Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Экономические индексы как инструмент анализа динамики внешней торговли 14
1.1. Общая оценка состояния индексной теории 14
1.2. Современная практика исчисления индексов внешней торговли. 27
1.3. Основные тенденции динамики внешней торговли России 51
Глава 2. Экономико-статистическое моделирование динамики внешней торговли 68
2.1. Методические положения по разработке имитационной экономико-статистической модели динамики внешней торговли. 68
2.2. Моделирование статистических данных внешней торговли базисного периода 80
2.3. Моделирование статистических данных внешней торговли отчетного периода 90
Глава 3. Тестирование методологических подходов к исчислению индексов внешней торговли на основе экономико-статистического моделирования 95
3.1. Концепция и методика количественной оценки ошибок индексов внешней торговли 95
3.2. Алгоритм сравнительного анализа индексов внешней торговли, исчисленных по различным методологиям на основе экономико-статистической модели 105
3.3. Апробация имитационной экономико-статистической модели динамики внешней торговли и алгоритма сравнительного анализа индексов внешней торговли на реальных статистических данных 108
Заключение 122
Список использованной литературы ...126
Приложения 132
- Общая оценка состояния индексной теории
- Методические положения по разработке имитационной экономико-статистической модели динамики внешней торговли.
- Концепция и методика количественной оценки ошибок индексов внешней торговли
Введение к работе
В настоящее время в России и за рубежом основным инструментом изучения тенденций развития внешней торговли и определяющих их факторов являются внешнеторговые индексы: индексы стоимости, цены и физического объема экспорта и импорта товаров. Их расчету и публикации уделяется особое внимание, как со стороны национальных статистических служб многих стран, так и со стороны международных организаций. Эти индексы характеризуют изменения количественных характеристик экспорта и импорта товаров и играют значимую роль в решении широкого круга практически важных задач, связанных с формированием политики в области внешней торговли, макроэкономическим анализом, изучением конъюнктуры рынков, составлением платежного баланса и др.
Обоснованность решений, принимаемых при рассмотрении перечисленных задач, во многом зависит от того, насколько применяемые внешнеторговые индексы адекватно отражают фактические изменения в экспорте и в импорте товаров. Причины неадекватного отражения динамики внешней торговли следует разделить на две группы:
Внутренние противоречия индексной теории.
Особенности информационной базы, используемой для исчисления индексов.
О наличии внутренних противоречий индексной теории свидетельствует тот факт, что по сих пор не ослабевает острота дискуссий по отдельным концептуальным положениям этой теории. Несмотря на то, что история экономической индексной теории насчитывает более 150 лет, а история их систематического исчисления и публикации - около 100 лет. Иногда высказываются точки зрения, ставящие под сомнение всю теорию. Однако потребности экономического анализа изучаемых процессов не позволяют отказаться от использования индексов в качестве обобщающих характеристик динамики.
О противоречивости индексной теории говорит и то, что практически ни один метод построения индексов, несмотря на их многообразие, в полной мере не удовлетворяет тестам Фишера, являющихся по существу требованиями элементарного здравого смысла. Для решения проблемы выбора конкретной формы индекса в теории не существует четких указаний. Она решается в значительной степени на интуитивном уровне с учетом традиций и имеющейся информационной базы.
Другой источник искажений, возникающих при расчете индексов, связан с особенностями используемой информационной базы. При вычислении индекса цены по классическим агрегатным формулам требуется информация о цене и количестве по каждому товару, присутствующему на рынке, для базисного и отчетного периодов. На практике такой объем данных не доступен.
Опыт в области исчисления индексов внешней торговли показывает, что в индексной теории различаются два принципиально разных подхода к исчислению индексов внешней торговли, выбор наиболее предпочтительного из которых не столь однозначен. Первый подход базируется на данных таможенной статистики (далее методология СЕТ). Второй подход основан на данных прямого наблюдения за ценами, полученных на основе выборки (далее методология ПНЦ).
В настоящее время в России, как и во многих других странах, для расчета индексов внешней торговли используются данные таможенной статистики внешней торговли, в которых сведения о ценах конкретных товаров отсутствуют. Поэтому при расчете индекса цены вместо цены товара используется стоимость единицы товара (СЕТ) - средняя стоимость килограмма товара по товарной группе низшего классификационного уровня Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности России (ТН ВЭД России). Такой методологический прием приводит к искажению получаемых значений индексов. Они возникают вследствие случайной вариации цены, обусловленной товарной неоднородностью внутри группы низшего классификационного
уровня ТН ВЭД («десятка-страна»). Случайные колебания товарной структуры внутри указанной группы приводят и к систематической ошибке при расчете индекса цены внешней торговли.
Кроме рассмотренных причин искажения индексов внешней торговли, существуют и другие, связанные со спецификой таможенной статистики. При расчете индексов по методологии СЕТ используется статистическая стоимость, которая определяется по цепочке: фактурная стоимость - таможенная стоимость — статистическая стоимость. Между тем таможенная стоимость служит основой для определения таможенных платежей, на которые завязаны интересы как участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), так и таможенных органов. Участники ВЭД во многих случаях заинтересованы в занижении стоимости импорта и в завышении стоимости экспорта. Таможенные органы стремятся завысить таможенную стоимость, так как имеют плановые задания по сбору таможенных платежей. В этих условиях возможны существенные искажения реальной стоимости товаров. Во многих странах, применяющих методологию СЕТ, ведется целенаправленная борьба с целью минимизации имеющихся погрешностей при расчете индексов с учетом особенностей национальной статистики.
Ряд стран, например: США, Англия используют и развивают методологию исчисления индексов внешней торговли, основанную на данных прямого наблюдения за ценами. Их опыт, в частности опыт США, говорит о значительных ресурсах временного, материального, людского, финансового и научно-методического характера, вложенных в организацию и проведение прямого наблюдения за ценами. Этот опыт также свидетельствует о том, что методология ПНЦ не идеальна, так как несет в себе ошибки выборочного наблюдения.
Учитывая важную роль индексов внешней торговли в экономическом анализе и то, что они рассчитываются с ошибками, сегодня перед таможенной статистикой России проблема, по какому пути развивать методологию
6 исчисления индексов внешней торговли. Либо совершенствовать действующую методологию исчисления индексов внешней торговли, либо осуществить переход на методологию прямого наблюдения за ценами, согласие на который дала Россия в лице Государственного таможенного комитета, подписав в 1995 году с Международным валютным фондом соответствующий меморандум. Совершенно очевидно, что этот переход потребует преодоления значительных трудностей научного (методологического), материального, финансового и организационного характера.
В сложившейся ситуации несомненный практический и научный интерес представляет количественная оценка уровня ошибок, возникающих при расчете индексов внешней торговли, и их сравнение в случае применения методологий СЕТ и ПНЦ. При определении ошибок оцениваемой величины предполагается знание истинных значений этой величины. В случае индексного метода исследователь такой информацией не располагает. Уникальными возможностями в решении этой задачи обладают методы имитационного моделирования динамики внешней торговли, позволяющие создавать ситуации, при которых исследователь располагает как «истинными» значениями индексов, так и рассчитанными по той или иной методологии.
Изложенное позволяет констатировать, что в настоящий момент существует практическая потребность в применении экономико-статистического моделирования в задачах оценки показателей динамики внешней торговли. Поэтому тема данной работы является актуальной.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка инструментария для тестирования различных методологий исчисления индексов внешней торговли и проведение их сравнительного анализа на основе экономико-статистического моделирования динамики внешней торговли. Полученные в ходе тестирования результаты и выводы необходимы для обоснования решений по выбору дальнейшего направления совершенствования методологии исчисления индексов внешней торговли в России.
Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач: 1. Анализ отечественного и зарубежного опыта расчета индексов
внешней торговли и выявление существующих при этом проблем;
2. Исследование статистических закономерностей внешнеторговых
потоков РФ, учитываемых при моделировании динамики внешней торговли;
3. Разработка концепции оценки ошибок, возникающих при исчислении
индексов внешней торговли и соответствующей методики;
4. Разработка имитационной экономико-статистической модели
динамики внешней торговли, позволяющей проводить тестирование
методологий исчисления индексов внешней торговли СЕТ и ПНЦ, и создание
ее программной реализации в среде Visual Basic для ПЭВМ;
Разработка алгоритма сравнительного анализа индексов, исчисленных по методологиям СЕТ и ПНЦ;
Проведение вычислительных экспериментов по исчислению индексов внешней торговли по методологиям СЕТ и ПНЦ на основе имитационной экономико-статистической модели динамики внешней торговли и алгоритма их сравнительного анализа;
7. Разработка рекомендаций и предложений по выбору дальнейшего
направления совершенствования методологии исчисления индексов внешней
торговли в России на основе результатов исследования.
Степень разработанности темы исследования. Современная теория агрегатных индексов цены, на основе которых строятся индексы внешней торговли, имеет длительную историю развития. Ей посвящена обширная литература. Среди ученых, внесших наибольший вклад в развитие индексной теории следует отметить, прежде всего, немецких ученых Э. Ласпейреса и Г. Паше. Они предложили агрегатные формулы индекса цены товаров, широко используемые на практике. Особое место в развитии индексной теории принадлежит И. Фишеру (1867-1947), который придал ей математическую строгость. Высокую оценку на практике получили работы зарубежных авторов,
например: работы Р. Аллена и П. Кевеша. В отечественной статистике сложилась своя школа индексной теории, крупнейшими представителями которой являются С.Г.Струмилин, В.Е. Адамов, В.Н. Перегудов, АЛ.Боярский, Б.С. Ястремский, Л.С. Казинец, Б. И. Искаков, Е.Б. Ершов, В.И. Зоркальцев и др. В разработку действующей в России методологии расчета индексов внешней торговли значительный вклад внесли труды специалистов ГОУ ВПО «Российская таможенная академия» (РТА) и ГТК РФ.
Основные результаты этих трудов изложены в отчетах по НИР [32-37] и в статьях [13,14,17,25]. Вопрос о количественной оценке ошибок исчисления индексов внешней торговли впервые поставлен в отчете по НИР «Индекс» в 2002 г. с участием автора настоящей работы. Проблема использования статистического моделирования для сравнительного анализа уровня ошибок индексов внешней торговли, исчисленных на ' основе различных методологических подходов, впервые поставлена в данной работе и в публикациях с участием автора.
Объектом исследования в диссертационной работе являются методологические подходы к исчислению индексов внешней торговли.
Предметом исследования является количественная оценка уровня ошибок, возникающих при исчислении индексов внешней торговли.
Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области индексной теории, экономической теории и методологии таможенной статистики. При раскрытии темы автор опирался на международные рекомендации в области оценки динамики внешней торговли, федеральные законы Российской Федерации, нормативно-правовые акты Государственного таможенного комитета РФ, публикации в периодических изданиях по экономике, статистические данные Госкомстата России, Государственного таможенного комитета РФ.
При проведении исследования были использованы методы системного анализа, макроэкономического анализа, индексной теории, общей теории статистики, математической статистики, моделирования случайных процессов.
Информационной базой работы послужили статистические сборники и бюллетени ГТК и Госкомстата России, а также фрагменты базы данных грузовых таможенных деклараций ГНИВЦа ГТК РФ. Обработка исходной информации осуществлялась с использованием современных средств вычислительной техники и прикладных программ Microsoft Office (Word, Excel, Access). Разработка программной реализации экономико-статистической модели проводилась в среде Visual Basic.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые поставлена и решена задача сравнительного анализа уровня ошибок, возникающих при расчете индексов внешней торговли по методологиям СЕТ и ПНЦ с использованием разработанной автором экономико-статистической модели динамики внешней торговли.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что в диссертационном исследовании разработаны:
концепция и методика количественной оценки ошибок исчисления индексов внешней торговли;
имитационная экономико-статистическая модель динамики внешней торговли;
- алгоритм сравнительного анализа индексов внешней торговли,
исчисленных по методологиям СЕТ и ПНЦ.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что:
- на основе разработанной экономико-статистической модели проведено
тестирование методологий исчисления индексов внешней торговли ПНЦ и СЕТ
и получены количественные оценки ошибок, возникающих при расчете
индексов;
- проведен сравнительный анализ индексов внешней торговли,
исчисленных по методологиям СЕТ и ПНЦ;
- разработаны рекомендации и предложения по выбору направления
развития и совершенствования методологии исчисления индексов внешней
торговли в России.
Наиболее существенные научные и практические результаты исследования, полученные лично автором и выдвигаемые на защиту:
концепция и методика количественной оценки ошибок, возникающих при исчислении индексов внешней торговли;
имитационная экономико-статистическая модель динамики внешней торговли;
алгоритм сравнительного анализа индексов внешней торговли, исчисленных по методологиям СЕТ и ПНЦ с использованием экономико-статистического моделирования;
результаты сравнительного анализа ошибок, возникающих при исчислении индексов внешней торговли по методологиям СЕТ и ПНЦ;
- рекомендации по выбору направления развития и совершенствования
методологии исчисления индексов внешней торговли в России.
Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается:
- использованием научно-обоснованных методов исследования;
- апробацией разработок и выводов автора и внедрением результатов
работы при разработке предложений в проект Целевой программы развития
таможенной службы РФ на период 2004-2008 гт.
Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты исследования по диссертации нашли отражение в публикациях автора, а также были доложены на секции «Количественный анализ в экономике» в Государственном университете - Высшая школа экономики.
Автор участвовал в разработке научно-исследовательских тем «Индекс» и «Совершенствование методологии формирования динамических рядов экспорта и импорта товаров для построения индексов внешней торговли» в 2002 г. при научно- исследовательском центре РТА ГТК России. Проблема использования статистического моделирования для тестирования различных методологических подходов к исчислению индексов внешней торговли впервые поставлена в диссертационной работе и научно-исследовательской теме «Индекс», а также в публикациях с участием автора.
Выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, были использованы при разработке предложений в проект Целевой программы развития таможенной службы РФ на период 2004-2008 гг.
Результаты диссертационного исследования используются автором в учебном процессе в РТА (курс «Таможенная статистика»).
Публикации по теме диссертационного исследования:
1 .Проблемы товарной сопоставимости при расчете показателей динамики внешней торговли // Тезисы докладов. Российский Новый Университет. -М.: 2000 г. - 0,1 п/л. (в соавторстве).
2. Два направления формирования информационной базы для исчисления
индексов внешней торговли // 14-е Международные Плехановские чтения (17-
20 апреля 2000г.): Тезисы докладов докторантов, аспирантов и научн.
сотрудников - М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2001г. - 0,1 п/л.
3. Оценка ошибок исчисления индексов внешней торговли с
использованием методов статистического моделирования //Препринт
WP2/2002/05. Серия WP2 «Количественный анализ в экономике» - М.: ГУ
ВШЭ, 2002. - 1,4 п/л. (в соавторстве).
4. О смещениях индексов средних цен внешней торговли // Сборник
научных трудов адъюнктов и соискателей РТА. - М: РИО РТА, 2003. — 0,8 п.л.
(в соавторстве).
Структура диссертации.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.
В первой главе диссертации освещается роль экономических индексов внешней торговли: индексов стоимости, цен и физического объема в задачах оценки динамики внешней торговли. Проводится всесторонний анализ особенностей развития индексной теории, а также современной практики исчисления индексов внешней торговли. Дается детальный анализ существующей базы данных таможенной статистики ГТК России, которая используется при расчете индексов внешней торговли.
Далее проводится анализ особенностей динамики внешнеторговых потоков России на основе реальных данных таможенной статистики за пятилетний период (1997-2002 гг.) и делается вывод о необходимости разработки имитационной экономико-статистической модели динамики внешней торговли, позволяющей проводить сравнительный анализ уровня ошибок, возникающих при использовании методологий СЕТ и ПНЦ.
Во второй главе рассматривается экономико-статистическое моделирование динамики внешней торговли. Излагаются методические положения, определяющие идеологию построения имитационной модели динамики внешней торговли. Рассматривается структура имитационной экономико-статистической модели динамики внешней торговли. Представлен алгоритм экономико-статистической модели динамики экспорта и импорта товаров, включающий моделирование товарной, стоимостной и объемной структур данных внешней торговли для базисного и анализируемого периодов, с учетом результатов исследования тенденций развития внешней торговли РФ. Создана машинная реализация экономико-статистической модели в виде специальной программы в среде Visual Basic.
В третьей главе представлены концепция и методика количественной оценки ошибок, возникающих при расчете индексов. Вводится понятие ошибки
индекса. Представлен разработанный автором алгоритм сравнительного анализа индексов цен, исчисленных по методологиям СЕТ и ПНЦ, апробация которого проведена на реальных статистических данных по аналитической группе «Минеральные продукты», экспортируемой в страны СНГ.
В заключении представлены результаты, полученные в ходе исследования и разработаны предложения по предпочтительному варианту методологии расчета системы индексов внешней торговли для Российской Федерации.
14 .
Общая оценка состояния индексной теории
Для решения этого вопроса необходимо учитывать то обстоятельство, что натуральные объемы товаров несоизмеримы между собой, так как имеют различные физические измерения (тонна, штуки и т.д.) и суммировать их нельзя, а цены - качественные показатели между собой соизмеримы. Индекс цен позволяет определить путем сопоставления двух значений признака (товарооборота) совершенно реальную экономическую величину, то есть разность между агрегатом знаменателя и агрегатом числителя,- экономию, полученную от снижения цен. Эта экономия должна быть рассчитана на отчетные количества, поскольку только при этом условии указанная разность и оценит выигрыш [38,66].
Из изложенного вытекает, что схемы расчета индексов качественных и количественных показателей различаются порядком взвешивания. Индекс качественных показателей как индекс средних должен определить эффект от изменения каких-либо средних величин, что и приводит к необходимости вычисления эффективности их изменения по расчету на отчетные количества. Индекс количественных показателей, непосредственно связанный с расчетом абсолютных приростов от базисного уровня, определяющий темп прироста к базисному уровню, требует взвешивания по базисным весам [18].
При таком порядке взвешивания выдерживается указанная выше форма (1.1.11) взаимосвязи сопряженных индексов.
Второй тест - обратимость во времени, требует, чтобы произведение индекса отчетного показателя к базисному и базисного к отчетному равнялось единице.
Третий тест заключается в том, что индекс полностью не зависит от замены одних единиц измерения на другие.
В соответствии с четвертым тестом при равенстве всех индивидуальных индексов некоторой положительной постоянной величине сводный индекс также должен равняться этой величине. Пятый тест гласит о том, что индексы цен и объемов должны быть вычисляемы не только тогда, когда численные значения всех цен и объемов товаров положительные, но и когда некоторые из них являются нулями. Этот единственный тест, целесообразность которого во всех случаях вызывала сомнения у самого Фишера и в последующем у многих экономистов. Ситуация с положительными числами не вызывает возражений. Сомнительны случаи, когда в базисном или текущем периодах отсутствуют отдельные товары из списка, по которому строится индекс. Такое может произойти по разным причинам: либо данные товары не экспортировались (не импортировались) еще в базисном периоде, либо их экспорт/импорт был прекращен к рассматриваемому текущему периоду. Особенно часто возникают-подобные ситуации при построении индексов за длительные периоды времени, когда обновляется номенклатура товаров. Имеются различные рекомендации о том, как следует поступать в таких ситуациях. Они будут рассмотрены ниже. В целом проблема формирования индексов при изменяющихся наборах товаров одна из наиболее трудных и, возможно, неразрешимых в полном виде.
И, наконец, последний тест - циркулярный: произведение цепных индексов должно равняться базисному.
Фишер считал, что тесты позволяют отобрать и сконструировать «идеальный» индекс, отвечающий серии тестов. Однако выяснилось, что с помощью системы тестов невозможно создать индекс, одновременно отвечающий требованиям тестов обратимости во времени и циркулярности.
Формула Фишера позволяет решить важную практическую задачу построения индексных рядов за длительные периоды времени. Это связано с тем, что при расчетах индексов за длительные периоды возникает необходимость пересмотра товарных наборов, весов и других характеристик ввиду их устаревания. После такого пересмотра новые индексы смыкаются со старыми с помощью «идеальной» формулы Фишера, в которой, как уже отмечалось, в качестве «скрещиваемых» используются два индекса с различными весами и товарными наборами, но вычисленные для одного и того же периода [2].
Методические положения по разработке имитационной экономико-статистической модели динамики внешней торговли
Разрабатываемая экономико-статистическая модель внешней торговли относится к классу моделей генерации статистических данных [3]. Объектом моделирования является механизм генерации исходных статистических данных, используемых для вычисления системы индексов внешней торговли.
Практически все существующие методологии исчисления индексов внешней торговли используют одни и те же агрегирующие формулы - Пааше, Ласпейреса, Фишера и некоторые другие. Исходными данными для этих формул являются цены и количества товаров для двух периодов: базисного и анализируемого. При этом в классической постановке предполагается, что точно идентифицированы все товары рынка, и что каждый из них присутствует как в базисном, так и анализируемом периоде. То есть имеет место полная сопоставимость товаров. При этом предполагается, что каждый товар имеет одну цену. Все эти предположения достаточно далеки от условий реальных рынков и реального информационного обеспечения, используемого для исчисления экономических индексов.
Во-первых, товары идентифицируются недостаточно точно. Например, в таможенной статистике идентификация осуществляется по нижним классификационным группам ТН ВЭД, и товары внутри данной группы неразличимы. Это приводит к тому, что изменения товарной структуры внутри группы с 10-значным кодом вызывают случайную вариацию средней цены по группе, а, следовательно, и индексов цен. В то же время чрезмерно жесткая идентификация приводит к снижению массы сопоставимых товаров и не желательна [2]. Во-вторых, даже точно идентифицируемый товар в течение базисного или анализируемого периода имеет не одну цену. Поэтому существует проблема присвоения конкретному товару единственного значения цены. В практике ГТК России индивидуальная цена трактуется как средняя цена единицы веса товаров, входящих в 10-значную группу, дифференцированную по странам-контрагентам. Такая замена приносит в динамику цен случайную вариацию, не связанную с истинными тенденциями движения цен.
В- третьих, в большинстве случаев практического исчисления экономических индексов исходная информация известна не по всем товарам, а лишь по товарам-представителям. Такой подход несет с собой случайные ошибки репрезентативности, характерные для выборочного наблюдения.
Так как целью настоящего исследования является разработка инструментария для тестирования методологий исчисления индексов внешней торговли, основанных на использовании данных о товарах-представителях и данных таможенной статистики, то экономико-статистическая модель должна обеспечить создание трех баз данных для расчета индексов внешней торговли.
Первая база данных - база данных полной формы (БДПФ) представляет в определенном смысле идеальное информационное обеспечение для расчета экономических индексов и предполагает: однозначную идентификацию всех товаров рынка, данные по всем градациям цены каждого товара (по каждой градации цены каждого товара для базисного и анализируемого периодов известны не только цена, но количество товара, реализуемого по данной градации цены.
Вторая база данных (БДТС) содержит информацию о товарах на уровне «десятка-страна» и соответствует базе данных, используемой таможенной службой РФ для расчета индексов внешней торговли. В третьей базе данных (БДИН) представлены сведения на уровне конкретных товаров. Полагается, что индексы, рассчитанные по полной форме данных, не содержат ни ошибок репрезентативности, ни ошибок, обусловленных вариацией товарной структуры классификационных групп, и поэтому могут считаться в определенном смысле эталонными, с которыми следует сравнивать индексы, рассчитанные на основе данных формы товаров-представителей и данных в форме ГТК РФ.
Как уже отмечалось выше, система индексов внешней торговли включает индексы: цены / , стоимости / и физического объема / , вычисляемые на различных уровнях агрегирования. Индексы связаны зависимостью / = I I поэтому два из индексов могут рассматриваться как независимые, а третий -вычисляться импликативно. Обычно, в качестве независимых индексов выбираются индекс цены и индекс стоимости. Наибольшие методические проблемы связаны с индексом цены [2,18], так как индекс стоимости находится простым делением стоимостей товаров сопоставляемых периодов. Для вычисления индексов цен достаточно располагать данными о ценах й количествах товаров за сопоставляемые периоды: базисному - /0 + Д/ и анализируемому , + ДҐ. Д -длительность сопоставляемых периодов (месяц, квартал, год).
Концепция и методика количественной оценки ошибок индексов внешней торговли
Разработанная экономико-статистическая модель динамики внешней торговли позволяет проводить сравнительный анализ уровня ошибок индексов внешней торговли, исчисленных по различным методологиям. Индексы, рассчитанные по полной базе данных (БДПФ), сформированной в результате моделирования, принимаются за истинные, а индексы внешней торговли, исчисленные по базе данных прямого наблюдения (БДПН) и базе данных таможенной службы (БДТС) - за расчетные. Под ошибкой понимается отклонение расчетного значения индекса от истинного. Оценка уровня ошибок индексов внешней торговли осуществляется в соответствии с разработанной методикой.
Данная методика предназначена для количественной оценки ошибок значений индексов внешней торговли, возникающих при их расчете в результате действия различных факторов, которые условно можно разделить на две группы:
- случайные (действие которых заранее неизвестно);
- систематические (обусловлены особенностями метода расчета и наличием определенных постоянных тенденций в исходных данных).
В качестве типичного случайного фактора можно рассматривать, например, ошибки регистрации стоимостных и физических объемов экспорта/импорта товаров. Источником случайных ошибок является то обстоятельство, что таможенная статистика Российской Федерации не фиксирует цену конкретных товаров, а фиксирует только стоимость и количество товара, принадлежащего к определенной классификационной группе. В этой ситуации возможно вычисление только некоторого заменителя цены товара — средней стоимости единицы товара. Такое вычисление цены называют также определением цены по элементарным агрегатам [5]. При такой процедуре определения цен
товаров к реальному движению цены добавляется случайная вариация, обусловленная колебаниями товарной структуры внутри низших классификационных товарных групп. Неоднородность товаров внутри низшей классификационной группы ТН ВЭД, дифференцированной по странам- контрагентам вызывает дополнительные, случайные ошибки индексов цен, что в соответствии с формулой Борткевича [67], ведет к смещению (систематической ошибке) индексов цен Пааше в сторону меньших значений, а индексов цен Ласпейреса -больших.
Систематические ошибки или смещения при вычислении индексов цен вызываются особенностями алгоритма их исчисления и статистическими характеристиками исходных данных. Во многих случаях систематические ошибки имеют более неприятные последствия, чем случайные ошибки, так как имеют тенденцию к накоплению. В частности, это происходит при исчислении индексов цен цепным методом за относительно длительный период на основе индексов, вычисленных за более короткие составляющие интервалы времени. Проблеме систематических смещений экономических индексов в настоящее время уделяется большое внимание, как за рубежом, так и в нашей стране [68].
Оценка смещений индексов цен проводится в несколько этапов.
На первом этапе анализируется ценовая неоднородность товаров на низшем классификационном уровне ТН ВЭД (товары с 10-значным кодом, дифференцируемые по странам-контрагентам). В качестве показателя оценки вариации используется относительный размах цен внутри рассматриваемой группы товаров, определяемый по формуле [35]: Для товарных групп более высокого иерархического уровня для оценки ценовой неоднородности применяются распределения «десятки-страны» по значениям относительного размаха цен Rl0_c, которые представляются в виде гистограмм.
