Введение к работе
Актуальность исследования.
Российская экономика последние годы продолжает находиться в состоянии реформирования. Наиболее острые проблемы, которые до сих пор не решены – это преобладание сырьевой компоненты в отраслевой структуре, значительное имущественное расслоение населения, сильная зависимость от внешнеэкономических факторов – колебаний цен международных сырьевых и валютных рынков, периодически повторяющиеся кризисные явления в экономической динамике.
Автономные механизмы рыночного саморегулирования, будучи эффективными в благоприятных условиях, когда экономика находится вблизи состояния равновесия, требуют управленческого вмешательства, когда такие условия отсутствуют. Важной стратегической задачей такого вмешательства является формирование условий, обеспечивающих эффективность рыночных механизмов, а также процесса саморазвития экономической системы в целом.
Выбор стратегии государственного управления определяется, во многом, способностью предсказать реакцию экономической системы на управляющие воздействия, поскольку проведение экспериментов в социально-экономической сфере связано с риском неоправданно больших издержек. Это обуславливает необходимость совершенствования методов принятия управленческих решений, включения в арсенал управленца математических моделей экономического равновесия, современных математических методов и информационных технологий.
Одним из инструментов, широко применяемых в практике экономического планирования и прогнозирования, является совокупность аналитических процедур , использующая вычислимые модели общего равновесия. Такие модели используются, например, Европейским центральным банком (Ф. Сметс и Р. Воутерс), Международным валютным фондом (А. Фельтенштейн, Д. Лэкстон, П. Изард и др.), Университетом МОНАШ (П. Диксон и М. Риммер) и др. Среди ведущих отечественных авторов – А.А. Петров, В.Л. Макаров, Д.А. Новиков, И.Г. Поспелов, А.Р. Бахтизин, С.С. Сулакшин, А.Д. Цвиркун, А.А. Шананин и др.
Важной тенденцией в развитии современных моделей общего равновесия является учет взаимодействия реального и финансового секторов экономики. При этом модель должна воспроизводить такие особенности функционирования экономики, как нарушение сложившихся закономерностей социально-экономического развития, высокую волатильность цен, как на финансовых, так и на товарных рынках, высокую степень неопределенности относительно условий принятия решений в будущем. В частности, ключевым элементом при описании финансового сектора экономики является адекватная существующим условиям постановка задачи выбора оптимального портфеля активов в условиях риска.
На теоретико-игровом языке модели общего равновесия описывают взаимодействие нескольких групп разнородных экономических агентов (домашних хозяйств, предприятий-производителей, государства, коммерческих банков и др.) на рынках товаров и услуг, труда, финансовых рынках и пр. Модели содержат формализованное описание предпочтений каждой из групп агентов (в виде отношения предпочтения или целевой функции), множества допустимых решений и доступной агентам при принятии решений информации. Прогнозируемое состояние экономической системы в такой постановке представляет собой равновесие в игре с непротивоположными интересами. Качество получаемых результатов определяется адекватностью предпосылок разрабатываемых моделей особенностям развития экономики.
При моделировании финансового сектора отечественной экономики возникает ряд трудностей. Во-первых, структура большинства известных моделей, продиктованных зарубежной практикой или теоретическими соображениями, плохо интерпретируется на языке наблюдаемых в России показателей. Во-вторых, для качественной идентификации параметров таких моделей доступной информации зачастую оказывается недостаточно. Наконец, сама постановка задачи в модели накладывает существенные ограничения на доступные методы идентификации её параметров.
Необходимость разработки таких моделей взаимодействия разнородных экономических агентов и основанных на их использовании методов оценки эффективности управленческих решений обуславливает актуальность темы настоящей диссертации.
Целью работы является разработка равновесных моделей экономики России, предназначенных для оценки и выбора стратегических управленческих решений, проведения стратегического аудита, отработки информационных технологий применения результатов моделирования на практике.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-
Провести анализ и систематизацию международного опыта разработки и применения вычислимых моделей общего экономического равновесия.
-
Разработать модель реального сектора экономики в виде игры с непротивоположными интересами и исследовать свойства равновесных состояний.
-
Ввести целевую функцию агентов, действующих на финансовых рынках, как оценку ожидаемых доходности и уровня риска портфеля активов, распределение которых дискретно, асимметрично или имеет тяжелые хвосты.
-
Разработать алгоритм решения задачи о выборе оптимального портфеля активов относительно выбранной целевой функции.
-
Разработать модель финансового сектора экономики в виде игры с непротивоположными интересами на основе задачи об оптимальной структуре портфеля активов и исследовать свойства равновесных состояний этой модели.
-
Реализовать разработанные модели в виде программного комплекса, приспособленного для интеграции в систему поддержки принятия решений.
-
Отработать возможности использования разработанной модели на этапе планирования управляющих воздействий для решения задач по оценке устойчивости социально-экономического развития и оценке влияния реализации крупных государственных проектов и программ на социально-экономическое развитие страны.
-
Отработать возможности использования разработанной модели в ходе проведения стратегического аудита, включая задачи оценки последствий реализации стратегических программ развития и оценки способности достижения стратегических целей.
Теоретико-методологической основой исследования послужили исследования отечественных и зарубежных ученых в области теории управления, экономико-математического моделирования, управления рисками, математической статистики, экономической статистики и анализа.
Информационная база исследования включает статистическую информацию об основных макроэкономических показателях и показателях денежно-кредитной сферы, публикуемую Федеральной службой государственной статистики и Центральным Банком Российской Федерации за период 2002-2010 гг.
Научная новизна исследования.
-
Разработана равновесная модель реального сектора экономики, отличающаяся описанием роли государства в реальном секторе экономики. В частности, доходная часть бюджета определяется в результате вычисления налогооблагаемых баз по каждому виду налогов и сборов, а структура расходов бюджета связана с параметрами анализируемых проектов и программ, в отличие от традиционного способа, когда налоговые доходы бюджета полагаются пропорциональными объёму валового внутреннего продукта. Это позволяет более подробно изучать взаимное влияние бюджетного процесса и развития экономики государства.
-
Введена целевая функция агентов макроэкономической модели на финансовых рынках, основанная на принципе учета неблагоприятных отклонений от ожидаемого результата (концепция downside risk), и обладающая частью свойств когерентной меры риска. Указанная функция позволила использовать Байесовские методы для оценки влияния возможных изменений ожиданий агентов, что при традиционной структуре целевых функций невозможно.
-
Разработана модель финансового сектора экономики, описывающая взаимодействие агентов экономики на финансовых рынках в виде игры с непротивоположными интересами; доказано существование равновесия в такой игре и исследованы его свойства.
-
Разработанные модели интегрированы в виде единого комплекса в систему информационного обеспечения стратегического аудита «Стратегия - СП» Счетной палаты Российской Федерации.
Практическая значимость исследования.
Разработка математической модели управляемого равновесия в национальной экономической системе и реализация этой модели в виде автоматизированного программного комплекса позволяет получать прогнозы динамики основных показателей социально-экономического развития государства при различных сценариях развития. Сопоставление и анализ таких сценарных прогнозов позволяет проводить оценку влияния на экономику страны различных государственных инвестиционных программ, изменений внутренней политики, возможностей достижения стратегических целей государственного развития; проводить оценки влияния неблагоприятных сценариев развития экономики и мер по противодействию им. Полученные результаты могут быть использованы в процессе подготовки программ стратегического развития государства, а так же в ходе проведения стратегического аудита реализации таких программ.
Внедрение результатов работы. Различные модификации предложенной модели, отличающиеся природой исследуемого государственного воздействия на экономику, были внедрены в Счетной палате Российской Федерации («Разработка методического обеспечения аудита», 2007; «Обоснование предложений по противодействию со стороны государства системным рискам финансово-кредитной сферы и их негативному воздействию на устойчивость государственных финансов на основе использования ключевых показателей и отчетности о финансовой стабильности», 2009; «Разработка методических рекомендаций по комплексной оценке отраслевых и региональных стратегий развития и информационно-аналитического обеспечения аудита инвестиционных проектов и стратегий социально-экономического развития», 2010) и ЗАО Институт Исследования Химического Разнообразия («Разработка и исследование макроэкономических моделей, для использования при разработке стратегии фармацевтической отрасли до 2020 г.», 2008).
Апробация результатов исследования. Результаты работы докладывались и обсуждались на международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» MLSD’2007 (Москва, 2007); международной конференции «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков» (Москва, 2007); I международной конференции «Инновации и аналитика рынка облигаций» (Москва, 2008); III международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» MLSD’2009 (Москва, 2009); XI международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (Новосибирск, 2010); научной конференции МФТИ (Долгопрудный, 2005, 2007, 2009); V ежегодной профессиональной конференции "Управление рисками в России" (Москва, 2008).
Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Работа содержит 124 страниц машинописного текста, включает 23 рисунка и 1 таблицу. Список использованных источников содержит 169 наименований.
