Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты анализа рынка нефтепродуктов
1.1. Характеристика современного рынка нефти и нефтепродуктов
1.2. Вертикальная интеграция российского нефтяного комплекса 18
1.3. Обзор российского рынка автобензинов 26
1.4. Качественный анализ рынка нефтепродуктов Ивановской области
Глава 2. Оптимизационная модель деятельности винк и ма тематический инструментарий исследования 40
2.1. Теоретическая модель вертикально-интегрированной нефтяной компании 40
2.2. Статистический инструментарий исследования стохастических зависимостей в рыночной среде
2.3. Кластерный анализ в задачах экономического анализа 50
Глава 3. Статистический анализ ценообразования и реализации нефтепродуктов на региональном рынке
3.1. Анализ динамических рядов цен на нефтепродукты в Ивановской области
3.2. Корреляционно-регрессионный анализ ценообразования на нефтепродукты
3.3. Статистический анализ соотношения оптовых и розничных цен на бензины
3.4. Перспективы развития рынка автомобильного бензина России и Ивановской области
Заключение 91
Список использованной литературы 92
Приложения
- Вертикальная интеграция российского нефтяного комплекса
- Качественный анализ рынка нефтепродуктов Ивановской области
- Статистический инструментарий исследования стохастических зависимостей в рыночной среде
- Корреляционно-регрессионный анализ ценообразования на нефтепродукты
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Рыночная экономика представляет собой неразделимую совокупность огромного числа частных рынков, большинство из которых может быть идентифицировано по двум признакам: 1) по товарам, которые там движутся, и 2) по территории, где преимущественно осуществляется'его функционирование.
В ряду таких рынков рынок нефтепродуктов, точнее, его сегмент, относящийся к купле-продаже автомобильных бензинов, представляется весьма значимым, своеобразным и перспективным. «Бензиновая составляющая» является неотъемлемым элементом затрат практически любой отрасли экономики. Поэтому состояние данного рынка, - прежде всего, ценовой аспект, -существенным образом влияет на общую конъюнктуру потребительского рынка страны и региона.
Продолжающийся рост мировой экономики, в том числе и российской, стимулирует наращивание использования нефти во всех секторах экономики, включая производство нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов для нужд транспорта, отраслей промышленности и электроэнергетики.
Вместе с тем, развитие российского нефтяного комплекса сталкивается с целым рядом проблем национального и регионального масштаба, пути решения которых представляются далеко неоднозначными. Действительно глубокое исследование рынка нефтепродуктов должно базироваться не только на описаниях и обобщениях post factum, а на современных научных методах, позволяющих с достаточной степенью точности прогнозировать развитие ценовых, интеграционных, глобальных тенденций и предвидеть последствия вмешательства государства в те или иные сферы рынка.
/
Поэтому тема диссертации, определяющая главным методологическим инструментом исследования регионального рынка нефтепродуктов-экономико-математическое моделирование, является важной и актуальной.
Разработанность темы исследования
Теоретическим аспектам и отдельным вопросам развития нефтяного комплекса посвящены труды многих зарубежных и отечественных ученых: К.Хуберта, Є.А.-М. Бактиари, А.Витце, Д.Агуреева, О.Дельмана, В.Кузьмина, А.Мухина и др. В отдельную группу следует выделить прикладные исследования В.Ю. Алекперова, Т.В Амиян, Ю.М. Малышева, А.Ф. Брюгемана, А. Хамадуллина, А. Кочеткова, B.C. Шарифова, а также группы "ИнфоТЭК" под руководством Р.А. Танкаева> Работы данной- группы носят отраслевой характер, в них обобщен опыт, накопленный в данной области в странах с высокоразвитой рыночной экономикой, рассмотрены базовые подходы, имеющие весомое перспективное значение для формирования российской концепции маркетинга рынка нефтепродуктов [2,26,52,61,103].
Математическое моделирование товарных рынков развивалось в работах Р. Алена, П.Самуэльсона, И Розенмюллера, М Интрилигатора, К.Энгеля, Дж. Эванса, Л. Канторовича и многих других. В плане статистического анализа, прогнозирования и кластеризации данных отметим работы С.А. Айвазяна, П. Доугерти, B.C. Мхитаряна, П. Андерсона, Дж. Кембелла, Ч. Мюллера, Дж. Кима и других.
В литературе почти не разработаны вопросы, касающиеся регионального рынка автобензинов, кроме нескольких статей в печатных и электронных изданиях. Можно также отметить достаточно регулярно появляющиеся в Интернете платные аналитические обзоры и исследования рынков нефти, нефтепродуктов, автобензинов, выполненные различными маркетинговыми агентствами и консультационными компаниями [112,121].
Цели и задачи исследования
Целью диссертационного исследования является анализ регионального рынка автобензинов на основе системы экономико-математических моделей теоретического и прикладного характера.
Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи:
характеристика современного рынка нефтепродуктов;
анализ особенностей российского рынка нефтепродуктов и рынка нефтепродуктов Ивановской области;
-выявление роли и места вертикально-интегрированных компаний в функционировании рынка нефтепродуктов;
-построение оптимизационной модели деятельности ВИНК на основе задачи выпуклого программирования;
построение динамической модели ценообразования на автобензины и прогнозирование цен на среднесрочную перспективу;
построение и анализ регрессионной модели формирования розничной цены бензина в регионе;
кластерный анализ территориально-функциональных показателей АЗС в Ивановской области;
формулировка основных выводов и рекомендаций по государственному управлению региональным рынком светлых нефтепродуктов.
Предмет и объект исследования Предметом исследования является экономико-математическое моделирование регионального рынка нефтепродуктов
Объектом исследования является рынок автобензинов Ивановской области.
Теоретическая и методологическая база исследования Теоретическую и методологическую основу исследования составили печатные и электронные работы, касающиеся проблем нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, деятельности крупнейших вер-
7 тикально-интегрированных нефтяных компаний, качества и стоимости автомобильного топлива в России и Ивановском регионе; труды зарубежных и отечественных экономистов-математиков по моделированию товарных рынков; работы и пособия по статистическому анализу временных рядов, кластерному и корреляционно-регрессионному анализу взаимосвязей между факторами.
Информационная база исследования
Информационными источниками диссертационной работы послужили официальные статистические данные облкомстата Ивановской области и Российской Федерации, материалы периодической печати, Интернет-ресурсы, материалы мониторинга регионального рынка светлых нефтепродуктов, проведенного Ивановским отделением Федеральной антимонопольной службы.
Научная новизна диссертационного исследования
Диссертационная работа содержит следующие положения, обладающие признаками научной новизны:
сформулированы основные принципы математического моделирования регионального рынка нефтепродуктов как специфического товарного рынка;
выявлены особенности функционирования автобензинового рынка Ивановской области и России в целом;
разработан и исследован ряд модификаций абстрактной модели регионального рынка нефтепродуктов, содержащей и не содержащей управляющий элемент;
- проведена многокритериальная кластеризация автозаправочных
станций Ивановской области;
- построена и исследована система эконометрических моделей дина
мики цен на автомобильные бензины.
8 Практическая значимость результатов исследования Предложенный в работе комплекс экономико-математических моделей может быть использован государственными структурами федерального и регионального уровней для анализа состояния и определения перспектив развития рынка нефтепродуктов, а также для разработки стратегии и тактики мероприятий по его регулированию.
Отдельные результаты исследований использованы в учебном процессе в Ивановском государственном химико-технологическом университете, а также при разработке учебно-методической литературы по дисциплинам "Методы и модели экономики" и "Эконометрика".
Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации отражены в трех статьях; обсуждались на научно-практической конференции «Экономика и менеджмент» в Санкт-Петербурге, на научных семинарах кафедры экономики и финансов ИГХТУ.
Публикации По теме диссертации опубликовано 4 работы общим объемом 2,6 п.л., в том числе авторские 2,6 п.л.
Структура диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих 11 параграфов, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений.
!
Вертикальная интеграция российского нефтяного комплекса
С начала 90-х годов, ситуация на российском рынке нефтепродуктов -во многом определяется, деятельностью крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).
При упразднении- Госкомнефтепродукта СССР начался процесс активного создания в различных регионах РФ ВИНК. В их состав были включены региональные предприятия нефтепродуктообеспечения с сетью автозаправочных станций. Привлекательность регионов определялась местоположением нефтеперерабатывающих предприятий и нефтепроводов, а также концентрацией потребителей — промышленных предприятий, имеющих возможности оплаты «живыми» деньгами. В 1996-1999 годах одним из дополнительных инструментов влияния на рынки сбыта стали соглашения ВИНК с региональными администрациями. Более чем половина субъектов Российской Федерации заключили подобного рода соглашения, в том числе и Ивановская область. В результате сложилась ситуация, когда отдельные нефтяные компании, по сути определяли обстановку на рынке отдельных регионов через привязку остальных хозяйствующих субъектов к своей инфраструктуре хранения и сбыта нефтепродуктов, что не могло не сказаться на состоянии оптового и розничного рынка нефтепродуктов.
В целом оптовое звено рынка нефти и нефтепродуктов в период до 1999 года можно охарактеризовать как регионально-монопольное, так как в соответствующих регионах доминировала, как правило, только одна ВИНК. Например; в Ивановской области в качестве такой компании выступало ОАО «Славнефть».
Монополизация рынка осуществлялась через оптовое звено, а в ряде случаев — через использование транспортной инфраструктуры. Вместе с тем была достаточно высока конкуренция в розничной сети. Однако в условиях ценового кризиса 1999 года независимые продавцы нефтепродуктов были поставлены нефтяными компаниями в условия товарного дефицита требованием о приобретении только крупных партий продукции на условиях полной предоплаты. Вследствие чего, независимые продавцы вынуждены были покупать продукцию по завышенным ценам, что отражалось на уровне цен в. розничной торговле. В свою очередь предприятия нефтепродуктообеспече-ния ориентировались на устанавливаемые таким образом рыночные цены. Во многих случаях в работе независимых продавцов наблюдались перебои, а доля ВИНК в розничной торговле существенно возрастала. Соответственно, изменялись и показатели концентрации на оптовом рынке в пользу ВИНК. Продажа нефтепродуктов в рамках ВИНК часто организовывалась через цепочки собственных компаний-посредников, что создавало условия игры на повышение оптовых и розничных цен, в том числе путем создания искусственного дефицита, вне зависимости от реального состояния товарного рынка. Другой важной причиной перебоев с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами в рассматриваемый период стал рост мировых цен на нефть, что стимулировало нефтяные компании к увеличению экспортных поставок в ущерб внутреннему рынку [2,61].
С 2000 года условия работы на оптовом и розничном рынке нефтепродуктов изменились. Устойчиво формируется тенденция создания олигополь-ных рынков, где основную долю на рынке занимают две-три нефтяные компании, каждая из которых может не подпадать под формальные признаки доминирования. Однако очевидно, что такая «дружественная» конкуренция» негативно сказывается на независимых конкурентах и потребителях. На 2005 год в Центральном федеральном округе сложилась следующая картина доминирования в регионах (компании, занимающие на розничном рынке реализации автобензинов более 35%): в Брянской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях - ЮКОС, В Калужской, Курской, Рязаньской и Тульской областях - ТНК-ВР, в Смоленской — Роснефть, в Тверской — Сургутнефтегаз, во Владимирской области - Лукойл, В Ивановской, Костромской и Ярославской областях - Славнефть [105].
Для российской нефтяной промышленности, обладающей всеми стадиями нефтяного цикла, реформирование путем создания ВИНК, по-видимому, целесообразно, но вместе с тем существует ряд характерных отличий классических вертикально- интегрированных компаний от российских в их теперешнем состоянии.
Во-первых, западные- компании росли органично под воздействием рыночных сил, отвечая на запросы и вызовы потребителя и регулирующих мер государства. Каждая из существующих компаний прошла через серию слияний и продаж своих дочерних структур, которые продолжаются и поныне. Российские же компании были созданы одномоментно в соответствии с президентскими и правительственными нормативными актами под уже готовую и проверенную жизнью, правда, в других экономических условиях, идею. В их составе объединились предприятия, десятилетиями функционировавшие в рамках различных министерств и ведомств в условиях централизованно планируемой, разобщенной в отраслевом отношении экономики. При этом набор объединяемых предприятий далеко не всегда имел достаточно содержательное обоснование.
Поэтому проблема их взаимодействия и превращения в единый экономический организм, одной из целей функционирования которого является , получение оптимальной совокупности прибыли, пока еще не решена.
Форма организации взаимодействия предприятий, входящих в большинство российских компаний, известна в мире как "мягкий холдинг". Он предполагает, что дочерние структуры практически независимы друг от друга в том смысле,, что их производственная деятельность и маркетинг не согласованы в рамках единого стратегического подхода. При такой ситуации главная цель создания ВИНК практически теряется, но предприятия получают полную возможность оптимизировать результаты своей деятельности.
Такая форма организации не очень распространена в мировой практике и возникает в зарубежных компаниях на определенных стадиях их раз-вития когда отдельные предприятия достигают той степени зрелости, при которой любое вмешательство в их деятельность со стороны компании может только ухудшить положение, или компания становится настолько большой, что не в состоянии эффективно управлять всеми своими-предприятиями. Как правило, такое положение возникает только с отдельными предприятиями компании, которые остаются в ней в основном для сохранения привычной на рынке торговой марки и, возможно; для поддержания и использования установившихся связей в информационной и финансовой сферах.
Причина, по которой российские компании находятся в состоянии "мягкого холдинга", имеет другое происхождение. Она. объясняется уже упоминавшимся одномоментным "директивным" их образованием. Создалась такая ситуация, когда различные предприятия нефтяного комплекса, сохраняя свои болезни, были слиты в новые организационные структуры, призванные эти-болезни вылечить. Однако механическое слияние пока не приносит ожидаемых плодов.
Важной уникальной особенностью российских нефтяных компаний является то, что они функционируют в условиях двух существенно отличающихся друг от друга ценовых условий на сырую нефть. В то время как внутренние розничные цены на неэтилированный бензин А-92 достигли американского уровня, а оптовые в определенные периоды превышали цены в Роттердаме, цена на сырую нефть остается существенно ниже мировой. После неоднократных повышений и достижения потолка платежеспособного-спроса она не превышает 60% от мировой цены (с учетом акциза). Ситуация-с ножницами цен стимулирует нефтедобывающие предприятия и нефтяные компании максимизировать экспорт сырой нефти. Однако этому препятствуют технические возможности существующей транспортной системы, которая уже близка к насыщению. Кроме того, экспортная ориентация нефтедобычи ставит под удар сложившуюся систему нефтепродукто-обеспечения, перестройка которой может быть очень болезненной для всей экономики.
Качественный анализ рынка нефтепродуктов Ивановской области
В 1990-х годах рынок нефтепродуктов ивановского региона, система обеспечения Иванова бензином основывалась, как и во всей Российской Федерации, в основном на государственных нефтебазах и соответствующих немногочисленных бензозаправках. Затем начался, процесс акционирования этих предприятий, сдачи АЗС в аренду, строительства новых АЗС, образования новых топливных компаний.
К началу 2006 года на ивановском бензиновом рынке работало около 50 фирм, действовало примерно 160 АЗС, из них 128 продавало автомобильное топливо в розницу (приложение 1). В сутки на розничном рынке продавалось в среднем около 550 тысяч литров бензина марки Р-92 в сутки (приложение 2). В регионе зафиксировано более 126 тыс. автолюбителей, не считая служебного автотранспорта (по данным регионального УФ АС).
В областном центре АЗС расположены в основном на окраине города, так как центр города достаточно плотно застроен, и земельные участки здесь весьма дороги. Как правило, АЗС находятся на выездных путях из города. При этом иногда на небольшом участке расположены по 2-3 АЗС (приложение 3).
Анализируя данные табл. П-3 (приложение 4), можно отметить, что львиная доля реализованного автомобильного топлива приходится на областной центр (почти 40 % - бензина Р-92 и 30 % - дизельного топлива). Далее идет практически пригород Иванова — Ивановский район (около 11 % -Р-92 и 13 % - ДТ) и Кинешемский район (около 10 и 8 % соответственно). Если же посчитать расход топлива на душу населения (л/чел.); то мы получим несколько другую картину. Лидерами несомненно являются Ивановский и Пес-тяковские районы (85.8 и 74.9-л/чел. — Р-92. и 50.1 и 53.1 л/чел. — ДТ соответственно). Для областного центра это — 46.6 и 17.1 л/чел. Понятно, что такими цифрами нельзя оперировать,-так как в вышеупомянутых районах АЗС находятся на федеральных и региональных автострадах и заправляются, на них во многих случаях не местные жители.
Как уже было сказано, на ивановском рынке светлых нефтепродуктов доминирующее положение занимает «Славнефть».
Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ОАО «НТК «Славнефть») учреждено 26 августа 1994 года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 года № 305 и распоряжения Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 1994 года № 589-р. Учредителями «Славнефти» стали: Госкомимущество России с первоначальной долей в уставном капитале Компании 86.3% и Мингосимущество Республики Беларусь (7.2 %) .
В ноябре 2002 года Правительство Республики Беларусь реализовало принадлежавший республике пакет акций «Славнефти» в размере 10.83 %. 18 декабря 2002 года на аукционе в Москве был продан находившийся в российской федеральной собственности пакет акций «Славнефти», составлявший 74.95 % от уставного капитала Компании. После состоявшейся приватизации НТК «Славнефть» стала полностью частной нефтяной компанией.
К настоящему времени «Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет обеспечить полный производственный цикл: от разведки ме сторождений и добычи углеводородных запасов до реализации нефтепродуктов. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти и газа на 33 лицензионных участках на территории Восточной и Западной Сибири и Красноярского края.
Основным добывающим подразделением Компании является ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Работая на Мегионском, Аганском и ряде других месторождений, общество добывает ежемесячно более 1.8 млн. тонн углеводородного сырья. Ежегодная добыча всех предприятий «Славнефти» превышает на сегодняшний день 22 млн. тонн и постоянно растет. Добытая нефть (за исключением экспортной доли) отправляется на переработку, которая осуществляется ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева» и ОАО «Мозырский НПЗ». Нефтеперерабатывающие предприятия компании обладают значительными производственными мощностями и современным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию достаточно высокого качества.
Анализируя оптовые и розничные цены на бензин, предлагаемые в Ивановской области этой компании в период 2003-2005 годы (приложение 5), можно отметить устойчивый рост цен, а также сезонные всплески стоимости нефтепродуктов.
Проблемы, связанные с доминированием ВИНК на рынках нефтепродуктов, имеют место и в Ивановской области. «Славнефть», как монопольная компания, может диктовать свои условия, свои цены, решать, сколько нефти экспортировать, сколько - оставить внутри России и продать в виде бензина. А в виду сверхвысоких цен нефть, продавать ее «сырой» намного выгодней, чем перерабатывать.
Во многом поэтому, сколько бензина заводится в Ивановскую область, столько и продается, и цена на спрос практически не влияет. Речь даже идет об определенном бензиновом дефиците. В таких условиях цена не может не расти. И хотя по Ивановской области частных заправок больше, чем фирменных «славнефтевских», они напрямую зависят от гиганта, так как покупают топливо именно у него [17]. Закупаться же в других областях, у других поставщиков - накладно, из-за больших транспортных расходов. Рынок нефтепродуктов пока еще далек от идеального, поэтому должна быть разработана единая программа нефтеобеспечения с учетом перспективных направлений дорожного строительства, с учетом прироста автомобильного транспорта. Специалисты считают, что ежегодно автомобильный транспорт в области растет на 7 % [24], поэтому новые заправки необходимы, и это обосновано экономически. При этом следовало бы рекомендовать высшим должностным лицам региона взять под особый контроль земельные участки для строительства автозаправок и распределять их только на конкурсной основе [25]. Кроме того, можно предложить не предоставлять участки под застройку АЗС нефтяным и газовым компаниям (или компаниям, входящим с ними в одну группу лиц или использующим их торговую марку), если их доля на рынке розничной продажи нефтепродуктов и сжиженного газа в границах населенного пункта 50 и более процентов.
Статистический инструментарий исследования стохастических зависимостей в рыночной среде
Основным элементом любого статистического исследования является установление и анализ качественных или количественных взаимосвязей между теми или иными экономическими показателями. Изучение таких взаимосвязей осложнено тем, что они не являются строгими, функциональными зависимостями. Эти зависимости стохастичны по своей природе, т.е. позволяют устанавливать лишь вероятностные логические соотношения между изучаемыми явлениями.
В зависимости от природы результирующих и объясняющих переменных получаем различные типы задач статистического анализа. Если, например, и объясняющие, и результирующие переменные имеют количественную природу, то получаем наиболее распространенную в экономических исследованиях задачу - задачу корреляционно-регрессионного анализа. Если при этом объясняющая переменная единственна и может интерпретироваться как «время», то это - задача анализа временных рядов. Рассмотрение случаев неколичественной или смешанной природы объясняющих и/или результирующих переменных относится к дисперсионному или ковариационному анализу, анализу ранговых корреляций, дискриминантному или кластерному анализу и проч.
В настоящей работе при анализе ценовых и связанных с ними показателей автобензинов исследуются взаимосвязи между количественными переменными. Поэтому на этапе обработки массивов статистических данных, как правило, используется методы и модели корреляционно-регрессионного анализа, составляющие основу эконометрики. Опишем общую схему построения типичной корреляционно-регрессионной модели.
Пусть у=у - одна из результирующих переменных y l\ ...,у, характеризующая количественно экономическую систему с точки зрения некоторого показателя; х =(х(1), ..., ;с(т)) - вектор объясняющих переменных, стохастически воздействующих на у. Это означает, что каждому конкретному набору значений объясняющих переменных соответствует некоторое вероятностное распределение Y результирующей переменной у. Поэтому, чаще анализируют, как объясняющие переменные влияют на зависимую переменную «в среднем».
Экономические данные вообще и данные настоящего исследования подразделяются на два вида: перекрестные данные (cross - section data) и временные ряды (time series). Перекрестные данные - это данные, по какому - либо экономическому показателю, полученные для разных однотипных объектов (районов, регионов); /- обозначение для соответствующего объекта. При этом либо все данные относятся к одному и тому же моменту времени, либо их временная принадлежность несущественна. Временные ряды - данные, характеризующие один и тот же объект (регион), но в различные момент времени («такты»). Здесь і — номер периодавремени, к которому привязаны соответствующие данные.
Решение задачи построения качественной модели регрессии (вообще эконометрической модели), соответствующей эмпирическим данным и целям исследования, является достаточно сложным и многоступенчатым процессом. Достаточно условно его можно разбить на три этапа: 1) выбор независимых переменных, существенно влияющих на зависимую величину, а также выбор формы уравнения регрессии (этап спецификации); 2) определение параметров выбранной модели (этап параметризации); 3) анализ качества модели и проверка ее адекватности эмпирическим данным, совершенствование модели (этап верификации). Спецификация модели — первый и важнейший шаг эконометрического исследования. От того, насколько удачно решена проблема спецификации решающим образом зависит успех всего исследования. Проблема спецификации включает в себя: а) определение конечной целей моделирования (прогноз, имитация различных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы, управление); б) определение списка экзогенных и эндогенных переменных; в) определение типа модели и вида связи между переменными; г) формулировка исходных предпосылок и априорных ограничений относительно случайной составляющей є, а также взаимосвязи объясняющих переменных.
На втором этапе построения регрессионной модели происходит оценивание ее параметров с целью достижения оптимального соответствия модели эмпирическим данным. Одним из самых распространенных приемов проведения этапа параметризации является метод наименьших квадратов (МНК).
Адекватная реализация МНК существеннейшим образом зависит от вида функцииДа , х/1\..., xf 2)), а также исходных предпосылок модели. Скажем, процесс оценки параметров классических регрессионных моделей, линейных по параметрам, полностью формализован и содержится во многих стандартных пакетах прикладных программ.
Как правило, первое оцененное уравнение очень редко является удовлетворительным во всех отношениях. Обычно приходится постепенно подбирать формулу связи и состав объясняющих переменных, анализируя на каждом этапе качество оцененной зависимости (этап верификации). Этот анализ включает статистическую и содержательную составляющую. Проверка статистического качества регрессионного уравнения состоит из следующих элементов: проверка статистической значимости каждого коэффициента уравнения; проверка общего качества уравнения регрессии (R , .Р-статистика); - , проверка свойств данных, выполнение которых предполагалось при оценивании уравнения (проверка наличия автокорреляции остатков, их гомоскедастичности, проверка мультиколлинеарности объясняющих переменных).
Под содержательной составляющей анализа качества понимается рассмотрение экономического смысла оцененного уравнения регрессии: действительно ли значимыми-оказались объясняющие факторы, важные с точки зрения теории - положительны или отрицательны коэффициенты, показывающие направление воздействующих факторов; попали ли оценки коэффициентов регрессии в предполагаемые из теоретических соображений интервалы.
Корреляционно-регрессионный анализ ценообразования на нефтепродукты
Ясно, что эти шаги не предполагают немедленных результатові том-смысле, что они сразу повлияет на ценовую ситуацию в.регионах. Это скорее шаг в будущее, ведь для того, чтобы возродились задушенные монополистами мелкие предприниматели владельцы новых АЗС - и создали своим присутствием реальную конкуренцию, конечно, потребуется время.
Кроме того, фактором, способствующим быстрому росту цен на нефтепродукты, многие экономисты считают и «сокращение доли малого и среднего бизнеса в этой сфере», в связи с чем снижается общий интерес нефтяного сектора к товарным операциям в России [26]. Эксперты указывают, что на фоне общего роста нефтедобычи, объемы добычи углеводородов независимыми средними и малыми компаниями сокращаются. «За 7 месяцев текущего года общая добыча нефтяных компаний составила 241.1 млн. тонн нефти (+8.9 %), ОАО «Газпром» - 6.9 млн. тонн нефти (+9.13 %), а прочих производителей лишь 13.9 млн. тонн нефти (-14.7 %)», — указывают специалисты антимонопольной службы (данные приведены на 4 октября 2004 года). -«Такая неблагоприятная динамика сложилась за последние 3 года, в течение которых сокращаются объемы добычи нефти малыми нефтяными компаниями притом, что и рост их количества прекратился».
Некоторые предлагают ограничить экспорт нефтепродуктов [81]. С одной стороны, уменьшение экспорта будет благом. Больше нефти внутри страны - меньше цены на бензин. С другой стороны, уменьшение экспорта есть зло. Потому что, ограничивая- экспорт, бюджет теряет часть налогов, получаемых от нефтяных компаний (а они составляют ни много ни мало треть доходов государства). Налогообложение в Российской Федерации построено таким образом, что мировые цены на нефть не играют особой роли для нефтяных компаний: если снижается цена на нефть, снижается и экспортная пошлина. Сейчас все компании являются вертикально интегрированными: то- есть в одну структуру объединены- нефтедобывающее, нефтеперерабатывающее предприятия" и сбытовые структуры. И по какой цене нефтедобытчики продают нефть переработчикам - это их сугубо внутреннее дело. Но представляющее большой интерес. Эксперты OPEC.ru по поводу ценовой политики высказались так: "Ценовая политика внутри компании построена на том, чтобы минимизировать налоги, перенести прибыль на бензоколонки, заплатить поменьше налогов, сказать, что налогообложение ужасное, НПЗ и нефтедобывающие компании еле живут, но при этом получать колоссальные деньги1. [65].
По мнению некоторых экспертов, 28 % себестоимости нефтепродуктов составляет консультационные и маркетинговые услуги, расходы по содержанию офисов (то есть непроизводственные расходы). 36.7 % общей выручки уходит на налоги. Хотя реальный удельный вес налоговой нагрузки составляет 24.7 % (цифра увеличивается за счет искусственного завышения себестоимости и использования заниженных трансфертных цен при поставках сырой нефти на собственные НПЗ. Чистая прибыль - 50 %. Кроме того, доходы компаний зависят от разницы между себестоимостью добычи и мировых цен на нефть. Но если мировые цены еще можно узнать, то данные о себестоимости добычи во многих компаниях закрыты. Причем при достаточно квалифицированном управлении компания имеет возможность избежать повода для контроля за ценой реализации, что позволяет ей произвольно устанавливать цену на свою продукции, так как "для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уров 79 ню рыночных цен" (пункт 1 статьи 40 НЕС). Даже в случае попадания цены реализации под контроль налоговых органов (например, в случае прямой продажи нефти дочерним обществом материнской компании по трансфертной цене), налоговым органам весьма сложно, пользуясь 40-й статьей НК, доказать занижение используемой трансфертной цены по сравнению с "рыночной" ценой, определение которой в НК дается следующим образом: "Рыночной ценой товара .. признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии — однородных) товаров ... в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях, "(пункт 4 статьи 40). Являясь практически монополистами в регионах добычи, нефтяные компании доказывают, что используемая ими трансфертная» цена и является той ценой, по которой может быть реализована добываемая нефть [80,94].
Как известно, 19 сентября 2005г. нефтяные компании России приняли консолидированное решение заморозить цены на бензин с 19 сентября 2005 года до 1 января 2006 этого года. Решение было принято на совещании под руководством главы Минпромэнерго РФ В.Христенко при участии представителей нефтяных компаний "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Сибнефть", "Сургутнефтегаз" и ТНК-ВР [28].
Между тем литр бензина "супер" стоит в Германии 1.19 евро, или 41.65 рубля, если брать 1 евро равным 35 рублям [29]. В западных областях Германии средняя заработная плата составляет, с учетом дополнительных выплат, 7.6 евро в час. При 8-часовом рабочем дне и 20 рабочих днях в месяц - 1216 евро в месяц. На эти деньги можно купить 1021.85 литра бензина "супер". Один литр бензина Аи-95 (по немецкой градации - "супер"), например, в Иванове сейчас стоит 17.5 рубля. На ивановскую среднюю заработную плату, которая составляет около 6 тысяч рублей, можно купить 342.86 литра бензина Аи-95. Таким образом, получается, что в действительности в России литр бензина обходится почти в 3 раза дороже, чем в Германии. При этом надо учесть, что в Германии нефти нет и нефтепродукты она вынуждена покупать, а в России нефть своя [29].
Эксперты называют рост цен на бензин в России искусственным процессом и объясняют удорожание бензина в нефтедобывающей стране недоразвитостью системы контроля "нефтянки", которая существовала еще в советские времена. Тем временем во многих регионах топливные компании начинают подозревать в ценовом сговоре. "Известия" писали, что в Калининграде, где цены в этом году уже поднимались трижды, под подозрением в це-новом сговоре оказались "ЛУКОЙЛ Калининградморнефть" и "Калинин-граднефтепродукт", дочка "Сургутнефтегаза". В Астраханской области территориальным управлением ФАС было возбуждено аналогичное дело против "Астраханьгазпрома" и "ЛУКОИЛ-Нижневолжскнефтепродукта". Не обошло антимонопольное ведомство вниманием и Ставропольский край. Однако доказать преднамеренность действий компаний не всегда оказывается возможно [29]. Аналогичная картина наблюдалась в отношении ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» в Ивановском регионе.
В настоящее время в Российской Федерации, как уже указывалось выше, эксплуатируется более 40 млн. автомобилей, автобусов и других механических транспортных средств. Большая часть этого парка оснащена бензиновыми двигателями. Современные автомобильные бензины отвечают целому ряду требований, как обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя, так и эксплуатационных. В последние годы на первый план выдвигаются экологические свойства топлива [78].
В России производятся автомобильные бензины пяти марок (ГОСТ 2084-77): А-72, А-76, АИ-91, АИ-93 и АИ-95 (цифры указывают октановые числа). Следует отметить, что А-72 практически не вырабатывается ввиду отсутствия работающей на нем техники. Наибольшая потребность существует в бензине А-92, вырабатываемого по ТУ 38.001165-97, хотя доля бензина А-76 в общем объеме производства остается очень высокой. Производятся также бензины марок АИ-80, АИ-96 и АИ-98, предназначенные в основном для экспорта. В настоящее время объем производства бензина ниже А-92 несколько превосходит объемы производства высокооктановых бензинов [1].
