Содержание к диссертации
Введение
1. Теоретические основы оценки и прогнозирования экономических рисков 16
1.1. Региональные и отраслевые экономические риски: сущность и классификация 16
1.2. Оценка и прогнозирование рисков в процессе риск-менеджмента 41
1.3. Экономические риски в устойчивом развитии региона 50
2. Региональные и отраслевые риски в исследовании динамики экономического развития региона (Вологодская область) 56
2.1. Тенденции социально-экономического развития региона 56
2.2. Экономические риски в деятельности отраслей
2.2.1. Промышленность 68
2.2.2. Сельское хозяйство 75
2.2.3. Строительство 80
2.2.4. Транспорт и связь 83
2.3. Оценка и прогнозирование экономических рисков в развитии региона 93
3. Система оценки и прогнозирования отраслевых рисков в экономике региона (Вологодская область) .
3.1. Исследование методов и технологий идентификации неблагоприятных событий и оценки рисков 107
3.1.1. SWOT-анализ 113
3.1.2. PEST-аналііз 114
3.1.3. FMEA -анализ 116
3.1.4. Комплексная методика оценки уровня рисков
3.2. Оценка рисков развития отраслей экономики региона 124
3.3. Прогнозирование развития отраслей региона при различных приоритетах факторов 138
Заключение 146
Список использованных источников 153
- Оценка и прогнозирование рисков в процессе риск-менеджмента
- Экономические риски в деятельности отраслей
- Транспорт и связь
- Комплексная методика оценки уровня рисков
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Изучение пространственных проблем экономического развития региональной экономики и определение направлений и механизмов разрешения этих проблем невозможно без исследования территориальных аспектов функционирования подсистем региональной экономики. Данными подсистемами- выступают отрасли экономики на территории конкретных регионов России, механизмы управления экономическим развитием отраслей и государственное регулирование территориального развития в целях планирования и формирования перспектив развития региона.
Экономическое развитие региона в современных рыночных условиях тесно связано с эффективностью развития отраслей экономики, управлением социальными особенностями развития региона и качеством природоохранной деятельности. В зависимости от различных аспектов формирующейся социально-экономической ситуации отрасли региона постоянно меняют тенденции, направления и динамику своего развития, как в территориальном, так и во временном разрезах, что связано с экономическими рисками.
Риски, которым подвержены отрасли экономики региона, многообразны, разноплановы, исходят из многочисленных источников и, следовательно, не всегда существует возможность предотвращения такой ситуации. В практике управления региональными экономическими системами возникает ряд проблем, которые сводятся к следующему. На основе изучения взаимосвязи и отношений между различными показателями производственной, финансовой, социальной и экологической деятельности отраслей дать оценку, прогноз состояния их экономического развития для принятия управленческих решений по улучшению состояния отраслей, нахождения наиболее (наименее) проблемных сфер финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого развития.
Для руководителей на всех уровнях управления важно прогнозировать возможные результаты, направления и тенденции развития, исходя из реально сложившихся условий деятельности, разрабатывать модели изменения финансового, производственного, экологического и социального состояния объекта управления при разнообразных вариантах использования ресурсов (в том числе информации) для стратегического планирования развития. Устойчивое развитие экономики обуславливает необходимость исследования внешних и внутренних факторов воздействия на все объекты управления, что соответственно приводит к проблеме анализа факторов и оценки риска их развития для рационального пространственного распределения экономических ресурсов и их использования.
В отечественной экономической науке в последние годы появились научные работы, в которых при рассмотрении вопросов регионального планирования экономической деятельности учитываются вопросы риска. Работы в области риск-менеджмента представлены исследованиями инвестиционных, финансовых, кредитных, технологических рисков и
стратегических аспектов управления ими. Однако, вопросы оценки и прогнозирования отраслевых рисков в экономической сфере особенно на уровне регионов не noflVHHnH достаточного развития. В частности недостаточно исследованы вопросы идентификации и формализации рисков, а также практические инструменты и методы оценки и управления рисками отраслей экономики региона.
В связи с этим, исследование проблемы формирования системы оценки и прогнозирования региональных и отраслевых экономических рисков является актуальным и имеет научную новизну. Результаты исследования позволяют учитывать как многообразие и своеобразие проявления рисков, так и особенности отраслей экономики отдельно взятого региона. Такая система основывается на гибкой методике оценки рисков и предоставляет возможность учитывать как существующие экономические, социальные и экологические особенности размещения производства, так и приоритеты развития отраслей экономики регионов России.
В исследовании предлагаются методологическая основа, инструменты и направления формирования системы оценки и прогнозирования рисков для целей эффективного управления, планирования и прогнозирования развития отраслей экономики региона на долгосрочную перспективу.
Внедрение и использование системы оценки и прогнозирования региональных и отраслевых рисков позволяет комплексно оценить и выявить «проблемные места» в экономике региона. Использование инструментария риск-менеджмента способствует существенному снижению фактора неопределенности экономических систем, что позволяет принимать качественные и своевременные управленческие решения относительно перспектив развития региональной экономики.
Целью работы является исследование формирования системы оценки и прогнозирования рисков развития экономики региона, и на основе результатов разработка методики оценки рисков, позволяющей учитывать приоритеты и особенности развития региональной экономики.
Для достижения цели исследования решаются следующие задачи:
исследовать источники возникновения региональных и отраслевых рисков, их структуру и характеристики;
оценить роль и место системы оценки и прогнозирования рисков в экономическом развитии региона;
разработать методику оценки рисков развития отраслей экономики региона в динамике, позволяющую учитывать их особенности;
апробировать такую методику и информационно-аналитическую систему оценки и прогнозирования социально-экономических рисков на материалах отраслей экономики Вологодской области, типичной для Европейского Севера в пределах Северо-западного федерального округа;
на основе инструментария риск-менеджмента оценить индивидуальные и комплексные риски развития, как по отдельным специфическим показателям развития, так и по сводным.
Объектом исследования являются механизмы регулирования экономического развития отраслей экономики Вологодской области, характеризующейся особенностями социально-экономической ситуации, территориальной и отраслевой структурой хозяйства, а также внутренними и внешними экономическими связями в условиях текущей рыночной конъюнктуры, характерными для Российской Федерации в целом.
Предметом исследования является процесс управления рисками в прогнозировании развития отраслей региональной экономики.
Исследование выполнено в соответствии с п. 5.14 Паспорта специальностей научных работников ВАК (экономические науки) «разработка перспектив развития региональных социально-экономических систем; прогнозирование в региональных социально-экономических системах».
Степень разработанности проблемы. Большой вклад в развитие теории и практики региональной экономики и управления рисками региона внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как: У. Айзард, Ю.П. Алексеев, И. Ансофф, Л.Н. Бударина, А.И. Гаврилов, Ю.Н. Гладкий, А.Г. Гранберг, А.Ф. Денисов, В.В. Кистанов, Т.Г. Морозова, Н.Н. Некрасов, А.П. Нестеров, М.В. Степанов, Э.А. Уткин, А.Н. Швецов.
В работах Л.Н. Будариной, В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой, М.В. Степанова, В.К. Потемкина рассматриваются методологические основы исследования проблем региональной экономики. А.И. Гаврилов, И.А. Родионова, А.П. Нестеров, исследуют проблемы размещения регионального производства, организацию и задачи регионального управления.
Ученые А.Г. Гранберг, А.Ф. Денисов, Э.А. Уткин рассматривают и оценивают статистическую базу регионального анализа, индикаторы социально-экономического развития региона, методы анализа межрегиональных связей, анализируют математические модели пространственной и региональной экономики.
Отечественные и зарубежные ученые Э. Аткинсон, О.С. Виханский, М.Л. Мэскон, Дж. М. Кейнс, Г. Марковиц, Р. Мертон, О. Моргенштерн, Ф. Найт, Дж. Нейман, Дж. Пикфорд, Б.А. Райзберг, М. Фридман, В.В. Черкасов и другие внесли большой вклад в развитие теории и практики управления рисками.
Стратегические аспекты риск-менеджмента и практические вопросы управления рисками рассмотрены в работах А.П. Альгина, И. Ансоффа, К. Боумэна, О.С. Виханского, В.М. Гранатурова, В.Ю. Катасонова, Б.З. Мильнера, Т.Г. Морозовой, Д.С. Морозова, М.П. Маккарти, М.А. Рогова, Л.Н. Тэпмана, В.А. Чернова, Г.В. Черновой.
Методология исследования основывается на центральных положениях экономической теории, современных концепциях устойчивого развития и управления рисками, научных положениях и выводах по теории управления региональной экономикой, методах финансового и экономического анализа, сформулированных в трудах отечественных и зарубежных ученых. В диссертационной работе были использованы следующие методы исследования: методы имитационного моделирования финансово-хозяйственной
деятельности, экономического, финансового, статистического и сравнительного анализа, общенаучные методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение измепение^ системный и комплексный подходы, классификация, группировки и другие.
Защищаемые положения:
Региональные экономические системы рассматриваются с точки зрения рационального размещения и использования производительных сил, экономического пространства, и в то же время в них исследуется соотношение особых экономических интересов, одновременно с параллельным государственным регулированием и исполнением социальных и экологических программ. Специфика отраслей региональной экономики, структура производства, особенности функционирования и размещения способствуют возникновению многочисленных рисков развития. Применение прогностических инструментов и методов риск-менеджмента приводит к устойчивому развитию отраслей экономики региона и обеспечивает экономически эффективное, социально-ориентированное и экологически допустимое развитие социально-экономической системы региона в целом.
Изучение динамики развития отраслей экономики Вологодской области показало, что отрасли обладают высоким инвестиционным потенциалом. Однако экономика региона не диверсифицирована и характеризуется изношенностью основных фондов и недостаточным уровнем капиталовложений в «проблемные» сегменты. Внедрение и использование механизмов риск-менеджмента на региональном уровне позволяет определить отрасли, требующие первоочередных действий со стороны региональных властей. Использование инструментария риск-менеджера в процессе планирования и реализации стратегии социально-экономического развития позволит снизить неопределенность, повысить достоверность и качество принимаемых решений и расставить приоритеты развития отраслей региональной экономики.
Методика оценки рисков развития отраслей экономики региона, предложенная в диссертационной работе, учитывает стратегические аспекты влияния рисков на экономическую эффективность и региональную специфику функционирования отдельных отраслей. Используя методику с учетом выбранных параметров развития, можно получить сводные (интегральные) показатели рисков развития отраслей экономики. Методика позволяет, учитывая региональные особенности выполнения запланированных «мегапроектов» развития региона, увеличивать число сценариев развития с целью формирования четких стратегий планирования развития отраслей экономики в зависимости от значимости каждого конкретного параметра развития в комплексной системе управления отраслевыми рисками и учитывая доступность ресурсов в регионе для осуществления управления.
Система оценки и прогнозирования рисков позволяет минимизировать неопределенность в наступлении неблагоприятных событий в процессе кратко-и долгосрочного планирования развития отраслей экономики региона.
Программы и методы оценки и управления рисками могут быть использованы для повышения эффективности производства и использования продукции, снижения затрат и повышения лояльности потребителей товаров или услуг. снижения экологических рисков. Все это способствует эффективности размещения и развития производительных сил, позволяет управлять социальными аспектами регионального развития с одновременным соблюдением норм природоохранной деятельности, и повышением уровня жизни региона в целом.
Научная новизна исследования определяется следующими результатами теоретического и прикладного характера:
определены роль и местоположение системы оценки и прогнозирования рисков в процессе текущего и стратегического управления развитием экономики региона;
использован комплексный подход к оценке, прогнозированию и управлению рисками, реализованный в работе на примере региона, характерного для России и сочетающего в себе модель экспортоориентированного, сырьевого и транспортного региона, со специализацией в отраслях, которые экономически недостаточно развиты и подвержены кризисам (Вологодская область);
методология такого подхода способствует прогнозированию размещения производительных сил по территории в целях максимально возможного снижения затрат на выпуск продукции (услуг) и повышения конкурентоспособности и качества производства;
разработана методика оценки и прогнозирования отраслевых рисков, которая позволяет рассчитывать и выбирать стратегии развития. Использование методики для оценки и учета рисков инновационных и инвестиционных проектов развития отраслей экономики, агломераций существенно при разработке вектора планирования, стратегического развития и реализации социальных, экономических, экологических, технических программ в регионе;
реализация методики и инструментария оценки и прогнозирования рисков на региональном уровне позволяет учитывать как положительные тенденции развития региона (размещение производительных сил по территории, экспортную специализацию, развитие транспорта), так и проблемные (диверсификацию промышленности, износ основных фондов, зависимость экономики от рыночных цен на металл) в единой системе устойчивого развития региона.
Практическая значимость исследования обусловлена следующим: Предложенная система оценки и прогнозирования рисков экономического развития отраслей региональной экономики может быть использована при планировании и разработке научно обоснованных путей развития региона. Комплексная методика оценки рисков развития отраслей рекомендуется к применению в процессе кратко-, средне- и долгосрочного планирования регионального экономического развития. Управление затратами, формирование бюджетов, управление качеством развития отраслей экономики,
отдельных организаций, в том числе и при переходе к стандартам Международной организации по стандартизации ISO и другие направления могут решаться на более высоком уровне. Система сценки и прогнозирования рисков применима и при формировании Концепции Стратегии социально-экономического развития на долгосрочную перспективу, в том числе и при реализации приоритетных Национальных проектов Российской Федерации.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на Всероссийских научных конференциях «Молодые исследователи - регионам» (Вологда, 2006,2007).
Правительство Вологодской области вынесло положительную оценку на предмет использования результатов исследования в практике социально-экономического развития региона и управления отраслевыми рисками (отзыв прилагается).
По теме диссертации опубликовано 8 научных работ общим объемом 1,85 п.л., в том числе 2 работы в журналах, входящих в список ВАК РФ.
Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 151 наименования и 14 приложений. Основное содержание работы изложено на 152 страницах, включая 21 таблицу и 19 рисунков.
Оценка и прогнозирование рисков в процессе риск-менеджмента
Существует множество толкований . понятия «риск» в научной и справочной литературе, но несмотря на это, отсутствует единое стандартное или хотя бы общепринятое определение, в полной мере описывающее понятие «риск». В современных толковых словарях риск определяется как опасность, возможность убытка или ущерба [ПО, 118]. В некоторых терминологических словарях понятие риска напрямую увязано со страхованием и определяется как событие или предмет, требующие обеспечить соответствующую страховую защиту [122]. Исторически понятие «риск» всегда связывали с различными видами человеческой деятельности. Сам термин встречается в научной литературе еще в XVIII веке при зарождении теории полезности [114]. Любопытны для современников определения слова «риск» в толковом словаре русского языка В.И. Даля (XIX век), где понятие риска, в числе прочего, приравнивается к понятиям предприимчивости, действий на свою удачу (в том числе - «на авось»), деятельности «без верного расчета», подверженной случайности [49]. В толковом словаре русского языка СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой риск определяется как возможность опасности, неудачи; действие наудачу в надежде на счастливый исход [77]. До XVII века понятие риска не употреблялось, сегодня же оно используется не только в специальных исследованиях, но и в массовой прогностической практике, идет ли речь об экологических, инвестиционных, технологических, политических рисках, о личных ситуациях.
В связи с непрерывным процессом социально-экономического развития на национальном, межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях необходимость исследовать и рационально использовать механизмы оценки и управления рисками при оценке человеческой деятельности постоянно растет. При этом развитие методологии управления рисками и соответствующих практических приемов управления связывается, в числе прочего, со стремлением выявить, оценить, измерить, а затем и уменьшить вред и ущерб для окружающей среды и здоровья человека, наносимые его (человека) хозяйственной и иной деятельностью. Вместе с формированием и развитием рыночных механизмов остро встает проблема оценки и учета рисков в сфере деловых отношений, а также, как логическое следствие, проблема нейтрализации рисков, управления рисками [71].
Процессы, происходящие в настоящее время в России, изменившиеся условия деятельности потребовали переориентации принципов работы предприятий и организаций, отраслей экономики на анализ и оценку многообразных внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность их деятельности [46, 57].
На Западе даже в относительно стабильных условиях хозяйствования значительное внимание уделяется проблеме исследования рисков [69, 70]. В переходной экономике нестабильность текущей ситуации ведет к усложнению этой проблемы. Естественным в данной ситуации выглядит желание применить западный опыт исследования рисков в российских условиях, что, однако, затруднено ввиду специфики исследования рисков в развивающейся, волатильной экономике переходного периода. Следует отметить, что понятие «риск» имеет достаточно длительную историю, но наиболее активно начали изучать различные аспекты риска в конце XIX - в начале XX века [69, 129, 135].
Для отечественной экономики проблема риска и его оценки не является новой. В 1920-х годах был принят ряд законодательных актов, учитывающих существование в России производственно-хозяйственного риска. Но по мере становления административно-командной системы происходило уничтожение предпринимательской деятельности, свойственной рыночным отношениям, и уже в середине 30-х годов категория «риск» начала считаться капиталистической, не соответствующей действительности. Экономическую политику СССР долгое время характеризовала ориентация на преимущественно экстенсивное развитие народного хозяйства страны и господство административных методов управления. Все это привело к тому, что обоснование эффективности хозяйственной деятельности в условиях плановой экономики и соответственно все технико-экономические обоснования проектов обходились без анализа рисков. Командная, директивная экономика, видимое отсутствие политической борьбы и социальных противоречий объясняют незначительность интереса к проблеме экономических, политических, социальных и прочих рисков. С началом экономических реформ в России возник интерес к вопросам рассмотрения риска в хозяйственной деятельности, а сама теория риска в процессе формирования рыночных отношений не только получила свое дальнейшее развитие, но стала практически востребованной [41, 65, 80 и др.].
Неоднозначное понимание сущности риска объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления, игнорированием его российским хозяйственным законодательством в реальной экономической практике и управленческой деятельности. Кроме того, риск - сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных составных частей. Это служит условием для существования различных определений понятий риска.
Экономические риски в деятельности отраслей
Количество предприятий области стабильно растет с 1999 года, при этом доля предприятий и организаций Вологодской области по отношению к общему числу предприятий и организаций Северо-Западного федерального округа снизилась незначительно. Положительным является также тот факт, что Вологодская область считается лидером в регионе по числу организаций, занимающихся управлением, а также функционирующим в области финансов, кредита, страхования и пенсионного обеспечения (без учета Санкт-Петербурга). Также Вологодская область входит в число лидеров по категориям организаций, занимающихся деятельностью по обеспечению функционирования рынка и информационно-вычислительному обслуживанию.
В социальной сфере по сравнению с большинством регионов центра и северо-запада Вологодская область менее урбанизирована и имеет слаборазвитую сеть городов — местных центров, одновременно с этим существует проблема сокращения сельского населения и сохранение высокой доли населения старше трудоспособного возраста. На рынке труда экономическая активность и уровень занятости населения превышают среднероссийские показатели. Отраслевая структура занятости является индустриальной: доля занятых в промышленности почти на треть выше среднероссийской, одновременно с этим довольно сильно сократилась аграрная занятость, вследствие чего трудоспособное население сконцентрировано в промышленности, бюджетной сфере и торговле.
По покупательной способности доходов населения, измеряемой как отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму, Вологодская область занимает пограничное положение между лидерами и срединными регионами Российской Федерации, однако низкое качество жизни населения остается одной из серьезных проблем Вологодской области. Прежде всего следует выделить проблемы нездорового образа жизни в совокупности с невысоким уровнем образования, которые отражаются в низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин в городской и особенно в сельской местности.
Основными социальными преимуществами области являются высокие доходы населения за счет экспортной специализации промышленности, сглаженные отраслевые различия в заработках и более низкий уровень бедности, пониженная безработица в целом по области, относительно высокая обеспеченность первичными услугами здравоохранения, дошкольного воспитания и общего образования. Бюджетные расходы на социальные цели являются приоритетом региональных властей и этот показатель выше, чем у подавляющего большинства соседей по округу, за исключением более богатых Санкт-Петербурга, Ленинградской области и республики Коми.
Основными социальными проблемами являются фактическая зависимость экономики области от нескольких предприятий, концентрация населения, экономической активности и доходов в двух крупнейших городах и их пригородных зонах, ухудшение демографической и экономической ситуации на остальной территории области, низкая доступность качественных.социальных услуг для жителей села, проблемы снижения продолжительности и уровня жизни и снижение общего уровня образования.
В экономической сфере Вологодская область является надежным регионом для финансовых вложений и относится к числу регионов с низкими инвестиционными рисками. Для области характерны наличие высокого инвестиционного потенциала и значительных внутренних ресурсов роста экономики, что позволяет ей устойчиво развиваться без существенной поддержки федерального центра.
Вологодская область с 2000 года участвует в реализации проекта Международного банка реконструкции и развития «Техническое содействие реформированию банковской системы на региональном уровне». Целью проекта является повышение эффективности функционирования региональных и местных органов власти; стабилизация банковской системы; максимальная мобилизация финансовых ресурсов для обеспечения дальнейшего социального развития; повышение качества предоставляемых населению банковских услуг и повышение уровня жизни населения области. Для достижения поставленных целей за период реализации проекта были решены следующие задачи: усовершенствована нормативно-правовая база организации бюджетного процесса, в частности, осуществлен переход к казначейскому исполнению областного и местных бюджетов, к среднесрочному финансовому планированию, в данном направлении в областном законодательстве о бюджетном процессе закреплены основные положений процесса среднесрочного финансового планирования; создана система мониторинга региональных финансов; внедрены передовые методы управления государственным долгом. В областном законодательстве закреплены основные положения стандартов управления долгом и условными обязательствами Вологодской области, при планировании долга и условных обязательств используется методика расчета долговой емкости областного бюджета, а также производится расчет рисков, связанных с управлением долговыми обязательствами областного бюджета, и рассматриваются основные подходы по их снижению; внедрены тендерные процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд бюджетной сферы; сформирован прозрачный механизм распределения финансовой помощи муниципальным образованиям; осуществлен переход к ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности в соответствии с новой инструкцией по бухгалтерскому учету, устанавливающей единый порядок ведения бухгалтерского учета в органах государственной власти, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях.
Транспорт и связь
Результаты качественного анализа, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа [72, 100, 115 и др.]. На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения вероятности наступления рисковых событий и объема вызванного ими ущерба или выгоды.
В теории и практике управления используются различные методы количественного анализа рисков. В настоящее время наиболее подробно изучены и проанализированы инвестиционные риски, в связи с чем многие из методов количественного анализа непосредственно связаны с финансовыми вложениями, эффективностью инвестиций, подсчетом рентабельности, прибыльности. К наиболее распространенным из них следует отнести:
Метод корректировки нормы дисконта осуществляет приведение будущих потоков платежей проекта к настоящему моменту времени, но не дает никакой информации о возможных отклонениях результатов и следовательно степени риска. Достоинства этого метода - в простоте расчетов, а также в понятности и доступности. Вместе с тем обратная сторона простоты метода состоит в существенных ограничениях возможностей моделирования различных вариантов, которое сводится к анализу зависимости критериев платежеспособности и показателей ликвидности, от изменений только одного показателя - нормы дисконта [43, 72].
Метод достоверных эквивалентов. Суть метода состоит в корректировке самих денежных потоков путем расчета достоверных эквивалентов неопределенных денежных потоков по проекту.
Анализ чувствительности. Данный метод является хорошей иллюстрацией влияния отдельных исходных факторов проекта на степень исполнения проекта в целом. В силу своей наглядности он широко применяется для выделения и выбора наиболее значимых факторов по степени воздействия. Этот метод позволяет проводить анализ «что будет, если» и получить ответы на вопрос, как изменятся показатели эффективности проекта при изменении входных параметров. Метод позволяет оценить границы изменения входных параметров проекта, при которых сохраняется его эффективность и риски вложения средств в проект с учетом факторов неопределенности. Главным недостатком данного метода является та предпосылка, что изменение одного фактора рассматривается изолированно, в то время как на практике все экономические факторы в той или иной степени взаимосвязаны. По этой причине применение данного метода на практике как самостоятельного инструмента анализа риска весьма ограничено [58, 103, 112 и др.].
Метод сценариев. Многие специалисты применяют на практике данный метод, который основан на имитации нескольких вариантов развития проекта (как правило, три - оптимистический, наиболее вероятный, пессимистический). По каждому из выбранных вариантов оцениваются риски. Данный метод позволяет получать достаточно наглядную картину для различных вариантов реализации проектов, а также предоставляет информацию о чувствительности и возможных отклонениях, а применение программных средств позволяет значительно повысить эффективность подобного анализа путем практически неограниченного увеличения числа сценариев и введения дополнительных переменных [119, 120].
Анализ вероятностных распределений потоков платежей. В целом применение этого метода анализа инвестиционных рисков позволяет получить полезную информацию об ожидаемых значениях показателей платежеспособности и чистых поступлений, а также провести анализ их вероятностных распределений [151].
Деревья решений. Деревья решений обычно используются для анализа инвестиционных рисков проектов, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Они особо полезны в ситуациях, когда решения, принимаемые в следующие моменты времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий. Ограничением практического использования данного метода является исходная предпосылка о том, что проект должен иметь обозримое или разумное число вариантов развития [120, 147].
Имитационное моделирование. При проведении анализа инвестиционного риска часто используются модели, содержащие случайные величины, поведение которых не детерминировано управлением или лицами, принимающими решения. Стохастическая имитация известна под названием «метод Монте-Карло». Имитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на показатели вероятности реализации инвестиционного риска проекта [149].
Комплексная методика оценки уровня рисков
В процессе изучения проблематики формирования системы оценки и прогнозирования рисков в региональной экономике на примере Вологодской области были решены задачи исследования. В основе решения - центральные положения менеджмента, микро- и макроэкономики, современные концепции устойчивого развития, региональной экономики, инструментарий управления качеством, методы финансового и экономического анализа, научные положения и концепции региональной экономики, теории управления.
Управление рисками социально-экономического развития, как часть стратегического управления, сопровождает все этапы управленческой деятельности по планированию, организации, мотивации, контролю и координации отраслей региональной экономики. Управление рисками не противоречит и отвечает стратегическим целям развития экономики региона. На первом этапе происходит количественная и качественная оценка риска. На основании данной оценки формируется отчет о рисках, который в зависимости от получателя содержит различную детализацию. На основании отчета принимаются управленческие решения и проводятся мероприятия по снижению риска. Весь процесс управления проходит постоянный мониторинг и оценку для своевременной корректировки и внесения изменений.
В исследовании определены роль и место риск-менеджмента в стратегическом управлении отраслями региональной экономики. Формирование системы оценки и прогнозирования рисков позволяет повысить эффективность управления за счет более полного учета внешних и внутренних факторов риска при планировании и реализации выбранной стратегии развития отраслей. Снижение факторов неопределенности и риска приводит к принятию качественных решений на всех уровнях управления, что способствует эффективности размещения и развития производительных сил, позволяет управлять социальными аспектами отраслевого развития с одновременным соблюдением норм природоохранной деятельности, повышением качества жизни в целом.
В работе проведен анализ источников возникновения, структуры и характеристик внешних и внутренних рисков отраслей экономики региона, которые определяются особенностями экономических показателей, характеризующих каждую отрасль. Область как совокупность экономических субъектов, органов государственного и муниципального управления, общественных организаций подвержена всем возможным социальным, политическим, экономическим, экологическим и иным рискам. Отраслевые риски формируются исходя из нескольких направлений. С одной стороны, промышленные предприятия и организации в процессе своей деятельности являются причиной возникновения индивидуальных рисков, из которых складываются совокупные отраслевые риски. Одновременно с этим отрасли экономики определяют и передают характеризующие их риски (например, с регионального и национального уровней) на уровень предприятий региона. В процессе идентификации, описания и измерения риска используются различные методики, в частности, SWOT-анализ, в котором сильные характеристики и возможности выступают в качестве факторов изменения ситуации в лучшую сторону, а слабые характеристики и угрозы — в качестве изменения ситуации в негативную от запланированной сторону. На основании анализа сильными сторонами отраслей экономики Вологодской области являются: экспортная специализация промышленности, высокие доходы бюджета, устойчивые хозяйственные связи в регионе, рост инвестиционной активности, расширение спектра и улучшение качества предлагаемых товаров / услуг. Слабыми сторонами являются: износ основных фондов, кадровый дефицит, снижение рентабельности активов предприятий, концентрация активности возле крупных промышленных центров, низкая транспортная доступность дальних районов области. Возможности предоставляют инвестиционный потенциал, конструктивные взаимоотношения «бизнес-власть-общество», реализация национальных проектов, невысокие рыночные барьеры и общий рост уровня экономического развития региона. Угрозами развития отраслей служат: зависимость экономики от рыночных цен на металлы, спад отраслей экономики, не связанных с черной металлургией, социальная и экономическая деградация отдаленных районов, сохранение платежеспособного спроса и „ухудшение состояния отраслевой инфраструктуры. На основании классификации рисков выделены риски, которым наиболее подвержен объект управления - отрасли экономики Вологодской области. Экономика области должным образом не диверсифицирована, характеризуется изношенностью основных фондов и недостаточным уровнем инвестиций в развитие производства и инфраструктурные проекты.
В работе предложено формирование и внедрение системы оценки и прогнозирования рисков в процесс управления и стратегического планирования развития экономики региона. Несомненно, на уровне организаций и предприятий основные задачи по управлению рисками возлагаются на сотрудников, менеджеров всех уровней управления и собственников компаний. Одновременно с этим, необходимо учитывать регулирующую, координирующую, распределительную роли, которые играют региональные власти и общественность каждого региона России в процессах функционирования компаний. Учитывая сложность и комплексность проблемы формирования риск-менеджмента в региональной экономике, необходимо тесное взаимодействие между органами власти, предприятиями и организациями разных форм собственности и общественностью по всему спектру вопросов управления рисками.
Исследованы различные научно-практические методики и разработки и предложена авторская методика оценки рисков развития отраслей экономики в динамике на основании статистического анализа. Методика позволяет рассматривать экономические характеристики объекта управления как систему взаимосвязанных факторов, оценить влияние каждого фактора на риск развития объекта управления в целом. Новизна предлагаемого подхода состоит как в ориентации методики на оценку риска развития рассматриваемого объекта, так и в исключительном положении выбранного объекта управленияk - отраслей экономики региона Российской Федерации. Благодаря универсальности, методика позволяет как минимизировать, так и расширить спектр оцениваемых областей управления за счет добавления дополнительного количества параметров оценки, не меняя общий алгоритм исследования. %
На основании авторской методики проведена оценка индивидуального и комплексных рисков развития отраслей экономики Вологодской области. Каждая из отраслей экономики рассматривается как система взаимосвязанных показателей, которые характеризуют развитие отрасли в следующих сферах: экономической, социальной, экологической. Список рассматриваемых сфер деятельности каждой из отраслей может быть расширен и доработан в соответствии с целью практического анализа проблематики оценки, прогнозирования и управления рисками в конкретном регионе.
