Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Теоретические основы изучения финансово-экономических кризисов (ФЭК) 7
1.1. Структурные изменения и процессы, определяющие возникновение и протекание кризиса в современном мире 7
1.2. Существующие подходы к изучению фэк 16
1.3. Теоретические основы разрабатываемого подхода 40
ГЛАВА 2. Моделирование экономических процессов, приводящих к фэк 55
2.1. Определение понятий, принципы и подходы к моделированию фэк 56
2.2. Моделирование потоков и запасов в экономической системе 64
2.3. Отражение в модели кризисов разного типа 82
ГЛАВА 3. Использование модели фэк в ситуационном управлении экономикой 91
3.1. Пример использования модели для анализа кризисных процессов в экономике ссср/россии 1988-98 гг 91
3.2. Анализ возможных способов воздействия на экономическую ситуацию с использованием модели 107
3.3. Биржа как объект управления с точки зрения модели 113
Заключение 127
Литература
- Существующие подходы к изучению фэк
- Теоретические основы разрабатываемого подхода
- Моделирование потоков и запасов в экономической системе
- Анализ возможных способов воздействия на экономическую ситуацию с использованием модели
Введение к работе
Сформировавшаяся в последнее время финансово-экономическая система характеризуется определенной внутренней нестабильностью. Эта нестабильность проявляется в периодическом возникновении в разных частях геоэкономической системы финансово-экономических кризисов (далее ФЭК). Встает вопрос, насколько возникновение ФЭК неизбежно и каковы причины этого явления. К. Маркс, проанализировав цикл капиталистического воспроизводства, сделал вывод о неизбежности кризисных явлений. Напротив, современные западные концепции предполагают, что за счет качественного управления макроэкономическими параметрами реально избежать возникновения ФЭК. С другой стороны, ряд публикаций говорят об искусственном создании ФЭК в разных частях света, да и общеизвестные факты (например, полученный 1 млрд. долларов Джорджем Соросом при падении британского фунта) подтверждают возможность подобной гипотезы.
Россия, открыв экономические границы и войдя тем самым в мировую экономику, не имеет опыта и инструментов борьбы с ФЭК, имеющим как внутренние, так и внешние причины, которые могут иметь как естественное, так и искусственное происхождение. Соответственно становится актуальной тема исследования, направленного на изучение причин и механизмов возникновения ФЭК.
Немного о термине «финансово-экономический кризис». Традиционно под «экономическим кризисом» в отечественной науке понимается одна из фаз цикла капиталистического воспроизводства (кризис, депрессия, оживление, подъем), что предполагает однозначно цикличность кризисов. Однако практика показывает, что кроме кризисов, вызванных цикличностью оборота капитала, существует класс кризисов, вызванный другими причинами. Это могут быть внешнеэкономические (например, влияние иностранных спекулянтов на национальном рынке) и внеэкономические (например, действия властей, стихийные бедствия и т.п.) причины. Термин же «финансовые кризисы» не
4 только однозначно предполагает, что кризис проявляется в финансовой сфере, но и то, что причины кризиса находятся в ней же. Однако, на взгляд автора, финансовая сфера, хотя и имеет очень значительные особенности и некоторый отрыв от реального сектора, все же является некоторой надстройкой, функционирующей в неразрывной связи с реальным сектором экономики. Поэтому предлагается говорить о финансово-экономическом кризисе, как о неком процессе, происходящем в экономике, который имеет под собой как финансовые, так и нефинансовые причины и протекающем в форме неожиданного резкого нарушения сложившихся межхозяйственных связей, падении производства, безработице, изменении курса валют, падения котировок акций и т.п. негативных явлениях.
Говоря об определении ФЭК необходимо четко провести различие между кризисом и спадом. Изучая литературу, посвященную различным типам кризисов, автор обратил внимание, что между разными научными школами происходят постоянные дискуссии о том, что же считать кризисом, а что нет. Например, одни авторы устанавливают порог колебания курса валют в 20 %, другие в 25 %, третьи в 30 % для того, чтобы назвать происходящее валютным кризисом.
На взгляд автора решить сложившуюся проблему можно с помощью включения некоего субъективизма. Дело в том, что термин «кризис» несет в себе некий подтекст неожиданной катастрофы. Термин же «спад» подразумевает некую предсказуемость, то есть то, что ожидает общество и эксперты в сложившейся ситуации. Иначе говоря, когда общество и эксперты воспринимают ситуацию как резкую неожиданную катастрофу, говорят о кризисе. Когда же факт падения тех или иных индексов и глубина этого падения не стали неожиданностью, обычно говорят о спаде.
Дело в том, что темпы развития технологий, научных знаний, производительных сил обычно опережают развитие методологии, теории, обуславливающей существующую институциональную базу, парадигму развития, средства и методы государственного и межгосударственного
5 регулирования. Иначе говоря, «все генералы готовятся к прошедшей войне», тогда как средства ее ведения значительно изменились. То, что было верно вчера - не пригодно сегодня, а тем более, - завтра. Если существующие институты и теории позволяют скомпенсировать неравномерности развития экономики, то изменение «спад-подъем» будет происходить плавно. Если же существующая методология не позволяет даже замечать, и, следовательно, оперативно реагировать на накапливающиеся диспропорции, при достижении некоторого критического уровня происходит «взрыв» - кризис. Именно по причине недопонимания истинных причин кризисов рекомендации по выходу из них, основанные на «старой картине мира», оказываются несостоятельными.
Кроме того, представляется особенно важной задача оказания управленческого воздействия на ситуацию с целью как отрицательного (недопущение), так и положительного (искусственное создание, стимулирование) воздействия на ФЭК. Обладание подобными инструментами позволит резко увеличить эффективность оперирования в геоэкономическом пространстве согласно национальной внешнеэкономической модели.
Объект исследования настоящей работы: кризисные ситуации в сфере экономики и финансов (финансово-экономический кризис, далее ФЭК).
Предмет исследования: факторы, приводящие к ФЭК и влияющие на его протекание.
Цель работы: Разработка моделей и методик их применения, позволяющих оказывать управленческое воздействие на ФЭК
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
Изучить существующие подходы к анализу кризисных ситуаций в экономике.
Разработать модели возникновения ФЭК различного типа.
Проанализировать с помощью полученных моделей факторы, влияющие на возникновение ФЭК различного типа.
Апробировать разработанные модели для анализа некоторых уже произошедших ФЭК
Предложить основные принципы выработки управленческих решений для воздействия на ФЭК.
Сформулировать рекомендации для использования разработанных моделей и методики в деятельности кризис-менеджеров (как для плюса, так и для минуса)
Научная новизна и практическая значимость работы. В ходе работы:
Разработан методика S3 - новый инструмент к изучению кризисных явлений, который позволяет использовать результаты в антикризисном управлении в качестве базового алгоритма работы ситуационного центра;
Предложена модель макроэкономических процессов, позволяющая а) наглядно представлять причины большинства известных в настоящее время ФЭК, б) замечать накопление негативных тенденций в экономической системе, которые могут привести к возникновению ФЭК;
Предложена классификация методов воздействия на ситуацию для создания, предотвращения или управления протеканием ФЭК;
Проанализированы некоторые состояния систем, при которых возможно искусственно вызывать кризисы;
Сформулированы «правила поведения» для недопущения кризисов.
Существующие подходы к изучению фэк
Рассмотрев изменения в мировой экономической системе, можно отметить следующее:
1. Глобализация и информационные технологии кардинально изменили мировую экономику. Современные коммуникации дают возможность быстрого возникновения и распространения финансовых нестабильностей. Кроме того, стало возможным воздействовать на участников рынка и управлять их поведением.
2. В мире накоплен существенный потенциал нестабильности, который возник из-за изменения в товарных потоках (ТНК), в денежных потоках (финансовая глобализация), в обращении задолженности (производные ценные бумаги, рост долгов государств и корпораций), что может привести к возникновению ФЭК в той или иной точке мировой экономики.
В данном параграфе и в приложениях, относящихся к нему, приведен анализ ряда работ авторитетных зарубежных и отечественных ученых, занимающихся вопросами финансовых и экономических кризисов.
В связи с тем, что объектом нашего исследования являются финансово-экономические кризисы (ФЭК), необходимо провести классификацию кризисов и, соответственно, подходов к ним,
В литературе встречаются различные классификации кризисов. Например, А.В. Аникин в своей работе [3] выделяет следующие компоненты финансового кризиса: бюджетный, банковский, финансового обращения, валютный и биржевой. На наш взгляд, данная классификация не совсем корректна: она проводится как по видам экономических институтов, в которых наблюдается кризис (банковский, биржевой), так и по типу экономических ресурсов, с обращением которых наблюдается кризис (валютный, денежного обращения).
К.В. Рудый в своей работе [51] предлагает свою классификацию финансовых кризисов. Во-первых, он все кризисы делит на циклические и специфические, рассматривая последние как кризисы, возникшие не в силу цикличности тех или иных процессов, а из-за сочетания тех или иных особенностей ситуации. Во-вторых, он подразделяет специфические кризисы на валютные, банковские, долговые (кризисы государственного долга). Недостатком данной классификации, на взгляд автора, служит сужение долгового, кризиса до обсуждения проблем только государственного сектора при игнорировании проблем частного сектора, что не совсем корректно. Например, считается, что кризис в Юго-восточной Азии 1997 года возник не из-за слабости государственных финансов, а из-за сомнения инвесторов в кредитоспособности частного сектора, набравшего слишком большие кредиты. Кроме того, как уже было сказано во введении, на наш взгляд, нельзя рассматривать финансовые кризисы в отрыве от процессов, происходящих в реальной экономике, что, к сожалению, не учитывают рассмотренные классификации. Исходя из этого, автор предлагает провести классификацию кризисов по трем независимым признакам: по периодичности (циклический и специфический), по месту возникновения (биржевой и внебиржевой) и по типу ресурсов, с обращением которых произошел кризис (товарный кризис, кризис денежного обращения и долговой кризис). Рассмотри каждый способ классификации подробнее одновременно с анализом работ авторов, изучавших тот или иной тип кризиса. .
Как уже было отмечено выше, можно выделить два подхода к изучению ФЭК. Один подход, назовем его вслед за К. В. Рудым, «специфическим», рассматривает конкретный кризис, причины его возникновения в рамках конкретной ситуации. Другой подход, назовем его «циклическим», постулирует, что конкретный кризис, не смотря на некоторые его особенности, является одним из этапов экономического цикла, в рамках которого постоянно происходит смена фаз (депрессия, оживление, расцвет и рецессия (кризис)). При этом строятся и доказываются гипотезы о циклах различной продолжительности, накладывающихся друг на друга, которые при этом усиливают или ослабляют протекание конкретного кризиса.
С точки зрения поставленных в настоящей работе задач представляется значимым рассмотреть подходы различных школ к длительности циклов и объяснению физических причин цикличности в экономике. Именно анализ физических причин цикличности является «мостиком» для связи «циклического» и «специфического» подхода к изучению ФЭК.
Теоретические основы разрабатываемого подхода
Что же дает системный подход и какова область его применения? Согласно профессору В.Н. Спицнаделю1, преимущества системного подхода проявляются там, где традиционные методы оказываются эффективными. Одним из традиционных основных научных методов познания мира является анализ, когда объект разлагается на части, и, следовательно, затем он может быть составлена или воссоздана из собранных вместе частей, причем эти процессы возможны как мысленно, так и материально. Применение традиционного анализа требует выполнения двух условий. Во-первых, необходимо, чтобы взаимодействие между частями данного явления отсутствовало или было пренебрежительно мало для целей исследования. Во-вторых, отношения, описывающие поведение частей, должны быть линейными. Только в этом случае сумма свойств частей равна свойству целого. Когда эти условия не выполняются, правомочно применять только системный анализ, то есть анализ, основанный на системном подходе.
В экономике происходит постоянное взаимодействие субъектов экономической деятельности, кроме того, ряд экономических явлений носят явно выраженный нелинейный характер. Следовательно, без учета системных явлений рассматривать экономические объекты неправомочно.
Несмотря на то, что история системного подхода уходит в века, его активное применение началось с основанного канадским биологом австрийского происхождения Людвигом фон Берталанфи в 1954-1955 годах общества «General Systems» и соответствующего ежегодника. В разных странах открываются филиалы, появляется системное движение. Начинается более глубокий анализ систем, построение системного языка, оформление системного анализа и других, связанных с системным подходом инструментов.
Говоря о системном анализе нельзя не упомянуть об уникальной организации РЭНД-корпарейшн, в заслугу которой ставят разработку и широкое применение системного анализа и системного подхода. Корпорация была создана после второй мировой войны для решений нестандартных «слабоструктуризованных» проблем министерства обороны США.
Следующим вопросом, на который необходимо дать ответ, это что же такое собственно система и чем «система» отличается от «несистемы»? Как происходит процесс выделения системы и где границы подобного выделения? Как при выделении системы учитываются внешние связи?
Ответ на эти вопросы дал Г.П. Щедровицкий [67]. Согласно Г. П. Щедровицкому существует два понятия системы. Первое, возникшее в обществе к 1969 году, дает следующее общее определение: «Сложный объект представлен как система, если мы: выделили его из окружения, либо совсем оборвав его связи, либо же сохранив их в форме свойств-функций (свойства-функции, это те свойства, которые возникают у элемента только из-за вхождения в данную систему и не присущи ему вне нее); разделили на части (механически или согласно внутренней структуре) и получили, таким образом, совокупность частей; связали части воедино, превратив их в элементы; организовали связи в единую структуру; вложили эту структуру на прежнее место, очертив, таким образом, систему как целое1».
Г. П. Щедровицкий отмечает, что недостаток данного подхода заключается в том, что процессы, происходящие в системе «не схватываются», т. е. не наблюдаются в данной модели, основное внимание в которой уделено связям и их структуре. Кроме того, системы всегда оказываются подсистемами систем более высокого уровня. В данной модели нет критериев выделения целостности системы. Соответственно, для ликвидации этих недостатков введено второе понятие системы:
Моделирование потоков и запасов в экономической системе
Для изучения ФЭК возможно применить системный подход, построив модель экономической системы, в которой элементами системы являются субъекты (или группы субъектов) экономической деятельности, а в качестве системный связей рассматриваются протоки информации и ресурсов (товаров, денег, долгов) между выделенными элементами. Полученную таким образом модель необходимо адаптировать к конкретной ситуации, налагая на модель потоков запасов деятельность ЛПР и учитывая, по возможности, синергетические эффекты (особенно аттракторы и бифуркации). Настоящий раздел посвящен собственно составлению модели экономической системы, позволяющей наблюдать процесс возникновения и протекания ФЭК и основанной на положениях, рассмотренных выше. Будет рассмотрено как графическое, так и математическое представление модели.
На рисунке 5 представлена часть модели - система валютно-денежных потоков и запасов. Полная система модели включает в себя еще финансовые и товарные потоки и запасы, а также систему взаимосвязи между указанными подсистемами.
Видно, что модель достаточно сложна для графического представления и анализа. Поэтому перейдем к математическому представлению модели.
Система уравнений денежного обращения
Введем следующие обозначения: M t+At,M t - запас денежных средств в национальной валюте, фактически располагаемых экономическими субъектами і-го сектора на моменты времени t + At YLt соответственно.
C\+tst C\ - запас k-й иностранной валюты, фактически располагаемой экономическими субъектами і-го сектора на моменты времени t + At и t соответственно.
CMlAt количество созданных в і-том секторе экономики денег (параметр не
равен нулю только для центрального банка или другого органа, обладающего правом эмиссии) за время At.
DM At количество уничтоженных і-том секторе экономики денег (как в результате проведения денежной политики ЦБ, так и в результате порчи, утери и т.п. в других секторах экономики) за время At.
IMIt приток денежных средств в национальной валюте от j-ro сектора і-му за время At, за исключением операций по обмену валюты, включая выручку от продажи товаров, работ, услуг IMG\t, погашение задолженности и предоставление займов j-м сектором в национальной валюте IMFl[t.
OM\t - отток денежных средств в национальной валюте от і-го сектора j-му за время At, за исключением операций по обмену валюты, включая плату за приобретенные товары, работы, услуги OMG [t, погашение
1 Данный раздел разработан с участием А.С. Ткаченко, что отражено в совместных публикациях [28], [29], [58] задолженности и предоставление займов і-м сектором в национальной валюте OMF lt.
DC1 количество уничтоженной в і-том секторе экономики к-той иностранной валюты (в результате порчи, утери и т.п.) за время At.
IC h - приток денежных средств в k-й иностранной валюте от j-ro сектора і-му за время At, за исключением операций по обмену валюты, включая выручку от продажи товаров, работ, услуг ICG [t, погашение задолженности и предоставление займов j-м сектором в k-й иностранной валюте ICFllt.
OC lt - отток денежных средств в к-й иностранной валюте от і-го сектора j-му за время At, за исключением операций по обмену валюты, включая плату за приобретенные товары, работы, услуги OCG [t, погашение задолженности и предоставление займов і-м сектором в k-й иностранной валюте OCF$. SC lt - отток к-й иностранной валюты от і-го сектора j-му в результате ее продажи і-м сектором j-му за время At. BC [t - приток k-й иностранной валюты і-му сектору от j-ro в результате ее покупки і-м сектором у j-ro за время At. SCM it - приток национальной валюты і-му сектору от j-ro в результате продажи k-й иностранной валюты і-м сектором j-му за время At. BCM lt - отток национальной валюты от і-го сектора j-му в результате покупки k-й иностранной валюты і-м сектором у j-ro за время At. а( - курс национальной денежной единицы к k-й иностранной валюте в момент времени t. МС\ - эквивалент «валютного портфеля» і-го сектора из К валют в национальной валюте в момент времени t.
Анализ возможных способов воздействия на экономическую ситуацию с использованием модели
Итого, при проектировании системы ситуационного управления для воздействия на процессы ФЭК, необходимо обеспечить реализацию следующих функций: Сбор информации о происходящих в экономической системе процессах, в первую очередь об изменении размеров потоков и запасов; Анализ существующей ситуации, поиск возможных аттракторов; Адаптация модели к существующей ситуации; Визуализация ситуации, наглядное представление информации, характеризующей ситуацию, для ЛПР Выработка управленческого решения; Обеспечение реализации разработанного управленческого решения.
На рисунке 9 представлен контур ситуационного управления, который должен обеспечить реализацию данных функций. Рассмотрим подробнее способ их реализации.
Ключевым элементом контура является ситуационный центр -важнейший инструмент ситуационного управления. В его задачи входит: 1) на основе поступающей информации анализировать ситуацию и выделять возможные аттракторы в системе; 2) на основании проведенного анализа проводить постоянную адаптацию модели к существующей ситуации, выделять наиболее значимые потоки-запасы для более пристального наблюдения за ними; 3) на основе адаптированной к ситуации модели готовить для ЛПР переработанную и визуализированную информацию для принятия управленческого решения.
При анализе вопроса практического использования разработанной модели стоит остановиться инструментах воздействия на экономическую систему с целью не допустить (или, наоборот, приблизить) ФЭК. Ниже предлагается классификация инструментов воздействия на экономическую и политическую систему, основанная на некоем стандартном алгоритме поведения человека.
Одним из фундаментальных принципов управления является принцип управления из любой точки. Согласно этому принципу можно управлять любым процессом из любой точки при условии наличия знаний об объекте управления и владения технологиями управления (древнекитайский принцип «камень на дороге управляет повозкой»). При этом за счет концентрации усилий и воздействия на слабые точки системы молено с помощью сравнительно небольших ресурсов воздействовать на достаточно большую систему. Стандартный алгоритм деятельности человека состоит из следующих шагов [39]: 1. Уяснение задачи. 2. Оценка обстановки. 3. Принятие решения. 4. Собственно действие.
Допустим, что у нас есть две системы, действующие по «стандартному человеческому алгоритму», одна из которых управляющая (на рисунке 10 сверху), другая управляемая (на рисунке 10 снизу). На рисунке приведены все возникающие при таком взаимодействии прямые и обратные связи. Цифрами обозначены пять возмолшых точек воздействия на управляемую систему.
1. Воздействие на цели управляемых. Здесь используются технологии подмены понятий, технологии навязывания ложных целей (например, для Банка России в период 1995-98 гг. целью было объявлено поддержание курса рубля, что не имело ничего общего с экономическим ростом и развитием).
2. Воздействие на оценку обстановки управляемым. Здесь используются технологии дезинформации, технологии навязывания алгоритмов оценки обстановки (пример: фонд Сороса выделил огромные деньги на экономическое образование нашей элиты, в том числе на пропаганду идеи свободной торговли, что сильно подорвало позиции отечественной промышленности).
3. Воздействие на лиц, принимающих решения (ЛПР). Тут можно выделить как собственно технологии воздействия на ЛПР, так и навязывание алгоритмов и принципов, используемых при принятии решений.
4. Воздействие на инструмент действия (как собственно воздействие на инструмент, так и навязывание алгоритмов и технологий действия).
5. Прямое воздействие на ситуацию (пример: высадка войск США в том или ином регионе).
Следует различать прямое и непрямое воздействие на объект управления. Непрямое воздействие значительно незаметнее для управляемого, не вызывает его протеста и, соответственно, значительно устойчивей по времени. Одной из форм непрямого воздействия является культурная экспансия. Для более четкого различия прямого и непрямого воздействия приведем таблицу, сохранив в ней систему нумерации объекта воздействия из вышеприведенного рисунка:
