Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Основные направления анализа последствий либерализации внешней торговли 9
1.1 Теория абсолютного и сравнительного преимущества 9
1.2 Модели разоряющего роста 10
1.3 Модели последствий государственного регулирования в области внешней торговли 15
1.4 Анализ последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга 17
1.5 Другие модели последствий либерализации внешней торговли в условиях несовершенного рынка 19
Глава 2. Модели влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны . 25
2.1 Модель экспорторасширяющего и импортозамещающего роста..25
2.2. Динамическая модель последствий либерализации внешней торговли 41
2.3 Модель либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга 64
Глава 3. Эконометрический анализ влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны 76
3.1. Выявление случаев разоряющего роста и верификация модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста 76
3.2. Верификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли 89
3.3. Верификация модели последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга 97
Заключение 104
Библиография 107
- Модели последствий государственного регулирования в области внешней торговли
- Динамическая модель последствий либерализации внешней торговли
- Модель либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга
- Верификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли
Введение к работе
Интеграция экономики России в систему мирового рынка является одним из наиболее приоритетных направлений экономической политики государства. В настоящее время идет активное обсуждение вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). При этом вопрос о собственно вступлении России в ВТО можно считать практически решенным, обсуждаются лишь сроки и условия получения членства. В связи с этим представляется необходимым детальный анализ как положительных, так и возможных отрицательных последствий либерализации внешней торговли. Конечной целью любых экономических преобразований должно являться увеличение благосостояния всего общества. Поэтому решение о расширении внешнеторговой деятельности и присоединении к ВТО должно быть проанализировано прежде всего с точки зрения влияния этого шага на благосостояние страны в долгосрочном аспекте.
Интеграция экономики страны в систему мирового рынка влечет за собой как безусловные преимущества в виде расширения рынка сбыта товаров, возможности заимствования передовых технологий, открытия доступа к более дешевым товарам и ресурсам, так и не менее очевидные опасности. К опасностям такого рода следует отнести зависимость от конъюнктуры мирового рынка (прежде всего от колебаний мировых цен), упадок в импортозамещающих отраслях экономики, проигравших конкуренцию зарубежным производителям, утечку капитала, экологические проблемы, а также возможность "разоряющего роста" - явления, когда в условиях роста производства и экспорта снижается уровень жизни населения страны. Снижение налогов на внешнюю торговлю, являющееся одним из основных требований к стране, вступающей в ВТО, может не только уменьшить конкурентоспособность внутренних производителей, но и привести к сокращению доходов государственного бюджета, что особенно нежелательно для стран с высоким уровнем внешнего долга.
В исследованиях, посвященных последствиям либерализации внешней торговли, традиционно преобладают работы, в которых анализируются положительные аспекты этого процесса. Между тем в сложившейся ситуации более актуальной задачей является выявление угроз либерализации и определение ситуации, когда издержки либерализации превышают ее выгоды. По результатам анализа возможна выработка оптимальной стратегии интеграции страны в мировую экономику.
Основной целью данной диссертационной работы является построение экономико-математических моделей, в которых анализируются влияние различных аспектов либерализации внешней торговли на благосостояние страны.
Для выполнения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
Проведение обзора существующих теоретических моделей, в которых анализируется проблема последствий либерализации внешней торговли;
Построение экономико-математической модели, позволяющей оценить влияние внешней торговли на благосостояние страны в зависимости от структурных сдвигов в экономике;
Разработка модели последствий либерализации внешней торговли с точки зрения принятия страной мировых цен;
Построение модели, позволяющей проанализировать последствия перехода к открытой экономике в условиях внешнего долга, а также влияние снижения пошлин в условиях внешнего долга на благосостояние страны;
Проведение верификации разработанных теоретических моделей;
Применение полученных результатов к экономике России.
В основу диссертации легли российские и зарубежные работы по изучению последствий либерализации внешней торговли. В качестве базы для построения собственных теоретических моделей были взяты исследования Д. Эванса, Я. Бхагвати, Т. Шринивасана, Р. Барро. В работе были использованы" методы сравнительной статики, динамической оптимизации, а также эконометрические методы регрессионного, корреляционного и кластерного анализа.
Информационной базой исследования стали статистические сборники Госкомстата, Международного валютного фонда, Государственного таможенного комитета, статистическая база Центрального банка России, база данных Университета штата Пенсильвания Penn World Table, база данных Мирового банка World Development Indicators, база данных Sash & Warner's. Для эконометрических и имитационных расчетов применялись профаммные пакеты E-Views 3.1, Class Master 2.0, Mathcad 2001.
Научная новизна работы заключается в следующем:
Построена классификация работ, посвященных проблеме последствий
либерализации внешней торговли. Выделены основные подходы к данной
проблеме. В частности, приведен анализ эффективности различных вариантов
государственной политики (в том числе внешнеторговой) на основе
нелинейной кейнсианской модели.
Уточнены условия разоряющего роста (явления, при котором экономический рост в условиях внешней торговли приводит к ухудшению благосостояния страны) для модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста Д. Эванса. На основе кластерного анализа осуществлена классификация стран по признакам, соответствующим условиям разоряющего роста из теоретических моделей. Выявлены реальные случаи разоряющего роста. Оценена вероятность разоряющего роста для России.
Предложена модификация модели последствий либерализации внешней торговли Бхагвати-Шринивасана, позволяющая оценить эти последствия в зависимости от параметров производственных функций, условий торговли и темпов экономического роста. Построена имитационная модель, с помощью которой определены тенденции последствий перехода к свободной внешней торговле в зависимости от начальных условий. С помощью регрессионного анализа выявлено пороговое (максимальное) значение показателя эластичности выпуска в производственной функции страны, для которого выполняются выводы теоретической модели. Показано, что для России соответствующий показатель находится ниже порогового уровня, и поэтому переход к свободной торговле может отрицательно сказаться на благосостоянии страны.
Построена оригинальная модель последствий либерализации внешней торговли с учетом внешнего долга. На основе модели проанализировано влияние снижения налогов на внешнюю торговлю на благосостояние страны. Показано, что последствия снижения пошлин зависят от конъюнктуры мирового рынка. Проведен регрессионный анализ, подтверждающий выводы теоретической модели. Найден пограничный уровень доли внешнего долга в ВВП, при превышении которого переход к открытой экономике может привести к ухудшению благосостояния страны. Показано, что повышение бремени внешнего долга к моменту присоединения к ВТО нежелательно для России.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней разработаны модель для анализа эффективности внешнеторговой политики, модификации модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста, а также динамической модели последствий либерализации внешней торговли, позволяющие уточнить результаты существующих работ, а также предложена собственная модель последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга.
Практическое значение работы определяются тем, что ее основные положения и выводы могут использоваться при разработке оптимальной стратегии присоединения России к ВТО в аналитических центрах или органах государственного управления.
Результаты исследования обсуждались на научных семинарах кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ «Динамические модели» и «Макроэкономические исследования», на конференциях «Немчиновские чтения» (2001) и «Ломоносов - 2002». Они использовались в гранте экономического факультета МГУ по проекту «Экономико-математический анализ некоторых макроэкономических проблем России» по направлению «Формирование концепции и модели российской рыночной экономики: микро- и макроаспекты» 1999 г., в фанте Московского общественного научного фонда по проекту «Использование макроэкономических моделей для анализа эффективности экономической политики в России» в 2000-2001 г., при подготовке аналитического доклада Совета Федерации «Вызовы XXI века и экономическое развитие России» в 2002 г.
В первой главе диссертации проводится обзор работ, посвященных последствиям либерализации внешней торговли, и определяется теоретическая и методологическая основа последующего анализа. В главе даются определения основным понятиям, используемым в дальнейшем исследовании («разоряющий рост», «голландская болезнь»). Вводится критерий, с помощью которого оценивается благосостояние страны в рассматриваемых моделях — значение общественной функции полезности. Во второй главе подробно анализируются модели, описывающие наиболее актуальные для России проблемы, связанные с либерализацией внешней торговли. Это -экспортная ориентация экономики, сопровождающаяся упадком в импортозамещающих отраслях, зависимость экономики страны от конъюнктуры мирового рынка и уровня мировых цен на экспортную продукцию, и проблема внешнего долга в связи с утечкой капитала и сокращением доходов государства от налогов на внешнеэкономическую деятельность в случае снижения пошлин. Для каждой из трех названных проблем рассмотрена существующая базовая теоретическая модель, проанализированы ее достоинства и недостатки, и построена модификация, модели, позволяющая более детально исследовать проблему. В качестве выводов формулируются условия, при которых выгоды от либерализации внешней торговли оказываются меньше ее издержек, и либерализация приводит к ухудшению благосостояния страны. Третья глава посвящена верификации моделей, построенных в предыдущей главе. В ней
также рассматривается применение полученных результатов к российской экономике.
Модели последствий государственного регулирования в области внешней торговли
Модели, рассмотренные в предыдущем параграфе, основаны на предпосылках о совершенном рынке. Результаты, полученные в них, являются результатами рыночного процесса без вмешательства государства. Роль государства в этих моделях ограничивается принятием решения об открытии рынка товаров. В действительности внешнеэкономическая деятельность любой страны жестко регламентируется государственной политикой.
Большинство моделей последствий внешнеэкономической политики базируются на кейнсианской модели, которая основана на балансовых равенствах системы национальных счетов. В моделях, основанных на кейнсианском подходе, критерием благосостояния страны принято считать равновесный уровень национального дохода.
В модели малой открытой экономики в краткосрочном периоде, известной как модель Манделла-Флемминга ([21]), описываются последствия внешнеэкономической политики, состоящей в повышении квот на импорт (протекционистская политика) или в их снижении (политика либерализации). Модель Манделла-Флемминга является модификацией модели IS-LM, в которой чистый экспорт рассматривается как функция от обменного курса. Модель показывает, что последствия внешнеторговой политики зависят от режима обменного курса. При плавающем валютном курсе ни протекционистская политика, ни политика либерализации не влияет на уровень дохода в стране. Изменению подвергается только обменный курс (он повышается в результате протекционистской политики и понижается при политике стимулирования импорта) и сальдо торгового баланса (оно сокращается при политике ограничений импорта и увеличивается в результате политики либерализации). При фиксированном валютном курсе внешнеэкономическая политика влияет на уровень дохода в стране: он растет при введении квот на импорт и снижается в результате либерализации внешней торговли.
Важным аспектом последствий государственной политики в области внешней торговли является то, оказывает ли такая политика стабилизирующее или дестабилизирующее воздействие на экономику. Эта проблема рассматривается, в частности, в работе Б.Л. Воркуева и Н.Е. Барбашовой [7]. В данной работе рассматривается модель Кейнса с нелинейной функцией предложения. Такой вид функции предложения, на взгляд авторов, более адекватно отображает экономическую реальность, чем традиционная линейная функция. На основе модели проводится анализ эффективности кредитно-денежной и фискальной политики государства. В работе выведена формула, позволяющая представить влияние параметров регулирования на эффективный спрос как сумму прямого и косвенного эффектов. Прямое влияние выражается в сдвиге функции IS (для фискальной и внешнеэкономической политики) или LM (для кредитно-денежной политики). Косвенное влияние параметров выражается в изменении ставки процента и уровня цен.
В частности, влияние внешнеторговой политики на эффективный спрос можно представить в следующем виде:
В данной формуле Er{ju) - итоговое влияние параметра регулирования на равновесное Y. Оно представлено в виде суммы прямого и косвенного влияния. EYls {/л) - прямое влияние параметра регулирования, выражающееся в сдвиге линии Y(IS). Два других слагаемых в правой части равенства характеризуют косвенное влияние параметра регулирования через изменение нормы процента (второе слагаемое) и уровня цен (третье слагаемое). На основе данной модели можно показать, что внешнеэкономическая политика, направленная на наращивание экспорта, является наиболее эффективным способом государственного управления в смысле прямого воздействия на равновесный спрос из трех вышеперечисленных вариантов. В качестве развития данной модели построена паутинообразная модель, позволяющая анализировать последствия изменений параметров государственного регулирования (в том числе внешнеэкономической политики) с точки зрения стабилизации или дестабилизации экономики. Стабилизация означает, что с течением времени экономика стремится к равновесию, то есть основные переменные модели (прежде всего национальный доход и цены) приближаются к некоторому постоянному уровню. В работе приведены имитационные расчеты для паутинообразной модели. Не менее важным аспектом последствий либерализации внешней торговли является влияние этого процесса на экологическую ситуацию в стране. Эта проблема анализируется в работе Б.Л. Воркуева [10]. Исследование основано на модели межотраслевого баланса с учетом затрат на устранение загрязнений окружающей среды. Показано, что специализация страны на экологически грязном производстве и отсутствие учета издержек на устранение загрязнений в экспортных ценах отрицательно сказывается не только на экологической обстановке, но и на величине сальдо торгового баланса страны и как следствие - на национальном доходе. 1.4 Анализ последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга В различных моделях внешний долг интерпретируется по-разному (в зависимости от целей исследования). В большинстве моделей внешний долг рассматривается как долг исключительно государственного сектора экономики.
Внешний долг частного сектора (который, в соответствии с системой национальных счетов, равен чистым активам страны за границей) в реальности с трудом поддается оценке. Для упрощения анализа эта величина в теоретических моделях, как правило, приравнивается к нулю. При этом не следует забывать, что в случае многих стран, в том числе России, бесконтрольная утечка частного капитала за границу представляет собой серьезную проблему и оказывает более чем существенное негативное влияние на экономическое положение страны. На данном этапе исследования мы рассмотрим только те модели, в которых внешний долг не подразделяется на государственный и частный.
Большой объем накопленного внешнего долга может оказаться пагубным для благосостояния страны. Для государств с высокой долей внешнего долга в ВВП типична ситуация, когда правительство вынуждено привлекать новые кредиты для выплаты процентов по предыдущим долгам. В этом случае весьма вероятной представляется угроза финансового кризиса и дефолта, наносящего удар по всей экономике. В связи с этим важной задачей государства является стабилизация внешнего долга и поддержание платежеспособности государства.
Одним из основных источников погашения внешнего долга являются доходы государства от международной торговли. Это показано, в частности, в модели - платежеспособности государства в долгосрочном периоде, разработанной В.-Буйтером ([43]). В данной модели условием платежеспособности государства является невозможность бесконечного финансирования выплат процентов по долгу с помощью дальнейших заимствований. Это условие равносильно условию стремления к нулю дисконтированной стоимости обязательств государства на бесконечном временном промежутке. Из модели следует, что основными факторами платежеспособности страны в долгосрочном периоде являются профицит государственного бюджета, положительное сальдо торгового баланса, рост валютных резервов, стабильные темпы экономического роста. Таким образом, расширение внешнеторгового оборота, вызванное либерализацией внешней торговли, благоприятно для страны с точки зрения возможностей для погашения внешнего долга.
Динамическая модель последствий либерализации внешней торговли
Базовые соотношения модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста позволяют сделать вывод о том, что явление разоряющего роста может произойти только в случае существенного ухудшения условий торговли страны (соотношения экспортных и импортных цен). На основе модифицированной модели экспортрасширяющего и импортозамещающего роста мы показали, что разоряющим может быть только экспорторасширяющий рост, сопровождающийся сокращением внутреннего производства импортируемого товара. Это явление, известное под названием «голландской болезни деиндустриализации». Другие важные условия разоряющего роста - низкая эластичность спроса на экспорт страны со стороны остального мира и высокая доля импорта в потреблении. Наращивание объема экспорта в условиях неэластичного спроса на экспортируемый товар приводит к снижению экспортной выручки. В результате сокращения экспортной выручки снижается объем закупаемого импорта. Потребление импортируемого товара уменьшается. В условиях высокой зависимости внутреннего потребления от импорта это приводит к снижению значения общественной функции полезности.
Таким образом, экспортоориентированное развитие, сопровождаемое упадком в импортозамещающих отраслях, и высокая зависимость потребления страны от импорта несут в себе угрозу разоряющего роста. При благоприятной конъюнктуре мирового рынка расширение экспорта приводит к наращиванию экспортной выручки. В этих условиях переток ресурсов страны из импортозамещающих отраслей в экспортный сектор приносит безусловные выгоды в краткосрочном периоде. Но снижение экспортных цен для экономики, в структуре которой преобладает экспортоориентированное производство, может привести к снижению экспортной выручки и как следствие — к уменьшению благосостояния страны. Чтобы предотвратить сокращение экспортной выручки, в условиях эластичного спроса на экспорт страна должна наращивать физический объем экспорта, а в условиях неэластичного спроса - сокращать его. В первом случае, если основной статьей экспорта является сырье, то увеличение его объемов может привести в конечном итоге к исчерпанию природных ресурсов страны, экологической катастрофе и попаданию в зависимость от зарубежных источников сырья. Сокращение экспорта фактически трудно осуществить в короткие сроки в связи с исполнением обязательств по долгосрочным контрактам, необходимостью реализации запасов продукции, наличием сильного политического лобби со стороны экспортеров. Таким образом, в условиях неэластичного.
Разоряющего роста для экспортоориентированной экономики очень велика. Чтобы избежать этой опасности, государство должно проводить политику поддержки и развития импортозамещающих отраслей. Экспортная ориентация имеет смысл только в случае специализации страны на высокотехнологичных товарах, обладающих высокой конкурентоспособностью на перспективных развивающихся рынках.
В модели, рассмотренной в предыдущем параграфе, рассматриваются краткосрочные и среднесрочные последствия либерализации внешней торговли, связанные со структурными сдвигами в экономике. Одним из ключевых условий модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста является эндогенный характер мировых цен, то есть предполагается, что экономический рост в рассматриваемой стране приведет к изменению соотношения цен на мировом рынке. Для анализа российской экономики интерес представляет не только краткосрочная, но и долгосрочная перспектива интеграции в мировую экономику. Кроме того, в случае России более реалистичной представляется ситуация, когда страна не может оказывать влияния на уровень мировых цен. Долгосрочные последствия либерализации внешней торговли при условии принятия страной мировых цен раскрываются в модели, построенной индийскими исследователями Я. Бхагвати и Т. Шринивасаном в 1980 г. ([40]). Модель Бхагвати-Шринивасана является динамической. В ней рассматривается влияние перехода от закрытой экономики к внешней торговле на благосостояние страны на стационарной траектории. Переход к внешней торговле выражается в принятии страной соотношения цен, сложившегося на мировом уровне. Стационарная траектория соответствует долгосрочному периоду развития экономики.
Модель Бхагвати-Шринивасана обладает рядом недостатков. Так, в ней рассмотрена зависимость благосостояния страны после либерализации внешней торговли только от одного фактора — межвременной нормы предпочтений. Влияние прочих параметров модели на благосостояние страны остается «за кадром». Условие ухудшения благосостояния страны в результате либерализации внешней торговли дается нечетко, говорится лишь о возможности такого ухудшения. Кроме того, это условие представлено в очень общем виде, что затрудняет верификацию модели.
Автор предложил модификацию модели Бхагвати-Шринивасана, в рамках которой можно преодолеть перечисленные недостатки. В данном параграфе излагается модель либерализации внешней торговли Бхагвати-Шринивасана в соответствии с [40], и модифицированная модель либерализации внешней торговли. В рамках модификации показана зависимость благосостояния страны в результате либерализации внешней торговли от параметров производственных функций, условий торговли и темпов экономического роста. Уточнена зависимость благосостояния от межвременной нормы предпочтений. В конце параграфа приводится имитационная модель, позволяющая выявить тенденции последствий перехода к внешней торговле в зависимости от начальных условий.
В модели Бхагвати-Шринивасана рассматривается страна, в которой производится два товара: потребительский и инвестиционный. В производстве каждого товара используется два фактора: труд и капитал. Производство в каждом секторе описывается производственной функцией. Общие свойства производственных функций различных секторов - постоянная отдача от масштаба и убывающая предельная производительность факторов производства. Капитал не изнашивается. В производстве потребительского товара относительно интенсивно используется труд. Все население страны составляет рабочую силу (трудовой ресурс). Население растет постоянным темпом. Экономика представляет собой совершенную конкуренцию. Факторы производства могут свободно перемещаться между секторами, поэтому доход одного и того же фактора в различных секторах одинаков. Производители в каждом секторе в каждый момент времени максимизируют прибыль. Потребители решают задачу максимизации суммарной полезности на бесконечном временном горизонте с учетом межвременной нормы предпочтения. Международная торговля осуществляется без ограничений и торговых барьеров. Страна не может влиять на мировые цены. Условия торговли (отношение цены экспортируемого товара к цене импортируемого товара) являются в данной модели экзогенной величиной.
Модель либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга
В модели Бхагвати-Шринивасана рассмотрено влияние перехода к свободной внешней торговле на благосостояние страны. Основной результат модели -демонстрация возможности уменьшения благосостояния страны при либерализации внешней торговли в условиях экономического роста. В исходной модели анализ изменения благосостояния проведен только для одного параметра модели — межвременной нормы предпочтений. Авторы исходной модели указывают лишь на возможность ухудшения благосостояния, не выявляя условий, в которых это ухудшение наиболее вероятно.
Предлагаемая модифицированная модель позволяет исследовать зависимость изменения благосостояния страны при либерализации внешней торговли от прочих параметров модели - характеристик производственных функций, темпа экономического роста, условий торговли. Рассмотрена экономика, для которой выпуск в экспортной и импортозамещающей отраслях описывается производственными функциями Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба. На основе расчетов по имитационной модели мы установили, что ухудшение благосостояния при переходе к свободной торговле тем вероятнее, чем выше соотношение импортных и экспортных цен, ниже темп экономического роста, и разрыв между эластичностями выпуска по капиталу в экспортоориентированном и импортозамещающем отраслях. Этот разрыв можно проинтерпретировать как разрыв между нормами прибыли в соответствующих секторах. Таким образом, большая неравномерность развития секторов экономики может стать причиной ухудшения благосостояния страны при переходе к свободной внешней торговле в долгосрочном периоде.
Переход к открытой экономике подразумевает не только свободную внешнюю торговлю, но и открытие рынка капитала страны. Международное перемещение капитала создает внешнюю задолженность, объем которой оказывает значительное влияние на благосостояние страны. Проблема внешнего долга является сегодня актуальной для России, поскольку объем внешней задолженности страны велик (на настоящий момент она составляет более 40% ВВП), и в ближайшее время России предстоит осуществить значительные выплаты по долгу.
Одной из базовых моделей для анализа последствий внешнего долга при переходе к открытой экономике является модель Рамсея (версия модели Рамсея для открытой экономики описана Р.Барро в монографии [34]). Эта модель является динамической и использует те же инструменты анализа, что и описанная выше модель либерализации внешней торговли (Бхагвати-Шринвасана). В отличие от модели либерализации внешней торговли, в данной модели рассматривается односекторная экономика. Вводится возможность внешнего заимствования. Переход к открытой экономике заключается в открытии рынка капитала и выражается в принятии мировой ставки процента. Показано, что если мировая ставка процента окажется ниже внутренней, то переход к открытой экономике приведет к тому, что потребление в стране будет асимптотически стремиться к нулю, а активы страны снизятся до отрицательной величины. Этих последствий можно избежать, наложив ограничения на мобильность капитала.
Модель Рамсея и модель Бхагвати-Шринивасана хорошо описывают отдельные аспекты либерализации внешней торговли. С помощью модели Бхагвати можно проанализировать последствия вступления страны на международный рынок товаров в условиях принятия этой страной мировых цен. С помощью модели Рамсея можно оценить результат вступления страны на мировой рынок капитала и проследить динамику ее активов и внешнего долга при условии принятия мировой ставки процента. Но для анализа реальной ситуации (например, ситуации, в которой находится Россия на пороге вступления в ВТО) необходимо рассмотреть последствия открытия как товарного рынка, так и рынка капитала в условиях значительного государственного долга. Кроме того, в названных моделях не рассматриваются последствия еще одного существенного условия перехода к открытой экономике - сокращения налогов на внешнеэкономическую деятельность. Это условие является одним из наиболее спорных вопросов в переговорах России и ВТО. Помимо того, что пошлины защищают отечественные товары от конкуренции с более дешевыми импортными, они являются важным источником доходов государственного бюджета. Их отмена может отрицательно сказаться на платежеспособности государства по внешнему долгу. С другой стороны, сокращение пошлин приведет к увеличению внешнеторгового оборота и может привести к увеличению совокупного потребления в стране. Таким образом, мы не можем дать однозначного ответа на вопрос о последствиях сокращения налогов на внешнеэкономическую деятельность без детального анализа, в который были бы включены и условия производства, и условия торговли, и позиция страны по государственному долгу. В связи с этим возникает необходимость построить модель, которая позволила бы посмотреть, к каким последствиям может привести либерализация внешней торговли как с точки зрения расширения внешнеторгового оборота, так и сокращения налогов на внешнеэкономическую деятельность в условиях значительного внешнего долга.
В данной главе излагается модель Рамсея (в соответствии с [34]), и приводится ее модификация. Модифицированная модель (модель перехода к открытой экономике с учетом внешнего долга) является синтезом моделей Бхагвати-Шринивасана и Рамсея. Она объединяет свойства рассмотренных моделей и позволяет анализировать последствия перехода к открытой экономике с принятием мировых цен в условиях внешнего долга, введения и отмены налогов на внешнюю торговлю, увеличения и сокращения внешнего долга в стране, участвующей в международной торговле.
В модели Рамсея рассматривается страна, производящая единственный товар. В производстве товара используется два фактора: труд и капитал. Производство описывается производственной функцией. Общие свойства производственной функции - постоянная отдача от масштаба и убывающая предельная производительность факторов производства. Капитал изнашивается (норма амортизации в единицу времени постоянна). Все население страны составляет рабочую силу (трудовой ресурс). Население растет постоянным темпом. Производители в каждый момент времени максимизируют прибыль. Потребители решают задачу максимизации суммарной полезности на бесконечном временном горизонте с учетом межвременной нормы предпочтения. Переход к открытой экономике выражается в том, что страна принимает мировую ставку процента, и в соответствии с установившейся ставкой капитал страны начинает перемещаться за ее пределы либо притекать в страну. Ограничений на перемещение капитала не накладывается.
Верификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли
Доля внешнего долга в ВВП России в 2003 г. составляет, по данным Центрального банка РФ, 45%. В соответствии с полученными выводами, при таком уровне внешнего долга снижение налогов на внешнюю торговлю не должно отрицательно повлиять на благосостояние страны. К предполагаемому моменту вступления в ВТО доля внешнего долга в ВВП России не должна превышать 57% ВВП. В ином случае принятие требований ВТО о снижении ставок налогов на внешнюю торговлю может привести к снижению благосостояния страны в связи с необходимостью отвлечения части ресурсов на погашение внешнего долга.
В теоретической модели мы показали, что снижение пошлин в условиях высоких цен на экспортируемую продукцию невыгодно для страны. Таким образом, в период высоких цен на нефть для России представляется нежелательным принятие требований ВТО о снижении пошлин.
В проведенном исследовании пошлины в экономике были рассмотрены только как источник финансирования внешнего долга. Для России же пошлины важны не только как источник доходов государства, но и как протекционистская мера, как механизм защиты отечественного производителя. С этой точки зрения отмена пошлин может привести к упадку в импортозамещающих отраслях и разоряющему росту, как это было показано в первом параграфе данной главы.
Проведен сравнительный анализ основных моделей, на основе которых исследуются последствия либерализации внешней торговли. Это модели абсолютных и сравнительных преимуществ, в которой показывается, что внешняя торговля взаимовыгодна для участвующих в ней стран; модели разоряющего роста, в которых выявляются условия ухудшения благосостояния страны, расширяющей внешнюю торговлю; модели последствий государственного регулирования в области внешней торговли,; модели последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга; а также прочие модели последствий либерализации внешней торговли в условиях несовершенного рынка. Произведена классификация рассмотренных моделей в зависимости от рассматриваемой проблематики (анализ последствий перехода от закрытой экономике к свободной внешней торговле и последствий расширения внешнеэкономической деятельности), а также в зависимости от исследуемого временного аспекта (краткосрочный и долгосрочный период). Для каждого из выделенных направлений анализа сформулирован методологический подход, использованный в самостоятельном исследовании.
Для более детального анализа отобраны три модели, в которых анализируются наиболее актуальные для России проблемы, связанные с либерализацией внешней торговли. Это модель экспорторасширяющего и импортозамещающего роста, в которой рассмотрены последствия экспортной ориентации экономики; динамическая модель последствий либерализации внешней торговли, в которой анализируется влияние принятия мировых цен на благосостояние страны; а также модель последствий перехода к открытой экономике в условиях внешнего долга. Для каждой модели приведены предпосылки, основные соотношения и выводы, а также предложена оригинальная модификация, позволяющая уточнить результаты исходных моделей и проанализировать последствия либерализации внешней торговли в зависимости от факторов, не учтенных в исходных моделях.
Показано, что в рамках предпосылок модели разоряющим может оказаться только экспорторасширяющий рост. Получено условие разоряющего роста для экономики, в которой выпуск в экспортоориентированном и импортозамещающем секторах может быть описан производственными функциями Кобба-Дугласа. Продемонстрировано, что разоряющий рост в экономике может происходить в условиях расширения производства экспортируемого товара и сокращения производства импортируемого, ухудшения условий торговли страны, низкой эластичности спроса на экспорт страны на мировом рынке, высокой доли импорта в потреблении.
Предложена модификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли Бхагвати- Шринивасана, в которой учтено влияние параметров производственных функций на благосостояние страны в результате либерализации внешней торговли. Рассмотрена экономика, производство в инвестиционном и потребительском секторах которой описывается производственными функциями Кобба-Дугласа. Показано, что уровень благосостояния страны при принятии страной мировых цен падает в случае роста разрыва между показателями эластичности выпуска по факторам производства в экспортоориентированном и импортозамещающем секторах. Этот разрыв можно проинтерпретировать также как разрыв между нормами прибыли в экспортоориентированном и импортозамещающем секторах. Кроме того, показано, что благосостояние страны при принятии мировых цен отрицательно зависит от относительной цены импортируемого товара и положительно - от темпа экономического роста.
Предложена оригинальная модель последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга. На основе модели показано отрицательное влияние объема внешнего долга на благосостояние страны. Проанализированы последствия снижения налогов на внешнюю торговлю для экономики, в которой пошлины служат источником выплат по внешнему долгу. Показано, что снижение импортных пошлин может отрицательно повлиять на благосостояние страны в условиях высокого уровня цен на продукцию, экспортируемую страной.
Проведена верификация предложенных теоретических моделей. Сделаны эконометрические расчеты, подтверждающие выводы теоретических моделей. На основе кластерного анализа осуществлена классификация стран по признакам, соответствующим условиям разоряющего роста из теоретических моделей. Выявлены реальные случаи разоряющего роста. Найдены пороговые уровни эластичности выпуска и уровня внешнего долга, для которых либерализация внешней торговли может отрицательно повлиять на благосостояние страны. Показано, что после девальвации рубля в августе 1998 г. в России создалась ситуация, соответствующая условиям разоряющего роста. Сделана оценка эластичности выпуска по капиталу для российской экономики, и показано, что Россия попадает в группу стран, для которых вероятность ухудшения благосостояния при переходе к открытой экономике велика. Также показано, что на настоящий момент снижение налогов на внешнюю торговлю не повлияет на платежеспособность страны по внешнему долгу, но повышение бремени внешнего долга к моменту присоединения к ВТО нежелательно для страны.
На основе полученных выводов можно сформулировать следующие рекомендации для российской экономической политики. Необходимо отказаться от стимулирования производства в экспортно-сырьевых отраслях; стремиться к изменению товарной структуры экспорта (уменьшению доли минерального сырья в общем объеме экспорта) в целях уменьшения зависимости экспортной выручки от колебаний мировых цен на нефть; стимулировать развитие импортозамещающих отраслей экономики; отказаться от девальвации рубля как меры, поощряющей рост экспорта; создавать условия для выравнивания уровня развития (рентабельности) экспортоориентированных и импортозамещающих отраслей; отказаться от дальнейшего наращивания внешнего долга. При несоблюдении этих условий страну может постичь «голландская болезнь деиндустриализации», разоряющий рост, кризис платежеспособности. Выгоды от интеграции России в систему мирового рынка (в частности, присоединение к ВТО) окажутся меньше, чем издержки либерализации внешней торговли. Вероятность негативных последствий либерализации внешней торговли в России в настоящий момент очень велика. Следование предложенным рекомендациям необходимо для того, чтобы интеграция экономики страны в систему мирового рынка положительно влияла на благосостояние страны в долгосрочной перспективе.
