Введение к работе
Актуальность темы исследования
Мировой экономический кризис 2008-2009 гг., банковский кризис на Кипре и волатильность на фондовых и сырьевых рынках вносят элемент неопределенности в понимание происходящих процессов со стороны участников рыночных отношений и стимулируют пересмотр отношений к рискам со стороны кредитных организаций. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк регулярно накачивают мировую экономику ликвидностью, что отражается на способности банков рефинансировать текущую задолженность. Однако проблема долга государственных структур, компаний и домохозяйств остается нерешенной, что связано с трудностями поиска источников для его погашения. В таких условиях российским банкам важно быть готовыми к ухудшению финансового положения в экономике России, в связи со снижением цен на основные товары экспорта, и превентивно разрабатывать инструменты для работы при нарастании кризисных тенденций во внешней среде банка.
Правительство и Банк России регулярно декларируют необходимость повышения устойчивости банковской системы России, которая складывается как результат денежно-кредитной политики руководства страны и работы менеджмента банка в области управления банковскими операциями, финансовой устойчивостью кредитной организации. Совместная работа на уровне государства и банков может повысить статус банковской системы и банков России в мировой экономике, что требует разумного взвешенного подхода сотрудников банков к управлению банковскими операциями, кредитной и депозитной политике, повышению качества банковских услуг и продуктов, планомерной работе по оптимизации бизнес-процессов внутри банка. Одновременно требуется поддержка со стороны Банка России, который должен выступать в экономике кредитором последней инстанции и регулярно рефинансировать задолженность российских банков.
Необходимость обеспечения взвешенной политики в области управления банковскими операциями при приближении банковских нормативов к стандартам Базель III и изменении конъюнктуры рынка банковских услуг и продуктов повышают требования к качеству управления и требуют научно обоснованного прикладного подхода к позиционированию и работе банка по всем направлениям бизнеса. В современных условиях клиенты банка хотели бы получить, как правило, не одну услугу, а комплекс банковских услуг, что инициирует создание в банках структурированных банковских продуктов или продажу пакета продуктов для клиента. Это повышает требования к информационно-технологической инфраструктуре работы банка, а также к персоналу. Умение работать с такими клиентами для банка является конкурентным преимуществом, однако создает при этом некоторые трудности. Банк должен уметь управлять банковскими операциями в таких условиях.
Приходится констатировать, что сегодня нет алгоритма, способного обеспечить эффективное управление банковскими операциями в условиях нарастания кризисных тенденций в мировой и российской экономике. Это находит свое отражение в ограниченности стратегии управления банковскими операциями, которые не всегда учитывают произошедшие в экономике изменения. Данная ситуация свидетельствует об исключительной актуальности темы диссертационного исследования.
Степень изученности проблемы
Научные проблемы управления банковскими операциями достаточно проработаны и изучены в трудах многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Вместе с тем многие научные подходы носят дискуссионный характер.
В своей работе над диссертацией автор опирался на труды таких российских экономистов, занимающихся исследованием проблем российского банковского сектора, как С.А. Андрюшин, Г.Н. Белоглазова, С.Ю. Глазьев, М.В. Ершов, В.Д. Мехряков, В.К. Сенчагов, А.М. Тавасиев, К.С. Тихонков, Г.А. Тосунян, Г.Г. Фетисов, А.В. Улюкаев и др.
Среди отечественных и зарубежных ученых проблемой управления банковскими операциями занимались: А.Г. Грязнова, О.И. Лаврушин, Ю.С. Масленченков, А.В. Турбанов, А.В. Тютюнник и др.
Однако многие вопросы разработки и реализации стратегии управления банковскими операциями изучены недостаточно. В частности, не до конца разработан алгоритм реализации стратегии управления банковскими операциями в условиях кризисных явлений, который мог бы своевременно выявлять кризисные тенденции и реагировать на них. Требует углубленного анализа вопрос разработки стратегии управления банковскими операциями с учетом жизненного цикла кредитной организации в современной России.
Зависимость экономики России от состояния мировой экономики создает предпосылки для формирования в банковском секторе признаков нестабильности, которые выражаются в повышении уровня кредитного риска, сложности при рефинансировании кредитов у иностранных инвесторов, что в свою очередь осложняется оттоком капитала из страны. Возможные резкие колебания на сырьевых и фондовых рынках требуют от банков столь же быстрого реагирования на изменения, что должно учитываться при разработке и реализации стратегии управления банковскими операциями, которая является составным элементом общей стратегии развития коммерческого банка.
Актуальность вышеприведенных проблем и их практическая значимость определили выбор темы диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования
Основной целью диссертационного исследования является разработка научных оснований формирования стратегии управления банковскими операциями, а также практических рекомендаций в части построения алгоритма реализации стратегии управления банковскими операциями в кризисных условиях.
В соответствии с указанной целью в работе были поставлены и решались следующие задачи:
- определить теоретические основы управления банковскими операциями;
- исследовать варианты стратегии управления банковскими операциями;
- изучить мировую практику управления банковскими операциями в кризисных условиях;
- выявить современные тенденции управления банковскими операциями;
- рассмотреть факторы, влияющие на управление банковскими операциями;
- раскрыть управление банковскими операциями в стратегии развития коммерческого банка;
- изучить стратегию управления банковскими операциями как инструмент обеспечения финансовой устойчивости коммерческого банка;
- разработать алгоритм управления банковскими операциями в кризисных условиях;
- определить приоритетные направления реализации стратегии управления банковскими операциями в кризисных условиях.
Область исследования – тема и содержание диссертационного исследования соответствуют области исследования Паспорта специальности ВАК Министерства образования и науки РФ. Исследование выполнено по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». Область исследования – «Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков» (п. 10.7) и «Проблемы оценки и обеспечения надежности банка» (п. 10.13).
Объектом исследования являются банковские операции российских банков.
Предметом исследования являются механизмы, инструменты и методы управления банковскими операциями российских банков.
Теоретической и методологической основой исследования явились основные положения, содержащиеся в научных трудах отечественных и зарубежных экономистов, разработках научно-исследовательских учреждений по проблемам управления банковскими операциями.
В качестве информационной базы использованы статистические материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, данные Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, нормативно-правовые акты законодательных и исполнительных органов власти РФ, Центрального банка РФ, материалы собственных исследований.
В процессе сбора и обработки информации использовались абстрактно-логический, экономико-статистический, системный и другие методы исследования.
Научная новизна исследования
Наиболее существенные полученные автором результаты, характеризующие новизну исследования, состоят в следующем.
1. Уточнено понятие управления банковскими операциями, которое, по мнению автора, является процессом планирования, организации и контроля за состоянием и структурой статей активов и пассивов банка в соответствии с целями, поставленными собственниками коммерческого банка, и возможностями достижения этих целей с наименьшими затратами. Это понятие должно включать также управление балансом банка с целью обеспечения соответствия активных и пассивных операций по суммам, валютам и срокам, управление кредитным, процентным, валютным, операционным риском и риском ликвидности, направленное на их нейтрализацию или по меньшей мере их минимизацию. Определены принципы управления банковскими операциями: сбалансированности, диверсификации, оптимальности, двойственности, максимизации эффективности, ориентации на внутренние ресурсы банка, ориентации на инновации, осмотрительности (разумной достаточности), двойного контроля, постоянного развития, транспарентности.
2. Разработаны варианты стратегии управления банковскими операциями А, Б и В с учетом жизненного цикла кредитной организации. Стратегия А ориентирована на быстрое наращивание активной и пассивной базы банка при низком уровне чистого процентного дохода, характеризуется быстротой и гибкостью в принятии решений, высокой клиенториентированностью и инновационностью. Стратегия Б связана с переходом от бурного роста и развития активной и пассивной базы к повышению его качественных характеристик таких как уровень риска, доходность. В рамках этой стратегии увеличивается чистый процентный спрэд за счет возможности использования доступа к диверсифицированной пассивной базе, наличии клиентской базы и созданного брэнда. Стратегия В ориентирована на соблюдение требований всех регламентов, процедур и жесткое следование бизнес-процессам, требования клиентов являются вторичными. Проанализирована взаимосвязь стратегии управления банковскими операциями с организационной структурой банка, маркетинговой стратегией. Доказано, что основными тенденциями управления банковскими операциями иностранных банков в условиях кризисных явлений является диверсификация рисков, универсализация банков и повышение эффективности бизнес-процессов.
3. Раскрыты современные тенденции управления банковскими операциями, связанные с олигополизацией рынка банковских услуг, универсализацией банков, зависимостью банков от иностранных кредиторов и ограниченностью депозитов и др. Структурированы и проанализированы основные факторы, влияющие на управление банковскими операциями в разрезе факторов, связанных с внешней и внутренней средой банка. Выявлено и обосновано место управления банковскими операциями в стратегии развития коммерческого банка. Доказана взаимосвязь стратегий лидерства и моделей банковского бизнеса, различия управления банковскими операциями при органическом и неорганическом росте по критерию масштабирования процессов управления, специфики управления и изменения эффективности управления активами и пассивами. Обосновано, что стратегия управления банковскими операциями А, Б и В одинаково применима ко всем моделям ведения банковского бизнеса.
4. Проанализировано влияние стратегии управления банковскими операциями на прибыльность, капитал, риски и ликвидность как на элементы финансовой устойчивости банка. Выявлены основные особенности стратегии управления банковскими операциями в кризисных условиях. Разработан алгоритм реализации стратегии управления банковскими операциями в кризисных условиях, раскрыты его основные этапы, организационно-функциональная структура управления банковскими операциями. Определены приоритетные направления реализации стратегии управления банковскими операциями в условиях кризисных явлений на примере Банка «Возрождение». На основе прогноза динамики изменения ключевых показателей активов и пассивов банка до 2020 г. раскрываются особенности развития банка при различных вариантах стратегии управления банковскими операциями.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в разработке конкретных рекомендаций по формированию и реализации стратегии управления банковскими операциями в кризисных условиях. Предложенный алгоритм управления банковскими операциями в кризисных условиях, организационно-функциональная структура управления позволят коммерческому банку в оперативном режиме отслеживать состояние активов и пассивов банка и превентивно реагировать на изменение внешней и внутренней среды банка. Применение основных особенностей (правил) стратегии управления банковскими операциями в кризисных условиях позволит банку обеспечивать стабильную финансовую устойчивость и не нарушать нормативы как при ухудшении финансового положения заемщиков и клиентов банка, так и при приближении банковских нормативов к требованиям Базель III.
Основные теоретические и практические выводы диссертации могут быть использованы в работе научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, в практической деятельности на всех уровнях управления при формировании и в процессе реализации стратегии управления активами и пассивами банка.
Апробация работы
Основные положения диссертационного исследования использованы в работе банков «Восточный экспресс» и Экспо-банк, а также использованы в разработке курса «Банковское дело», который читается на кафедре «Управление банковской деятельностью» ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». Теоретические основы стратегии управления банковскими операциями в условиях кризисных явлений доложены и обсуждены на конференции «Реалии управления корпоративными финансами и финансовый инжиниринг в современной России».
Публикации
По теме диссертации автором опубликованы 4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, определённых ВАК Минобрнауки России, общим объемом в 2,6 п.л.
Структура и объем работы
Структура и содержание работы обусловлены логикой, целью и задачами проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав (9 параграфов), заключения, списка использованных источников. Объем диссертационного исследования, с учетом списка использованных источников, составляет 164 страницы. Работа содержит 4 схемы, 12 графиков, 14 таблиц. Список использованных источников включает 119 наименований.
