Введение к работе
Актуальность темы исследования. На современном этапе возрастает значимость эффективного управления развитием региональной экономики, направленного на гармоничное развитие ее отраслей. Решение этой задачи требует глубокого и разностороннего социально-экономического анализа с последующей разработкой научно обоснованных управленческих решений в инвестиционной сфере. Перед органами регионального управления стоит важная задача – обосновать приоритеты инвестиционной политики в регионе в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. Вопрос о приоритетах в целом не может основываться на частных предложениях и программах, а должен исходить из общего видения региона как единого социально-экономического организма, выделения и анализа основных индикаторов его развития, генеральных целей, ресурсов и механизмов реализации управленческих решений.
В ряду этих задач важное место занимает развитие методологии анализа реальных инвестиционных процессов во временном, пространственном и отраслевом аспектах. Анализ рядов динамики в настоящее время не предоставляет затруднений – отражаемые ими одномерные процессы могут быть описаны хорошо известными в статистике и эконометрике трендовыми моделями различной степени сложности, имеются многочисленные программы автоматизации подбора аппроксимирующих функций, оценки их параметров и качества трендовых моделей.
Иначе обстоит дело с анализом инвестиционных процессов в пространственном и отраслевом аспектах, где экономист-аналитик сталкивается с трудностями их многомерного описания. С теоретической точки зрения, здесь проблем нет – разработаны алгоритмы многомерных методов статистического анализа, пакеты программ, поддерживающих эти алгоритмы. Но в методологии применения многомерных методов имеются значительные пробелы. Вплоть до настоящего времени экономисты, в лучшем случае, знакомы лишь с одним многомерным методом исследования – корреляционно-регрессионным анализом, который является основным методом эконометрического моделирования. Однако в исследовании многомерных инвестиционных процессов недостаточно использовать лишь только корреляционно-регрессионный анализ; глубокое раскрытие сущности этих процессов требует комплексного подхода к статистической обработке эмпирических данных.
В свою очередь, такой комплексный подход предполагает использование, помимо широко известных методов множественного регрессионного анализа, также других, менее распространенных многомерных методов. Это, прежде всего, методы факторного анализа как средства понижения размерности (редукции) многомерного признакового пространства, методы объективной классификации, к которым относятся различные методы кластерного анализа. Их комплексное применение представляет существенные трудности, поскольку в настоящее время имеются фундаментальные работы в области многомерной статистики, но они рассчитаны на специалистов, в совершенстве владеющих соответствующим математическим аппаратом, а в программах высшего экономического образования такая подготовка не предусмотрена. Обращение же экономистов к математикам, которые, как правило, не вполне знакомы с предметной областью экономических исследований, не всегда приводит к возникновению новых знаний. Поэтому значительный интерес представляют пока еще немногочисленные исследования, выполненные экономистами, владеющими методами многомерного статистического анализа и подготовленными к их комплексному применению для решения конкретных экономических задач.
Одной из таких задач является анализ региональных инвестиционных процессов в пространственном и отраслевом аспектах, являющихся принципиально многомерными, что и предопределяет актуальность применения для их исследования многомерных методов анализа статистической информации.
Степень разработанности проблемы. При теоретической и методологической проработке темы диссертационного исследования могут быть использованы фундаментальные труды классиков зарубежной экономической теории и прикладных аспектов анализа экономических процессов в области инвестиционной деятельности: Г. Александера, Дж. Бэйли, Е. Домара, Н. Калдора, Дж. Кейнса, А. Маршалла, Р. Солоу, Я. Тинбергена, П. Фишера, Е. Хагена, Э. Хансена, Р. Харрода, Д. Хикса, У. Шарпа и др. Весомый вклад в разработку теории и методологии исследования инвестиционных процессов внесли ученые Ю.П. Алексеев, С.Д. Валентей, С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, А.Ю. Егоров, П. Кругман, В.И. Кушлин, Б.С. Жихаревич, Дж.М. Кейнс, В.Г. Лебедев, В.Н. Лексин, М.А. Лемитовский, В.И. Маевский, Н.Н. Некрасов, В. Ойкен, В.Н. Сергеенков, С.А. Суспицын, Дж. Тейлор, М. Темпль, Р.И. Шнипер, Б.М. Штульберг, В.П. Чичканов, Е.Г. Ясин и др.
В плане развития темы исследования содержательными являются также труды российских экономистов, посвященные теоретическим и практическим аспектам развития инвестиционного сектора экономики, в частности, работы С. Абрамова, В. Барда, Ю. Богатина, В.В. Бочарова, В. Жданова, И. Зимина, Н. Колесникова, Д.С. Львова, Н. Мильчаковой, И. Сергеева, Ф. Тумусова, В.Е. Черкасова, В. Швандера. Вопросы разработки методологии выбора приоритетов развития инвестиционного сектора экономики и оценки эффективности инвестиций рассматривались в работах П.Л. Виленского, В.Р. Лифшица, С.А. Смоляка, А.Н. Фоломьева, Ю.В. Яковца и др.
В области методологии статистического анализа и моделирования, помимо фундаментальных трудов известных экономистов – Л. Клейна, Д. Макфаддена, Ф. Модильяни, Д. Тобина, Я. Фриша, Т. Хаавельмо, Дж. Хэкмена и др., изданий учебного характера С.А. Айвазяна, И.С. Енюкова и Л.Д. Мешалкина; К. Доугерти; А.М. Дуброва, В.С. Мхитаряна и Л.И. Трошина; И.И. Елисеевой; Я.Р. Магнуса, П.К. Катышева и А.А. Пересецкого и др. – продуктивны также работы отечественных ученых-статистиков В.Е. Адамова, О.Э. Башиной, Г.Л. Громыко, М.Р. Ефимовой, Ю.Н. Иванова, Л.С. Казинца, М.Г. Назарова, Б.Т. Рябушкина, В.Н. Салина и др.
Несмотря на значительное количество исследований, связанных с развитием методов исследования инвестиционных процессов на региональном уровне, научную разработанность данной проблематики нельзя признать достаточной, что определило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования.
Объект исследования – регионы Центральной России как субъекты инвестиционной деятельности в период 1999-2006 гг.
Предмет исследования – методы исследования инвестиционных процессов в регионах ЦФО на базе многомерного статистического моделирования.
Цель исследования состоит в развитии методов исследования региональных инвестиционных процессов, на примере Центральной России.
Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и решением следующих основных задач исследования:
- выполнить анализ методологических подходов и методов многомерного статистического анализа применительно к исследованию региональных инвестиционных процессов;
- разработать динамические, пространственные и структурные модели инвестиционных региональных процессов на эмпирической базе регионов Центральной России;
- выявить взаимосвязи показателей структуры инвестиций в основной капитал, на примере регионов Центральной России;
- разработать классификацию регионов Центральной России по информативным показателям структуры инвестиций в основной капитал;
- разработать и обосновать предложения по совершенствованию методов классификации регионов ЦФО по структуре инвестиций в основной капитал, на базе многомерного статистического моделирования.
Область исследования соответствует пункту 4.15 «Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах» Паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», раздел 4 «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью» и пункту 1.1 «Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем» Паспорта специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики».
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по теории инвестиционных процессов, теории и практике применения экономико-математических методов моделирования.
В процессе исследования применялся методический аппарат эконометрического моделирования, методы факторного и кластерного анализа. Обработка эмпирической информации и эконометрическое моделирование осуществлялись с использованием пакета программ статистического анализа данных общественных наук SPSS Base 8.0.
Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, материалах Интернета, данных федеральной и региональной статистики, ведомственных материалов Минэкономразвития, Роскомстата.
Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке и обосновании рекомендаций по совершенствованию методов исследования региональных инвестиционных процессов на базе многомерного статистического моделирования, на примере регионов Центральной России.
Научная новизна подтверждается следующими научными выводами и результатами, выносимыми на защиту:
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).
1. Обоснованы основные методологические принципы исследования региональных инвестиционных процессов, направленные на повышение надежности временных, территориальных и структурных моделей: периодизация развития экономики, однородность информационной базы, единство системы структурных показателей.
2. Разработана классификация регионов Центральной России по показателям инвестиций в основной капитал на душу населения, отражающих уровень и динамику региональных инвестиционных процессов в период стабилизации российской экономики (1999-2006 гг.). По комплексу показателей уровня и динамики региональных инвестиционных процессов выделены кластеры регионов ЦФО, выполнена их идентификация.
3. На основании анализа отраслевой структуры региональных инвестиционных процессов в Центральной России в 2005-2006 гг. обоснована классификация видов экономической деятельности по доле инвестиций на лидирующую группу, группу «второго эшелона», группа отраслей-аутсайдеров и группу видов экономической деятельности, нехарактерных для большинства регионов. Предложен наглядной прием визуализации временных изменений структуры инвестиций в виде «профилей структуры», в которых виды экономической деятельности ранжированы в порядке уменьшения (увеличения) показателя по базовому временному интервалу.
4. Разработана факторная модель отраслевой структуры инвестиций в основной капитал, содержащая пять главных факторов: государственного регулирования инвестиций; инвестиций в финансовую деятельность; инвестиций в строительство; инвестиций в коммунальную сферу и сферу услуг; инвестиций в производство и распределение воды и энергоресурсов.
5. Разработана классификация регионов Центральной России по структуре инвестиций в основной капитал, отражающая динамику региональных инвестиционных процессов в период 2005-2006 гг., выделены однородные кластеры регионов ЦФО, выполнена их идентификация.
Специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики (математические методы).
1. В целях повышения надежности статистических выводов анализ взаимосвязей компонентов отраслевой структуры инвестиций в основной капитал предложено проводить по выборке увеличенного объема за счет включения в нее региональных данных нескольких временных интервалов, после предварительного устранения «выбросов» и отбора информативных компонент отраслевой структуры.
2. Разработан и обоснован подход к совершенствованию методики многомерной классификации регионов по отраслевой структуре инвестиций в основной капитал, основанный на кластерном анализе по набору главных факторов, выявленных по факторному анализу компонентов структуры, сгруппированных в математически и экономически обоснованные комплексы.
3. Предложен критерий качества многомерной классификации регионов по отраслевой структуре инвестиций – частота совпадения отнесения регионов к кластерам по иерархическому и итеративному методу кластерного анализа, а в качестве критерия однородности кластеров предложено использовать уровень коэффициента вариации информативных компонентов структуры инвестиций не более 33,3%.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических исследований предложения по совершенствованию методов исследования региональных инвестиционных процессов, на базе многомерного статистического моделирования, позволят научно обоснованно определять основные направления развития инвестиционных процессов на региональном уровне, повысить надежность принимаемых управленческих решений.
Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований в области моделирования региональных инвестиционных процессов, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при чтении дисциплин «Инвестиционный менеджмент», «Экономико-математические методы и модели» студентам и слушателям экономических и других специальностей вузов.
Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня. Среди них: научно-практические семинары профессорско-преподавательского состава Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы и института мировой экономики и информатизации, Всероссийская научно-практическая конференция «Современная Россия: экономика и государство» (Москва, Государственная академия специалистов инвестиционной сферы, 2005-2007 гг.). Методика исследования региональных инвестиционных процессов внедрена в учебный процесс ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы».
Публикации. По результатам выполненного исследования опубликовано 6 работ. Общий объем публикаций 3,8 п.л., из которых 2,95 п.л. – авторские.
Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 165 страниц основного текста, в том числе 45 рисунков и 18 таблиц, список использованных источников, насчитывающий 201 наименование, пять приложений. Ниже приводится структура работы.
