Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 11
Риск как экономическая категория 11
Неопределенность, как неотъемлемая часть риска 16
Классификация рисков 20
Рискообразующие факторы 26
Основные подходы к измерению и оценке риска 30
Риск-менеджмент, как новое направление в теории управления 35
Выводы по главе 1 42
2. ЗНАЧЕНИЕ РИСКА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 44
Особенности энергетического производства и риски, обусловленные этими особенностями 44
Сущность планирования энергетического производства 58
Принципы построения модели бизнес-процесса 61
Модель бизнес-процесса ГЭС 66
Сущность ресурсного риска при управлении гидростанциями 77
Выводы по главе 2: 83
3. ГЭС КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ КОММЕРЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ 85
Стратегические цели ГЭС на конкурентном рынке 85
Особенности управления Сибирскими ГЭС 94
Значение ресурсного риска в деятельности ГЭС 101
Модель управления гидроэлектростанции на отраслевом рынке с учетом рисков 106
Методология построения «дерева решений» для оценки риска 122
Дерево решения для оценки ресурсного риска ГЭС 125
Основы теории игр для оценки ресурсного риска ГЭС 128
Анализ оценок коммерческого риска Сибирских ГЭС 130
Выводы по главе 3 137
4. ОЦЕНКА РИСКА ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ПРОГНОЗА
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГОКОМПАНИИ 139
Значение долгосрочного риска в энергетике 139
Основы долгосрочного прогнозирования электропотребления 141
Методика оценки риска долгосрочного прогноза электропотребления..
Пример оценки рисков прогноза долгосрочного электропотребления региона 154
Управление риском долгосрочного прогноза электропотребления... 164 Выводы по главе 4: 166
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 167
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 170
ПРИЛОЖЕНИЯ 184
Введение к работе
Актуальность исследования. Современная экономическая наука находится в постоянном поиске более эффективных форм управления. Новаторским направлением в теории менеджмента является управление предприятием с учетом рисков. Большое распространение этот тип управления получил в связи с тем, что на определенных этапах функционирования производственные предприятия переживают кризисные моменты. Методики управления предприятием в периоды кризиса получили название антикризисного управления. В дальнейшем появилось отдельное направление, основывающееся на антикризисном управлении - управление предприятием с учетом рисков. Управление предприятием с учетом рисков является постоянным атрибутом эффективного управления в любой момент времени. В этом заключается главное различие этих направлений в теории менеджмента.
Электроэнергетика России сравнительно недавно стала сферой бизнеса и в России функционирует электроэнергетический рынок. Рыночные отношения, которые возникают между участниками рынка, неизбежно влекут за собой появления неопределенностей на различных этапах деятельности. Коммерческое содержание получают различные технические задачи: диспетчерское управление, планирование объемов выработки, отношения с потребителями и др. Для энергетики, как сферы бизнеса появляется необходимость в решении таких рыночных задач: определение номенклатуры и ассортимента товара, определение цен на продукцию, определение типа рынка (краткосрочный, долгосрочный), разработка стратегии поведения на рынке и др.
Анализ неопределенностей и рисков процессов в энергетике - сложная задача, которая еще более усложняется наличием отраслевых особенностей этой отрасли. Для энергетики риски, обусловленные особенностями этой отрасли, является неотъемлемой частью деятельности. Очень долго для энергетических производственных предприятий риск не воспринимался как экономическая категория, а понимался исключительно как атрибут техногенных
5 аварий. Для понимания менеджерами энергетики риска, как экономической категории необходимо создание новых систем управления, которые позволяли бы быстро реагировать на изменяющиеся условия рыночной среды.
В условиях новых рыночных отношений в российской электроэнергетике исследования, связанные с вопросами рисков приобретают все большую популярность. Появилось значительное число работ, посвященных изучению риска в экономике, методам управления риском в менеджменте. Небольшие шаги в решении этих задач делаются менеджерами энергокомпаний, аналитиками РАО ЕЭС и независимыми экспертами в области энергетики. Однако потребность в новых методах управления намного выше, чем представленных на сегодняшний день проработанных методик. Это определяет актуальность исследования в данном направлении. Особую актуальность приобретают разработки, которые доводят имеющиеся теоретические положения до решения прикладных задач для предприятий энергетики.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических и методических положений по оценке рисков энергетического предприятия. Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих основных задач:
Проанализировать основные подходы к пониманию риска, классифицированию риска и факторов, вызывающих риск;
Определить особенности энергетической отрасли, на основе которых определить основные типы рисков и сформировать систему показателей, которыми может быть оценен уровень риска;
Рассмотреть существующие методики оценки рисков;
Разработать модель оценки рисков производственной деятельности энергетического предприятия на примере ГЭС;
Провести апробацию предложенных подходов, методик и инструментов управления риском на реальных энергетических предприятиях.
Объектом исследования в диссертационной работе являются - производственные энергетические предприятия (Красноярская ГЭС и Новосибирская ГЭС), региональная энергосистема (республика Коми).
Предметом исследования является деятельность производственных энергетических предприятий, направленная на снижение неопределенностей рынка электроэнергии, который в настоящее время функционирует в России.
Основная научная идея работы заключается в создании принципов, методов и моделей оценки рисков, возникающих в деятельности производственных энергетических предприятий в условиях создания конкурентного электроэнергетического рынка.
Теоретико-методической основой работы явились труды отечественных и зарубежных специалистов по теории управления объектами электроэнергетики в рыночных условиях: Н.И. Воропая, А.З. Гамма, Л.Б. Меламеда, Л.А. Мелентьева, Ю.Н. Руденко, Н.И. Суслова, В.И. Эдельмана и многих других.
Теоретические разработки по управлению предприятиями и организациями, посвященные проблемам планирования и управления риском. Вопросы управления производственными предприятиями глубоко исследуются зарубежными учеными: Т. Бачкай, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, Д. Месен, О. Моргенштейн, Ф. Найт, Дж. Нейман, К. Рэдхэд, С. Хьюс, У. Шарп и др. Рыночные отношения, давно сформировавшиеся во многих зарубежных странах, позволили зарубежным ученым продвинуться в теории управления рисками значительно глубже, чем отечественным. В российской экономической науке значительное развитие теория управления рисками получила в постперестроечные года. Вопросами изучения предпринимательского и хозяйственного риска в отечественной науке занимались: Альгин А. П., Балабанов И. Т., Грабовый П. Г., Качалов Р. М., Клейнер Г. Б., Лапуста М. Г., Петраков Н. Я., Петрова С. М., Ротарь В. И., Фатхудинов Р. А., Шаршукова Л. Г., и др.
Информационную базу исследования составили законодательные и иные нормативные акты в области ограничения монополистической деятельности на товарных рынках, отраслевые нормативные акты, статистическая информация по объектам электроэнергетики (РАО «ЕЭС России», Сибирские ГЭС, диспетчерские графики ОДУ Сибири), ресурсы Интернет.
Методы исследования. Научные результаты диссертационной работы были получены на основе методологии системного анализа и с использованием математических методов: статистического анализа, экспертных оценок, метода дерева решений, теории игр.
Содержание диссертации соответствует области исследования №15.1 «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями промышленности» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки).
Научная новизна работы:
Предложены принципы классификации рисков для электроэнергетического предприятия. Разработана классификация рисков производственного энергетического предприятия, построенная на основе выделения особенностей его производственной деятельности в рыночной среде функционирования.
Разработана схема бизнес-процесса производственного энергетического предприятия (гидроэлектростанции), в которой учтены риски различных видов. Построение схемы бизнес-процессов энергетического предприятия положено в основу предлагаемой модели оценки рисков.
Предложена модель оценки рисков энергетического предприятия (на примере гидроэлектростанции), основанная на оценке риска объема производства ГЭС - наиболее значимого типа риска для гидроэлектростанции.
При расчете риска разработаны модели его оценки на основе известных математических методов - теории игр и метода дерева решений. Это
8 имеет научное и методическое значение для определения применимости этих методов в задачах энергетики. Определены основные положения построения дерева решений (количество узлов и ветвей) и принцип заполнения матрицы при использовании метода теории игр.
5. Предложена методика оценки рисков перспективного прогнозирования электропотребления региона на различные периоды упреждения. Выявление факторов риска, влияющих на прогноз электропотребления региона определяется периодом упреждения прогноза.
Практическая значимость диссертационного исследования. Научные результаты доведены до прикладных задач:
Выполнены расчеты на основе разработанной методики для реального объекта - энергосистемы регионального масштаба, есть положительный акт внедрения.
Выполнена оценка риска на основе предложенной модели для задачи планирования выработки электроэнергии Сибирских ГЭС. Проведены экспериментальные расчеты, подтверждающие ее работоспособность и практическую ценность, имеется акт внедрения.
Выполненные расчеты переданы в ОДУ Сибири и используются в их практической деятельности. Предложенный метод оценки рисков перспективного прогнозирования электропотребления используется в практической деятельности ОАО Институт «Энергосетьпроект». Теоретические положения риск-менеджмента, изложенные в работе, используются в учебном процессе при преподавании студентам направления 521600 «Экономика» дисциплины «Стратегический менеджмент» в лекциях и практических занятиях. Основные положения исследования использовались при выполнении выпускных квалификационных работ бакалавров и инженеров.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения, разработанные в диссертации, и результаты практического использования предлагаемых методик докладывались и обсуждались на
9 различных конференциях «Дни науки НГТУ» (г. Новосибирск, 2003 г.); Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации.» (г. Новосибирск, 2004г.); Второй Всероссийской научно-технической конференции (с международным участием) «Энергосистема: управление, качество, безопасность» (г. Екатеринбург, 2004г.); Всероссийской научно-технической конференции: «Электроэнергия и будущее цивилизации» (г. Томск, 2004г.); Десятой всероссийской научно-технической конференции: «Энергетика: экология, надежность, безопасность» (г. Томск, 2004г.); The Third Russian-Korean International Symposium in Science and Technology KORUS-2004 (г. Новосибирск, 2004г.); Четвертой российской научно-методической конференции «Управление экономикой: методы, модели, технологии» (г. УФА, 2004г.), были опубликованы в международных и всероссийских научных изданиях.
Публикации. Основные теоретические и методологические положения диссертации нашли отражение в 10 статьях, опубликованных в сборниках научных трудов общим объемом 3,9 печатных листа (в том числе авторских -2,6 печатных листа).
В процессе исследования были получены следующие научные результаты, выносимые на защиту:
Принципы классификации рисков электроэнергетического предприятия. Классификация рисков энергетического предприятия построена на основе выделения особенностей энергетического предприятия: отраслевых, производственных, технологических и др.
Схема управления бизнес-процессами производственного энергетического предприятия (гидроэлектростанции), в которой учтены риски различных видов.
Модель оценки производственного риска энергетического предприятия (на примере ГЭС) основанная на оценке риска объема производства ГЭС. Оценка рисков объема производства учитывает наиболее значимый тип риска
10 для этого энергетического предприятия - ресурсный риск природного характера. Это позволяет развить существующие методы планирования объемов производства на гидроэлектростанциях в рыночных условиях.
Методика построения дерева решений для выбора оптимальной схемы заключения контрактов на реализацию продукции ГЭС: определены принципы выбора узлов, ветвления, выбора показателей оценки и вероятности различных событий. Методика построения матрицы случайных событий для расчета минимаксных критериев, определены параметры матрицы и уровни расчета.
Методика оценки рисков перспективного прогнозирования электропотребления.
Личный вклад автора:
в области теории риск-менеджмента проведен глубокий всесторонний анализ понятийного аппарата, рассмотрены различные точки зрения на основные подходы к классифицированию рисков, анализу факторов риска и методам оценки рисков;
предложены принципы классификации рисков энергетического предприятия, в соответствии с которыми построена карта рисков;
в области практической деятельности разработан инструментарий по оценке коммерческих рисков деятельности гидроэлектростанций связанных с ресурсным риском природного характера;
автором предложен подход к оценке факторов риска непрямого воздействия на перспективный прогноз электропотребления.
Структура работы. Цели и задачи исследования определили логику и структуру диссертации, состоящую из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст диссертации изложен на 183 страницах, включает 43 рисунка и 28 таблиц. Список литературы содержит 177 наименований.
