Содержание к диссертации
Введение
1. Предпосылки и условия дальнейшего развития инструментальных методов исследования вертикальной интеграции 20
1.1. Анализ состояния и перспектив развития российской промышленности 21
1.2. Вертикальная интеграция как предметная область системного исследования 28
1.3. Типы взаимодействий и общие принципы их формального анализа 43
Выводы 54
2. Теоретические аспекты экономико-математического анализа взаимодействий производственных систем ...56
2.1 Основы системной методологии исследования вертикальных взаимодействий. технологическое описание производства 56
2.2. Оптимизационный подход к моделированию взаимодействий... 67
2.3. Экономико-математический анализ механизмов согласования вертикальных взаимодействий . 75
Выводы 90
3. Проблемы и методы моделирования вертикальных взаимодействий участников интеграции .94
3.1. Методические особенности исследования вертикальных взаимодействий 95
3.2. Формализация механизма вертикального взаимодействия поставщика и потребителя 98
3.3. Проблемы реализации общей модели взаимодействия 116
3.4. Методологические основы имитационного анализа. взаимодействий 120
3.5. Понятие начальной сбалансированности взаимодействия участников интеграции. 131
Выводы 137
4. Имитационное моделирование взаимодействий на основе системной динамики 139
4.1. Методологические аспекты выбора концепции моделирования 141
4.2. Экспериментальная реализация процедур имитации вертикального взаимодействия 150
4.3. Имитационно-анализирующий комплекс «имитак» как инструмент реализации системной динамики 161
4.4. Имитационная модель участника интеграции. постановка задачи и принципы ее реализации 169
Выводы 198
5. Инструментальный анализ вертикальных взаимодействий предприятий пищевой отрасли 200
5.1. Разработка имитационной модели поставщика 201
5.2. Разработка имитационной модели потребителя 216
5.3. Методика оценки параметров вертикального взаимодействия на основе имитационного эксперимента 230
Выводы 243
Заключение. 245
Литература .255
Приложения 281
- Вертикальная интеграция как предметная область системного исследования
- Экономико-математический анализ механизмов согласования вертикальных взаимодействий
- Формализация механизма вертикального взаимодействия поставщика и потребителя
- Экспериментальная реализация процедур имитации вертикального взаимодействия
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Научный и практический интерес к проблемам экономической интеграции обусловлен многими причинами. Среди основных можно назвать такие как: глобализация мировой экономики, примеры реальных успехов крупных интегрированных корпораций в странах развитого рынка, попытки найти эффективные структуры в условиях переходной экономики России.
Как показала практика, результаты трансформации российской экономики имеют преимущественно разрушительный, а не созидательный характер. В итоге промышленность после всевозможных реорганизаций оказалась в значительной мере отброшена назад, стартовый потенциал ее развития, доставшийся в наследство от плановой экономики, практически был потерян. Свою роль здесь сыграли и «модели приватизации», приведшие к разрушению системной целостности предприятий. В связи с этим обострилась проблема количественного и качественного роста экономики: ресурсы истощены, промышленность деградирует, внутренних источников инвестиций не хватает. Вдобавок к этому потеряны многие рынки и производства, разрушен воспроизводственный механизм экономики на фоне низкого покупательского спроса и неэффективного предложения отечественных товаропроизводителей, огромное отставание в технологиях, предельная изношенность основных производственных фондов.
Большинство исследователей отмечают, что ключевая задача экономической политики — оживление производства и инвестиций, обеспечение устойчивого роста — реализуется медленно, констатируются очевидные причины такого положения: острейший дефицит ресурсов и инерция тенденций саморазрушения, которая сложилась за последнее десятилетие; пассивное отношение государства к экономической депрессии.
В условиях становления рыночных правил, корпоративной культуры, развития института частной собственности, непредсказуемости экономиче-
5 ской и социально-политической конъюнктуры одним из способов обеспечения стабильной работы предприятий становится создание устойчивых интегрированных структур. Как утверждают многие специалисты и показывает реальная практика бизнеса, в переходных экономиках велики риски,, которые непосредственно влияют на трансакционные издержки. Последние возрастают в условиях частой смены хозяйственных партнеров (перезаключения контрактов) и становятся определяющими статьями производственных издержек, что в значительной степени ухудшает конкурентные условия и эффективность компаний. Осознание необходимости управления спонтанными интеграционными процессами пришло на уровень правительства и государства, в результате чего появились соответствующие законодательные акты [243].
Ряд исследователей в качестве одной из причин усиления интеграцион
ных процессов в России называют естественную реакцию российской эконо
мики на трансформационный шок девяностых годов. <
Вместе с тем объективность интеграции обусловлена еще и тем, что современная мировая экономика далека от классического рынка совершенной конкуренции и рыночного равновесия. В системе мирохозяйственных связей правила игры задают крупные транснациональные корпорации и транснациональные банки. «Экономика стала многоярусной. На верхнем ярусе располагаются гигантские транснациональные корпорации (ТНК) и финансовые группы - субъекты первого ранга, определяющие глобальную экономическую структуру мира. ... На более низких уровнях располагаются крупные национальные компании» [59, с. 11].
Анализ международного опыта показывает, что, во-первых, формы интеграции складывались и совершенствовались естественно историческим путем, вместе с развитием рынка и конкуренции на достаточно длительном промежутке времени (100-150 лет), во-вторых, исторически развитие интеграции предприятий не сводится к простому чередованию ее типов. Данное обстоятельство обуславливает необходимость теоретико-методологического исследования процессов интеграции для условий российской экономики, ус-
ложняет задачу формирования ориентиров и целесообразности создания тех или иных интегрированных производственных систем (ИПС) в зависимости от технологий, условий сбыта, снабжения ресурсами, транспортировки, инвестиционно-финансовых стратегий и т.п.
Процессы интеграции, включая интеграцию промышленного и финансового капитала, составляют основу стратегического направления развития российской экономики как в настоящее время, так и в обозримой перспективе. В то же время факты свидетельствуют о том, что становление ИПС не сопровождается должной отдачей и эффективностью [51].
Вследствие инерционных процессов российская экономика все еще переживает глубокий инвестиционный кризис: государство не имеет необходимых ресурсов для производственных капиталовложений, без которых невозможен стартовый толчок для роста. А для альтернативных источников капиталовложений низка инвестиционная привлекательность реального сектора. Получается своеобразный замкнутый круг. В такой ситуации интеграция финансовых и промышленных структур в единые, крупные организационно-хозяйственные системы выступает в качестве своеобразного организационного ресурса инвестирования.
Однако спонтанная интеграция не может дать ожидаемого эффекта, а напротив, вызывает дополнительные издержки производства от неоптимального системного взаимодействия, отсутствия организационной целостности и несовершенства экономических отношений между ее участниками. Например, нескоординированная ценовая политика вызывает рост цен на конечную продукцию. Организационная несогласованность участников интеграции при отсутствии механизма ответственности, порождаемая взаимными неплатежами, увеличивает потребность в источниках пополнения оборотных средств, в том числе и кредитах.
Одной из сложных проблем формирования и использования механизма вертикальной интеграции, на наш взгляд, является проблема выявления его структурно-функциональных параметров, которые действительно отвечают
7 требованию системного подхода, т.е. такому сочетанию контрагентов, когда их объединение представляет собой не конгломерат, а подлинную систему взаимодействующих компаний, функционирующих как единое целое. Центральным звеном решения данной проблемы, на наш взгляд, являются вопросы установления условий появления эффекта интеграции, определения состава участников и оценка их персонального вклада в общую эффективность, а также поиск инструментальных подходов к исследованию процесса интеграции. Анализ системного взаимодействия, как отдельных участников интеграции, так и участника интеграции и ИПС в целом позволяет выявить ряд исходных условий организационно-системного взаимодействия предприятий. По нашему мнению, механизм интеграции взаимоувязывает практически все элементы производства: материально вещественные, трудовые и финансовые. Устанавливаются системные пропорции и нормы затрат труда, распределения ресурсов, мощностей, капиталов, информации. Однако потенциальные возможности и преимущества не реализуются сами собой, процессы вертикальной интеграции должны иметь теоретическое и методологическое обеспечение.
. Как нам представляется, исследование интеграции должно исходить из методологического принципа системности этого сложного процесса. Прежде всего, это означает, что создаваемая интегрированная структура должна соответствовать целостной производственной системе. Обеспечение целостности - главное условие и принцип интеграции. Реализация этого принципа может осуществиться только на основе системной методологии, в рамках которой значительное место принадлежит экономико-математическим1 методам и инструментам.
Среди большого числа инструментальных методов и подходов к изучению проблем интеграции особое место отводится теоретическим и прикладным моделям экономического взаимодействия и их модельного представления.
Степень изученности проблемы. Вопросам научного осмысления проблем интегрированных производственных структур в последнее время уделяется много внимания. Наиболее плодотворно в этом направлении работают такие известные ученые, как Ю. Винслав, А. Войтенко, В. Титов, В. Дементьев, С. Губанов, В. Толстов, И. Беляев, А. Цыгичко и многие другие. В работах этих авторов в основном рассматриваются методологические вопросы создания и функционирования ИПС в форме финансово-промышленных групп. Приводятся научно обоснованные аргументы интеграции.
Проблемы создания различных интегрированных структур в России рассматривают Ю. Винслав, М. Хуснутдинов, А. Мелентьев, А. Мовсесян, А. Пономарев, В. Дементьев, Ю. Якутии.
Различные аспекты построения внутренних механизмов управления и взаимодействия стали предметом изучения В. Титова, А. Плещинского, В. Толстова, Д. Николаева, С. Масютина, Е. Соломенниковой, Б. Кузина и ряда других исследователей. В их постановке организационная структура управления интегрированной системой строится на идее холдинга с элементами внутренней конкуренции среди участников и трансфертными ценами в качестве механизма распределения синергического эффекта.
С теоретико-методологических позиций экономическая интеграция рассматривается А. Амосовым, В. Волконским, М. Кругловым, Б. Мильне-ром, В. Полтеровичем, Ю. Субоцким, С. Хачатуровым, Ю. Якутиным. Эти исследователи справедливо настаивают на том, что именно системная целостность интегрированных структур является источником дополнительного эффекта взаимодействия.
Проблемы проектирования интегрированных систем с позиций теории организации исследуют такие ученые и специалисты, как Б. Мильнер, А. Ку-рочкин, Н. Алексеев, X. Хендрик, С. Масютин, М. Круглое, Г. Гренбэк, Ю. Разин, С. Хачатуров и ряд других. Результаты, полученные этими исследователями, позволяют утверждать, что невозможно создать производственную систему без учета фундаментальных организационных принципов и подхо-
9 дов, ориентируясь лишь на надстроечные правовые и институциональные факторы.
Аспекты моделирования и экономико-математического анализа взаимодействия участников интеграции рассматриваются В. Макаровым, М. Левиным, Н. Петраковым, В. Титовым, А. Поманским, В. Вороновицким, О. Брагинским, И. Кричевским, Ю. Гаврильцем, К. Багриновским, А. Плещин-ским, Г. Алгазиным, В. Бурковым и некоторыми другими учеными, которые в основном уделяют внимание: причинам и механизмам интеграции; международному опыту; организационно-правовым формам; методам корпоративного управления; отдельным проблемам моделирования взаимодействий. Важные результаты получены в прикладных экономико-математических исследованиях процессов вертикальной интеграции М. Вороновицким [62, 63] (анализ эффективности в условиях перекрестного владения собственностью), А. Плещинским [263, 264] и В. Титовым [320, 322], по механизмам равновесных трансфертных цен. В первых двух случаях используются формально-аналитические методы исследования, в последнем - оптимизационные модели.
Вместе с тем следует отметить, что не так много работ содержат в основе исследований инструменты имитационного моделирования интеграции.
Общей, или, вернее, «средне взвешенной», точкой зрения большинства специалистов на проблему обеспечения эффективности интеграции является достижение дополнительного экономического эффекта (синергии). При этом не все исследователи воспринимают синергию как следствие повышения уровня организации в результате объединения участников, а ищут этот эффект только в экономических механизмах (гибких или трансфертных ценах, бюджетных ограничениях, правах собственности). При этом теория организации рассматривает эффект интеграции как результат новых связей-отношений, оптимизации использования системных ресурсов и других организационных элементов интегрированной системы. С точки зрения методологии это очень важная посылка, ее учет обязывает исследователя искать ме-
10 тоды формализации не только экономических, но и организационно-экономических механизмов взаимодействия, не останавливаясь только на «модификации функций полезности», а затрагивая и структуру области технологического выбора [172].
Автор, основываясь на достижениях предшественников и собственных исследований проблем интеграции, делает попытку сформулировать несколько иную концепцию инструментального исследования вертикальных взаимодействий на уровне предприятий.
Основная суть этой концепции в том, что эффект интеграции (например дополнительный доход, прибыль), являясь следствием организационно-экономических процессов, должен определяться или прогнозироваться при помощи инструментальных методов и моделей, отражающих не только экономические, но и организационные аспекты интеграции, т.е. по возможности учитывать технологические, ресурсные и управленческие факторы взаимодействий. Последнее условие накладывает ряд принципиальных требований к процедурам их формализации и моделирования, в частности, необходимо теоретически обосновать выбор моделей участников и методы их формального взаимодействия в процессах оптимизации системного использования ресурсов. Подлинно интегрированная производственная система может быть создана только на основе предварительного исследования, с включением в ее структуру только тех участников, которые потенциально способствуют формированию системного эффекта.
Цель исследования: разработка теоретических основ и методических подходов к построению имитационных моделей и инструментов конструктивного анализа вертикальных взаимодействий участников интеграции в условиях переходной экономики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
провести анализ становления и развития интеграционных процессов в российской экономике;
изучить теоретические и методологические основы экономико-математического моделирования взаимодействий;
выявить базовые проблемы и задачи конструктивного исследования взаимодействий в процессах вертикальной интеграции производственных систем;
уточнить некоторые положения теоретических основ интеграции, касающихся системной и организационно-экономической сущности эффективности интегрированных производственных систем;
уточнить и дополнить некоторые теоретические положения концептуального описания предметной области для повышения адекватности формальных конструкций и инструментов исследования вертикальных взаимодействий в части условий построения системного технологического множества и начальных условий сбалансированности;
сформировать концепцию инструментальной оценки системного эффекта взаимодействия;
разработать принципиальную схему имитационного моделирования процессов вертикальной интеграции;
разработать инструменты формализации и общую модель взаимодействия участников интеграции, а также методические основы формального анализа взаимодействий на основе нелинейных функций объема продаж и производственных затрат;
разработать имитационную модель участника интеграции на основе концепции системной динамики, в рамках которой базовые структурные элементы участников представляются переменными-уровнями, изменяющимися под воздействием переменных темпов, а сама модель представляет собой систему конечно-разностных уравнений;
определить методические подходы к моделированию вертикального взаимодействия и согласования интересов участников на основе функции уровня обслуживания;
12 разработать процедуры и программное обеспечение имитационного моделирования интеграции поставщика и потребителя на этапе организационного обоснования вариантов взаимодействия;
осуществить апробацию и экспериментальное обоснование предлагаемой концепции.
Объект исследования: промышленные предприятия России, принадлежащие к любой отрасли, преимущественно с частной формой собственности, осуществляющие интеграцию производств. Исследование конкретных проблем интеграции проводились на примере предприятий Алтайского края.
Предмет исследования: процессы и механизмы вертикальной интеграции производственных систем, методы инструментального анализа и имитационного моделирования взаимодействий, а также механизмы и і способы согласования интересов участников интеграции.
Теоретическая и методологическая база исследования. При выполнении диссертационного исследования использованы общеметодологические принципы научного исследования, важнейшие положения теории рыночных отношений, экономического анализа предприятий, теории организации производственных систем, теории управления, экономико-математического и имитационного моделирования производственных систем и их взаимодействия. Использованы законодательные и другие нормативные акты, регламен-тирующие работу предприятий в условиях современной России. В основе исследования лежит системный подход к изучению проблем интеграции с использованием реальных данных конкретных предприятий машиностроительной и пищевой отраслей Алтайского края. Результаты работы, ее достоверность подтверждаются апробацией основных концептуальных положений на практике.
Основные результаты исследований, полученных лично автором, и их научная новизна состоят в разработке концепции, теоретических основ и методики инструментального анализа вертикальных взаимодействий участников интеграции на основе имитационного моделирования, в том числе:
обобщены и дополнены принципы концептуального описания предметной области инструментального анализа вертикальных взаимодействий участников, обусловленные положениями системной методологии обеспечения целостности при моделировании вертикальных взаимодействий;
установлены условные границы применимости различных инструментов анализа вертикальной интеграции в зависимости от вербального представления внешней среды, формальных конструкций механизмов взаимодействия, целей исследования и уровней взаимоотношений, в частности, критически проанализированы возможности оптимизационных моделей, экономико-математических (аналитических) методов и методов теории игр, векторной оптимизации и некоторых других;
впервые предложена концепция конструктивного инструментального анализа вертикальных взаимодействий, основанная на комплексном использовании экономических и технологических механизмов взаимодействия и имитационном моделировании;
впервые разработаны теоретические и методические основы имитационного моделирования вертикальных взаимодействий с использованием инструментов формального анализа нелинейной модели «объем продаж-произ-водственные затраты», позволяющие имитировать ключевые экономические и технологические параметры, строить системное технологическое множество и определять эффект интеграции;
предложены подходы к формальному описанию системного взаимодействия на основе понятий «заказ» и «функция уровня обслуживания», позволяющие формировать общую модель интеграции поставщика и потребителя как методологическую основу построения конструктивной имитационной модели;
впервые сформулированы и экспериментально подтверждены формальные признаки системного эффекта интеграции, определяемые превышением дополнительной, удельной площади безубыточной работы потребителя над уменьшением соответствующей площади у поставщика;
показано, как в условиях отсутствия формального «центра» (координатора), можно обеспечивать системную согласованность участников в зависимости от функции уровня обслуживания, системного эффекта, измеряемого у потребителя и системных затрат, измеряемых у поставщика;
предложены и формально определены исходные условия: полной, достаточной, слабой сбалансированности и полной несбалансированности участников вертикальной интеграции как функции превышения системного эффекта над системными затратами в зависимости от уровня обслуживания;
показано, что сбалансированность взаимодействия определяет фактическую и формальную возможность построения системного технологического множества, она также является эффективным инструментом останова процесса моделирования;
разработана имитационная модель анализа вертикальных взаимодействий участников интеграции на основе концепции системной динамики;
разработаны, обоснованы и апробированы методические основы имитационного моделирования вертикальной интеграции в процессе прогнозной оценки основных организационно-технологических и экономических параметров взаимодействия участников интеграции на основе реального проекта. Основные положения диссертации, выносимые на защиту
Концептуальное положение о том, что для создания эффективной, устойчиво работающей интегрированной производственной системы необходимо предварительно прогнозировать или проектировать ее основные параметры;
Теоретическое обоснование необходимости анализа не только экономических механизмов повышения эффективности взаимодействий, основанных на отношениях собственности, ценах и квотах, но и организационно-технологических, основанных на согласовании производственных программ, структур планов, распределении системных затрат и ресурсов в соответствии с методологическим принципом модификации технологического множества;
Концептуальные принципы формального представления экономики участника интеграции на основе функций уровня обслуживания и;моделей «объем продаж-затраты»;
Методические основы выделения базовых переменных и параметров взаимодействия моделей участников, основанных на моделировании производственной программы с выделением ключевых изделий и представления их влияния на экономику предприятия с помощью моделей «объем.продаж-затраты»;
Теоретические положения формального отражения взаимосвязей технологических выборов поставщика и потребителя через параметры производственной мощности, объема спроса, структуры плана;
Теоретическое обоснование исходных условий сбалансированности взаимодействий, позволяющих выявлять наличие или отсутствие системного технологического выбора участников, а также условия и границы появления системного эффекта;
Общая модель взаимодействия и согласования интересов, основанная на идее поэтапного ресурсно-технологического сближения производств участников интеграции и механизма стимулирования в единстве двух сторон: поощрения и санкций.
Методы формального описания экономик участников интеграции, принципиальная структура имитационной модели и ее реализация на основе системной динамики.
Методические основы применения имитационной модели в процедурах анализа и проектирования параметров вертикальных взаимодействий производственных систем на основе реальных данных действующих предприятий.
Практическая значимость результатов исследования состоит в следующем: основные результаты работы представлены в форме методических рекомендаций, частично реализованных в конкретной практике в условиях
Алтайского края. Они также могут быть использованы хозяйствующими субъектами других регионов.
Особый практический интерес представляют:
концептуальные положения конструктивного инструментального анализа вертикальной интеграции;
методы и процедуры имитационного моделирования;
методические подходы формализации взаимодействия и согласования интересов участников интеграции;
концепция модельного представления производственной программы (экономики участника), основанная на системе функций затрат и выпуска по каждой номенклатурной позиции;
рассмотренные в диссертационном исследовании проблемы интеграции и некоторые методы их решения нашли отражение в подготовке студентов и аспирантов экономического факультета алтайского государственного университета;
предложенные в диссертации теоретические и методические основы имитационного моделирования взаимодействий в процедурах организационного проектирования интегрированных производственных систем в условиях переходной экономики выступают в качестве нового самостоятельного направления научного поиска в области математических методов исследования экономики.
Реализация результатов исследования. Теоретические, методические и прикладные результаты использовались при разработке федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего образования России» по теме: «Разработка и внедрение корпоративных принципов и методов управления промышленными структурами в условиях российской экономики»; выполнении работ по разработке государственной региональной промышленной политики депрессивных агропромышленных регионов (на примере Алтайского края) в рамках межвузовской научно-технической программы «Высшая школа как важнейший государственный ресурс развития научно-технического
17 потенциала регионов»; использовались в рамках региональной научно-технической программы «Алтайнаука», реализуемой совместно с Министерством промышленности, науки и технологий, по теме: «Разработка концепции современного менеджмента для действующего российского предприятия».
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и получили одобрение-на московской городской конференции «Проблемы совершенствования управления народным хозяйством с применением средств ВТ и связи» (Москва, 1984); на методологическом семинаре «Имитационное моделирование экономических систем» ЦЭМИ АН РФ (Москва, 1985); на международной конференции «Проблемы устойчивого развития общества и эволюция жизненных сил населения Сибири на рубеже XX-XXI веков» (Барнаул, 1998); на международной экономической конференции «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции» (Белокуриха, 2001); на первой краевой математической конференции (Барнаул, 1998); на межрегиональном симпозиуме «Стратегия кадрового менеджмента в вузах и на предприятиях»(Барнаул, 1998); на второй краевой конференции по математике» (Барнаул, 1999); на межрегиональной научно-практической конференции «Антикризисная организация и управление в условиях неопределенности» (Барнаул, 1999); на межрегиональном симпозиуме «Стратегия трансформации экономики и проблемы развития менеджмента» (Барнаул, 2001); на межрегиональной научно-практической конференции «Экономика. Рынок труда. Человек» (Барнаул, 2000); на межрегиональном научно-практическом семинаре «Информационные технологии и проблемы управления на российских предприятиях» (Новосибирск, 2001); на межрегиональном; научно-практическом семинаре «Интеграция интеллектуальных и материальных ресурсов научных, образовательных и производственных структур в рамках, краевого комплексного учебно-научного центра «Алтай» (Барнаул, 2001); на межрегиональном научно-практическом семинаре «Научное обеспечение совершенствования организации управления и развития информационных тех-
18 нологий на промышленных предприятиях Российской Федерации» (Барнаул, 2001); на четвертом всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» ЦЭМИ РАН (Москва, 2003).
Публикации. По теме работы автором опубликованы одна индивидуальная монография, две коллективных монографии, а также свыше^Зб научных статей, общим объемом 50 печатных листов.
В первой главе диссертации проводится анализ развития российской экономики в постперестроечных условиях. Выявляется роль интеграции в процессах повышения организационной целостности производственных систем, приводится зарубежный опыт функционирования интегрированных структур. Проанализированы типы взаимодействий и общие принципы формирования механизмов согласования. Во второй главе рассматриваются теоретические аспекты экономико-математического анализа и основы системной методологии исследования вертикальных взаимодействий. Приводятся принципы технологического описания производства. Рассматриваются теоретические и методологические основы анализа взаимодействий и основные их типы.
В третьей главе характеризуются методические особенности инструментального исследования вертикальных взаимодействий, уточняются] понятие «интеграция» и некоторые теоретические принципы исследования взаимодействий, обосновывается, в частности, положение о том, что взаимодействия участников интеграции значительно сложнее взаимоотношений продавца и покупателя на равновесном рынке. Вводится понятие системной оптимальности вертикально интегрированного звена «поставщик-потребитель». Осуществляется формализация механизма вертикального взаимодействия поставщика и потребителя, предлагается понятие функции уровня обслуживания как интегральной характеристики качества взаимодействия, формируются формально заданные модели (задачи) поставщика и потребителя, решаемые в процедурах согласования параметров взаимодействия, а также общая модель системы взаимодействующих поставщика и потребителя с включением механизма стимулирования. Изучены проблемы реализации общей модели и методические принципы ее
19 использования в процессах определения параметров вертикальных взаимоотношений.
В четвертой главе исследуются вопросы имитационного моделирования взаимодействий на основе системной динамики, проблемы выбора модели производственной системы участника интеграции, приводится экспериментально-теоретическое обоснование возможности анализа функционирования предприятия на основе функций «объем продаж-затраты» и методические принципы моделирования взаимодействия поставщика и потребителя в условиях численного эксперимента. Осуществлена постановка задачи по разработке имитационной модели участника интеграции.
В пятой главе приводится экспериментальное обоснование теоретических подходов, изложенных в диссертационном исследовании, на основе организации интегрированной производственной системы предприятий входящих в промышленную группу ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».
Вертикальная интеграция как предметная область системного исследования
Изучению теоретических и практических вопросов отечественного опыта экономической интеграции посвящено большое количество работ, среди которых можно отметить [26, 27, 49, 50, 51, 57, 62, 82, 88, 89г 170, 189, 227, 231, 232,279, 287, 320, 342, 358, 380, 381].
Общим итогом этого опыта является вывод о том, что процессы интеграции, включая интеграцию промышленного и финансового капитала, составляют основу стратегического направления развития российской экономики, как в настоящее время, так и в обозримой перспективе.
В части публикаций рассматриваются объективные причины и условия интеграционных процессов, вызванные как общемировыми тенденциями постиндустриализации [58, 89, 114, 141, 214, 227, 288, 341, 360, 376], так и в качестве естественной реакции российской экономики на трансформационный шок девяностых годов [1,27, 33, 83, 133, 231, 256, 279, 283].
В работах [58, 59, 231, 337] также отмечается, что важнейшей тенденцией развития мировой экономики текущего периода являются усиливающиеся процессы интеграции. Эти процессы идут в сфере научно-технического прогресса, глобальной конкуренции высоких технологий и рынков.
В статье «Кто управляет мировой экономикой?» А. Уткин приводит такие данные: «США имеют не только сильнейшую экономику мира,; но и являются ведущими производителями высоких технологий. В них сосредоточено 35,8% мировых расходов на производство новых технологий (Япония -17,6%, Германия — 6,6, Великобритания - 5,7, Франция — 5,1, Китай - 1,6)» [329, с. 12].
Процессы интеграции приобрели устойчивость уже к концу XIX в. «Фирмы, использующие выгоды от масштабов производства, вертикальной интеграции, комбинаций с другими компаниями (слияния, поглощения, холдинги и др), создавались в новых капиталоемких отраслях промышленности — нефтеперерабатывающей, химической, электротехнической, сталелитейной, машиностроительной и пищевой. Там концентрировались крупнейшие предприятия, и развивалось стандартизованное массовое производство» [366, с. 90].
Совершенно очевидно, что интеграция капиталов и производств осуществлялась в первую очередь в тех отраслях, которые на данный исторический период обеспечивали технологический прорыв и конкурентные преимущества. За годы своего существования капиталистическая система через естественный отбор выработала и оптимизировала механизмы ресурсного обеспечения инноваций. В общеисторическом контексте можно сделать такой вывод: к моменту возникновения и реализации новых технологий период эволюционного развития экономики на основе предыдущего технологического уклада заканчивался, как бы достигнув предельной общественной эффективности. К этому времени НТП предлагал новые технологии, принципиально более эффективные. Все организационные и ресурсные условия для этого были созданы на предыдущем этапе. Интеграция лишь завершала и организационно оформляла процессы концентрации активов и капиталов до необходимой «критической массы», когда актуализировались все элементы для внедрения новых технологий и повышения общественной эффективности производства. Вместе с практическими достижениями развития, усложнения форм и содержания интеграции накапливались и проблемы ее научного осмысления.
Важное место при решении этих проблем занимают инструментальные методы, в частности, при исследовании вертикальной интеграции.: Как известно, экономическая эффективность деятельности технологически связанных предприятий в значительной степени определяется механизмом их вер тикального взаимодействия. Однако параметры и звенья такого механизма необходимо предварительно установить, исследовать и облечь в соответствующие организационно-правовые формы. Исследованию таких механизмов посвящено значительное число теоретических и прикладных работ, среди которых можно отметить наиболее значимые [62, 113, 260, 264, 318].
Их анализ позволяет утверждать, что спонтанная интеграция не дает ожидаемого эффекта, а напротив, вызывает дополнительные издержки производства от неоптимального системного взаимодействия, отсутствия необходимой организационной целостности и несовершенства экономических отношений. А это в свою очередь является следствием недостаточной развитости ее теоретических и методологических основ. В частности, до сих пор нет однозначного определения понятия «вертикальная интеграция». Нередко в процедурах экономико-математического анализа оно отождествляется с понятиями «кооперация», «купля-продажа», «обмен», или вообще сводится к организационно-правовым формам, вторичным по своей сути. По определению, данному в Современном экономическом словаре, «вертикальная интеграция — производственное и организационное объединение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта» [281, с. 58]. В словаре по экономике вертикальная интеграция определяется как «элемент структуры рынка. Вертикальная интеграция заключается в том, что фирма объединяет несколько последовательных стадий при производстве продукта» [309, с. 56].
В работе «Слияния, поглощения и разделение компаний» под вертикальной интеграцией понимается «установление интеграционных связей с предприятием-поставщиком (интеграция вниз) или предприятием-потребителем (интеграция вверх). К вертикальной интеграции относятся также интеграция производства и сети сбытовых предприятий. В этом случае речь идет об укреплении связей между смежными звеньями технологической и рас пределительно-сбытовой цепочек (или цепочек добавочной стоимости). В качестве методов (механизмов вертикального взаимодействия) выступают «консолидация, группировка, франчайзинг и целевая пролонгация» [ИЗ, с. 129].
Экономико-математический анализ механизмов согласования вертикальных взаимодействий
Практически все исследователи процессов интеграции утверждают, что экономическая эффективность функционирования технологически связанных предприятий во многом определяется механизмом их вертикального взаимодействия.
В связи с этим, в последнее время многие исследователи уделяют большое внимание аналитическим методам исследования фактических и формальных механизмов взаимодействия в интегрированных структурах. Так, например, получены существенные результаты в исследовании механизма бартерных отношений и неплатежей [59, 83, 189], институциональных ловушек [9, 266], вертикальной интеграции при перекрестном владении собственностью [62, 63]. В работах А.С. Плещинского рассматриваются механизмы взаимодействия на часто встречающихся сделках, когда поставщик получает за свою продукцию от потребителя часть оплаты не сразу, а через некоторый промежуток времени из выручки, полученной за реализованную конечную продукцию. Такие взаимодействия идентифицируются им как «вертикально интегрированные процессы» [264, с. 70]. К подобным схемам взаиморасчетов можно отнести: товарный кредит, отсрочку платежей, использование векселей, бартер, давальческие контракты. Как указывает А. С. Плещинский «перечисленные схемы сделок между смежными предприятиями одной технологической цепочки можно описать в рамках механизма трансфертных цен», который является одним из механизмов вертикальной интеграции (вертикальных ограничений) [263, 264]. В этом контексте дается такое определение вертикальной интеграции: «Под вертикальной интеграцией (в широком смысле) понимаются все виды вертикального контроля как в результате участия в собственности, таки контрактных отношений, когда агенты принимают решения, обеспечивающие положительные эффекты, характерные для вертикально интегрированных производственных структур» [264, с. 70]. Один из видов такого контроля — перекрестное владение собственностью для предприятий звена «поставщик—потребитель», рассматривается как механизм интеграции одновременно на рынках товаров и капиталов в работах [62, 63]. Автор указанных работ утверждает, что в этом случае возникают более выгодные условия взаимокредитования, и создается механизм постоянного взаимодействия поставщика и потребителя, устойчивость которого определяется взаимной заинтересованностью к сотрудничеству.
По мнению ММ. Вороновицкого необходимо изучать более реальную ситуацию, когда не перерабатывающие, а сырьевые отрасли получают более ощутимую прибыль и именно поставщик «инвестирует средства в снижение затрат у потребителя» [62, с. 29]. Логика цитируемого автора заключается в следующем. При перекрестном владении собственностью и определенных значениях объема инвестиций и внут реннего кредитного процента потребителю бывает выгоднее покупать продукцию у искомого поставщика, а при других значениях — у других поставщиков. Анализ параметров такой интеграции производится на формальной модели, которая рассматривает некий горизонтальный разрез рынка внутри некоторой технологической цепочки. С этой целью выде ляется два условных завода, один из которых производит полуфабрикат и продает его второму заводу. При этом делаются следующие предположе ния: удельные затраты поставщика постоянны или уменьшаются с рос том объема производства; затраты потребителя без учета затрат на продукцию поставщика описываются функцией где bi (К, R) — удельные затраты потребителя, без затрат на продукцию поставщика, К - инвестиции в снижение затрат потребителя, R —объем продукции потребителя; базовая функция прибыли потребителя представляется в следующем виде: w(K)q-b(K)ql+ -c-pq, где w(K)= W/a(K), W- цена продукции потребителя на равновесном рынке, а(К) - количество продукции поставщика, необходимое для производства единицы продукции потребителя; b(K) = bi (К)/а(К)1+р, здесь Ь] (К) получено из (2.18), q= а(К) R -расход продукции поставщика на производство R продукции потребителя. Предполагаются, что функция w(K) возрастающая и вогнутая от К, а Ь(К) убывающая, выпуклая от К. Считается, что поставщик может давать кредит потребителю в снижение затрат в размере К под процент т, который ниже рыночного р. Кредит обусловлен тем, что поставка осуществляется по цене, соответст вующей точке Нэша, в которой удельный прирост прибыли потребителя, отнесенный к единице продукции поставщика и зависящий от К (но не от увеличения масштаба производства), делится поровну. Критерием пред почтения потребителя выступает «рост его оптимальной прибыли (как функция от К» [62, с. 31]. Взяв за рыночную цену продукции поставщи ка, то поставка между искомыми участниками производится по нелиней ной цене где qi - количество продукции, проданной поставщиком потребителю {qi= qr) по цене (2.19), остальная продукция q - qt продается по цене/?.
С учетом этих рассуждений автор формирует модели прибыли поставщика Pi и потребителя Р2 в следующем виде: Затем предполагается наличие компаний А и В, таких, что А владе-ет 1 - а долями поставщика, а В владеет а долями поставщика и полностью капиталом потребителя. Прибыль компании А определяется как тс і = (l-oc)Pi, а прибыль В тс2 = aPi + Р2. Анализируя (2.20) и (2.21) с учетом взаимодействия на рынке капи тала, М.М. Вороновицкий формирует условия устойчивости вертикальной интеграции путем анализа решения задачи максимизации прибыли компаний А и В. «Условия (15)-(17) при фиксированном а описывают некоторую область в пространстве К, т - допустимую область, т.е. множество таких пар К, т, что в условиях перекрестной собственности, соответствующей данному ос, в инвестиционном контракте заинтересованы одновременно обе компании» [62, с. 35].
Формализация механизма вертикального взаимодействия поставщика и потребителя
Общая модель взаимодействия может строиться на основе принципиальной схемы, предлагаемой применительно к системе из двух участников, один из которых имеет возможность своим выбором влиять на возможности и предпочтение другого [64]. Второй участник оптимизирует свое состояние обычным образом, т.е. выбирает альтернативу согласно (3.6). Первый участник строит свои предпочтения на реализуемых состояниях второго участника. В общем случае предпочтения обоих участников не совпадают. где R - множество возможных действий первого участника; х - состояние второго участника; F(x, 3) — целевая функция второго участника; V(x) - целевая функция первого участника. Предполагается, что рациональное поведение первого участника, определяемое соотношением (3.9), и второго - соотношением (3.7), однозначны. Выражение (3.6) означает, что первый участник выбирает значение управляющего параметра из множества возможных состояний, а множество возможных состояний второго зависит от управления Р. Второй участник своим выбором максимизирует функцию предпочтения, которая зависит от параметра 3 (3.7). Соотношение (3.8) показывает, что целевая функция управления зависит от поведения второго участника, а ее значение, в конечном итоге определяется самим управлением.
Выражения (3.8) и (3.9) определяют предпочтительные значения управления и состояния второго участника. По нашему мнению, данная схема может служить в качестве методологической основы при построении формального механизма и модели .анализа взаимодействия поставщика и потребителя, если формальные соотношения (3.6)-(3.9) конкретизировать, например, по методике В.В. Титова [320, 322], построив оптимизационную модель блочного программирования, или со гласно подходам М.М. Вороновицкого [62] и А.С. Плещинского [264] сфор мировать формальные экономико-математические модели взаимодействия, определив конкретные факторы и параметры, в наибольшей степени влияю щие на выбор участников, а также оптимальность взаимодействия. Кроме то го, необходимо встроить в формальный аппарат модели (3.6)-(3.9) механизм стимулирования одного участника другим. Такой механизм, формально за данный в процедурах моделирования, вместе с тем должен отражать реально действующие системы стимулирования (премии, санкции, договорные цены) между равноправными хозяйственными партнерами, например, поставщиком и потребителем продукции производственно-технического назначения.
В данном случае необходимо показать возможность влияния второго участни ка, под которым мы будем понимать потребителя, на первого, вернее, на его выбор в нужном для второго направлении. Под первым участником при при нятии коллективных решений выступает поставщик. В общем случае меха низм стимулирования может быть задан в виде некоторого функционала (3), имеющего размерность целевой функции первого участника и(3). Тогда со отношение (3.8) может быть скорректировано в следующем виде: Смысл соотношения (3.11) заключается в том, что второй участник за счет 3 может увеличивать функцию предпочтения первого участника если первый участники действует в интересах второго. Формирование модели анализа поведения взаимодействующих ПК и ПЛ требует решения следующих задач: выявление целей и предпочтений участников взаимоотношений; поиска способа согласования актов принятия решений, так чтобы согла сованное поведение участников задавались требованием системности их вы бора (оптимальным взаимодействием); поиска общих (системных) предпочтений, определяющих согласованное поведение УИ, которые приводят к рациональному поведению их в ИПС?; выявление возможности редуцировать системные предпочтения, в про цессе взаимодействия, некоторым целевым установкам отдельных участни ков, или они должны быть априори заданы; построение процедур влияния (стимулирования) одних участников на других, т.е. механизма согласования интересов; построение процедур корректировки, когда взаимодействие участников и их поведение не приводят к рациональному поведению всей системы. Решение этих задач в процессах принятия решений означает определе ние области сбалансированного взаимодействия ПК и ПЛ, т.е. такого, когда потребности обеспечены возможностями и имеются все условия взаимной заинтересованности к установлению хозяйственной связи. В условиях моделирования под рациональным поведением УИ будем понимать такое поведение участников, которое определено в работах [172, 188]. Пусть F = F(x) целевая функция ПК, выражающая его собственные, локальные интересы на множестве доступных планов х, а целевую функцию ПЛ обозначим Ф = Ф(у), здесь y = (yj) план ПЛ, j = 1, J, J размерность векто ра;/. Наилучшим выбором целевых функций участников F(x) и Ф{у) явля ются функции прибыли. Естественным требованием к содержанию F(x) и Ф(у) как целевым функциям ПС является то, что они должны способствовать принятию как минимум безубыточных решений. Различный уровень рентабельности заказа ПЛ на продукцию ПК влияет на локальную эффектив-ность последнего, т.е. на соотношение экономического эффекта и совокупных затрат при производстве некоторого номенклатурного плана - .
Экспериментальная реализация процедур имитации вертикального взаимодействия
Прежде чем осуществить детальную постановку задачи, покажем принципиальные подходы к имитационному моделированию взаимодействий ПК и ПЛ на основе теоретических положений, изложенных в главе 3 настоящего диссертационного исследования. В качестве ПК и ПЛ рассматриваются условные предприятия, выпускающие три и два вида продукции соответственно. До взаимодействия отношения ПК и ПЛ характеризовались как отношения продавца и покупателя на равновесном рынке. Цель интеграции - повысить эффективность участников за счет системного использования совокупных ресурсов и согласования производственных программ. ПК выпускает три вида продукции Х[, Хг, и Хз с разным уровнем рентабельности. Самой выгодной для ПК является Хь затем Х2 и уже потом Хз- Оптимальная производственная программа ПК без взаимодействия состоит только из продукции Xj и Хг- Спрос на Х3 существует, однако низкая рентабельность новой продукции, при неудовлетворительной рыночной конъюнктуре делает неэффективным ее производство. ПЛ производит два вида продукции Ух и У г . Наиболее эффективной позицией является Уі , однако из-за нехватки ключевых комплектующих типа Х3 производственная мощность по У і весьма ограниченна. Поэтому производственная программа ПЛ без взаимодействия ориентирована преимущественно на У2. У ПЛ существует возможность значительно повысить прибыльность своей производственной программы за счет увеличения производства и продажи У, однако эта возможность целиком связана с необходимостью побудить ПК увеличить производство Xj. Оценку эффективности согласования производственных программ участников можно осуществить, используя полиномиальную модель «затраты-продажи», представленную графически на рисунке 3.5, а аналитически совокупностью функций//,/2 ,/4 . Основной подход к имитации взаимодействия основан на представлении экономики каждой номенклатурной позиции участника моделью «затраты-продажи», тогда модель производственной программы ПК состоит из:
Функции (4.8)-(4.10) являются аналитическим выражением модели «затраты-продажи» по Xj, на примере которой можно показать алгоритм расчета основных параметров взаимодействия по всем продуктам как у ПК, так и ПЛ. Предваряя основные расчеты, на первом этапе необходимо рассчитать ряд необходимых характеристик продуктов, таких как производственная мощность Xм и Ум , затраты на производственную мощность SXM и SyM, максимальный выпуск Хтах, Утах, значение прибыли и рентабельности в точках Х1 , Ушах, максимальные затраты SXmax, Symax. Кроме того, в расчетах необ-ходимо учесть внешние факторы, такие как объем спроса Хспр и успр, и их производные параметры - затраты на спрос SXcnp и Sycnp , а также некоторые начальные параметры, такие как авансированный капитал АКПК и АКПЛ.
Покажем, как на основе функций (4.8)-(4.10) были рассчитаны начальные показатели и параметры моделей ПК и ПЛ, помещенные в таблицу 4.2.
Авансированный капитал, в нашем случае, на каждый плановый промежуток времени определяется внутренними возможностями предприятия как сумма оборотных средств, амортизационных отчислений, фонда заработной платы и планируемых налоговых платежей: АКПК = 120, авансированный капитал у ПЛ складывается из собственного и заемного капитала
Пункты 1-9 дают предварительные данные, на основе которых осуществляется основной алгоритм расчетов, который заключается в следующем.
Вначале определяется оптимальный объем производства ПК и ПЛ без взаимодействия (таблица 4.3, столбец «вариант 1»).
По 3-м позициям продукции ПК формируется вектор структуры производственной программы:
Авансированный капитал на производственную программу разделяется на производство каждого продукта следующим образом: аналогично для ПЛ
На основе соотношений (4.12) - (4.16) вычисляются объемы продукции, производимой ПК и ПЛ без взаимодействия, путем решения уравнений по каждой номенклатурной позиции следующим образом. Приравниваем функцию затрат, например по Хь соответствующей доле капитала АКіпк и затем находим неотрицательный корень уравнения который в данном случае равняется Xi = 2,73. Аналогично по соответствующим функциям затрат и авансированному капиталу для всех позиций ПК и ПЛ. Вычисленные значения X и У содержатся в таблице 4.3, в столбце с номером варианта 1.
Оптимизация производственной программы участника, в данном случае ПК, адекватна решению следующей задачи: Z i=\f4X-i - max,
Это задача нелинейного программирования, которая в данном случае решается на основе эвристического алгоритма. Определяется максимальная рентабельность по каждой номенклатурной позиции, которая, как было показано выше, равняется
