Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Основные методы и модели государственного регулирования экономики на макроуровне 9
1.1 Государственное регулирование экономики и его основные методы 9
1.1.1 Причины, макроэкономические цели и объекты государственного регулирования экономики 9
1.1.2 Основные методы государственного регулирования экономики 20
1.2 Малосекторные математические модели экономики 38
1.2.1 Производственные функции 38
1.2.2 Модель Солоу 44
1.2.3 Трехсекторная модель экономики 50
Глава 2 Модель открытой трсхсекторной экономики с учетом мировой конъюнктуры 57
2.1 Моделирование конкуренции материального и потребительского секторов 58
2.1.1 Формулировка модели 58
2.1.2 Конкуренция материального и потребительского секторов на рынках инвестиционных и трудовых ресурсов 64
2.2 Моделирование использования дополнительных доходов, вызванных ростом мировых цен на энергоресурсы и сырье 72
2.2.1 Использование дополнительного дохода для пополнения стабилизационного фонда 74
2.2.2 Использование допошштельного дохода для инвестиций 79
2.3 Анализ инфляции при инвестировании дополнительного дохода в прошводство90
Глава 3 Анализ инвестиционного сценария использования доходов от роста цен на сырье 98
3.1 Расчеты экзогенных параметров модели 99
3.1.1 Коэффициент естественной убыли фондовооруженности 101
3.1.2 Коэффициенты прямых материальных затрат 105
3.1.3 Коэффициент эффективности внешнеторгового обмена материалов на инвестиционные товары 107
3.2 Статистическая оценка параметров производственных функций Кобба-Дугласа секторов 112
3.2.1 Анализ статистических данных 115
3.2.2 Методика построения оценки параметров 119
3.2.3 Определение предельных производителъностей для секторов заданных производственными функциями Кобба-Дугласа 126
3.3 Анализ государственного регулирования использования дополнительных доходов 134
Заключение 147
Список литературы 149
- Причины, макроэкономические цели и объекты государственного регулирования экономики
- Трехсекторная модель экономики
- Конкуренция материального и потребительского секторов на рынках инвестиционных и трудовых ресурсов
- Коэффициент естественной убыли фондовооруженности
Введение к работе
В течение ряда последних лет конъюнктура на мировых рынках экспортируемых Россией сырьевых товаров была исключительно благоприятной (см. рис. 1.1). В особенности это относится к экспорту углеводородов: так, начиная с 2000г., цена нефти не падала ниже 25 долларов за баррель, а в результате роста, начавшегося в 2002г., цены достигли фантастически высоких отметок в 60-70 долларов. В результате сложившейся ситуации предприятия сырьевого сектора экономики начали извлекать сверхприбыли, не связанные с фактическим улучшением их деятельности. Исходя из того, что природные ископаемые, по сути, принадлежат всему обществу и переданы добывающим предприятиям лишь для проведения работ по их извлечению за соответствующее вознаграждение, на повестке дня появился вопрос о перераспределении природной ренты, получаемой предприятиями сырьевого сектора.
300,00 т-
250.00 -
200.00
150.00 -
100.00 |}
50,00 --
2001 20О2 2003 2004 2005
Нефть сырая Чугун передельный —*—Алюминий необработанный —>— Удобрения минеральные азотные
Рисунок 1.1. Индекс средних экспортных цен на основные сырьевые
товары
Рассматривая рост доходов добывающих компаний как результат увеличения стоимости используемых ими недр, а не увеличения стоимости услуг по их извлечению, государство от лица общества при помощи налогов и экспортных пошлин организовало изъятие дополнительных доходов, образовавшихся за счет благоприятной конъюнктуры цен на сырье. Вследствие
4 этого перед государством встала сложная задача эффективного использования полученной ренты. Реакцией правительства на сложившуюся благоприятную обстановку было создание в 2004 г. нового финансового института -Стабилизационного фонда (СФ). Как правило, стабилизационные фонды создаются в странах или регионах, в которых одним из основных источников притока иностранной валюты является экспорт природных ресурсов. Формируются они за счет дополнительных доходов, получаемых вследствие благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В начале XXI в. стабилизационные финансовые фонды стали реальностью бюджетных систем более чем 15 стран различных регионов мира. В России образование СФ мотивировалось необходимостью накопления средств на случай возможного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, защиты накопленных ресурсов на случай девальвации рубля, а также в связи с необходимостью создания еще одного инструмента проведения монетарной политики. В монетарной политике фонд используется для поддержания устойчивости обменного курса рубля к колебаниям цен на углеводороды, стабилизации денежного предложения и, как следствие, для борьбы с инфляционными тенденциями, обусловленными излишним притоком валюты.
При создании СФ РФ в качестве основного объекта вложения средств были определены наиболее надежные и, как следствие, малодоходные ценные бумаги, номинируемые в иностранной валюте. Более эффективным способом вложения средств СФ оказалось досрочное погашение государственного долга РФ парижскому клубу кредиторов, однако такое использование средств не может носить регулярного характера. Часть средств фонда, вопреки его стабилизационной концепции, используется для финансирования дефицита Пенсионного фонда России. В результате проводимой правительством политики к моменту 1 июня 2006 года объем стабилизационного фонда достиг 1,92 трлн. рублей (доходы бюджета в 2006 году ожидаются в объеме 4,4 трлн. рублей). Накопление таких значительных средств в виде ценных бумаг иностранных государств в момент, когда серьезные структурные проблемы как
5 в социальной сфере, так и в экономике [101] происходят на почве нехватки инвестиций, естественно вызывает острые дискуссии в самых широких кругах общества. Существующие альтернативные сценарии использования полученных дополнительных доходов в большинстве случаев сводятся к двум вариантам: увеличение государственных расходов на социальные программы и использование средств для стимулирования устойчивого роста экономики.
Несмотря на удручающее положение социальной сферы в России, сценарий значительного увеличения социальных обязательств государства за счет доходов, вызванных благоприятной конъюнктурой мирового рынка, нельзя назвать разумным и ответственным. Такая стратегия приведет к диспропорциональному увеличению объема потребления, которое не может быть обеспечено отечественной экономикой ввиду дефицита инвестиций. Следствием такого положения будет усугубление фатальной зависимости экономики от мировой конъюнктуры и губительный рост инфляции.
Ответственное увеличение социальных обязательств государства должно быть обеспечено расширением отечественного производства потребительских товаров в результате увеличения инвестиций. Наиболее действенными мерами стимулирования инвестиционной деятельности являются прямые государственные инвестиции и снижение налогового бремени, но каждая из них обладает своими недостатками. Прямые инвестиции более подвержены таким традиционным «болезням» государственных проектов, как низкая эффективность и растраты, а снижение налогового бремени не обязательно приведет к необходимому объему и структуре инвестиций. Однако есть решающий довод в пользу прямых инвестиций: за последние 15 лет уровень инвестиций в инфраструктурные проекты был чрезвычайно низок, что привело к ограничению экономического роста даже в отраслях, не испытывающих недостатка финансовых средств. Не вызывает сомнений, что осуществление масштабных инфраструктурных проектов невозможно без государственного участия, в том числе и в виде прямых инвестиций.
В результате широкой общественной дискуссии по вопросу об использовании средств, поступающих в Стабилизационный фонд, в 2005 г. в Законе о федеральном бюджете было предусмотрено выделение из средств, поступающих в Стабилизационный фонд, части, которая будет перечисляться в Инвестиционный фонд, объем которого на 2006 г. запланирован на уровне 70 млрд. рублей [98]. Это решение означает начало движения в сторону стратегии использования дополнительных средств для проведения прямых государственных инвестиций. При этом открытым остается вопрос о формах, которые примет инвестиционный процесс, и параметрах, определяющих структуру и объем проводимых инвестиций.
Проведенный в представленной диссертационной работе анализ государственного управления в условиях поступления дополнительных доходов от экспорта сырья основан на концепции трехсекторнои модели экономики, созданной В.А. Колемаевым. Сутью примененной экономико-математической модели является рассмотрение национальной экономики как системы, состоящей из трех взаимодействующих подразделений, создающих предметы труда, средства труда и предметы потребления. Исследования проведены на подмножестве стационарной открытой (учитывающей внешнюю торговлю) трехсекторнои модели экономики с использованием функций Кобба-Дугласа в качестве производственных функций секторов. В работе рассмотрено инвестирование дополнительных доходов в закупку импортного инвестиционного оборудования для фондосоздающего и материального секторов. Форма инвестиционного сценария обусловлена тем, что данные сектора представляют инфраструктуру национальной экономики и остро нуждаются в инвестициях, современное иностранное оборудование позволит провести остро необходимую технологическую модернизацию, а закупка иностранных инвестиционных товаров уменьшит давление на цены потребительских товаров.
Целью диссертационной работы является исследование государственного регулирования при использовании дополнительных доходов, вызванных ростом
7 мировых цен на энергоресурсы и сырье. Для достижения цели последовательно решались следующие задачи:
анализ и обобщение современных подходов к государственному регулированию экономики и макроэкономическому моделированию;
аналитическое исследование механизмов взаимодействия секторов трехсекторной модели экономики в условиях роста доходов от экспорта продукции материального сектора;
исследование экономико-математической модели на предмет инфляционных последствий инвестиционного сценария использования дополнительных доходов, полученных вследствие роста мировых цен на сырье;
разработка методики расчета параметров модели;
применение эмпирических данных к модельным результатам для исследования различных вариантов государственного регулирования в условиях инвестиционного сценария использования дополнительных доходов от экспорта сырья.
Объектом исследования является национальная экономическая система.
Предметом исследования является государственное управление экономикой, проводимое через воздействие на процесс воспроизводства основных фондов.
Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили исследования в области математического моделирования макроэкономической динамики, экономической теории, системного анализа экономики, методов математического анализа, методов обработки статистических данных. В ходе исследования были использованы труды отечественных и зарубежных экономистов и математиков: А. Бессонова, М. Интрилигатора (М. Intriligator), В. И. Лившица, В. А. Колемаева, В. Парето (V. Pareto), Р. Солоу (R, Solow), Ф. Эджворта (F. Edgeworth), К. Эрроу (К.
8 Arrow). Для расчетов применялись следующие программные средства: Microsoft Excel, Mathcad (Mathsoft inc.).
В качестве информации о реальном состоянии исследуемой экономической системы в основном использовались статистические данные Федеральной службы государственной статистики, альтернативными источниками данных служили информационно-аналитические и правительственные ресурсы глобальной сети Интернет.
Научная новизна диссертационного исследования состоит:
в модификации математической модели открытой трехсекторной экономики для исследования последствий роста мировых цен на энергоресурсы и сырье;
в установлении условий эффективного, сбалансированного и безынфляционного роста экономики при реализации инвестиционного сценария использования дополнительных доходов, вызванных ростом цен на энергоресурсы и сырье;
в разработке методики получения оценок экзогенных параметров трехсекторной модели экономики на основе данных Росстата и вычислении их современных значений;
в проведении анализа последствий различных вариантов выбора параметров государственного управления при реализации инвестиционного сценария использования дополнительных доходов. Практическая значимость результатов исследования состоит в
возможности использования проведенного в работе анализа последствий различных вариантов выбора параметров государственного управления при реализации инвестиционного сценария использования дополнительных доходов от роста мировых цен на сырье.
Структура работы определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Основное содержание работы изложено на 159 страницах машинописного текста. Список использованной литературы состоит из 124 наименований.
Причины, макроэкономические цели и объекты государственного регулирования экономики
В современных условиях, как в национальном, так и в мировом масштабе практически не существует рынков, функционирующих без вмешательства государства. Фактически сложилась смешанная экономика, основу которой составляют рыночные отношения и частное предпринимательство при одновременном участии многих других государственных, международных и иных институтов, осуществляющих регулирование хозяйственной деятельности. Роль государства в экономике различных стран меняется в зависимости от выбранной экономической модели, однако имеются общие причины, провоцирующие вмешательство государства в рыночные механизмы.
Основополагающей ролью государства является формирование правовых основ функционирования экономики и создание гарантий их исполнения. В частности, это относится к обеспечению таких фундаментальных экономических институтов, как права собственности и контрактные обязательства [118]. Таким образом, государство обеспечивает правовые рамки различных видов транзакций в экономике. Эта необходимая для функционирования экономики предпосылка является причиной регулирования экономической деятельности со стороны таких государственных институтов, как законодательная, судебная и исполнительная (в лице полицейских органов) власть. Наличие внеэкономических мотивов у государства является еще одной основополагающей причиной государственного регулирования экономики. Для достижения большинства политических, военных, социальных целей государству необходимо использование экономики, что определяет неизбежность вмешательства в ее функционирование. Перечисленные выше причины регулирования экономики обусловлены, в первую очередь, природой самого государства, однако существует множество причин, возникающих вследствие использования определенной экономической системы.
В частности, с накоплением опыта использования рыночной экономики и углублением знаний о ней были сделаны выводы об ограничениях ее применения. Были обнаружены изъяны рынка, вынуждающие субъектов рыночных отношений принимать неоптимальные или нежелательные для общества экономические решения. Перечислим явления, приводящие к появлению основных изъянов рынка, необходимость компенсации которых является причиной государственного вмешательства в рыночную экономику [118]: существование монополий; макроэкономическая нестабильность; необходимость предоставления общественных благ; неполнота и асимметрия информации на рынках; ограниченность горизонтов планирования экономических субъектов; внешние эффекты.
Теоретические исследования и практический опыт показывают, что в отсутствие соответствующего контроля рынок имеет тенденцию к организации монополистических структур, что, в свою очередь, приводит к существенным издержкам общества: высоким ценам, низкой производительности и т.д. [72] При этом существуют обстоятельства, в которых монополия оправдана по экономическим или иным причинам. Необходимость определения наиболее эффективного режима конкуренции для определенных рынков и либо их защита от монополизации или демонополизация, либо необходимость контроля монополистов является причиной для активного вмешательства государства в деятельность рыночной экономики.
Мировой опыт показывает, что на макроэкономическом уровне нерегулируемый рынок имеет тенденцию к нестабильному развитию [51]. В частности, циклические колебания рыночной конъюнктуры могут привести к глубокому экономическому кризису, сопровождающемуся такими тяжелыми последствиями, как массовая безработица и высокая инфляция. Необходимость предотвращения подобных явлений, обусловленных внутренней природой рыночной экономики, является еще одной причиной государственного регулирования.
Известный факт, что в условиях свободного рынка экономические субъекты не имеют мотивации для создания общественных благ [118]. Чаще всего, общественные блага носят неисключаемый характер и являются неконкурентными - то есть из потребления такого блага невозможно кого-либо исключить, а потребление его одним человеком не сокращает количество блага, доступное другим. Эти характеристики не позволяют назначать плату за общественные блага, вследствие чего частный сектор оказывается не заинтересованным в их финансировании и производстве. При этом, к общественным благам относятся жизненно важные объекты государственной, экономической, военной и социальной инфраструктуры, в частности: дороги общего пользования, силы безопасности и правопорядка, система всеобщего образования, система государственных стандартов. Обеспечение данного вида благ традиционно ложится на государство и является основной причиной ведения им экономической деятельности и, как следствие, вмешательства в экономику.
Неполнота информации является непременным признаком экономической жизни и может влиять на условия и особенности функционирования рынков, создавая дополнительные транзакционные издержки для экономических агентов [118]. Наибольшее воздействие на рыночную активность оказывает особый тип неполной информации -асимметричная информация. Асимметричность информации создает для одного из участников сделки возможность воспользоваться неинформированностью контрагента. Данное явление приводит к резкому снижению общественного благосостояния. Благодаря возможности административного принуждения, государство способно принять меры, способствующие снижению неполноты информации, например, такие, как организация сбора и распространения информации. В рамках борьбы с асимметрией информации на рынках государство может предпринять меры по поддержке стандартизации и сертификации, контролю рекламы, ограничениям в ценовой политике. Необходимость минимизации эффектов, связанных с неполнотой информации с одной стороны, и особые возможности государства по организации действенных мероприятий в этой сфере с другой стороны, являются еще одной причиной государственного вмешательства в рыночную экономику.
Трехсекторная модель экономики
Односекторная модель, о которой шла речь в предыдущем пункте, представляет собой простейший тип экономических моделей с предельным уровнем агрегирования. Соответственно с этим и класс задач, которые могут решаться с помощью таких моделей, весьма узок. Следующий по сложности тип моделей - это двухсекторные модели, в которых уже рассматривается два сектора с различными технологиями производства продукции [35, 53, 65]. Обычно в одном из секторов производятся однородные капитальные блага (средства производства), а в другом - однородные потребительские блага (предметы потребления). Именно такой тип разделения агрегированной продукции определяется принципиальным различием в применении благ, используемых для конечного потребления, и благ, участвующих в воспроизводстве, что отражено и в самой модели. Перспектива такого развития модели Солоу уже заложена в ней. Фактически переход к двухсекторной модели подразумевает замену в уравнениях (1.21) и (1.22) показателя нормы накопления р на собственные производственные функции для каждого из показателей C(t) и I(t). Нужно отметить, что такая схема разделения продукции восходит к концептуальной схеме воспроизводства Маркса, где рассматриваются два сектора (два подразделения); первое производит средства производства, второе - предметы потребления.
В этой модели фазовыми переменными снова будут Y, К, С, I и L. Но теперь величины Y, К, и L будут уже векторами, имеющими две компоненты. Индексом 1 обозначаются величины, относящиеся к производству средств производства, индексом 2 - к производству предметов потребления. Как и в модели Солоу, каждый сектор в процессе производства использует для выпуска продукции два фактора - капитал и рабочую силу. Выпуск определяется неоклассическими производственными функциями, в которые не входят внешние параметры, т.е. выпуск одного сектора напрямую не зависит от выпуска или затрат в другом секторе.
Экономика, представленная двумя подразделениями, изготовляющими средства производства и предметы потребления, безусловно, гораздо более реалистично отображает экономические процессы, нежели односекторная модель Солоу. Однако, принципиальным является разделение средств производства на предметы труда, которые используются в одном производственном цикле, и средства труда, которые применяются во многих производственных циклах [26]. Кроме того, при рассмотрении трехсекторной экономики появляется возможность напрямую отразить функционирование подразделения, производящего промежуточный продукт. Ведь при измерении результата функционирования экономики в форме ВВП промежуточный продукт «растворяется», поскольку его стоимость полностью входит в стоимость средств труда и предметов потребления. При этом, производство продукции, относящейся к промежуточному продукту, представлено такими специфичными секторами промышленности, как нефтегазовый комплекс, электроэнергетика, нефтепереработка и промышленность строительных материалов, оно должно отражаться собственной, отличной от других секторов, производственной функцией с относящимися к ней параметрами. Как и переход к двухсекторной модели, переход к трехсекторнои модели логично вытекает из базовой модели Солоу. Трехсекторная модель заменяет использование коэффициента прямых затрат а на полноценное моделирование деятельности сектора, производящего промежуточный продукт.
В соответствии со сказанным, является целесообразным разделить первое подразделение на материальный и фондосоздающий сектора и изучать трехсекторную экономику: нулевой (материальный) сектор производит предметы труда; первый (фондосоздающий) - средства труда; второй (потребительский) - предметы потребления. Данный подход был разработан В.А. Колемаевым и представлен в следующих работах [42, 45, 49]. Предполагается, что за каждым сектором закреплены основные производственные фонды, в то время как труд и инвестиции могут свободно перемещаться между секторами. Производственные возможности каждого сектора заданы в форме линейно-однородных неоклассических производственных функций. Отметим, что дальнейшее дробление производственной подсистемы на более мелкие сектора представляется малоперспективным. С одной стороны, это приводит к усложнению модели, что отрицательно сказывается как на возможностях ее аналитического исследования, так и на возможностях обеспечения эмпирически полученными данными. С другой стороны, более подробное разбиение не дает такого качественного улучшения модели, как переход от односекторной модели к трехсекторнои, так как три введенных вида товара принципиально отличаются по характеру их потребления, чего не будет наблюдаться при их дальнейшем дроблении.
Конкуренция материального и потребительского секторов на рынках инвестиционных и трудовых ресурсов
При моделировании конкуренции материального и потребительского секторов каждый из них рассматривается как самостоятельный экономический агент, определяющий собственное поведение в рамках предоставленного ему пространства выбора [19, 71, 111]. Стратегия каждого сектора - это удельное производственное потребление отечественных и импортных инвестиционных товаров (х1пуи), а его функция выигрыша - это прибыль. Таким образом, переменные хт, хп, yl0, у12 - это управляющие параметры модели конкуренции, а параметры ві, xi, z,, y2i, тті - это зависимые переменные (с учетом оговорок относительно принятой нами неизменности некоторых параметров). Ранее задачи конкуренции материального и потребительского секторов в рамках трехсекторной модели экономики рассматривались в [44, 47, 62].
Коэффициент gt - это прибыль на единицу выпуска, она вычисляется как цена выпускаемой продукции д. минус издержки на единицу выпуска: закупка материалов puat, вьшлата заработной платы w0 и налогов /0. Прибыль на единицу импорта потребительских товаров g2i - это цена р2 минус издержки на единицу импорта: импортная пошлина d2+ и издержки, связанные с экспортом продукции сектора, обеспечивающим импорт единицы инвестиционных товаров. В них входит внутренняя цена вывезенного товара и уплаченная экспортная пошлина с учетом ценовой пропорции, используемой при обмене на мировом рынке вывозимого товара г-го сектора и ввозимого товара второго сектора. Издержки z-ro сектора на единицу импорта инвестиционных товаров еи формируются аналогично издержкам на ввоз потребительских товаров.
Рассматривая стратегию материального или потребительского сектора (xViyy), из формул (2.1),(2.2),(2.4),(2.6) видно, что выигрыш (прибыль nt) однозначно определяется его стратегией и не зависит от выбора стратегии конкурентом явно. Однако, ввиду конкуренции на рынке отечественных и импортных инвестиционных товаров, имеет место косвенная связь, которая определяется соотношениями (2.12) и (2.17). Запишем их еще раз в виде, подчеркивающем сделанное утверждение: J IO + 12 = 1 1 = сотґ (2.12і) XIO + xt хп =COfJst (2.17і) Таким образом, стратегия, заданная одним игроком, с помощью (2.12і) и (2.17) однозначно определяет стратегию конкурента. Рассматриваемая ситуация аналогична классической задаче о конкуренции двух производителей на рынке двух факторов производства, которую принято наглядно изображать в виде диаграммы Эджворта-Боули [36].
Для анализа поведения двух секторов рассмотрим, как функции выигрыша зависят от изменения управляющих параметров. В частности, для того чтобы получить представление, как именно будет меняться результат, полученный сектором, при малом изменении управляющих параметров, изучим поведение частных производных прибыли по переменным хь и уи для нулевого и первого секторов соответственно.
Для (2.33) можно непосредственно показать, что —- 0. Числитель дроби (2.33) всегда положителен, так как 0 а,. 1, а первая производная неоклассической производственной функции и коэффициент сокращения фондовооруженности z -го сектора положительны. Знаменатель дроби также всегда положителен, так как функция йД() = (1-(2,.)4 1 0 на рассматриваемом множестве аргументов - неотрицательных значениях фондовооруженности. Для того чтобы показать, что имеет место —- 0, необходимо оценить знак числителя (2.34). Сделать это чисто аналитически невозможно, однако поставленную цель можно достичь, используя качественные оценки величин некоторых параметров.
Собственно говоря, величина фондовооруженности, при которой не выполняется неравенство (2.36), является чрезвычайно высокой, в частности, в односекторной модели Солоу такая фондовооруженность означала бы, что производственные фонды выбывают быстрее, чем экономика может их вводить (направляя все производство только на создание фондов). Таким образом, данное решение в статической модели было бы невозможно. Добавим, что на практике такая излишняя фондовооруженность чрезвычайно редка и возможна, по всей видимости, только в случае катастрофического падения численности занятых. Однако в трехсекторной модели экономики можно представить ситуацию, в которой излишняя фондовооруженность наблюдается только в одном из двух рассматриваемых секторов и не наблюдается для фондосоздающего сектора. Покажем, что в трехсекторной экономике также есть причины, по которым такая ситуация невозможна. Для упрощения мы будем рассматривать закрытый вариант модели (то есть в (2.1-2.16) будем считать zt = 0 и yit = 0), доказательство будем вести от противного. Получается, что величина — фактически является коэффициентом эффективности внешнеторгового обмена материалов на инвестиционные товары. Учитывая высокие мировые цены на продукцию материального сектора при относительно низких рублевых ценах на нее внутри страны и относительно высокие рублевые цены на импортируемое оборудование, обусловленные мерами по защите отечественного производства, знак неравенства (2.37) становится очевидным. В практическом исследовании, проведенном в пункте 3.1.3, данное неравенство также имело знак «меньше», причем для данных разных лет и со значительным запасом. Отметим, что знак (2.37) обусловлен не текущей конъюнктурой цен, а тем, что продукция нулевого сектора является традиционным предметом экспорта рассматриваемой экономики, а продукция фондосоздающего сектора - предметом импорта. Таким образом, структура отношений внутренних и мировых цен на указанные виды продукции только отражает фактическую направленность обмена национальной экономики с мировым рынком, и изменение знака в неравенстве (2.37) возможно, только если характер внешнеэкономического обмена изменится с имеющего место сырьевого на промышленный.
В течение ряда последних лет конъюнктура на мировых рынках экспортируемых Россией сырьевых товаров была исключительно благоприятной. В особенности это относится к экспорту углеводородов: так, начиная с 2000г., цена нефти не падала ниже 25 долларов за баррель, а в результате роста, начавшегося в 2002 г, цены достигли фантастически высоких отметок в 60-70 долларов [6]. Реакцией правительства на сложившуюся обстановку было создание в 2004 г. нового финансового института -Стабилизационного фонда (СФ). Однако аккумулирование весьма значительных средств в виде инвестиций в иностранные ценные бумаги (сопровождающееся значительным ростом золотовалютных резервов ЦБ), проходящее на фоне серьезных проблем в социальной сфере и глубоких структурных проблем экономики [6, 15, 37], естественно вызывает острые дискуссии в самых широких кругах.
По сути, существует весьма ограниченное количество существенно различающихся сценариев использования дополнительных доходов, вызванных ростом мировых цен на товары материального сектора. Кроме упомянутого выше создания Стабилизационного фонда существуют следующие альтернативы: увеличение государственных расходов на социальные программы и использование средств для стимулирования устойчивого роста экономики.
Несмотря на удручающее положение социальной сферы в России значительное увеличение социальных обязательств государства за счет образовавшихся доходов нельзя назвать разумным. Такая стратегия после непродолжительного улучшения положения приведет к неминуемому экономическому кризису, и в первую очередь, ударит по наименее социально защищенным группам граждан. Причиной такого развития событий будет являться диспропорциональное увеличение объема потребления, которое не может быть обеспечено отечественной экономикой ввиду дефицита инвестиций и ограниченных возможностей отечественного фондосоздающего сектора. Следствием такого положения будет усугубление фатальной зависимости экономики от мировой конъюнктуры и неизбежный кризис при ее ухудшении.
Коэффициент естественной убыли фондовооруженности
При формулировке базового подмножества модели открытой трехсекторной экономики рассмотренный во второй главе коэффициент естественной убыли фондовооруженности определяется для каждого из трех секторов следующим образом: X, = ji,,+ v, где м, - коэффициент износа капитала г -го сектора, a v - темп прироста числа занятых.
При выборе статистических параметров для создания временного ряда L(t) нужно понимать, что базовая модель (1.31) имеет демографическую природу. Таким образом, так как модель (1.31) не может отражать колебания фактического уровня занятости, то под количеством занятых L будем понимать количество трудоспособного населения. Для получения статистических данных по трудоспособному населению из справочников Росстата «Российский статистический ежегодник» за разные годы [93-96] по данным таблиц «Распределение населения по возрастным группам» был составлен временной ряд Щ из одиннадцати членов - с 1.995 по 2005 годы. Величины ряда индексов tni(/), полученных на его основе, показаны на рис. 3.1. В качестве базового года для построения ряда индексов выбран 1995 год.
По эмпирическому ряду построена линейная регрессия с нулевым свободным членом. Результаты приведены в таблице 3.1. При построении регрессии был выбран уровень значимости 5%, следовательно, показатель Р-значение, имеющий значение много меньшее 0.05, указывает на высокую значимость полученных результатов. На рис. 3.1 проведена прямая, соответствующая полученному значению v для уравнения (3.2). Стоит отметить важное для величины, использующейся в прогнозной модели, более высокое качество теоретической оценки для последних лет.
Полученный небольшой, но положительный коэффициент роста трудоспособного населения при продолжающейся убыли населения в Российской Федерации объясняется особенностями имеющей место демографической картины, Последствия катастрофического спада рождаемости, произошедшего в первой половине девяностых годов, в рассмотренной выборке еще не дошли до группы трудоспособного населения, при этом, из трудоспособного возраста выбывало поколение людей, родившееся во время кризиса рождаемости, обусловленного Великой отечественной войной. Эти два фактора определяют положительное изменение количества трудоспособного населения. В ближайшие пять лет демографическая картина кардинально изменится - количество молодых людей, вступающих в трудоспособный возраст, резко сократится, а выбывать из трудоспособного возраста начнет многочисленное поколение людей, родившихся после войны. Такое положение в отсутствие эффективных мер по снижению смертности в трудоспособном возрасте и проведения агрессивной миграционной политики приведет к изменению знака коэффициента v в течение ближайших 5-7 лет.
Перейдем к рассмотрению коэффициента износа капитала р. Уточним, что под коэффициентом износа понимается скорость выбытия основных фондов., то есть величина р - доля от общего объема капитала, выбывающая за год. Вычисление этой величины можно производить напрямую на основе статистических данных. К сожалению, данных по основным фондам, достаточных для определения скорости их выбытия для строительства, сельского хозяйства транспорта и связи нет. При этом для промышленности данный показатель имеется в статистической информации Росстата в явном виде. После сбора значений показателя «для всей промышленности» из таблицы «Коэффициент выбытия основных фондов промышленности» в справочниках «Промышленность России» [85-88] была получена ежегодная выборка за период с 1995 по 2004гг. Значение /г было взято как среднеарифметическое по полученной выборке. Полученный результат -скорость выбытия 1,27% основных фондов в год можно расценивать как заниженный ввиду недостаточно качественного отражения в статистике выбытия не использующихся основных фондов. Более подробно анализ динамики основных фондов будет рассмотрен в следующем параграфе.
На основании полученных значений темпа прироста числа занятых и коэффициента износа капитала мы получаем значение коэффициента естественной убыли фондовооруженности Л, после округления равное 0,02. Данная величина испытывает влияние двух различных факторов, вносящих систематические погрешности. С одной стороны, при использовании 2 в прогнозных моделях в связи с описанной демографической ситуацией фактическое значение v будет меньше расчетного, с другой стороны, государственная статистика занижает фактический объем выбытия морально устаревших основных фондов. Противоположные знаки двух указанных систематических ошибок позволяют надеяться на их частичную взаимную компенсацию и увеличение надежности сделанной оценки параметра X.
Неотъемлемой частью трехсекторной модели экономики является материальный баланс. Он определяет зависимость потребительского и фондосоздающего секторов от выпуска материального сектора и экспорта материалов. В используемом подмножестве трехсекторной модели данный баланс определяется уравнением (2.7), имеющим следующий вид: (1-й(,)х0 =а,х, +а2х2 + z0. Использующиеся в материальном балансе коэффициенты а0, я,, а2 называются коэффициентами прямых материальных затрат и определяют количество материалов, необходимое для выпуска единицы продукции соответствующих секторов. Данные коэффициенты положительны, и можно показать, что их значения должны быть меньше единицы. Для коэффициента а0 единичная верхняя граница очевидно следует из уравнения (2.6). Если значение ай будет больше единицы, то материальный сектор будет потреблять больше материалов, чем производить, что сделает его существование бессмысленным. Для потребительского и фондосоздающего секторов обоснование существования верхней границы для коэффициентов ах и а2 лежит в плоскости рентабельности производства этих секторов. Так как для сопоставления выпусков различных секторов используются цены некоторого базового года, то если коэффициент а, или а2 будет больше единицы, это означает, что в ценах базового года издержки рассматриваемого сектора на одни только материалы превышали стоимость выпущенной продукции.
Значения коэффициентов прямых затрат получены на основе последнего справочника Росстата, содержащего систему таблиц Затраты-Выпуск [103]. В интегральной таблице Затраты-Выпуск была произведена классификация девятнадцати отраслей хозяйства по трем рассматриваемым в модели секторам. Логика классификации основывалась на описанном в следующем параграфе подходе к классификации секторов, использованном при вычислении производственной функции. После консолидации данных, относящихся к каждому из секторов, коэффициенты прямых материальных затрат были получены как отношение объема выпуска каждого из секторов к его расходам на продукцию материального сектора. Несмотря на то, что полученные данные относятся всего к одному годичному периоду, а именно - к 2003 году, их можно использовать и для построения прогнозов. Это утверждение основывается на высокой устойчивости данных показателей во времени.
