Введение к работе
Актуальность темы. Основу финансовой системы современной России составляют банки. Поэтому от успешного развития банковской деятельности зависит устойчивость как финансовой системы, так и всей экономики. Российская банковская система находится на этапе интенсивных рыночных преобразований. В условиях острой конкуренции и концентрации банковского капитала важной задачей является эффективное управление, основанное на современных методах маркетинга и стратегического менеджмента. Решение задачи существенного роста валового внутреннего продукта (ВВП) зависит от обеспечения инвестиционной деятельности, основу которой образуют долгосрочные кредиты. Так как от характера финансируемого проекта зависит окупаемость инвестиций и прибыль, то решающими при предоставление кредита должна быть надежность оценки проекта и возможность влияния на управление инвестиционным проектом.
Современная экономика развитых стран характеризуется очень высокими темпами развития информационных технологий. Деятельность кредитных организаций, определяющая производство банковского продукта, как ни какая другая сфера экономической деятельности, связана с применением и потреблением информационных ресурсов. Эффективность функционирования экономической системы по производству банковского продукта в значительной степени определяется информационной поддержкой, квалификацией персонала и организаторскими способностями менеджеров высшего звена, применением современных методов анализа и управления, т.е. всем тем, что принято называть интеллектуальным капиталом. Интеллектуальные производительные силы имеют основополагающее влияние на процесс производства банковского продукта. Разработка методов количественной оценки влияния интеллектуальных факторов на деятельность и создание моделей систем управления интеллектуальным капиталом является важной и актуальной задачей.
Для эффективного управления деятельностью кредитной организации необходимо применение системного подхода, при котором экономическая система — банк моделируется совокупностью структурных элементов, таких как система маркетинга, система управления интеллектуальным капиталом, система менеджмента. Создание таких моделей, позволяющих получать количественный отклик как на действия руководства банка, так и на изменение внешних экономических и политических условий, представляет собой сложную и необходимую задачу. Перспективным направлением в области системного моделирования динамических экономических систем является применением интеллектуальных алгоритмов обработки информации и извлечения знаний из данных.
В настоящее время российскими и зарубежными учеными проделан огромный объем работы в области теоретических построений и практической реализации результатов исследований инвестиционных процессов. Математическое моделирование в экономике развивается в работах Ашманова С.А., Альбрехта Э.С., Глухова В.В., Дуброва A.M., Емельянова А.А., Колемаева В.А., Лагоши Б.А., Оленева Н.Н., Поспелова И.Г., Черемных Ю.Н., являясь продолжением классических работ Беллмана Р., Гейла Д., Самуэльсона П., Хикса Д. Теория интеллектуального капитала содержится в работах Стюарта Т., Даума Д., Эдвинсона Л., Ле-
онтьева Б.Б., Иноземцева В.Л., Максимова В К. и других. Большое количество публикаций на эту тему, увеличивающееся с каждым годом, свидетельствует об огромном интересе к этой области знаний. Развитые методологические основы деятельности кредитных организаций, созданные модели производства банковского продукта необходимо довести до уровня использования в практике банков и предприятий в виде необходимых информационных технологий.
Объектом исследования являются кредитные организации российской финансовой системы, оказывающие финансовую поддержку предприятия реального сектора экономики.
Предмет исследования: методы и модели прогнозирования производства банковского продукта; методики управления, обеспечивающие эффективную организацию банковской деятельностью.
Область исследования: математические модели и методы анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм ^ предприятий, способов оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений.
Цель исследования состоит в получении научно-обоснованных экономических решений, направленных на организацию производства банковского продукта путем построения динамических моделей на основе математической теории интеллектуальных систем, обеспечивающих стратегическое управление кредитной организацией, и математических моделей поведения субъектов инвестиционных проектов, снижающих риски, связанных с вложением средств в условиях развивающейся экономики России, что будет способствовать повышению эффективности использования банковских финансовых ресурсов, активизации инвестиционной деятельности финансово-кредитных учреждений при одновременном снижении рисков утери их капиталов.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
дать формализованное представление системы маркетинговых исследований, включающую модель поведения потребителя банковских услуг;
разработать методику оценки динамики депозитов физических лиц по результатам прошлых и текущих кассовых операций;
построить математическую модель конкурентной борьбы участников рынка банковских услуг, позволяющую разрабатывать оптимальные ценовые стратегии,
создать динамическую модель производства банковского продукта с учетом интеллектуального капитала, адаптирующуюся к особенностям кредит^ ных организаций;
разработать методику оптимального управления интеллектуальным капиталом банка для определения стратегий развития;
разработать методики определения кредитоспособности юридических и физических лиц с применением системы нечеткого вывода и деревьев решений;
- создать методику оценки эффективности инвестиционных проектов.
Методы исследования. В работе применялись теоретические методы и
методологические исследования в экономике, нормативные и законодательные акты Российской Федерации Для обработки информации и получения количественных результатов использовались методы извлечения знаний из данных.
теория нечетких множеств, теория оптимального управления.
Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и выводов подтверждается сопоставительным анализом разработанных и существующих математических моделей и методов, использованием фактических данных, содержащихся в документах бухгалтерской отчетности.
Математические модели и методы, применяющиеся в диссертационной работе, основаны на теории дифференциальных уравнений, на теории оптимального управления, теории вероятностей, теории исследования операций и теории нечетких множеств.
Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем:
1. Дано системное представление маркетинговой деятельности, как
структурного элемента общей системы управления банком.
2. Разработанная модель поведения потребителя банковских услуг в виде
причинно-следственной сети дала возможность получать выходную количест
венную реакцию в виде объема и номенклатуры банковского продукта, харак
терную для потребителя, принадлежащего к одной из групп населения.
3. Разработанная методика продолжения временных рядов позволила
оценивать будущие изменения величины депозитов физических лиц.
-
Построенная математическая модель конкурентной борьбы двух участников рынка банковских услуг дала возможность решить задачу оптимального управления и рассчитать оптимальную ценовую стратегию одного участника при неизменной ценовой политике второй стороны.
-
Разработанная модель жизненного цикла банковского продукта позволяет устанавливать оптимальные сроки ввода новых и замены устаревших банковских услуг.
-
На основе построенной динамической модели производства банковского продукта предложена методика количественной оценки интеллектуального потенциала и интеллектуального капитала кредитной организации.
-
С применением подхода к моделированию управления интеллектуальным капиталом банка на основе нечеткой причинно-следственной сети решена задача оптимального управления интеллектуальным капиталом банка, определяющая стратегии развития.
-
Предложено представлять SWOT — анализ в виде нечеткой причинно-следственной сети. Нечеткое моделирование позволяет реализовать сущность SWOT - анализа: превращение собственных слабостей в силу и устранение внешних угроз за счет собственных возможностей.
-
На основе возможностного метода деревьев решений разработана методика оценки кредитоспособности физических лиц, снижающая величину кредитного риска.
-
Создана методика определения кредитоспособности юридических лиц с применением системы нечеткого вывода и сетей Петри, построена структура сети, установлены основные переменные системы.
-
Разработаны модели рационального поведения товаропроизводителей и управления инвестиционными проектами.
-
На основе разработанных моделей проведены расчеты сценариев развития коммерческого банка, показавшие его высокую устойчивость к измене-
нию внешних условий.
Практическая полезность исследования заключается в возможности применения разработанных методов для оптимизации управления банковской деятельностью.
На основе формулировок общих целей и задач маркетинга дано формализо
ванное представление системы маркетинговых исследований, позволяющее встроить
ее в общую систему управления банком. Разработана методика прогнозирования
ежедневного поведения депозитов физических лиц на основе нейросетевой модели.
На основе численного решения задачи оптимального управления рассчитана опти
мальная ценовая стратегия одного участника при неизменной ценовой политики вто
рой стороны. Получены правила, характеризующие благонадежность клиентов бан
ка. Построена нечеткая модель выбора численности сотрудников в подразделениях
организации. На основе протестированного численного метода решения задачи оп
тимального управления получены варианты поведения товаропроизводителя. 4
Апробация работы. Отдельные законченные этапы работы обсуждались на: Научно-технической конференции ИжГТУ, посвященной 50-летию образования ИжГТУ (Ижевск, 2002); Международных научно-технических конференциях ИжГТУ (Ижевск, 1999, 2001-2003), Всероссийской отраслевой научно-практической конференции Агенства «Росавиакосмос» по проблемам привлечения финансовых ресурсов от иностранных и российских инвесторов (2001), [V Международной научной конференции «Информационные технологии в инновационных проектах» (Ижевск, 2002); VI Международном конгрессе по математическому моделированию (Нижний Новгород, 2004); 31,33 Международных конференциях «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе» (Украина, Крым, Ялта - Гурзуф, 2004,2006); IV-ой Международной научно-практической конференции «Теория и практика антикризисного менеджмента» (Пенза, 2006); V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы Российской экономики» (Пенза, 2006); XVII Международной научно-технической конференции «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» (Пенза, 2006); Международной научно-технической конференции «Искусственный интеллект -2006» (Таганрог, 2006); V Международной научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие России в XXI веке» (Пенза, 2006).
Реализация работы в производственных условиях. Положения, разработки и рекомендации диссертационной работы внедрены в ОАО «Фондсер^ висбанк», коммерческий банк «Легион» и ОАО «Ижевский радиозавод».
Публикации. Основные научные результаты по теме диссертации опубликованы в виде: 4-ч монографий, 29 научных трудах в изданиях, рекомендуемых ВАКом для публикации основных результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора наук. Всего по теме диссертации опубликовано 63 работы общим объемом 74,08 печатных листов, из которых 48,44 печатных листа принадлежат лично автору.
Структура диссертационной работы определяется общими замыслом и логикой проведения исследований.
Диссертация содержит введение, 6 глав изложенных, на 374 с машинописного тексти, заключение и приложения, в кагором представлен акт об использовании ршультатов
работы. В работу включены 140 рис., 10 табл., список литературы из 245 наименований.
