Введение к работе
Актуальность исследования. Современная экономика носит название инновационной, поскольку доля инновационной продукции в общем ее объеме существенно возросла. При этом эпицентр инвестирования инноваций переместился из государственного сектора до уровня отдельных компаний и предприятий.
Инновационный характер развития современной мировой экономики приводит к росту неопределенности условий принятия решений, продиктованных ужесточением конкуренции и сокращением жизненного цикла многих видов продукции. Риски принятия решений, сопровождающие развитие инновационной деятельности экономических систем, увеличивают роль моделирования и прогнозирования.
Для отечественной экономики развитие инновационной деятельности на сегодняшний день является объективной необходимостью, фактором выживания на рынке международного разделения труда. Об этом свидетельствует признание технологической отсталости отечественной экономики не только зарубежными специалистами международных экономических организаций, но и руководством РФ, в частности, после аварии на Саяно-Шушенской ГРЭС в августе 2009 года. Проблема инвестирования инновационной деятельности в России на современном этапе осложняется тем, что при сложившейся доминанте инвестирования в инновации со стороны государства, в условиях экономического кризиса многим предприятиям крайне тяжело изыскивать инвестиционные ресурсы на развитие инновационной деятельности.
Многогранность инновационной деятельности (включая создание новой, продукции, применение нового сырья, разработку новых технологий, формирование новых организационных структур и освоение новых рынков) и разная степень возможного успеха инновационной деятельности в различных ее проявлениях требует осуществления сценарного моделирования, связанного оценкой результатов осуществления различных вариантов инновационной деятельности, либо результатов отказа от подобной деятельности.
Для выбранного вида сценария инновационной деятельности необходимо понять динамику его осуществления, используя процессы динамического моделирования. Прогнозирование возможных исходов инновационной деятельности на различных этапах ее осуществления позволяет оценить текущие финансовые результаты, а, следовательно, потребности в инвестиционных ресурсах и риски возможных потерь.
Инновационная деятельность может осуществляться не только генераторами инновационных идей. Многие компании могут участвовать в этой деятельности в качестве портфельных или даже прямых инвесторов. При этом цепочка управления инновационной деятельностью через принятие инвестиционных решений на финансовых рынках как удлиняется, так и усложняется.
Таким образом, моделирование и прогнозирование инновационной деятельности экономических систем при принятии инвестиционных решений на финансовых рынках представляет собой актуальную научную задачу, имеющую важное народнохозяйственное значение.
Степень научной разработки проблемы. Проблемы инвестирования инновационной деятельности были и остаются предметом исследования многих ведущих зарубежных и российских ученых. Значительный вклад в разработку различных аспектов проблемы управления инвестированием, в том числе при осуществлении инновационной деятельности экономических систем, внесли: Александер Г., Абрамов С., Бейли Б., Бланк И., Ван Хорн Дж., Воропаев В., Глазьев С., Декинсон Э., Долгов С., Егоров А., Железова В., Идрисов А., Кейнс Дж., Кондратьев Н., Лапуста М., Макманус Дж., Мэнсфилд Э., Новицкий Н., Орешин В., Петраков Н., Перу Ф., Смирнов А., Скотт А., Телегина Е., Тинберген Я., Хилл П., Холл А., Шарп У., Шорт Дж., Чибриков Г., Эрроу У., Юркевич В., Яременко Ю. и другие.
Многие вопросы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности изложены в работах таких видных отечественных и зарубежных ученых как: Айзекс Р., Амиров Ю., Ансофф И., Багиев Г., Базилевич Л., Волкова В., Вютрих Х., Гермейер Ю., Гольдштейн Г., Дагаев А., Донцова Л., Ефремов В., Зибер П., Зиндер Е., Иванов М., Капустин В., Кастельс М., Клейнер Г., Левин М., Лоуэлл С., Моторыгин Б., Моцкус И., Недосекин А., Нехаев С., Ойхман Е., Ольшевский В., Патюрель Р., Прохоров А., Райсс М., Рапопорт Б., Рубцов С., Саркисян С., Скурихин В., Тарасов В., Тебекин А., Твисс Б., Успенский В., Уткин Э., Филин С., Флейшман Б., Хант И., Хургин Я., Широков Ф., Шмален Г., Эдельман В., Эмрахов А., Яковец Ю. и др.
Вместе с тем многие вопросы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности экономических систем, в том числе предприятий, с пользованием инвестиционных возможностей фондового рынка, не получили достаточного освещения в научной литературе.
Актуальность темы исследования и степень разработанности проблемы определили цель, основные задачи, предмет, объект и гипотезу диссертационного исследования.
Цель диссертационной работы заключается в совершенствовании методологических подходов к моделированию и прогнозированию инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка в условиях мирового экономического кризиса.
Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения ряда логически взаимосвязанных научных задач, последовательно раскрывающих тему диссертационного исследования, включая:
- определение базовых принципов принятия управленческих решений на фондовых рынках;
- выявление основных подходов к моделированию и прогнозированию инновационной деятельности экономических систем;
- разработку алгоритма моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка;
- анализ особенностей моделирования инновационной деятельности промышленных предприятий на фондовых рынках;
- анализ особенностей прогнозирования инновационной деятельности промышленных предприятий при использовании инвестиционных возможностей фондового рынка;
- формирование целевой функции эффективности моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка;
- разработку алгоритма построения системы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка;
- формирование рациональной системы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка;
- разработку методических рекомендаций по использованию основных положений методологии моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка.
Объектом исследования в работе являются отечественные предприятия мебельной промышленности, осуществляющие моделирование и прогнозирование инновационной деятельности с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие при управлении инновационной деятельностью предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка.
Гипотеза исследования. В условиях смещение центра тяжести производственной деятельности от традиционной продукции к инновационной происходит рост рыночной неопределенности. Эта неопределенность порождает рост отклонения в оценках стоимости создаваемых реальных активов на фондовых рынках, включая спекулятивную составляющую характерную для экономических кризисов, от их фактической стоимости. В это связи возникает необходимость в совершенствовании методологических подходов к моделированию и прогнозированию инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка с учетом многофакторного влияния инновационного развития на отклонение вероятных результатов инвестиционной деятельности от ожидаемых результатов.
Теоретико-методологическую основу исследований составили фундаментальные научные положения теории инвестиционного анализа, экономико-математического моделирования и прогнозирования, теории принятия решений, теории исследования операций, макро- и микроэкономической теории.
В качестве методологии исследования в работе использованы научные положения по организации инвестиционной деятельности, анализу инвестиционных процессов, моделированию инвестиционной деятельности и прогнозированию ее результатов, а также общенаучные методы познания: диалектический, абстрактно-логический, статистический, функциональный и структурно-уровневый методы исследований, методы анализа и синтеза, эволюционный и исторический подходы.
Информационную базу исследований составили данные Министерства экономического развития РФ, Министерства образования и науки, Федеральной службы государственной статистики, статистические данные субъектов РФ, методические рекомендации министерств и ведомств РФ, Федеральные и региональные программы инновационной деятельности, а также инвестиционные проекты по реализации (в том числе портфельной) инновационных проектов и программ.
Диссертация соответствует пункту 4.2 «Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах» Паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).
Эмпирическую базу исследований составили результаты моделирования и прогнозирования инновационной деятельности компаний мебельной промышленности московского региона, осуществляющих инвестиционную деятельность на фондовых рынках.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке основных положений методологии моделирования и прогнозирование инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка, включающих:
- параллельно-последовательное моделирование инновационной деятельности предприятий на фондовых рынках при сопоставлении в динамике результатов реализации различных сценариев инновационного развития;
- учет ожидаемой динамики развития рынка инноваций, с одной стороны, и вероятных тенденций развития фондового рынка, с другой стороны;
- учет помимо традиционных значений абсолютной величины эффективности инвестирования, точности и достоверности ее оценки, различия в оценках инноваций на рынках реальных и финансовых активов, а также вероятные отклонения моделируемых результатов инновационной деятельности от ожидаемых, отражающие величину риска потерь;
- формирование рациональной системы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка, удовлетворяющей предложенной целевой функции эффективности.
Основные научные результаты, выносимые на защиту, заключаются в следующем.
1. Выявлены ключевые проблемы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности отечественных предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка в условиях мирового экономического кризиса.
2. На основе проведенных аналитических исследований выявлены особенности параллельно-последовательного моделирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка, заключающиеся в необходимости сопоставления в динамике результатов реализации различных сценариев инновационного развития.
3. Выявлены особенности прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка, заключающиеся в необходимости учета ожидаемой динамики развития рынка инноваций, с одной стороны, и вероятных тенденций развития финансового рынка, с другой стороны.
4. Сформирована целевая функция эффективности моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка, учитывающая помимо традиционных значений абсолютной величины эффективности инвестирования, точности и достоверности ее оценки, различия в оценках инноваций на рынках реальных и финансовых активов, а также вероятные отклонения моделируемых результатов инновационной деятельности от ожидаемых, отражающие величину риска потерь.
5. Разработан алгоритм построения системы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка, отражающий процедуры выявления состава, взаимосвязей, ограничений формируемой системы, с точки зрения следования целевой функции.
6. Сформирована рациональная система моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка, удовлетворяющая предложенной целевой функции эффективности.
7. Разработан комплекс методических рекомендаций по использованию основных положений методологии моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в них основные теоретические положения и выводы могут быть использованы при совершенствовании системы управления инновационной деятельностью предприятий различных сфер производства с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка, включая:
- выявление основных подходов к моделированию и прогнозированию инновационной деятельности предприятий;
- разработку алгоритма моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка;
- формирование целевой функции эффективности моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка;
- разработку алгоритма построения системы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка;
- формирование рациональной системы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий при принятии инвестиционных решений на фондовых рынках.
Основные результаты работы могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании методической базы моделирования и прогнозирования инновационной деятельности экономических систем с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка. Результаты работы могут быть использованы при разработке стратегии перспективной инновационной политики экономического роста компаний, активно осуществляющих инвестиционную деятельность на фондовых рынках, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при изучении дисциплины «Инновационный менеджмент», «Инвестиции» экономических специальностей ВУЗов.
Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее положений и выводов при осуществлении программ анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности компаний, активно осуществляющих инвестиционную деятельность на фондовых рынках. Предложенный комплекс методических рекомендаций позволяет на основе анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности осуществлять оценку эффективности реализации этапов и направлений инвестирования в инновации компаний на фондовых рынках.
Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования обусловлена:
- методологическими и теоретическими предпосылками исследования вопросов моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка;
- опорой на достижения современных экономических наук;
- использованием комплекса надежных методов и методик, адекватных предмету и задачам исследования процессов моделирования и прогнозирования инновационной деятельности предприятий;
- корректным применением методов сбора, анализа и обработки данных исследования, подтверждаемым сопоставимостью показателей, полученных теоретическим и экспериментальным путем.
Реализация, апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и методические положения диссертационной работы отражены в 4 опубликованных научных трудах автора общим объемом 1,65 п.л.
Предложенные положения методологии моделирования и прогнозирование инновационной деятельности предприятий с использованием инвестиционных возможностей фондового рынка обсуждены и одобрены на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на Всероссийских научно-практических конференциях «Современная Россия: экономика и государство», «Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и практика».
Результаты, полученные автором, нашли применение в практике деятельности ряда компаний московского региона, при управлении инновационной деятельностью при принятии инвестиционных решений на финансовых рынках, в учебном процессе ГОУ ДПО «Государственной академии специалистов инвестиционной сферы» при чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплинам «Инвестиции» и «Инновационный менеджмент».
