Введение к работе
Актуальность темы исследования
Уровень потенциала банковской системы любого государства отражает способность финансового сектора быстро и при низких трансакционных издержках осуществлять переток ресурсов внутри экономической системы от агентов, обладающих ими в избытке, к тем, кто нуждается в средствах для инвестиционной деятельности. Чем более совершенны работающие на рынке банки, чем более богатый спектр услуг они предоставляют предприятиям и населению, чем дешевле стоят их услуги, тем большими возможностями развития обладает экономика. Увеличение потенциала банковской системы может способствовать более быстрому восстановлению российской экономики после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
К настоящему моменту разработан ряд методов оценки потенциала отдельных микроэкономических объектов, основанных как на использовании эконометрического инструментария, так и на более широком подходе, базирующемся на методах математического программирования. В то же время необходимо учитывать, что существенные выводы может дать рассмотрение всей совокупности действующих банков как единого целого и изучение групп кредитных организаций, объединённых по некоторым общим характеристикам объёма и типа проводимых операций, стратегии ведения бизнеса, географии присутствия. Однако большинство использующихся в настоящее время методов оценки потенциала не позволяет анализировать банковскую систему в целом и группы образующих её финансовых организаций.
Вместе с тем растущий объём доступной статистики предоставляет возможности проведения как пространственного, так и межвременного сопоставления уровня развития страновых банковских систем. Для работы с увеличивающейся информационной базой требуется инструментарий, позволяющей оценивать не только уровень потенциала банковского сектора в статике, но и анализировать этот показатель в динамике — как на краткосрочных, так и на долгосрочных временных интервалах. В частности, разработка современных методов экономико-математического анализа потенциала предоставит возможность оценки динамики показателей банковской системы России за продолжительный период с начала 2000-х гг., включающий в себя и период кредитной экспансии, и период кризиса.
Активно проходящие в различных регионах мира процессы экономической интеграции определяют необходимость межстранового сопоставления уровня потенциала кредитных организаций для обеспечения плавного перехода к общему рынку. Так, тенденция к взаимопроникновению финансовых систем, отмечающаяся среди экономик постсоветского пространства, неизбежно ставит вопросы о сравнении потенциала банковских систем крупнейших государств СНГ.
Спрос на изучение потенциала банковского сектора существует и в таких крупных государствах, как США, Китай, Индия, Россия, где работают сотни и тысячи кредитных организаций, и в странах с небольшим размером экономики и, следовательно, банковской системой, состоящей из нескольких десятков банков. В силу этого необходимо иметь возможности для проведения расчётов не только в системах с большим числом участников, но в малочисленных банковских системах, состоящих из одного-двух десятков кредитных организаций.
К настоящему моменту в научной литературе отсутствует в достаточной степени разработанный универсальный подход к анализу динамики потенциала банковского сектора как единого целого и многие его аспекты нуждаются в развитии. В силу сказанного выше тема настоящей диссертационной работы является актуальной.
Цель и задачи исследования
Целью исследования является разработка экономико-математических методов анализа динамики потенциала банковского сектора и их применение для оценки банковских систем России и ряда стран СНГ.
Для реализации этой цели в работе ставятся и решаются следующие задачи:
провести сравнительный анализ существующих методов оценки потенциала микроэкономических объектов с точки зрения возможности их применения к банковской системе;
разработать подход, позволяющий оценивать потенциал банковского сектора в целом и отдельных групп банков;
построить систему моделей, обеспечивающих оценку динамики реализации потенциала банковских систем как с большим, так и с малым числом участников;
разработать методику комплексного экономико-математического анализа потенциала банковских систем, групп банков, отдельных кредитных организаций в статике и динамике;
оценить динамику потенциала российской банковской системы на продолжительном временном интервале с 2002 по 2010 гг.;
применить предложенный подход для анализа уровня реализации потенциала и его динамики для банковских систем крупнейших стран СНГ: России, Казахстана и Украины.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются банковские системы России, Казахстана и Украины. В качестве предмета исследования рассматривается величина потенциала банковской системы, уровень его реализации и динамика этих показателей во времени.
Теоретическая и методологическая основа для исследования
В основу диссертации легли исследования российских и зарубежных экономистов в области моделирования потенциала коммерческих банков и других микроэкономических объектов. Основополагающими работами по методам оценки потенциала и его анализа во времени являются исследования Р. Бэнкера, Е. Десли, В. Купера, С. Ловелла, С. Малмквиста, С. Рея, Е. Родеса, Р. Фэре, М. Фэрелла, А. Чарнса.
Среди российских работ можно выделить прикладные исследования уровня реализации потенциала предприятий различных отраслей экономики, проведённые С. А. Айвазяном, М. Ю. Афанасьевым и В. Л. Макаровым, СР. Моисеевым, СВ. Голованем, В. В. Назиным, А. А. Пересецким, В. В. Шергиным, а также Ф. Т. Алескеровым и В. Ю. Белоусовой.
Экономико-математический инструментарий работы включал методы оптимизации, в том числе методы линейного программирования, теорию двойственности, а также методы многомерного статистического анализа.
Информационная база исследования была сформирована на основе отчётности кредитных организаций, опубликованной Центральными Банками России и Украины, Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Федеральной службой государственной статистики РФ. Оценка потенциала банковского сектора и его динамики проводилась при помощи авторской программной надстройки для пакета Microsoft Excel. Также для расчетов использовались программный пакет Statistica.
Научная новизна исследования
Научная новизна исследования заключается в следующем:
предложена система критериев оценки математических методов анализа потенциала, позволяющая формализовать описание возможностей их применения при изучении потенциала банковских систем различной структуры;
разработана процедура оценивания уровня реализации потенциала отрасли в целом или специфических групп банков на основе предложенного определения агрегированного банка и способа вычисления характеристик, определяющих объём используемых им ресурсов и выпускаемых продуктов;
построена система моделей, основанных на непараметрическом методе огибающих, включающая блоки оценки динамики потенциала банковской системы, отдельных кредитных организаций и их групп. Предложенная система позволяет, в отличие от существующих подходов, анализировать динамику реализации потенциала банковских систем как с большим, так и с малым числом участников;
разработана методика комплексного экономико-математического анализа потенциала банковского сектора в статике и в динамике. Методика включает пошаговое описание процедур отбора данных, оценки потенциала, эконометрического прогнозирования динамики реализации потенциала, выявления банков, определяющих общий уровень потенциала банковского сектора, а также проверки устойчивости результатов анализа;
впервые в российской практике оценена динамика потенциала российской банковской системы как единого целого на продолжительном временном интервале, включающем период с 2002 по 2010 гг. Проведённый на основе сформулированной методики расчёт позволил выявить характерные особенности изменения потенциала банковского сектора как на этапе кредитной экспансии, так и во время финансового кризиса;
проведён ранее не осуществлявшийся сравнительный анализ потенциала банковских систем крупнейших стран СНГ: России, Казахстана и Украины. На основе построенной системы моделей оценки потенциала показано, что в 2007-2008 гг. по уровню реализации потенциала и его динамике банковская система России уступала Казахстану, а по итогам 2009 г. заняла лидирующие позиции. Отмечено, что украинская банковская система в целом, как и отдельные банки из этой страны, характеризуются устойчиво более низким уровнем реализации потенциала, чем их конкуренты из России и Казахстана.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическое значение диссертации заключается в том, что в ней разработан универсальный подход к анализу динамики потенциала банковского сектора, применимый к банковским системам с большим и малым числом участников на долгосрочных и краткосрочных временных промежутках. Построенная система экономико-математических моделей, на основе которых проведены расчёты, также может использоваться в других отраслях экономики, характеризующихся многомерными векторами затрат и выпуска.
Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная методика экономико-математической оценки потенциала может применяться для анализа банковского сектора разных государств, на банковских рынках разных регионов. Результаты такой оценки могут быть востребованы как государственными органами, регулирующими финансовый сектор, так и руководством кредитных организаций.
Апробация работы
Результаты исследования были представлены на научном семинаре
«Макроэкономические исследования» экономического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова. Они обсуждались на международных научных конференциях, в частности, на конференции «Немчиновские чтения» в Московском Государственном Университете в 2009 г. и на Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», проводившихся в МГУ в 2008, 2009 и 2010 гг. Доклад по теме диссертации отмечен в числе лучших докладов секции «Экономика» конференции «Ломоносов-2010».
Публикации
Основные положения и результаты диссертации изложены в пяти опубликованных работах общим объемом 2,1 п.л. (2,1 п.л. лично), в том числе в журналах, входящих в перечень ВАК 1,0 п.л. (1,0 лично).
Логика и структура работы
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений, изложенных на
170 страницах, включая графики, рисунки, таблицы и библиографию. Поставленная цель
исследования определила следующую логику и структуру диссертации:
Введение
