Содержание к диссертации
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы идентификации, оценки и управления 10
рисками промышленных предприятий
1.1. Методологические аспекты оценки и управления рисками 10
1.2. Взаимосвязь микроэкономического рискового спектра и 26
показателей финансовой устойчивости предприятия
1.3. Принципы и методы диагностики и управления рисками 37
промышленного предприятия
Выводы по главе 1 51
Глава 2. Оценка и классификация рисков предприятия на российском 54
рынке производства металлоконструкций
-
Исследование рискового спектра отрасли производства 54 металлоконструкций
-
Анализ сферы микроэкономических рисков предприятия- 68 производителя металлоконструкций
2.3. Особенности внешней сферы повышенного риска предприятия- 78
производителя металлоконструкций
Выводы по главе 2 91
Глава 3. Совершенствование алгоритма управления рисками 93
промышленного предприятия
3.1. Адаптация алгоритма управления рисками предприятия к 93
специфике и особенностям рынка производства металлоконструкций
3.2. Способы реализации методов управления рисками 112
3.3. Апробация алгоритма управления рисками на предприятиях- 132
производителях металлоконструкций
Выводы по главе 3 152
Заключение 154
Литература 162
Приложения 175
Введение к работе
Актуальность исследования. Глубина, масштаб и продолжительность экономического кризиса в нашей стране, безусловно, оказывают негативное влияние на финансовое положение предприятий и, прежде всего, в отраслях реального сектора экономики. При этом резкое падение эффективности производства и повышение уровня воздействия рисков различной природы является не только следствием кризисных процессов, но и во многом определяется результативностью традиционных методов и инструментов риск-менеджмента, которые в новых экономических условиях не обеспечивают ожидаемых эффектов.
Стремясь стабилизировать положение компаний, повысить финансовую устойчивость и эффективность их деятельности, руководители и специалисты предприятий различных отраслей промышленности в последнее время проявляют заинтересованность в практическом применении нестандартных решений проблем управления рисками. Очевидно, что учет специфических отраслевых особенностей управления рисками промышленных предприятий в новых условиях и на новом уровне объективно необходим, а разработка методических основ этого направления исследований является актуальной научной задачей. Это обусловлено, главным образом, неадекватностью получаемых на практике результатов при использовании общепринятых методик управления рисками: затраты предприятий на антирисковые мероприятия возрастают, а уровень воздействия рисков не всегда снижается. Поэтому вполне закономерно, что ключевое значение приобретают практические решения вопросов, связанных с совершенствованием алгоритма управления рисками. Актуальность темы диссертационной работы усиливается динамизмом развития российской отрасли производства металлоконструкций в последние несколько лет, высокой конкуренцией на отраслевом рынке и его региональной сегментированностью.
В наибольшей степени актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами: существенными противоречиями в теории и практике управления рисками промышленного предприятия на отраслевых рынках; потребностью совершенствования алгоритма управления рисками промышленного предприятия; важностью учета отраслевых особенностей в решении проблем управления рисками предприятия; необходимостью системной оценки и идентификации рисков промышленных предприятий на рынке производства металлоконструкций.
Степень разработанности проблемы. Теоретические основы исследования рисков с позиций классической школы экономической науки нашли свое отражение в работах Дж. Милля и Н. Сениора. Методологические аспекты оценки и управления рисками неоклассического направления изложены в трудах А. Маршалла, А. Пигу, Т. Бачкаи, Д. Мессены. Институциональное направление изучения проблем риска получило отражение в научных трудах Г. Холтона, Дж. Халла, А. Баули. Общие и частные проблемы риск-менеджмента рассматриваются в работах таких зарубежных ученых как Т. Бартон, Дж. Бейли, С. Дайкин, Дж. Кейнс, О. Моргенштейн, А. Музалевский, Дж. Нейман, Ф. Найт, У. Шарп, Е. Яйли и др.
Важный вклад в разработку проблем исследования рисков внесли труды отечественных ученых Акимова В.А., Бутуханова А.Б., Гранатурова В.М., Дубова A.M., Дубровского В.Ф., Кирилловой Г.В., Лагоша Б.А., Романова B.C., Рыхтиковой Н.А., Савицкой Г.В., Хрусталева Е.Ю., Шапкина А.С. и др. Теоретические и практические аспекты управления рисками являются предметом научных исследований Буянова В.П., Вяткина В.Н., Гамза В.А., Глущенко В.В., Дорохиной Е. Ю., Екатеринославского Ю.Ю., Качалова P.M., Кирсанова К.А., Кудрявцева А.А., Михайлова Л.М., Рогачева А.Ю., Уткина Н.В., Фролова Д.А., Черновой Г.В. и др. Специфике рисков промышленных предприятий посвящены работы Киселициной Е.П., Курчеева Г.И., Меркулова А.Е., Можанова И.И., Неретиной Е.А., Рогова М. И., Стребкова Л.Н. и др.
5 Признавая значимость выполненных работ для научного обеспечения исследования, необходимо отметить, что системно риски предприятия на российском рынке металлоконструкций исследованы недостаточно. Ряд аспектов не находит отражения в работах, либо нуждается в дальнейшем изучении и уточнении. Большинство исследователей применяют стандартный алгоритм управления рисками по традиционным параметрам, которые не учитывают специфических особенностей отрасли. Необходимость решения методических и практических проблем управления рисками промышленного предприятия на российском рынке производства металлоконструкций определила выбор темы, цели и задач исследования.
Целью диссертационного исследования является адаптация алгоритма управления рисками промышленного предприятия к специфическим условиям и особенностям российского рынка производства металлоконструкций.
Цель и логика исследования обусловили постановку и последовательное решение следующих основных задач: исследовать теоретико-методологические основы идентификации, оценки и управления рисками промышленных предприятий; определить связь микроэкономического рискового спектра и показателей финансовой устойчивости промышленного предприятия; провести анализ методов диагностики и оценки спектра рисков предприятия в составе алгоритма управления; выявить особенности рискового спектра российской отрасли производства металлоконструкций; провести оценку и классификацию рисков промышленных предприятий на рынке металлоконструкций; провести исследование сферы микроэкономических рисков предприятий-производителей металлоконструкций; выявить особенности внешней сферы повышенного риска предприятий-производителей металлоконструкций; определить параметры адаптации алгоритма управления рисками промышленного предприятия к условиям рынка металлоконструкций; разработать адаптированный алгоритм управления рисками промышленного предприятия в исследуемой отрасли; провести апробацию адаптированного алгоритма управления рисками на предприятиях ЗАО «ПСК Нордком», ООО «ПроектСтройКомплекс», ООО СК «Барс», ЗАО «Ростра-М», ООО «Спецстальмонтаж».
Объектом исследования является система рисков предприятия-производителя металлоконструкций.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления рисками предприятия на российском рынке производства металлоконструкций.
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют фундаментальные труды ведущих зарубежных и российских ученых и специалистов-практиков, посвященные проблемам оценки, идентификации и управления рисками. Методологическую основу диссертации составили системный и комплексный подход к исследуемому объекту и предмету. Основными методами исследования стали: методы риск-менеджмента, факторного анализа, экспертных оценок, математической статистики; структурно-функциональный и логический анализ; инструменты производственного менеджмента и стратегического управления рисками.
Проблематика диссертационного исследования соответствует п. 15.11. «Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов» Паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
Фактологическая и статистическая база диссертационного исследования представлена нормативно-методическими и информационно-аналитическими материалами Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ; данными органов государственной статистики; материалами зарубежной, общероссийской и региональной печати, научно-практических конференций и форумов; аналитическими данными консалтинговых компаний и информационных
7 агентств, научных журналов и электронных источников сети Интернет; фактическими данными деятельности хозяйствующих субъектов на российском рынке производства металлоконструкций.
Научной гипотезой диссертационного исследования является предположение о том, что эффективность антирисковых мероприятий, разработанных на основе адаптированного алгоритма управления рисками, повыситься, что позволит промышленным предприятиям рынка производства металлоконструкций улучшить показатели хозяйственной деятельности и финансовой устойчивости.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке методических положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование алгоритма управления рисками промышленного предприятия.
Положения, выносимые на защиту:
Выработка позитивных действий на основе классификации релевантного спектра рисков и диагностики сфер повышенного риска, а в последующем их реализация, является основной задачей управления рисками промышленного предприятия.
Результаты идентификации, оценки и классификации рисков предприятия на российском рынке производства металлоконструкций.
Параметрами адаптации алгоритма управления рисками к особенностям исследуемой отрасли являются: использование метода расширенной классификации сфер повышенного риска предприятия; учет рискового спектра предприятия отрасли, состоящего из наиболее опасных рисков в составе сфер повышенного риска; необходимость исследования сфер повышенного риска предприятия: внешних рисков, синергетических рисков, релевантных внутренних рисков, качества бизнес-процессов и товарных характеристик металлоконструкций; использование методов компенсации, локализации, уклонения и диссипации в управлении внутренними и внешними сферами повышенного риска предприятия; использование гистограмм профилей развития предприятия для оценки устойчивости его внутренней среды к воздействию рисков.
Адаптированный алгоритм управления рисками предприятия на рынке производства металлоконструкций представляет собой непрерывный замкнутый цикл, состоящий из восьми этапов и включающий комплекс организационно-экономических и управленческих мероприятий на трех стадиях: подготовки, принятия решения и реализации.
Результаты применения адаптированного алгоритма управления рисками предприятиями ЗАО «ПСК Нордком», ООО «ПроектСтройКомплекс», ООО СК «Барс», ЗАО «Ростра-М», ООО «Спецстальмонтаж».
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в приращении научных знаний, характеризующих особенности управления рисками промышленного предприятия, в более глубоком раскрытии взаимосвязи специфики рынка производства металлоконструкций и управления рисками предприятия.
Результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе по дисциплинам «Управление рисками на предприятии» (по отраслям), «Риск-менеджмент», «Антикризисное управление».
Практическая значимость диссертации заключается в том, что проведенное исследование, полученные результаты и выводы доведены до уровня конкретных научно-обоснованных положений, обладающих потенциалом прикладного использования для решения методических и организационно-экономических задач управления рисками на предприятиях различной отраслевой принадлежности.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях. Апробация
9 методических положений и практических результатов исследования проведена на предприятиях-производителях металлоконструкций ЗАО «ПСК Нордком», ООО «ПроектСтройКомплекс», ООО СК «Барс», ЗАО «Ростра-М» и ООО «Спецстальмонтаж». Эффективность применения результатов исследования подтверждена справками внедрения.
По теме диссертации в открытой печати опубликовано 5 научных работ общим объемом 2,5 п.л., две из них - в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
