Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Конкурентоспособность предприятия как предмет экономико-статистического исследования 9-61
1.1. Современное состояние промышленного производства в Республике Дагестан 9
1.2. Понятие и существенность свойств конкурентоспособности предприятия в современных российских условиях 21
1.3. Оценка конкурентоспособности предприятия в различных рыночных структурах 31
1.4. Источники экономико-статистического анализа конкурентоспособности предприятия 49
Глава 2. Анализ конкурентоспособности промышленного предприятия на основе комплексного анализа его производственно-финансовой деятельности 62-94
2.1. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе комплексного анализа его производственно-финансовой деятельности 62
2.2. Анализ отечественных и зарубежных методик оценки финансового состояния предприятия 66
2.3. Методика построения экономико-математической модели оценки конкурентоспособности предприятия на основе комплексного анализа его производственно-финансовой деятельности 84
Глава 3. Метод статистического прогноза и оценки конкурентоспособности предприятия на основе моделей олигополии и стабильно-эффективных компромиссов 95 - 135
3.1. Анализ моделей и методов исследования олигополии и выбор функции для описания производственных процессов в моделях олигополии 95
3.2. Статистический анализ конкурентоспособности предприятий на моделях (р этической олигополии Курно на основе Нэш-УКУ-равновесий 108
3.3. Статистический анализ конкурентоспособности предприятий на основе модели олигополии, использующей динамическое описание производственного процесса 121
Заключение 136
Библиография 139
Предметный указатель 151
Приложения 155
- Современное состояние промышленного производства в Республике Дагестан
- Оценка конкурентоспособности предприятия на основе комплексного анализа его производственно-финансовой деятельности
- Анализ моделей и методов исследования олигополии и выбор функции для описания производственных процессов в моделях олигополии
Введение к работе
Актуальность темы. Процессы становления и развития рыночных отношений в России создали принципиально новые для отечественных предприятий условия хозяйствования, характеризующиеся повышенной нестабильностью, усилением динамичности внешней и внутренней среды, усложнением производственных связей и т.п. Среди массы новых явлений, порожденных этими процессами, «феномен конкуренции» до настоящего времени привлекал весьма скромное внимание. С одной стороны, инфляция, безработица, банковские и валютные кризисы и банкротства тех или иных крупных предприятий и банков отодвигали его на задний план. С другой стороны, конкуренция воспринималась или как нечто «экзотическое» или как «зло, присущее загнивающему капитализму» не только большинством населения, но и экономистами [166, с.8].
Но в последние годы ситуация изменилась. Данные опросов Центра экономических исследований свидетельствуют, что процесс построения и развития рыночные отношений в России вступил в новую фазу: если в 1996г. из 3200 предприятий, опрошенных Центром, сильную конкуренцию ощущали только 23%, то в 1998г. число предприятий, ощущавших сильную конкуренцию, достигло 47%, а к концу 2000г. более 70% опрошенных предприятий признавали, что им приходится работать в условиях средней и сильной конкуренции [161, с.4].
В этих условиях повышение конкурентоспособности предприятий является важнейшей проблемой, от решения которой зависит как уровень процветания самих предприятий, так и обеспечение конкурентоспособности национальной экономики, а также экономической безопасности страны в целом.
Состояние конкурентоспособности национальной экономики и различных его составляющих (региона, отрасли, производственной единицы) обуславливается целым рядом причин и разнообразных факторов, но существуют определенные закономерности причин и следствий, раскрыть которые можно посредством систематического сбора и анализа данных об условиях функцио нирования объекта исследования. В этой связи возрастает роль и значение статистики вообще и статистики предприятий в частности.
Между тем, в отечественной литературе недостаточно разработаны теоретико-методические и практические вопросы оценки и прогнозирования конкурентоспособности производственных предприятий в условиях перехода к рынку. В частности, в статистике предприятий не разработаны методологические и методические вопросы количественной оценки конкурентоспособности предприятия, нет показателя, который позволил бы однозначно оценить и количественно измерить конкурентоспособность предприятия.
Практически отсутствуют работы по оценке значимости факторов конкурентоспособности производственного предприятия и количественного измерения влияния колебаний этих факторов на динамику конкурентоспособности предприятия. Не разработаны вопросы существенности свойств конкуренции в различных рыночных структурах (совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии и монополии) и способы оценки конкурентоспособности предприятия в этих структурах.
Недостаточная разработка теоретических, методических и практических исследований по указанным вопросам обуславливает необходимость статистического анализа проблем конкурентоспособности промышленного предприятия в условиях перехода к рынку. Сказанное относится как к республике Дагестан (РД), так и к стране в целом, и определяет актуальность темы данной диссертационной работы.
Целью исследования является разработка статистической модели оценки конкурентоспособности промышленных предприятий и прогнозирования устойчивости их развития в условиях рыночной нестабильности и конкурентного взаимодействия.
Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие задачи;
изучение методик комплексного анализа предприятий, применяемых в России и за рубежом;
выявление тенденций и закономерностей в развитии промышленных предприятий республики Дагестан;
создание экономико-статистической модели, позволяющей получить комплексную характеристику конкурентоспособности предприятий;
разработка методики количественной оценки конкурентоспособности предприятия в условиях неполной информации на основе моделей олигополии и игровых подходов;
развернутый многофакторный анализ и прогноз конкурентоспособности предприятий на основе разработанных моделей.
Объект исследования — производственно-финансовое положение предприятий различных отраслей промышленности РД.
Предмет исследования - совокупность показателей, характеризующих конкурентоспособность промышленных предприятий.
Основные задачи исследования поставлены и решены в отношении таких базовых объектов анализа как доходы, прибыль, издержки, рентабельность, платежеспособность и конкурентоспособность предприятия.
Теоретико-методологической основой исследования явились труды в области экономической теории, анализа финансового состояния предприятий, математической и экономической статистики, социально-экономического планирования и прогнозирования производства в условиях рыночной конкуренции, экономико-математического моделирования - в частности, работы Г.Л. Азое-ва, С.А. Айвазян, В.Г. Артеменко, Е.М Воронова, Е.П. Голубкова, Г.Л. Громыко, А.П. Градова, Т.А. Дубровой, М.Р. Ефимовой, О.В. Ефимовой, П.С. Завьялова, И.И. Каракоза, В.В. Ковалева, Ю.П. Лукашина, Н.К. Моисеевой, Н.Г. Мэнкью, В.Ф. Палия, В.В. Патрова, М.Е. Портера, Р.С. Сайфулина, В.И. Сам-борского, Е.С. Стояновой, А.А. Томпсона, Е.Н.Четыркина, А.Д. Шеремета, А.Ю. Юданова, М.М Юзбашева и др.
В работе применялись приемы и методы экономического и статистического анализа (сопоставление, группировки, табличный и графоаналитический, выборочные исследования, корреляционно-регрессионный анализ), методы прогнозирования, экономико-математического моделирования и теории игр.
Нормативную базу работы составили законодательные и нормативные акты в области статистической и бухгалтерской отчетности и функционирования хозяйствующих субъектов в РФ.
Информационной базой исследования послужили данные Комитета Государственной Статистики РД, Министерства промышленности, транспорта и связи, а также статистическая и бухгалтерская отчетность о результатах производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий РД.
В качестве инструментария исследования были использованы финансовый и статистический анализ, специализированные программные продукты MS EXCEL ХР, ПС STATISTICA, ПС MAPLE 7, ПС МОМДИС и др.
Научная новизна исследования заключается в разработке новых и модификации известных подходов и алгоритмов экономико-математических методов оценки конечных результатов деятельности предприятия (в виде комплексной характеристики его конкурентоспособности), которые обеспечили повышение качества статистической оценки и прогнозирования.
К числу основных теоретических результатов исследования относятся:
сконструированное в работе понятие конкурентоспособности предприятия;
4 методика получения комплексной оценки конкурентоспособности предприятия на основе расширенной таблицы показателей его производственно-финансовой деятельности с применением корреляционно-регрессионных методов и модуля Парето-оптимизации ПС МОМДИС;
методика получения количественной оценки конкурентоспособности предприятия в условиях неполной информации на основе обоснованных в работе мод .лей олигополии и игровых подходов;
методика оценки зависимости прибыли и количественной характеристики конкурентоспособности «среднестатистического» предприятия отрасли (региона) от производственных факторов;
Ф методика оценки и прогнозирования конкурентоспособности предприятия - олигополиста на конкурентном рынке; в частности, в сравнении со среднестатистическим предприятием отрасли.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанная в диссертации методология и результаты исследования могут применяться для комплексного статистического анализа и прогнозирования предприятия (отрасли) статистическими службами различных уровней, аналитическими службами предприятий, иными заинтересованными лицами.
К числу основных результатов исследования, имеющих самостоятельное значение, можно отнести:
Ф выявление тенденции экономического роста в промышленном секторе республики Дагестан в 1999-200 Ігг, в условиях которого становится существенным исследование конкурентоспособности предприятия;
Ф определение рыночной структуры, сложившейся в республике;
выявление характеристик «среднестатистического» предприятия региона (отрасли);
Ф определение влияния управляющих факторов на значения оптимальных (равнове &ых) параметров и прибыльно-затратных показателей среднестатистического предприятия на основе равновесий Нэша и УКУ (угроз-контругроз);
Ф оценка конкурентоспособности предприятия-олигополиста в дуополии, триополии и пятиополии на статической и динамической моделях;
Ф прогноз конкурентоспособности предприятия на основе динамической модели функции Кобба-Дугласа с учетом динамического характера процессов кредитования (погашения), дивидендов и депозитов олигополистов при стратегической переменной объеме производства.
Реализация и использование результатов работы. Предложенные методы нашли применение в учебном процессе ряда ВУЗов. В частности, на основе данной работы сформирован курс «Конкурентно-оптимальные решения в корпорат «ных системах управления» на кафедре ИУ-1 МГТУ им. Н.Э. Баумана; материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре ста тистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Результаты исследования использовались для оценки конкурентоспособности ГУЛ «Махачкалинский винзавод», ООО НПФ «САУНО».
Современное состояние промышленного производства в Республике Дагестан
Вхождение экономики России в рынок - процесс сложный и противоречивый. Одним из последствий перестройки хозяйственного механизма и капитализации экономики стал многолетний затяжной кризис экономики, который выразился в резком хроническом падении объемов производимой продукции, в неконтролируемом росте цен, падении платежеспособного спроса на отечественную продукцию, в ухудшении положения отечественных промышленных предприятий не только на внешнем, но и на внутреннем рынке.
Пре дприятия, оказавшись в непривычных для них условиях, были вынуждены искать новые пути функционирования. Благодаря усилиям по перестройке системы менеджмента и перепрофилированию производства (вкупе со сложившимися благоприятными внешними факторами) многие из них сумели приспособиться к непредсказуемым и быстро меняющимся реалиям российского рынка, в последнее время наметился рост производства и деловой активности субъектов хозяйствования.
Так, объем валового внутреннего продукта (ВВП) в России в 1999г. составил 105,4% от уровня 1998г., в 2000г. - 109% от уровня 1999г, а в 2001г. - 105,1 от уровня 2000г [165, с.7]. Объем промышленной продукции в России в 1999г. вырос на 11% по сравнению с 1998г., в 2000г. - на 11,9% от уровня 1999г., а в 2001г. составил 104,9% от уровня 2000г. Инвестиции в основной капитал составили в 1999г. 105,3% от уровня 1998г., в 2000г. - 117,4% по сравнению с 1999г., а в 2001г. возросли на 8.7% по сравнению с предыдущим периодом [38, с.58], [приложения 1 и 2].
Как отмечается в литературе, основными предпосылками для данного процесса стали как внутренние так и внешние факторы: с одной стороны, девальвация рубля в 1998г. (темп промышленного роста в течение всего периода восстаaновления экономики, продолжавшегося с октября 1998 по июль 1999гт., составлял в среднем 2% в месяц), с другой стороны, фактор мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители, влияние которого на экономику России нельзя отрицать [165, с.7], [приложениеЗ]. Но к началу 2001г. фактор девальвации практически перестал оказывать влияние на развитие экономики [прил. 4, табл. 1-3].
Основным итогом воздействия данных факторов на экономику России стало то, что они создали благоприятную основу для развития потребительского спроса, составившего в 2000г. 108,7% от уровня 1999г, к концу III кв. 2001 -111,2% к уровню соответствующего периода 2000г. [37]. Данный фактор, в свою очередь, воздействовал на динамику объемов производства. Тот факт, что нынешний этап роста промышленного производства связывают именно с факторами внутреннего спроса (потребительского спроса и инвестиций), придает ему новый, устойчивый характер. Действительно, опережающий рост объемов промышленного производства отмечен в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Так, в химической и нефтехимической отраслях промышленности прирост продукции к концу II кв. 2001г. составил по сравнению с соответствующим периодом 2100 года 106,2%, в машиностроении - 107,3%; в пищевой промышленности -108,6%; в мукомольно-крупяной - 103,8%; в электроэнергетике - 102,6%.
Что же касается экономики Дагестана, то ситуация здесь несколько иная. Удачное географическое расположение республики - прекрасные природные и климатические условия, наличие полезных ископаемых, открытый выход к Каспийскому морю с его природными богатствами, индустриализация экономики и т.п. - все это вместе взятое открывает широкие возможности для развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и сферы услуг. Казалось бы, республика должна не только обеспечить себя, но и вносить определенную долю в федеральный бюджет.
В действительности же за последние 10-15 лет бюджет республики формировался е за счет собственных средств, а за счет дотаций из федерального бюджета. Доля федеральных средств в республиканском бюджете составляла в различные годы 80-95%. Экономика республики все это время год от года приходила в больший упадок и к началу 1998г. находилась в глубокой депрессии. Спад производства в базовых для Дагестана отраслях промышленности - пищевой, легкой, топливной, электроэнергетике, машиностроении и металлообработке - был катастрофическим и доходил от 5 до 30% в год для разных отраслей [см. также приложения 15,16,17]:
Если в 1994г в республике было произведено продукции машиностроения и металлообработки на сумму более 219 млн. руб., то в 1996г. на 57,6% меньше, а в 199 Л г. продукция отрасли составила менее 36% от уровня 1994г; Ф в пищевой промышленности в 1994г было произведено 146588 тыс. тонн продукции, в 1996 - 105133тыс. тонн (71,7% от уровня 1994г), в 1997г. - 79%, а в 1998г. - 84,3% от уровня 1994г; Ф легкая промышленность республики в полной мере испытала на себе все «прелести» перехода к рыночной экономике - десятки фабрик, продукция которых оказалась неконкурентоспособной по отношению относительно дешевой импортной (преимущественно турецкой и китайской) продукции с богатым ассортиментом, хотя и с низким качеством, были вынуждены сворачивать производство, оставляя десятки тысяч рабочих безработными. В.остальных отраслях промышленности сложилась похожая ситуация. Ф хотя электроэнергетика, так же как и топливные отрасли, не испытала на себе последствия кризиса в таких разрушительных масштабах, как отрасли перерабатывающей промышленности, но многие строящиеся объекты и перспективные проекты были законсервированы. Первые признаки выхода отрасли из кризиса проявились в начале 1999г (были введены в действие все 4 мощности Миятлинской ГЭС, строительство которой было законсервировано более чем на 10 лет).
Оценка конкурентоспособности предприятия на основе комплексного анализа его производственно-финансовой деятельности
Вопрос о возможности конструирования единого обобщенного показателя, характеризующего эффективность работы, в экономической литературе фигурирует уже довольно давно, особенно активно он дискутировался советскими экономистами в 60-70-х годах. Действительно, сама по себе идея оценки предприятия с помощью одного показателя была чрезвычайно привлекательной, так как в каждом отдельном случае конкретное предприятие, обеспечивая высокие значения одного из показателей (например, рентабельности), характеризовалось не вполне благоприятными значениями других показателей (например, покрытия). Комплексный показатель позволял бы сравнивать предприятия по показателю, обобщающему результаты производственно-финансовой деятельности.
Процессы капитализации экономики России еще более усилили потребность в обобщающем показателе оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Казалось бы, бурное развитие программных средств компьютерной обработки данных начала 90-х гг. позволило решить эту проблему за счет упрощения комплексного анализа работы предприятия с применением математико-статистических методов анализа.
Однако, хотя в настоящее время интерес к оценке работы предприятий с помощью комплексного показателя усиливается, и большинство экономистов сходятся во мнении, что наличие такого показателя обеспечило бы сравнимость предприятий, но единой методики расчета данного показателя в литературе нет - у каждого автора своя методика. Так, Е. Балацкий предлагает в качестве интегрального показателя использовать полусумму отношений отраслевой производительности труда и отраслевой фондоотдачи к соответствующим средним значениям по стране. Такой подход, по Е. Балацкому, учитывает свойство взаимозаменяемости труда и капитала. В качестве дополнительного достоинства предлагаемой методики автор указывает на «легкость ее экстраполяции на многомерный случай» [14, с.56-57].
Другие исследователи, в частности А.А. Мироедов и Я.Л. Эйдельман [98, с.83-86], предлагают метод комплексной оценки эффективности работы промышленных предприятий на основе корреляционного, факторного и кластерного анализа экономической статистической отчетности. Общая идея анализа состоит в том, чтобы: с помощью факторного анализа построить типологию предприятий; отобрать тип предприятия с наибольшей эффективностью; провести с помощью кластерного анализа классификацию предприятий, составляющих исходный массив; провести анализ структуры каждого класса с точки зрения принадлежности предприятий данного класса к определенной отрасли, территории и т.д. изложенный подход позволяет, по мнению авторов, оценить динамику изменения экономического положения каждого предприятия относительно промышленности в целом.
Не отрицая возможности апробации этих методов на основе данных о работе страны или региона, отметим некоторые сложности, связанные с их использованием применительно к конкретному предприятию. Прежде всего, отметим, что метод Е. Балацкого основан на принципе равнозначности всех интересующих исследователя показателей, однако на практике ранги значимости отдельных показателей существенно различаются по отраслям и по времени.
Что же касается метода Мироедова - Эйдельмана, то необходимо отметить сложность его применения, т.к. он подразумевает не только наличие значительных познаний в области математико-статистических методов, но и некоторую вольность в оценке значимости отбираемых показателей и в отнесении их в ту или иную группу. Кроме того, данный метод сложно применить для ежеквартальных (ежемесячных) оценок структуры промышленности.
И тот, и другой методы подразумевают включение в анализ признаков, характеризующих качество внутрифирменных процессов, что в условиях неполной (недостаточной) информации создает дополнительные сложности в расчетах.
Следует указать, что несовершенство тех или иных методик дополняется и объективными, быстро меняющимися, условиями российского рынка. Перестройка хозяйственного механизма, затронувшая основы российской экономики, характеризуется массой новых явлений: с одной стороны, инфляция, безработица, банковские и валютные кризисы; а с другой, жесткая конкуренция между многочисленными крупными, средними и мелкими предприятиями, причем как между российскими, так и между отечественными и зарубежными (которым не привыкать к рыночным условиям) и, как следствие, банкротства тех или иных крупных российских предприятий и банков, позиции которых еще недавно казались незыблемыми.
Анализ моделей и методов исследования олигополии и выбор функции для описания производственных процессов в моделях олигополии
В предыдущей главе была рассмотрена модель оценки конкурентоспособности предприятия на основе интегральной (комплексной) оценки его производственно - финансовой деятельности.
Построение подобных моделей в условиях современного российского рынка сопряжено с определенными трудностями, связанными с наличием необходимой (достаточной) информации о производственно-финансовой деятельности оцениваемого предприятия. Последнее обстоятельство определяется как степенью совершенности законодательства, так и степенью приближенности рыночных условий, в которых функционирует предприятие к условиям совершенной конкуренции, которые характеризуются полной открытостью (каждый субъект хозяйствования обладает полной информацией о действиях конкурентов).
Анализ основных отраслей промышленности РД (см. 1.3) показывает, что сложившиеся на данный период в республике рыночные условия соответствуют в наибольшей степени условиям олигополии, одной из характеристик которой является несовершенная (неполная) информация о конкурентах, а вышерассмот-ренная модель предусматривает наличие достоверной информации.
Кроме того, проведенный выше анализ выявил, что основными характеристиками конкурентоспособности предприятия являются производственные, основанные на прибыльно-затратных показателях предприятия.
Поэтому в данной главе мы дополним модель оценки конкурентоспособности предприятия, рассмотренную в предыдущей главе, количественной оценкой конкурентоспособности предприятия в условиях олигополии. Особенностью данной модели является то, что она позволяет найти оптимальные (равновесные) решения относительно объемов производства, обеспечивающих максимальный результат (максимизация прибыли и расширение влияния на рынок) в заданных условиях.
Ввиду многообразия классификационных возможностей различают множество моделей олигополии, и классифицировать их по единому критерию не представляется возможным. Кроме того, режимы функционирования рынка зависят от вида управляемых (стратегических) переменных (объем производства, цена, арендный капитал, трудовые ресурсы и т.п.), от показателей эффективности и/или потерь рынка (прибыль, издержки, валовой доход, средний доход на одного работника и др.), от характера связей между переменными, заданными параметрами и показателями (статическая или динамическая связь), от режима взаимодействия (однократный или многократный, с лидером и т.п.) и т.д.
В литературе, в особенности в зарубежной, рассмотрено более 20 различных моделей олигополии. В частности, в [123, стр.250] рассмотрена модель дуополии Курно с запаздыванием при многократном взаимодействии. Считается, что текущие выпуски дуополистов зависят от выпуска партнера на предыдущем интервале взаимодействия. Показано, что последовательные акты взаимодействия приводят к точке равновесия Курно. Данный подход близок к процедуре одновременного "нащупывания" по Курно обсуждаемой в монографии Э. Мулена [99, гл.3] в условиях, когда каждый олигополист - игрок знает только свою собственную функцию выигрыша (прибыли), а контакты игроков сводятся к совместному наблюдению стратегии - объема выпуска. Обсуждается устойчивость данной процедуры при единственности Курно-Нэш равновесия, анализируются условия локальной устойчивости данного решения.
В настоящее время множество работ, например [40,121,170,177,178], посвящено вопросам существования Курно-Нэш решений в дуополии и олигополии. Например, в [121] рассматриваются условия существования, рекомендуется алгоритм определения точки Нэша в дуополии, в [177] рассматриваются условия кратковременной устойчивости равновесия в олигополии, а в [174] - условия устойчивости дуополии по прибыли и доли в торговле. Вопросы существования и методы определения равновесных решений в олигополии в общем случае связаны с вопросами существования и алгоритмами получения равновесия по Нэшу в теории игр. Большой обзор по данному вопросу имеется, например, в монографии [40, гл.2].
Имеется множество работ с игровыми трактовками методов оптимизации решений в олигополии, например, [31,40,97,109,169-177]. Так, в монографии [31] рассматриваются теоретические основы, а в работе [109] обсуждается применение теории игр для получения стратегий конкуренции на основе антагонизма, бескоалиционных и кооперативных подходов. Данные подходы (наряду с коалиционными и иерархическими подходами) являются основой принятия решений в условиях неопределенности, несогласованности и устойчивости, присущих конкурентному рынку.
В [40, гл.11] развиваются игровые подходы в олигополии на основе стабильно-эффективных игровых решений, которые будут применяться в данной работе. В [171] рассмотрена динамическая игровая антагонистическая модель дуополии со стратегиями (управляемыми переменными): интенсивностью рынка и уровнем рекламы, с интегральным показателем разности взвешенных объемов товаров дуополистов и ограничениями; на основе вариационных подходов дан метод получения равновесных решений. В [172] результаты работы [171] обобщены на олигополию. В [122] равновесные модели сделок рассмотрены в рамках моделей дифференциальной игры. В работе [126] анализируется стохастическая дифференциальная игра на основе моделей [121]. Стохастическая модель дуополии и единственность Нэш - равновесия исследуются в работе [182]. Модификации и обобщения классической модели Курно рассматривается в работах [28,29,41,42,113,167,168,175,183].
