Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
1. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ В
ЭКОНОМИКЕ 11
Неопределенность как основной источник риска 11
Классификация рисков 15
Критерии классификации риска 15
Проблема идентификации факторов риска 24
1.3.Подходы и методы управления рисками на уровне предприятия 27
Определение и суть риск-менеджмента 27
Процедуры и методы управления рисками 29
1.4. Современная методология анализа рисков 35
Статистический метод 36
Метод экспертных оценок 40
Нечетко-множественный подход 43
Соотношение вероятностных, экспертных и нечетко-множественных подходов к моделированию ситуаций риска 46
Системы управления рисками 47
Выводы по главе 1 50
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 52
2.1. Теория игр 52
Основные определения и классификация игр 52
Связь теории игр с теорией принятия решений. Формальная постановка задачи 56
2.2. Критерии принятия решений в условиях неопределенности 59
Теория статистических решений 59
Теория статистических игр 65
Выбор решений на основе дерева решений 67
Основы теории нечетких множеств 70
Базовые понятия и формализмы 70
Операции над нечеткими подлтоэ/сествами 72
Нечеткие числа 73
Операции над нечеткими числами 75
Нечеткие знания 76
Нечеткие классификаторы и матричные схемы агрегирования данных 78
Особенности экономики предприятий АПК 84
Формы агропромышленной интеграции 87
Структура системы с горизонтальной интеграцией 89
Структуры системы с вертикальной интеграцией 91
Структура системы с вертикально-матричной интеграцией 94
2.7. Выводы по главе 2 95
3. МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 97
Системный подход к количественному анализу и оценке рисков на предприятиях агропромышленного комплекса 97
Анализ и оценка рисков агропромышленных интегрированных производственных систем 102
Модель и методика расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды 103
Выявление и систематизация рисков производственных вертикалей 113
Совершенствование потоковой модели определения эффективности производственной вертикали с учетом рисковой составляющей 120
Модель расчета интегрального показателя риска внутренней среды агропромышленной ИПС 127
Прогнозное значение прибыли как нечеткое число. Интервальная модель эффективности ИПС 130
Количественная методика оценки упущенной выгоды при выращивании многолетних растений 133
Количественная методика выбора цены услуги для предприятий сферы хранения сельскохозяйственной продукции 138
Выводы по главе 3 140
4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МОДЕЛЕЙ И
МЕТОДИК 141
Базовые принципы и этапы создания программной системы 141
Организация процесса доступа к данным 142
Архитектура программной системы 144
Выделение слоев 146
Структура модулей 148
Физическая реализация и алгоритм функционирования 151
Интерфейс пользователя 156
Программа для расчета и анализа интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС 157
Программа для анализа результатов расчета эффективности производственной вертикали с учетом рисковой составляющей 161
Программа для расчета и анализа интегрального показателя риска внутренней среды ИПС '..162
Программа для оценки упущенной выгоды при выращивании многолетних растений 163
Программа для выбора цены услуги для предприятий сферы хранения сельскохозяйственной продукции 164
4.6. Выводы по главе 4 166
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 167
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 170
ПРИЛОЖЕНИЯ 180
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Агропромышленная производственная система представляет собой сложную динамическую систему, включающую множество подсистем. Обеспечение стабильности ее функционирования в изменяющихся, неопределенных условиях хозяйствования требует научно обоснованного подхода к принятию эффективных управленческих решений, основанных на системном подходе, анализе внешних и внутренних факторов, которые прямо или косвенно влияют на ее деятельность. В связи с этим существует необходимость разработки соответствующих моделей и методов оценки риска для производственных систем АПК, наиболее сложными из которых являются интегрированные производственные системы (ИПС).
В отечественной и зарубежной научной литературе изложены основополагающие принципы принятия решений в условиях неопределенности и риска. Однако экономический инструментарий разработан недостаточно полно и не вполне учитывает особенности аграрного сектора экономики. Существует проблема управления риском в сельском хозяйстве, и ее решение является актуальным направлением научных исследований. В частности, отсутствуют практические наработки по вопросам количественного анализа и оценки рисков в интегрированных структурах. Таким образом, вышесказанное свидетельствует о своевременности проведения всесторонних исследований по выявленной проблематике.
Практика управления производственными системами АПК нуждается в адекватном экономико-математическом обеспечении, позволяющем более эффективно использовать накопившийся научный потенциал. Следовательно, разработка и развитие методик и моделей оценки рисков приобретает особую актуальность.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является разработка моделей и методик оценки рисков в агропромышленных производ-
ственных системах, позволяющих обеспечить их устойчивое функционирование в условиях неопределенности внешней и внутренней среды.
В соответствии с поставленной целью в работе необходимо было решить следующие задачи:
проанализировать содержание понятий «риск» и «неопределенность»; рассмотреть вопросы классификации и идентификации факторов риска; изучить существующие методы управления рисками на предприятиях и провести анализ традиционных (математико-статистических) и современных (нечетко-множественных) методов с точки зрения их сочетания и условий применения в количественной оценке риска; определить специфику агропромышленной производственной системы как объекта исследования риска и неопределенности;
разработать модель и методику расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС;
провести систематизацию рискообразующих факторов на различных этапах производственного цикла ИПС и разработать модель расчета эффективности ИПС на основе интегрального показателя риска производственной вертикали и всей ИПС в целом;
разработать модели количественной оценки рисков отдельных отраслей сельскохозяйственного производственного процесса;
разработать архитектуру и алгоритмы функционирования программной системы для моделирования, анализа и оценки рисков на предприятиях агропромышленного комплекса;
провести апробацию предложенных подходов, методик и инструментов оценки рисков в агропромышленной производственной системе.
Предмет и объект исследования. Объектом исследования в диссертационной работе являются производственные системы АПК. Предметом исследования являются модели и методики учета неопределенности и оценки риска в процессе управления агропромышленными производственными системами.
Теоретической и методологической основой исследования является современная теория риска, теория принятия решений, системный подход к решению вопросов оценки рисков в сложных экономических объектах.
В ходе проведения исследований использовались труды отечественных и зарубежных ученых (А.П. Альгина, И.Т. Балабанова, Т.П. Барановской, П.Г. Грабового, В.М. Гранатурова, A.M. Дуброва, А.П. Задова, А.К. Камаляна, P.M. Качалова, Э.Н. Крылатых, М.Г. Лапусты, В.И. Лойко, А. Маршала, О. Морген-штерна, А.О. Недосекина, Дж. фон Неймана, А.С. Пигу, М.А. Рогова, К. Рэдхэ-да, В.Б. Силова, А. Смита, Р. Стэнсфилда, Л. Сэвиджа, В.А. Чернова, Й. ТТТум-петера и др.), которые внесли значительный вклад в становление и развитие теории риска, в разработку методологии качественного и количественного анализа риска, в решение целого ряда проблем по принятию управленческих решений в условиях риска и неопределенности.
Методы исследования. В процессе выполнения работы использовались методы системного и статистического анализа, экспертных оценок, теории игр, теории нечетких множеств; методы интервальной математики.
Информационно-эмпирическая база. В работе использовались официальные материалы Краснодарского краевого комитета Госстатистики, материалы периодической печати и Интернет-ресурсов, доклады отечественных и зарубежных ученых на семинарах и конференциях, связанных с темой исследования, а также отчетность сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края.
Научная новизна заключается в создании комплекса моделей и методик количественного анализа и оценки рисков на предприятиях АПК, в рамках которого:
1) разработаны математическая модель и методика расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС. В основе модели лежит использование матричных схем агрегирования и принципа лингвистического распознавания, ранее не использовавшихся для прогнозирования внешнего риска;
разработана математическая модель расчета интегрального показателя риска внутренней среды ИПС, основанная на применении экспертных оценок и аддитивно-мультипликативных методах расчета показателей и отличающаяся использованием нечетко-множественного подхода;
на основе модели интегрального показателя риска внутренней среды РШС разработана интервальная модель эффективности интегрированной производственной системы, особенностью которой является использование нечетких чисел и а-уровней;
предложена усовершенствованная модель расчета эффективности производственной цепи ИПС, в которой учтена рисковая составляющая на этапе создания материального потока, ранее отсутствовавшая в модели;
разработана количественная методика оценки упущенной выгоды при выращивании многолетних насаждений, отличающаяся использованием метода дерева решений;
разработана количественная методика выбора цены услуги в условиях неопределенности для предприятий, занятых хранением сельскохозяйственной продукции. Основное отличие методики заключается в использовании интервального метода при интерпретации результатов;
7) разработаны архитектура и алгоритмы функционирования программной сис
темы, использующей предложенные модели и методики.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности непосредственного использования разработанных моделей и методик в процессе совершенствования управления производственными системами АПК за счет своевременной оценки рисков во внешней и внутренней среде. Результаты работы могут быть использованы руководством предприятий при принятии научно обоснованных управленческих решений в условиях неопределенности.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Кубанского государственного аграрного университета по теме №18 «Разработать предложения по основным направле-
ниям повышения эффективности регионального АПК», регистрационный номер 01960009014.
Автор принимал участие в выполнении проектов по грантам РГНФ № 06-02-38206 а/ю - «Инвестиционное управление сельскохозяйственным производством» и РФФИ 07-06-13503-офи_ц «Управление агропромышленным производством региона на основе потоковых моделей».
На защиту выносятся следующие основные положения:
математическая модель и методика расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС;
математическая модель расчета интегрального показателя риска внутренней среды ИПС;
интервальная модель эффективности интегрированной производственной системы;
усовершенствованная модель расчета эффективности производственной цепи ИПС;
количественная методика выбора цены услуги в условиях неопределенности для предприятий, занятых хранением сельскохозяйственнойпродукции;
программная система, использующая разработанные модели и методики.
Апробация исследования. Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на международных, всероссийских, межрегиональных и общеуниверситетских научных и научно-методических конференциях, в том числе: «Финансовое оздоровление предприятий АПК» (г. Москва, 2001 г.), «Научное обеспечение агропромышленного комплекса» (г. Краснодар, 2002), «Основные направления совершенствования организационно-экономического механизма хозяйствования в АПК в рыночных условиях» (г. Санкт-Петербург, 2002 г.), «Информационная среда вуза» (г. Иваново, 2003 г.), «Проблемы математического и компьютерного моделирования в научных исследованиях и образовательном процессе» (г. Краснодар, 2003 г.), «Управление экономикой: методы, модели, технологии» (г. Уфа, 2003 г.), «Новые информационные технологии» (г. Москва, 2004 г.), «Научное обеспечение агропромыш-
ленного комплекса» (г. Краснодар, 2005), «Современные экономические трансформации России: ориентиры и итоги в контексте глобализации и регионализации» (г. Сочи,. 2006 г.), «Экономико-правовые проблемы, бизнеса в контексте инновационного развития» (г. Сочи, 2007 г.), «Научное обеспечение агропромышленного комплекса» (г. Краснодар, 2008).
Разработанные модели и методики апробированы и приняты к внедрению в ООО «Агрофирма «Унароково» Мостовского района Краснодарского края,, а также используются в учебном процессе в Кубанском государственном аграрном университете, о чем имеются соответствующие документы.,
Публикации. Основные положения: и выводы диссертации нашли отражение в 18 печатных работах общим объемом 15,3 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК -.3 печатных работы.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения; списка использованных источников (содержит 120 наименований), приложений. Общий объем,работы 215 страниц, включая 52 таблицы, 55 рисунков;
. В; первой; главе рассмотрены взаимосвязь понятий неопределенности и риска, вопросы идентификации риска и рискообразующих факторов. Также в главе изложены основные принципы организации риск-менеджмента на предприятиях и описаны существующие процедуры и методы управления рисками. Проведен анализ количественных методов оценки риска, выявлены и обоснованы недостатки каждого метода! Наконец, в главе проанализирован рынок программного обеспечения для оценки рисков; показано, что существует проблема недостатка подобных программных средств в аграрном секторе, их разработка является актуальной задачей.
Вторая глава; посвящена описанию научных подходов к исследованию проблем риска. В; качестве главных инструментов для достижения поставленных в работе целей избраны методы теории игр,, теории статистических решений, теории нечетких множеств. То есть наряду с классическими вероятностными методами использован новый подход к оценке риска,- аппарат теории
9;
нечетких множеств, который позволяет по-новому интерпретировать наблюдения, полученные опытным путем. Также в этой главе рассмотрены особенности экономики предприятий АПК и формы организации агропромышленных объединений, наиболее сложными из которых являются интегрированные производственные системы.
В третьей главе предложен комплекс моделей и методик количественного анализа и оценки риска на предприятиях АПК, в состав которого входят: модель и методика расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС; модель расчета интегрального показателя риска внутренней среды ИПС; усовершенствованная модель расчета эффективности производственной цепи ИПС, в которой учтена рисковая составляющая на этапе создания материального потока; интервальная модель эффективности агропромышленной интегрированной производственной системы; две количественные методики принятия решений в условиях неопределенности для предприятий, занятых в различных сферах сельскохозяйственного производства.
Четвертая глава посвящена разработке программной системы (ПС) для расчета, анализа и оценки рисков на предприятиях АПК, в основе которой лежат модели и методики, описанные в третьей главе диссертационной работы. Здесь рассмотрены предложенные принципы и этапы создания ПС. Разработаны:
общая архитектура ПС, основанная на применении концепции слоев и модульном принципе построения, где каждый отдельный блок-модуль является самостоятельной структурной единицей;
логическая структура программных единиц, входящих в состав ПС;
физическая структура ПС на уровне файловой системы;
алгоритмы функционирования ПС.
Также в четвертой главе приводится краткое описание интерфейса пользователя разработанной программной системы для расчета, анализа и оценки рисков на предприятиях АПК.
В заключении отражены основные результаты исследования и подведен общий итог проведенной работы.
