Введение к работе
Актуальность темы исследования. Выбор эффективных форм и стратегий роста активов предприятий в значительной степени определяют эффективную производственную деятельность в долгосрочной перспективе, повышение конкурентоспособности и обеспечение стабильно высоких темпов развития. Поиск эффективной организационной формы объединения является одним из наиболее важных и распространенных решений, принимаемых компаниями. Наряду с этим практика показывает, что рыночная волатильность является важной детерминантой интеграционной активности. Согласно традиционным представлениям, предприятия имеют больше стимулов к объединению в отраслях (на рынках), характеризующихся более высокой неопределенностью. В этой связи весьма актуален анализ стимулов предприятий к горизонтальной интеграции и влияние горизонтальных объединений на национальное благосостояние на олигополистических рынках, характеризующихся неопределенностью спроса и/или производственных затрат.
В последние годы большую актуальность приобретает проблема исследования и оптимизации рыночных структур, в которых нижележащая по технологической цепочке компания снабжает входными ресурсами вышележащие компании и в то же время является вертикально интегрированной с одной из вышележащих компаний. Этот анализ особенно важен с точки зрения оценки возможных противоконкурентных эффектов таких вертикально интегрированных структур, а также влияния информационных потоков между ниже- и вышележащими предприятиями отрасли на стимулы к разработке инноваций и национальное благосостояние. Особую актуальность приобретают указанные проблемы в условиях, когда важная информация, в частности информация о технологии, проектирования или специфических характеристиках продукции должна быть доступна и нижележащим, и вышележащим предприятиям отрасли. Такая ситуация характерна для высокотехнологичных отраслей, в которых обмен информацией относительно нижележащей и вышележащей продукции необходим в целях обеспечения совместимости продукции, для избежания дополнительных затрат на регулировку и повышения функциональности. С точки зрения антимонопольного законодательства важна проблема оценки целесообразности введения запрещения различным подразделениям вертикально интегрированной фирмы обмениваться непубличной информацией, полученной одним из ее подразделений из сторонних источников.
Эффективные стратегии и формы горизонтальной и вертикальной интеграции предприятий с учетом рыночной неопределенности могут быть разработаны на основе математических моделей этих процессов, что и определяет актуальность диссертационной работы.
Степень разработанности проблемы. Теоретическим и методологическим основам теории горизонтальной и вертикальной интеграции предприятий, проблемам экономической сущности процессов интеграции, их механизмов и форм посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых, таких как А.Берли, Дж.Тобин, Дж.Коммонс, Б.Беллон, Ж.Паран, Б. ГарретФ.Морен, О. Уильямсон, Х. Виссема, М.Хэндон, , П. Гохан, Л.Абалкин, М. Аистова, Л. Бадалов, Т. Долгопятова, В. Кардаш, Б. Батаева, Л. Белых, И. Беляева, Л. Фаткин, И. Владимирова, Г. Клейнер, Г. Константинов, С. Кукура, В. Лисин, С. Лой, С. Масютин, О. Осипенко, Н. Псарева, А. Радыгин, Н. Рудык, Л. Русакова, Ю. Цыгалов, И. Храброва, М. Эскиндаров и др.
Проблемам формирования и развития горизонтально и вертикально интегрированных компаний, совершенствования организации и управления экономическим взаимодействием участников интеграционного процесса, в том числе с использованием методов экономико-математического моделирования, посвящены работы В. Буркова, Л. Евенко, Д. Жданова, Ф. Крейчмана, В. Вороновицкого, П. Есика, С. Курдюкова, М. Лычагина, Л. Булгаковой, И. Межова, В. Титова, Ю. Иванова, С. Кадочникова, О. Курбангалиевой, В. Кузнецова, Т. Балдениус, А.С. Плещинского, Д. Бесанко, А. Рогачева, Л. Хевнера, А. Зелтынь, Г. Клейнера, Р. Гокса, В. Макарова, Б. Мильнера, А. Мовсесяна, Г. Полуниной, В. Цветкова, Ю. Якутина, Э. Уткина, М. Хаммера, П. Моросини, Д. Норта, Д. Хардинга, Дж. Чампи и др.
Вместе с тем, недостаточное внимание уделено проблемам моделирования и анализа эффективности процессов вертикальной и горизонтальной интеграции хозяйствующих субъектов в стохастических условиях, обусловленных микро- и макроэкономической неопределенностью. Существенное значение имеет анализ стимулов предприятий к объединению и влияние интегрированных образований на национальное благосостояние в зависимости от того, является ли неопределенность публичной информацией или частной информацией предприятий. Практически не исследованы вопросы воздействия информационных потоков между ниже- и вышележащими предприятиями отрасли (рынка) на стимулы предприятий к инновационным разработкам. Исследование перечисленных проблем предполагает разработку соответствующих математических моделей, что и определило тему и задачи диссертационного исследования.
Объект диссертационного исследования представляют производственные предприятия.
Предметом диссертационного исследования являются интеграционные процессы в отраслях (на рынках) в условиях неопределенности.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в моделировании, анализе и оптимизации процессов вертикальной и горизонтальной интеграции производственных предприятий в условиях неопределенности. Для достижения указанной цели в работе были сформулированы и решены следующие задачи:
разработка теоретико-игровой модели горизонтальной интеграции предприятий на олигополистическом рынке, характеризующемся неопределенностью спроса или производственных затрат;
анализ стимулов предприятий к объединению и влияние интегрированных образований на национальное благосостояние в зависимости от того, является ли неопределенность частной информацией предприятий или публичной информацией;
построение и анализ модели горизонтальной интеграции в ситуациях, когда случайные параметры коррелированны и предприятия могут формировать информационные коалиции;
разработка математической модели конкуренции при наличии на рынке вертикально интегрированной компании;
исследование влияния экстернальных информационных потоков на равновесные характеристики рынка (объемы производства продукции, оптовую цену ресурса, прибыли конкурирующих компаний и их инвестиции в инновационные разработки);
анализ воздействия экстернальных информационных потоков на стимулы предприятий к разработке инноваций и на национальное благосостояние.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области математического моделирования экономических процессов и систем, теории предприятия, теории игр, методов оптимизации, методов математической статистики.
Информационную основу диссертации составили статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, законодательные акты РФ, решения и нормативные акты Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, Министерства по антимонопольной политике, осуществляющие регулирование государственной политики в области экономической интеграции и слияния предприятий; материалы научно-практических конференций, ресурсы сети Интернет.
Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п. 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» паспорта специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Методы исследования. В процессе исследования были использованы следующие методы: экономико-математического моделирования, теории оптимизации, теории игр, теории полезности, теории случайных функций, анализа дифференциальных уравнений, сравнительной статики равновесия, графический, расчетно-конструктивный.
Научная новизна диссертационного исследования характеризуется следующими положениями:
построена теоретико-игровая модель горизонтальной интеграции предприятий на олигополистическом рынке, характеризующемся неопределенностью спроса или производственных затрат, которая позволяет проводить исследование стимулов предприятий к объединению и влияние интегрированных образований на национальное благосостояние;
установлено, что предприятия имеют больше стимулов к горизонтальной интеграции на рынках, характеризующихся неопределенностью спроса или производственных затрат, если эти сведения являются частной информацией предприятий, а не публичной информацией, причем рост волатильности рынка повышает стимулы предприятий к горизонтальной интеграции;
доказано, что воздействие горизонтальной интеграции на национальное благосостояние на рынках, характеризующихся неопределенностью, также зависит от типа информации (частной или публичной): если неопределенность на рынке является частной информацией предприятий, горизонтальные объединения могут оказывать менее неблагоприятное воздействие на национальное благосостояние, чем на детерминированных рынках;
разработана математическая модель дуополистической конкуренции при наличии на рынке вертикально интегрированной компании, которая позволяет исследовать возможные противоконкурентные эффекты таких вертикально интегрированных структур и влияние информационных потоков между ниже- и вышележащими предприятиями отрасли на стимулы предприятий к разработке инноваций и национальное благосостояние;
выявлено влияние экстернальных информационных потоков на равновесные характеристики рынка (объемы производства продукции, оптовую цену ресурса, прибыли конкурирующих компаний и их инвестиции в инновационные разработки) и установлены условия, при которых информационные потоки между ниже- и вышележащими предприятиями отрасли приводят к повышению и понижению стимулов предприятий к разработке инноваций и национального благосостояния.
Практическая значимость результатов диссертации. Практическая значимость диссертации состоит в том, что представленные в работе экономико-математические модели и методы позволяют решать тактические и стратегические задачи при разработке эффективных стратегий и форм горизонтальной и вертикальной интеграции предприятий с учетом рыночной неопределенности. Построенная теоретико-игровая модель горизонтальной интеграции в стохастических условиях позволяет проводить анализ стимулов предприятий к объединению и влияние интегрированных компаний на национальное благосостояние в зависимости от типа рыночной неопределенности. Экономико-математическая модель конкуренции при наличии на рынке вертикально интегрированной компании может быть использована при оценке влияния таких вертикально интегрированных структур на конкуренцию на вышележащем рынке и воздействия интенсивности экстернальных информационных потоков на стимулы предприятий к разработке инноваций и национальное благосостояние.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования прошли апробацию в докладах и выступлениях на ряде научных и научно-практических конференциях, в том числе на Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития», Кисловодск, 2009; ХI Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике, Сочи, 2010; Всероссийских научных чтениях «Математическая экономика и экономическая информатика», Кисловодск, 2010; Всероссийской научной конференции «Формирование, развитие и прогнозирование социально-экономических систем: методы и способы управления», Кисловодск, 2011; Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы экономики и права», Кисловодск, 2013.
Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс экономического факультета Кисловодского института экономики и права.
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 7 печатных работах общим объемом 3,4 п.л.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Похожие диссертации на Моделирование процессов интеграции предприятий в условиях неопределенности
