Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Теоретико-методологические основы управления развитием отраслевой структуры промышленности 11
1.1 Теоретические подходы к развитию и структурным преобразованиям экономики 11
1.2 Методологические основы управления отраслевой структурой экономики 30
1.3 Методические основы анализа и прогнозирования отраслевой структуры промышленности на уровне территориальных образований 51
Глава 2 Анализ отраслевой структуры промышленности (на примере регионов центральной России) 75
2.1 Динамика и структурные сдвиги российской промышленности в период экономической стабилизации 75
2.2 Территориальные особенности отраслевой структуры промышленности Центральной России 92
2.3 Структурные сдвиги в промышленности Центральной России на региональном уровне 111
Глава 3 Прогнозирование и управление развитием отраслевой структуры промышленности на региональном уровне 126
3.1 Структурные отраслевые сдвиги в промышленности региона как результат реализации инвестиционных проектов 126
3.2 Анализ эффективности инвестиционных проектов на основе экс-пертно-аналитического моделирования 147
3.3 Прогнозирование и инструменты управления отраслевой структурой промышленности на федеральном, межрегиональном и региональном уровнях 170
Заключение 185
Список использованных источников 190
- Методологические основы управления отраслевой структурой экономики
- Методические основы анализа и прогнозирования отраслевой структуры промышленности на уровне территориальных образований
- Территориальные особенности отраслевой структуры промышленности Центральной России
- Анализ эффективности инвестиционных проектов на основе экс-пертно-аналитического моделирования
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Период экономических реформ в России конца XX - начала XXI вв характеризуется кардинальной перестройкой институциональной, отраслевой и региональной структуры российской промышленности - ведущей отрасли национальной экономики Удельный вес промышленности в общем объеме валовой добавленной стоимости в настоящее время составляет 27,0%, а в численности занятых в экономике - 22,0%
Структурные изменения коснулись также регионального распределения промышленного производства Реформирование российской экономики, ее переход на рыночные принципы функционирования определяют важность изучения закономерностей формирования структуры промышленности в современных условиях и необходимость совершенствования методики исследования происходящих процессов В последнее время опубликовано значительное число работ, в которых рассматривается роль отдельных отраслевых и региональных комплексов в сложившихся хозяйственных условиях Однако при этом не в полной мере выполнен детальный анализ произошедших структурных изменений, который должен быть положен в основу развития эффективных методов управления структурными преобразованиями в промышленности, что позволит раскрыть сущность проведенных реформ и в той или иной степени оценить их результативность и таким образом, определена актуальность темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Проблемы структурных изменений стали интересовать экономистов достаточно давно На первом этапе структура экономики изучалась А. Смитом, Д Рикардо, А Маршаллом в связи с другими проблемами трудом, капиталом, стоимостью, прибылью и тп При этом, как правило, рассматривалось статичное состояние экономики Началу изучения динамических структурных процессов положили работы К Маркса (теория расширенного воспроизводства), Л Вальраса (экономическое равновесие) Второй этап ознаменован работами ДжБ Кларка, В Парето (теория динамического равновесия), фундаментальными работами НД Кондратьева (длинные циклы в экономике) Третий этап характеризуется развитием теории экономического роста (Е Домар, Р Харрод), разработкой многосекторных моделей экономического роста (Р Стоун и Дж. Мид) Большой вклад в разработку подобных проблем с использованием математических методов внесли Л В Кондратьев, В С Немчинов и В Леонтьев
Среди современных исследователей, внесших наиболее значительный вклад в разработку проблемы закономерностей структурных сдвигов, их
4 взаимодействия с социально-экономическим прогрессом общественных систем, следует отметить С Ю Глазьева, Л А Берковича, Л С Казинца, ДС Львова, ВИ Маевского, СМ Никитина, В Г Садкова, ЮВ Яковца, ЮВ Яременко
Несмотря на значительное внимание отечественных и зарубежных исследователей к анализу структурных сдвигов в российской экономике, в настоящее время наблюдается явный недостаток эффективных методов объективного анализа структурных изменений, происшедших в российской промьшшенности на федеральном и, в особенности, на региональном уровне Такая ситуация отчасти объясняется тем, что структурные изменения - это медленно протекающие процессы, которые можно измерить лишь по истечению достаточно продолжительного времени. С другой стороны, ощущается недостаток в методическом обеспечении измерения и анализа структурных изменений, прежде всего, в промышленном секторе российской экономики. В то же время, существует практическая потребность отслеживать эти изменения, более заметные на региональном уровне, с тем, чтобы принимать необходимые управленческие решения с целью их корректировки в необходимом направлении. В связи с этим, имеется объективная необходимость исследований, на основании которых можно оценить направленность и глубину преобразований экономики. Этим исследованиям должно предшествовать выполнение таких важных этапов, как анализ теоретических подходов к развитию и структурным преобразованиям экономики, методологических основ управления отраслевой структурой экономики, методических основ анализа и прогнозирования отраслевой структуры промышленности на уровне территориальных образований.
На основании вышесказанного установлены объект, предмет, цель и основные задачи исследований
Объект исследования - предприятия промышленности на федеральном и региональном уровнях, сложившиеся и формирующиеся в условиях структурных преобразований в промышленности
Предмет исследования - эффективные методы анализа и прогнозирования процессов структурных преобразований в промышленности
Цель исследования состоит в совершенствовании методов мониторинга и прогнозирования отраслевой структурой промышленности на региональном уровне
Достижение поставленной цели осуществлялось решением следующих основных задач исследования:
выполнить анализ теоретико-методологических подходов к развитию и структурным преобразованиям экономики, методических основы анализа отраслевой структуры промышленности на уровне территориальных образований,
исследовать динамику и структурные сдвиги промышленности в период экономической стабилизации на федеральном и региональном уровнях,
выявить территориальные особенности отраслевой структуры промышленности Центральной России и разработать типологию регионов ЦФО по показателям отраслевой структуры,
обосновать роль и выявить направления применения современных информационных технологий в анализе и прогнозировании отраслевой структуры промышленности,
разработать предложения по совершенствованию инструментария мониторинга, прогнозирования и управления отраслевой структурой промышленности на федеральном, межрегиональном и региональном уровнях
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования служат методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по теории развития и совершенствования отраслевой структуры промышленности, вопросам оценки и прогнозирования структурных сдвигов на страновом, межрегиональном и региональном уровнях, теории эконометрического моделирования, многомерного статистического анализа и статистических выводов
В процессе исследования применялся методический аппарат эконометрического моделирования, методы корреляционно-регрессионного, дискриминантного, факторного и кластерного анализов Обработка эмпирической информации, эконометрическое моделирование и прогнозирование осуществлялись с использованием стандартных программ статистического и математического анализа, оригинальных программных продуктов, созданных на базе векторно-полевого метода представления многомерной информации, а также метода анализа иерархий
Эмпирическая база диссертации построена на данных органов статистики разного уровня, информации, публикуемой в официальных изданиях правительства России, прогнозах экономического развития России до 2010 года Минэкономики РФ
Научная новизна проведенного исследования заключается в совершенствовании методов управления структурными преобразованиями в промышленности на базе измерения, моделирования и прогнозирования структурных сдвигов на региональном уровне
Научная новизна подтверждается научными выводами и результатами, отвечающими направлениям 15 13 и 15 17 Паспорта специальности 08 00 05 «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов», «Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических систем народного хозяйства» и выносимыми на защиту
- обосновано, что в теоретическом и методологическом плане отличия формационного и цивилизационного подходов к оценке процессов структурных преобразований промышленности являются во многом формальными, и
в реальном анализе используются оба подхода, которые в совокупности составляют диалектическое единство Соотношение этих подходов определяется уровнем анализа страновым, региональным,
выделены три подпроблемы в проблеме измерения структурных сдвигов экономики 1) измерение собственно структурных изменений, 2) анализ территориальных различий как самой структуры, так и ее изменений, 3) прогнозирование структурных изменений Предложены пути решения этих подпроблем на основе современных информационных технологий Предложено для измерения структурных сдвигов использовать новый показатель - коэффициент структурных изменений, отличие которого от широко применяемого в этих целях косинуса угла - в его наглядности (измеряется в процентах),
установлено, что в РФ в целом наибольшие структурные преобразования российской промышленности приходятся на 1999-2001 гг, в последующие два года структурные преобразования замедлились В целом за четыре года коэффициент структурных различий составил 3,4%, что отражает достаточно медленные процессы отраслевого реструктурирования промышленности в современной России,
предложена типология регионов ЦФО по отраслевой структуре промышленности для двух временных интервалов - 1999 и 2003 гг, выполнена оценка изменений типологии, происшедших в результате структурных преобразований в период стабилизации экономики,
доказано, что прогнозирование отраслевых структурных сдвигов в промышленности можно проводить по достаточно коротким временным рядам, используя адаптивный принцип построения матричных моделей, учитывающих взаимодействие показателей структуры,
на примере выявленных закономерностей и измеренных тенденций развития промышленности Орловской области обосновано, что реализация достаточно крупных инвестиционных проектов приводит к заметным отраслевым сдвигам в промышленности региона
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что, разработанные в результате теоретических и эмпирических исследований, методические подходы к мониторингу, прогнозированию и управлению отраслевой структурой промышленности на региональном уровне позволят научно обоснованно определять основные направления совершенствования отраслевой структуры промышленности с учетом специфических условий региона
Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований в области управления отраслевой структурой промышленности на региональном уровне, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при чтении дисциплин «Экономика отраслей народного хозяйства», «Производственный менедж-
7 мент», «Инновационный менеджмент», «Теория принятия решений» студентам и слушателям экономических специальностей вузов
Апробация и реализация результатов исследования Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня, в том числе VII Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика, управление, финансы» (Тула Тульский государственный университет, 2004), Всероссийская научно-практическая конференция «Современная Россия экономика и государство» (Москва, Государственная академия специалистов инвестиционной сферы, 2005), Международная интернет-конференция «Менталитет, общество, экономика проблемы развития России» (Орел, Орловский государственный технический университет, 2006), II Международная научно-практическая конференция «Экономическое прогнозирование модели и методы» (Воронеж, Воронежский государственный университет, 2006), Международная научно-практическая конференция «Моделирование и прогнозирование в управлении методы и технологии» (Орел, Орловская региональная академия государственной службы, 2007), Международная интернет-конференция «Повышение эффективности деятельности органов государственного и муниципального управления» (Орел, Орловская региональная академия государственной службы, 2007) Методика мониторинга отраслевой структуры промышленности на региональном уровне на основе современных информационных технологий внедрена в учебный процесс ГОУ ВПО «Орловский государственный технический университет»
Публикации По результатам выполненного исследования опубликовано 10 работ, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК Общий объем публикаций 3,85 пл, из которых 2,9 пл - авторские
Объем и структура диссертации Диссертация содержит 197 страниц основного текста, в том числе 33 рисунка и 34 таблицы Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 178 наименований
Методологические основы управления отраслевой структурой экономики
После анализа в предыдущем разделе теоретических подходов к развитию и структурным преобразованиям экономики, перейдем к рассмотрению методологических принципов исследования процессов структурных преобразований экономики. При этом будем исходить из того, что эти принципы следует рассматривать не как однозначно определенные внешними условиями и законами рыночных отношений, а как целенаправленные процессы, подлежащие управлению и корректировке.
Как уже отмечалось, в научной литературе сосуществуют две противоположные концепции развития социально-экономических систем — «форма-ционная» и «цивилизационная» [158]. В соответствии с первой из них развитие общества рассматривается как некий «линейный» процесс прохождения всеми этносами и странами общих ступеней общественного развития -«формаций», каждая из которых характеризуется своими качественными особенностями общественных отношений. К формационным концепциям относятся не только теория общественно-экономической формации К. Маркса, но и теория исторического процесса О. Конта, а также известные западные теории, возникшие в XX веке - теории «стадий экономического роста», «единого индустриального общества», «постиндустриального общества», «технотронного общества».
Согласно цивилизационной концепции, развитие каждой страны представляет собой последовательное прохождение ими стадий формирования, расцвета и упадка при сохранении на всех этих стадиях некоторых свойственных стране и этносу качественных - «цивилизационных» характеристик (прежде всего ценностно-культурного плана). К теориям этого типа относятся теория цивилизаций А. Тойнби, теория «культурных типов» Н.Я. Данилевского, концепции «исторического круговорота» [63, с.З].
С нашей точки зрения, обе концепции анализа структурных преобразований экономики - формационный и цивилизационный - вполне «вписываются» в более широкую концепцию системного подхода, рассматривающего любой процесс с позиций управления. Несмотря на широкую известность данного подхода, считаем не лишним отметить основные его постулаты; при этом мы будем следовать терминологии, принятой в работе [91].
В основе системного подхода лежат понятия «система», «модель» и «моделирование». Согласно определению И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина, системный подход - это «направление методологии специально-научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем» [153, с.612]. В этом и других определениях ключевое понятие - система, под которой понимается «совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство» [153, с.610]. Нельзя дать точное определение этого понятия, поскольку оно является фундаментальным и аксиоматическим. По справедливому замечанию И.А. Ушакова, «системный подход, системные исследования ... это естественный и единственно научный метод решения и теоретических, и практических проблем, используемый на протяжении веков. Можно, пожалуй, говорить лишь о том, что в последние годы происходит определенное осознание этого метода» [153, с.5].
По сути, в любом определении системы фактически отражены лишь те или иные ее свойства. Так, Р. Акофф и Ф. Эмери определяют систему как «множество взаимосвязанных элементов, каждый их которых связан прямо или косвенно с каждым другим элементом, а два любые подмножества этого множества не могут быть независимыми» [1, с.27]. Наличие связей между объединяемыми в систему ее составными частями — элементами, в определении системы является принципиальным.
Социально-экономическая система любого уровня является системой с управлением, включающей по крайней мере три подсистемы (рис. 1.1): управляющую систему, объект управления и систему связи.
Подобные системы также называют целенаправленными [1] или кибернетическими [21]. Основным элементом целенаправленных систем с управлением является JJLLJLP - лицо, принимающее решение - индивидуум или группа индивидуумов, имеющих право принимать окончательные решения по выбору одного из управляющих воздействий. Система связи включает канал прямой связи, по которому передается входная информация - множество {х}, включающее командную информацию {w}c={x}, и канал обратной связи, по которому передается информация о состоянии объекта управления — множество выходной информации {у}. Множества переменных {п} и {w} обозначают, соответственно, воздействие окружающей среды и показатели, характеризующие качество и эффективность функционирования подсистемы «объект управления».
Методические основы анализа и прогнозирования отраслевой структуры промышленности на уровне территориальных образований
Наряду с теоретическими основами структурных преобразований и методологическими принципами их исследования, важное значение имеет адекватный им методический инструментарий. Роль методического инструментария отмечалась С. Глазьевым в работе [27] при анализе проблемы количественного описания научно-технического прогресса (мы говорим о НТП как об одной из основных движущих сил структурных трансформаций). Как известно, ключевыми в теории измерений являются понятия меры и эталона, и именно с трудностями определения меры и эталонов связаны главные проблемы экономических измерений. Измерения становятся еще более проблематичными, когда речь идет о количественной оценке того или иного процесса.
Измерение структурных сдвигов, например, на основе МОБ (метода «затраты—выпуск») позволяет получить меру воздействия изменений структуры общественного производства на движение затрат, связанных с производством конечного продукта. Но понятие структурных сдвигов не совпадает с понятием НТП, а экономия труда является только одним из результатов НТП, и измерение последнего на основе данного метода требует предварительного выделения тех структурных сдвигов, которые являются результатом НТП. Лишь после этого можно будет получить показатели, характеризующие один из результатов НТП. То же относится и к методам оценки НТП на основе изменения коэффициентов прямых затрат в МОБ. Предлагаемый же С. Глазьевым алгоритм измерения динамических характеристик технико-экономического развития (ТЭР), основанный на сопоставлении эталонной и национальной траекторий, позволяет получить однозначные оценки темпов ТЭР лишь при условии, что исходный показатель (как реальный, так и эталонный) изменяется монотонно и удовлетворительно выравнивается с помощью какой-либо содержательно интерпретируемой функции на всем рассматриваемом промежутке времени. А это - уже прогноз, который по определению предполагает сохранение наблюдаемой тенденции, что противоречит трансформационной концепции.
Таким образом, измерение структурных сдвигов является самостоятельной научной проблемой, в решении которой экономическая наука добилась лишь некоторых результатов. По-видимому, еще преждевременно говорить о наличии методологии прогнозирования, выходящей за рамки технологической парадигмы [14]. В этих условиях следует ограничиться измерениями структурных изменений «де-факто», а уже на их основании делать определенные выводы.
Отметим здесь существование трех подпроблем. Первая подпроблема — измерение собственно структурных изменений, в данном случае, отраслевой структуры промышленности. Вторая подпроблема - анализ территориальных различий как самой структуры, так и ее изменений. Третья подпроблема -прогнозирование структурных изменений. Ниже рассматриваются пути решения указанных подпроблем.
Начнем с первой подпроблемы - измерения изменений отраслевой структуры промышленности. Интенсивность структурных изменений, обусловленная структурными сдвигами, определяется при помощи различных показателей, один из которых предложен Экономической комиссией ООН для Европы (ЭКЕ) и представляет взвешенную среднюю ежегодных изменений доли быстро растущих отраслей в продукции, занятости и основном капитале. Математически этот индекс можно представить так: где S(i, t) — доля /-й отрасли в продукции, занятости или капитале в момент t\ О, t обозначают начало и конец измеряемого периода; Т- протяженность периода времени; q — число отраслей, увеличивших свою долю.
Этот индекс можно рассчитывать по каждому фактору производства отдельно, можно просчитать и интегральный вариант этого индекса по всем видам факторов. Учитывая, что данный индекс не вполне корректно описывает малые структурные изменения, которые год от года кумулятивно могут давать весьма существенный общий результат, выражающийся в исчезновении отдельных отраслей и появлении новых секторов, то можно пересчитывать его, с учетом сравнения доли быстро растущих отраслей в начале и конце каждого периода [86]; это позволит принять во внимание все аспекты роста информационной экономики.
Данный индекс реализует известный методологический подход к измерению части целого, когда, чтобы оценить структурный сдвиг, нужно определить изменение удельного веса и доли структурного элемента или показателя, характеризующего элемент в указанный промежуток времени.
Кроме этого индекса, в экономической науке используют следующие показатели измерения структурных сдвигов: масса; скорость; интенсивность; инерционность; потенциал; индекс структурного сдвига, представляющий отношение массы структурного сдвига к базовому значению экономического показателя, характеризующего сдвиг, что вполне соответствует приведенной выше формуле.
Территориальные особенности отраслевой структуры промышленности Центральной России
Описанная в предыдущем разделе методика применима также и для анализа динамики структурных изменений промышленности регионов Центрального Федерального округа. Однако здесь целесообразно вначале выполнить классификацию регионов по комплексу показателей отраслевой структуры. В работе [88] по результатам множественного корреляционного анализа было показано, что статистически значимыми на нормативном уровне 0,05 (с учетом принципа Бонферрони, согласно которому требования к уровню значимости коэффициента корреляции ужесточаются пропорционально числу исходных факторов [180]), являются только четыре корреляционные связи, и в связи с этим 12 рассматриваемых отраслей промышленности являются в достаточной мере самостоятельными.
Учитывая, что этот вывод сделан по полной выборке регионов (исключая Чеченскую Республику; анализировались данные 1999 года), нами выполнен корреляционный анализ показателей отраслевой структуры промышленности регионов ЦФО по данным 1999 и 2003 гг. Полученные результаты, с учетом принципа Бонферрони, также показали статистическую незначимость корреляций показателей отраслевой структуры промышленности (заметим, что сумма долей отраслей при этом во всех случаях была меньше единицы).
Таким образом, кластерный анализ регионов ЦФО выполняем по всему множеству показателей отраслевой структуры промышленности, отдельно по данным 1999 и 2003 годов. Согласно рекомендациям, приведенным в работах [97; 160], используем метод Уорда с квадратичной евклидовой метрикой, причем показатели отраслевой структуры не нормируем, а проводим кластерный анализ по «сырым» переменным. Это позволяет учесть значимость отраслей с большими удельными весами в промышленности регионов.
Результаты кластерного анализа регионов ЦФО по данным 1999 года приведены на рисунке 2.10 и в таблице 2.4; число кластеров устанавливали на уровне сходства 20% (метка 5 на шкале дендрограммы рисунка 2.10).
Проверку устойчивости кластерного решения проводили методом быстрого кластерного анализа - методом Аг-средних. В отличии от иерархического кластерного анализа, в котором число кластеров определяется по его результатам, в методе -средних число кластеров к задается заранее, причем, как правило, как раз по итогам иерархического кластерного анализа, при этом «выходом» быстрого кластерного анализа является, во-первых, распределение статистических единиц (в нашем случае, регионов) по кластерам, а также «расстояние» каждой из них до центра ближайшего кластера.
Применив метод -средних к данным 1999 года, получаем распределение регионов ЦФО по совокупности показателей отраслевой структуры промышленности, представленное в таблице 2.4. В этой же таблице приведено и распределение регионов по кластерам, выявленным по результатам иерархического кластерного анализа.
Сравнивая отнесение регионов ЦФО к кластерам, однородным по структуре промышленности в 1999 г. по кластерному анализу по методу к-средних, с одной стороны, и по иерархическому кластерному анализу, с другой, можно сделать вывод о безусловной однородности отраслевой структуры промышленности Белгородской и Липецкой областей - эти два региона по обеим классификациям являются представителями одного кластера.
Аналогично, можно говорить о достаточно надежном отнесении к единому кластеру таких регионов, как Воронежская, Курская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области.
Сложнее придти к единому мнению по остальным регионам. Тем не менее, можно считать однородными по отраслевой структуре промышленности в 1999 г. следующие регионы: Брянская, Владимирская, Калужская, Московская, Орловская области, г. Москва.
Остальные пять регионов - Ивановская Костромская Рязанская Тверская и Смоленская области - не имеют четкого отнесения к какому либо из кластеров.
Наличие в таблице 2.5 графы «Расстояние от центра кластера» позволяет выявить регионы-представители кластеров - это те, которые наиболее близки к центру «своего» кластера. Так, для группы регионов кластера III это Московская область (расстояние от центра кластера 9,049 условных единиц), в качестве региона-представителя данного кластера могут выступать также Брянская и Орловская области (расстояние от центра кластера соответственно 10,974 и 11,848 условных единиц). Для группы регионов кластера IV - это Воронежская область, для которой расстояние от центра кластера минимальное - 10,497 условных единиц. В кластере I оба региона равноправны, и к ка честве представителя данного кластера могут выступать как Белгородская, так и Липецкая области.
Следующий важный вопрос типологии — идентификация кластеров. Эта задача решается как методом иерархического анализа, так и методом к-средних, в котором соответствующей процедурой пакета SPSS Base предусмотрено формирование специальной таблицы с указанием «координат» центров кластеров - таблица 2.6.
Введя положение центров кластеров по таблице 2.6 в редактор данных пакета SPSS Base, получаем возможность их наглядного графического в виде профилей отраслевой структуры промышленности по итогам 1999 года (рисунок 2.11). Ыа этом рисунке показаны также профили регионов - кандидатов в представители кластеров.
Анализ эффективности инвестиционных проектов на основе экс-пертно-аналитического моделирования
Не умаляя пользы анализа структурных изменений промышленности на региональном уровне, необходимо признать, что эти изменения затрагивают интересы, прежде всего, потенциальных инвесторов, при этом на первый план выступают задачи оценки эффективности альтернативных инвестиционных проектов. Как показывает анализ работ в этой области, эффективным методом решения данной задачи является экспертно-аналитическое моделирование, основанное на применении экспертно-аналитической системы Expert Decide. Ниже будет рассмотрен конкретный пример оценки эффективности альтернативных инвестиционных проектов на основе этой информационной технологии. Основой экспертно-аналитического моделирования является модель, адекватно отражающая решаемую проблему. Поскольку практически все инвестиционные решения принимаются в условиях неопределенности и риска, модель оценки эффективности инвестиционных проектов должна быть основана на следующих положениях: 1) при оценке эффективности инвестиционных проектов аккумулируется их эффективность на различных уровнях: корпоративном, отраслевом, региональном, межрегиональном, государственном; 2) принятие инвестиционного решения определяется факторами инвестиционной привлекательности и интересами участников инвестиционных проектов; 3) оценка интегральной эффективности инвестиционного проекта должна проводиться с учетом целевых и экономических критериев; 4) ввиду принципиальной неизмеримости большинства факторов для сравнительной оценки их влияния на составляющие эффективности инвести ционных проектов, а также для установления их приоритетов, целесообразно использовать экспертно-аналитическии подход, основанный на алгоритмах метода анализа иерархий и компьютерной системе поддержки принятия решений. Исходя из этих предпосылок, иерархическая модель должна содержать следующие уровни: - фокус (цель иерархии) - эффективность инвестиционного проекта; - второй уровень - виды эффективности (целевая, экономическая); - третий уровень — критерии оценки эффективности (социальные, инфраструктурные, экологические, оборонные, экономической безопасности, информационные, инновационные, коммерческие и пр.); - четвертый уровень - субъекты инвестиционного проекта (акционеры (фирмы, компании), банки, бюджеты разных уровней, население, муниципальные и региональные власти, государство в целом); - пятый уровень - цели субъектов инвестиционного проекта; - шестой уровень — альтернативные проекты или варианты проектов, в числе которых могут быть и уже реализованные. Состав элементов каждого уровня определяется в каждом конкретном случае. Так, если рассматривается эффективность инвестиционного проекта регионального уровня, то не всегда целесообразно включать в число элементов четвертого иерархического уровня — субъекты инвестиционного проекта - государство, что обязательно в случае проекта межрегионального значения. Если сравниваются инвестиционные проекты конкретного предприятия, то на третьем уровне модели должны преобладать коммерческие и инновационные критерии оценки их эффективности. Важным требованием к элементам каждого иерархического уровня предлагаемой модели оценки эффективности инвестиционного проекта является соблюдение принципа их относительной независимости - в противном случае существенно затрудняются парные сравнения значимости (весомости) этих элементов. Инвестиционные проекты могут различаться по своей приоритетно-целевой направленности. Так, в работе [54] приводится следующая классификация инвестиционных проектов по данному классификационному признаку: 1) коммерческие проекты; 2) социальные проекты; 3) инфраструктурные проекты; 4) экологические проекты; 5) оборонные проекты; 6) проекты экономической безопасности; 7) научно-исследовательские проекты; 8) информационные проекты. Очевидно, что достаточно трудно сравнивать между собой проекты, существенно различающиеся по приоритетно-целевой направленности.
Это, прежде всего, определяется составом приоритетных целей проектов того или иного вида. Так, для коммерческих проектов приоритетный результат — получение прибыли - основные участники проекта в первую очередь заинтересованы в получении прибыли, а эффекты от других результатов проекта вторичны. Особенность таких проектов - видимый доход, или положительный эффект, который можно рассчитать и представить в денежном выражении. В отличие от коммерческих, цель социальных проектов — создание, воспроизводство, расширение, инновации социальной сферы. К ним относятся проекты в сферах занятости населения, образования, медицинского обслуживать науки, культурной сферы, сферы групповых взаимоотношений по различным признакам (включая межнациональные взаимоотношения), охраны правопорядка, массовой информации. Инфраструктурные проекты предполагают создание, воспроизводство, расширение, инновации в городской (районной, региональной и др.) инфраструктуре. Это проекты, связанные с поддержанием жизнеобеспечения и развитием населенных пунктов: энергообеспечение, транспортное обеспечение, связь (средства коммуникации), инженерное обеспечение (вода, тепло), дороги, мосты и т.п. Экологические проекты предполагают улучшение — восстановление, нормализацию, поддержание — состояния окружающей среды, т.е. имеется ввиду как устранение последст вий антропогенного воздействия, так и снижение его негативного влияния на окружающую среду. Мы исходим из того, что приведенная выше классификация, которая, несомненно, является полезной при постановке задачи экспертизы, может также рассматриваться в аспекте установления критериев оценки эффективности инвестиционных проектов. А именно, можно выделить группы критериев, относящиеся не только к оценке эффективности проектов данных типов, но и к большинству инвестиционных проектов вообще. Это, прежде всего, следующие группы критериев: коммерческие; социальные; экологические; в отдельных случаях - экономической безопасности, оборонные, инфраструктурные. К этим группам критериев следует также добавить политические и правовые критерии.
