Содержание к диссертации
Введение
Глава I Региональные банковские системы как объект статистического исследования в условиях глобального финансово-экономического кризиса
1.1. Понятие региональной банковской системы и экономическая природа ее эмерджентности 1
1.2. Статистическое исследование изменения институционального состава региональных банковских систем вследствие влияния глобального кризиса 23
1.3. Анализ изменений территориальной дифференциации состава региональных банковских систем и уровня пространственной 38 концентрации кредитных организации
Глава II Активные и пассивные операции кредитных организаций в системе факторов устойчивости региональных банковских систем 62
2.1. Статистическое исследование распределения региональных банковских систем по признаку устойчивости в ситуации кризиса 2008-2009гг. 62
2.2. Оценка влияния активных операций кредитных организаций на устойчивость региональных банковских систем 82
2.3. Исследование воздействия пассивных операций кредитных организаций на финансовую устойчивость региональных банковских систем
Глава III Статистическое моделирование и анализ закономерностей взаимодействия региональных банковских систем и социально-экономических систем регионов в условиях глобального финансово экономического кризиса 141
1. Статистические измерения системного эффекта деятельности кредитных организаций в составе региональных банковских систем 141
2. Анализ влияния социально-экономического развития субъектов РФ в докризисный период на устойчивость региональных банковских систем в период кризиса
3. Адаптация региональных банковских систем к вызовам кризиса в комплексе факторов посткризисного развития регионов: количественные закономерности их оценки
Заключение 219
Список использованной литературы
- Статистическое исследование изменения институционального состава региональных банковских систем вследствие влияния глобального кризиса
- Анализ изменений территориальной дифференциации состава региональных банковских систем и уровня пространственной 38 концентрации кредитных организации
- Оценка влияния активных операций кредитных организаций на устойчивость региональных банковских систем
- Анализ влияния социально-экономического развития субъектов РФ в докризисный период на устойчивость региональных банковских систем в период кризиса
Введение к работе
Актуальность темы исследования. По оценкам Правительства Российской Федерации, 2010 г. для экономики страны стал переходным от кризисной ситуации к восстановительному развитию. Ожидается, что к началу 2012 г. российская экономика в полном объеме компенсирует потери, вызванные кризисным спадом.
Необходимость изучения уроков глобального финансово-экономического кризиса на этапе выхода из него обусловлена нелинейностью посткризисного развития экономики вследствие возникновения циклических колебаний с меньшей амплитудой и временной фазой. Вместе с тем теоретическое и прикладное значение имеют выявление и количественная характеристика закономерностей взаимодействия банковских и в целом экономических систем в сравнительном аспекте на до- и посткризисном этапах с целью корректировки разработанных до начала глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. стратегические программ социально-экономического развития.
Решение задач финансового оздоровления экономики страны и регионов, обоснованности дальнейшего институционального развития банковской системы во взаимосвязи с целевыми ориентирами социально-экономического развития требует анализа и количественной характеристики факторов устойчивости региональных банковских систем (РБС) в период кризиса, закономерностей взаимодействия РБС с социально-экономическими системами регионов как информационной основы регулирования их посткризисного развития.
Необходимость для целей государственного регулирования разработки методического обеспечения статистического исследования факторов финансовой устойчивости региональных банковских систем в кризисной ситуации, анализа их взаимодействия с производственной и социальной сферами регионов на отдельных фазах макроэкономического спада и подъема обусловила актуальность диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Проблемы кризисной экономики современной России и зарубежных стран, оценка тенденций и перспектив посткризисного развития, в том числе за счет модернизации региональных финансов, исследовали в своих работах российские авторы А. Аганбегян, С. Алексашенко, С. Архипова, Е. Гайдар, С. Добры-шевский, Э. Исаев, В. May, В. Миронов, Д. Мирошниченко, А. Моисеев, А. Орлов, В. Стародубровский, Э. Энтов, а также зарубежные ученые Nouriel Roubini, Stephen Mihm, Frenk Mills, Ludwig von Mises, Alfonso Novales, Esther Fernandez, Jesus Ruiz.
Анализу причин и условий возникновения кризисных явлений в банковских системах, взаимодействию банковских и социально-экономических систем, в том числе на региональном уровне, посвящены работы О. Дробышевского, Л. Ледермана, С. Орлова, О. Тарасенко, П. Трунина, Е. Хоменко, С. Четверикова.
Исследования сопряженного развития банковского сектора и экономики в целом на различных стадиях циклической динамики осуществили в своих работах зарубежные авторы М.А. Abrams, С.А.Е. Goodhart, J. Huerta de Soto, F.E. Kydland и G. Selgin, M. Скоузен, Г. Хаберлер и др.
Методам статистического исследования развития банковских систем, анализа и моделирования деятельности кредитных организаций посвящены работы М. Ефимовой, В. Мхитаряна, М. Назарова, Е. Сабли-ной, Ю. Сажина, В. Салина.
Вместе с тем изучение научных публикаций и методологических рекомендаций показало, что теоретическому обоснованию и выработке методики комплексного статистического исследования финансовой устойчивости региональных банковских систем, выявлению совокупности внутренних и внешних факторов прибыльности образующих их кредитных организаций, анализу закономерностей взаимодействия региональных банковских систем и социально-экономических систем регионов в условиях глобального финансово-экономического кризиса, а также на начальных этапах выхода из него уделено недостаточно внимания. Указанные обстоятельства определили выбор темы диссертационного исследования.
Объектом исследования явились банковские системы, включающие в себя кредитные организации и их филиалы, расположенные на территории регионов - субъектов РФ.
Предмет исследования - система показателей и выработанные на их основе количественные закономерности финансовой устойчивости региональных банковских систем на этапах вхождения России в глобальный финансово-экономический кризис и выхода из него.
Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретических положений, методического инструментария и в проведении на этой основе комплексного статистического исследования финансовой устойчивости региональных банковских систем в условиях глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., в выявлении и оценке количественных закономерностей влияния устойчивости региональных банковских систем на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации в посткризисный период.
Для достижения цели были поставлены следующие взаимосвязанные задачи:
сформировать теоретические положения о содержании понятия "региональная банковская система" и обосновать критерии финансовой устойчивости региональных банковских систем в кризисных условиях;
исследовать институциональный состав региональных банковских систем и его структурно-динамические изменения на различных этапах глобального финансово-экономического кризиса;
оценить влияние активных и пассивных операций кредитных организаций в составе региональных банковских систем на их финансовую устойчивость;
разработать статистические модели и проанализировать закономерности взаимодействия банковских систем и региональных социально-экономических систем регионов в условиях глобального финансово-экономического кризиса и на начальном этапе выхода из него.
Область исследования. Содержание диссертационной работы соответствует следующим пунктам Паспорта специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки): 3.3 - Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений, процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов; 3.4 - Методология социального и экономического мониторинга, статистического обеспечения управления административно-территориальным образованием; измерение неравномерности развития территориальных образований; 3.8 - Прикладные статистические исследования воспроизводства населения, сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран.
Теоретической и методологической основой исследования служили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные проблемам развития и взаимодействия экономических и в их составе банковских систем на различных этапах многолетнего экономического цикла.
Был применен комплекс общенаучных методов познания (анализ и синтез, сравнение и аналогия, абстрактно-логический и системный подходы), а также специфических методов - статистической группировки, оценки структурных различий, анализа эмпирических рядов распределений, выявления н интерпретации главных компонент, корреляционного анализа и регрессионного моделирования, построения моделей бинарно-
го выбора, картографического, совокупность которых обеспечила комплексный подход к изучению проблемы.
Практическая реализация указанных методов была осуществлена с помощью пакетов прикладных программ Statistica 7.0, STATA, GRETL.
Информационную и эмпирическую базу исследования составили: федеральные и региональные законодательные и нормативные акты по изучаемой проблеме; официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Самарской области, материалы Бюллетеня банковской статистики (Региональный раздел) Центрального банка Российской Федерации, публикации научно-исследовательских организаций, ресурсы Интернета.
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней дана статистическая оценка факторов финансовой устойчивости региональных банковских систем в условиях глобального кризиса, выявлены и количественно охарактеризованы закономерности взаимодействия региональных банковских систем и социально-экономических систем регионов в период кризиса и на начальном этапе посткризисного развития.
Основными результатами, характеризующими научную новизну исследования, являются следующие:
уточнено определение региональной банковской системы как открытой экономической системы, элементы которой (банки, небанковские кредитные организации и их филиалы) взаимодействуют целенаправленно и в процессе этого проявляют принципиально новые свойства (свойства эмерджентности), используя сконцентрированные на территории региона финансовые и нефинансовые ресурсы;
выявлены типические группы региональных банковских систем, различающиеся характером изменения институционального состава на этапах глобального финансово-экономического кризиса, установлены и количественно охарактеризованы основные тенденции изменения пространственной концентрации институциональных единиц в составе РБС;
доказана возможность градации региональных банковских систем по критерию финансовой устойчивости в кризисных условиях на две основные группы: "устойчивые РБС" и "неустойчивые РБС";
построены регрессионные модели влияния интенсивности и состава активных и пассивных операций кредитных организаций на финансовую устойчивость региональных банковских систем в условиях глобального кризиса 2008-2009 гг.; дана статистическая оценка системного эффекта взаимодействия активных и пассивных операций кредитных организаций в составе "устойчивых" и "неустойчивых" РБС;
выделены и интерпретированы главные компоненты социально-экономического развития регионов в предкризисный период и адаптации региональных банковских систем к условиям кризиса;
разработаны модели бинарного выбора, характеризующие вероятность сохранения финансовой устойчивости региональных банковских систем во время кризиса, под влиянием обобщенных факторов социально-экономического развития регионов в предкризисный период и адаптации региональных банковских систем к условиям кризиса;
дана статистическая оценка взаимодействия факторов финансовой устойчивости региональных банковских систем в кризисной ситуации на изменение реальных доходов, потребительских расходов населения, на параметры инвестиционной и строительной деятельности в регионах в посткризисный период.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанных автором моделей и рекомендаций, направленных на устойчивое финансовое и социально-экономическое развитие, региональными органами власти и управления, Центральным банком Российской Федерации, научными и образовательными организациями. Разработанные статистические закономерности могут служить информационной основой государственного регулирования пространственно-экономических процессов, обеспечения финансовой устойчивости общенациональной и региональных социально-экономических систем.
Апробация її внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационной работы докладывались автором на Девятой Международной научно-практической конференции "Проблемы развития предприятий: теория и практика" (г. Самара, 2010); Международной научно-практической конференции "Инновационное развитие образовательного потенциала по направлениям: логистика, менеджмент, сервис и бизнес-статистика (г. Самара, 2010); Всероссийской научно-практической конференции "Российская государственная статистика и вызовы XXI века" (г. Москва, 2011).
Представленные в диссертации практические результаты были получены автором на основе анализа, диагностики и прогнозирования региональных экономических процессов.
Основные положения диссертации нашли отражение в 7 опубликованных работах авторским объемом 4,1 печ. л., в том числе 5 работ в рецензируемых научных журналах и изданиях по перечню ВАК.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.
Статистическое исследование изменения институционального состава региональных банковских систем вследствие влияния глобального кризиса
Количественная оценка региональной дифференциации институциональных характеристик состава региональных банковских систем (РБС) - необходимый отправной этап исследования дифференциации обобщающих экономических показателей их деятельности по регионам субъектам РФ. При его реализации учитывается, что различия обобщающих характеристик деятельности РБС обусловлены неоднозначностью соотношения в их составе результатов функционирования местных банков, банков других регионов, банков других государств, образующих региональные банковские системы.
Исследование территориальной дифференциации институционального состава РБС возможно на основе следующих показателей, предоставляемых ЦБ РФ пользователям в территориальном разрезе (таб. 1.2.1).
Помимо представленных в таблице 1.2.1 показателей в разделе «Институциональные характеристики» вышеуказанного издания -«Бюллетень банковской статистики» (ЦБ РФ) — приводится информация по целому ряду других показателей и результатам их статистической обработки. В том числе: 1. Концентрация активов действующих кредитных организаций 2. Группировка кредитных организаций, использующих право на усреднение обязательных резервов, по величине зарегистрированного уставного капитала 3. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций 4. Количество кредитных организаций, заключивших с Банком России соглашения по депозитам (СД), генеральные кредитные договоры (КГД), количество кредитуемых Банком России корреспондентских счетов/субсчетов (К/с). і Таблица 1.2.1 Показатели институционального состава региональных банковских систем Российской Федерации (по данным «Бюллетеня банковской статистики» ЦБ РФ») Наименование показателя Обозначение Административно-территориальный уровень 1. Количество действующих кредитных организаций к, регион -субъект РФ 2. Количество филиалов действующих кредитных организаций данного региона к2 -« 3. Количество филиалов кредитных организаций других регионов на территории данного региона Кз -« 4. Количество кредитных организаций, имеющих зарегистрированный уставной капитал в определенном интервале, в том числе: до 3 млн. руб. к4 -« от 3 до 10 млн. руб. к5 -« от 10 до 30 млн. руб. к6 -« от 30 до 60 млн. руб. к7 -« от 60 до 150 млн. руб. к8 -« от 150 до 300 млн. руб. к9 -« от 300 млн. руб. и выше Км -« 5. Количество кредитных организаций, имеющих определенную долю участия нерезидентов в уставном капитале, в том числе: до 1% Кп Федеральный округ от 1 до 20% Кі2 -« от 20 до 50% Кп -« от 50 до 100% Км -« 100% К,5 -« 27
По нашему мнению, данные информационные ресурсы ЦБ РФ, являясь весьма важными для целей исследования деятельности кредитных организаций на территории регионов, в большей мере характеризуют экономические процессы их функционирования (активные и пассивные операции, реализацию систем отношений с ЦБ РФ, финансовые результаты), нежели институциональный состав РБС как совокупностей взаимодействующих организаций (институтов).
В работе «Региональные банковские системы и инвестиционные процессы» (ИЭПП) для институциональной характеристики региональных банковских систем также предлагается использовать приведенные в таблице 1.2.1 показатели Kj, К2, Кз [70, с.29]. Однако мы полагаем, что этого недостаточно для исследования институционального состава региональных банковских систем, поскольку при этом не учтены такие характеристики институциональных единиц РБС, как размер уставного капитала (основного источника собственных средств кредитных организаций и критерия их градации на малые, средние и крупные) и способ его формирования (соотношение участия резидентов и нерезидентов). Необходимость исследования этих аспектов институционального состава РБС обеспечивается информационными ресурсами статистической базы ЦБ РФ в региональном разрезе . Анализ доступных широкому кругу пользователей статистических данных приводит к выводу о возможности исследования системообразующей роли Сберегательного банка РФ в развитии РБС. Данные Приложения 1 к Уставу Акционерного коммерческого
Сберегательного банка РФ (ОАО) о местах нахождения его филиалов по муниципальным образованиям регионов-субъектов РФ позволяют учесть в институциональном составе РБС количество филиалов Сбербанка. Через этот показатель возможно дать оценку (хотя и косвенную) влияния развития филиальной сети Сбербанка на формирование РБС и их взаимодействие с экономикой регионов. На основе вышеуказанных информационных источников возможно оценить обобщающие характеристики и структурно-динамические изменения институционального состава РБС по временным точкам, соответствующим интервалам вхождения России в глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009гг. В дальнейшем анализе рассматриваются три временные точки; докризисный момент - 01.01.2008г.; наиболее острый момент кризиса - 01.01.2009г.; завершение первого года развития кризиса - 01.01.2010г. (Приложения 1-3). Как следует из данных таблицы 1.2.2 и рис. 1.2.1, в рассматриваемые временные точки произошло изменение типических характеристик институционального состава РБС: уменьшение среднерегиональных значений как количества кредитных организаций (Ki), так и количества филиалов кредитных организаций на территории регионов («своих» - Ki и «внешних» - К3). При этом на фоне общего «сжатия» институционального состава РБС в наибольшей степени на кризисные факторы отреагировала его определенная часть — филиалы кредитных организаций других регионов на территории данного (К3). Уменьшение среднего значения по данной подгруппе институциональных единиц РБС оказалось наиболее значительным.
При уменьшении значения обобщающих характеристик институционального состава РБС (среднерегиональных показателей количества кредитных организаций и филиалов) возросла их межрегиональная вариация при том, что и в докризисный период она была весьма существенной по всем группам институциональных единиц: коэффициенты вариации значительно превышали критерий однородности -33% (Приложение 4). В наибольшей степени дифференциация регионов усилилась по количеству филиалов местных банков на их территории (Fj), тогда как межтерриториальная вариация таких элементов институционального состава РБС, как количество головных кредитных организаций (Kj) и количество филиалов кредитных организаций других регионов на территории данного
Анализ изменений территориальной дифференциации состава региональных банковских систем и уровня пространственной 38 концентрации кредитных организации
Представление кредитных организаций и их филиалов, расположенных на территории регионов-субъектов Российской Федерации, как взаимосвязанных элементов относительно обососбленных открытых экономических систем (региональных банковских систем - РБС) может быть подтверждено выявлением устойчивых статистических закономерностей количественного соотношения отдельных типов институциональных единиц (ИЕ) в составе РБС.
Для решения этой задачи целесообразно использовать относительные величины координации и средние величины, рассчитанные по регионам РФ на основе соотношения числа PIE различного типа (см. 1.1, Приложения 1 -3). В их числе:
1. Количество филиалов (Кг), действующих на территории региона и созданных «головными» кредитными организациями (Кх) зарегистрированными на территории того же региона в расчете на одну такую организацию ( Vx = — ) . Данный показатель выражает активность кредитных организаций (банков), расположенных на территории региона по освоению его рыночного пространства путем активного формирования «собственной» региональной сети.
2. Соотношение числа «внешних» филиалов, расположенных на территории данного региона (созданных кредитными организациями, зарегистрированными в других регионах - К3), и числа филиалов кредитных организаций данного региона {К2).
Указанное соотношение отражает «открытость» региональных банковских систем, их взаимопроникновение в процессе конкуренции на региональном рынке.
3. Региональное значение соотношения числа «внешних» филиалов, расположенных на территории данного региона (Кз), к общему числу кредитных организаций, действующих на территории региона (К/) и . их филиалов, также расположенных на его территории (К2)
Представленные показатели (Vi, V2, V3), рассчитанные по регионам РФ по состоянию на крайние точки анализируемого временного интервала кризисного периода (01.01.2008г. - 01.01.2010г.), позволяют ответить на следующие вопросы: 1. Выполняют ли кредитные организации, зарегистрированные и действующие на территории регионов, системообразующую функцию в формировании региональных банковских систем, «наполнения» их филиалами как «своих» кредитных организаций, так и филиалами кредитных организаций «других регионов»? 2. Имеются ли отличия в региональных закономерностях «обрастания каркаса» региональных банковских систем, состоящих из кредитных организаций, зарегистрированных на территории регионов, филиальной сетью «своих» и «внешних» кредитных организаций? 3. Каким образом наиболее острый период глобального финансово-экономического кризиса (в рассматриваемом временном интервале) повлиял на изменение закономерностей формирования пропорций институционального состава РБС? С целью ответа на данные вопросы выполнен однофакторный дисперсионный анализ по состоянию на вышеуказанные временные точки, позволяющий установить обусловленность пропорций филиальной составляющей РБС наличием «головных» кредитных организаций, зарегистрированных на территории региона. В вышепредставленных символах — зависимость показателей V2 и з от значений показателя F/. Выбор методов дисперсионного анализа в данном случае обоснован охарактеризованной выше статистической неоднородностью институционального состава региональных банковских систем и его количественных характеристик.
Для проведения дисперсионного анализа, по состоянию на каждую временную точку была выполнена группировка регионов по количеству кредитных организаций, зарегистрированных и действующих на их территории (Kf). С учетом характера распределения значений Kj ( 1.2) использованы следующие интервалы:
По результатам группировки и однофакторного дисперсионного анализа построены таблица (таблица 1.3.5) и графики значений групповых средних в докризисный период (по состоянию на 01.01.2008г.) и в период кризиса (по состоянию на 01.01.2010г.) (рис. 1.3.5).
Как показывают данные рис. 1.3.5. (А и В), с увеличением числа кредитных организаций, зарегистрированных и действующих на территории региона, до интервала 60-100 ед. (3-я группа) происходит уменьшение среднего количества «своих» филиалов, созданных одной кредитной организацией (Vj), и увеличение числа «внешних» филиалов в расчете на сумму кредитных организаций и их филиалов, зарегистрированных и действующих на территории данного региона (V3). Глобальный финансовый кризис усилил выявленные тенденции: отмечается более значительное относительное уменьшение числа «своих»филиалов и увеличение числа «внешних» филиалов при росте количества кредитных организаций, зарегистрированных и действующих на территории региона (вплоть до интервала 3-ей группы - 60-100 ед.). При увеличении значения факторного признака; т.е. числа кредитных организаций, зарегистрированных и действующих на территории региона, до 100 ед. (4-я группа) указанная выше тенденция меняется на противоположную: отмечается существенный рост относительного количества «своих» филиалов и, наоборот, уменьшение относительного числа «внешних» филиалов в составе региональной банковской сети. Из сравнения рис. 1.3.5 и 1.3.6 можно сделать вывод, что характер выявленных взаимосвязей для указанного интервала факторной переменной практически не изменился после вступления России в глобальный экономический кризис.
Оценка влияния активных операций кредитных организаций на устойчивость региональных банковских систем
Исследование взаимосвязи функционирования региональных банковских систем (РБС) и социально-экономического развития регионов в особых экономических условиях — условиях глобального финансового кризиса и начального этапа посткризисного периода - требует решения исходной статистической задачи выделения однородных групп РБС по степени их устойчивости в кризисной ситуации.
Выполнение данного этапа исследования на основе имеющихся блоков информации, соответствующих до - и посткризисным периодам, обуславливает реализацию методического приема, принципиально отличающего настоящее исследование от работ других авторов. Открываются возможности выявления и количественной оценки специфических закономерностей взаимодействия региональных банковских систем и социально-экономических систем регионов для качественно отличных групп: 1 - группы регионов, в которых банковские системы «выстояли» в кризисных условиях; 2 - группы регионов, в которых «буферные свойства» банковских систем оказались недостаточными для сохранения устойчивости.
В соответствии с изложенным подходом возникает необходимость качественной и количественной определенности понятия «устойчивость» региональной банковской системы в кризисных условиях. В широком понимании устойчивость экономической системы - это способность ее возврата к первоначальному состоянию через определенное время после воздействия на нее дестабилизирующих внешних и внутренних факторов, т.е. факторов, влияющих на структурно-динамические характеристики функционирования системы.
С учетом наличия статистических данных ЦБ РФ и Росстата по деятельности кредитных организаций в разрезе регионов России и исходя из обоснованного выше ( 1.1) синергетического эффекта взаимодействия кредитных организаций в составе PEG предлагается под количественной характеристикой устойчивости региональных банковских систем в период кризиса понимать сохранение на докризисном уровне или увеличение доли прибыльных кредитных организаций в составе РБС. Содержательное (качественное) обоснование выбора данной количественной характеристики устойчивости обусловлено тем, что получение прибыли является одной из основных целей функционирования кредитной организации. От ее величины зависят увеличение собственного капитала, создание и пополнение резервных фондов, финансирование капитальных вложений, размер выплаты дивидендов и покрытие ряда других затрат. Использование показателей прибыли для целей оценки устойчивости региональных банковских систем обеспечит объединение вышеприведенного понятия устойчивости экономической системы в широком смысле слова и определения устойчивости кредитной организации (коммерческого банка) в узком смысле. Последняя определяется как «... соответствие стратегии (политики) банка объективным характеристикам реальной среды, в которой ему приходится работать, и соответствие текущих параметров деятельности банка его собственным стратегическим целям» [15, с. 409]; 70,2%
Изменение структуры совокупности региональных банковских систем (РБС) по уровню прибыльности кредитных организаций (КО) В данном толковании прибыль является фактором устойчивости коммерческих банков поскольку «... В тех рамках, которые задаются внешними факторами, устойчивость каждого банка находится в его собственных руках, т.е. зависит от факторов внутреннего характера - от качества менеджмента, профессионализма кадров и т.д.» [там же, с. 411].
Как следует из данных рис. 2.1.1, в общем составе (78 ед.) 18 процентных пунктов региональных банковских систем (35,9% - 17,9%) оказались неустойчивыми в первый год развития финансово-экономического кризиса (2009г.) и еще 12,8% (48,7% - 35,9%) - в более долговременный период, включающий 1-й квартал 2010г. При этом проявляются определенные адаптационные способности региональных банковских систем: если в 2009г. средневзвешенный удельный вес неприбыльных кредитных организаций в соответствующем сегменте региональных банковских систем снизился на 3,3 процентных пунктов (70,2% - 66,9%), то уже в 1-ом квартале 2010г. эта средняя величина стабилизировалась (прирост составил +1,3 п.п.).
Исходя из оценки изменения макроэкономической ситуации рассматриваемый временной период, условно может быть приведен в соответствие следующим этапам развития кризиса: I. 2008г. - предкризис; II. 2009г. - наиболее острая фаза развития кризиса; III. Январь-март 2010г. - дальнейшее развитие кризиса, появление экономических «сигналов» выхода России из глобального финансового и экономического кризиса. Расчет цепных коэффициентов роста показателей удельного веса действующих кредитных организаций, имевших прибыль, в составе региональных банковских систем и последующая группировка регионов России по полученным результатам (Табл. 2.1.1 и рис. 2.1.1) позволяют сделать следующие выводы:
Анализ влияния социально-экономического развития субъектов РФ в докризисный период на устойчивость региональных банковских систем в период кризиса
Статистическое влияние рассматриваемых относительных показателей состава пассивов определилось, как неоднозначное по сравниваемым группам РБС. По данным табл. 2.3.3, включающей статистически значимые (по t-критерию Стьюдента) парные коэффициенты корреляции можно сделать определенные выводы:
1. Поддерживающие, «буферные» свойства в отношении «Неустойчивых» РБС в начальный период кризиса проявили также показатели, как D3 и D9 - соответственно, доля «инвалютных» депозитов в общем объеме и доля инвалютных депозитов во вкладах физических лиц.
Парные коэффициенты корреляции этих показателей с долей прибыльных КО в составе РБС в 2009г. (Wi) положительны и указывают на среднюю и близкую к тесной по силе статистическую связь.
Средние значения относительных показателей объемов банковских вкладов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями. Ряд 1 - по всем РБС; Ряд 2 - по «Устойчивым» РБС; Ряд 3 - по «Неустойчивым» РБС. Обозначения: I)i - Общий объем банковских вкладов юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте в расчете на количество кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона, млн. руб./ед. D2 - Доля объемов банковских вкладов в рублях в общей сумме вкладов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф. D3 - Доля объемов банковских вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах в общей сумме вкладов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф. D4 - Доля депозитов юридических лиц в общей сумме вкладов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф. D5 - Доля депозитов юридических лиц в рублях в общей сумме вкладов юридических лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф. D6 - Доля депозитов юридических лиц в иностранной валюте в общей сумме вкладов юридических лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф. D7 - Доля вкладов физических лиц в общей сумме вкладов, привлеченных кредитными организациями, коэф. D8 - Доля вкладов в рублях в общей сумме вкладов физических лиц, коэф. D9 - Доля вкладов в и иностранной валюте в общей сумме вкладов физических лиц, коэф. Статистически значимые парные коэффициенты корреляции результативных показателей Wb W2, и W3 и факторных показателей интенсивности и состава пассивных операций кредитных организаций по привлечению вкладов юридических и физических лиц Все РБС «Устойчивые» РБС «Неустойчивые» РБС W, D7 0,23 Wx - Wi D2 D3 D8 D9 -0,57 0,53 -0,68 0,69 w2 w2 D2 D3 D8 D9 0,33 -0,31 0,31 -0,31 w2 DiD7 0,39 -0,38 w3 Di D5 -0,39 -0,31 w3 Di D2 D3 D4 -0,42 0,36 -0,36 -0,43 w3 Примечание: обозначения показателей приведены в табл. 2.3.1.
Соответственно, показатели доли «рублевых» вкладов (D2) в общем объеме депозитов юридических и физических лиц и доли «рублевых» вкладов в депозитах физических лиц оказывали негативное воздействие на критериальный показатель устойчивости данной группы РБС в первый год развития кризиса (Wj).
2. На начальном этапе выхода из кризиса (I квартал 2010г.) на
результативный показатель доли прибыльных КО в составе РБС (W2) по группе «Устойчивых» банковских систем прямое (слабое по силе, но значимое) влияние оказывали показатели доли «рублевых» вкладов в общем объеме (D2) и доли «рублевых» вкладов в объеме депозитов физических лиц (D8). При этом соответствующие доли инвалютных вкладов (D3 и D9) оказывали отрицательное воздействие на показатель W2 по группе «Устойчивых» РБС.
По «Неустойчивым» РБС доля прибыльных КО в составе банковских систем этой группы на начальном этапе выхода из кризиса (W2) прямым образом зависит от объема депозитов1 юридических и физических лиц в расчете на одну кредитную организацию (Di) и находилась в обратной связи с показателем доли вкладов физических лиц в общем объеме депозитов, привлеченных кредитными организациями (D7).
Таким образом, на устойчивость региональных банковских систем статистически значимо, по неоднозначно на различных этапах развития кризиса влияли валютный состав привлеченных кредитными организациями вкладов и соотношение корпоративных клиентов и физических лиц в общем числе вкладчиков, а также размеры.
3. По результативному показателю W3 - обобщающий показатель рентабельности активов кредитных показателей в составе РБС выявлена статистически значимая связь с факторными показателями рассматриваемого блока только группе «Устойчивых» РБС - прямая с долей «рублевых» депозитов в общем объеме и обратная - с величиной привлекаемых вкладов в расчете на одну КО (Di) и долей в них «инвалютных» вкладов (D4).
Общее заключение состоит в том, что «интенсивность» пассивных операций оказывали неоднозначное влияние на развитие РБС: положительное - на «Неустойчивые» и отрицательное - на «Устойчивые» группы банковских систем. Также неоднозначный результат имели усилия кредитных организаций по привлечению инвалютных вкладов: положительный по «Неустойчивым» и отрицательный - по «Устойчивым».
Соотношение юридических и физических лиц в составе вкладчиков также оказывало отличающееся воздействие: для- «Неустойчивых» РБС положительное значение оказывало увеличение доли юридических лиц, для «Устойчивых» - физических лиц на прибыльность кредитных организаций в рассматриваемые периоды развития кризиса.
II. Показатели, характеризующие относительный объем и структуру средств организаций на счетах кредитных организаций (Oi-О4; Ui, U2) сформированы на базе абсолютных показателей, характеризующих:
1. Средства государственных организаций на счетах кредитных организаций - суммарный объем привлеченных кредитными организациями средств на расчетных и прочих счетах организаций, находящихся в федеральной и государственной (кроме Федеральной) собственности в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
2. Средства негосударственных организаций на счетах кредитных организаций - суммарный объем привлеченных кредитными организациями средств на расчетных и прочих счетах негосударственных организаций в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
3. Прочие средства на счетах кредитных организаций - суммарный объем привлеченных кредитными организациями средств юридических лиц -резидентов, физических лиц — индивидуальных предпринимателей, а также юридических и физических лиц — нерезидентов, учет средств которых ведется на одном балансовом счете, в рублях и в иностранной валюте.
Сведения об объеме привлеченных в субъектах Российской Федерации средств организаций приведены по действующим на территории региона головным офисам и филиалам кредитных организаций, включая филиалы, головные офисы которых зарегистрированы на территории другого субъекта Российской Федерации. Информация формируется на основе ежемесячной отчетности, предоставляемой головными офисами и филиалами кредитных организаций по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» в соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
Из данных таблицы 2.3.4 (гр. 6 и 7) следует, что расчетные значения критерия Вилкоксона превышают табличные (определенные для большого объема сравниваемых выборок)лишь- по показателю Oi - объем средств государственных, негосударственных организаций и прочих средств (в рублях и,иностранной валюте) на счетах кредитных организаций (в расчете на одну КО в составе РБС, млн. руб./ед.). Это подтверждает существенность различия» средних значений показателя Of. 277,1 млн. руб./ед. по группе «Устойчивых» РБС и 406,4 млн. руб. - по группе «Неустойчивых».
По относительным показателям структуры средств организаций на счетах кредитных организаций (02, Оз, О4, Ub U2) различие средних значений по рассматриваемым группам РБС (табл. 2.3.4) на основе критерия Вилкоксона признается статистически незначимым.
