынков, приводящая к диверсификации поставщиков газа на европейский рынок, способствует сокращению
рыночной доли отдельных поставщиков и понижению рисков прерывания поставок. Поэтому проблема разработки методов количественной оценки влияния либерализации газовых рынков на эффективность экспорта российского газа с учетом фактора надежности его поставок представляется весьма актуальной.
Степень научной разработанности проблемы. Теоретическому анализу закономерностей функционирования и развития мировых и отечественного газовых рынков посвящены труды Е. Корольковой, В. Крюкова, Э. Лейрда, Е. Малинниковой, Т. Митровой, Я. Паппе, В. Фейгина и др. В работах этих ученых нашли свое отражение современное состояние газовых отраслей различных стран, общемировые тенденции либерализации газовых рынков, основное содержание и объективные предпосылки либерализации.
Методология моделирования и прогнозирования развития газовых рынков Европы, основанная на применении математических методов оптимизации к описанию потребительского поведения стран-импортеров природного газа, представлена в работах зарубежных авторов О. Вольфганга, Р. Голомбека, С. Кителсена, Ф. Оуна, К. Розендалфа и др. Норвежские авторы С. Стром и М. Хэул в 1980-е годы предложили методологический подход к моделированию возможной диверсификации цен газа, закупаемого европейскими потребителями у различных поставщиков, с учетом рисков прерывания поставок. Этот подход был использован ими для обоснования замещения дорогим норвежским газом более дешевого газа, поступавшего в то время в Европу преимущественно из СССР.
Математическому моделированию экономических процессов, связанных с современным состоянием и перспективами экспорта российского газа в Европу, посвящены труды российских ученых А. Глаголева, С. Демина, Ю. Орлова, С. Чернавского, О. Эйсмонта и др. Так, А. Глаголев, С. Демин и Ю. Орлов разработали динамическую модель
долгосрочного прогнозирования развития европейского и российского газовых рынков, позволяющую оценить экспортную цену российского газа в зависимости от степени либерализации европейского рынка и от объема инвестиций в основные производственные фонды российской газовой отрасли. В работах С. Чернавского и О. Эйсмонта на основе математических методов оптимизации проанализированы различные схемы ценообразования на поставки и транзит российского газа в Европу. Изучены возможности повышения эффективности экспорта российского газа. Показано, что одной из таких возможностей является строительство дополнительных газопроводов.
Хотя моделированию влияния либерализации внешних газовых рынков на эффективность экспорта российского газа посвящен целый ряд современных исследований, эти работы оставляют вне поля своего зрения возможность демонополизации внутреннего газового рынка и необходимость учета такого фактора, как надежность поставок газа. Это актуализирует тему настоящего диссертационного исследования, посвященного разработке экономико-математических методов, которые позволяют оценить влияние либерализации как внешнего европейского, так и внутреннего российского газовых рынков на эффективность экспорта газа из РФ в Европу с учетом рисков прерывания поставок.
Объектом исследования являются европейский и внутренний российский рынки природного газа.
Предметом исследования - экономико-математический
инструментарий оценки влияния процессов либерализации рынков природного газа на эффективность экспорта российского газа.
Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в количественной оценке влияния либерализации внешнего европейского и внутреннего российского газовых рынков на доходность экспорта газа из РФ
в Европу с учетом надежности газовых поставок. Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд задач:
- раскрыть сущность либерализации газовых рынков как общемировой
тенденции, выявить объективные предпосылки, формы реализации и
перспективы либерализации европейского и российского газовых рынков;
разработать на основе оптимизационной модели, описывающей поведение потребителя, который диверсифицирует поставщиков и цены газа с учетом надежности поставок, методики количественной оценки влияния либерализации европейского и российского газовых рынков на доходность экспорта газа из РФ в Европу;
выявить основные факторы, влияющие на цену и доходность российского газа в условиях диверсификации поставщиков газа на европейский рынок при учете рисков прерывания поставок;
- получить количественную оценку влияния либерализации европейского
газового рынка на доходность экспорта российского газа с учетом рисков
прерывания поставок;
- дать экономико-математическое обоснование направлениям
совершенствования внешней энергетической политики РФ, способствующих
повышению доходности экспорта российского газа;
- выполнить количественную оценку влияния демонополизации
внутреннего газового рынка РФ на доходность экспорта российского газа при
учете надежности поставок;
- определить и обосновать направления совершенствования организации
функционирования внутреннего рынка газа для повышения доходности
экспорта российского газа в Европу.
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках п. 1.7. «Построение и прикладной экономический анализ экономических и компьютерных моделей национальной экономики и ее секторов» паспорта
специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики».
Теоретическую и методологическую основу исследования
составляют труды отечественных и зарубежных авторов в областях теории организации промышленности, экономики и управления газовой отрасли, экономико-математического моделирования, методов оптимизации, теории вероятностей и статистики.
Информационно-эмпирическую базу исследования составляют материалы, опубликованные в периодических изданиях СМИ РФ, статистические данные консалтинговых агентств и официальных интернет-сайтов нефтегазовых компаний России и Европы.
Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке методических подходов, позволяющих встроить математический аппарат в инструментальные средства экономических исследований для повышения обоснованности управленческих решений по совершенствованию энергетической стратегии РФ в отношении внешних и внутренних газовых рынков.
Научную новизну содержат следующие результаты диссертационного исследования:
- предложены методики количественной оценки влияния либерализации
европейского и российского газовых рынков на доходность экспорта
российского газа, основанные на оптимизационной модели потребительского
поведения и отличающиеся тем, что либерализация рынков выражается в
диверсификации поставщиков газа на европейский рынок, причем
контрактные цены на газ могут отражать потребительскую оценку ценности
этого товара, различающуюся по источникам поставок с учетом их
надежности;
- выявлены следующие основные факторы, способные повлиять на
потребительскую оценку ценности газа и доходность экспорта российского
газа в условиях либерализации европейского газового рынка: это количество поставщиков газа (в том числе и российских) на европейский рынок, риск прерывания поставок российского газа по сравнению с аналогичными рисками других поставщиков и доли российских поставок в совокупном объеме потребления газа европейскими странами;
- получена количественная оценка влияния либерализации европейского
газового рынка на доходность экспорта российского газа с учетом рисков
прерывания поставок ОАО «Газпром». Показано, что снижение вероятности
прерывания российских поставок может способствовать получению газовой
отраслью РФ дополнительной прибыли;
- дано экономико-математическое обоснование направлений
совершенствования внешней энергетической политики РФ, способствующих
повышению доходности экспорта российского газа, к которым относятся:
инвестиции в проекты прямо или косвенно снижающие инфраструктурные и
транзитные риски, распределение экспорта российского газа между
несколькими мировыми центрами, включая рынки стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, применение принципа диверсификации
энергополитического партнерства и к самим странам Европы;
выполнена количественная оценка влияния либерализации не только европейского, но и внутреннего газового рынка на доходность экспорта российского газа путем моделирования демонополизации экспортных операций РФ с учетом рисков прерывания поставок. Показано, что демонополизация внутреннего газового рынка может способствовать повышению уровня надежности газовых поставок как для европейских, так и для отечественных потребителей, увеличению доходности экспорта российского газа в Европу;
обоснованно, что демонополизация внутреннего рынка газа путем обеспечения недискриминационного доступа независимых производителей к газотранспортной инфраструктуре может способствовать повышению
доходности экспорта газа из РФ в Европу в условиях либерализации европейского газового рынка.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработанные в диссертации методики количественной оценки влияния либерализации европейского и российского газовых рынков на доходность экспорта российского газа могут быть использованы руководителями и специалистами ОАО «Газпром» и органов государственной власти при уточнении и реализации энергетической стратегии РФ в отношении внешних и внутренних газовых рынков.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты и выводы диссертационного исследования прошли апробацию на научных конкурсах. Автор является стипендиатом Международного научного фонда экономических исследований имени академика Н.П. Федоренко (Москва, 2008 г.); лауреатом IV ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону, 2008 г.); победителем конкурсов научных работ на XI и XII Региональных конференциях молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, 2006 г., 2007 г.,). Основные положения работы докладывались и обсуждались: на III Международной научно-практической конференции «Экономическое прогнозирование: модели и методы» (Воронеж, 2007 г.); на 29-й Международной научной школе-семинаре «Системное моделирование социально-экономических процессов» им. академика С.С. Шаталина (Воронеж, 2006 г.); на научных конференциях и семинарах в Волгоградском государственном университете (регулярно).
Результаты диссертационного исследования включены в содержание лекционных курсов «Модели рынков и рыночной власти: теория организации промышленности» и «Экономико-математическое моделирование», читаемых в Волгоградском государственном университете студентам
специальности «Математические методы в экономике», что подтверждается справкой о внедрении.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 12 печатных работ, в том числе 1 статья в издании, рекомендованном ВАК Минобрнауки РФ. Список публикаций приведен в конце автореферата. Лично соискателю принадлежат работы [2-6,8,10-12]. Остальные работы выполнены в соавторстве. В [1,7,9] соискателем был выполнен математический анализ модели диверсификации поставщиков природного газа с учетом риска прерывания поставок, проведен количественный анализ влияния либерализации европейского и германского рынка газа на эффективность экспорта российского газа в Европу.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 134 наименований, в т.ч. 17 англоязычных и 2 приложений. Общий объем диссертации - 165 страниц, содержит 10 таблиц и 8 рисунков.
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены объект и предмет исследования, сформулирована цель и поставлены задачи, решение которых необходимо для ее достижения, раскрыта научная новизна и практическая значимость результатов исследования.
В первой главе изучен зарубежный опыт регулирования газовых рынков, определены объективные предпосылки и основные тенденции либерализации рынков газа зарубежных стран, изучена история развития газового сектора России, рассмотрено современное состояние отрасли и крупнейшего производителя природного газа не только в РФ, но и в мире — ОАО «Газпром», проанализированы перспективы развития газового сектора РФ, выявлены предпосылки его либерализации.
Во второй главе приведен аналитический обзор некоторых известных моделей расчета и прогнозирования цен газовой отрасли, которые могут использоваться для анализа влияния либерализации газовых рынков на
эффективность экспорта российского газа. В предположении об изоэластичности спроса на газ со стороны европейских потребителей выполнено моделирование диверсификации поставщиков природного газа с учетом риска прерывания поставок, получены и доказаны ключевые соотношения представленной модели, на основе которых можно производить численные расчеты.
В третьей главе представлен количественный анализ влияния либерализации европейского, а также демонополизации внутреннего российского рынков газа на доходность экспорта газа из РФ в Европу. На основе математической модели диверсификации поставщиков природного газа с учетом риска прерывания поставок, предложены методики количественной оценки влияния либерализации европейского и внутреннего российского рынков газа на эффективность экспорта газа из РФ в Европу.
В заключении изложены основные научные результаты и выводы диссертационного исследования.
Газовый рынок РФ: история развития, современное состояние и предпосылки его либерализации
В данном параграфе изучается история развития газового сектора Российской Федерации. Рассматривается современное состояние отрасли и крупнейшего производителя природного газа не только в РФ, но и в мире -ОАО «Газпром». Анализируются перспективы развития газового сектора РФ, выявляются предпосылки его либерализации.
Традиционно деятельность газового сектора РФ связывают с деятельностью одной вертикально интегрированной естественно монопольной организации - компании ОАО «Газпром». Однако, строго согласно закону41 ОАО «Газпром» не является естественно монопольной структурой. К естественно-монопольным видам деятельности относятся: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; услуги по передаче электрической и тепловой энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электрической и почтовой связи. В данном разделе охарактеризованы становление и развития газовой отрасли отечественной экономики и ее основного субъекта в настоящее время - ОАО «Газпром».
В настоящее время трудно представить себе современную жизнь без природного газа. «Голубое топливо» радикально изменило быт и условия существования людей. Природный газ обеспечивает теплом, электроэнергией, моторным топливом, сырьем нефтехимии. Не смотря на широкое современное применение и популярность голубого топлива, первоначально газ получали методом сухой перегонки из каменного угля -для освещения домов и улиц.
Впервые газовые фонари зажглись в России в 1819 году на Аптекарском острове Санкт-Петербурга. Позднее возникло общество газового освещения северной столицы с монополией на промышленное производство и продажу газа. Инициаторами создания общества выступили зарубежные предприниматели.
К концу 19 века кроме Москвы и Санкт-Петербурга природный газ потребляли в Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Одессе, Риге, Твери и Казани. Постепенно газ начинают использовать в промышленном производстве для варки стекла, закалки металла, опалки тканей.
Экономика Советского Союза потребляла ежегодно 10-15 млн. куб. м газа в начале 30-х годов, а десятилетие спустя эта цифра выросла до 3392 млн. куб. м (США добывали 50 млрд. куб. м газа)43.
Важным событием ознаменован 1942 год Советской истории природного газа. В этом году были открыты месторождения природного газа в Куйбышевской области с запасами в сотни миллионов кубометров. В этом же году состоялось обустройство еще одного месторождения в районе д. Елшанки, благодаря чему промышленность Саратова получила возможность использовать природный газ.
В 1943 году вступил в строй первый советский газопровод Бугуруслан -Куйбышев длиною 160 километров.
Широкое применение природного газа в Советском Союзе начинается с пуском в эксплуатацию магистрального газопровода Саратов-Москва протяженностью 843 километра. 11 июля 1946 года на столичные заводы, электростанции, а также в дома московским потребителям впервые поступил саратовский газ.
В декабре 1950 года вводится в эксплуатацию еще один газопровод -Дашава - Киев - Брянск - Москва. Летом 1955 года закончилось строительство газопровода Тула-Москва, а с конца 1956 года действует первый в мире многониточный газопровод Ставрополь - Москва.
В 1956 году Главное управление по добыче природного газа преобразовано в Главное управление газовой промышленности при Совете министров СССР (Главгаз).
В 1963 году создан Государственный производственный комитет по газовой промышленности СССР, а с 1965 году начинает действовать Министерство газовой промышленности.
Период развития Советского газа ознаменован еще одной важной датой. В 1966 году открывается «сибирский период» развития отечественной газовой промышленности. Список крупнейших месторождений мира пополнился названием «Уренгой». Природный газ из Сибири стал поступать в столицу и другие города.
В этот же период вводятся в действие среднеазиатские месторождения природного газа. Строятся трубопроводы Средняя Азия - Центр, Бухара-Урал. Идет освоение оренбургских запасов газового сырья. Построен экспортный газопровод "Союз" длиною 2750 километров. С 1970 года природный газ Вуктыльского месторождения Коми АССР поступил в центральную часть страны по газопроводу "Сияние Севера".
Объем добычи природного газа в Советском Союзе во второй половине 70-х годов увеличился почти в 5 раз, а в 1984 году СССР по объемам добычи газа вышел на первое место в мире - 587 млрд. м3 в год. В этом же году, во Франции состоялась церемония открытия трансконтинентального газопровода Западная Сибирь - Западная Европа протяженностью более 20 тысяч километров.
С 1984 года осваивается Ямбургское газоконденсатное месторождение. Два года спустя первый газ Ямбурга поступил в магистральный газопровод, а еще через год, в августе 1987 года, газ поступил в Западную Украину. Магистраль Ананьев - Богородчаны, протяженностью 530 километров позволила увеличить объемы экспортных поставок. В январе 1988 года 120-километровая газовая трасса, проложенная по югу Молдавии и Украины, связала Заполярный Ямбург с Одессой. Летом того же года произведен запуск первого промышленного газа по участку газопровода Ямбург-Западная граница СССР.
Современные модели и методы анализа эффективности экспорта российского газа в условиях либерализации газовых рынков
В данном параграфе рассматриваются некоторые известные модели расчета и прогнозирования цен газовой отрасли, которые могут использоваться для анализа влияния либерализации газовых рынков на эффективность экспорта российского газа. Исследуются положительные и отрицательные моменты моделей, выявляются преимущества математической модели диверсификации поставщиков природного газа с учетом риска прерывания поставок6 . Анализу влияния либерализации Европейского газового рынка на состояние газового рынка Западной Европы посвящена работа А.И.Глаголева, С.С.Демина, Ю.Н.Орлова «Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарного программирования»65. Описываемая авторами модель расчета оптимальной цены, является частью прогнозной системы LOGMAFORE (Longterm Gas Markets Forecast), которая позволяет рассчитать оптимальную цену российского газа на Европейском рынке в зависимости от уровня либерализации (степени открытости) Европейского рынка, средней оптовой цены на рынке газа Европы. Используя эту «оптимальную» цену представляется возможным оценить эффективность экспорта российского газа в Европу.
В изучаемой работе66 рассматривается рынок природного газа России и Западной Европы в условиях либерализации Европейского рынка природного газа. В модели используются следующие обозначения: С\ - цена российского газа на внутреннем рынке; с2 - средняя оптовая цена газа на рынке Западной Европы; с12 - экспортная цена российского газа в Европу; c2tr стоимость транспортировки 1 куб. м. газа на 1 км в среднем по Западной Европе; с/ - цена продажи газа на свободном рынке Западной Европы; с - монопольная цена продажи газа на рынке Западной Европы; D2 - объем спроса на газ в Западной Европе; S2 - объем предложения газа в Западной Европе; L2 - средняя протяженность газопроводов в Западной Европе; 1т - степень открытости рынка; Fx - ставка налога на прибыль (с учетом амортизационных отчислений из прибыли) в РФ; F2 - ставка налога на прибыль (с учетом амортизационных отчислений из прибыли) в среднем по Западной Европе; 5 - фактор удобства (приемлемости) текущей цены; г - фактор роста интереса к товару; сг - волатильность рынка; Jn - объем экспорта газа из РФ в Западную Европу; Cf - объем внутреннего потребления газа в России; П\ - прибыль газовой отрасли РФ от продаж на внутреннем и внешнем рынках.
В модели действует небольшое количество основных конкурентов и увеличивающееся (пропорционально доле открытости рынка) количество мелких. Мелкие компании реально конкурируют только друг с другом, имея свой рынок сбыта, а крупные — свой. Хотя удельные затраты крупных компаний объективно меньше, чем мелких, они не смогут ценовой политикой выжить мелких конкурентов, так как их объем поставок позволяет удовлетворить около 60-70% спроса, то есть недостаточен для полного покрытия рынка. Таким образом, рынок мелких компаний определяется в основном чистой конкуренцией, а рынок крупных — монополистической. Процесс либерализации в идеале состоит в том, чтобы свести монополистический рынок к чисто конкурентному67. Таким образом, прибыль газовой отрасли РФ от реализации газа на внутреннем и внешних рынках описывается соотношением (1.1): Экспортная цена с12 в равновесном состоянии рынка в целом меньше уровня цен на оптовом рынке Западной Европы с2 на стоимость транспортных расходов с учетом налога на прибыль оператора газовой сети68: Средневзвешенная цена оптовых продаж складывается из среднего значения двух цен: с2 - цены от продажи объема газа на свободном рынке и относительно стабильной (монопольной) цены с2.
Считая, что объем продаж на открытом рынке пропорционален степени открытости рынка 1т, получаем: В свою очередь монопольная цена меняется в соответствии с детерминистической нелинейной моделью (например, кубической69), учитывающей разность между спросом и предложением: del \ D2-S2),D2-S2 0; Где a,a,b - соответствующие коэффициенты эластичности спроса и предложения по цене. Свободная цена меняется в соответствии с другой детерминистической моделью — Гибсона-Шварца70, так как на открытом рынке появляется отличная от нуля волатильность, пропорциональная доле открытости рынка.
Математическая модель диверсификации цен и поставщиков природного газа с учетом риска прерывания поставок
В настоящем параграфе построена и проанализирована экономико-математическая модель, описывающая диверсификацию цен газа, закупаемого странами ЕС у различных поставщиков, в зависимости от индивидуального риска прерывания поставок каждого поставщика. Модель основана на методологическом подходе норвежских авторов М. Хэула и С. Строма, впервые предложенном в 1980-х гг. и использованном ими для обоснования замещения дорогим норвежским газом более дешевого газа, поступавшего в то время в Европу из СССР. В настоящей работе этот подход использован соискателем для разработки методик количественной оценки возможных потерь эффективности экспорта российского газа в современных условиях либерализации газовых рынков с целью обоснованию управленческих решений по совершенствованию внешней и внутренней энергетической политики РФ. В предположении об изоэластичности краткосрочного и долгосрочного спроса на газ автором самостоятельно получены и проанализированные все основные положения моделирования.
В настоящее время надежность газовых поставок является очень важной составляющей потребительской ценности газа и находит свое отражение в цене его поставки. Применение данной модели позволяет оценить степень надежности газовых поставок и рассчитать оптимальные цены, учитывающие долю предложения каждого поставщика в совокупном объеме потребления и возможный риск прерывания поставок.
В данной работе автором самостоятельно получены и доказаны ключевые соотношения представленной модели, на основе которых можно производить численные расчеты. На основе статистических данных о современном состоянии европейского и внутреннего российского рынка газа проведен количественный анализ, позволяющий определить конкурентоспособность России на мировом газовом рынке.
В работе рассматривается рынок газа, обладающий следующими характеристиками : - существует единый централизованный газовый покупатель, имеющий некоторый объем собственного производства газа; - централизованный газовый покупатель действует от лица конечных потребителей и в их интересах; - вероятности прерывания поставок газа из всех источников известны как конечным потребителям, так и единому газовому покупателю и явно учитываются при принятии решения; - поставки газа осуществляются на основе долгосрочных контрактов; известны коэффициенты краткосрочной и долгосрочной эластичности спроса по цене; - в каждом из различных состояний прерывания покупатель платит только за газ фактически потребленный; - центральный газовый покупатель максимизирует ожидаемый потребительский излишек. Для анализа предлагаемой модели используются следующие обозначения: у — объем внутреннего производства газа в рассматриваемом регионе; х — общий уровень газового потребления в этом регионе; к - емкость газового потребления, определяемая техническими характеристиками оборудования, которым снабжены потребители газа (данная модель позволяет рассчитать емкость газового потребления, как необходимый или оптимальный уровень емкости газового потребления, определяемый объемами поставок и вероятностями их прерывания из всех источников); 5 - коэффициент краткосрочной эластичности спроса по цене (считается заданным параметром); / - коэффициент долгосрочной эластичности спроса по цене (считается заданным параметром); J- общее количество поставщиков; j - индекс, обозначающий номер поставщика (1 j J ); U = U(x, к) - функция полезности газового потребителя; W— совокупный потребительский излишек, измеряемый как разность между совокупной полезностью потребления газа и расходами на его приобретение.
Количественный анализ влияния либерализации европейского рынка газа на эффективность экспорта российского газа в Европу
В данном параграфе представлен количественный анализ влияния либерализации европейского рынка газа на эффективность (доходность) экспорта газа из РФ в Европу. На основе математической модели диверсификации поставщиков природного газа с учетом риска прерывания поставок предложена методика оценки влияния либерализации европейского газового рынка на цену российского газа в Европе. Дано дополнительное экономико-математическое обоснование ряду мер по совершенствованию внешней энергетической политики РФ, способствующих повышению доходности экспорта российского газа в Европу.
В настоящее время газ потребляется в 27 странах Евросоюза (ЕС), 20 из которых являются чистыми импортерами данного вида топлива93. Крупнейшими импортерами газа на европейском рынке являются Германия, Италия и Франция. К основным внешним источникам поставок газа в ЕС относят Россию и Норвегию, Алжир и Нигерия. Доля российского природного газа в структуре европейского спроса составляет около 30%. В перспективе планируется подключение к европейскому рынку новых поставщиков, прежде всего — из стран каспийского региона и Азии, однако осуществление этих планов связано с реализацией дорогостоящих проектов развития газотранспортной инфраструктуры94. Внутри ЕС производителями и поставщиками газа являются Великобритания, Нидерланды, Германия, Италия и другие страны.
Как уже отмечалось ранее, поставки газа осуществляются преимущественно на основе долгосрочных контрактов , цена которых в каждом конкретном случае, не смотря на «привязку» к цене нефти , является результатом двустороннего соглашения . Долгосрочные контракты гарантируют надежность газоснабжения и являются базисом закупок,. Появившийся в последнее время сегмент краткосрочных «спотовых» сделок с природным газом служит лишь дополнением к этому базису.
Сейчас на европейском рынке наблюдается избыток предложения газа, но уже в ближайшие 3-5 лет ситуация может измениться на противоположную . Ведь в Европе, как и во всем мире, потребление газа растет опережающими темпами по сравнению с потреблением других первичных энергоносителей. К тому же, происходит истощение внутренних запасов газа (прежде всего, в Великобритании и Нидерландах). Однако, по заявлению председателя правления ОАО «Газпром» А. Миллера , для России, располагающей крупнейшими в мире запасами газа, проблемы дефицита этих запасов в настоящее время не существует. Объем добычи российского газа ограничен скорее емкостью рынка и платежеспособностью спроса, чем производственными возможностями.
По мере увеличения спроса на газ в Европе, по мере исчерпания запасов Северного моря и по мере роста экономик стран ЕС, значение внешних поставок, а, следовательно, и зависимость Европы от России и других «энергетических держав» потенциально возрастает. Создание механизмов экономического и политического сдерживания России является важнейшим мотивом проводимой ЕС политики либерализации собственного газового рынка102.
Содержательный смысл либерализации заключается в разработке и реализации мер, направленных на развитие конкуренции и на ограничение монопольной власти отдельных субъектов рынка. На европейском газовом рынке либерализация реализуется следующими основными способами103 104 105: путем диверсификации внешних поставщиков газа в Европу, путем открытия внутренних газовых рынков европейских стран для всех желающих поставщиков, путем предоставления потребителям права выбора поставщика и путем создания условий для краткосрочных сделок и биржевой торговли газом106 107.
Политика диверсификации поставщиков предполагает, что поставки должны осуществляться как минимум из трех различных источников, причем на долю каждого из них должно приходиться не более 40% рынка108. Это должно способствовать понижению уровня технологических и политических рисков прерывания поставок газа. Надежность газоснабжения становится одним из главных компонентов потребительской ценности газа и, естественно, находит свое отражение в договорной цене его поставок. Чем выше риски прерывания поставок и чем больше рыночная доля поставщика с высокой вероятностью прерывания, тем больший ущерб может быть нанесен потребителям и тем, соответственно, ниже потребительская оценка ценности газа, поступающего из данного источника. Для российского экспорта газа в Европу это может иметь большое практическое значение как по причине наибольшего удельного веса российского газа в совокупном объеме импорта газа в Европу, так и в связи с высокими рисками потерь газа при его транспортировке по технологическим и транзитным причинам. Достаточно вспомнить газовый конфликт России с Украиной зимой 2006 и 2009 года.
Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Перспективы либерализации рынка природного газа в России/ Препринт 2006/064. - М.: Российская Экономическая Школа, 2004.
Европейский газовый рынок является стратегически важным для Российской Федерации, так как: во-первых, более 30% потребления газа в Европе осуществляется за счет поставок из России; во-вторых, как показано на рис. 3, основное количество магистральных трубопроводов связывают Россиюименно
