Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ
РИСКА В РЕГИОНЕ 9
1.1. Сущность и классификация рисков 9
1.2. Факторы возникновения рисков в региональной экономике 25
1.3. Риск в целевом регулировании социально-экономического по- 36 тенциала региона
2. СИСТЕМНО-ЦЕЛЕВОЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ И 54
ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РЕГИОНЕ
2.1. Основные методы оценки регионального риска 54
2.2. Критерии принятия решений в условиях неопределенности 72
2.3. Методика расчета риска при регулировании потенциала ре- 80 гиона
3. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕН- 98
НОСТИ СРЕДЫ (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
3.1. Оценка социально-экономического, потенциала и динамики 98
развития региона
3.2. Анализ риска в регулировании социально-экономического по- 112 тенциала региона
3.3. Выбор стратегии развития региона, минимизирующей 125 интегральный региональный риск
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 146
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ' 149
ПРИЛОЖЕНИЯ 164
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В условиях возрастающей динамичности функционирования и развития российского рынка многие экономические процессы в регионе характеризуются значительной неопределенностью в ожидаемых результатах. Изменчивость внешних и внутренних факторов, влиянию которых подвержена деятельность хозяйствующих субъектов региона, вынуждает предугадывать последствия принимаемых управленческих решений для предотвращения финансовых потерь и повышения уровня социально-экономического потенциала с целью обеспечения устойчивого развития регионального хозяйственного комплекса.
В настоящее время в экономике России завершается реформирование прежнего хозяйственного механизма в связи с его переориентацией на рыночный тип хозяйствования. В подобной ситуации стремление субъекта федерации стабильно и успешно развиваться сталкивается с неэффективностью государственного управления и институциональной системы, в том числе институтов устранения негативных факторов развития экономики региона.
Одним из критериев устойчивого социально-экономического развития региона является снижение рисков недостижения целевых показателей. Все субъекты хозяйствования должны уделять пристальное внимание вопросам управления рисками даже в относительно стабильных экономических условиях. Исследование вопросов теории риска было в определенной степени востребовано лишь до конца 20-х годов 20 в. В дальнейшем, по мере становления социалистической системы хозяйствования усиливалась роль командно-административных методов управления. Все это в соединении с устранением рыночной мотивации экономики привело к забвению проблемы хозяйственного и социального риска. Локальные разработки велись, но они не могли претендовать на право считаться методологическим направлением. Как следствие, в экономике утверждались затратные принципы. Это стало одной из причин разрушения централизованной системы хозяйствова-
ния в конце 80-х— начале 90-х гг. 20 века., повлекшей разрушение экономических связей, выстроенных в рамках прежнего единого экономического пространства СССР. В результате, российские регионы с начала 90-х годов прошлого века испытывают масштабную нестабильность, на которую в числе прочих факторов влияет отсутствие методологии анализа и управления рисками регионального развития.
В этих условиях тема диссертационного исследования, посвященная методологическим и методическим вопросам оценки риска в регионе, является современной и актуальной.
Диссертационная работа выполнена в рамках госбюджетной НИР кафедры «Экономика и менеджмент» Курского государственного технического университета «Совершенствование системы управления региональной социально-экономической системой», номер государственной регистрации 01.20.0004220.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных экономистов: А. П. Альгина, В. В. Черкасова, Б. А. Райзберга, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, О. Моргенштейна, Ф. Найта, Дж. Неймана, П.А. Самуэльсона., Дж.Ю. Стиг-лица. Актуальные вопросы, связанные с изучением отдельных сторон исследуемой проблемы в области государственного регулирования региональной экономики, нашли свое отражение в научных трудах известных ученых: Абалкина Л.М., Булатова А.С., Глазьева С.Ю., Гранберга А.Г., , Лившица А.Я., Бродского А.А., Львова Д.С., Ройзмана И.Т., Турмачева Е.С., Плышев-ского Б.П., Полетаева А.В., Савельевой И.М., Сажиной М.А.
А. Маршаллом одним из первых были рассмотрены проблемы возникновения экономических рисков, его труды положили начало неоклассической теории риска. Дж. М. Кейнс ввел в науку понятие «склонность к риску», характеризуя инвестиционные и предпринимательские риски, одним из первых приступил к классификации рисков. .
В работе Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» впервые была высказана мысль о риске как количественной мере неопределенности.
В трудах О. Моргенштейна и Дж. Неймана также были разработаны вопросы теории риска, отражающие взаимосвязь понятий «неопределенность» и «риск», отражена вероятностно-математическая трактовка риска.
Отечественными учеными А. П. Альгиным, Б. А. Райзбергом были разработаны проблемы восприятия риска как сложного социально-экономического явления, имеющего множество зачастую противоречивых основ.
Проблеме риска в управленческой деятельности, в том числе, организационно-методическим основам снижения управленческих рисков посвящена монография В. В. Черкасова.
В развитие прикладных концепций риска свой вклад внесли Дж. Бароне-Адези, Т. Боллерслев, К. Гианнопоулос, М. В. Грачева, Г. Гуптон, П. Зангари, В. Е. Кузнецов, А. Ли, М. А. Рогов, В. А. Чернов, Г. В. Чернова, Р. Энгель.
Первое стратегическое направление прикладных исследований в области риска получило отражение в анализе технико-производственных рисков. Так, М. В. Грачева посвятила ряд своих работ вопросам проектных и инвестиционных рисков, рассмотрев в них проблемы, связанные с выявлением и оценкой этих рисков. В. А. Черновым был рассмотрен вопрос коммерческих рисков, в частности, аспект применения стандартных методов финансового анализа для учета коммерческих рисков. Проблеме информационного обеспечения программы по управлению риском на предприятии посвящена работа Г. В. Черновой.
Второе направление связано с разработкой проблематики рыночных и кредитных рисков. В его основе лежат экономико-математические исследования, обусловленные неустойчивостью финансовых рынков. Это, в частности, работы Т. Боллерслева, Дж. Бароне-Адези, Р. Энгля и К. Гианно-поулоса. Результаты исследований этих ученых в значительной степени были использованы в популярных концепциях управления рыночными и кредитными рисками (RiskMetrics, CreditMetrics, CorporateMetrics), разработанных П. Зангари, Г. Гуптоном и А. Ли. В российской науке данное направ-
ление было поддержано учеными В. Е. Кузнецовым и М. А. Роговым, рассмотревшими возможность применения западного опыта на российском финансовом рынке.
Анализ работ, опубликованных по теме исследования показывает, что в большинстве библиографических источников обсуждаются лишь отдельные проблемы риска; нерешены многие вопросы, связанные с разработкой концепции и методов управления рисками в региональной экономике. Таким образом, по рассматриваемой ..проблеме существует значительный резерв для научных изысканий, связанный главным образом с организацией эффективного регулирования регионального хозяйственного комплекса посредством снижения регионального риска.
Область исследования: Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем.
Предмет исследования - факторы, определяющие социально-экономический потенциал и уровень развития региона, риск их недостижения.
Объектом исследования являются экономические отношения и закономерности, оказывающие влияние на формирование механизма управления рисками в региональной экономике
Цель и задачи исследования. Основная цель исследования состоит в оценке регионального риска и определении направлений его снижения с учетом особенностей функционирования экономики. Для достижения этой цели решались следующие задачи:
проанализированы различные методы оценки рисков; выявлены особенности рисков в региональной экономике; обоснована связь социально-экономического потенциала региона и регионального риска;
исследованы критерии принятия стратегических решений в условиях неопределенности и риска;
проведена аналитическая оценка социально-экономического по-
тенциала и рассчитан региональный риск;
предложен комплекс программно-целевых мероприятий для обеспечения регионального развития при снижении риска.
Методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов, нормативные и законодательные акты РФ. Для решения поставленных задач в диссертационной работе использованы общенаучные методы исследования, методы анализа и синтеза, системный подход, экономический анализ и моделирование, аналитические, вероятностно-теоретические методы.
Научная новизна работы заключается в следующем:
уточнено понятие «региональный риск» с учетом факторов социально-экономического потенциала развития региона;
структурированы методы определения уровня риска в региональной экономике;
предложен метод оценки регионального риска с учетом стандартизированного (нормализованного) значения частных показателей социально-экономического потенциала, их динамики и сравнения со среднероссийским уровнем;
с помощью инструмента имитационного моделирования рассчитан региональный бюджет, обеспечивающий оптимальную (по риску) стратегию развития;
определены приоритетные направления расходования бюджетных средств с целью снижения регионального риска, доказана возможность увеличения расходов бюджета области на финансирование отраслей социальной сферы.
Практическая значимость работы заключается в том, что исходя из оценки регионального риска с учетом основных факторов, оказывающих влияние на устойчивость развития регионального хозяйственного комплекса, предложена мероприятия по повышению эффективности функционирования экономики Курской области. Исследования, проведенные автором, могут быть использованы органами региональной власти при разработке стратеги-
ческих планов развития региона, при разработке Концепций его социально-экономического развития.
Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и выводов подтверждается результатами их использования в практической деятельности Комитета по экономике и развитию администрации Курской области и учебном процессе КурскГТУ.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались автором и получили положительную оценку на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях в Белгородской государственной академии строительных материалов (2001 г.), Государственном университете управления (г. Москва) (2001 г.), Курском государственном техническом университете (2001г., 2003 г.), Курском филиале Орловской региональной академии государственной службы (2003 г.), выступлениях на методологических семинарах кафедры Экономики и Менеджмента Курского государственного технического университета в 2001-2003г.г.
Отдельные положения диссертационного исследования используются в учебном процессе по специальностям 0608 «Экономика и управление на предприятиях» и 0611 «Менеджмент организации» при изучении дисциплин «Управленческие решения», «Методы и модели в экономике», «Финансовый менеджмент».
Структура диссертации обусловлена целью исследования, определена логикой рассмотрения взаимосвязанных вопросов и совокупностью решаемых задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы из 194 наименований, 5 приложений. Общий объем диссертационной работы составляет 165 машинописных страниц, содержит 17 рисунков, 22 таблицы.
Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликовано 8 работ общим объемом 2,5 п.л., (в том числе авторских 1,9 п.л.).
