Введение к работе
1. Актуальность темы исследования. Изменения, происходящие в
экономике страны, вызвали ряд актуальных проблем, носящих теоретический
и прикладной характер и имеющих чрезвычайно важное значение для
устойчивого функционирования предпринимательских структур. В условиях
экономической нестабильности лавинообразно возникли и нарастали
нетрадиционные для РФ проблемы, которые усугубились слабостью
нормативной базы проводимых реформ. В экономике предпринимательства
страны возникла совокупность рисков, феномен которых в современной
трансформирующейся экономике России не исследован в достаточной
степени. К приоритетным проблемам исследования рисков посреднической
деятельности в предпринимательских структурах относятся вопросы теории
и практики идентификации, оценки и управления рисками в
предпринимательстве, разрешить которые невозможно без глубокого
исследования сущности, причин и системной классификации основных видов
рисков в современных условиях экономики формирующихся рынков.
Риск диссертант рассматривает, как источник возможных потерь или убытков и как источник дополнительной прибыли. При этом управление предпринимательскими рисками в посреднической деятельности становится актуальным ещё и потому, что в современных российских условиях по своей рыночной сущности предпринимательские структуры ещё молоды и не прошли свойственные развитой рыночной экономике этапы жизненного цикла. Концепция риск - менеджмента в современных условиях разработана ещё не в полной мере, однако имеющийся отечественный опыт и настоящее диссертационное исследование позволяют надеяться на успешное решение данной проблемы.
Степень разработанности проблемы. Научные представления о сущности предпринимательских рисков, их месте и роли в экономическом развитии общества, методах управления ими в предпринимательской деятельности менялись и развивались по мере становления рыночных
отношений в стране. Теоретико - методологический фундамент рисков был заложен в трудах классиков экономической теории А.Смитом, Д.Рикардо и К.Марксом, а впоследствии развиты такими экономистами как Р.Кантильоном, Дж.Кейнсом, Г.фон Мангольдтом, А.Маршаллом, Дж.Миллем, И.Ф.Нантом, И.Шумпетером и др.
В различное время проблемам разработки и принятия рациональных управленческих решений в условиях риска посвящались фундаментальные исследования отечественных и зарубежных учёных: М. Альберта, С. Аша, Л. Вилкаса, Н. Воробьёва, Ю. Гермейера, Е. Лемана, Р. Льюиса, О.Моргенштерна, Дж. Неймана, А. Нельсона, Дж. Нэша, Л.Планкетта, В. Подиновского, X. Райфа, Я. Рельяна, Л. Сэвиджа, Г. Хейла, Дж. Ходжа, К. Эрроу, и др. Среди западных исследователей, ориентированных на проблему риск-менеджмента в предпринимательстве, наиболее известны своими работами В.Байсал, К.Валравен, С.Вильямс, Дж.Хемптон, Р.Хейнс, Р.Хиггинс, Л.Уилмотт, М.Шолс и др.
Определяющую значимость и важный практический вклад в решении проблем управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности вносят труды отечественных учёных: А.Альгина, И.Балабанова, И.Бойко, В.Вознесенского, В.Гамзы, П.Грабового, В.Гранатурова, В.Денисова, Ю.Екатеринославского, В.Камаева, В. Логинова, Н.Моисеева, Н.Пилипенко, В.Серврука, Е.Телегина, Э.Уткина, А.Шапкина, В. Щербакова и др.
При этом многие методологические проблемы риск-менеджмента в экономике России остаются малоисследованными, что обусловлено определенной сосредоточенностью на каких-то определенных сторонах экономической деятельности и риска. Актуальность и недостаточная разработанность ряда проблем риск - менеджмента послужили основанием для проведения настоящего исследования. Особую остроту проблемы управления риском придает тот феномен российской экономики, который обусловлен резким переходом от административно-плановой экономики к
экономике, по сути, взрывного проникновения частных лиц в предпринимательскую деятельность.
Объектом исследования являются предпринимательские структуры в сфере посреднической деятельности, представляющие различные формы предпринимательства и функционирующие в условиях рынка.
Предметом исследования является система управления рисками и формы снижения их негативных последствий, возникающие в предпринимательских структурах.
Целью диссертационного исследования является формирование системы риск - менджмента в посреднической деятельности предпринимательских структур.
Достижение поставленной цели предопределило необходимость научной проработки и решения следующих задач:
выявить сущность риска в предпринимательстве и с системных позиций проанализировать качественную и количественную сторону проявления рисков;
определить специфику риск - менеджмента в предпринимательских структурах на современном этапе развития трансформирующейся экономики;
- разработать современные методы оценки и измерения уровня рисков в
предпринимательских структурах с целью дальнейшего эффективного
управления ими;
- обосновать методику и порядок измерения кредитного риска, как
основы для принятия рационального управленческого решения;
оценить величину резерва и страховых запасов финансовых ресурсов с целью снижения негативных последствий рисковых ситуаций;
на основе знания о законе распределения вероятности величины потерь разработать методику определения величины процентной ставки с использованием дискретной, непрерывной и опционной моделей и учетом срока возможного невозврата кредита.
Теоретической и методологической базой исследования послужили диалектический метод познания, его категории; системный анализ в его конкретных приложениях через категории, законы и закономерности прикладных наук, экономические законы, а также теоретическое наследие отечественной и зарубежной науки в области экономики предпринимательства.
При решении поставленных в диссертации задач использованы статистические методы исследования зависимостей, анализа рядов динамики и прогнозирования, модели управления запасами, табличные и графические методы представления результатов исследования. Практическая реализация указанных методов проводилась с использованием пакета прикладных программ MS Excel.
Информационной базой диссертационного исследования представлена Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами РФ, другими нормативно-правовыми актами, рабочими материалами и отчётными данными организаций, достижениями отечественных и зарубежных учёных в области экономической теории, стратегического менеджмента, экономики предпринимательства, а также сведениями, собранными автором в процессе исследования, а именно, данными регионального интегрированного формирования предпринимательской структуры ОАО «Инвестиционный союз», аналитические материалы Министерства финансов, Центрального и Сберегательного банков Российской Федерации, а также данные периодической печати и сети Интернет по тематике исследования.
Научная новизна полученных в диссертации результатов состоит в системном исследовании проблемы риск - менеджмента и разработке методов управления рисками в предпринимательстве, что нашло свое отражение в следующем:
- с позиций методологии системного анализа раскрыта сущность, причины возникновения, определены и выявлены содержание и
классификационные признаки рисков в предпринимательских структурах как экономической категории:
выявлены и уточнены основные факторы, формирующие многообразие рисков в предпринимательских структурах и влияющих на посредническую деятельность;
разработаны концептуальные основы управления рисками, позволяющие на основе теории современного стратегического менеджмента их идентифицировать, измерять и снижать негативные последствия;
- разработаны методы и технологии оценки уровня индивидуального
кредитного риска в предпринимательстве на основе комплексного
экономического анализа хозяйствующих субъектов;
представлена методика рейтинговой оценки субъектов
посреднической деятельности, позволяющая принимать обоснованные управленческие решения с учетом оценки потерь и использованием моделей управления запасом, исходя от характера спроса и потребности в материальных ресурсах;
- разработаны компенсационные непрерывные, дискретные и опционные
модели определения величины процентной ставки, позволяющие снизить
негативные последствия рисковых ситуаций в предпринимательских
структурах современного рынка.
Практическая значимость результатов проведенного исследования имеет как теоретико-методологический, так и прикладной характер. Разработанная методика риск - менеджмента в предпринимательстве является теоретико-методологической основой разработки и принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности. Её практическое применение даёт возможность формирования в предпринимательских структурах эффективной службы риск - менеджмента. Иллюстративные примеры разработаны на базе пакета Microsoft Exel, в связи с чем результаты диссертационного исследования могут быть использованы
не только в учебном процессе вузов для подготовки экономистов и менеджеров, но и в обыденной деятельности предпринимателей.
Достоверность результатов исследования основывается на широком представлении данных о деятельности предпринимательских структур, использовании признанных научных определений, современных теорий и методов исследований, а также корректностью применения математических методов, использованием ЭВМ, практической реализацией разработанных методик.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации опубликованы в ряде научных статей, а также в виде представлений научной общественности в форме выступлений на различного рода научных конференциях, форумах, круглых столах различных масштабов. Основные положения, выводы, предложения и рекомендации диссертационного исследования были рассмотрены и одобрены на Всероссийских и международных научно-практических конференциях. Научное содержание основных результатов исследования и их практическое применение обсуждались на научно-практических конференциях: «Молодые ученые - промышленности, науке и профессиональному образованию: проблемы и новые решения», «Проблемы менеджмента в системе рыночных преобразований» и др.
Основные теоретико-методологические положения диссертации нашли
широкое применение в ряде вузов России, в том числе и в учебном процессе
ФГБОУ ВПО Московский государственный индустриальный университет в
рамках учебных дисциплин: «Управленческие решения», «Риск-
менеджмент» и др. Материалы диссертационной работы неоднократно публиковались в научных печатных изданиях.
Объем публикаций по теме диссертации. По результатам выполненного исследования опубликовано 8 научных работ общим объемом 6,2 п. л., из них 2 - в профессиональных изданиях, рекомендованных ВАК.
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 186
