Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ С БАНКОМ-КОНТРАГЕНТОМ
-
Положение российских коммерческих банков в период финансового кризиса
-
Сущность качества взаимоотношений предприятия с банком-контрагентом
Выводы по главе 1
Глава 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ С БАНКОМ-КОНТРАГЕНТОМ
-
Обзор современных практических методов анализа надежности коммерческих банков
-
Скоринговьтй метод выбора оптимального банка-контрагента в современной России Выводы по главе 2
Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СКОРИНГОВОГО МЕТОДА
-
Численная модель метода выбора оптимального банка-контрагента на примере ЗАО «Райффайзенбанк»
-
Практические аспекты внедрения скорингового метода на предприятии
Выводы по главе 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Введение к работе
Деятельность российских предприятий в период глобального финансового кризиса объективно требует пересмотра требований к надежности их контрагентов. Решение этой цели, как в рамках всей российской экономики, так и в рамках отдельных предприятий должно осуществляться посредством внедрения и применения практических методов прогнозирования качества взаимоотношений, нацеленных на улучшение получаемых услуг и минимизации рисков. В рамках данной работы рассматривается качество взаимоотношений предприятия с банками-контрагентами и скоринговые методы его прогнозирования, поскольку в условиях глобального кризиса с особой остротой встает задача обеспечить прочность положения предприятия в финансовой сфере.
Под качеством взаимоотношений с банками-контрагентами следует понимать их степень удовлетворения потребностям предприятия. К потребностям предприятия в банке относятся надежное функционирование расчетов; стабильная выдача кредитов; лизинг; предоставление банковских гарантий; размещение вкладов и т.п. Способность банка выполнять эти функции определяется его надежностью и устойчивостью. Быстрое и качественное оценка этих характеристик банков может быть обеспечено путем использования скоринговых методов.
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, отсутствием в практике российских предприятий целостных и адаптированных к специфике отечественной экономики методов прогнозирования качества взаимоотношений с обслуживающими их банками. Многообразие существующих в специальной литературе методов и рекомендаций могут скорее запутать потенциальных пользователей. Возникает необходимость разработки и внедрения целостной и понятной методики оценки надежности, которые помогут предприятию сделать
4 оптимальный выбор банка, о последствиях которого не придется пожалеть впоследствии. Выбор может пасть на лидера банковского рынка либо на региональный банк, мало кому известный за пределами края или области, но он должен отвечать простым требованиям: обеспечить весь необходимый спектр услуг, индивидуальный подход к запросам клиента, при необходимости обеспечить кредитование на доступных условиях и при этом быть достаточно надежным и устойчивым для максимально долгосрочного и плодотворного взаимодействия.
Во-вторых, важностью оказания качественных финансовых услуг реальному производству в достижении высоких темпов развития экономики нашей страны. Доля отечественной промышленности в валовом внутреннем продукте (ВВП) России в текущих рыночных ценах в последние годы составляет в среднем более 30%1. В этой связи очевидно, что российские предприятия имеют резервы для роста, и один из путей для достижения этого - установление прочных и долгосрочных отношений с банками, способными обеспечить потребности предприятий в заемном финансировании и оказании других запрашиваемых услуг.
В-третьих, глубиной и последствиями протекающего в настоящее время в нашей стране экономического кризиса. Статистические данные свидетельствуют о том, что российские предприятия в своем развитии переживают значительный спад. Падение промышленного производства в 2009 г. отмечено в 69 регионах из 83 (83,1%), причем в 28 из них (33,7%) уменьшение индекса промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. превысило 10%, а в 23 регионах (27,7%) составило более 20%". В этих условиях у отечественных предприятий фактически не остается права на ошибку или небрежность при выборе банка, которому предполагается доверить свое обслуживание. 1 См.: Промышленность России. 2008: Стат. сб. / Росстат. - М., 2008. - С. 17. 2 По материалам Федеральной службы государственной статистики (Росстат) //
5 В-четвертых, циклическим характером протекания экономических процессов. Непрерывная смена фаз и тенденций в рамках циклов различного характера предполагает периодическое возникновение и развитие кризисов, которые и в будущем продолжат повторяться в мировой и отечественной экономике. Соответственно, российские предприятия и по прошествии кризиса и преодоления его негативных последствий должны оставаться в состоянии реагировать на кризисные явления, в том числе путем регулярного прогнозирования качества взаимоотношений с основными контрагентами.
Степень научной разработанности задачи. Проблемы качества взаимоотношений предприятий и банков в России и мире, а также вопросы оценки надежности и устойчивости финансово-кредитных учреждений в разное время вызывали интерес к их изучению со стороны многих исследователей. Данные вопросы достаточно глубоко рассмотрены в трудах таких зарубежных ученых как 3. Боди, А. Кейп, А.Дж. Маркус, Р. Брейли, С. Майерс, Д. Гарнер, Р. Оуэн, Р. Конвой, Ж. Тироль. Среди отечественных исследователей данную проблематику разрабатывали В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк, А.Г. Шахназаров, П.Л. Виленский, Э.И. Крылов, В.В. Струговщиков, А.Д. Шеремет, В.В. Иванов, Г.Н. Щербакова, Л.Т. Батракова, Г.Г. Фетисов, О.Б. Нестеренко, И.Ф. Готовчиков, В.В. Новикова, И.А. Баев, СВ. Кожин, О.И. Лаврушин, И.Т. Балабанов, Н.А. Русак, В.А. Русак, Н.Н. Селезнёва, А.Ф. Ионова, О.В. Буклемешев, В.Н. Едронова, Е.А. Мизиковский и др. Работы вышеназванных ученых послужили общетеоретической и методологической базой диссертационного исследования.
Вместе с тем анализ реальной практики хозяйствования в российских условиях показывает, что, несмотря на значительное количество исследований по проблемам взаимоотношений предприятий и банков, научная задача оценки надежности банков и выбора предприятиями банков-контрагентов в кризисных условиях исследована недостаточно и на сегодняшний день не соответствует реальным потребностям российской экономики.
Таким образом, возникает настоятельная необходимость в разрешении противоречия, сложившегося между острой потребностью в получении предприятиями точной информации о качестве потенциальных взаимоотношений с российскими банками в условиях кризиса и отсутствием доступного и сравнительно нетрудоемкого теоретического и методического аппарата оценки надежности, адаптированного под специфику российской экономики и учитывающей недостатки известных методов.
Актуальность научной задачи диссертационного исследования, ее недостаточная разработанность в отечественной экономической науке в сочетании с высокой практической значимостью для обеспечения деятельности предприятий банковскими услугами в период кризиса обусловили выбор темы диссертации и предопределили объект, предмет, гипотезу, цель и задачи работы.
Гипотезой исследования является предположение о существенной потребности отечественных предприятий не просто в оценке надежности потенциальных банков-контрагентов, но в насущной необходимости в подходе, сочетающем простоту и вариативность, способность к адаптации в рамках сложившейся социально-экономической ситуации, что обусловлено разнообразием форм и условий хозяйствования в современной России.
Объектом исследования выступают предприятия всех форм собственности, вступающие в деловые отношения с банками.
Предметом исследования является совокупность экономических взаимоотношений, возникающих в процессе выбора предприятием оптимального банка-контрагента, и факторы, определяющие данные отношения.
Цель исследования — на основе имеющихся в современной экономической науке и практике концептуальных подходов разработать
7 методические и практические рекомендации по прогнозированию качества взаимоотношений предприятий с банками-контрагентами.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи, определившие логику настоящего диссертационного исследования и его структуру:
1) уточнить особенности положения российских коммерческих банков в период финансового кризиса в 2008-2009 гг. и изменение воспринимаемого качества банковского сектора России в целом;
2) исследовать проблемы, связанные с анализом качества взаимоотношений коммерческих банков с обслуживаемыми ими предприятиями, и установить преимущества и недостатки современных методов анализа надежности банков-контрагентов для потенциальных пользователей (т.е. предприятий); сформулировать критерии, которые были бы универсальными для большинства российских предприятий, и разработать эффективный скоринговый метод прогнозирования качества взаимоотношений предприятия с банком-контрагентом; разработать алгоритм применения разработанного скорингового метода, синтезировать численную модель и апробировать ее на примере крупного российского банка;
5) исследовать практические (организационные, кадровые, психологические, технические и т.д.) аспекты внедрения предлагаемого метода на предприятии и разработать эффективную организационную стратегию внедрения.
Общетеоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составляют категории, законы и закономерности экономической науки; методология системного подхода, предполагающего комплексное изучение особенностей менеджмента предприятия в кризисных условиях; моделирование экономических процессов. В диссертации широко используются выводы и результаты трудов отечественных и зарубежных
8 авторов, посвященных проблемам надежности банков и их взаимодействию с предприятиями, а также нормативные правовые документы, регламентирующие процессы деятельности банков и предприятий.
Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечившей репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность выводов, рекомендаций и предложений, послужили законы и нормативно-правовые документы, статистические материалы, материалы монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, периодической печати, научно-практических конференций и семинаров, сети Интернет.
Научная новизна исследования состоит в разработке теоретико-методического инструментария прогнозирования качества взаимоотношений российских предприятий с потенциальными банками-контрагентами.
В диссертации получены и выносятся на защиту следующие основные результаты, содержащие элементы научной новизны.
Выявлено с помощью анализа банковской статистики ухудшение воспринимаемого качества коммерческих банков ввиду уменьшения их надежности, а также установлено существование обратно пропорциональной зависимости между снижением надежности банков и повышением вынужденного интереса к ним со стороны предприятий как потенциальных клиентов банков, уточнены основные причины и механизмы изменения надежности и устойчивости российских банков (а также влияние этих изменений на деятельность предприятий и экономику в целом); на основе выявленных трендов изменения надежности сделаны прогнозы о возможных изменениях надежности банковского сектора в кратко- и среднесрочном периодах, сформулированы выводы о влиянии изучаемых процессов на мировую и российскую экономику в целом и сектор промышленного производства в частности.
Рассмотрено содержание понятия «воспринимаемое качество банка», обобщены мировые и отечественные взгляды исследователей на трактовку
9 данного понятия и предложена уточненная формулировка, более точно описывающая конкретные запросы предприятий к банку как контрагенту предприятий в современных рыночных условиях; на базе анализа наиболее значимых потребностей и ожиданий реального сектора к надежному банку-контрагенту описаны критические в условиях финансового кризиса недостатки наиболее распространенных методов с точки зрения практической применимости российским предприятием при оптимизации поиска обслуживающего банка и их адаптивности к специфике российского хозяйствования и условиям продолжающегося мирового экономического кризиса.
Сформулированы основные требования к универсальному методу прогнозирования качества взаимоотношений предприятия с банком-контрагентом, в соответствии в ними разработан и уточнен оригинальный метод скоринговой оценки и выбора оптимального банка-контрагента для предприятия, в котором были учтены преимущества и недостатки существующих методов с точки зрения потенциальных пользователей. Найдена оптимальная с точки зрения удобства использования и обучения, простоты и наглядности форма анализа общедоступных данных, позволяющая сохранить уникальную возможность учесть субъективные предпочтения и приоритеты, диктуемые рыночным положением и стратегией развития предприятия, а также при необходимости адаптировать и видоизменять ее.
Предложена модель и разработан подробный алгоритм расчета согласно разработанному скоринговому методу прогнозирования качества взаимоотношений предприятия с банком-контрагентом на базе оценки воспринимаемого качества банка. Высокая чувствительность данной модели к изменению надёжности банка или условий внешней среды в условиях кризиса объяснена с позиций конкурентного преимущества. Определены основные категории, описывающие данную модель и доказано ее соответствие требованиям, актуальным в период кризиса.
10 5. Разработаны организационные аспекты внедрения скорингового метода прогнозирования качества взаимоотношений с банком на отечественных предприятиях с учетом человеческого фактора, описаны возможные проблемы при его внедрении. Предложена система мероприятий, сопровождающих комплексное внедрение данного метода в практику хозяйствования, которая позволит осуществлять сопутствующие внедрению процессы параллельно, в режиме наименьших издержек, рисков и временных затрат, проработаны организационные, кадровые, технические, психологические и другие аспектов внедрения.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что научные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в исследовании, дополняют теоретический арсенал исследования проблематики прогнозирования качества взаимоотношений предприятий с банками-контрагентами в условиях кризисной ситуации авторским подходом. Прежде всего, это относится к обоснованию скорингового подхода к прогнозированию качества взаимоотношений предприятия с банком-контрагентом, а также разработке рекомендаций по внедрению предлагаемого метода в практическую деятельность отечественных предприятий.
Практическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что разработанные автором научно-теоретические основы и методический базис инвестиционной деятельности могут быть эффективно использованы российскими предприятиями вне зависимости от их размеров, направленности и форм собственности, так как предоставляют менеджменту этих предприятий наглядную и предельно сжатую информацию для принятия обоснованных управленческих решений по выбору оптимального банка-контрагента. Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании ряда дисциплин в высших учебных заведениях экономического и финансового профиля, а также в научно-исследовательской работе.
Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы диссертации изложены в 5 авторских публикациях общим объемом 3,6 п.л., а также представлены диссертантом в докладах и сообщениях на научных конференциях и семинарах в Российском научно-техническом центре информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия и Академии стандартизации, метрологии и сертификации.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка, включает 12 таблиц и 5 рисунков. Библиографический список содержит 269 наименований использованной литературы и web-источников.
