Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Системы сбалансированных показателей и адаптивные механизмы функционирования банка 8
1.1. Системы сбалансированных показателей банка 10
1.1.1. Основные определения 12
1.1.2. Применения ССПБ 16
1.1.3. Основные принципы построения ССПБ 20
1.2. Адаптивные механизмы функционирования банка 25
1.2.1. Адаптация банка к изменениям 25
1.2.2. Дальновидный элемент банка 30
1.2.3. Обучающиеся механизмы функционирования банка 35
Выводы главы 1 42
Глава 2. Игры банка и клиента 43
2.1. Равновесные стратегии игры клиента и банка 43
2.2. Дихотомические игры клиента и банка 51
2.3. Игры клиента и банка с регулированием объема услуг 55
2.4. Игры развивающегося клиента и банка 57
2.5. Прогрессивные механизмы сбалансированного развития банка...61
Выводы главы 2 64
Глава 3. Игры клиента с конкурирующими банками 66
3.1. Равновесные стратегии игры клиента с банками 66
3.2. Дихотомические игры клиента с банками 69
3.2.1. Нормальный режим функционирования первого банка 71
3.2.2. Конкурентный режим функционирования первого банка 73
3.3. Игры клиента и банков с объемами услуг 74
3.3.1. Нормальный режим функционирования первого банка 76
3.3.2. Конкурентный режим функционирования первого банка 78
3.4. Игры развивающегося клиента с банками 79
3.4.1. Нормальный режим функционирования первого банка 83
3.4.2. Конкурентный режим функционирования первого банка 85
Выводы главы 3 86
Глава 4. Проектирование и внедрение механизмов и процедур контроля и стимулирования 88
4.1. Принципы проектирования механизмов внутрибанковского контроля и стимулирования 89
4.2. Адаптивная сбалансированная оценка результатов деятельности 97
4.2.1. Оценка эффективности результатов деятельности 98
4.2.2. Оценка качества результатов деятельности 99
4.3. Методы проектирования механизмов банковского контроля и стимулирования 101
4.4. Автоматизированная система оценки и стимулирования работников и подразделений банка 111
Выводы главы 4 115
Заключение 116
Литература 118
- Основные принципы построения ССПБ
- Игры клиента и банка с регулированием объема услуг
- Нормальный режим функционирования первого банка
- Адаптивная сбалансированная оценка результатов деятельности
Введение к работе
Актуальность темы. Эффективное управление банком при быстрых изменениях в кредитно-финансовой сфере, характерных для эпохи глобализации, осуществляется на основе отслеживания и учета интересов его клиентов и работников. Получение доходов от обслуживания клиента в течение длительного времени связано с его лояльностью банку. Раскрытие потенциала работника также связано с его лояльностью банку. Задачей правления банка является соблюдения гибкого баланса интересов банка, его клиентов и работников, выражающихся в получении ими адекватных доходов от сотрудничества, обеспечивающих их лояльность банку. Для этого используются специальные системы управления, в том числе широко распространенные в России и за рубежом системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). Однако, до настоящего времени, исследования и разработки формальных моделей и механизмов функционирования систем сбалансированного развития банка отсутствуют, что определяет актуальность выполненного в диссертации исследования.
Целью работы является повышение обоснованности и эффективности решений, принимаемых при сбалансированном развитии банка. Для достижения указанной цели, решаются следующие основные задачи:
- исследование игр банка и развивающегося клиента;
исследование игр клиента с конкурирующими банками;
анализ, синтез и разработка прогрессивных механизмов сбалансированного развития банка, обеспечивающих лояльность банку его работников и клиентов.
Методы исследования, используемые в диссертационной работе, основаны на аппарате системного анализа, теории игр и теории активных систем.
Научная новизна состоит в том, что исследованы игры развивающегося клиента с дальновидными конкурирующими банками, на основе которых поставлены и решены задачи синтеза механизмов сбалансированного развития банка.
Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами, подтверждены расчетами и опытом развития коммерческих банков.
Практическая ценность результатов работы состоит в создании методов повышения обоснованности решений в процессе развития банка. Разработанные в диссертации подходы и полученные результаты создают методологическую основу для проектирования механизмов его сбалансированного развития. Они позволяют научно обоснованно решать практически важные и широко распространенные задачи анализа и управления развитием банка.
Внедрение. Результаты теоретических и прикладных исследований, проведенных в диссертации, внедрены при решении важных практических задач. Эти результаты развивают и конкретизируют положения нормативных документов, регламентирующих функционирование банка. Разработаны и внедрены методические рекомендации и процедуры оценки и стимулирования работников и подразделений банка. Эффективность данного подхода подтверждается разработкой и внедрением механизмов сбалансированного развития коммерческих банков «ВИТАС» и «Межбизнесбанк». Фактический экономический эффект от использования результатов диссертационной работы составляет 2,6 млн. руб.
На защиту выносятся:
модели игр дальновидного банка и развивающегося клиента;
модели игр клиента с конкурирующими банками;
достаточные условия лояльности клиента банку;
конкурентные механизмы сбалансированного развития банка;
методы проектирования механизмов и процедур развития банка. Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и
обсуждались на IV Всероссийской конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» (Новокузнецк, 2003), международных
конференциях «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе» (Ялта - 2003-2005гг.), «Безопасность сложных систем» (Москва - 2003,2004), «Современные сложные системы управления» (Тверь - 2004), «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта» (Москва - 2004), международном семинаре «Информатика и общество» (Попрад, Словакия, 2004), «Системы управления эволюцией организации» (Хургада, Египет, 2005).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, общим объемом более двух печатных листов, из них 4 работы выполнены самостоятельно. Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем: в работе [2] автору принадлежит описание механизмов обеспечения конкурентоспособности банка; в работе [3] -разработка интеллектуальных механизмов его функционирования; в работе [6] -разработка механизмов использования потенциала сотрудников банка, как корпоративной системы, объединяющей его правление и персонал; в работе [7]
применение адаптивных механизмов с идентификацией в банке; в работе [8]
разработка механизма внутрибанковского стимулирования; в работе [9] -разработка методов повышения безопасности российского банка путем повышения конкурентоспособности его услуг; в работе [10] - адаптивные механизмы обеспечения лояльности партнеров по бизнесу; в работе [12] -применение обучающихся банковских механизмов; в работе [13] -механизмы обеспечения лояльности клиента в условиях конкуренции.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа содержит 124 стр. текста, 17 рис. Список используемой литературы включает 75 наименований.
Основное содержание работы. В первой главе рассматриваются система сбалансированных показателей банка (ССПБ) и адаптивные механизмы ее функционирования. В основу ССПБ положен принцип сбалансированности: для успешного руководства современным банком одних финансовых показателей
недостаточно, требуется более сбалансированный подход. В ССПБ этот принцип реализуется тем, что учитываются четыре блока перспектив (Perspectives): традиционные финансовые показатели (Financial), эффективность работы с клиентами (Customer), оптимальность внутренних бизнес-процессов (Internal Process), обучение и рост персонала (Learning & Growth Employees). Собранные воедино, эти блоки дают целостную картину рыночной обратной связи и процессов управления банком в динамике. Во второй главе рассматриваются игры дальновидного банка и клиента на основе теории игр. В третьей главе исследуются игры клиента с конкурирующими банками. В четвертой главе рассматривается проектирование и внедрение механизмов и процедур контроля и стимулирования, обеспечивающих сбалансированное развитие банка.
Основные принципы построения ССПБ
В банке с развитой стратегической мотивацией, процесс достижения поставленных стратегических целей становится перманентным и охватывает все звенья банка в целом - от высшего менеджмента до сотрудников, которые непосредственно работают с клиентами. Методология ССПБ основывается на исследованиях, проведенных более чем в 200 организациях, которые применяли технологию целевого планирования. Д. Нортон и Р. Каплан сформулировали пять принципов построения ССПБ: 1. Стратегия должна быть переведена на язык терминов, используемых в операциях банка. 2. Все подразделения банка должны быть ознакомлены со стратегическими целями и соответствующим образом мотивированы. 3. Выполнение стратегии должно стать повседневной обязанностью каждого сотрудника. 4. Выполнение стратегии должно превратиться в постоянный процесс. 5. Изменения должны быть мотивированы через административное лидерство.
На основании первого принципа, происходит построение некоторой логической архитектуры, в виде ССПБ и карты стратегии, что создает общепризнанную и понятную основу для действий всех подразделений и отдельных работников. Второй принцип подразумевает наличие множества ССПБ для основных и вспомогательных подразделений. Тотальная мотивированность позволяет использовать преимущества синергического эффекта. Третий принцип является логическим продолжением второго принципа, но уже на индивидуальном уровне, на уровне персонала. Все работники должны понимать стратегические цели ССПБ и выстраивать свои ежедневные обязанности, в соответствии с необходимостью достижения стратегического успеха. ССПБ являются скорее инструментом описательным, чем инструктивным. Это не рецептура. Если работники стратегически мотивированы, то они, в рамках своей компетенции, самостоятельно находят лучшие решения, соответствующие корпоративным интересам. В контексте данного принципа, необходимо подчеркнуть важность системы стимулирования и контроля (см. гл. 4). Четвертый принцип служит связующим звеном между ССПБ, финансовыми бюджетами и ежемесячной отчетностью. Необходимо проведение управленческих совещаний, с целью доведения до персонала хода исполнения задач стратегического уровня, что и будет инструментом управления стратегическим и операционным бюджетами. Пятый принцип подчеркивает важность административного лидерства, демонстрирует наиболее значимое условие успешности - вовлеченность собственников (акционеров) и топ-менеджеров в управление с помощью ССПБ. Без мотивированных к творчеству администраторов, процесс не поднимется выше некоторого уровня.
Стратегия банка может быть представлена в виде некоторой композиции из четырех перспектив (perspectives): финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и рост). Эти перспективы служат лучшему пониманию и, соответственно, осуществлению разработанной стратегии. Они являются типичными и минимально необходимыми. Могут рассматриваться и другие, в том числе заменяющие и дополняющие, элементы стратегии, что характерно при множественности точек зрения и мнений лиц, которые принимают решения. Следующим этапом является идентификация стратегических целей (задач, objectives) для каждого из перечисленных аспектов. Эти цели могут быть представлены координатами некоторого стратегического вектора.
Необходимым ассоциировать со стратегическими целями те или иные метрики (measures, дословно - измерения, оценки). Метрика - это инструмент оценки эффективности процесса достижения цели. Она соотносится с той или иной численной шкалой, т.е. квантифицируема (quantifiable). Метрики описывают специфические характеристики процесса достижения поставленной стратегической цели и могут использоваться для формирования необходимой отчетности. Метрики могут быть использованы для прогнозирования и стимулирования.
Необходимо описание структуры причинно-следственных связей (cause and effect relationships) в системе стратегических целей. Цели не являются чем-то изолированным, они - элементы причинно-следственной структуры, которую можно описывать с помощью логического оператора "если..., то...". Причинно-следственные связи должны быть достаточно прозрачными и легко объяснимыми. Далее, следует присвоить количественные значения метрикам и, таким образом, сформировать систему целевых показателей (targets). Множество целевых показателей трансформируется в корпоративную стратегическую цель. Эти показатели помогают осуществить мониторинг процесса достижения цели и оценивать прогнозы. Необходимо планирование стратегических инициатив (straregic initiatives), которые представляют собой программу действий по осуществлению проекта стратегической направленности. Это перечень усилий для достижения стратегического результата.
Упомянутые элементы методологии ССПБ (аспекты, цели (задачи), метрики, целевые показатели, причинно-следственные связи и стратегические инициативы) должны быть описаны с достаточной степенью детальности. Например, задачи могут быть описаны в виде проблемных ситуаций. Метрики и целевые показатели обычно детализируются в формулах, единицах измерений, переодичности составления отчетов, в назначении ответственных (owners) за целевые показатели и отчетность. Важный аспект концепции ССПБ заключается в согласовании целей (задач) со сферами ответственности в банке. Например, какой-либо менеджер принимает на себя ответственность за достижение цели "сроки выхода новых финансовых продуктов на рынок" и т.д. Зачастую такого рода распределение ответственности связано с гибкой прогрессивной системой оплаты труда, которая является мотивирующим фактором.
Необходимыми элементами ССПБ являются также источники данных, сбор статистики, датировка исполнения целевых показателей и т.д. Инициативы также требуют детализации, сведений о календарном плане, ресурсах, бюджете, выгодах и рисках. Детальное документирование процессов весьма важно для уверенности в непротиворечивости отчетов и их верифицируемости, а также для фиксации стратегической направленности каждого элемента. Стратегические инициативы являются базовыми элементами для работ, с помощью которых осуществляются необходимые стратегические изменения. Это программы обучения персонала, рекламы, реинжиниринга и т.д. Администрирование включает в качестве обязательного элемента мониторинг, который проводится на постоянной основе, для повышения уверенности в том, что изменения происходят в необходимом направлении. Стратегические инициативы должны быть наглядно связаны со стратегическими целями (задачами).
Базовая отчетность включает репрезентативный объем данных для каждой метрики. Желательны статистическая представительность (репрезентативность) и разнообразие отчетности. Решение должно быть принято на основе анализа имеющихся в распоряжении данных, в том числе субъективных оценок. Желательно, чтобы каждый элемент ССПБ должен иметь визуально дифференцирующее его свойство (визуальный индикатор). Например, зеленый цвет или знак "+" означают, что метрика или целевое значение соответствуют плановому, красный цвет или знак "-" - не соответствует.
Игры клиента и банка с регулированием объема услуг
Банк может оказывать клиенту информационные, консалтинговые, финансовые и иные услуги, расширяя его возможности и увеличивая его целевую функцию (полезность). Клиент обладает определенным потенциалом, в границах которого он действует. Этот потенциал зависит от показателя и2„ характеризующего услуги банка (например, объема информационных, консалтинговых, финансовых услуг, оказываемых клиенту, в стоимостном выражении). Предполагается, что ЩіЄІГгі , где U2t — множество возможных значений показателя объема банковских услуг клиенту в периоде /, С / с: R[,
Состояние банка у2ГІУіьЩі) характеризует как режим функционирования банка, по отношению к клиенту ( ), так и показатель оказываемых клиенту услуг (u2t) в периоде t, t = l,T.
Доказательство аналогично доказательству теоремы 2. Рассмотрим метод определения равновесных стратегий банка и клиента, основанный на принципе оптимальности Беллмана. Определим действия игроков у(т , і=1,2, в периоде Т. Последним делает ход игрок №2 - банк.
Заметим, что выбор компонент состояний игроков г IT и U2T в периоде Гне зависит от компонент состояний игроков г//-./ и U2T-1 в предыдущем периоде Т-1. Поэтому можно повторить процедуру определения выборов состояний игроков при гибкой стратегии услуг в периодах Т-1, Т-2,...,1, полностью аналогичную процедуре, проведенной для периода Т. Таким образом, получаем, при гибкой стратегии услуг банка, г/г =/, т=/,Г. Но это означает, что клиент лоялен банку, ч.т.д. При выполнении условии следствия 2.1, стратегия лояльности клиента г/ = {ГЦ , г/2 ,..., г/т-1 , rir }={J, 1,...,1,1} и соответствующая стратегия банка у2 = {у21 , Угг , — » .Угг-/ , Угт } - это равновесные стратегии, удовлетворяющие соотношениям (2.3).
Рассмотрим многошаговую игровую модель взаимодействия банка и развивающегося клиента, обладающего потенциальными возможностями увеличения своей полезности на рынке. Вначале клиент принимает решение -воспользоваться услугами банка или отказаться от них. В самостоятельном режиме, клиент выбирает состояние на рынке так, чтобы увеличить свою полезность, не пользуясь услугами банка. Если же клиент принимает решение об обслуживании в банке, то последний оказывает клиенту финансовые, информационные, консалтинговые и иные услуги, расширяя его возможности и создавая условия для увеличения его целевой функции (полезности). При этом, потенциал клиента зависит от объема услуг банка «2/- Пользуясь ими, клиент реализует свой возросший потенциал на рынке и достигает большего значения целевой функции.
Клиент обладает определенным потенциалом, в границах которого он действует. Этот потенциал, в режиме сотрудничества, зависит от показателя щ» характеризующего услуги банка (например, объема информационных, консалтинговых, финансовых услуг, оказываемых клиенту). Предполагается, что U2t єІІ2і, где U2t - множество возможных значений показателя банковских услуг клиенту в периоде t,U2t с R1, t = 1,Т.
Состояние банка угГ&гь "2/) в периоде t характеризует как режим функционирования банка, по отношению к клиенту (о,), так и показатель оказываемых клиенту услуг (и?,) в периоде /, t = l,T. Напомним, что r2tE R2l ={0,1}. Поэтому состояние банкау2г(г2і "?/)є Yu, где Yn - множество возможных состояний банка в периоде /: Y2t=R2lU2t, t l,T.
Состояние клиента ytt=(rlt,uit) в периоде t определяет как режим взаимодействия с банком г і,, так и его рыночное состояние иц t = l,T. Рыночное состояние клиента uitUi,(u2J, где Uit(u2t) - множество возможных рыночных состояний, зависящее от объема услуг банка U2teU2t, U/ u czR1. Множество Ui,(u2t) замкнуто: Uu(u2i)iDWh(u2i), где W,t(u2J - граница Uj,(u2t), характеризующая потенциальные возможности клиента.
Напомним, что клиент делает выбор Гц между обслуживанием в банке и отказом от такого обслуживания: г,,є Rlt = {0,1}. Если гц=1, то клиент получает в банке определенный режим режим г2, и услуги u2t.. После этого он выбирает рыночное состояние: upt(u2J= argmax fu ((1,и і J, (г2l, u2[)). в периоде t, и получает доход//, ((1, (u2t)),(r2t, u2J), t = l,T. Рыночное состояние клиента и/, = (uUt, ... , итц) в периоде / описывается т скалярными показателями иц, , ... , итц . Оно принадлежит множеству возможных рыночных состояний клиента Ui,(u2t), которое зависит от услуг банка U2t U2t , Un(ii2i)czRm. Множество Uit(u2t) выпукло и замкнуто: Uit(u2t) Wi,(u2t), где Wi,(u2t) - граница Uit(u2J, характеризующая потенциальные возможности клиента. Выбрав режим r2h клиент определяет множество возможных рыночных состояний Uitfat) и выбирает рыночное состояние ири: К (u2t)= argmax f\t ((l,Ult),(r2t, U2t)). t = l,T. При состоянии клиентаyu=(rih ирп ), его доход равен /// (УIt У2і) =flt ((fit, Un ) , ( r2„, u2l)), t = l,T. В частности, при отказе от услуг банка (rlt=0, u2t=0), множество возможных рыночных состояний клиента есть Uit(0). При этом доход клиента fit (Уп ,У2 ) = max fn ({0, u,t) , ( r2t„ 0)) ui,eU,,(0) гарантирован и не зависит от r2t, t = l,T. Обозначим гарантированный доход клиента F,t= max fit((0,ult) ,(r2t„0)) и, ,є U і,(0) Предположим, что клиент выбирает в периоде / самостоятельный режим: гц 0, Доход клиента в самостоятельном режиме: F,t= max fii({0,uii),(r2t,0)), и і fillції)) t=lj. Предположим, что клиент решает в периоде / воспользоваться услугами банка: (гц=1), г,,=1. Поэтому уц=(1,иі,). В этом случае, режим банка r2le R2t ={0,1}. Режим Г2,=1 означает наибольшее благоприятствование клиенту в периоде t, г2і=0 — нормальный режим. Последний означает, что банк оказывает услуги, оптимизирующие его собственный доход: u2=arzmaxf2t((l (u2ti,(0,U2ti, t = lj. (2.30) u}letl2l Получив банковские услуги u2t, клиент определяет множество возможных рыночных состояний Utt(u2t) и выбирает оптимальное рыночное состояние и„: ("],)= argmax fi,((l,u1J, (0, u 2l)), t = l,T. "neUn(u :i) При этом доход клиента равен fit (Уи ,yit) =fn ((1 и п) ,(0, и2l)), t = l,T. Режим наибольшего благоприятствования (г2,=1) означает, что банк выбирает услуги, оптимальные для клиента. При этом, банк исходит из того, что, получив банковские услуги u2h клиент определяет множество возможных рыночных состояний Uit(u2J и выбирает рыночное состояние; (U2t)= org max f,,((1, Uц),(1,и2і)), t = l,T. u„ Llt„(u2,) Оптимальный для клиента объем услуг »2, = org maxf,t((l, (U2t)), (0, U2t)), t = l,T. При этом доход клиента равен fn(Уit ,y2J =fn(0, u (їїJ) ,(0, u2l)), t = l,T. Тогда оптимальные для клиента банковские услуги и2, = arg max f„ ((1, її,, ( u2t) ) , (0, u2l)), t = l,T. (2.31) u2leU:, Отсюда следует, что f,,((l,u„), (0, и2,)) flt((l, її,, (її2, )), (1,її2,), t = lf. (2.32) Назовем рыночным механизмом функционирования банка (М) позиционную стратегию, при которой банк вводит в периоде / нормальный режим, если y 2l=(0, u2t), причем u2t удовлетворяет (2.30) и fi.CO.ulMO.ulMZFbMO, и,,),(0, u2l)) Flt, и режим наибольшего благоприятствования, если y2t=(l u2t), причем и2[ удовлетворяет (2.31) и й, =(1, ujn[fn ((1, „ (uj), (J, іїJ) Fii fп((1, и,,), (0, « „))], t-Тт. Будем называть банковские услуги уместными, если f 1,((1, К (UJ),(1, u2l)) Fn,, t = Tj (2.33) .
Нормальный режим функционирования первого банка
Предположим, что первый банк функционирует в нормальном режиме (3.3). Эта ситуация характерна для крупных банков с многочисленными клиентами, руководство которых, в силу большой занятости, не имеет возможность анализировать предпочтения и множества возможных состояний каждого клиента []. Назовем второй банк условно конкурентоспособным, если при нормальном режиме функционирования первого банка выполняется неравенство: fn(2, r2t, r3l ) fi,(l, r2\, r3l), (3.8) при любых rj, є Rj:, j = 2,3, / = 1,T. Назовем адекватным механизмом функционирования второго банка позиционную стратегию, при которой этот банк вводит в периоде / нормальный режим, если fn(2,r2t,r3t) flt(l,г/,, Ы (3.9) и режим наибольшего благоприятствования, если fn(2,r2l, r3t) ft,(1, r2l ,r3,) /,,(2,r2„ r 3t), (3.10) при любых r7є Rj, j - 2,3, t- 1,T. Теорема 3. Если первый банк функционирует в нормальном режиме, то адекватный механизм функционирования условно конкурентоспособного банка обеспечивает лояльность клиента. Доказательство основано на принципе оптимальности Беллмана. Определим действия игроков rlT i=l,2,3, в периоде Т. Полезность /-го игрока в периоде Г имеет вид дохода frir, f"2T, t"3t). Последними делают ходы банки. По условию теоремы 3, первый банк выбирает нормальный режим: Г2т=0. При заданном г/т , выбор Гзт определяется адекватным механизмом функционирования второго банка (3.9)-(3.10). В силу условной конкурентоспособности второго банка (3.8), //т(2 , r2r, r3T) //т(1 , г 2Т, гзт), при любых rJTG Rj, j = 2,3. В силу (3.7), f,T(l, r2T, r3T) f,T(l, r2T, r3T), при любых rJT є Rj, j = 2,3.
Заметим, что состояния г и , r2T, r3T , гзт не зависит от состояний игроков г//-./, r2r-i и Гзт.і в предыдущем периоде Т-1. Поэтому можно повторить процедуру определения выборов состояний игроков при адекватном механизме функционирования второго банка в периодах Т-1, Т-2,...,1, полностью аналогичную процедуре, проведенной для периода Т. Таким образом, получаем, при адекватном механизме функционирования второго банка, г/т =2, х=1,Т. Но это означает, что клиент лоялен второму банку, ч.т.д.
Содержательно, второй банк обеспечивает победу в конкурентной борьбе за счет анализа и учета предпочтений (целевой функции) и множества возможных состояний каждого клиента. Эта ситуация характерна для небольших банков, руководство которых имеет возможность гибко менять режимы функционирования банка. Руководство крупных банков не имеет такой возможности, в силу «проклятия координации» [].
Доказательство основано на принципе оптимальности Беллмана. Определим состояния игроков ГІГ , і=1,2,3, в периоде Т. Первым делает ход клиент, а после него - банки. Предположим вначале, что первый банк выбирает нормальный режим: г2т=0. При заданном r]T , выбор гзт определяется доминантным механизмом функционирования банка (3.13)- (3.14).
В силу конкурентоспособности второго банка (3.12) fIT(2, r2T, r3T) ftT (1, г2Т, гзт), при любых rJTe Rjt j = 2,3. В силу (3.7), fIT(l, r2T, г зт) /п{1 , f2T, r3T) при любых rj, є Rj, j = 2,3. Если //7-(2 , r2T, r]T) f,T(l , r2T, r3T) при любых rJTe Rj, j = 2,3, то r3\ -0. При нормальном режиме, в силу принципа благожелательности, клиенту выгодно обслуживаться во втором банке (т.е. rjT =2). Если же//Т0 , г2Т, гзТ) /IT (2 , Г2т , гзт), при любых гуТє Rj, j = 2,3, то в режиме наибольшего благоприятствования (гзт =1) клиенту также выгодно обслуживаться во втором банке (т.е. г/Т =2). Таким образом, при доминантным механизмом функционирования второго банка г/т 2.
Заметим, что выбор состояний игроков г IT , Г2Т ГЗТ ЗТ в периоде Гне зависит от состояний игроков ГІТ.І , Г2т-і и ґзт-і в предыдущем периоде Т-1. Поэтому можно повторить процедуру определения выборов состояний игроков при при доминантным механизмом функционирования второго банка в периодах Т-1, Т-2,...,1, полностью аналогичную процедуре, проведенной для периода Т. Таким образом, получаем, при доминантным механизмом функционирования второго банка, г/г =7, х=1,Т. Но это означает, что клиент лоялен банку, ч.т.д.
Содержательно, второй банк обеспечивает победу в конкурентной борьбе, во-первых, за счет анализа и учета предпочтений (целевой функции) и множества возможных состояний каждого клиента. Эта ситуация характерна для процессов конкуренции небольших банков, руководство которых имеет возможность гибко менять режимы функционирования банка. Преимущество в этой конкуренции достигается за счет технологического превосходства, обеспечивающего более высокий уровень доходов клиента (см. неравенство (3.12)).
Доказательство проводится по схеме доказательства теоремы 3 и основано на принципе оптимальности Беллмана. Определим оптимальные состояния (действия) игроков riT, i=l,3, и uJT,j=2,3, в периоде Т. Последними делают ходы банки. По условию следствия 3.1, первый банк выбирает нормальный режим: г2т=0.
Рассмотрим многошаговую игровую модель взаимодействия клиента и банков. Вначале клиент выбирает банк. Последний оказывает клиенту финансовые, информационные, консалтинговые и иные услуги, расширяя его возможности и создавая условия для увеличения его целевой функции (полезности). После этого клиент реализует свой возросший потенциал на рынке и достигает большего значения целевой функции.
Клиент обладает определенным потенциалом, в пределах которого он действует. Этот потенциал зависит от показателей u2h u3t характеризующих услуги, соответственно, первого и второго банка. Предполагается, что щ eUit, где Uit - множество возможных значений показателя услуг /-го банка, оказываемых клиенту в периоде /, Uit с: R[, і =1,2, t = 1,Т.
Состояние /-го банка уц=(уц,и(1) характеризует как режим его функционирования по отношению к клиенту (yit), так и показатель объема оказываемых клиенту услуг (и,,) в периоде /, t = l,T. Напомним, что у „є Ylt ={1,2}, где Yjt - множество возможных состояний /-го банка. Поэтому состояние банкауц=(уц, щ)еУц, где Yit - множество возможных состояний банка в периоде/: Yu=YitUi,, t = Tj.
Адаптивная сбалансированная оценка результатов деятельности
Гибкий, адаптивный банк должен учитывать изменения внешней обстановки и гибко подстраиваться. Для того, чтобы обеспечить непрерывное согласование механизма с изменениями внешней среды, необходимо обеспечить адаптивный характер процесса функционирования ССПБ. Важное место при этом отводится адаптивной сбалансированной оценке результатов деятельности (АСОРД), основанной на соответствии результатов деятельности нормативам, отражающим цели банка. АСОРД включает стандартные метрики, включающие сопоставление характеристик работника с его нормативами. АСОРД предназначена для оценки степени достижения целей в области развития, по некоторому критерию эффективности и качества. При её формировании учитываются адаптивные нормативы и процедуры банковского стимулирования, соответствующие решениям задач синтеза АМФБ (глава 1). Рассмотрим проектирование АСОРД, используемой в процессе функционирования ССПБ.
ОВКС и АЦБ, как субъекты функционирования ССПБ, разрабатывают собственную систему опознавания отклонений показателей результатов деятельности работника от нормативов в условиях неопределенности. Например, АЦБ вырабатывает собственные нормативы, исходя из рекомендаций ОВКС. Важным работником этой системы является АСОРД, предназначенная для решения конфликта интересов развития и координации, минимизации риска потерь банка. Потери могут быть выражены в стоимостном выражении, и учитываются при определении категории эффективности АСОРД. Другие потери учитываются при определении категории качества АСОРД. Категория АСОРД показывает, какова степень банковского риска.
Эффективность деятельности определяется с учетом текущих и перспективных доходов (см.(2.7)). Эффективность результатов деятельности работника, с точки зрения текущих экономических показателей, определяет текущую эффективность работника. Кроме того, деятельность работника приводит к его развитию, получению им доходов в будущем. Эффективность результатов деятельности работника, с точки зрения экономических показателей в перспективе, определяет перспективную эффективность работника. Эффективность выполнения результатов деятельности в целом определяется его текущей и перспективной эффективностью.
Локальные оценки эффективности работника характеризуют степень достижения основных целей деятельности в области эффективности. Текущая оценка эффективности учитывает краткосрочные результаты деятельности работника, а перспективная - долгосрочные. Локальная оценка работника может иметь несколько категорий. Например, при оценке эффективности работника по четырем категориям (высшая, первая, вторая, штрафная), высшая категория текущей оценки работника, в наибольшей степени, соответствует достижению текущей цели деятельности - получению прибыли, а штрафная -соответствует убыткам.
Сбалансированная оценка эффективности работника (КОЭР) проводится для определения степени достижения целей эффективности, во результатам деятельности данного работника. Она представляет собой свертку оценок текущей и перспективной эффективности работника, осуществляемую с помощью матриц свертки (МС), применяемых в задачах многокритериальной оптимизации с дихотомией оценок [26]. Процедура определения КОЭР (ранга эффективности) представлена на рис.4.1.
Для достижения целей в области качества, правление формирует адаптивные нормативы, используя соответствующий АМФБ. Полезность работника для правления определяется степенью достижения его целей в области качества, задаваемых с помощью указанных нормативов. При этом, правление интересуют характеристики качества работника, с точки зрения его влияния на текущую и перспективную качество. Качество работы, с точки зрения обеспечения текущей качества, определяет текущее качество работника. Качество работы, с точки зрения качества в перспективе, определяет перспективное качество работника. Эти аспекты качества работника определяется степенью соответствия показателей его работы нормативам механизма функционирования ССПБ (рис.4.3). Качество работы работника в целом определяется текущим и перспективным качеством. Качество выполнения текущих нормативов определяют текущее качество работы. Качество выполнения нормативов в перспективе определяют перспективное качество работника.
