Содержание к диссертации
Введение
1 Экономическая безопасность сложной социально-экономической системы и методологические аспекты ее обеспечения 25
1.1 Анализ составляющих экономической безопасности сложной системы 25
1.2 Особенности формирования целей и жизненных интересов в сложной социально-экономической системе: проблемы согласования 36
1.3 Виды угроз экономической безопасности сложной системы: понятия и классификация 50
1.4 Особенности управления социально-экономическими системами 65
Выводы 80
2 Анализ современных подходов к обеспечению экономической безопасности сложных социально-экономических систем 84
2.1 Показатели экономической безопасности сложной социально-экономической системы 84
2.2 Методы анализа риска при обеспечении экономической безопасности сложной социально-экономической системы 97
2.3 Классификация и особенности современных риск-прогнозных методик 112
2.4 Анализ традиционных подходов для принятия управленческих решений в экономике 130
Выводы 144
3 Исследование экономической безопасности с позиций теории динамических систем 147
3.1 Роль быстрых и медленных переменных в развитии социально-экономической системы: области изменения 147
3.2 Пределы предсказуемости поведения социально-экономической системы: перемешивающий слой и его свойства 163
3.3 Проблемы описания сложности системы 173
3.4 Оценка устойчивости иерархической системы на основе теории самоорганизованной критичности 192
Выводы 209
4 Институциональные механизмы обеспечения безопасности сложных социально-экономических систем 212
4.1 Институциональные механизмы согласования интересов как условие обеспечения безопасности сложной социально-экономической системы 212
4.2 Структурная устойчивость и экономическая безопасность иерархической системы 229
4.3 Анализ связей в структуре социально-экономической системы 245
4.4 Качественные модели анализа эффективности управленческих решений по обеспечению безопасности системы 257
Выводы 272
5 Разработка организационно-управленческих механизмов обеспечения безопасности сложных социально-экономических систем 275
5.1 Модель анализа безопасности сложной социально-экономической системы 275
5.2 Анализ поведения сложной социально-экономической системы на основе фазовых моделей 291
5.3 Модель распределенного покрытия ущерба 313
5.4 Моделирование в антропной сфере: модель стимулирования персонала 335
Выводы 353
Заключение 357
Список использованных источников 367
- Виды угроз экономической безопасности сложной системы: понятия и классификация
- Методы анализа риска при обеспечении экономической безопасности сложной социально-экономической системы
- Пределы предсказуемости поведения социально-экономической системы: перемешивающий слой и его свойства
- Структурная устойчивость и экономическая безопасность иерархической системы
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Сложные объекты, имеющие несколько уровней организации, могут демонстрировать как случайное поведение, так и предопределенное. В связи с этим становится ясно, что привычные подходы к оценкам рисков, определению условий безопасности системы не всегда работают. Так, в условиях экономики переходного периода организации, получившие широкую хозяйственную самостоятельность, столкнулись с необходимостью создания новых подходов к обеспечению собственной экономической безопасности.
Сегодня принципиально изменилась постановка многих проблем, связанных с риском и безопасностью хозяйствующих субъектов. Во-первых, возникли риски, обусловленные длинными причинно-следственными связями. Во-вторых, риск приобрел междисциплинарный характер: возникающие системные проблемы и системные кризисы требуют принятия управленческих решений на нескольких уровнях и в разных областях человеческой деятельности. В-третьих, происходящие в мире глобальные изменения становятся причиной многих бедствий и катастроф, что отражается на безопасности. В-четвертых, большое количество быстрых процессов сокращает горизонт прогноза, что делает проблематичным построение долгосрочных и среднесрочных прогнозов. Это требует изменения всей системы защиты экономических интересов. Выход из сложившегося положения многие исследователи связывают с новыми формирующимися научными междисциплинарными направлениями, которые позволяют выйти за рамки устоявшихся теорий для поиска решения в других областях человеческого знания.
Основой организации, планирования и осуществления практических действий по обеспечению экономической безопасности являются анализ концепции угрозы, оценка характера реальных и потенциальных внутренних и внешних опасностей и угроз, кризисных ситуаций, а также прочих неблагоприятных
факторов. Поскольку система реальных и потенциальных угроз не является постоянной, то такие угрозы могут появляться и исчезать, нарастать и уменьшаться. При этом их значимость для экономической безопасности системы будет меняться. Изменения в экономике страны требуют выделения обеспечения ее экономической безопасности в самостоятельную функцию государства, которая в идеале должна согласовывать интересы хозяйствующих субъектов разных уровней со сложной совокупностью национальных интересов. Возникает широкий круг сложных задач: от изучения условий изменения состояний внешней среды и ее возможного влияния на состояние социально-экономической системы до изучения механизмов согласования интересов, формирования целей на разных уровнях сложной иерархической системы и целенаправленного поведения системы. Социально-экономические системы являются необратимо развивающимися. Анализ и прогноз качества процессов, меняющих траекторию развития такой системы на любом временном интервале, требуют расчетов и экспериментальной проверки их достоверности. Но натурный эксперимент не всегда возможен, а при анализе этноса и общества он невозможен в принципе. Путь изучения и решения этих задач лежит через моделирование и вычислительный эксперимент. В настоящее время ключевым звеном, определяющим эффективность использования вычислительной техники в науке и практике, являются математические модели. Поэтому роль современных математических методов в оценках экономической безопасности систем все возрастает. Математическое моделирование, технологии принятия управленческих решений и анализ статистических данных должны стать связующим звеном между естественными, техническими и общественными науками. Потребность в такой связи определяется тем, что сегодня наука анализирует, отслеживает, предсказывает, в основном, уже известные угрозы. Но появляются новые угрозы, которые требуют особого внимания, новых идей и новых механизмов по смягчению их последствий.
В этой связи представляется необходимым совершенствование систем прогноза и анализа с целью опережения и предупреждения опасностей и угроз,
а также создание современной эффективной институциональной системы, обеспечивающей безопасность государства, которая напрямую зависит от системы жизнеобеспечения его граждан. Все это и определяет актуальность диссертационного исследования. В данном диссертационном исследовании представлены некоторые возможные подходы к решению означенных задач.
Традиционно безопасность подразделяется на безопасность личности, безопасность общества и безопасность государства. Безопасность государства включает безопасность физических (географических) границ, демографическую, экономическую, экологическую и внутреннюю безопасности. Все виды безопасности тесным образом взаимосвязаны и переплетены, поэтому одно из основных условий поступательного, устойчивого развития общества состоит в обеспечении экономической безопасности страны, ее регионов и хозяйствующих субъектов. В первом приближении экономическая безопасность понимается как безопасность, или устойчивость по каким-то определенным качествам, системы производства товаров и услуг, безопасность экономических границ.
Устойчивость - это фундаментальное понятие, характеризующее одну из важнейших черт поведения различных систем в экономике, социологии, биологии, физике. Понятие «устойчивость» применяется для описания постоянства какой-либо черты изучаемой системы при возможных изменениях воздействий на систему. Это может быть постоянство состояния системы, постоянство некоторой последовательности состояний системы и т.д. Часто с помощью устойчивости описывают присущую объекту тенденцию возвращения к исходному режиму существования по выбранному набору параметров, характеризующих поведение объекта, после снятия возмущающего воздействия.
Строгое определение устойчивости, получившее широкую известность, было введено русским ученым A.M. Ляпуновым в конце XIX века. В соответствии с ним траектория будет называться устойчивой, если для сколь угодно малого предельного отклонения, определяющего коридор устойчивости, можно указать такие ограничения для возмущений, при которых система не выйдет из этого коридора. Поэтому, говоря об устойчивости, в каждом конкретном случае
нужно понимать, какие черты системы должны сохранить свое постоянство и в какой мере. Также надо охарактеризовать возмущения, относительно которых система будет устойчива. Очевидно, что чем больше возмущение, тем в меньшей степени можно сохранить желаемые характеристики. Естественно, что в контексте безопасности допустимые воздействия на систему требуют особого внимания. Сегодня малые воздействия способны менять многие системные свойства нашего мира. Это говорит об общем свойстве систем, которое начинает проявляться, если превышен некоторый критический уровень сложности.
Устойчивость по Ляпунову - это не единственный вид устойчивости, используемый в математике и в компьютерном моделировании. Существенным понятием является так называемая структурная устойчивость. Она характеризует качественное сходство различных систем при изменении разных параметров. В вопросах обеспечения безопасности социально-экономических систем вообще и экономической безопасности в частности структурная устойчивость является предметом серьезного междисциплинарного анализа. Здесь важно решить, что необходимо сохранить хозяйствующему субъекту в качестве потенциала для своего будущего развития. Изучение структурной устойчивости системы может стать основой, во-первых, для формирования структурной политики по обеспечению экономической безопасности; во-вторых, для разработки и создания институциональных механизмов, обеспечивающих безопасность (и экономическую, в частности) социально-экономической системы. Так, по словам академика Д.С. Львова, директивное регулирование, будучи альтернативой рыночной самонастройке, не является антиподом рынку, а является его продуктом и важным конструирующим элементом. Поэтому оно так широко используется сегодня не только государством, но и бизнесом.
Автор стоит на позиции, что эффективные структуры безопасности хозяйствующих субъектов должны базироваться на взаимоувязке национальных и региональных интересов, ресурсных возможностях хозяйствующих субъектов и регионов, моделировании рисков возможных угроз и факторов неопределенности в хозяйственной деятельности, оптимизации выбираемых решений. Однако,
как показало проведенное исследование, нынешний уровень применяемых моделей и систем прогноза не соответствует масштабу и остроте проблем, стоящих перед Россией и перед мировым сообществом.
Степень разработанности проблемы. В диссертационной работе рассматриваются проблемы, имеющие народнохозяйственное значение: разработка концепции обеспечения экономической безопасности системы на основе моделирования; теоретическое обоснование необходимости создания специального институционального механизма, способного создать условия обеспечения экономической безопасности сложной системы; разработка методологии выбора и использования инструментальных средств обеспечения экономической безопасности сложной системы.
Методологическая непроработанность указанных аспектов концепции обеспечения экономической безопасности сложной системы обусловили актуальность выбранного направления, цель и задачи исследования, и определили структуру работы.
В фундаментальных классических работах по проблемам управления недостаточно полно рассмотрены вопросы обеспечения безопасности сложной социально-экономической системы, особенно в части использования адекватных инструментальных средств и методов. До настоящего времени в научной литературе, затрагивающей область экономической безопасности, недостаточно исследованы свойства сложности социально-экономической системы. Выявление новых свойств системы, связанных с ее структурой и во многом определяющих ее поведение, позволило бы строить модели для принятия управленческих решений другого уровня и другого качества, поскольку при этом открывается огромный спектр возможностей для математического и компьютерного моделирования, прогнозирования, широкого применения информационных и вычислительных технологий. Автор считает, что главными функциями науки (и не только экономической) в ближайшем будущем должны стать анализ стратегических рисков и управление риском и безопасностью сложных систем. В общем случае это означает решение задач прогноза и предупреждения бедствий и
катастроф в различных сферах человеческой деятельности, а также анализ событий, технологий, решений, которые могут привести к кризису или к катастрофе.
Цель исследования - разработка методологии создания институциональных механизмов по предупреждению и преодолению последствий кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности социально-экономических систем, и создание инструментария практической реализации данной методологии.
Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих задач аналитического, теоретического, методологического и прикладного плана:
исследование особенностей обеспечения экономической безопасности системы в стационарных и кризисных условиях и выявление тенденций развития современных систем обеспечения экономической безопасности с целью формулирования основных требований к их эффективному функционированию с учетом динамики внешней среды;
исследование места и роли моделирования в разработке эффективных мер по управлению риском и обеспечению безопасности сложной социально-экономической системы;
теоретическое обоснование и формулирование основных принципов концепции создания комплексного подхода к обеспечению экономической безопасности сложной системы, а также теоретическое обоснование необходимости создания новых механизмов и инструментов повышения экономической безопасности;
разработка методологии и формулирование теоретических и организационных основ создания новых механизмов и инструментов повышения экономической безопасности, а также исследование влияния уровня разработанности элементов институциональной системы на экономическую безопасность с целью формулирования критериев их эффективности;
разработка методов анализа риска угроз, оценки качества системы безо-
пасности, выявления основных угроз, наиболее уязвимых элементов социально-экономической системы и методов экономической оценки ущерба от реализации угроз различного вида;
разработка комплекса моделей обеспечения безопасности сложной системы для различных уровней иерархии с учетом динамики внешней среды;
разработка комплекса базовых экономико-математических моделей для отработки процессов создания элементов институциональной системы, предназначенных для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов различных уровней иерархии.
Объект исследования - безопасность социально-экономических систем в различных условиях функционирования.
Предмет исследования - институциональные механизмы, обеспечивающие повышение уровня экономической безопасности и противодействующие возникновению и развитию кризисных ситуаций.
Теоретические и методологические основы диссертационного исследования. Теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, теории организации и управления, принятию решений, институциональной экономике, искусственному интеллекту, исследованию операций, теории автоматического управления, информатике, теории риска и безопасности, теории систем, теории информации, нелинейной динамике, теории катастроф применительно к изучению проблем обеспечения безопасного функционирования сложной системы. Вопросы безопасного функционирования сложных систем освещены как в зарубежной литературе (Р. Акофф, С. Бир, В. Парето, Г. Саймон, Й. Шумпетер, К. Эрроу, У. Эшби и др.), так и в отечественной (Л.И. Абалкин, О.Т. Богомолов, А.Г. Гранберг, В.И. Дудорин, А.А. Зарнадзе, Д.Н. Земляков, В.В. Ивантер, Г.Б. Клейнер, О.В. Козлова, Э.М. Короткое, Д.С. Львов, В.Л. Макаров, Б.З. Миль-нер, Ю.В. Овсиенко, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева и др.). Ими заложены основы теории управления, разработки и принятия управленческих решений, инсти-
туциональной теории. Основы синергетического подхода заложены в трудах В.И. Арнольда, В.-Б. Занга, СП. Капицы, СП. Курдюмова, В.В. Лебедева, В.И. Маевского, Г.Г. Малинецкого, Г. Хакена, Д.С. Чернавского и многих других последователей междисциплинарности.
В качестве методологической основы диссертации использованы современные концепции институциональной экономики и динамики систем, представленные в трудах ведущих зарубежных и российских ученых. Кроме того, использованы следующие общенаучные и специфические подходы и инструментарий, обусловленные логикой работы и индивидуальным исследовательским подходом автора: системный анализ, математическое моделирование, си-нергетический подход и др. Решение поставленных задач осуществлялось на базе применения синергетических и традиционных методов исследования поведения социально-экономической системы. К первой группе методов относятся методы нелинейной динамики, теории особенностей, теории бифуркаций, теории катастроф, фрактального анализа временных рядов, нейронных сетей, качественной теории дифференциальных уравнений. Ко второй группе методов относятся методы статистического многомерного анализа, анализа качественных признаков, общей теории систем, теории графов, теории автоматического управления.
Эмпирическую информационную базу составили материалы официальных органов Российской Федерации, в частности, Госкомстата Российской Федерации по отраслям промышленности, а также данные специальных исследований автора.
Научная новизна исследования состоит в предложении и теоретическом обосновании концепции экономической безопасности социально-экономической системы с позиций теории динамических систем и в разработке организационно-методических механизмов создания, функционирования и развития институциональной системы, предназначенной для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов различных уровней иерархии.
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, выносимые на защиту и составляющие приращение научных знаний в исследуемой области, состоят в следующем:
теоретически обоснована концепция экономической безопасности, позволяющая сочетать новые и традиционные методы исследования безопасности системы; сформулированы основные положения методологии выбора и использования инструментальных средств обеспечения экономической безопасности;
теоретически обоснована необходимость создания новых механизмов и инструментов повышения экономической безопасности сложной социально-экономической системы; показана определяющая роль моделирования в повышении эффективности обеспечения экономической безопасности;
получили теоретическое развитие концепция создания на основе моделирования элементов институциональной системы, призванных обеспечивать экономическую безопасность; концепция многоагентной модели стимулирования персонала; концепция циклического развития систем;
обоснована необходимость использования в области обеспечения экономической безопасности методов и инструментальных средств, развивающихся в рамках синергетического подхода к исследованию систем;
предложены базовые модели в областях согласования интересов, распределения ресурсов, принятия решений в кризисных ситуациях, управления сложными системами;
разработан и апробирован институциональный механизм обеспечения безопасности сложной системы на базе фазовой модели взаимодействия мировой, региональной и национальной валют и на базе модели распределенного покрытия ущерба для нескольких уровней иерархии;
разработаны положения по оценке эффективности системы обеспече-
ния безопасности хозяйствующего субъекта, базирующиеся на моделях выявления угроз, стимулирования персонала, распространения дефектов в иерархической системе.
Теоретическая значимость результатов обусловлена актуальностью исследуемых проблем и их конкретной направленностью. Основные выводы и положения работы расширяют теоретическую и методологическую базу данного направления исследования, углубляют знания о системных аспектах совершенствования управления экономической безопасностью.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности:
создания систем обеспечения экономической безопасности на всех уровнях хозяйствующих субъектов с учетом современного развития методов исследования сложных социально-экономических систем, что позволяет строить прогнозные модели по упреждению опасностей и уточнять критические показатели;
выявления и использования хозяйствующими субъектами конкурентных преимуществ и повышения эффективности их функционирования в меняющихся экономических условиях: в условиях стационарной экономики и в условиях кризисной экономики;
использования результатов исследования, научных и методических разработок в учебном процессе образовательных учреждений высшего профессионального образования по учебным дисциплинам: «Управленческие решения», «Основы менеджмента», «Математические основы информатики и моделирования», «Математическое моделирование в принятии управленческих решений», «Математические методы финансового анализа и актуарные расчеты», «Инвестиции и хеджирование в бизнесе», «Моделирование нелинейных экономических процессов на основе системной динамики» и др.
Разработанные в диссертации теоретические модели и методы могут быть использованы специалистами по экономической безопасности в своей практи-
ческой деятельности.
Апробация результатов исследования. Реализация и апробация результатов диссертационного исследования связаны с выполнением в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. темы «Институциональные механизмы формирования и использования интеллектуального потенциала высокотехнологичных организаций» (госконтракт № 02.740.11.0356).
Материалы диссертации представлены в монографии автора «Экономическая безопасность. Системное представление» (2010 г.), в энциклопедии «Управление персоналом» (под ред. А.Я. Кибанова, 2009 г.), включены в учебные пособия: «Логистика: тренинг и практикум» (2007 г.), «Численные методы» (2009 г.), «Математические основы моделирования динамических систем» (2009 г.) и др.
Основные результаты (положения и выводы) диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных, российских научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях: Российском научном симпозиуме «Математическое и компьютерное моделирование социально-экономических процессов» (г. Наро-Фоминск, 2000 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2005» (ГУУ, 2005 г.), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2006» (ГУУ, 2006 г.), Международной конференции по партнерству государства и бизнеса в противодействии терроризму (МИД РФ, 2007 г.), Международном круглом столе «Государство и бизнес против терроризма» в рамках программы мероприятий председательства России в ШОС (МИД РФ, 2009 г.), VI Международной научной конференции «Высшее образование для XXI» (МосГУ, 2009 г.), 14-й Международной научно-практической конференции «Устойчивое экономическое развитие: интеграция государства и бизнеса в современном мире» (ГУУ, 2009 г.), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2009» (ГУУ, 2009 г.), Совместной международной конференции РУДН-МИД РФ «Ан-
титеррористическое партнерство государств, бизнеса и гражданского общества; практика, наука, образование» (РУДН, 2010 г.), Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные направления научных исследований современной экономики» (МосГУ, 2010 г.) и др.
Положения диссертационной работы использовались в учебном процессе при чтении лекций по учебным дисциплинам «Управленческие решения», «Моделирование нелинейных экономических процессов на основе системной динамики», «Математические основы информатики и моделирования», «Математическое моделирование в принятии управленческих решений», «Численные методы», «Математические методы финансового анализа и актуарные расчеты», «Инвестиции и хеджирование в бизнесе», а прикладные аспекты - на практических, лабораторных занятиях и семинарах в Государственном университете управления.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения и списка использованных источников. Работа содержит 383 страницы основного текста, включая список использованных источников из 221 наименования, 34 таблицы и 54 рисунка.
Виды угроз экономической безопасности сложной системы: понятия и классификация
К экономическим потребностям можно отнести потребности в материальных благах, т. е. во благах производственного и потребительского назначения (станки, машины, оборудование, пища, жилище, одежда и т. д.); потребности в услугах; потребности в энергии, тепле, в обеспечении пространственного перемещения вещей и людей; потребности в научных разработках в интересах экономики; потребности в условиях, способствующих воспроизводству рабочей" силы; потребность в продуктах труда, являющихся материальной основой производительной и социальной инфраструктуры.
Другим важным свойством социально-экономической системы, обусловленным адаптивностью ее поведения, является, г еленаправленность.
Цель - это предмет устремления, заранее намеченный конечный замысел, ожидаемый результат действия системы, то, во имя І чего функционирует система.
В общем случае под целью системы понимается характеристика поведения, системы, которая определенным образом упорядочивает множество состояний системы так, что одни состояния более соответствуют цели, чем другие [115]. Формальным выражением цели является целевая функция системы. Различают понятия цели и средств достижения цели. Цель может быть как независимой категорией, так и функцией средств ее достижения.
Вообще говоря, поведение любой системы может быть описано как в терминах цели и целевых функционалов (аксиологическое описание), так и в терминах непосредственного влияния одних переменных на другие, без употребления понятий цели и средств (каузальное описание). При первом описании системе приписывается свойство стремиться к достижению собственной цели. При втором описании наличие какой-либо цели у системы не предполагается, а все ее будущие состояния определяются предыдущими состояниями, и воздействием внешней среды. Иногда у системы предполагается наличие нескольких целей или нескольких функций, но все они должны быть взаимно уравновешены. Цели могут образовывать иерархию: при функционировании системы сначала достигаются более важные цели, затем - менее важные.
Целенаправленность проявляется на различных уровнях организации социально-экономической системы. В иерархии цели нижних уровней непосредственно связаны с взаимодействием системы и внешней среды в текущий момент, а цели высших уровней определяют поведение в перспективе. Путь изучения механизмов целенаправленного поведения системы лежит через моделирование.
Под целью моделирования понимают цели, которые ставит перед собой исследователь при построении модели. К ним относят описание и анализ изучаемых процессов, прогнозирование, получение новой информации об объекте, оценка стратегий управления, объяснение явления, исследование состояния объекта и многое другое, что может интересовать исследователя.
Если исследователь является внешним наблюдателем и рассматривает систему извне, то в зависимости от удобства он может подходить к анализу системы либо аксиологически, либо каузально. Если исследователь является частью системы и имеет возможность влиять на ее состояние, то цель системы будет зависеть от целей исследователя. В этом случае поведение всей системы не может быть описано исследователем в каузальной терминологии и предполагает свободу выбора или принятие решений исследователем.
Модель управляемой системы состоит из модели объекта управления и модели системы управления. Для заданного объекта можно сконструировать разные системы управления. Имеется определенный произвол в выборе системы управления и самого закона управления, реализующего общий принцип отрицательной обратной связи. Этот произвол должен быть описан как множество возможных законов управления. Но этого мало. Произвол означает, что нельзя однозначно предсказать.поведение управляемой системы. Надо описать, как преодолевать имеющийся произвол.
Управляемая система должна работать» в, интересах людей, то есть она должна-, соответствовать некоторой цели. Как мы должны распорядиться имеющимся произволом, чтобы система наилучшим образом способствовала достижению поставленной цели? Для того чтобы выработать математическую процедуру рационального» выбора из множества допустимых вариантов систем управления, надо математически сформулировать цель управлениями критерий оценки, показывающий; насколько данный вариант системы соответствует цели управления.
Математическое выражение цели управления и критерия оценки соответствия этой цели-вместе с описанием множества возможных вариантов образуют элементы математической модели рационального выбора системы управления. Эта модель представляет класс математических моделей принятия решений. Математическая процедура отбраковки вариантов отражает цель, поставленную человеком [89]. Очевидно, что управляющий должен либо представлять работу системы, либо представлять-конечный результат работы, так как в принципе никакой системе не должно быть полного доверия, поскольку не существует программ без ошибок.
Ясно, что для построения математической модели рационального выбора нужны фундаментальные принципы математического описания целенаправленного поведения людей. Но эти принципы пока еще не открыты. Кроме всего прочего, для выбора рационального варианта управляемой системы надо описать условия, в которых она будет работать. Во-первых, эти условия не зависят от создателей системы и от работы самой системы. Она должна работать соответственно своей цели в данных условиях. Во-вторых, эти условия, как правило, заранее точно неизвестны. Следовательно, управляемая система подвержена внешним возмущениям, характеркоторых заранее в точности неизвестен. Очевидно, что чем больше мы будем знать о внешних возмущениях, тем лучше можем выбрать систему управления. Таким образом, возможно более полное математическое описание множества возможных возмущений замыкает математическую модель рационального выбора.
Если цели системы не заданы заранее, не обусловлены сущностью самош системы, тоих установление служит одной из самых главных и самых трудных задач управления системой, составляющих предмет целеполагания. В этом случае формирование целей системы представляет первичную цель управления системой: Это проявляется в планировании, программировании и проектировании систем:
Методы анализа риска при обеспечении экономической безопасности сложной социально-экономической системы
Риск - это возможная опасность [131]. Одним из базовых понятий теории безопасности следует считать понятие риска. Само понятие «риск» исполь-зуется во многих науках, каждая из которых применяет свои подходы в исследовании риска, что обусловлено конкретной научной спецификой. В связи с этим выделяют психологический, социально-психологический, экономический, правовой, медико-биологический и другие аспекты риска как понятия, как явления.
Риск вообще и в теории безопасности в частности следует рассматривать как цельное комплексное явление, присущее деятельности. Внимания и анализа требуют сущность риска, его черты, элементы и свойства, взаимодействие объективного и субъективного в риске, причины, порождающие риск в общественной жизни, критерии оценки риска. В реальной экономической практике и в управленческой деятельности понятие «риск» используется по-разному и не всегда адекватно. Это обусловлено, во-первых, различием объективных причин (риск - это сложное явление, имеющее под собой множество не совпадающих реальных оснований); во-вторых, различием субъективных причин (отношением к риску).
Вероятность — это общеизвестная мера объективной возможности появления каких-либо событий, а также, видимо, опасностей и угроз как следствий событий. Однако здесь возникает проблема определений и измерений возможных опасностей.
В последние десятилетия и на практике, и в науке формируется подход к риску как к мере опасности [36]. Это более общий подход по сравнению с вероятностным подходом. В этом подходе риск обозначается как сочетание двух элементарных мер: вероятности неблагоприятного события и объема этого события (потерей, ущербов, убытков). Поскольку это сочетание, как правило, оценивает субъект при своих действиях в условиях опасности, то различные комбинации этих элементарных мер, адекватные сложившейся ситуации, позволяют субъекту оценить уровень опасности и принимать решение о необходимых действиях (таблица 2.2.1). Управление рисками - одна из важнейших технологий нашей цивилизации. Это, по [108], магистральный путь прогресса -менять одни угрозы и опасности на другие. В экономической безопасности под риском реализации угрозы, безопасности предприятия понимают вероятность, события; ведущего к нарушению режима его. функционирования и экономическим потерям - ущербу. В [58] для измеренияївеличиньї риска (оценки,степени,1 риска, анализа риска) предлагается где R: — степень, риска; Р — вероятность реализации конкретнойугрозы; U — ущерб от реализации угрозы. Таким образом;, риск - это одна из важнейших категорий; отражающих меру опасности ситуаций; в которых имеются потенциальные факторы, способные неблагоприятно воздействовать на человека, общество и природу [36]. Объективное существование; риска связывают с вероятностностной природой многих процессов, многовариантностью материальных и,идеологических отношений; в которые вступают субъекты социальной жизни: Функционирование и развитие сложных систем описывается посредством статистических законов. Отсюда - невозможность однозначного предсказания наступления предполагаемого результата. Стандартный подход, принятый в теории вероятностей, предполагал, что на некий объект влияет множество разных факторов, которые мы, в силу ограниченности нашего знания, считаем случайными. Другими словами, эта точка зрения связана с ограничениями наших возможностей анализировать причинно-следственные связи и выводить; следствия из известных причин, опираясь на, законы природы. В то же время.случайность, риск и непредсказуемость, характерные для одного объекта, могут приводить к упорядоченности и стабильности для целого ансамбля. Управление риском позволяет экспериментировать с некоторой моделью объекта защиты, чтобы выяснить, какие из существующих методов защиты наиболее эффективны. В [58], например, предлагается подход к анализу риска, состоящий в последовательной реализации этапов, которые обосновывают формирование эффективного комплекса мер безопасности. Первый этап заключается в описании жизненно важных интересов: стратегических и текущих целей для некоего произвольно выбранного состояния защищаемого (проектируемого или функционирующего) предприятия (т. е. выбор «точки отсчета»). Отмечаются достигнутые и прогнозные параметры деятельности как фиксированное состояние данной производственной системы, и все дальнейшие оценки динамики риска угроз ведутся от этого состояния. Второй этап состоит в определении аспектов деятельности, уязвимых в защищаемом объекте. Для всех параметров и направлений деятельности, определенных на первом этапе, устанавливается перечень угроз и их причин. Третий этап — это оценка вероятности проявления (частоты реализации) каждой из угроз с использованием одного из методов (или их совокупности): эмпирической оценки числа проявлений угрозы за некоторый период; как правило, этот метод применим для оценки вероятности проявлений естественных угроз (стихийных бедствий) путем накопления массива данных о них.
Пределы предсказуемости поведения социально-экономической системы: перемешивающий слой и его свойства
Ориентация на какой-то один критерий, даже весьма привлекательный с позиции теории, на практике не всегда оправдана. Поэтому многие крупные аудиторские фирмы и другие компании, занимающиеся аналитическими обзорами, прогнозированием и консультированием, используют для аналитических оценок системы критериев. Безусловно, в этом есть и свои минусы: гораздо легче принять решение в условиях однокритериальной, чем многокритериальной задачи. Вместе с тем, любое прогнозное решение подобного рода, независимо от числа критериев, является субъективным, а рассчитанные значения критериев носят скорее характер информации к размышлению, нежели побудительных стимулов для принятия немедленных решений.
В [82] предложена двухуровневая система показателей с учетом отечественной специфики бизнеса.
Первая группа (критерии и показатели, неблагоприятные текущие значения или складывающаяся динамика изменения которых свидетельствуют о возможных в обозримом будущем значительных финансовых затруднениях, в том числе и банкротстве): повторяющиеся существенные потери в основной производственной деятельности; превышение некоторого критического уровня просроченной кредиторской задолженности; чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве источников финансирования долгосрочных вложений; устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности; хроническая нехватка оборотных средств; устойчиво увеличивающаяся до опасных пределов доля заемных средств в общей сумме источников средств; неправильная реинвестиционная политика; превышение размеров заемных средств над установленными лимитами; хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами, кредиторами и акционерами (в отношении своевременности возврата ссуд, выплаты процентов и дивидендов); высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности; наличие сверхнормативных и залежалых товаров и производственных запасов; ухудшение отношений с учреждениями банковской системы; использование (вынужденное) новых источников финансовых ресурсов на относительно невыгодных условиях; применение в производственном процессе оборудования с истекшими сроками эксплуатации; потенциальные потери долгосрочных контрактов; неблагоприятные изменения в портфеле заказов. Вторая группа (критерии и показатели, неблагоприятные значения которых не дают основания рассматривать текущее финансовое состояние как критическое, но указывающие на то, что при определенных условиях или непринятии действенных мер ситуация может резко ухудшиться): потеря ключевых сотрудников аппарата управления; вынужденные остановки, а также нарушения производственно-технологического процесса; недостаточная диверсификация деятельности предприятия, т.е. чрезмерная зависимость финансовых результатов от какого-то одного конкретного проекта, типа оборудования, вида активов и др.; излишняя ставка на прогнозируемую успешность и прибыльность нового проекта; участие предприятия в судебных разбирательствах с непредсказуемым исходом; потеря ключевых контрагентов; недооценка технического и технологического обновления предприятия; неэффективные долгосрочные соглашения; политический риск, связанный с предприятием в целом или его ключевыми подразделениями. Предполагается, что критические значения этих показателей должны быть детализированы по отраслям и подотраслям, а их разработка может быть выполнена после накопления определенных статистических данных. Финансовая неустойчивость является одной из стадий банкротства предприятия. Основные показатели: резкое уменьшение денежных средств на счетах (кстати, увеличение денежных средств может свидетельствовать об отсутствии дальнейших капиталовложений) ; увеличение дебиторской задолженности (резкое снижение также говорит о затруднениях со сбытом, если сопровождается ростом запасов готовой продукции); старение дебиторских счетов; разбалансирование дебиторской и кредиторской задолженности; снижение объемов продаж (неблагоприятным может оказаться и резкое увеличение объемов продаж, так как в этом случае банкротство может наступить в результате последующего разбалансирования долгов, если последует непродуманное увеличение закупок, капитальных затрат; кроме того, рост объемов продаж может свидетельствовать о сбросе продукции перед ликвидацией предприятия). Показатели при внешнем анализе: задержки с предоставлением отчетности (эти задержки, возможно, сигна лизируют о плохой работе финансовых служб); конфликты на предприятии, увольнение кого-либо из руководства и т.д.
Структурная устойчивость и экономическая безопасность иерархической системы
Как отмечалось выше, в рамках системного подхода угрозу безопасности предприятия можно трактовать как конфликт целей функционирования и развития предприятия с внешней или внутренней средой, в случае несовпадения целей — как несовпадение путей достижения этих целей.
Очевидно, что, обосновывая затраты на обеспечение экономической безопасности, необходимо учитывать все три общие в большинстве определений составляющие и недетерминированный характер угроз. Система реальных и потенциальных угроз экономической безопасности не статична. Угрозы могут появляться и исчезать, нарастать и уменьшаться. К тому же субъекты отношений безопасности (человек, общество, предприятие, регион, государство) — сложные многоцелевые системы, определить потребность в безопасности которых весьма трудно.
Разрешение указанного противоречия невозможно без использования системного свойства экономики - институционального. Это проявляется в формировании правил поведения субъектов экономических отношений по нахождению наиболее эффективных путей решения возникших противоречий. Такая постановка проблемы подразумевает наличие четко сформулированных задач на уровне национальной экономики, для решения которых нужно задействовать институциональные правила и механизмы.
Кроме того, эта задача должна иметь адекватное методологическое обеспечение, экономическую платформу, на основе которых может быть построена теоретическая модель согласования макроэкономических и микроэкономических интересов. Содержание модели должно отражать основную направленность институциональных правил и механизмов их реализации. Искомая модель качественно может быть сформулирована следующим образом: все, что выгодно с точки зрения национальных интересов (на уровне макроэкономики), должно быть выгодно с точки зрения интересов хозяйствующих субъектов (на уровне микроэкономики) [31].
Реализация указанных требований может сыграть существенную роль в становлении институциональной экономики в нашей стране. Однако разработка условий согласования макроэкономических и микроэкономических интересов очень трудоемкая и сложная методологическая задача. Сложность заключается в том, что большинство вопросов, связанных с формированием институциональной экономики, многофункциональны и требуют разработки проблем политической экономии, научных основ управления, его правового обеспечения, философии, социологии, организации управления, проблем экономики народного хозяйства и его отраслей. Очевидно, что решение такой сложной задачи возможно только в рамках системных исследований экономики и обобщения их результатов.
В центре внимания институциональных преобразований объективно оказывается не только проблема формирования общественной полезности товара, но и проблема постоянного снижения общественно необходимых затрат на его производство. Надо сделать так, чтобы каждый участник экономического процесса получал доход, зависящий от той пользы, которую он приносит обществу.
У нас государство не только не создало экономический механизм, но и не борется с нарушениями провозглашенных им самим законов, причем, будучи фактически независимым от населения, само постоянно их нарушает и тем самым служит главным тормозом на пути социально-экономических реформ. Важнейшее значение в решении данной проблемы имеет формирование институтов принуждения. При их помощи возможно преодоление молчаливого противодействия субъектов рынка, которые вынуждены приспосабливаться к макроэкономическим требованиям.
Институты принуждения имеют экономическое, социальное, правовое, психологическое, политическое содержание. Они стоят на страже целостности системы управления народным хозяйством, государства. Их появление всегда связано с противодействием со стороны тех элементов рыночных отношений, которые чувствуют определенный дискомфорт от введения ограничений на уровне государственных решений.
Не случайно до сих пор в нашей стране появление институтов принуждения чрезмерно затягивается. В учебниках по управлению такая функция практически не упоминается [31].
Назначение институтов принуждения заключается не в наказаниях и репрессивных мерах (что не отрицается в качестве методов оздоровления целостной системы управления), а в том, чтобы предотвратить ущерб от нарушения сбалансированности макроэкономических и микроэкономических интересов. Реальное содержание функции принуждения заключается не только в усилении государственной системы управления, но и в проведении политики стабилизации и развития хозяйствующих субъектов экономической системы в целом. Следовательно, усиливая функции государства, институты принуждения создают платформу, на основе которой могут развиваться цивилизованные рыночные отношения.
В стране должны существовать не только институты, фиксирующие правила и нормы человеческого поведения, но и организации, эффективно контролирующие фактическое их исполнение и применяющие к нарушителям предусмотренные законом наказания. Важной предпосылкой успешности реформ является определение меры ответственности их разработчиков и организаторов в случае, если результаты последних не соответствуют провозглашенным. Необходим тщательный анализ независимыми экспертами причин этого несоответствия. Можно выявить две группы причин. Первая - ошибки в разработке программ реформирования или в их реализации, что в первую очередь является результатом некомпетентности соответствующих лиц. Естественное следствие — смена команд, занятых решением проблем институциональных изменений. Вторая - сознательное формирование институциональной системы, направленной на рост доходов самих вдохновителей и организаторов реформ за счет остальных слоев населения [31].
