Введение к работе
Актуальность темы исследования. Решение вопросов прогнозирования инвестиционной деятельности в территориальных хозяйственных системах имеет широкое прикладное и практическое значение. Процессы прогнозирования инвестиционной деятельности играют значимую роль в формировании механизма динамичного экономического развития территориальных хозяйственных систем. Инвестиции являются важнейшим средством обеспечения условий выхода России на качественно новый уровень мировых экономических взаимосвязей, внедрения современных достижений научно-технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности. Активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее действенных механизмов дальнейших социально-экономических преобразований.
Инвестиции предопределяют направление и уровень развития производства, конкурентоспособность товаров и услуг, способствуют формированию новых рабочих мест, тем самым, повышая занятость населения и уровень его жизни. В территориальном разрезе инвестиции распределяются между регионами неравномерно, что приводит к значительной их дифференциации и в конечном итоге тормозит процесс развития национального хозяйства.
Для повышения эффективности функционирования территориальных хозяйственных систем необходима национальная стратегия развития, в соответствии с которой осуществляется анализ и прогнозирование инвестиционной деятельности.
Эффективность государственной инвестиционной политики России в решающей степени зависит от того, насколько полно при ее формировании учтены макро- и мезоэкономический аспекты, гармоничны и стратегически сориентированы на достижение динамичного экономического развития интересы федерального центра и территорий.
Степень разработанности проблемы. Теоретические подходы к изучению инвестиций, методы управления инвестиционными процессами изложены в трудах Дж. Кейнса, Л. Крушвица, Г. Марковича, В. Шарпа, У. Александера, Дж. Бейли, Л. Гитмана, М. Джонка, М. Миллера, Ф. Модильяни, Д. Моссина и др.
В отечественной экономике исследование инвестиций и методов управления инвестиционными процессами получает распространение благодаря большому вкладу таких ученых, как
Л. Абалкин, С. Абрамов, Б. Алехин, И. Балабанов, В. Бард, А. Басов, В. Видяпин, А. Воронцовский, С. Глазьев, Н. Игошин, Р. Капелюшников, В. Комаров, В. Никифорова, Ю. Осипов, В. Родионова, Я. Рекитар, И. Тихомирова, В. Шапиро и др.
Вопросам прогнозирования посвящены труды таких зарубежных и отечественных авторов, как: Ф. Диболд, Р. Мариано, М. Осборн, Р. Отнес, Э. Петере, Д. Пуарье, Э. Сигел, Д. Хейс, А. Хоскинг,
A. Анчишкин, И. Гимади, В. Громан, В. Ивантер, Л. Канторович,
B. Кардаш, Н. Кондратьев, В. Новожилов, А. Пригожин, М. Узяков,
Н. Федоренко, Г. Фельдман, Е. Четыркин, С. Шаталин, Ю. Яремен
ко и др.
В трудах Е. Вейгеля, Д. Лейсбона, А. Тернера и др. пересматриваются законы линейной парадигмы.
Вместе с тем при огромном многообразии моделей прогнозирования ряд вопросов, касающихся оптимизации методов оценки и прогнозирования инвестиционной деятельности, требует дальнейшей методологической проработки. В частности, имеются разделы прогностической науки, в которых новые методы позволяют сделать более точным решение.
Актуальность, теоретическая и практическая значимость проблемы прогнозирования инвестиционной деятельности обусловили расстановку акцентов, выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке теоретико-методических подходов к прогнозированию инвестиционной деятельности территориальных хозяйственных систем, в инструментарно-технологическом его обеспечении.
Реализация поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:
осуществить систематизацию понятийного аппарата теории инвестиций, уточнить понятие «инвестиционная деятельность территориальной хозяйственной системы», проанализировать роль инвестиций и инвестиционной деятельности в динамичном развитии территорий;
раскрыть сущность трансформации инвестиционных процессов в глобализирующейся экономике;
исследовать эффективность инвестиционной деятельности в территориальных хозяйственных системах, выявить факторы, тормозящие их развитие;
изучить теоретико-методические основы прогнозирования инвестиционной деятельности (российский и зарубежный опыт);
определить роль экономико-математического моделирования в разработке стратегических направлений развития территориальных хозяйственных систем;
разработать методику прогнозирования инвестиционной деятельности территориальных хозяйственных систем и оценку точности прогнозов; реализовать и адаптировать прогнозную модель.
Объектом исследования является инвестиционная деятельность территориальных хозяйственных систем.
Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в процессе инвестиционной деятельности.
Теоретико-методологической базой послужили исследования российских и зарубежных ученых в области теории инвестирования, управления инвестиционной деятельности, экономико-математических методов и моделирования, прогнозирования. Использование данных концептуальных положений в качестве исходных для аргументации авторской концепции позволило обеспечить ее преимущества, обусловленные комплементарным эффектом различных подходов при сохранении целостности избранной научной гипотезы, логикой реализации алгоритма достижения стратегической цели исследования.
Инструментарно-методический аппарат исследования основывается на применении общенаучных методов исследования в рамках системного подхода в его интегративном и функционально-структурном аспектах. В диссертации использовались методы экспертного прогнозирования, логического, статистического, дисперсионного, регрессионного, кластерного анализа, табличная и графическая интерпретация эмпирико-фактологической информации.
Информационно-эмпирической и нормативно-правовой базой исследования являются нормативные и законодательные акты Российской Федерации, официальные материалы Министерства экономического развития РФ, информационные материалы Федеральной службы государственной статистики, в том числе Красно-дарстата, аналитические данные отечественной и зарубежной научной и справочной литературы, результаты эмпирических исследований, экспертные оценки, Интернет-ресурсы и личные исследования автора.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-методических основ прогнозирования инвестиционной деятельности территориальных хозяйственных систем, базирующихся на применении эконометрических методов и методов экспертного прогнозирования, и разработке на их основе оптимизированного алгоритма построения прогнозной модели, способствующему повышению точности прогнозов, включению в рассмотрение наиболее быстро изменяющихся факторов, что позволит придать инвестиционной деятельности территориальных хозяйственных систем целенаправленность и сбалансированность.
Положения, выносимые на защиту
-
Устойчивое экономическое развитие территориальной хозяйственной системы предполагает реализацию оптимальной воспроизводственной инвестиционной модели, базирующейся на модернизации экономики на основе развития отраслей шестого технологического уклада.. Этим обусловлена потребность совершенствования методов научного обоснования приоритетных направлений инвестиционной деятельности территориальных хозяйственных систем на базе уточнения соответствующего понятийного аппарата.
-
Одним из важнейших элементов построения системы макроэкономических прогнозов выступает инвестиционное прогнозирование. Для прогнозирования в отечественной и зарубежной практике применяются методы экстраполяции, интерполяции, экономико-математического моделирования (методы кластерного анализа и регрессионные методы), аналогии и экспертных оценок. Необходимо определить возможность и эффективность их использования для прогнозирования инвестиционной деятельности территорий, и на основе названных методов определить качественные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность территориальных хозяйственных систем.
-
Прогноз позволяет выделить ключевые, значимые ориентиры инвестиционного развития, и на их основе сформулировать приоритетные задачи развития территории, выявить возможности для более полного использования инвестиционного потенциала, и является одним из критериев оценки эффективности функционирования территориальной хозяйственной системы. Разработка прогнозов инвестиционной активности в силу многообразия факторов, формирующих данный процесс, и значительной восприимчивости к изменению экзогенных параметров, по своей сложности и неустойчивости взаимосвязей с дру-
гимн экономическими показателями является наиболее трудно поддающейся математической формализации,
-
Реализация предложенной методики прогнозирования предполагает также применение определенного алгоритма инвестиционного прогнозирования, состоящего из следующих этапов: определение входных и выходных параметров, которые целесообразно включить в модель; содержательный анализ системы; составление плана сбора исходных данных; первичная статистическая обработка данных; проведение однофакторного дисперсионного анализа; проведение кластерного анализа, использование полученных на предыдущем этапе весовых коэффициентов для определения подходящей функции расстояния между объектами кластера и правил объединения объектов в кластеры; проведение экспертизы, в результате которой определяются весовые коэффициенты статистических показателей; построение регрессионных моделей; разработка детальных сценариев, отвечающих изменениям факторов, включенных в регрессионную модель для выявления опасностей, угрожающих системе, отбор среди множества возможных сценариев наиболее вероятных и разработки комплекса необходимого противодействия им.
-
Построенные регрессионные зависимости при приложении некоторых внешних воздействий на систему инвестиционной деятельности территории, изменяющих один из выбранных факторов, включенных в регрессионную модель или один из факторов развитости инфраструктуры, переводящих регион в другой кластер, позволяют получить достаточно точный прогноз изменения результирующего показателя и предусмотреть систему корректирующих мероприятий.
Научная новизна результатов исследования заключается в разработке и научном обосновании теоретико-методических положений прогнозирования инвестиционной деятельности территориальных хозяйственных систем на основе применения эконометриче-ских методов и методов прогнозных оценок, и разработке на этой основе инструментарно-технологического обеспечения этого процесса.
Конкретное приращение научного знания заключается в следующем:
- даны авторские определения основных категорий, характеризующих прогнозирование инвестиционной деятельности территориальной хозяйственной системы: «инвестиции», «инвестицион-
ная деятельность территориальных хозяйственных систем», «прогнозирование», «метод прогнозирования», «качество прогноза», которые позволяют рассматривать инвестиционную деятельность территориальной хозяйственной системы в контексте динамизма, масштабности, многовекторности изменений во всех сферах общественного развития, и сформировать подход к развитию методов ее прогнозирования;
усовершенствованы методические подходы к прогнозированию инвестиционной деятельности применительно к территориальным хозяйственным системам, на основе которых определены качественные факторы, влияющие на инвестиционную деятельность территориальных хозяйственных систем, и разработана система измерителей развитости инфраструктуры территории и ее интегрированный показатель;
разработана методика исследования инвестиционных процессов территории на основе сочетания современных методов эко-нометрического моделирования и элементов экспертного прогнозирования, позволяющая получить достаточно точный прогноз динамического поведения системы инвестиционной деятельности территории при приложении некоторых внешних воздействий, изменяющих один из выбранных факторов, включенных в регрессионную модель или факторов, переводящих территорию в другой кластер, и предусмотреть на основе результатов прогноза систему корректирующих мероприятий;
разработан итерационный алгоритм построения прогнозной модели инвестиционной деятельности в территориальных хозяйственных системах, охватывающий содержательный анализ системы, определение достоверной эмпирической базы исследования, построение корреляционных матриц, проведение дисперсионного анализа, проведение экспертного опроса, осуществление кластерного анализа, построение регрессионных моделей, разработка детальных сценариев; который является определенной комбинацией экономет-рических методов и методов экспертного прогнозирования, позволяющий повысить точность прогноза.
реализована и доведена до уровня практической реализации прогнозная модель, позволяющая включить в рассмотрение наиболее быстро изменяющиеся факторы, для которых либо нет количественных оценок, либо они быстро устаревают. Определен круг прогнозных свойств экономической статистики, требующих применения методов нелинейной динамики.
Теоретическая и практическая значимость исследования
определяется актуальностью поставленных задач и уровнем разработки проблем исследования и состоит в исследовании инвестиционных процессов на мезоуровне с использованием элементов экспертного прогнозирования. С помощью математического аппарата оптимизирован алгоритм прогнозирования инвестиционной деятельности на основе совершенствования выборки исследуемых данных. Предложенная концепция, расширяет и дополняет существующие научно-методические разработки по данной проблеме. Теоретические выводы и положения работы могут найти отражение как в дальнейших научно-теоретических исследованиях, так и при подготовке программ учебных дисциплин. Практическая значимость результатов проведенных исследований состоит в том, что теоретические выводы и методические положения могут быть применены при составлении макроэкономических прогнозов.
Апробация результатов работы. Основные положения и выводы диссертационного исследования были представлены на международной научно-практической конференции «Инновационный фактор национальной и региональной конкурентоспособности» (г. Сочи, 2006 г.), международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития России» (г. Сочи, 2007 г.), международной научно-практической конференции «Ресурсный потенциал национальной экономики в условиях глобализации» (г. Сочи, 2008 г.), международной научно-практической конференции «Развитие России в условиях глобализации мировой экономики» (г. Ростов-на-Дону, 2008 г.) всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие отраслей, регионов, предприятий в условиях глобализации» (г. Краснодар, 2008 г.).
Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликовано 11 научных работ общим объемом 4 п.л., в т. ч. 6 статей в журналах и научно-методических сборниках (3 из них - в периодических изданиях, рекомендованных ВАК), 5 тезисов докладов и выступлений на научно-практических конференциях.
Структура соответствует логике диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 185 наименований. Работа изложена на 148 страницах, содержит 23 таблицы, 19 рисунков и 5 приложений.
Во введении изложена актуальность проблемы исследования, степень ее научной разработанности, цель и задачи, объект, предмет диссертационного исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретико-методические основы инвестиционной деятельности в территориальных хозяйственных системах» раскрыта роль инвестиций и инвестиционной деятельности в развитии хозяйственной системы, специфика инвестиционной деятельности в территориальных хозяйственных системах и сущность трансформации инвестиционных процессов на современном этапе глобализации мировой экономики.
Во второй главе «Анализ результативности инвестиционной деятельности в региональной хозяйственной системе и методик ее прогнозирования» рассматриваются механизмы управления инвестиционной деятельностью территориальных хозяйственных систем, исследуется динамика развития инвестиционной деятельности территорий, классифицированы методы прогнозирования, раскрыты возможности их применения в прогнозировании инвестиционной деятельности территориальных хозяйственных систем.
В третьей главе «Разработка методики прогнозирования инвестиционной деятельности территориальных хозяйственных систем» разработан и представлен математический аппарат методики прогнозирования, осуществлено эконометрическое исследование инвестиционных процессов на мезоуровне с использованием элементов экспертного прогнозирования, исследован и оптимизирован алгоритм построения прогноза инвестиционной деятельности.
В заключении изложены выводы и предложения, сформулированные на основе проведенного исследования.
